海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
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海富通收益增长证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2010年3月29日
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.........................................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................................3
§2 基金简介.....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................................................................................9
§4 管理人报告.................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................13
§5 托管人报告...............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........................13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................................14
§6 审计报告...................................................................................................................................................14
§7 年度财务报表...........................................................................................................................................15
7.1 资产负债表........................................................................................................................................15
7.2 利润表................................................................................................................................................16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.....................................................................................................17
7.4 报表附注............................................................................................................................................18
§8 投资组合报告...........................................................................................................................................38
8.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................................38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................................38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................................39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................................41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................................47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.....................................47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........................47
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.....................................47
8.9 投资组合报告附注.............................................................................................................................47
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§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................................48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................................48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.................................................................48
§10 开放式基金份额变动...............................................................................................................................49
§11 重大事件揭示.........................................................................................................................................49
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................................49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................................49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................49
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................................49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................................49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................................49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................................50
11.8 其他重大事件.................................................................................................................................51
§12 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................................54
§13 备查文件目录.........................................................................................................................................54
13.1 备查文件名称.................................................................................................................................54
13.2 备查文件存放地点...........................................................................................................................55
13.3 备查文件查阅方式............................................................................................................................55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通收益增长证券投资基金
基金简称 海富通收益增长混合
基金主代码 519003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年3 月12 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,435,787,405.17 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险
机制实现风险预算管理,力争基金份额净值高于收益增长线
水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时
机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。
投资策略
整体投资策略分为三个层次:第一层次,以优化投资组合保
险策略为核心,并结合把握市场时机,确定和调整基金资产
在债券和股票间的配置比例,实现风险预算管理、降低系统
性风险,保证基金投资目标的实现;第二层次,采用自上而
下的策略,以久期管理为核心,从整体资产配置、类属资产
配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理,保
证基金份额净值超越收益增长线;第三层次,从定价指标、
盈利预测指标和流动性指标三个方面,积极主动精选个股和
构建分散化的股票组合,控制非系统性风险,充分获取股市
上涨收益。
业绩比较基准 40%MSCI China A+60%上证国债
风险收益特征
属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标
下基金资产增值的最大化。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 奚万荣 唐州徽
联系电话 021-38650891 010-66594855
信息披露负责
人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 40088-40099 95566
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传真 021-38830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦36-37
层
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦36-37
层
北京西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 邵国有 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海市湖滨路202 号普华永道中
心11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街27 号投
资广场23 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 1,106,686,737.56 -2,791,260,075.72 2,236,723,253.05
本期利润 1,657,455,058.37 -3,750,742,399.45 2,359,002,086.18
加权平均基金份额本期利润 0.2780 -0.5590 0.5206
本期加权平均净值利润率(%) 40.85 -75.73 45.90
本期基金份额净值增长率(%) 52.04 -52.00 109.04
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 -1,177,745,249.70 -3,129,322,915.18 522,106,313.70
期末可供分配基金份额利润 -0.2167 -0.4853 0.0679
期末基金资产净值 4,258,042,155.47 3,319,273,808.87 8,246,951,163.74
期末基金份额净值 0.783 0.515 1.073
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
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基金份额累计净值增长率(%) 162.60 72.72 259.85
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
14.64% 1.23% 7.75% 0.70% 6.89% 0.53%
过去六个
月
8.75% 1.47% 7.23% 0.83% 1.52% 0.64%
过去一年 52.04% 1.37% 34.03% 0.81% 18.01% 0.56%
过去三年 52.54% 1.75% 43.80% 0.99% 8.74% 0.76%
过去五年 177.88% 1.45% 116.80% 0.85% 61.08% 0.60%
自基金合
同生效起
至今
162.60% 1.36% 91.12% 0.81% 71.48% 0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通收益增长证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2004 年3 月12 日至2009 年12 月31 日)
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
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注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自2007 年8 月7
日至2007 年11 月1 日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关
投资范围的规定,即股票资产0-80%、债券资产20-100%,同时满足第18 章(七)有关投资组合限
制的各项比例要求。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007 年1 月1 日起调整海富通
收益基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A 指数,相
应的基准权重不变。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通收益增长证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
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3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10 份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2009 年 - - - - -
2008 年 - - - - -
2007 年 15.550 2,622,846,727.27 633,286,907.67 3,256,133,634.94 -
合计 15.550 2,622,846,727.27 633,286,907.67 3,256,133,634.94 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准,由海通证券股
份有限公司和富通基金管理公司于2003 年4 月1 日共同发起设立。本海富通收益增长证券投资基金是
基金管理人管理的第二只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、
海富通股票证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富
通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证
券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金和海富通中证
100 指数证券投资基金(LOF)十只开放式基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
蒋征
本基金的基
金经理;海
富通强化回
报混合基金
基金经理;
股票组合管
理部总监
2009 年1 月
12 日
- 13 年
中国国籍,工商管理硕士,持有基金从
业人员资格证书。历任中国保险信托投
资公司业务经理,嘉实基金管理有限公
司丰和证券投资基金基金经理助理,
2003 年1 月至2004 年4 月任泰和证券
投资基金基金经理,2004 年8 月至2006
年5 月任华夏基金管理有限公司华夏大
盘精选证券投资基金基金经理,2005 年
12 月至2006 年5 月任兴安证券投资基
金基金经理。2006 年6 月加入海富通基
金管理有限公司,2006 年9 月起任海富
通强化回报混合基金基金经理,2007 年
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1 月至2009 年1 月任海富通股票基金基
金经理,2007 年10 月起任股票组合管
理部总监,2009 年1 月起兼任海富通收
益增长混合基金基金经理。
牟永
宁
本基金的基
金经理;海
富通中证
100 指数
(LOF)基金
基金经理
2009 年1 月
12 日
- 14 年
中国国籍,硕士,CFA。历任申银万国
证券股份有限公司分析师,申万巴黎基
金管理有限公司股票分析师,2004 年8
月加入海富通基金管理有限公司,任策
略分析师、研究总监。2009 年1 月起任
海富通收益增长混合基金基金经理;
2009 年10 月起兼任海富通中证100 指
数(LOF)基金基金经理。
陈绍
胜
本基金的基
金经理;
2004 年3 月
12 日
2009 年1 月
12 日
19 年
中国国籍,博士,持有基金从业人员资
格证书。历任香港英皇金融集团外汇投
资经理、原上海万国证券公司证券分析
师、海通证券交易总部投资经理。拥有
中国证券业协会基金从业人员资格证
书。2003 年4 月至2004 年2 月任海富
通基金管理有限公司股票分析师、策略
分析师,2004 年3 月至2009 年1 月任
海富通收益增长混合基金基金经理,
2009 年1 月起任海富通股票基金基金经
理,2009 年4 月起兼任海富通领先成长
股票基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首
任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交
易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期
监控,以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
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根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
(1)行情回顾及运作分析
从股市来看,2009 年,中国股市成为宏观经济回升向好的先行指标,一路震荡上行。上半年,股市在
经济刺激计划、充裕流动性驱动下单边上涨,消费、金融、地产、基础建设等受益板块轮番表现。虽然
下半年市场有所震荡,但整体依然维持强势。2009 年新股发行重启以及创业板开闸也使股市交投活跃。
上证综指全年上涨近80%,涨幅在全球市场位居前列。
2009 年上半年本基金采取了比较积极的投资方式,提高了股票组合的贝塔值,大幅减持了估值较高的
防御性资产,增持了直接受益于宏观经济反弹的周期类股票和房地产类股票,以及估值相对低于市场平
均水平的金融类股票。2009 年下半年本基金采取了比较灵活的方式进行资产切换,逐步减少了对金融、
地产和上游资源类行业的配置,主要增加了交运、医药和科技产业相关的股票配置。
从债市来看,经济的全面复苏和通货膨胀预期的增加,使得2009 年初收益率曲线开始全面上行,全年
出现几次小反弹,但是债券收益曲线整体随着央行票据发行利率的上行而上移。由于全年的资金面充裕,
收益率曲线变陡峭化,短端上行不明显,投资性保护不足;长端由于调整到位,短期出现一定投资性价
值机会。面对债券市场的下跌,本基金债券投资采取了谨慎投资的策略,缩短组合剩余期限,全年投资
变动较小。
4.4.2报告期内基金业绩的表现
报告期内,海富通收益增长混合基金净值增长率为52.04%,同期基金业绩比较基准收益率为
34.03%,基金净值跑赢业绩比较基准18.01 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从股市来看,展望未来,我们在经济上即将面临两个矛盾的大概率事件,一个大概率事件是经济的
复苏,中国前所未有的刺激政策已经使得我们基本走出金融危机的泥潭,另一个大概率事件是我国对流
动性的控制,经济刺激政策退出的适当时机和方式是我们面对的选择。除了经济,我们还注意到金融市
场本身制度变化所带来的机遇,融资融券和股指期货越走越近。
基于上述判断,在大类资产配置上,我们将采取更加灵活的方式进行资产切换,股票仓位的变化也将更
加灵活;在行业选择上,我们将尽量回避受到政策调控的行业,而偏向于国家经济转型政策扶持的新兴
行业以及受益于消费升级和农村消费而具备持续增长力的消费领域;另外,我们也会积极关注金融制度
变革创新所带来的机遇,以及大型国企的兼并重组机会,并从上市公司年报中发掘业绩优良、未来成长
性较好的品种。
从债市来看,本基金认为2010 年债券市场整体仍不容乐观,但市场机会应多于2009 年。收益率曲线仍
可能因为经济回暖、通胀兑现、加息预期等因素继续向上,但是2010 年债券市场的资金面将相对乐观,
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同时中长期债券收益经2009 年的调整已经基本具有投资价值,因此本基金会在2010 年逐步拉长债券久
期,积极投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2009 年,基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,通过现场检查、系统监控、人
员询问、重点抽查等一系列方式开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,督促业务部门不
断改进内部控制和风险管理,并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内,本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面:
一、持续完善公司的规章制度,健全内部控制体系,落实内控责任。
随着中国法律环境的变化以及公司业务多元化的快速发展,监察稽核部于本报告期内牵头制定了与新业
务相关的跨部门业务流程,并不断地对现有部门规章制度和业务流程进行了更新与优化,以强化岗位职
责,满足业务发展和相关法规要求,为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核。
本报告期内,监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据,对公司和基金日常运作的各项业务实
施事前、事中、事后的合规性审核,确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内,公司监察稽核
的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金会计等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审核,
公司对投资交易、基金募集、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制等方面的内部规章制度和各
项业务流程予以了完善;同时强化了现有规章制度的执行力度,并很好的落实了相关建议。
三、积极开展反洗钱的宣传和培训工作。
本报告期内,监察稽核部根据反洗钱相关法规要求,及时修订更新公司反洗钱相关的内部制度,同时对
运作中的反洗钱系统进行相应的分析和调整,包括更新系统中客户风险分类的标准设置,设置划分客户
风险等级;每周登陆反洗钱系统,提取系统筛选的可疑交易,对提取的可疑交易进行人工识别和复核,
向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据,并每季向人行上海分行反洗钱处发送报告。同时根据人民银
行上海总部印发的《上海市金融机构反洗钱自评估实施意见(试行)》的规定,着手展开公司范围内反
洗钱自评估实施方案的制定工作。
四、加强投资者教育,培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内,根据上海证监局在2008 年发布的《关于深入落实上海辖区投资者教育工作“十个一工程”
的通知》(沪证监机构[2008]230 号)和中国证券业协会《关于进一步做好投资者教育工作的通知》,监
察稽核部会同相关部门从鼓励投资者进行长期投资的教育、持续不断和投资者进行沟通、 坚持分发投
资者教育宣传材料等三种方式通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作,尤其在市场波动加大
的环境中,努力倡导“理性选择、幸福投资”的投资理念,培养广大投资者的风险意识和投资理念、切
实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习,开展内控培训,培养员工的风险防范意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读,并提供给全体员工学习,同时定期对
全体员工进行内控培训,剖析风险案例,并进行相关的考核测试。通过培训,员工的合规意识有所增强,
主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,维护和保障了基金份额持有人
的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察工作的科学性和有效性,切实
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
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保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技
能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基
金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商
后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。
但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资
基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通收益增长证券投资基金(以
下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工
具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20302 号
海富通收益增长证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的海富通收益增长证券投资基金(以下简称“海富通收益增长基金”)的财务报表,包括
2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是海
富通收益增长基金的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册
会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们
考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
15
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列
示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了海富通收益增长基金2009 年12
月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
马 颖 旎
中国· 上海市 注册会计师
————————
2010 年3 月24 日 徐 振 晨
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:海富通收益增长证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 330,308,101.09 443,263,851.25
结算备付金 13,869,748.03 11,583,253.20
存出保证金 6,472,871.08 2,024,871.38
交易性金融资产 7.4.7.2 3,840,643,569.83 2,907,252,082.27
其中:股票投资 2,962,500,569.83 2,153,157,082.27
基金投资 - -
债券投资 878,143,000.00 754,095,000.00
资产支持证券投
资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 78,914,926.95 -
应收利息 7.4.7.5 11,855,293.07 14,545,622.83
应收股利 - -
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
16
应收申购款 11,783.29 16,697.51
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 4,282,076,293.34 3,378,686,378.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 43,757,395.81
应付赎回款 7,299,009.68 1,728,451.52
应付管理人报酬 5,408,297.76 4,321,365.98
应付托管费 901,382.97 720,227.68
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 7,982,441.76 6,012,955.99
应交税费 1,468,939.32 1,468,939.32
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 974,066.38 1,403,233.27
负债合计 24,034,137.87 59,412,569.57
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 5,435,787,405.17 6,448,596,724.05
未分配利润 7.4.7.10 -1,177,745,249.70 -3,129,322,915.18
所有者权益合计 4,258,042,155.47 3,319,273,808.87
负债和所有者权益总计 4,282,076,293.34 3,378,686,378.44
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值0.783 元,基金份额总额5,435,787,405.17 份。
7.2利润表
会计主体:海富通收益增长证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年
12月31日
一、收入 1,795,767,188.95 -3,579,525,374.84
1.利息收入 34,656,892.09 51,153,023.53
其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,647,192.06 3,255,098.36
债券利息收入 31,958,136.25 47,529,944.80
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
17
资产支持证券
利息收入
- -
买入返售金融
资产收入
51,563.78 367,980.37
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以
“-”填列)
1,210,139,390.67 -2,672,940,156.24
其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,190,011,967.90 -2,751,542,689.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 2,348,296.58 44,789,992.66
资产支持证券
投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 9,978,397.39
股利收益 7.4.7.15 17,779,126.19 23,834,143.15
3.公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
550,768,320.81 -959,482,323.73
4. 汇兑收益(损失以
“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
202,585.38 1,744,081.60
减:二、费用 138,312,130.58 171,217,024.61
1.管理人报酬 60,516,595.65 74,824,965.65
2.托管费 10,086,099.31 12,470,827.68
3.销售服务费
4.交易费用 7.4.7.18 66,322,375.94 75,794,426.52
5.利息支出 886,791.94 7,597,486.09
其中:卖出回购金融
资产支出
886,791.94 7,597,486.09
6.其他费用 7.4.7.19 500,267.74 529,318.67
三、利润总额(亏损总
额以“-”号填列)
1,657,455,058.37 -3,750,742,399.45
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以
“-”号填列)
1,657,455,058.37 -3,750,742,399.45
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通收益增长证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
18
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
6,448,596,724.05 -3,129,322,915.18 3,319,273,808.87
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 1,657,455,058.37 1,657,455,058.37
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,012,809,318.88 294,122,607.11 -718,686,711.77
其中:1.基金申购款 73,431,324.13 -24,071,858.53 49,359,465.60
2.基金赎回款 -1,086,240,643.01 318,194,465.64 -768,046,177.37
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
5,435,787,405.17 -1,177,745,249.70 4,258,042,155.47
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
7,687,226,876.69 559,724,287.05 8,246,951,163.74
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -3,750,742,399.45 -3,750,742,399.45
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,238,630,152.64 61,695,197.22 -1,176,934,955.42
其中:1.基金申购款 292,553,394.56 -23,043,204.69 269,510,189.87
2.基金赎回款 -1,531,183,547.20 84,738,401.91 -1,446,445,145.29
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金
净值)
6,448,596,724.05 -3,129,322,915.18 3,319,273,808.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署;
田仁灿 阎小庆 高勇前
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
19
海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2004]第8 号《关于同意海富通收益增长证券投资基金设立的批复》
核准,由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证
券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通收益增长证券投资基金基金契约》(后更名为《海富
通收益增长证券投资基金基金合同》)发起,并于2004 年3 月12 日募集成立。本基金为契约型
开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币13,066,513,423.19 元,
已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第38 号验资报告予以验证。本
基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规
定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为:股票资产0-80%,债
券资产20-100%,权证投资0-3%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券。本基金的业绩比较基准为: MSCI China A 指数×40%+上证国债指数×60%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010 年3 月24 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12
月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
20
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出
售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基
金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值
计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本
基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金
融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支
付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负
债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移
时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市
场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用
估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
21
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交
易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎
回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损
益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转
的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法
计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直
线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或
将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现
部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
22
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报
告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在
日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其
配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》
提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指
数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括
所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间
的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加
强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估
值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期
内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基
金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算
有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
报告期内不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
23
报告期内不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税
有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得
税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利
时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所
得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 330,308,101.09 443,263,851.25
定期存款 - -
存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 330,308,101.09 443,263,851.25
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,616,044,502.37 2,962,500,569.83 346,456,067.46
交易所市场 - - -
银行间市场 884,657,702.22 878,143,000.00 -6,514,702.22
债券
合计 884,657,702.22 878,143,000.00 -6,514,702.22
资产支持证券 - - -
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
24
其他 - - -
合计 3,500,702,204.59 3,840,643,569.83 339,941,365.24
上年度末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,383,522,437.45 2,153,157,082.27 -230,365,355.18
交易所市场 - - -
银行间市场 734,556,600.39 754,095,000.00 19,538,399.61
债券
合计 734,556,600.39 754,095,000.00 19,538,399.61
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 3,118,079,037.84 2,907,252,082.27 -210,826,955.57
注:
1. 于2009 年12 月31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票(2008 年12
月31 日:56,427,396.20 元,采用该估值技术的股票投资于2008 年度利润表中确认的公允价值变动损
失为27,973,380.34 元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央
国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确
认的公允价值变动损失26,053,101.83 元(2008 年度:公允价值变动收益22,696,207.11 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末买入返售金融资产期末余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应收活期存款利息 78,253.14 89,143.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,854.40 5,212.40
应收债券利息 11,772,136.63 14,451,204.77
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
25
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.50 0.02
其他 48.40 62.30
合计 11,855,293.07 14,545,622.83
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 7,981,472.76 6,006,143.49
银行间市场应付交易费用 969.00 6,812.50
合计 7,982,441.76 6,012,955.99
7.4.7.8 其他负债
单位: 人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 4,066.38 3,233.27
预提费用 470,000.00 900,000.00
合计 974,066.38 1,403,233.27
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 6,448,596,724.05 6,448,596,724.05
本期申购 73,431,324.13 73,431,324.13
本期赎回(以“-”号填列) -1,086,240,643.01 -1,086,240,643.01
本期末 5,435,787,405.17 5,435,787,405.17
注: 申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
26
上年度末 -2,276,412,559.28 -852,910,355.90 -3,129,322,915.18
本期利润 1,106,686,737.56 550,768,320.81 1,657,455,058.37
本期基金份额交易产
生的变动数
251,075,506.10 43,047,101.01 294,122,607.11
其中:基金申购款 -19,861,099.74 -4,210,758.79 -24,071,858.53
基金赎回款 270,936,605.84 47,257,859.80 318,194,465.64
本期已分配利润 - - -
本期末 -918,650,315.62 -259,094,934.08 -1,177,745,249.70
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
活期存款利息收入 2,426,822.22 3,056,061.51
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 218,587.75 196,598.60
其他 1,782.09 2,438.25
合计 2,647,192.06 3,255,098.36
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
卖出股票成交总额 22,149,278,869.54 14,579,914,151.05
减:卖出股票成本总额 20,959,266,901.64 17,331,456,840.49
买卖股票差价收入 1,190,011,967.90 -2,751,542,689.44
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
卖出债券(、债转股及债券到
期兑付)成交总额
737,357,221.47 4,817,111,318.84
减:卖出债券(、债转股及债
券到期兑付)成本总额
713,005,251.42 4,699,652,058.57
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
27
减:应收利息总额 22,003,673.47 72,669,267.61
债券投资收益 2,348,296.58 44,789,992.66
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
卖出权证成交总额 - 93,243,679.02
减:卖出权证成本总额 - 83,265,281.63
买卖权证差价收入 - 9,978,397.39
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
股票投资产生的股利收益 17,779,126.19 23,834,143.15
基金投资产生的股利收益 - -
合计 17,779,126.19 23,834,143.15
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
1.交易性金融资产
——股票投资 576,821,422.64 -955,872,313.51
——债券投资 -26,053,101.83 22,635,259.69
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具
——权证投资 - -26,245,269.91
3.其他 - -
合计 550,768,320.81 -959,482,323.73
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
28
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
基金赎回费收入 176,619.26 1,633,201.30
基金转换费收入 25,966.12 26,994.94
印花税手续费返还 - 83,565.36
其他 - 320.00
合计 202,585.38 1,744,081.60
注:
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的25%归入转出基金的基
金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
交易所市场交易费用 66,316,925.94 75,770,239.02
银行间市场交易费用 5,450.00 24,187.50
合计 66,322,375.94 75,794,426.52
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
审计费用 110,000.00 120,000.00
信息披露费 360,000.00 360,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 12,267.74 31,318.67
合计 500,267.74 529,318.67
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
29
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司(Fortis Investment Management
S.A.)
基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
海通证券 8,150,638,726.69 18.89 5,783,944,208.67 20.07
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例(%)
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例(%)
海通证券 - - 20,306,943.33 21.78
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名
称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金
余额
占期末应付
佣金总额的
比例(%)
海通证券 6,722,489.54 18.60 3,301,152.91 41.36
上年度可比期间
关联方名2008年1月1日至2008年12月31日
称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付
佣金总额的
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
30
(%) 比例(%)
海通证券 4,804,642.45 19.75 1,259,850.55 20.98
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净
额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理
费
60,516,595.65 74,824,965.65
其中:支付销售机构的客户维护
费
9,652,228.83 11,532,782.18
注:
1、支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
2、根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的规定,如果本基金份额净值低于收益增长线,
基金管理人将从下一日开始暂停收取管理人报酬,直至基金份额净值不低于收益增长线。
收益增长线为基金管理人通过风险预算管理和组合保险策略,建立的一条随时间推移呈现非负增长
的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180 天调整一次,每期期初按照上期基金份额资产净
值增长率的60%和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平。当期任何一天的
收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额资产净值为零
增长或负增长,则当期收益增长线保持上期期末水平。如果当期基金分红,收益增长线水平在分红除权
日(含分红除权日)扣除分红额度向下调整。收益增长线从本基金开放日起计算,第一期收益增长线水平
固定为0.920 元。
3、本基金在本年度基金份额净值高于收益增长线水平,管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的
年费率计提(2008 年度:同)。本基金截至2009 年12 月31 日止的累计基金份额净值2.398 元(2008 年
12 月31 日:2.130 元),高于累计收益增长线水平1.305 元(2008 年12 月31 日:1.295 元)。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的10,086,099.31 12,470,827.68
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
31
托管费
注:
支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月
底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
市场交
易的各
关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息
收入
交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
市场交
易的各
关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国银行 192,334,819.18 441,035,937.04 - - 1,066,400,000.00 655,648.22
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 330,308,101.09 2,426,822.22 443,263,851.25 3,056,061.51
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
32
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:
股)
总金额
海通证券 601788 光大证券 首次公开发行 3,000 63,240.00
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:
股)
总金额
海通证券 601898 中煤能源 首次公开发行 1,047,254 17,625,284.82
7.4.10.7 其它关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600765
中航
重机 09/03/30 10/03/26
非公开
发行 10.50 19.54 4,000,000 42,000,000.00 78,160,000.00 -
300021
大禹
节水 09/10/19 10/02/03
新股网
下申购 14.00 41.20 110,204 1,542,856.00 4,540,404.80 -
300003
乐普
医疗 09/09/29 10/02/01
新股网
下申购 29.00 51.20 41,335 1,198,715.00 2,116,352.00 -
300023
宝德
股份 09/10/19 10/02/01
新股网
下申购 19.60 38.68 55,555 1,088,878.00 2,148,867.40 -
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
33
300011
鼎汉
技术 09/10/15 10/02/01
新股网
下申购 37.00 70.00 31,325 1,159,025.00 2,192,750.00 -
300002
神州
泰岳 09/09/29 10/02/01
新股网
下申购 58.00 105.20 11,389 660,562.00 1,198,122.80 -
300005
探路
者 09/09/29 10/02/01
新股网
下申购 19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -
300012
华测
检测 09/10/15 10/02/01
新股网
下申购 25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92 -
300013
新宁
物流 09/10/15 10/02/01
新股网
下申购 15.60 32.75 37,656 587,433.60 1,233,234.00 -
300014
亿纬
锂能 09/10/15 10/02/01
新股网
下申购 18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
300015
爱尔
眼科 09/10/15 10/02/01
新股网
下申购 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300024
机器
人 09/10/19 10/02/01
新股网
下申购 39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -
300007
汉威
电子 09/09/29 10/02/01
新股网
下申购 27.00 44.01 14,104 380,808.00 620,717.04 -
300009
安科
生物 09/09/29 10/02/01
新股网
下申购 17.00 42.67 12,958 220,286.00 552,917.86 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的
约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日
之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》
规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600423
柳化
股份
2009-11-27
资
产
重
组
14.172010-01-0413.61 897,502 9,578,425.25 12,717,603.34 -
600102
莱钢
股份
2009-11-09
资
产
重
组
13.072010-02-2411.88 4,700,167 60,559,637.69 61,431,182.69 -
注:本基金截至2009 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
34
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在
限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理
职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分
析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门
构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险
量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行
监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31 日,本基金未持有信用类债券(2008
年12 月31 日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持
有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
35
困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动性指标进行
持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力
较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过
基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,
因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能
以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款330,308,101.09 - - - 330,308,101.09
结算备付金13,869,748.03 - - - 13,869,748.03
存出保证金138,549.12 - - 6,334,321.96 6,472,871.08
交易性金融资产378,754,000.00 460,165,000.00 39,224,000.00 2,962,500,569.83 3,840,643,569.83
应收证券清算款- - - 78,914,926.95 78,914,926.95
应收利息 - - - 11,855,293.07 11,855,293.07
应收申购款- - - 11,783.29 11,783.29
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
36
资产总计723,070,398.24 4 60,165,000.00 39,224,000.00 3,059,616,895.10 4,282,076,293.34
负债
应付赎回款- - - 7,299,009.68 7,299,009.68
应付管理人报酬- - - 5,408,297.76 5,408,297.76
应付托管费- - - 901,382.97 901,382.97
应付交易费用- - - 7,982,441.76 7,982,441.76
应交税费- - - 1,468,939.32 1,468,939.32
其他负债- - - 974,066.38 974,066.38
负债总计- - - 24,034,137.87 24,034,137.87
利率敏感度缺口723,070,398.24 460,165,000.00 39,224,000.00 3,035,582,757.23 4,258,042,155.47
上年度末
2008 年12 月31 日1 年以内 1 至5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款443,263,851.25 - - - 443,263,851.25
结算备付金11,583,253.20 - - - 11,583,253.20
存出保证金138,549.12 - - 1,886,322.26 2,024,871.38
交易性金融资产439,945,000.00 314,150,000.00 - 2,153,157,082.27 2,907,252,082.27
应收利息 - - - 14,545,622.83 14,545,622.83
应收申购款- - - 16,697.51 16,697.51
资产总计894,930,653.57 314,150,000.00 - 2,169,605,724.87 3,378,686,378.44
负债
应付证券清算款- - - 43,757,395.81 43,757,395.81
应付赎回款- - - 1,728,451.52 1,728,451.52
应付管理人报酬- - - 4,321,365.98 4,321,365.98
应付托管费- - - 720,227.68 720,227.68
应付交易费用- - - 6,012,955.99 6,012,955.99
应交税费 1,468,939.32 1,468,939.32
其他负债- - - 1,403,233.27 1,403,233.27
负债总计- - - 59,412,569.57 59,412,569.57
利率敏感度缺口894,930,653.57 314,150,000.00 - 2,110,193,155.30 3,319,273,808.87
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币
万元 )
相关风险变量
的变动
本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日
市场利率下降25
个基点
分析 增加约444 增加约251
市场利率上升25
个基点
下降约439 下降约249
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
37
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所
有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票
和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源
于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济
情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性
分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观
及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产0%-80%、债券资产
20%-100%、权证投资0%-3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产-
股票投资
2,962,500,569.83 69.57 2,153,157,082.27 64.87
交易性金融资产-
债券投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,962,500,569.83 69.57 2,153,157,082.27 64.87
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币万
元 )
分析 相关风险变量的
变动
本期末2009 年12 月31 日 上年度末2008 年12 月31 日
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
38
1. 业绩比较基准
(附注7.4.1)上升
5%
增加约32,787 增加约25,392
2. 业绩比较基准
(附注7.4.1)下降
5%
下降约32,787 下降约25,392
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 2,962,500,569.83 69.18
其中:股票 2,962,500,569.83 69.18
2 固定收益投资 878,143,000.00 20.51
其中:债券 878,143,000.00 20.51
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付
金合计
344,177,849.12 8.04
6 其他各项资产 97,254,874.39 2.27
7 合计 4,282,076,293.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 206,015,834.43 4.84
C 制造业 1,681,612,464.22 39.49
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
39
C0 食品、饮料 58,127,011.08 1.37
C1 纺织、服装、皮毛 15,706,230.40 0.37
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 47,748,647.50 1.12
C4 石油、化学、塑胶、塑料 394,989,302.25 9.28
C5 电子 39,959,837.35 0.94
C6 金属、非金属 484,948,762.39 11.39
C7 机械、设备、仪表 406,423,946.19 9.54
C8 医药、生物制品 233,708,727.06 5.49
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 172,680,754.56 4.06
F 交通运输、仓储业 50,922,642.00 1.20
G 信息技术业 234,981,047.02 5.52
H 批发和零售贸易 18,731,519.68 0.44
I 金融、保险业 404,218,549.78 9.49
J 房地产业 - -
K 社会服务业 35,589,145.72 0.84
L 传播与文化产业 21,284,531.73 0.50
M 综合类 136,464,080.69 3.20
合计 2,962,500,569.83 69.57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 601166 兴业银行 3,800,000 153,178,000.00 3.60
2 600415 小商品城 2,992,876 133,871,343.48 3.14
3 600019 宝钢股份 12,200,028 117,852,270.48 2.77
4 000961 中南建设 5,174,694 115,861,398.66 2.72
5 600030 中信证券 2,892,700 91,901,079.00 2.16
6 000401 冀东水泥 4,687,792 90,474,385.60 2.12
7 000063 中兴通讯 1,928,725 86,541,890.75 2.03
8 600812 华北制药 7,334,978 85,819,242.60 2.02
9 600583 海油工程 7,500,000 85,500,000.00 2.01
10 601169 北京银行 4,419,902 85,480,904.68 2.01
11 600765 中航重机 4,000,000 78,160,000.00 1.84
12 000933 神火股份 2,016,243 74,359,041.84 1.75
13 600102 莱钢股份 4,700,167 61,431,182.69 1.44
14 000538 云南白药 1,000,000 60,400,000.00 1.42
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
40
15 600135 乐凯胶片 4,942,574 58,915,482.08 1.38
16 002254 烟台氨纶 1,634,854 58,446,030.50 1.37
17 000729 燕京啤酒 3,096,804 58,127,011.08 1.37
18 600549 厦门钨业 2,750,885 52,074,253.05 1.22
19 002023 海特高新 2,724,200 49,689,408.00 1.17
20 600580 卧龙电气 2,635,007 47,983,477.47 1.13
21 000919 金陵药业 3,856,706 47,051,813.20 1.11
22 601601 中国太保 1,799,905 46,113,566.10 1.08
23 600143 金发科技 4,272,869 45,164,225.33 1.06
24 600522 中天科技 1,799,873 44,582,854.21 1.05
25 000422 湖北宜化 2,054,562 43,864,898.70 1.03
26 000338 潍柴动力 679,904 43,840,209.92 1.03
27 000937 金牛能源 1,000,000 41,600,000.00 0.98
28 000527 美的电器 1,784,900 41,409,680.00 0.97
29 002064 华峰氨纶 2,156,083 41,138,063.64 0.97
30 002065 东华软件 1,738,768 40,408,968.32 0.95
31 600718 东软集团 1,713,268 38,736,989.48 0.91
32 600007 中国国贸 2,604,955 31,988,847.40 0.75
33 000707 双环科技 2,999,952 31,289,499.36 0.73
34 600307 酒钢宏兴 2,007,481 30,453,486.77 0.72
35 600815 厦工股份 3,724,540 30,392,246.40 0.71
36 000651 格力电器 1,000,000 28,940,000.00 0.68
37 601318 中国平安 500,000 27,545,000.00 0.65
38 002068 黑猫股份 1,534,394 27,542,372.30 0.65
39 000830 鲁西化工 4,466,395 27,512,993.20 0.65
40 600502 安徽水利 2,049,998 26,260,474.38 0.62
41 600720 祁连山 1,499,965 25,949,394.50 0.61
42 601003 柳钢股份 2,990,000 25,086,100.00 0.59
43 600581 八一钢铁 1,499,901 23,998,416.00 0.56
44 600963 岳阳纸业 2,385,235 23,852,350.00 0.56
45 600485 中创信测 1,359,874 23,512,221.46 0.55
46 000581 威孚高科 1,232,539 23,233,360.15 0.55
47 002310 东方园林 199,940 22,169,347.20 0.52
48 002078 太阳纸业 1,048,379 21,669,993.93 0.51
49 000612 焦作万方 771,021 21,588,588.00 0.51
50 600037 歌华有线 1,499,967 21,284,531.73 0.50
51 000887 中鼎股份 1,399,840 21,221,574.40 0.50
52 000656 ST 东 源 1,341,500 21,195,700.00 0.50
53 600141 兴发集团 980,770 20,409,823.70 0.48
54 600750 江中药业 867,210 20,101,927.80 0.47
55 000425 徐工机械 567,702 19,937,694.24 0.47
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
41
56 000990 诚志股份 1,136,944 19,782,825.60 0.46
57 600704 中大股份 705,253 18,731,519.68 0.44
58 601299 中国北车 3,019,977 18,512,459.01 0.43
59 000712 锦龙股份 733,936 15,706,230.40 0.37
60 000826 合加资源 1,001,380 15,471,321.00 0.36
61 002055 得润电子 999,904 15,238,536.96 0.36
62 002048 宁波华翔 999,943 14,079,197.44 0.33
63 600060 海信电器 499,987 12,894,664.73 0.30
64 600423 柳化股份 897,502 12,717,603.34 0.30
65 600480 凌云股份 941,127 12,516,989.10 0.29
66 002179 中航光电 499,948 10,533,904.36 0.25
67 600202 哈空调 508,398 9,578,218.32 0.22
68 002233 塔牌集团 499,910 8,213,521.30 0.19
69 600690 青岛海尔 300,000 7,437,000.00 0.17
70 002062 宏润建设 331,526 6,653,726.82 0.16
71 600879 航天电子 500,000 5,790,000.00 0.14
72 600348 国阳新能 94,207 4,556,792.59 0.11
73 300021 大禹节水 110,204 4,540,404.80 0.11
74 000060 中金岭南 141,820 3,956,778.00 0.09
75 002110 三钢闽光 148,100 2,674,686.00 0.06
76 000584 友利控股 229,649 2,592,737.21 0.06
77 600416 湘电股份 99,974 2,409,373.40 0.06
78 300011 鼎汉技术 31,325 2,192,750.00 0.05
79 300023 宝德股份 55,555 2,148,867.40 0.05
80 300003 乐普医疗 41,335 2,116,352.00 0.05
81 300015 爱尔眼科 38,568 1,882,118.40 0.04
82 300024 机器人 26,015 1,880,364.20 0.04
83 002081 金 螳 螂 56,175 1,735,807.50 0.04
84 300012 华测检测 39,828 1,718,179.92 0.04
85 300014 亿纬锂能 32,686 1,292,731.30 0.03
86 300005 探路者 29,177 1,259,571.09 0.03
87 300013 新宁物流 37,656 1,233,234.00 0.03
88 300002 神州泰岳 11,389 1,198,122.80 0.03
89 002292 奥飞动漫 22,752 966,732.48 0.02
90 300007 汉威电子 14,104 620,717.04 0.01
91 300009 安科生物 12,958 552,917.86 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
42
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600030 中信证券 453,223,361.12 13.65
2 600028 中国石化 387,145,726.33 11.66
3 600015 华夏银行 386,981,928.35 11.66
4 600036 招商银行 383,731,653.71 11.56
5 600383 金地集团 364,949,371.26 10.99
6 601601 中国太保 340,814,931.90 10.27
7 601166 兴业银行 335,221,077.32 10.10
8 600000 浦发银行 319,863,086.28 9.64
9 600547 山东黄金 287,637,586.90 8.67
10 000937 金牛能源 271,238,907.74 8.17
11 601169 北京银行 260,298,911.31 7.84
12 601318 中国平安 252,485,483.66 7.61
13 000002 万 科A 234,019,935.74 7.05
14 600031 三一重工 225,734,689.06 6.80
15 600016 民生银行 213,091,120.35 6.42
16 601628 中国人寿 205,254,109.85 6.18
17 000060 中金岭南 190,922,714.63 5.75
18 601168 西部矿业 180,168,493.94 5.43
19 600019 宝钢股份 170,487,488.40 5.14
20 601009 南京银行 169,524,582.53 5.11
21 601899 紫金矿业 168,789,298.74 5.09
22 000063 中兴通讯 165,690,499.64 4.99
23 000001 深发展A 163,485,110.83 4.93
24 601328 交通银行 157,601,498.53 4.75
25 000623 吉林敖东 155,251,800.18 4.68
26 600048 保利地产 152,653,360.79 4.60
27 000069 华侨城A 151,144,517.50 4.55
28 600362 江西铜业 148,525,825.89 4.47
29 000898 鞍钢股份 143,244,560.70 4.32
30 000961 中南建设 142,633,152.43 4.30
31 000783 长江证券 137,852,245.22 4.15
32 600102 莱钢股份 133,844,927.00 4.03
33 000983 西山煤电 133,022,425.89 4.01
34 600655 豫园商城 130,919,961.39 3.94
35 600649 城投控股 129,082,837.60 3.89
36 600718 东软集团 126,754,175.45 3.82
37 000527 美的电器 125,578,325.56 3.78
38 601866 中海集运 125,052,182.75 3.77
39 601939 建设银行 123,187,310.08 3.71
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
43
40 600812 华北制药 122,169,102.62 3.68
41 600348 国阳新能 121,734,019.92 3.67
42 000839 中信国安 115,836,355.88 3.49
43 601390 中国中铁 114,832,005.78 3.46
44 002048 宁波华翔 114,710,564.69 3.46
45 000933 神火股份 114,427,954.72 3.45
46 600963 岳阳纸业 113,574,819.35 3.42
47 000932 华菱钢铁 112,518,292.74 3.39
48 600675 中华企业 109,849,000.24 3.31
49 601919 中国远洋 105,572,392.10 3.18
50 600519 贵州茅台 104,134,928.35 3.14
51 600586 金晶科技 103,600,552.67 3.12
52 002024 苏宁电器 101,256,058.66 3.05
53 601958 金钼股份 98,980,504.75 2.98
54 000825 太钢不锈 97,719,666.60 2.94
55 600309 烟台万华 91,572,945.51 2.76
56 601699 潞安环能 91,161,203.07 2.75
57 600409 三友化工 90,656,375.77 2.73
58 600221 海南航空 89,547,126.86 2.70
59 601398 工商银行 88,946,593.39 2.68
60 600143 金发科技 88,878,119.23 2.68
61 600893 航空动力 87,754,220.70 2.64
62 600549 厦门钨业 85,598,796.67 2.58
63 600269 赣粤高速 85,347,857.79 2.57
64 600840 新湖创业 85,041,874.08 2.56
65 600639 浦东金桥 84,985,278.15 2.56
66 000616 亿城股份 84,122,022.37 2.53
67 000338 潍柴动力 83,889,112.40 2.53
68 000800 一汽轿车 83,206,924.11 2.51
69 000012 南 玻A 81,564,234.51 2.46
70 000651 格力电器 81,326,461.57 2.45
71 600875 东方电气 81,187,060.57 2.45
72 600736 苏州高新 81,148,284.44 2.44
73 601088 中国神华 81,094,418.93 2.44
74 600432 吉恩镍业 81,037,205.74 2.44
75 600052 浙江广厦 80,865,422.22 2.44
76 600820 隧道股份 80,525,296.77 2.43
77 600307 酒钢宏兴 80,281,761.34 2.42
78 600195 中牧股份 78,944,113.26 2.38
79 600581 八一钢铁 78,683,692.27 2.37
80 000021 长城开发 77,286,220.43 2.33
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
44
81 600550 天威保变 76,613,325.79 2.31
82 000608 阳光股份 76,127,098.29 2.29
83 600428 中远航运 76,089,841.40 2.29
84 000707 双环科技 76,051,926.16 2.29
85 601857 中国石油 75,421,617.38 2.27
86 000712 锦龙股份 74,672,824.01 2.25
87 000401 冀东水泥 72,892,362.40 2.20
88 600316 洪都航空 72,466,003.76 2.18
89 600546 山煤国际 72,057,918.99 2.17
90 600742 一汽富维 71,996,354.55 2.17
91 000656 ST 东 源 71,375,055.25 2.15
92 000009 中国宝安 69,690,514.23 2.10
93 600522 中天科技 69,485,569.90 2.09
94 600100 同方股份 68,947,926.78 2.08
95 000538 云南白药 68,246,877.61 2.06
96 600580 卧龙电气 67,999,661.88 2.05
97 600879 航天电子 67,418,245.80 2.03
98 600320 振华重工 66,484,837.22 2.00
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600000 浦发银行 425,476,723.89 12.82
2 600030 中信证券 418,515,005.57 12.61
3 000937 金牛能源 415,748,012.97 12.53
4 600383 金地集团 408,251,727.43 12.30
5 600036 招商银行 401,797,660.76 12.10
6 600028 中国石化 389,485,571.64 11.73
7 600015 华夏银行 386,833,262.99 11.65
8 601318 中国平安 360,792,651.12 10.87
9 600547 山东黄金 336,812,351.97 10.15
10 601601 中国太保 295,553,462.56 8.90
11 600031 三一重工 243,080,514.40 7.32
12 601166 兴业银行 239,688,840.80 7.22
13 000002 万 科A 230,629,161.58 6.95
14 600016 民生银行 218,140,726.68 6.57
15 601628 中国人寿 213,563,614.98 6.43
16 000001 深发展A 212,778,674.94 6.41
17 600348 国阳新能 192,652,309.60 5.80
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
45
18 601328 交通银行 192,321,561.81 5.79
19 601169 北京银行 186,040,763.12 5.60
20 000063 中兴通讯 184,651,523.12 5.56
21 000060 中金岭南 181,657,623.49 5.47
22 601009 南京银行 181,041,882.08 5.45
23 600048 保利地产 180,173,827.95 5.43
24 601168 西部矿业 175,492,005.89 5.29
25 000623 吉林敖东 169,339,653.70 5.10
26 601899 紫金矿业 167,728,972.83 5.05
27 000783 长江证券 148,278,441.16 4.47
28 000069 华侨城A 140,150,497.58 4.22
29 000932 华菱钢铁 138,761,543.84 4.18
30 002024 苏宁电器 137,124,268.34 4.13
31 600362 江西铜业 136,789,422.08 4.12
32 600550 天威保变 135,573,381.76 4.08
33 000983 西山煤电 135,425,188.76 4.08
34 601398 工商银行 129,166,213.73 3.89
35 600655 豫园商城 127,328,945.73 3.84
36 000898 鞍钢股份 125,967,976.65 3.80
37 601939 建设银行 125,008,331.94 3.77
38 000839 中信国安 124,537,412.34 3.75
39 600649 城投控股 122,912,518.81 3.70
40 601866 中海集运 120,247,891.74 3.62
41 601699 潞安环能 116,893,674.61 3.52
42 000608 阳光股份 116,054,137.74 3.50
43 000527 美的电器 115,709,056.05 3.49
44 000616 亿城股份 114,954,276.01 3.46
45 600208 新湖中宝 113,059,685.98 3.41
46 600519 贵州茅台 113,004,376.43 3.40
47 601390 中国中铁 112,918,975.56 3.40
48 000816 江淮动力 112,161,618.96 3.38
49 002048 宁波华翔 111,737,249.37 3.37
50 600586 金晶科技 107,966,609.57 3.25
51 600089 特变电工 106,556,233.10 3.21
52 601186 中国铁建 106,508,880.86 3.21
53 000800 一汽轿车 101,742,620.51 3.07
54 601958 金钼股份 101,181,790.67 3.05
55 600221 海南航空 101,128,324.24 3.05
56 002202 金风科技 100,571,612.45 3.03
57 600963 岳阳纸业 99,923,738.59 3.01
58 600849 上海医药 98,854,397.71 2.98
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
46
59 601919 中国远洋 98,095,154.92 2.96
60 600316 洪都航空 97,184,984.41 2.93
61 600409 三友化工 95,484,668.37 2.88
62 600675 中华企业 95,182,432.82 2.87
63 002091 江苏国泰 94,813,868.59 2.86
64 600718 东软集团 93,159,045.84 2.81
65 600309 烟台万华 92,449,012.18 2.79
66 000021 长城开发 90,392,033.48 2.72
67 000825 太钢不锈 90,034,676.71 2.71
68 000012 南 玻A 89,867,584.85 2.71
69 600269 赣粤高速 89,739,765.00 2.70
70 600893 航空动力 88,762,257.23 2.67
71 000712 锦龙股份 86,732,324.55 2.61
72 600820 隧道股份 85,125,308.31 2.56
73 600546 山煤国际 84,282,122.86 2.54
74 600644 乐山电力 83,365,677.48 2.51
75 600742 一汽富维 83,134,878.14 2.50
76 600875 东方电气 81,543,949.98 2.46
77 600639 浦东金桥 80,344,509.53 2.42
78 002038 双鹭药业 79,885,398.90 2.41
79 601088 中国神华 79,826,511.50 2.40
80 600195 中牧股份 78,779,960.64 2.37
81 600432 吉恩镍业 77,957,366.05 2.35
82 600736 苏州高新 77,304,778.69 2.33
83 000009 中国宝安 76,761,841.26 2.31
84 000401 冀东水泥 75,931,501.18 2.29
85 601857 中国石油 75,464,229.39 2.27
86 600102 莱钢股份 75,449,430.71 2.27
87 600100 同方股份 74,396,003.89 2.24
88 600428 中远航运 73,166,055.14 2.20
89 600887 *ST 伊利 73,087,720.22 2.20
90 600352 浙江龙盛 72,815,616.55 2.19
91 600523 贵航股份 72,700,478.50 2.19
92 000157 中联重科 72,527,141.08 2.19
93 600276 恒瑞医药 72,437,412.56 2.18
94 000024 招商地产 70,886,502.65 2.14
95 600052 浙江广厦 70,021,162.76 2.11
96 000717 韶钢松山 67,419,485.55 2.03
97 600320 振华重工 66,732,937.33 2.01
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
47
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 21,191,788,966.56
卖出股票收入(成交)总额 22,149,278,869.54
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 321,028,000.00 7.54
3 金融债券 557,115,000.00 13.08
其中:政策性金融债 557,115,000.00 13.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 878,143,000.00 20.62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 0801017 08 央票17 1,500,000 153,975,000.00 3.62
2 020212 02 国开12 1,100,000 111,551,000.00 2.62
3 080215 08 国开15 1,000,000 105,080,000.00 2.47
4 080308 08 进出08 1,000,000 101,930,000.00 2.39
5 080404 08 农发04 1,000,000 100,150,000.00 2.35
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
48
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,472,871.08
2 应收证券清算款 78,914,926.95
3 应收股利 -
4 应收利息 11,855,293.07
5 应收申购款 11,783.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 97,254,874.39
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
(%)
持有份额
占总份额
比例(%)
262,339 20,720.47 117,601,237.38 2.16 5,318,186,167.79 97.84
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份)
占基金总份额比例
(%)
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
49
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
15,271.85 0.00
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2004 年3 月12 日)基金份
额总额
13,073,674,692.30
本报告期期初基金份额总额 6,448,596,724.05
本报告期基金总申购份额 73,431,324.13
减:本报告期基金总赎回份额 1,086,240,643.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,435,787,405.17
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应付的审计费用是110,000 元。目前事
务所已提供审计服务的连续年限是6 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
备注
长江证券 1 6,960,612,164.14 16.13 5,916,489.44 16.37 -
广发证券 2 3,529,875,730.83 8.18 3,000,376.68 8.30 -
国泰君安 1 2,252,926,082.67 5.22 1,914,976.94 5.30 -
海通证券 2 8,150,638,726.69 18.89 6,722,489.54 18.60 -
华泰证券 2 4,405,712,737.16 10.21 3,616,582.86 10.01 -
联合证券 1 5,429,488,395.65 12.59 4,615,041.76 12.77 -
平安证券 1 2,020,438,111.18 4.68 1,717,373.52 4.75 -
申银万国 1 2,360,717,488.02 5.47 2,006,594.31 5.55 -
兴业证券 2 2,755,192,628.07 6.39 2,238,616.04 6.19 -
中信建投 1 2,525,222,410.74 5.85 2,051,759.18 5.68 -
中信万通 1 1,016,554,273.37 2.36 864,066.25 2.39 -
中银国际 1 1,733,975,232.76 4.02 1,473,871.11 4.08 -
大鹏证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注:报告期内本基金租用证券公司交易单元新增1 个,为高华证券。
(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打
分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行
甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主
观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券 回购
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
51
成交金额
占当期债券成交
总额的比例(%)
成交金额
占当期回购总额
的比例(%)
长江证券 90,585,422.10 58.27 100,000,000.00 100.00
广发证券 63,950,487.60 41.14 - -
国泰君安 - - - -
海通证券 - - - -
华泰证券 462,680.00 0.30 - -
联合证券 - - - -
平安证券 - - - -
申银万国 - - - -
兴业证券 - - - -
中信建投 - - - -
中信万通 - - - -
中银国际 455,341.00 0.29 - -
中信证券 - - - -
高华证券 - - - -
招商证券 - - - -
大鹏证券 - - - -
银河证券 - - - -
国金证券 - - - -
德邦证券 - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金投资海油工程(600583)
非公开发行股票的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-01-06
2
海富通基金管理有限公司关于基金经理
任免的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-01-14
3
关于旗下部分基金新增浙商银行股份有
限公司为代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-02-24
4
关于旗下部分基金在中国银行开展新版
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-02-25
5
关于旗下部分基金参加中国银行定期定
额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-02-25
6
关于调整海富通旗下部分基金在交通银
行网上银行基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-02-25
7
关于旗下部分基金参加中国工商银行
“基智定投”申购业务的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-02-25
8
关于旗下部分基金在浙商银行开展定期
定额及网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-03-18
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
52
9
关于旗下基金增加齐鲁证券为开放式基
金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-03-24
10
关于旗下基金增加德邦证券有限责任公
司为“定期定额申购业务”代销机构的
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-03-25
11
关于旗下基金增加齐鲁证券有限公司为
“定期定额申购业务”代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-03-25
12
关于旗下基金在德邦证券有限责任公司
开展网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-03-26
13
关于旗下基金在齐鲁证券有限公司开展
网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-03-26
14
关于提升海富通收益增长证券投资基金
收益增长线数值的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-03-27
15
关于旗下部分开放式基金在中国工商银
行股份有限公司开展个人网上银行基金
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-03-30
16
关于旗下基金投资力源液压(600765)
非公开发行股票的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-04-01
17
关于旗下部分基金继续参加中国银行定
期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-05-04
18
关于旗下部分基金在中国银行继续开展
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-05-04
19
关于旗下部分基金参加联合证券有限责
任公司定期定额申购费率优惠推广活动
的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-05-12
20
关于旗下部分基金参加兴业银行定期定
额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-06-10
21
关于旗下部分基金在上海浦东发展银行
开展网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-06-30
22
关于海富通旗下部分开放式基金在国元
证券股份有限公司开通基金转换业务的
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-07-23
23
关于海富通旗下基金增加中国民族证券
有限责任公司为开放式基金代销机构的
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-07-30
24
关于海富通旗下基金增加华宝证券经纪
有限责任公司为开放式基金代销机构的
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-07-30
25
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
申购光大证券的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-08-08
26
关于海富通旗下基金增加中国国际金融
有限公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-08-10
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
53
27
关于海富通旗下基金增加中国建银投资
证券有限公司为开放式基金代销机构的
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-08-13
28
关于海富通旗下基金增加安信证券股份
有限公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-08-21
29
关于海富通旗下部分基金参加国信证券
股份有限公司定期定额业务推广活动的
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-08-26
30
关于海富通旗下基金增加湘财证券有限
责任公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-08-27
31
关于旗下部分基金新增宁波银行股份有
限公司为代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-08-27
32
关于海富通旗下基金增加信达证券股份
有限公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-09-01
33
关于海富通旗下基金增加第一创业证券
有限责任公司为开放式基金代销机构的
公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-09-03
34
关于旗下基金在齐鲁证券有限公司开展
网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-09-09
35
关于海富通旗下基金增加长城证券有限
责任公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-10-14
36
关于海富通旗下基金增加方正证券有限
责任公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-10-22
37
关于旗下部分基金在中国建银投资证券
有限责任公司开展网上交易费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-11-25
38
关于旗下部分基金在广发银行开展网上
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-12-22
39
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中信建投定期定额申购优惠活
动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-28
40
关于旗下部分基金在浙商银行开展网上
银行及定期定额申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-29
41
关于旗下部分基金继续参加交通银行网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》 2009-12-31
42
关于旗下部分基金参加中国工商银行
“2010 倾心回馈”基金定投优惠活动
的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
2009-12-31
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
◆ 海富通基金管理有限公司成立于2003 年4 月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
海富通中方股东-海通证券股份有限公司(600837.SH)是目前国内综合实力最强的创新类上市券商之一。
海富通外方股东-富通基金(Fortis Investments)是欧洲最大的资产管理公司之一,截至2009 年9
月30 日,资产管理规模超过1600 亿欧元。
业务多元
◆ 从2003 年8 月开始,海富通先后募集成立了11 只开放式基金。截至2009 年12 月31 日,海
富通管理的公募基金资产规模近460 亿元人民币。
◆ 2005 年8 月,海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。
截至2009 年12 月31 日,海富通已经成为近50 家企业年金的投资管理人,合计管理资产规模超过100
亿元人民币。
◆ 2007 年8 月,海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。
◆ 从2004 年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投
资咨询顾问。截至2009 年12 月31 日,投资咨询业务规模超过230 亿元人民币,海富通投资咨询业务
成为其颇具特色的业务之一。
专业为先
◆ 海富通投资团队共有42 名成员,强调投资研究一体化和团队式投资管理,团队成员中持有注
册金融分析师资格证书(CFA)8 人,一半有海外留学或工作经验。
◆ 海富通在2009 年设立“富诚理财”专户理财品牌,提供“一对一”、“一对多”及QDII 专户
理财服务。截至2009 年12 月31 日,已获批并募集5 只“一对多”专户理财产品。
荣誉领先
◆ 2009 年,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通货币基金“2008 年度开放式货币市场金
牛基金”,授予海富通精选贰号混合基金“2008 年度同业领先开放式混合型基金”。
◆ 2009 年,亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通“2008 年度最佳合资基金管
理公司”和“2008 年度最佳QDII 管理人”。
◆ 2009 年,国内权威财经媒体《21 世纪经济报道》授予 海富通“2008 年中国基金公司综合实力
大奖”和“2008 年中国基金管理公司最佳社会责任奖”。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件名称
(一) 中国证券监督管理委员会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件
(二) 海富通收益增长证券投资基金基金合同
(三) 海富通收益增长证券投资基金招募说明书
(四) 海富通收益增长证券投资基金托管协议
(五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
海富通收益增长证券投资基金2009 年年度报告
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(六) 报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 备查文件存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层基金管理人办公地址。
13.3备查文件查阅方式
投资者可于营业时间查阅,或登录基金管理人网站查阅。
海富通基金管理有限公司
2010 年3 月29 日
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