海富通风格优势混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月
25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通风格优势混合
基金主代码 519013
交易代码 519013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年10月19日
报告期末基金份额总额 616,601,650.73份
在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通
投资目标 过积极选择不同风格优势的股票,力争为投资者提供
长期稳定的超额回报。
本基金将在适度的大类资产配置的基础上,运用“风
格优选,积极轮换,精选个股”策略,把握不同风格
投资策略 优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会,并在策
略内自下而上精选个股,实现基金资产的超额收益。
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换
策略和精选证券策略。
业绩比较基准 75%MSCIChinaA+25%上证国债
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中高风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益 -27,597,221.97
2.本期利润 -12,189,444.78
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0197
4.期末基金资产净值 331,791,005.65
5.期末基金份额净值 0.538
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 -3.58% 1.14% -3.02% 1.02% -0.56% 0.12%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通风格优势混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年10月19日至2018年9月30日)
注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,即2006年
10月19日至2007年4月18日。建仓期结束时本基金投资组合均达到本基金合同第十二条(二)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 年限 说明
任职日期 离任日期
硕士,持有基金从业人
员资格证书。2008年
5月至2010年6月任
天隼投资咨询管理有限
公司研究员,2010年
本基 6月至2011年7月任
顾晓 金的 2016-08-02 2018-08-23 10年 天治基金管理有限公司
飞 基金 研究员,2011年8月
经理 至2011年10月任东吴
基金管理有限公司研究
员,2011年10月至
2014年7月任国泰基
金管理有限公司研究员
及基金经理助理,
2014年8月加入海富
通基金管理有限公司。
2014年8月至2016年
2月任海富通国策导向
混合基金经理。
2014年12月至
2016年2月兼任海富
通新内需混合和海富通
风格优势混合基金经理。
2016年8月至2018年
8月任海富通风格优势
混合基金经理。
硕士,持有基金从业人
本基 员资格证书。2006年
金的 8月至2009年5月任
基金 普华永道中天会计师事
经理; 务所有限公司高级审计
海富 员,2009年5月至
通国 2011年1月任展讯通
策导 信(上海)有限公司内审
向混 主管,2011年1月至
施敏 合基 2013年6月任东方证
佳 金经 2015-10-26 - 7年 券股份有限公司分析师,
理; 2013年6月加入海富
海富 通基金管理有限公司,
通中 担任股票分析师。
小盘 2015年10月起任海富
混合 通风格优势混合基金经
基金 理。2016年2月起兼
经理。 任海富通国策导向混合
基金经理。2017年
6月起兼任海富通中小
盘混合基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年三季度,受到宏观经济下行预期和中美贸易摩擦内外双重因素的影响,
A股市场总体表现较弱,且内部结构分化明显。两个市场表现为沪强深弱,其中上证50指数当期涨幅超过5%,领先两市各主要指数;受到油价上涨、鸡价上涨、基建加码预期的影响,与宏观实体经济表现更紧密的石油石化、农业、建筑、银行等表现良好,而与居民支出相关的家电、医药、纺织服装等消费板块以及计算机、电子等成长性行业调整比较显著。
具体来说,全市场主要指数当中,上证50收于2606.67点,涨幅5.11%;上证综指收于2821.35点,跌幅-0.92%;沪深300收于3438.86点,跌幅-2.05%;深成指收于8401.09点,跌幅-10.43%;创业板指收于1411.34点,跌幅-12.16%;中小板指收于
5750.77点,跌幅-11.22%;中证800收于3662.11点,跌幅-3.54%;万得全A收于
3674.76点,跌幅-4.81%。
行业方面,三季度在中信证券29个一级行业分类中,银行、石油石化和非银分别上涨12.41%、11.60%和5.46%,分列前三位。下跌前三位的行业则包括家电、纺织服装和电子,分别下跌17.34%、15.34%和14.91%。
在三季度的操作中,本基金增加了周期和食品饮料等行业蓝筹白马的配置,受到部分军工股的拖累,三季度表现一般。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为-3.58%,同期基金业绩比较基准收益率为-3.02%,基金净值跑输业绩比较基准0.56个百分点。跑输的主要原因是受到部分军工股下跌的影
响。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 240,749,176.58 70.12
其中:股票 240,749,176.58 70.12
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 93,262,679.71 27.16
7 其他资产 9,350,695.24 2.72
8 合计 343,362,551.53 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产
代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 4,575,892.00 1.38
B 采矿业 4,662,945.00 1.41
C 制造业 138,218,430.48 41.66
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 5,052,065.00 1.52
F 批发和零售业 19,069,009.95 5.75
G 交通运输、仓储和邮政业 5,114,664.00 1.54
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 务业 13,983,443.15 4.21
J 金融业 25,195,696.00 7.59
K 房地产业 15,351,539.00 4.63
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,781,792.00 1.44
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,743,700.00 1.43
S 综合 - -
合计 240,749,176.58 72.56
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
数量(股) 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002353 杰瑞股份 262,400 5,715,072.00 1.72
2 002304 洋河股份 43,200 5,529,600.00 1.67
3 600104 上汽集团 164,151 5,462,945.28 1.65
4 000338 潍柴动力 628,400 5,372,820.00 1.62
5 002024 苏宁易购 394,800 5,321,904.00 1.60
6 001979 招商蛇口 284,100 5,309,829.00 1.60
7 601318 中国平安 76,000 5,206,000.00 1.57
8 600519 贵州茅台 7,100 5,183,000.00 1.56
9 601818 光大银行 1,323,600 5,175,276.00 1.56
10 300037 新宙邦 217,400 5,137,162.00 1.55
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 170,622.26
2 应收证券清算款 9,150,630.60
3 应收股利 -
4 应收利息 19,229.17
5 应收申购款 10,213.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,350,695.24
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 619,978,526.63
本报告期基金总申购份额 4,070,110.77
减:本报告期基金总赎回份额 7,446,986.67
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 616,601,650.73
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始,海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年9月30日,海富通管理的公募基金资产规模超过733.55亿元人民币。
2004年末开始,海富通及子公司为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2018年9月30日,投资咨询及海外业务规模超过28亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2018年
9月30日,海富通为近80家企业超过407亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2018年9月30日,海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过411亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复
RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只
RQFII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2016年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通风格优势混合型证券投资基金的文件
(二)海富通风格优势混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通风格优势混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通风格优势混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通风格优势混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一八年十月二十六日
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