海富通股票证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
海富通股票证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2005年5月17日出具的证监基金字【2005】85号文件核准募集。本基金的基金合同于2005年7月29日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书所载内容截止日为2010年7月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日,财务数据和净值表现未经审计。
第一节 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:海富通基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人:邵国有
成立时间:2003年4月18日
电话:021-38650999
联系人:包瑾
注册资本:1.5亿元
股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司(原名"富通基金管理公司" 与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中。下同)49%。
(二)主要人员情况
邵国有先生,董事长,副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事长。
吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。
艾德加(StewartEdgar)先生,董事,英国籍,学士。历任英国Ivory&Sime公共有限公司基金经理、美国Fiduciary国际信托公司研究部主任、高级副总裁、英国HD国际有限公司高级基金经理、董事、美国F&C管理公司高级基金经理、董事。1997年至今任法国巴黎投资管理BE控股公司董事总经理。
田仁灿先生,董事、总经理,比利时籍,工商管理硕士。历任法国金融租赁EuroequipementS.A.公司总裁助理、富通银行区域经理、大中华地区主管、富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。
张文伟先生,董事、副总经理,硕士,高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长、海通证券办公室主任、海通证券投资银行总部副总经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、副总经理。
董文标先生,独立董事,硕士。历任交通银行郑州分行党委书记、行长,中国民生银行党委委员、副行长,中国民生银行党委书记、行长,现任中国民生银行董事长、党委书记。
郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长,现任商学院院长。
巴约特(MarcBayot)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,EFAMA(欧洲基金和资产管理协会)和比利时基金公会名誉主席,INVESTPROTECT公司(布鲁塞尔)董事总经理、Pionner投资公司(米兰,都柏林,卢森堡)和Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事、基金联合公会(哥本哈根)独立董事。
杨国平先生,独立董事。硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党委书记,现任上海大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用(集团)股份有限公司董事长。
李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省社联所属省新科技发展公司副总经理、海通证券计划财务部总经理、海通证券财务总监。
余毓繁先生,英国籍,监事,工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港分行资金部司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人银行董事总经理。现任富通银行香港分行行政总裁。
奚万荣先生,监事,经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理,监察稽核总监。
章明女士,督察长,硕士。历任加拿大BBCCTech&TradeInt lInc公司高级财务经理、加拿大FutureElectronics公司产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司督察长。
陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长混合基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月至2007年8月任海富通风格优势股票基金基金经理,2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号混合基金基金经理,2008年6月起任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理。
阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。
陈绍胜先生,博士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至2009年1月任海富通收益增长混合基金基金经理,2009年1月起任本基金基金经理,2009年4月起兼任海富通领先成长股票基金经理。
本基金的历任基金经理分别为陈洪,任职时间为2005年7月至2006年9月 郑拓,任职时间为2005年7月至2007年3月 蒋征,任职时间为2007年2月至2009年1月。
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有:田仁灿,总经理 陈洪,副总经理兼投资总监 蒋征,股票组合管理部总监 郭杰,股票组合管理部总监 邵佳民,固定收益组合管理部总监 戴德舜,研究总监 杜晓海,定量及风险管理总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二节 基金托管人
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称"中国银行"),基本情况如下:
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管及投资者服务部总经理:董杰
托管部门联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
第三节 相关服务机构
一、 基金份额发售机构
1. 直销机构
名称:海富通基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
法定代表人:邵国有
总经理:田仁灿
成立时间:2003年4月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003】48号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元
存续期间:持续经营
联系人:喻群
全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
电话:021-38650797
传真:021-33830160
2. 场外代销机构
(1) 中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
电话:010-66596688
传真:010-66593777
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2) 中国建设银行股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
联系人:何奕
网址:www.ccb.com
(3) 中国工商银行股份有限公司
地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
联系人:田耕
网址:www.icbc.com.cn
(4) 交通银行股份有限公司
地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
客户服务电话:95559
联系人:曹榕
网址:www.bankcomm.com
(5) 招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
客户服务电话:95555
联系人:丰靖
网址:www.cmbchina.com
(6) 兴业银行股份有限公司
地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
客户服务电话:95561
联系人:潘铃
网址:www.cib.com.cn
(7) 深圳发展银行股份有限公司
地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼(FrankNeilNewman)
客户服务电话:95501
联系人:周勤
网址:www.sdb.com.cn
(8) 中国民生银行股份有限公司
地址:北京市东城区正义路4号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
联系人:董云巍、吴海鹏
网址:www.cmbc.com.cn
(9) 广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州市农林下路83号
法定代表人:董建岳
客户服务电话:95508
联系人:詹全鑫张大奕
网址:www.gdb.com.cn
(10) 中信银行股份有限公司
地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:陈小宪
客户服务电话:95558
联系人:李瑞
网址:www.ecitic.com/bank
(11) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人:吉晓辉
客户服务热线:95528
联系人:徐伟、汤嘉惠
网址:www.spdb.com.cn
(12) 中国光大银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:王明权
客户服务电话:95595(全国)
联系人:李伟
网址:www.cebbank.com
(13) 浙商银行股份有限公司
地址:中国杭州市庆春路288号
法定代表人:张达洋
客户服务电话:995105665
联系人:吴军阳
网址:www.czbank.com
(14) 宁波银行股份有限公司
地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:96528
联系人:胡技勋
网址:www.nbcb.com.cn
(15) 海通证券股份有限公司
地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客户服务电话:021-95553或4008888001
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
(16) 东北证券股份有限公司
地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
客户服务电话:0431-96688、4006000686
联系人:潘锴
网址:www.nesc.cn
(17) 国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
客户服务电话:021-962588、400-8888-666
联系人:韩星宇
网址:www.gtja.com
(18) 申银万国证券股份有限公司
地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
客户服务电话:962505
联系人:邓寒冰
网址:www.sywg.com.cn
(19) 中信建投证券有限责任公司
地址:北京朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:张佑君
客户服务电话:400-8888-108
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
(20) 招商证券股份有限公司
地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
客户服务电话:400-8888-111或95565
联系人:林生迎
网址:www.newone.com.cn
(21) 兴业证券股份有限公司
地址:福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
客户服务电话:400-8888-123
联系人:杨盛芳
网址:www.xyzq.com.cn
(22) 长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华下路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:95579或4008-888-999
联系人:李良
网址:www.95579.com
(23) 华泰联合证券有限责任公司
地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
法定代表人:马昭明
客户服务电话:95513
联系人:盛宗凌
网址:www.lhzq.com
(24) 广发证券股份有限公司
地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:王志伟
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
联系人:黄岚
网址:www.gf.com.cn
(25) 东方证券股份有限公司
地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人:潘鑫军
客户服务电话:95503
联系人:吴宇
网址:www.dfzq.com.cn
(26) 国信证券股份有限公司
地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层
法定代表人:何如
客户服务电话:800-810-8868
联系人:林建闽
网址:www.guosen.com.cn
(27) 中国银河证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
客户服务电话:4008-888-888
联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn
(28) 平安证券有限责任公司
地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
客户服务电话:400881616
联系人:周璐
网址:www.pingan.com
(29) 财通证券有限责任公司
地址:杭州市解放路111号财通证券
法定代表人:沈继宁
客户服务电话:0571-96336(上海地区962336)
联系人:乔俊
网址:www.ctsec.com
(30) 中信万通证券有限责任公司
地址:青岛市市南区东海路28号
法定代表人:史浩民
客户服务电话:电话:0532-96577
联系人:吴忠超
网址:www.zxwt.com.cn
(31) 天相投资顾问有限公司
地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
法定代表人:林义相
客户服务电话:400-887-8827
联系人:林爽
网址:www.txsec.com
(32) 华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:95597
联系人:万鸣
网址:www.htsc.com.cn
(33) 光大证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
客户服务电话:400-8888-788
联系人:刘晨、李芳芳
网址:www.ebscn.com
(34) 中信证券股份有限公司
地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84864818
联系人:陈忠
网址:www.ecitic.com
(35) 中银国际证券有限责任公司
地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:唐新宇
客户服务电话:400-6208-888
联系人:张静
网址:www.bocichina.com.cn
(36) 世纪证券有限责任公司
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199511
联系人:张婷
网址:www.csco.com.cn
(37) 中信金通证券有限责任公司
地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
客户服务电话:0571-96598
联系人:王垚艺
网址:www.bigsun.com.cn
(38) 国海证券有限责任公司
地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅峰
客户服务电话:96100(广西),4008888100(全国)
联系人:武斌
网址:www.ghzq.com.cn
(39) 恒泰证券股份有限公司
地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人:刘汝军
电话:021-68405273
联系人:张同亮
网址:www.cnht.com.cn
(40) 瑞银证券有限责任公司
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:刘弘
客户服务电话:400-887-8827
联系人:谢亚凡
网址:www.ubssecurities.com
(41) 中航证券有限责任公司
地址:江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人:姚江涛
电话:4008866567
联系人:余雅娜
网址:www.scstock.com
(42) 国元证券股份有限公司
地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
客户服务电话:0551-96888
联系人:李蔡
网址:www.gyzq.com.cn
(43) 德邦证券有限责任公司
住所:上海市福山路500号城建大厦26层
法定代表人:方加春
客户服务电话:4008888128
联系人:罗芳
网址:www.tebon.com.cn
(44) 宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
客户服务电话:4008-000-562
联系人:李巍
网址:www.hysec.com
(45) 齐鲁证券有限公司
地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
联系人:王霖
网址:www.qlzq.com.cn
(46) 第一创业证券有限责任公司
地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
客户服务电话:0755-25832523
联系人:魏颖
网址:www.firstcapital.com.cn
(47) 湘财证券有限责任公司
地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:陈学荣
客户服务电话:400-888-1551
联系人:鲁雁先
网址:www.xcsc.com
(48) 安信证券股份有限公司
地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
客户服务电话:400-800-1001
联系人:陈剑虹
网址:www.essence.com.cn
(49) 中国建银投资证券有限责任公司
地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人:杨小阳
客户服务电话:400-600-8008
联系人:刘权
网址:www.cjis.cn
(50) 中国国际金融有限公司
地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁
公司总机:010-65051166(北京) 021-58796226(上海)
联系人:易建军
网址:www.cicc.com.cn
(51) 中国民族证券有限责任公司
地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层-9层
法定代表人:赵大建
客户服务电话:400-889-5618
联系人:李微
网址:www.e5618.com
(52) 华宝证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:陈林
客户服务电话:4008209898
联系人:刘闻川
网址:www.cnhbstock.com
(53) 信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人:张志刚
客户服务电话:400-800-8899
联系人:唐静
网址:www.cindasc.com
(54) 长城证券有限责任公司
地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
客户服务电话:400666888
联系人:匡婷
网址:www.cgws.com
(55) 方正证券有限责任公司
地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:张志刚
客户服务电话:95571
联系人:彭博
网址:www.foundersc.com
(56) 广发华福证券有限责任公司
地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
客户服务电话:96326
联系人:张腾
网址:www.gfhfzq.com.cn
(57) 东莞证券有限责任公司
地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉
客户服务电话:961130
联系人:梁建伟
网址:www.dgzq.com.cn
(58) 渤海证券股份有限公司
地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:王春峰
客户服务电话:400-651-5988
联系人:王兆权
网址:www.ewww.com.cn
(59) 广州证券有限责任公司
地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:吴志明
客户服务电话:020-961303
联系人:林洁茹
网址:www.gzs.com.cn
3.场内销售机构
具有开放式基金代销资格的、经中国结算登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构,相关信息同时通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。
基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构代理销售本基金,并按照相关规定及时公告。
二、 注册登记人
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场22层
法定代表人:金颖
电话:010-58598835
传真:010-58598907
联系人:任瑞新
三、 出具法律意见书的律师事务所
北京市金杜律师事务所
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHUA座31层
负责人:王玲
电话:010-58785588
传真:010-58785599
联系人:宋萍萍
联系电话:0755-82125533
经办律师:靳庆军、宋萍萍
四、 审计基金财产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦16楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法人代表:杨绍信
经办注册会计师:薛竞、徐振晨
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:徐振晨
第四节 基金的名称
本基金名称:海富通股票证券投资基金
第五节 基金类型
基金类型:契约型开放式
第六节 基金的投资目标
本基金的投资目标为:精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。
第七节 基金的投资方向
本基金为股票型基金。本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围:股票资产70%-95%,权证投资0-3%,一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%。
第八节 基金的投资策略
一、决策依据
(1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定
(2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比
(3)投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
二、决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:
(1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策 决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整 对旗下基金重大投资的批准与授权等。
(2)投资总监在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准 并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。
(3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
(4)定期不定期召开基金经理例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。
(5)基金经理在投资总监授权下,根据基金经理例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见,进行投资组合的资产及行业配置 之后,在股票分析师设定的股票池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征,构建基金组合。
(6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
(7)定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
(8)定量分析师负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。
三、投资管理方法
本基金采用双层次的投资策略。具体来说是:
第一层次主要通过对股票市场的系统性风险进行分析,确定股票和现金资产的配置比例。本基金通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等,全面评估证券市场系统性风险程度和资本市场中长期预期收益率,在设定的投资范围内调整股票与现金资产的比例,适度控制系统性风险。
第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究,精选适合本投资组合风险收益特征的股票。公司认为,在不同的经济发展阶段、政策导向和市场环境下,会形成不同的投资环境和处于不同景气循环周期的产业群,给上市公司带来不同的投资机会。
本基金将采用自上而下的行业分析方法,从经济发展的不同阶段出发,结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析,来判断各行业处于何种景气循环阶段。然后,对于不同行业景气度的行业采用自下而上的方法精选不同的上市公司。
(1) 景气上升期
< 具有成本、技术和市场优势的行业龙头上市公司
处于景气上升期的行业,其行业的总体规模迅速扩大,毛利率水平也在上升,整个行业的利润水平快速提高。此时行业内的龙头上市公司具有技术、成本、资源、品牌和营销优势,不仅能分享行业高成长的成果,提高毛利率水平和生产规模,而且能低成本扩大自己的市场占有率。
< 具有独特竞争优势或在细分市场取得领先地位的高成长公司
对于景气上升行业中的非龙头上市公司,因整个行业的规模在迅速扩大,来自竞争对手,特别是行业内龙头上市公司的竞争压力大大减轻。该类公司若能仅仅围绕自身的竞争优势确立有效的竞争策略,就可在某一个或几个细分市场获得领先优势,并且实现高速成长。
(2) 景气平稳期
< 盈利稳定、估值水平合理、有丰厚现金分配的行业龙头公司
处于景气平稳期的行业,市场规模和利润水平保持稳定。行业内的发展机会主要来自于各企业市场份额的此消彼长和对新的细分市场的争夺。行业内的龙头公司,可以通过自己在行业内的支配地位,利用机会扩大市场份额。
< 处于高成长期的细分市场中的高成长公司
随着技术的进步,市场和消费结构的变化,即使处于景气平稳期的行业,也经常会出现新的高成长的子行业。行业内的龙头公司,因盈利已较稳定,市场份额较大,往往对新的子行业的投资机会不敏感。行业内的二线公司,如果能因应市场的变化而抓住新的投资机会,迅速在新的细分行业中取得领先优势,就可以成为新的行业龙头。
(3) 景气下降期
< 基本面有重大改观,而股票价格尚未充分反映其基本面的变化的公司。
处于景气下降期的行业,市场份额会不断萎缩,投资在很多情况下为负增长。行业内的企业为生存而战,价格战此起彼伏,行业整合加速,部分企业退出市场。此类行业的投资机会主要来自部分公司退出本身所在的行业而进入其他景气度高的行业,或因股东的变更或资产的置换等方面的变化而彻底改变了行业内的竞争地位。
四、权证投资策略
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的 在个股层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的
本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。
本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。
第九节 基金的业绩比较标准
一、本基金股票投资部分的业绩比较基准是MSCIChinaA指数,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。
基金业绩比较基准=80%MSCIChinaA+20%上证国债
如果未来我国证券市场推出更具代表性的业绩比较基准,本基金可以在履行适当的程序后变更基金业绩比较基准。
二、本基金管理人认为,适用于本基金的业绩比较基准应符合下列条件:
1、合理、透明,为广大投资人所接受
2、有一定市场覆盖率,并且不易被操纵
3、业绩基准的编制和发布有一定的历史
4、业绩基准有较高的知名度和市场影响力。
因此,本基金选择MSCIChinaA指数作为股票投资部分的业绩基准,选择上证国债指数作为基金债券投资部分的业绩基准。
第十节 风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的股票型基金产品。
第十一节 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年6月30日("报告期末")
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,276,791,964.26 79.64
其中:股票 3,276,791,964.26 79.64
2 固定收益投资 101,595,000.00 2.47
其中:债券 101,595,000.00 2.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 726,078,621.12 17.65
6 其他各项资产 10,029,877.74 0.24
7 合计 4,114,495,463.12 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 150,184,296.12 3.73
B 采掘业 90,239,543.90 2.24
C 制造业 1,827,956,437.71 45.44
C0 食品、饮料 184,149,088.27 4.58
C1 纺织、服装、皮毛 22,489,757.80 0.56
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 13,402,244.22 0.33
C4 石油、化学、塑胶、塑料 210,267,969.92 5.23
C5 电子 46,222,477.42 1.15
C6 金属、非金属 131,441,569.86 3.27
C7 机械、设备、仪表 588,743,265.11 14.64
C8 医药、生物制品 612,634,813.69 15.23
C99 其他制造业 18,605,251.42 0.46
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 78,902,198.40 1.96
F 交通运输、仓储业 60,209,771.58 1.50
G 信息技术业 171,671,275.73 4.27
H 批发和零售贸易 244,318,057.71 6.07
I 金融、保险业 260,540,409.69 6.48
J 房地产业 63,765,676.32 1.59
K 社会服务业 19,105,068.00 0.47
L 传播与文化产业 46,167,139.84 1.15
M 综合类 263,732,089.26 6.56
合计 3,276,791,964.26 81.46
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600415 小商品城 10,217,684 199,857,899.04 4.97
2 601318 中国平安 3,199,963 142,558,351.65 3.54
3 601601 中国太保 3,989,972 90,851,662.44 2.26
4 000887 中鼎股份 5,147,256 78,495,654.00 1.95
5 000858 五粮液 3,189,648 77,285,171.04 1.92
6 002091 江苏国泰 3,420,391 76,137,903.66 1.89
7 002065 东华软件 3,027,900 72,972,390.00 1.81
8 000559 万向钱潮 7,038,257 72,916,342.52 1.81
9 601299 中国北车 15,000,000 72,600,000.00 1.80
10 000566 海南海药 3,865,926 70,669,127.28 1.76
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 101,595,000.00 2.53
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 101,595,000.00 2.53
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801035 08央票35 500,000 50,820,000.00 1.26
2 0801029 08央票29 500,000 50,775,000.00 1.26
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)宜宾五粮液股份有限公司董事会于2009年9月9日发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。该公司还于2009年12月22日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于进一步完善公司治理结构的整改方案》,陈述公司治理整改所采取的具体措施。2010年1月4日该公司公告《已完成事项公告》,公司已经按期完成四项整改工作。
本基金管理人的投研团队对五粮液受调查事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。该事件将促进五粮液公司治理结构进一步完善,我们看好公司的长期发展。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,488,152.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 270,000.00
4 应收利息 1,410,841.53
5 应收申购款 860,883.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,029,877.74
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 142,558,351.65 3.54 重大资产重组
第十二节 基金的业绩
基金业绩截止日为2010年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2005年7月29日至2005年12月31日 -0.50% 0.69% 5.85% 0.88% -6.35% -0.19%
2006年1月1日至2006年12月31日 131.41% 1.44% 97.60% 1.09% 33.81% 0.35%
2007年1月1日至2007年12月31日 97.02% 1.96% 115.55% 1.86% -18.53% 0.10%
2008年1月1日至2008年12月31日 -58.77% 2.46% -54.65% 2.37% -4.12% 0.09%
2009年1月1日至2009年12月31日 73.16% 1.78% 73.29% 1.62% -0.13% 0.16%
2010年1月1日至2010年6月30日 -17.28% 1.51% -21.68% 1.25% 4.40% 0.26%
2005年7月29日(基金合同生效起)至2010年6月30日 167.92% 1.84% 177.47% 1.70% -9.55% 0.14%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
海富通股票基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年7月29日至2010年6月30日)
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产70%-95%,一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%。同时满足第14章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。
2、本基金的历任基金经理分别为陈洪,任职时间为2005年7月至2006年9月 郑拓,任职时间为2005年7月至2007年3月 蒋征,任职时间为2007年2月至2009年1月。
第十三节 基金的费用和税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、基金的证券交易费用
4、基金合同生效以后的信息披露费用
5、基金份额持有人大会费用
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费
7、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本条第(一)款第3至第7项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
四、基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
五、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
第十四节 对招募说明书更新部分的说明
海富通股票证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原更新招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
一、"第三节、基金管理人"部分:
1、对基金管理人的股东名称进行了更新。
2、对艾德加先生、郑国汉先生、余毓繁先生的简历进行了更新。
二、"第四节、基金托管人"部分更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况及业务经营情况等内容。
三、"第五节、相关服务机构"部分:
1、场外代销机构:新增浙商银行、宁波银行、东莞证券、渤海证券、广州证券等代销机构,并对部分代销机构的相关信息进行了更新。
2、注册登记人:更新了注册登记人的法定代表人。
四、"第十一节、基金的投资"和"第十二节、基金的业绩"部分,根据2010年第二季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2010年6月30日。
五、"第二十三节、对基金份额持有人的服务"部分,对网上开户与交易服务的内容进行了更新。
海富通基金管理有限公司
2010年9月11日
