海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告




海富通收益增长证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日




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1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经

三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录


1 重要提示及目录 ........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................2
1.2 目录 ............................................................................................................................................3
2 基金简介 ....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................7
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................8
4 管理人报告 ................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................14
5 托管人报告 ..............................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................14
6 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................15
6.1 资产负债表 ..............................................................................................................................15
6.2 利润表 ......................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................18
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................20
7 投资组合报告 ..........................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........................47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...............47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........................47
7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................48


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8 基金份额持有人信息...............................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................49
9 开放式基金份额变动...............................................................................................................49
10 重大事件揭示 ..........................................................................................................................50
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................50
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况...................................................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................51
10.8 其他重大事件 ..........................................................................................................................53
11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................55
12 备查文件目录 ..........................................................................................................................56
12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................56
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................56
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................57




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 海富通收益增长证券投资基金

基金简称 海富通收益增长混合

基金主代码 519003

交易代码 519003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年3月12日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,543,817,510.97份

基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机

制实现风险预算管理，力争基金份额净值高于收益增长线水平。
投资目标
在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中

国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。

整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险

策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债

券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，

保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，
投资策略
以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选

择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金份额净值

超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流

动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组


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合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。

业绩比较基准 40％MSCI China A＋60％上证国债

属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下
风险收益特征
基金资产增值的最大化。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 奚万荣 唐州徽

信息披露负责人 联系电话 021-38650891 010-66594855

电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com

客户服务电话 40088-40099 95566

传真 021-33830166 010－66594942

上海市浦东新区陆家嘴花园
北京西城区复兴门内大街 1
注册地址 石桥路 66 号东亚银行金融大
号
厦 36-37 层

上海市浦东新区陆家嘴花园
北京西城区复兴门内大街 1
办公地址 石桥路 66 号东亚银行金融
号
大厦 36-37 层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 邵国有 肖钢


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人
http://www.hftfund.com
互联网网址

基金半年度报告备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》



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2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -87,492,880.03

本期利润 -141,244,519.31

加权平均基金份额本期利润 -0.0302

本期加权平均净值利润率 -3.70%

本期基金份额净值增长率 -3.56%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -855,766,096.55

期末可供分配基金份额利润 -0.1883

期末基金资产净值 3,688,051,414.42

期末基金份额净值 0.812

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 172.32%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分

的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。




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3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② 准差④

过去一个月 5.18% 0.93% 0.88% 0.49% 4.30% 0.44%

过去三个月 -1.34% 0.89% -1.93% 0.45% 0.59% 0.44%

过去六个月 -3.56% 0.99% -0.42% 0.50% -3.14% 0.49%

过去一年 16.83% 1.07% 9.73% 0.57% 7.10% 0.50%

过去三年 16.50% 1.30% 18.82% 0.78% -2.32% 0.52%

自基金合同
172.32% 1.31% 88.61% 0.77% 83.71% 0.54%
生效起至今



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

海富通收益增长证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2004 年 3 月 12 日至 2011 年 6 月 30 日）




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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自 2007

年 8 月 7 日至 2007 年 11 月 1 日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例

已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产 0－80％、债券资产 20－100％，同时满

足第 18 章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。

2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自 2007 年 1 月 1 日起

调整海富通收益增长混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将

调整为 MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。


4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由

海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公

司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。本海富通收益增长证券投资基金是基金管理人管

理的第二只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、

海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资

基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通

中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长

股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证

券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50

交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大

中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金和海富

通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金十七只开放式基金。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限

蒋征 本基金的基 2009-01-12 - 13 年 中国国籍，工商管理硕



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金经理；海 士，持有基金从业人员

富通强化回 资格证书。历任中国保

报混合基金 险信托投资公司业务经

基金经理； 理，嘉实基金管理有限

海富通上证 公司丰和证券投资基金

周期 ETF 基 基金经理助理，2003 年

金及海富通 1 月至 2004 年 4 月任泰

上证周期 和证券投资基金基金经

ETF 联接基 理，2004 年 8 月至 2006

金基金经 年 5 月任华夏基金管理

理；股票组 有限公司华夏大盘精选

合管理部总 证券投资基金基金经

监 理，2005 年 12 月至 2006

年 5 月任兴安证券投资

基金基金经理。2006 年

6 月加入海富通基金管

理有限公司，2006 年 9

月起任海富通强化回报

混合基金基金经理，

2007 年 1 月至 2009 年 1

月任海富通股票基金基

金经理，2007 年 10 月

起任股票组合管理部总

监，2009 年 1 月起兼任

海富通收益增长混合基

金基金经理，2010 年 9

月起兼任海富通上证周

期 ETF 基金及海富通上

证周期 ETF 联接基金基



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金经理。

中国国籍，硕士，CFA。

历任申银万国证券股份

有限公司分析师，申万

巴黎基金管理有限公司

股票分析师。2004 年 8

本基金的基 月加入海富通基金管理

金经理；海 有限公司，任策略分析

富通中证 师、研究总监。2009 年
牟永宁 2009-01-12 2011-04-21 16 年
100 指数 1 月至 2011 年 4 月任海

(LOF)基金 富通收益增长混合基金

经理 经理，2009 年 10 月起

任海富通中证 100 指数

（LOF）基金经理，2011

年 4 月起兼任海富通风

格优势股票基金基金经

理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出

决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生

损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控

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确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了《证券投资基金管理公

司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建

立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年上半年，A 股总体呈现先涨后跌的震荡格局。一季度大盘股表现较好，带领市场

走出一轮估值修复行情。但到了二季度，在国内通货膨胀加剧，欧美经济出现反复的背景下，

A 股表现疲弱。由于投资者担心持续的紧缩政策以及严厉的房产调控将使经济增长放缓，上

证指数五月份下跌幅度接近 6%，抹去了一季度的涨幅。化工、建材、家电板块走势较强，

航空、医药、食品行业跌幅较大；大盘股表现相对优于小盘股。

报告期内，本基金总体上维持了相对较高的股票仓位，但在持仓结构上作了较大的调整，

主要减持了中小盘和非周期，增持了周期股。基于二季度经济增速趋于下行和通胀趋于上行

的态势，本基金在二季度初小幅降低了股票配置比例，同时在结构上适度采取了防御策略，

即阶段性减持了部分周期性资产。随着市场对于通胀上行和经济下行的担心日趋加剧以及资

金面紧张，指数出现明显下跌。对此，我们觉得系统性风险得到相对充分的释放，重新开始

提高股票配置比例，同时增持有望受益于保障房建设等投资的相关类资产。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-3.56％，同期业绩比较基准收益率为-0.42％，基金净

值跑输业绩比较基准 3.14 个百分点。跑输基准的主要原因是报告期表现较好的周期股的比

重相对不高以及二季度股票资产的比重较高。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年，海外经济和国内经济仍处于较为复杂的状态中。国际油价波动剧烈；欧债


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 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

危机可能继续蔓延至周边国家，并演变成欧元危机；美国债务危机问题将会得到妥协，但其

失业率可能依旧较高，经济增速或将有所放缓；新兴经济体增长动力相对较弱，全球经济复

苏的道路上存在着诸多的不确定性。国内上半年通胀较高，下半年政策的腾挪空间可能较小。

为了实现控通胀和保增长的双重目标，下半年的紧缩力度会有所缓和，央行加息和提准备金

的动力都不是很大，资金面或将处于一个不紧也不松的状态。上半年受到紧缩环境的影响，

保障房、水利建设和铁路建设等重点项目的投资都未大幅开展。下半年随着通胀压力的减缓

和随之带来的资金面的略有放松，政府可能会加大在这些项目上的投资。此外，我国宏观经

济依然处于调整结构的过程中，新兴产业发展与制造业升级是推动经济转型的两大突破方

向，下半年随着产业规划和产业政策的落实，相关板块也将会蕴含一些新的投资机会。总体

而言，我们认为下半年市场可能依然处于一个震荡的格局中，期间会存在不少主题性的投资

机会，但可能难有系统性的投资机会，指数创新高的可能性不大。

下半年我们将继续密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化，自上而下的深入挖掘受

到国家宏观政策扶持，受益于经济转型的板块和公司。在大类资产配置上，我们将采取更加

灵活的方式进行资产切换，股票仓位的变化也将更加灵活，同时，也会根据半年报综合考虑

股票估值的安全性和其未来的成长性，对投资组合进行优化调整，配置一些有一定安全边际

且业绩增速具备一定爆发力的周期股和业绩优良成长性较好的成长股，并且希望能从结构性

的调整中寻找更多的投资机会。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、

专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新

本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管

人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委

员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政

策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。


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 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用

证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


一、本基金本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配:无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。


5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通收益增长证券投

资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法

规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责

地履行了应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管

协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存

在损害基金份额持有人利益的行为。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的

“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和

完整。




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6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：海富通收益增长证券投资基金

报告截止日：2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 122,033,782.73 130,845,301.02

结算备付金 5,410,857.69 12,448,228.63

存出保证金 4,940,669.26 5,877,967.13

交易性金融资产 6.4.7.2 3,512,384,757.53 3,976,582,308.95

其中：股票投资 2,753,703,968.13 3,114,021,549.55

基金投资 - -

债券投资 758,680,789.40 862,560,759.40

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 52,856,079.69 12,960,000.00

应收利息 6.4.7.5 18,143,957.56 13,325,166.35

应收股利 304,688.42 -

应收申购款 21,435.73 69,104.35

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,716,096,228.61 4,152,108,076.43

本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日


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负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 15,636,829.10 74,969,829.35

应付赎回款 1,697,786.06 1,641,487.31

应付管理人报酬 4,390,806.52 5,267,725.15

应付托管费 731,801.08 877,954.19

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,884,705.59 8,133,272.03

应交税费 1,468,939.32 1,468,939.32

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 1,233,946.52 1,471,123.93

负债合计 28,044,814.19 93,830,331.28

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 4,543,817,510.97 4,820,825,872.26

未分配利润 6.4.7.10 -855,766,096.55 -762,548,127.11

所有者权益合计 3,688,051,414.42 4,058,277,745.15

负债和所有者权益总计 3,716,096,228.61 4,152,108,076.43

注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.812 元，基金份额总额

4,543,817,510.97 份。




6.2 利润表


会计主体：海富通收益增长证券投资基金


16
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010

年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 -90,532,818.80 -395,417,261.74

1.利息收入 14,135,225.17 15,906,169.68

其中：存款利息收入 6.4.7.11 935,369.46 1,524,646.53

债券利息收入 12,543,584.96 13,543,107.70

资产支持证券利息收
- -
入

买入返售金融资产收入 656,270.75 838,415.45

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -50,949,279.94 118,467,519.27

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -61,889,022.34 110,901,889.84

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -1,553,453.81 -1,143,667.72

资产支持证券投资收
- -
益

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 12,493,196.21 8,709,297.15

3.公允价值变动收益（损失以
6.4.7.16 -53,751,639.28 -529,853,005.20
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号
- -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号填
6.4.7.17 32,875.25 62,054.51
列）

减：二、费用 50,711,700.51 66,083,768.02



17
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

1．管理人报酬 28,439,916.44 29,987,818.61

2．托管费 4,739,986.04 4,997,969.76

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 17,272,341.24 30,467,726.18

5．利息支出 - 385,731.27

其中：卖出回购金融资产支出 - 385,731.27

6．其他费用 6.4.7.19 259,456.79 244,522.20

三、利润总额（亏损总额以“-”
-141,244,519.31 -461,501,029.76
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（ 净亏损以“ -”
-141,244,519.31 -461,501,029.76
号填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：海富通收益增长证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基
4,820,825,872.26 -762,548,127.11 4,058,277,745.15
金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -141,244,519.31 -141,244,519.31

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -277,008,361.29 48,026,549.87 -228,981,811.42

值减少以“-”号填列）



18
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

其中：1.基金申购款 15,484,538.18 -2,826,995.79 12,657,542.39

2.基金赎回款 -292,492,899.47 50,853,545.66 -241,639,353.81

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基
4,543,817,510.97 -855,766,096.55 3,688,051,414.42
金净值）

上年度可比期间

项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基
5,435,787,405.17 -1,177,745,249.70 4,258,042,155.47
金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -461,501,029.76 -461,501,029.76

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -214,961,378.90 49,389,073.59 -165,572,305.31

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 15,516,562.26 -3,730,329.08 11,786,233.18

2.基金赎回款 -230,477,941.16 53,119,402.67 -177,358,538.49

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金
- - -
净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基
5,220,826,026.27 -1,589,857,205.87 3,630,968,820.40
金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：


19
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇

前


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况

海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 8 号《关于同意海富通收益增长证券投资基金设

立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施

细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通收益增长证券投资基金基金

契约》(后更名为《海富通收益增长证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004 年 3 月 12 日

募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募

集人民币 13,066,513,423.19 元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天

验字(2004)第 38 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，

基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通收益增长证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围为：

股票资产 0-80%，债券资产 20-100%，权证投资 0-3%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金

或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：MSCI China A 指数×40%

＋上证国债指数×60%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2011 年 8 月 29 日批准报

出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》

和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相

关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露

XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》和在财务报表附

注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


20
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金报告期内无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于

股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税

政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财

税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公

司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%

代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末
项目
2011 年 6 月 30 日

活期存款 122,033,782.73

定期存款 -



21
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

其他存款 -

合计 122,033,782.73



6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2011年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,586,065,052.04 2,753,703,968.13 167,638,916.09

交易所市场 7,626,656.40 7,671,789.40 45,133.00

债券 银行间市场 771,112,660.00 751,009,000.00 -20,103,660.00

合计 778,739,316.40 758,680,789.40 -20,058,527.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,364,804,368.44 3,512,384,757.53 147,580,389.09



6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。



6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。



6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。



6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

22
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

本期末
项目
2011 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 17,946.50

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,191.41

应收债券利息 18,123,763.47

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.11

其他 56.07

合计 18,143,957.56



6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。



6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末
项目
2011 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 2,881,957.69

银行间市场应付交易费用 2,747.90

合计 2,884,705.59



6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末
项目
2011 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 1,000,000.00



23
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

应付赎回费 380.50

预提费用 233,566.02

合计 1,233,946.52



6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,820,825,872.26 4,820,825,872.26

本期申购 15,484,538.18 15,484,538.18

本期赎回（以“-”号填列） -292,492,899.47 -292,492,899.47

本期末 4,543,817,510.97 4,543,817,510.97

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。



6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -407,401,065.54 -355,147,061.57 -762,548,127.11

本期利润 -87,492,880.03 -53,751,639.28 -141,244,519.31

本期基金份额交易产生的
25,396,819.43 22,629,730.44 48,026,549.87
变动数

其中：基金申购款 -1,457,284.23 -1,369,711.56 -2,826,995.79

基金赎回款 26,854,103.66 23,999,442.00 50,853,545.66

本期已分配利润 - - -

本期末 -469,497,126.14 -386,268,970.41 -855,766,096.55



6.4.7.11 存款利息收入



24
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

单位：人民币元

本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 851,534.01

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 82,803.32

其他 1,032.13

合计 935,369.46



6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 5,759,953,733.13

减：卖出股票成本总额 5,821,842,755.47

买卖股票差价收入 -61,889,022.34

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 281,036,928.62

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 271,771,464.50

减：应收利息总额 10,818,917.93

债券投资收益 -1,553,453.81



6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。



25
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

股票投资产生的股利收益 12,493,196.21

基金投资产生的股利收益 -

合计 12,493,196.21



6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期
项目名称
2011年1月1日至2011年6月30日

1.交易性金融资产 -53,751,639.28

——股票投资 -53,854,973.78

——债券投资 103,334.50

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -53,751,639.28



6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

基金赎回费收入 7,405.35

其他 25,000.00



26
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

转换费收入 469.90

合计 32,875.25

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转

出基金的基金资产。



6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

交易所市场交易费用 17,271,266.24

银行间市场交易费用 1,075.00

合计 17,272,341.24



6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日

审计费用 55,043.91

信息披露费 178,522.11

银行费用 16,890.77

债券托管账户维护费 9,000.00

合计 259,456.79



6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

27
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

海通证券 886,051,370.37 7.89% 2,996,586,629.92 15.11%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。



6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣

佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例


28
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

海通证券 742,917.20 7.91% 649,429.96 22.53%

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣

佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例

海通证券 2,506,779.38 15.08% 1,066,995.97 13.73%

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的

证管费和经手费后的净额列示。债券交易不计佣金 。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

场信息服务等。



6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

当期发生的基金应
28,439,916.44 29,987,818.61
支付的管理费

其中：支付销售机
4,687,490.38 4,896,792.99
构的客户维护费

注：1、支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

2、根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的规定，如果本基金份额净值低于

收益增长线，基金管理人将从下一日开始暂停收取管理人报酬，直至基金份额净值不低于收

益增长线。

收益增长线为基金管理人通过风险预算管理和组合保险策略，建立的一条随时间推移呈

现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每 180 天调整一次，每期期初按

照上期基金份额资产净值增长率的 60%和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日


29
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

的收益增长线水平。当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水

平的线性插值。如果上期基金份额资产净值为零增长或负增长，则当期收益增长线保持上期

期末水平。如果当期基金分红，收益增长线水平在分红除权日(含分红除权日)扣除分红额度

向下调整。收益增长线从本基金开放日起计算，第一期收益增长线水平固定为 0.920 元。

3、本基金在本年度基金份额净值高于收益增长线水平，管理人报酬按前一日基金资产

净值 1.5%的年费率计提(2010 年度：同)。本基金截至 2011 年 6 月 30 日止的累计基金份额

净值 2.427 元(2010 年 6 月 30 日：2.310 元)，高于累计收益增长线水平 1.316 元(2010 年 6

月 30 日：1.311 元)。



6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

当期发生的基金应
4,739,986.04 4,997,969.76
支付的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当

年天数。



6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)

交易。



6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。



6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。



30
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告




6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 122,033,782.73 851,534.01 290,321,893.26 1,418,447.39

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。



6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。



6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。



6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量
流通
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 （单 期末 期末
受限 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位： 成本总额 估值总额
类型
股 ）

新股
理邦 2011-04- 2011-07- 500,00 19,000,00 15,140,00
300206 网下 38.00 30.28 -
仪器 15 21 0 0.00 0.00
申购

002172 澳洋 2011-01- 2012-01- 非公 8.10 6.98 1,600,0 12,960,00 11,168,00 -


31
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

科技 05 06 开发 00 0.00 0.00

行

非公
敦煌 2011-02- 2012-02- 290,00 7,250,000 7,081,800
600354 开发 25.00 24.42 -
种业 15 13 0 .00 .00
行

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规

定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新

股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由

中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结

束之日起 12 个月内不得转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停
期末 复牌
股票 股票 停牌日 牌 复牌 数量 期末 期末
估值 开盘 备注
代码 名称 期 原 日期 （股） 成本总额 估值总额
单价 单价
因

重

大

00075 中百 2011-04- 资 2,199,98 30,919,49 27,103,86
12.32 - - -
9 集团 14 产 9 2.71 4.48

重

组

注：本基金截至 2011 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被

暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。



6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。


32
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要

包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相

关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的

主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的

平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责

制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策

等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部

控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各

部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对

公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相

关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的

方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和

出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资

产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的

限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将

风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发

行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行

存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易

所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违

约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割

33
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证

券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 6 月 30 日，本基金未

持有信用类债券(2010 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于

基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市

场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价

格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进

行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的

基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控

制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动

性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合

指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资

于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人

管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分

基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超

过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金

份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流

量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率

34
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融

工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基

金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法

对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2011 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日

资产

122,033,782.
银行存款 - - - 122,033,782.73
73

结算备付
5,410,857.69 - - - 5,410,857.69
金

存出保证
138,549.12 - - 4,802,120.14 4,940,669.26
金

交易性金 355,079,000. 395,930,00
7,671,789.40 2,753,703,968.13 3,512,384,757.53
融资产 00 0.00

应收证券
- - - 52,856,079.69 52,856,079.69
清算款

应收利息 - - - 18,143,957.56 18,143,957.56

应收股利 - - - 304,688.42 304,688.42

应收申购
- - - 21,435.73 21,435.73
款

482,662,189. 395,930,00
资产总计 7,671,789.40 2,829,832,249.67 3,716,096,228.61
54 0.00

负债


35
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告


应付证券
- - - 15,636,829.10 15,636,829.10
清算款

应付赎回
- - - 1,697,786.06 1,697,786.06
款

应付管理
- - - 4,390,806.52 4,390,806.52
人报酬

应付托管
- - - 731,801.08 731,801.08
费

应付交易
- - - 2,884,705.59 2,884,705.59
费用

应交税费 - - - 1,468,939.32 1,468,939.32

其他负债 - - - 1,233,946.52 1,233,946.52

负债总计 - - - 28,044,814.19 28,044,814.19

利率敏感 482,662,189. 395,930,00
7,671,789.40 2,801,787,435.48 3,688,051,414.42
度缺口 54 0.00

上年度末

2010年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

130,845,301.
银行存款 - - - 130,845,301.02
02

结算备付 12,448,228.6
- - - 12,448,228.63
金 3

存出保证
138,549.12 - - 5,739,418.01 5,877,967.13
金

交易性金 554,240,000. 300,690,00
7,630,759.40 3,114,021,549.55 3,976,582,308.95
融资产 00 0.00

应收证券 - - - 12,960,000.00 12,960,000.00


36
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

清算款

应收利息 - - - 13,325,166.35 13,325,166.35

应收申购
- - - 69,104.35 69,104.35
款

697,672,078. 300,690,00
资产总计 7,630,759.40 3,146,115,238.26 4,152,108,076.43
77 0.00

负债

应付证券
- - - 74,969,829.35 74,969,829.35
清算款

应付赎回
- - - 1,641,487.31 1,641,487.31
款

应付管理
- - - 5,267,725.15 5,267,725.15
人报酬

应付托管
- - - 877,954.19 877,954.19
费

应付交易
- - - 8,133,272.03 8,133,272.03
费用

应交税费 - - - 1,468,939.32 1,468,939.32

其他负债 - - - 1,471,123.93 1,471,123.93

负债总计 - - - 93,830,331.28 93,830,331.28

利率敏感 697,672,078. 300,690,00
7,630,759.40 3,052,284,906.98 4,058,277,745.15
度缺口 77 0.00

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。



6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的

37
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

影响金额（单位：人民币）

本期末 上年度末

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

市场利率上升25个基点 减少约265.00万元 减少约304.00万元

市场利率下降25个基点 增加约267.00万元 增加约307.00万元

注：金额为约数,精确到万元。



6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。



6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行

间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情

况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过

对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；

通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进

行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产 0%-80%、

债券资产 20%-100%、权证投资 0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证

券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪

和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末
项目
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日


38
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产-股
2,753,703,968.13 74.67 3,114,021,549.55 76.73
票投资

衍生金融资产-权证
- - - -
投资

其他 - - - -

合计 2,753,703,968.13 74.67 3,114,021,549.55 76.73



6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
分析
1. 业绩比较基准(附注
增加约28,767.00万元 增加约31,249.00万元
6.4.1)上升5%

2. 业绩比较基准(附注
减少约28,767.00万元 减少约31,249.00万元
6.4.1)下降5%

注：金额为约数,精确到万元。



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。




39
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元

占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）

1 权益投资 2,753,703,968.13 74.10

其中：股票 2,753,703,968.13 74.10

2 固定收益投资 758,680,789.40 20.42

其中：债券 758,680,789.40 20.42

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产

5 银行存款和结算备付金合计 127,444,640.42 3.43

6 其他各项资产 76,266,830.66 2.05

7 合计 3,716,096,228.61 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 7,081,800.00 0.19

B 采掘业 37,130,395.07 1.01

C 制造业 1,192,920,869.47 32.35

C0 食品、饮料 76,839,591.51 2.08

C1 纺织、服装、皮毛 24,958,987.54 0.68


40
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 1,783,305.00 0.05

C4 石油、化学、塑胶、塑料 308,238,086.23 8.36

C5 电子 46,234,020.84 1.25

C6 金属、非金属 329,395,807.50 8.93

C7 机械、设备、仪表 347,264,240.45 9.42

C8 医药、生物制品 58,206,830.40 1.58

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 73,093,629.31 1.98

F 交通运输、仓储业 159,262,358.94 4.32

G 信息技术业 384,998,053.82 10.44

H 批发和零售贸易 327,128,525.99 8.87

I 金融、保险业 127,996,965.71 3.47

J 房地产业 168,509,794.57 4.57

K 社会服务业 112,785,973.36 3.06

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 162,795,601.89 4.41

合计 2,753,703,968.13 74.67


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例

（％）

1 600406 国电南瑞 6,668,367 242,061,722.10 6.56

2 601989 中国重工 16,000,000 220,640,000.00 5.98

3 600585 海螺水泥 7,655,007 212,502,994.32 5.76


41
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

4 600153 建发股份 22,164,516 197,264,192.40 5.35

5 600309 烟台万华 7,138,316 133,557,892.36 3.62

6 000063 中兴通讯 4,686,999 132,548,331.72 3.59

7 000002 万 科Ａ 11,841,686 100,062,246.70 2.71

8 601117 中国化学 9,376,506 83,075,843.16 2.25

9 600881 亚泰集团 9,440,667 78,640,756.11 2.13

10 600519 贵州茅台 361,377 76,839,591.51 2.08

11 600770 综艺股份 3,866,169 73,147,917.48 1.98

12 000401 冀东水泥 2,732,828 68,293,371.72 1.85

13 601333 广深铁路 12,753,693 52,417,678.23 1.42

14 601601 中国太保 1,962,395 43,938,024.05 1.19

15 600970 中材国际 1,560,976 42,661,474.08 1.16

16 002023 海特高新 2,482,442 42,102,216.32 1.14

17 600688 S 上石化 4,492,269 39,756,580.65 1.08

18 300046 台基股份 1,806,356 36,741,281.04 1.00

19 600739 辽宁成大 1,312,537 36,488,528.60 0.99

20 000623 吉林敖东 1,172,277 36,117,854.37 0.98

21 300099 尤洛卡 1,103,802 35,432,044.20 0.96

22 600221 海南航空 4,932,372 35,217,136.08 0.95

23 000963 华东医药 1,440,425 34,959,114.75 0.95

24 600016 民生银行 6,000,000 34,380,000.00 0.93

25 600015 华夏银行 3,000,000 32,610,000.00 0.88

26 002014 永新股份 1,929,797 30,471,494.63 0.83

27 600639 浦东金桥 3,034,125 29,218,623.75 0.79

28 000759 中百集团 2,199,989 27,103,864.48 0.73

29 601668 中国建筑 6,670,141 26,880,668.23 0.73

30 600028 中国石化 3,113,489 25,624,014.47 0.69

31 002024 苏宁电器 1,696,176 21,728,014.56 0.59



42
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

32 600048 保利地产 1,886,424 20,731,799.76 0.56

33 002061 江山化工 1,522,865 20,421,619.65 0.55

34 000598 兴蓉投资 1,120,270 20,276,887.00 0.55

35 600897 厦门空港 1,357,961 19,975,606.31 0.54

36 002037 久联发展 769,516 18,760,800.08 0.51

37 002029 七 匹 狼 588,578 18,657,922.60 0.51

38 000402 金 融 街 2,476,188 18,497,124.36 0.50

39 600031 三一重工 986,300 17,792,852.00 0.48

40 000877 天山股份 499,903 17,766,552.62 0.48

41 600581 八一钢铁 1,209,601 17,720,654.65 0.48

42 000001 深发展Ａ 999,938 17,068,941.66 0.46

43 600143 金发科技 999,998 16,459,967.08 0.45

44 000651 格力电器 655,207 15,397,364.50 0.42

45 300206 理邦仪器 500,000 15,140,000.00 0.41

46 600685 广船国际 499,792 15,013,751.68 0.41

47 000973 佛塑科技 999,941 13,279,216.48 0.36

48 000708 大冶特钢 856,449 13,112,234.19 0.36

49 002019 鑫富药业 621,976 12,035,235.60 0.33

50 002353 杰瑞股份 177,294 11,506,380.60 0.31

51 600518 康美药业 856,887 11,276,632.92 0.31

52 002172 澳洋科技 1,600,000 11,168,000.00 0.30

53 002096 南岭民爆 363,438 11,103,030.90 0.30

54 601678 滨化股份 623,622 11,006,928.30 0.30

55 600760 中航黑豹 853,471 10,984,171.77 0.30

56 600570 恒生电子 700,000 10,388,000.00 0.28

57 601111 中国国航 995,800 9,549,722.00 0.26

58 000581 威孚高科 246,446 9,500,493.30 0.26

59 300128 锦富新材 505,740 9,492,739.80 0.26



43
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

60 002038 双鹭药业 227,385 8,583,783.75 0.23

61 600469 风神股份 612,100 7,363,563.00 0.20

62 600354 敦煌种业 290,000 7,081,800.00 0.19

63 002042 华孚色纺 242,889 5,941,064.94 0.16

64 000987 广州友谊 270,650 5,680,943.50 0.15

65 000888 峨眉山Ａ 264,432 4,812,662.40 0.13

66 600723 西单商场 302,494 3,796,299.70 0.10

67 300144 宋城股份 186,540 3,678,568.80 0.10

68 002586 围海股份 141,100 3,551,487.00 0.10

69 300006 莱美药业 51,972 2,228,559.36 0.06

70 300057 万顺股份 158,516 1,783,305.00 0.05

71 000059 辽通化工 81,910 1,112,337.80 0.03

72 000430 ST 张家界 114,600 942,012.00 0.03

73 002070 众和股份 60,000 360,000.00 0.01

74 300037 新宙邦 2,900 111,911.00 0.00

75 000705 浙江震元 8,100 107,568.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600036 招商银行 196,477,521.55 4.84

2 600153 建发股份 176,624,622.32 4.35

3 600585 海螺水泥 169,069,166.35 4.17

4 601117 中国化学 150,609,701.24 3.71

5 600030 中信证券 134,256,837.87 3.31


44
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

6 600309 烟台万华 128,412,208.72 3.16

7 600770 综艺股份 119,770,532.10 2.95

8 000937 冀中能源 115,007,516.79 2.83

9 600015 华夏银行 114,187,390.47 2.81

10 000401 冀东水泥 100,216,374.16 2.47

11 600970 中材国际 98,351,755.03 2.42

12 601601 中国太保 97,004,708.50 2.39

13 000680 山推股份 94,717,651.13 2.33

14 000983 西山煤电 89,838,014.33 2.21

15 600881 亚泰集团 81,190,282.84 2.00

16 000063 中兴通讯 80,386,728.46 1.98

17 000755 山西三维 80,362,554.52 1.98

18 600016 民生银行 79,545,943.00 1.96

19 600068 葛洲坝 78,985,895.76 1.95

20 600519 贵州茅台 72,154,573.71 1.78

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。



7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600036 招商银行 290,749,399.15 7.16

2 601318 中国平安 163,063,082.68 4.02

3 600415 小商品城 154,587,678.79 3.81

4 600030 中信证券 129,580,110.39 3.19

5 000937 冀中能源 121,121,580.25 2.98



45
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

6 600015 华夏银行 117,602,552.61 2.90

7 000858 五 粮 液 108,508,800.72 2.67

8 600585 海螺水泥 93,247,445.87 2.30

9 000680 山推股份 93,124,427.21 2.29

10 600068 葛洲坝 92,278,725.15 2.27

11 600048 保利地产 92,148,861.25 2.27

12 000983 西山煤电 88,766,159.96 2.19

13 601117 中国化学 87,363,257.41 2.15

14 600086 东方金钰 85,926,794.19 2.12

15 601808 中海油服 85,812,978.17 2.11

16 601601 中国太保 84,323,819.53 2.08

17 000630 铜陵有色 82,555,820.81 2.03

18 600271 航天信息 81,068,279.41 2.00

19 000755 山西三维 77,811,525.03 1.92

20 600760 中航黑豹 75,815,698.80 1.87

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。



7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 5,515,380,147.83

卖出股票的收入（成交）总额 5,759,953,733.13

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)

填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比


46
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

例（％）

1 国家债券 7,671,789.40 0.21

2 央行票据 341,055,000.00 9.25

3 金融债券 409,954,000.00 11.12

其中：政策性金融债 409,954,000.00 11.12

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 758,680,789.40 20.57


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比

例（％）

1 1001060 10 央票 60 2,000,000 195,060,000.00 5.29

2 1001095 10 央票 95 1,500,000 145,995,000.00 3.96

3 020212 02 国开 12 1,100,000 109,714,000.00 2.97

4 080215 08 国开 15 1,000,000 101,370,000.00 2.75

5 080308 08 进出 08 1,000,000 99,500,000.00 2.70


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。

47
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

7.9 投资组合报告附注


7.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,

或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,940,669.26

2 应收证券清算款 52,856,079.69

3 应收股利 304,688.42

4 应收利息 18,143,957.56

5 应收申购款 21,435.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 76,266,830.66



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




48
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户 户均持有的
数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额
持有份额 持有份额
例 比例
230,089 19,748.09 61,313,538.04 1.35% 4,482,503,972.93 98.65%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本
7,915.98 0.0002%
开放式基金


9 开放式基金份额变动


单位：份

基金合同生效日（2004 年 3 月 12 日）基金份额
13,073,674,692.30
总额

本报告期期初基金份额总额 4,820,825,872.26

本报告期基金总申购份额 15,484,538.18

减：本报告期基金总赎回份额 292,492,899.47

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,543,817,510.97

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。




49
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本基金托管人的基金托管部门的重大人士变动：

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人

员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经

理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按

相关规定备案并公告。




10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况


本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。




50
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金 备注

占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例

兴业证券 2 2,455,299,393.18 21.87% 1,994,945.56 21.24% -

东方证券 2 2,042,434,284.28 18.19% 1,733,677.85 18.46% -

平安证券 1 1,555,217,473.78 13.85% 1,321,932.66 14.07% -

中银国际 1 1,014,408,585.70 9.03% 862,242.95 9.18% -

长江证券 1 935,712,336.17 8.33% 795,349.93 8.47% -

海通证券 2 886,051,370.37 7.89% 742,917.20 7.91% -

广州证券 1 687,881,826.94 6.13% 558,907.39 5.95% -

高华证券 1 565,231,418.22 5.03% 480,443.08 5.11% -

华泰联合 2 345,286,898.76 3.08% 293,493.61 3.12% -

广发证券 2 291,582,988.97 2.60% 236,912.75 2.52% -

中信建投 1 269,066,463.22 2.40% 218,617.62 2.33% -

国泰君安 1 180,520,441.37 1.61% 153,440.91 1.63% -

华泰证券 2 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

中信万通 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -



51
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

注：本基金本报告期内未发生基金租用券商交易单元的变更。

(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估

三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选

池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。

<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》

的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务

管理委员会核准。

<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委

员会核准。



10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期
占当期回
券商名称 债券成 权证成
成交金额 成交金额 购成交总 成交金额
交总额 交总额
额的比例
的比例 的比例

兴业证券 643,915.20 100.00% - - - -

东方证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -



52
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

华泰联合 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中信万通 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

海富通基金管理有限公司旗下开放式基金 《中国证券报》、《上

1 2010年最后一个市场交易日基金资产净值和 海证券报》和《证券时 2011-01-01

基金份额净值公告 报》

《中国证券报》、《上
关于开通海富通稳固收益债券型证券投资基
2 海证券报》和《证券时 2011-01-05
金与公司旗下部分基金之间转换业务的公告
报》

关于海富通旗下部分基金增加日信证券有限
《中国证券报》、《上
责任公司为开放式基金代销机构的公告收益
3 海证券报》和《证券时 2011-01-05
债券型证券投资基金与公司旗下部分基金之
报》
间转换业务的公告

关于海富通旗下部分基金在日信证券有限责 《中国证券报》、《上

4 任公司开展网上基金交易申购费率优惠活动 海证券报》和《证券时 2011-01-07

的公告 报》

5 关于旗下基金投资澳洋科技（002172）非公 《中国证券报》、《上 2011-01-07

53
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

开发行股票的公告 海证券报》和《证券时

报》

《中国证券报》、《上
关于调整旗下部分基金在中国建设银行定期
6 海证券报》和《证券时 2011-01-18
定额投资起点金额的公告
报》

《中国证券报》、《上
关于海富通旗下部分基金增加红塔证券股份
7 海证券报》和《证券时 2011-01-26
有限公司为开放式基金代销机构的公告
报》

《中国证券报》、《上
关于旗下基金投资敦煌种业（600354）非公
8 海证券报》和《证券时 2011-02-17
开发行股票的公告
报》

关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公 《中国证券报》、《上

9 司网上交易基金定投申购费率优惠活动的公 海证券报》和《证券时 2011-02-22

告 报》

《中国证券报》、《上
关于旗下部分基金新增华夏银行股份有限公
10 海证券报》和《证券时 2011-02-25
司为代销机构的公告
报》

《中国证券报》、《上
海富通基金管理有限公司关于调整网上直销
11 海证券报》和《证券时 2011-03-02
定期定额申购最低起点金额的公告
报》

《中国证券报》、《上
关于提升海富通收益增长证券投资基金收益
12 海证券报》和《证券时 2011-03-17
增长线数值的公告
报》

关于海富通旗下部分基金参加光大证券股份 《中国证券报》、《上

13 有限公司定期定额申购费率优惠推广活动的 海证券报》和《证券时 2011-03-25

公告 报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分开放 《中国证券报》、《上

14 式基金继续在中国工商银行股份有限公司开 海证券报》和《证券时 2011-03-31

展个人电子银行基金申购费率优惠活动的公 报》



54
 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

告

《中国证券报》、《上
海富通基金管理有限公司关于公司股东名称
15 海证券报》和《证券时 2011-04-07
变更的公告
报》

《中国证券报》、《上
海富通收益增长证券投资基金基金经理变更
16 海证券报》和《证券时 2011-04-22
公告
报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 《中国证券报》、《上

17 在中信证券股份有限公司开通定期定额投资 海证券报》和《证券时 2011-05-11

业务的公告 报》

《中国证券报》、《上
海富通基金管理有限公司关于在中国银行开
18 海证券报》和《证券时 2011-06-17
立的直销账户银行账号变更的公告
报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 《中国证券报》、《上

19 在中山证券有限责任公司开通定期定额投资 海证券报》和《证券时 2011-06-17

业务的公告 报》

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 《中国证券报》、《上

20 继续参加交通银行网上银行、手机银行基金 海证券报》和《证券时 2011-06-29

申购费率优惠活动的公告 报》


11 影响投资者决策的其他重要信息


海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理

公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 18 只开放式基金。截至 2011 年 6 月 30 日，

海富通管理的公募基金资产规模超过 392 亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2011 年 6 月 30 日，

海富通为 50 多家企业超过 150 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户

资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2011 年 6 月 30 日，海富通旗下专户理财管理资产

规模近 25 亿元。2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外


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 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

投资组合担任投资咨询顾问，截至 2011 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模达 219 亿元

人民币。

2011 年 3 月 31 日，海富通在由《证券时报》举办的 2010 年度“中国基金业明星奖”评

选中，获“2010 年度十大明星基金公司”奖。4 月 8 日，在《上海证券报》主办的第八届中

国“金基金奖”评选中，海富通基金获得“2010 年度金基金公司奖——海外投资回报公

司”奖。4 月 10 日，在《中国证券报》主办的“第八届中国基金业金牛奖”评选中，海富

通基金获得“2010 年度金牛基金管理公司”奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环

保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙

古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”

为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。




12 备查文件目录


12.1 备查文件目录


（一）中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件

（二）海富通收益增长证券投资基金基金合同

（三）海富通收益增长证券投资基金招募说明书

（四）海富通收益增长证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告




12.2 存放地点


上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公

地址




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 海富通收益增长证券投资基金 2011 年半年度报告

12.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。




海富通基金管理有限公司

二〇一一年八月二十九日




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