国泰金泰平衡混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

5 托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

6 半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......19

6.3所有者权益（基金净值）变动表......20

6.4报表附注......21

7 投资组合报告......39

7.1期末基金资产组合情况......39

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12投资组合报告附注......44

8 基金份额持有人信息......45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

9 开放式基金份额变动......46

10 重大事件揭示......46

10.1基金份额持有人大会决议......46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4基金投资策略的改变......47

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47

10.8其他重大事件......49

11 备查文件目录......49

11.1备查文件目录......49

11.2存放地点......50

11.3查阅方式......50

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金

基金简称 国泰金泰平衡混合

基金主代码 519020

交易代码 519020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月24日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 115,309,578.56份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C

下属分级基金的交易代码 519020 519022

报告期末下属分级基金的份额总额 115,309,578.56份 -份

2.2基金产品说明

投资目标 在有效控制风险的前提下，追求相对稳定的回报。

（一）大类资产配置

本基金的资产配置分为二个层次，首先应用投资时钟，分析当前所处的经

济周期，以确定大类资产的配置比例；其次是在确定大类资产的配置比例

后，应用Melva资产评估系统进行日常的动态股票资产配置。

1、投资时钟的运用

本基金运用投资时钟，根据对经济增长和通货膨胀的分析，判断当前时段

在经济周期中所处的具体位置，并以此确定所投资的大类资产种类及不同

类别资产的投资优先级别。衰退阶段，经济增长停滞。超额的生产能力和

下跌的大宗商品价格驱使通货膨胀率更低。企业赢利微弱并且实际的收益

投资策略 率下降，失业率处于高位。随着央行下调短期利率，试图刺激经济回复到

长期增长趋势，收益率曲线急剧下行。此阶段债券是最佳的资产选择。复

苏阶段，宽松的货币政策发挥效力，经济加速增长到长期增长趋势附近，

因剩余产能充足，通胀水平仍在下降；因边际成本较低，公司毛利快速增

长，盈利增长强劲。此阶段股票是最佳的资产选择。

过热阶段，经济增长率仍处于长期增长趋势之上，因资源与产能限制，通

胀压力显现；公司收入增长仍然较快，但通胀与成本压力逐渐拖累其业绩

表现。央行加息试图使经济增长率向长期增长趋势回落。随着收益率曲线

上行和平坦，债券表现不佳。股票投资收益依赖于强劲的利润增长和价值

重估两者的权衡。此阶段大宗商品是最好的资产选择。滞胀阶段，经济增

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长率降到长期增长趋势之下，但通胀却继续上升。生产不景气，产量下滑，

企业为了保持盈利意图提高产品价格，导致工资-价格螺旋上涨。企业的

盈利恶化，股票表现不佳，此阶段现金是最佳的选择。

2、Melva资产评估系统的运用

本基金运用基金管理人的资产配置评估模型（Melva），通过宏观经济、企

业盈利、流动性、估值和行政干预等相关因素的分析判断，采用评分方法

确定配置比例，以进行日常的动态股票资产配置。

（二）股票投资策略

本基金个股选择主要是从两个角度考虑，一个角度是选择盈利能力强、确

定性高、估值安全的上市公司；另一个角度是根据事件驱动策略选择受益

于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司。

（三）债券投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政

策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、

收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投

资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的

预测，动态的对债券投资组合进行调整。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基

金，低于股票型基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 李永梅 郭明

联系电话 021-31081600转 010-66105799

负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95588

传真 021-31081800 010-66105798

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55

注册地址 世纪大道100号上海环球金融

中心39楼 号

办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区复兴门内大街55

楼嘉昱大厦16层-19层 号

邮政编码 200082 100140

法定代表人 陈勇胜 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com

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基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

16层-19层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C

本期已实现收益 1,599,459.55 -

本期利润 -1,428,921.84 -

加权平均基金份额本期利润 -0.0122 -

本期加权平均净值利润率 -1.10% -

本期基金份额净值增长率 -1.13% -

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C

期末可供分配利润 664,067.63 -

期末可供分配基金份额利润 0.0058 -

期末基金资产净值 126,003,877.13 -

期末基金份额净值 1.0927 -

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C

基金份额累计净值增长率 16.65% -

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰金泰平衡混合A

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

第7页共50页

长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去一个月 1.99% 0.52% 0.39% 0.01% 1.60% 0.51%

过去三个月 -2.55% 0.53% 1.18% 0.01% -3.73% 0.52%

过去六个月 -1.13% 0.43% 2.36% 0.01% -3.49% 0.42%

过去一年 -0.39% 0.35% 4.74% 0.01% -5.13% 0.34%

过去三年 18.59% 0.30% 15.60% 0.02% 2.99% 0.28%

自基金转型至 16.65% 0.32% 25.08% 0.02% -8.43% 0.30%

今

国泰金泰平衡混合C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 - - - - - -

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金增加C

类份额至2016 -0.04% 0.18% 2.29% 0.02% -2.33% 0.16%

年5月11日

注：自2016年5月12日起，C类基金份额为零且停止计算C类基金份额净值和基金份额累计

净值。

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰金泰平衡混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年12月24日至2017年6月30日）

国泰金泰平衡混合A

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注：本基金合同生效日为2012年12月24日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合

基金合同约定。

国泰金泰平衡混合C

注：本基金合同生效日为2012年12月24日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合

基金合同约定。自2015年11月17日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码。自

2016年5月12日起，C类基金份额为零且停止计算C类基金份额净值和基金份额累计净值。

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理93只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配

置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选

证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创 第10页共50页

利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵

活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50

指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金。

另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管

理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。

2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公

司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、

社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生。2002年7月至2004

年 7月在上海良友集团有限责任

公司任资产管理部科员，2004年9

月至2007年3月在上海交通大学

本基金的基金 学习，2007年3月至2015年8月

经理、国泰互 在平安资产管理有限责任公司任

联网+股票、国 投资经理。2015年9月加入国泰

彭凌志 泰新经济灵活 2017-01-2 - 10年 基金管理有限公司，2015年12月

配置混合、国 4 起任国泰互联网+股票型证券投

泰金鹿保本混 资基金和国泰新经济灵活配置混

合的基金经理 合型证券投资基金的基金经理，

2016年6月起兼任国泰金鹿保本

增值混合证券投资基金的基金经

理，2017年1月起兼任国泰金泰

平衡混合型证券投资基金的基金

经理。

硕士研究生。2005年7月至2007

年3月在中国银行中山分行工作。

2008年9月至2011年7月在中国

本基金的基金 人民大学学习。2011年7月加入

经理、国泰金 国泰基金管理有限公司，历任研究

李海 鹿保本混合、 2017-01-2 - 6年 员和基金经理助理。2016年6月

国泰智能汽车 4 起任国泰金鹿保本增值混合证券

股票的基金经 投资基金的基金经理，2017年 1

理 月起兼任国泰金泰平衡混合型证

券投资基金的基金经理，2017年8

月起兼任国泰智能汽车股票型证

券投资基金的基金经理。

硕士。曾任职上海鑫地投资管理有

限公司、天治基金管理有限公司

等。2010年7月加入国泰基金管

理有限公司，历任研究员、基金经

理助理。2014年10月起任国泰民

樊利安 本基金的基金 2015-06-3 2017-01-24 11年 益灵活配置混合型证券投资基金

经理 0 （LOF）（原国泰淘新灵活配置混

合型证券投资基金）和国泰浓益灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理，2015年1月起兼任国泰

结构转型灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理，2015年3月

第12页共50页

起兼任国泰国策驱动灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，

2015年5月起兼任国泰兴益灵活

配置混合型证券投资基金的基金

经理，2015年6月起兼任国泰生

益灵活配置混合型证券投资基金

和国泰睿吉灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理，2015年 6

月至2017年1月任国泰金泰平衡

混合型证券投资基金（由金泰证券

投资基金转型而来）的基金经理，

2016年5月起兼任国泰融丰定增

灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2016年8月起兼任国

泰添益灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理，2016年10月起

兼任国泰福益灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理，2016年

11月起兼任国泰鸿益灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，

2016年12月起兼任国泰丰益灵活

配置混合型证券投资基金、国泰景

益灵活配置混合型证券投资基金、

国泰鑫益灵活配置混合型证券投

资基金、国泰泽益灵活配置混合型

证券投资基金、国泰信益灵活配置

混合型证券投资基金、国泰普益灵

活配置混合型证券投资基金、国泰

安益灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理，2017年3月起兼

任国泰嘉益灵活配置混合型证券

投资基金、国泰众益灵活配置混合

型证券投资基金和国泰融信定增

灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2017年7月起兼任国

泰融安多策略灵活配置混合型证

券投资基金和国泰稳益定期开放

灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2017年8月起兼任国

泰宁益定期开放灵活配置混合型

证券投资基金。2015年5月至2016

年1月任研究部副总监，2016年1

月起任研究部副总监（主持工作）。

程洲 本基金的基金 2012-12-2 2017-01-24 17年 硕士研究生，CFA。曾任职于申银

经理 4 万国证券研究所。2004年4月加

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盟国泰基金管理有限公司，历任高

级策略分析师、基金经理助理，

2008年4月至2014年3月任国泰

金马稳健回报证券投资基金的基

金经理，2009年12月至2012年

12 月兼任金泰证券投资基金的基

金经理，2010年2月至2011年12

月兼任国泰估值优势可分离交易

股票型证券投资基金的基金经理，

2012年12月至2017年1月任国

泰金泰平衡混合型证券投资基金

（原金泰证券投资基金）的基金经

理，2013年12月起兼任国泰聚信

价值优势灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理，2015年1月

起兼任国泰金牛创新成长混合型

证券投资基金（原国泰金牛创新成

长股票型证券投资基金）的基金经

理，2017年3月起兼任国泰民丰

回报定期开放灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2012年2

月至2014年3月任基金管理部总

监助理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗

口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年一季度，股票市场维持震荡向上的趋势；二季度，金融“去杆杠”的相关政策引发了市场

对于流动性的进一步担忧，同时强化了市场对于确定性的追逐，使得在市场整体出现了一定程度调整的情况下，中国版“漂亮50”的行情反而得到了较大幅度的演绎。2017年上半年债券市场也依然维持弱势震荡的格局，并未出现趋势性的机会。

在股票操作上，由于我们判断市场的整体趋势仍然是震荡向上，上半年我们的仓位基本维持稳定。由于结构上我们的持股与本阶段中国版“漂亮50”行情的风格演绎契合度不高，期间净值随着市场的调整出现了一定程度的回撤，但我们依然坚守我们自下而上深度研究挑选的长期成长前景看好， 第15页共50页

且预期短期业绩会出现持续好转，同时估值合理的标的。随着政策面的边际向好，市场的悲观情绪得到一定程度的缓解，投资者重新将目光聚焦于公司发展的基本面，使得我们的净值在市场回暖的过程中得到了一定程度的恢复。

在债券的操作上，我们一直强调债券的安全性和流动性，由于我们判断债券市场仍然偏弱，因此我们维持了相对较低的债券仓位和偏中性的组合久期，为基金净值的稳定做出了重要贡献。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

国泰金泰A在2017年上半年的净值增长率为-1.13%，同期业绩比较基准收益率为2.36%。

国泰金泰C自2016年5月12日起基金份额为零且停止计算基金份额净值和基金份额累计净值。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们判断中国经济稳中向好的趋势未发生改变，叠加供给侧结构性改革的持续推进，企业盈利仍会持续上升，风险偏好也会改善，但流动性边际收紧仍然是压制市场估值的关键性因素。

因此我们判断股票市场的趋势仍然是震荡回暖，市场仍然以结构性机会为主，低估值和业绩超预期仍然是我们挑选股票的主要标准，潜在的方向主要包括：（1）供给端产能出清，需求端稳定增长的部分周期性行业；（2）过去几年宏观经济增速放缓，消费升级、产业升级导致优胜劣汰加剧，消费和科技领域的行业竞争结构持续改善，那些具有强势品牌和核心技术的企业将脱颖而出，业绩可能会超预期。

我们判断经过2016年12月份较大幅度的调整，债券市场再次出现系统性风险的概率下降，债

券市场收益率可能会在历史中位数的水平附近维持震荡格局，我们仍将持续以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。

一如既往地，为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时，我们将持续关注风险与价值的匹配度，做好风险控制。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 第16页共50页

业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2017年1月17日进行利润分配，

国泰金泰A类每10份基金份额派发红利0.654元。截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法

律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对国泰金泰平衡混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，国泰金泰平衡混合型证券投资基金的管理人——国泰基金管理有限公司在国泰金泰平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰金泰平衡混合型证券投资基金2017

年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国泰金泰平衡混合型证券投资基金

第17页共50页

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 16,583,198.49 3,814,348.49

结算备付金 5,749,354.74 5,677,982.35

存出保证金 50,678.91 11,375.52

交易性金融资产 6.4.7.2 103,527,934.82 117,743,599.25

其中：股票投资 56,674,617.82 26,108,126.25

基金投资 - -

债券投资 46,853,317.00 91,635,473.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 1,187,295.58 1,057,488.72

应收股利 - -

应收申购款 13,507.77 29.97

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 127,111,970.31 128,304,824.30

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 628,151.73 -

应付赎回款 81,200.44 32,235.51

应付管理人报酬 153,801.71 165,147.96

应付托管费 25,633.62 27,524.65

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 90,188.27 22,730.41

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 129,117.41 60,018.25

负债合计 1,108,093.18 307,656.78

第18页共50页

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 125,339,809.50 118,852,503.84

未分配利润 6.4.7.10 664,067.63 9,144,663.68

所有者权益合计 126,003,877.13 127,997,167.52

负债和所有者权益总计 127,111,970.31 128,304,824.30

注：报告截止日2017年6月30日，国泰金泰平衡混合基金A类份额净值1.0927元，国泰金泰

平衡混合基金A类份额115,309,578.56份，国泰金泰平衡混合基金基金份额总额115,309,578.56份。

6.2利润表

会计主体：国泰金泰平衡混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 247,034.20 3,073,951.25

1.利息收入 1,000,283.69 5,337,808.25

其中：存款利息收入 6.4.7.11 65,477.24 825,090.37

债券利息收入 933,237.82 4,087,850.65

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,568.63 424,867.23

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,273,383.34 1,617,064.70

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,094,521.19 1,453,573.44

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -100,512.60 -159,297.57

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 279,374.75 322,788.83

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -3,028,381.39 -3,883,014.72

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,748.56 2,093.02

减：二、费用 1,675,956.04 5,644,543.65

1．管理人报酬 964,737.46 4,334,705.30

2．托管费 160,789.56 722,450.85

3．销售服务费 - 201,502.55

4．交易费用 6.4.7.18 402,023.08 205,741.27

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

第19页共50页

6．其他费用 6.4.7.19 148,405.94 180,143.68

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,428,921.84 -2,570,592.40

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,428,921.84 -2,570,592.40

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金泰平衡混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 118,852,503.84 9,144,663.68 127,997,167.52

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -1,428,921.84 -1,428,921.84

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 6,487,305.66 63,088.61 6,550,394.27

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 14,408,335.70 193,910.14 14,602,245.84

2.基金赎回款 -7,921,030.04 -130,821.53 -8,051,851.57

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -7,114,762.82 -7,114,762.82

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 125,339,809.50 664,067.63 126,003,877.13

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,328,591,070.51 178,111,418.47 1,506,702,488.98

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -2,570,592.40 -2,570,592.40

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -1,187,937,195.09 -69,168,186.99 -1,257,105,382.08

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 132,278,163.05 19,180,253.71 151,458,416.76

2.基金赎回款 -1,320,215,358.14 -88,348,440.70 -1,408,563,798.84

第20页共50页

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -96,720,689.50 -96,720,689.50

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 140,653,875.42 9,651,949.58 150,305,825.00

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国泰金泰平衡混合型证券投资基金是根据原金泰证券投资基金(以下简称“基金金泰”)基金份额持有人大会2012年11月1日决议通过的《关于金泰证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2012]1549号《关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，由原基金金泰转型而来。原基金金泰存续期限至2012年12月23日止。自2012年12月24日起，原基金金泰更名为国泰金泰平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《金泰证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》生效，本基金存续期限不定。原基金金泰于基金合同失效前经审计的基金资产净值为1,830,412,540.58元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据基金金泰份额持有人大会后续安排，本基金自2013年1月4日起至2013年1月25日止开放集中申购。集中申购共募集不包括认购资金利息人民币 107,067,336.80元，折合基金份额107,067,336.80份，认购资金产生的利息人民币27,915.30元，折合基金份额27,915.30份，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第012号验资报告予以验证。国泰基金管理有限公司以2013年1月30日为拆分基准日，对本基金进行了份额拆分。拆分基准日拆分前基金份额净值为0.917元，精确到小数点后9位为0.916509833元。国泰基金管理有限公司按照1：0.916509833的比例拆分。拆分后当日基金份额净值调整为1.000元，拆分后基金份额计算结果保留至整数位，所产生的误差归入基金资产。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《国泰金泰平衡混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，自2015

年11月17日起，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产

第21页共50页

中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基

金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累

计净值。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-50%；债券、银行存款等固定收益类资产、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为50%-100%；其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率+2%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年8月22日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

第22页共50页

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所

得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关

问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构

同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取

得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 16,583,198.49

定期存款 -

其他存款 -

第23页共50页

合计 16,583,198.49

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 57,357,307.54 56,674,617.82 -682,689.72

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 11,214,000.00 11,792,317.00 578,317.00

债券 银行间市场 35,060,121.13 35,061,000.00 878.87

合计 46,274,121.13 46,853,317.00 579,195.87

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 103,631,428.67 103,527,934.82 -103,493.85

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 3,459.42

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 12,513.83

应收债券利息 1,171,301.81

应收买入返售证券利息 -

第24页共50页

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 20.52

合计 1,187,295.58

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 90,188.27

银行间市场应付交易费用 -

合计 90,188.27

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 187.49

其他应付款 -

预提费用 128,929.92

合计 129,117.41

6.4.7.9实收基金

国泰金泰平衡混合A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 109,341,052.16 118,852,503.84

本期申购 13,255,673.29 14,408,335.70

本期赎回（以“-”号填列） -7,287,146.89 -7,921,030.04

本期末 115,309,578.56 125,339,809.50

第25页共50页

6.4.7.10未分配利润

国泰金泰平衡混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,941,066.91 1,203,596.77 9,144,663.68

本期利润 1,599,459.55 -3,028,381.39 -1,428,921.84

本期基金份额交易产生的 -129,068.98 192,157.59 63,088.61

变动数

其中：基金申购款 132,235.53 61,674.61 193,910.14

基金赎回款 -261,304.51 130,482.98 -130,821.53

本期已分配利润 -7,114,762.82 - -7,114,762.82

本期末 2,296,694.66 -1,632,627.03 664,067.63

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 42,017.48

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 22,491.79

其他 967.97

合计 65,477.24

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 121,306,537.40

减：卖出股票成本总额 119,212,016.21

买卖股票差价收入 2,094,521.19

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 54,870,993.98

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 54,074,660.55

成本总额

减：应收利息总额 896,846.03

第26页共50页

买卖债券差价收入 -100,512.60

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 279,374.75

基金投资产生的股利收益 -

合计 279,374.75

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -3,028,381.39

——股票投资 -3,296,967.68

——债券投资 268,586.29

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -3,028,381.39

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,748.56

合计 1,748.56

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

第27页共50页

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 401,185.58

银行间市场交易费用 837.50

合计 402,023.08

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 99,177.14

银行汇划费用 676.02

债券账户服务费 18,000.00

上清所查询费 600.00

CFCA证书费 200.00

合计 148,405.94

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 受基金管理人控股股东中国建投控制

的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

第28页共50页

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

申万宏源 22,147,442.82 8.07% 3,725,154.73 2.88%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

申万宏源 20,626.54 8.07% 5,590.31 6.20%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

申万宏源 3,469.27 2.88% 1,110.78 2.47%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第29页共50页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 964,737.46 4,334,705.30

其中：支付销售机构的客户维护费 43,654.58 574,511.97

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 160,789.56 722,450.85

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管人报酬＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C 合计

国泰基金管理有限公 - - -

司

合计 - - -

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C 合计

国泰基金管理有限公 - 201,502.55 201,502.55

司

合计 - 201,502.55 201,502.55

注：支付C类基金份额基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

第30页共50页

日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X0.10%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

项目

国泰金泰平衡混合A国泰金泰平衡混合C国泰金泰平衡混合A国泰金泰平衡混合

C

期初持有的基金份

额 - - 25,814,119.00 -

期间申购/买入总份

额 - - - -

期间因拆分变动份

额 - - - -

减：期间赎回/卖出

总份额 - - 25,814,119.00 -

期末持有的基金份

额 - - - -

期末持有的基金份

额

占基金总份额比例 - - 0.00% -

注：关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 16,583,198.4 42,017.48 9,044,737.68 800,167.94

第31页共50页

9

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

国泰金泰平衡混合A

单位：人民币元

每10份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分配合

序号 除息日 基金份额 式发放总 备注

日 发放总额 计

分红数 额

1 2017-01-17 2017-01-17 0.654 6,712,072.70 402,690.12 7,114,762.82-

合计 0.654 6,712,072.70 402,690.12 7,114,762.82-

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限股票。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

第32页共50页

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资收益的最大化。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部分别由副总经理和督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

第33页共50页

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 20,058,000.00 19,870,000.00

A-1以下 - 0.00

未评级 - 29,922,000.00

合计 20,058,000.00 49,792,000.00

注：本基金持有的未评级债券为超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 13,819,717.00 11,904,473.00

未评级 12,975,600.00 29,939,000.00

合计 26,795,317.00 41,843,473.00

注：本基金持有的未评级债券包括国债、中央银行票据或政策性金融债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券一部分在证券交易所交易，其余亦可在银行间市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 第34页共50页

不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 16,583,198.49 - - -16,583,198.49

结算备付金 5,749,354.74 - - - 5,749,354.74

存出保证金 50,678.91 - - - 50,678.91

交易性金融资产 35,061,000.00 11,792,317.00 - 56,674,617.82103,527,934.8

2

应收利息 - - - 1,187,295.58 1,187,295.58

应收申购款 - - - 13,507.77 13,507.77

57,444,232.14 11,792,317.00 - 57,875,421.17 127,111,970.3

资产总计

1

负债

第35页共50页

证券清算款 - - - 628,151.73 628,151.73

应付赎回款 - - - 81,200.44 81,200.44

应付管理人报酬 - - - 153,801.71 153,801.71

应付托管费 - - - 25,633.62 25,633.62

应付交易费用 - - - 90,188.27 90,188.27

其他负债 - - - 129,117.41 129,117.41

- - - 1,108,093.181,108,093.1

负债总计

8

利率敏感度缺口 57,444,232.14 11,792,317.00 - 56,767,327.99126,003,877.1

3

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 3,814,348.49 - - - 3,814,348.49

结算备付金 5,677,982.35 - - - 5,677,982.35

存出保证金 11,375.52 - - - 11,375.52

交易性金融资产 79,731,000.00 10,424,000.00 1,480,473.00 26,108,126.25117,743,599.2

5

应收利息 - - - 1,057,488.72 1,057,488.72

应收申购款 - - - 29.97 29.97

89,234,706.36 10,424,000.00 27,165,644.94128,304,824.3

资产总计 1,480,473.00

0

负债

短期负债 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付赎回款 - - - 32,235.51 32,235.51

应付管理人报酬 - - - 165,147.96 165,147.96

应付托管费 - - - 27,524.65 27,524.65

应付交易费用 - - - 22,730.41 22,730.41

其他负债 - - - 60,018.25 60,018.25

负债总计 - - - 307,656.78 307,656.78

89,234,706.36 127,997,167.5

利率敏感度缺口 10,424,000.00 1,480,473.00 26,857,988.16

2

第36页共50页

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除利率外其他市场条件不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

利率下降25BP 增加约7 增加约14

利率上升25BP 减少约7 减少约13

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

56,674,617.8

交易性金融资产－股票投资 44.98 26,108,126.25 20.40

2

交易性金融资产－基金投资 - - - -

第37页共50页

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

56,674,617.8 44.98 26,108,126.25 20.40

合计

2

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

沪深300指数下降5% 减少约184 减少约72

沪深300指数上升5% 增加约184 增加约72

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为58,210,934.82元，属于第二层次的余额为45,317,000.00元，无属于第三层次的余

额（2016年12月31日：第一层次27,588,599.25元，第二层次90,155,000.00元，无属于第三层次

的余额）。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 第38页共50页

限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年12月31日：

同）。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 56,674,617.82 44.59

第39页共50页

其中：股票 56,674,617.82 44.59

2 固定收益投资 46,853,317.00 36.86

其中：债券 46,853,317.00 36.86

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 22,332,553.23 17.57

7 其他各项资产 1,251,482.26 0.98

8 合计 127,111,970.31 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,709,174.24 6.91

C 制造业 47,339,906.58 37.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 625,537.00 0.50

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第40页共50页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 56,674,617.82 44.98

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 300616 尚品宅配 65,877 8,930,286.12 7.09

2 600583 海油工程 1,395,701 8,709,174.24 6.91

3 002614 奥佳华 451,652 8,211,033.36 6.52

4 002570 贝因美 549,574 7,474,206.40 5.93

5 600351 亚宝药业 883,673 6,910,322.86 5.48

6 000521 美菱电器 795,700 5,092,480.00 4.04

7 603179 新泉股份 58,200 2,555,562.00 2.03

8 603728 鸣志电器 83,900 1,957,387.00 1.55

9 603868 飞科电器 27,650 1,709,876.00 1.36

10 603208 江山欧派 25,700 1,388,571.00 1.10

11 603600 永艺股份 76,676 1,262,086.96 1.00

12 300403 地尔汉宇 67,216 1,221,986.88 0.97

13 002422 科伦药业 37,900 626,108.00 0.50

14 002400 省广股份 77,900 625,537.00 0.50

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300616 尚品宅配 13,794,938.25 10.78

2 002614 奥佳华 13,464,351.49 10.52

3 600583 海油工程 13,314,571.40 10.40

4 600351 亚宝药业 12,303,992.56 9.61

5 000521 美菱电器 10,601,948.01 8.28

6 002570 贝因美 9,076,121.38 7.09

7 000852 石化机械 9,013,889.26 7.04

8 601808 中海油服 8,369,075.08 6.54

第41页共50页

9 600871 石化油服 6,876,273.00 5.37

10 000860 顺鑫农业 5,294,487.00 4.14

11 600323 瀚蓝环境 5,225,749.00 4.08

12 002557 洽洽食品 5,188,982.24 4.05

13 002737 葵花药业 5,185,884.01 4.05

14 600479 千金药业 2,661,061.90 2.08

15 601168 西部矿业 2,642,015.76 2.06

16 603868 飞科电器 2,624,434.00 2.05

17 600123 兰花科创 2,621,323.10 2.05

18 600348 阳泉煤业 2,619,109.00 2.05

19 300403 地尔汉宇 2,553,723.00 2.00

20 603179 新泉股份 2,477,339.00 1.94

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000001 平安银行 10,091,482.61 7.88

2 000852 石化机械 9,234,746.39 7.21

3 601808 中海油服 7,470,803.01 5.84

4 002614 奥佳华 7,071,693.44 5.52

5 600871 石化油服 6,312,255.94 4.93

6 600335 国机汽车 6,093,123.12 4.76

7 000860 顺鑫农业 5,666,478.93 4.43

8 600351 亚宝药业 5,365,826.00 4.19

9 002557 洽洽食品 5,290,318.35 4.13

10 002737 葵花药业 5,163,668.88 4.03

11 600323 瀚蓝环境 5,066,661.46 3.96

12 000521 美菱电器 5,039,845.58 3.94

13 002781 奇信股份 4,408,452.45 3.44

14 300616 尚品宅配 3,885,676.06 3.04

15 601006 大秦铁路 3,623,408.00 2.83

16 600479 千金药业 2,779,576.00 2.17

17 603579 荣泰健康 2,678,010.75 2.09

18 600583 海油工程 2,667,147.48 2.08

19 600348 阳泉煤业 2,463,742.00 1.92

20 600123 兰花科创 2,419,632.83 1.89

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

第42页共50页

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 153,075,475.46

卖出股票的收入（成交）总额 121,306,537.40

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 9,990,000.00 7.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,985,600.00 2.37

其中：政策性金融债 2,985,600.00 2.37

4 企业债券 10,256,000.00 8.14

5 企业短期融资券 20,058,000.00 15.92

6 中期票据 2,027,400.00 1.61

7 可转债（可交换债） 1,536,317.00 1.22

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 46,853,317.00 37.18

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 124961 14苏望涛 100,000 10,256,000.00 8.14

2 041662040 16云城投 100,000 10,032,000.00 7.96

CP002

3 041656023 16珠轨交 100,000 10,026,000.00 7.96

CP001

4 160018 16附息国 100,000 9,990,000.00 7.93

债18

第43页共50页

5 170301 17进出01 30,000 2,985,600.00 2.37

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.12.3期末其他各项资产构成

第44页共50页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 50,678.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,187,295.58

5 应收申购款 13,507.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,251,482.26

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 110034 九州转债 1,536,317.00 1.22

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

国泰金泰平衡混 20,142 5,724.83 21,072,213.49 18.27% 94,237,365.07 81.73%

第45页共50页

合A

国泰金泰平衡混

- - - - - -

合C

合计 20,142 5,724.83 21,072,213.49 18.27% 94,237,365.07 81.73%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 国泰金泰平衡混合A 134,141.93 0.12%

员持有本基金 国泰金泰平衡混合C 0.00 0.00%

合计 134,141.93 0.12%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 国泰金泰平衡混合A 0

金投资和研究部门负责人 国泰金泰平衡混合C 0

持有本开放式基金 合计 0

国泰金泰平衡混合A 0~10

本基金基金经理持有本开 国泰金泰平衡混合C 0

放式基金

合计 0~10

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C

本报告期期初基金份额总额 109,341,052.16 -

本报告期基金总申购份额 13,255,673.29 -

减：本报告期基金总赎回份额 7,287,146.89 -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 115,309,578.56 -

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2017年2月9日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》，经本基

第46页共50页

金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。

2017年3月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》，经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过，聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定代表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

针对上海证监局于2016年底向公司出具的警示函，公司高度重视，对相关情况进行了自查及说

明，并认真完成整改工作，进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

爱建信托 3 - - - --

西南证券 1 - - - --

安信证券 1 - - - --

中信金通证券 2 - - - --

民族证券 1 - - - --

海通证券 2 - - - --

金元证券 1 - - - --

上海证券 1 - - - --

新时代 1 - - - --

中金公司 1 86,882,252.74 31.66% 80,912.67 31.66%-

国信证券 3 86,173,138.91 31.41% 80,252.42 31.41%-

华泰证券 1 37,937,847.57 13.83% 35,331.67 13.83%-

第47页共50页

光大证券 1 23,668,764.40 8.63% 22,042.87 8.63%-

申万宏源 2 22,147,442.82 8.07% 20,626.54 8.07%-

银河证券 3 8,911,270.59 3.25% 8,299.42 3.25%-

国泰君安 2 8,661,295.83 3.16% 8,066.40 3.16%-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

爱建信托 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

中信金通证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

新时代 - - - - - -

中金公司 4,002,100.00 100.00% - - - -

国信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

第48页共50页

银河证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

10.8其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金分红公告 《中国证券报》、《上海证 2017-01-13

券报》

国泰金泰平衡混合型证券投资基金A类基金 《中国证券报》、《上海证

2 份额恢复大额申购及定期定额投资业务的公 券报》 2017-01-18

告

3 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金经理 《中国证券报》、《上海证 2017-01-25

变更公告 券报》

《中国证券报》、《上海证

4 国泰基金管理有限公司副总经理任职公告 券报》、《证券时报》、《证 2017-02-09

券日报》

5 国泰基金管理有限公司关于北京分公司迁址 《中国证券报》、《上海证 2017-03-25

的公告 券报》、《证券时报》

6 国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变 《中国证券报》、《上海证 2017-03-25

更的公告 券报》、《证券时报》

国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分开 《中国证券报》、《上海证

7 放式基金单笔定期定额投资最低金额限制的 券报》、《证券时报》、《证 2017-04-08

公告 券日报》

11 备查文件目录

11.1备查文件目录

1、关于同意设立金泰证券投资基金的批复

2、金泰证券投资基金合同

3、金泰证券投资基金托管协议

4、关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复

5、国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同

6、国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管协议

7、国泰金泰平衡混合型证券投资基金招募说明书

8、报告期内披露的各项公告

9、法律法规要求备查的其他文件

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11.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

16层-19层。

11.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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