第一节 重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站（http://www.hftfund.com）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告正文。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
第二节 基金简介
（一）基金基本资料
1、基金简称： 海富通收益
2、基金交易代码: 519003
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2004年3月12日
5、报告期末基金份额总额： 1,812,453,833.48份
6、基金合同存续期： 无
7、基金份额上市的证券交易所： 无
8、上市日期： 无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金份额净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。
2、投资策略： 整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金份额净值超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。
3、业绩比较基准： 上证综合指数×40%+上证国债指数×60%。
4、风险收益特征： 属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。
（三）基金管理人
1、名称： 海富通基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 奚万荣
3、联系电话： 021-68604999-591
4、传真： 021-50479057
5、电子邮箱： wrxi@hftfund.com
（四）基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人： 宁敏
3、联系电话： 010－66594977
4、传真： 010－66594942
5、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（五）信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.hftfund.com
基金年度报告置备地点： 基金管理人及基金托管人的住所
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、 主要财务指标
序号 项目 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益（元） 1,831,240,228.08 -273,087,668.25 -283,212,006.32
2 基金份额本期净收益（元） 0.4719 -0.0278 -0.023
3 期末可供分配基金份额收益（元） 0.5131 -0.0495 -0.055
4 期末基金资产净值（元） 2,956,891,599.60 8,069,045,070.66 10,771,429,021.30
5 期末基金份额净值（元） 1.631 0.958 0.945
6 本期基金份额净值增长率 79.81% 1.38% -5.50%
注：本基金合同生效日为2004年3月12日，2004年度主要财务指标的计算期间为2004年3月12日至2004年12月31日。
二、 基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去3个月 29.34% 1.05% 19.82% 0.58% 9.52% 0.47%
过去6个月 33.14% 0.98% 23.06% 0.55% 10.08% 0.43%
过去1年 79.70% 0.93% 43.45% 0.56% 36.25% 0.37%
自基金合同生效起至今 72.15% 0.74% 32.91% 0.56% 39.24% 0.18%
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较：
海富通收益增长证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年3月12日至2006年12月31日）
注：（1）按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十九条（三）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例。
（2）张炜先生由2005年4月至2006年2月任本基金基金经理， 2006年3月起，改聘陈洪先生担任本基金基金经理。自2006年9月起，陈洪先生不再担任本基金基金经理。
3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较：
海富通收益增长证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：图中列示的2004年度的基金净值增长率按该年度实际存续期3月12日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。
三、过往三年每年的基金收益分配情况
单位：元
年度 每10份基金份额分红数（至少保留三位小数） 备注
2004年 无
2005年 无
2006年 0.60 (a)
合计 无
(a) 2006年度，本基金于4月12日、5月15日，发布第一、二次分红预告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30、0.30元,共计0.60元；
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
（一）基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通收益增长证券投资基金是基金管理人管理的第二只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金和海富通货币市场证券投资基金五只开放式基金。
（二）基金经理简介
陈绍胜先生，硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。拥有中国证券业协会基金从业人员资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师，2004年3月至今任本基金基金经理。
二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
（1） 行情回顾及运作分析
在人民币汇率升值5%的背景下中国证券市场迎来了崭新的2007年，而刚刚过去的2006年，注定是中国证券市场开天辟地的一年，注定中国证券市场进入伟大的时代。这一年，长期桎梏市场快速发展的股权分置现象通过股权分置改革基本得到完成；这一年，主要国有大银行的A股上市问题基本得到解决；这一年，沪深综指及成交量均创出了历史新高，市场的财富效应再度显现。上证综指在银行股的带动下创下历史新高，接近2700点。银行股和地产股的走强与人民币汇率升值、价值重估、股指期货等因素相关联。基于此，海富通收益增长基金作为股债混合型基金，在2006年第四季度提高了热门行业如银行、地产、通信等行业，以及处于估值洼地的火电、高速、医药等行业的配置。与此同时，部分传媒和农业股正处在变革或即将变革之中，海富通收益增长基金也予以适度增持。本基金在报告期也减持了部分行业，包括涨幅较大的食品、IT、机械等。
债券方面，2006年经历了人民银行两次加息和三次提高准备金，资金面的大起大落，CPI、贷款、投资、汇率一系列宏观经济指标的考验。债券市场一直在波动调整，收益率曲线扁平化加剧，收益基金固定收益组合本年度一直保持低仓位短久期策略，配置哑铃式的组合。
（2） 本基金业绩表现
截止本报告期末，本基金份额净值为1.631元，累积净值为1.691元。本报告期本基金份额净值增长率为79.81%，同期业绩比较基准增长率为43.45%，净值增长率超越基准增长率36.36个百分点。
本报告期内本基金未出现投资非公开发行股票的情况。
四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
进入2007年，中国经济仍将保持较高速度增长，通货膨胀压力相对较小，利率依然维持在相对较低的水平上，人民币汇率继续升值5%左右，股权激励后上市公司业绩有所提高，所有这些经济现象将进一步支持中国证券市场继续向好。但毫无疑问，2007年也将充满荆棘，面临波折。基于此，海富通收益增长基金作为股债混合型基金将保持适度的股票仓位，并继续看好以下四大主题：第一，汇率升值主题。继续看好金融和地产板块。第二，消费升级主题。经验表明，一个经济体人均GDP在3000美元以上之后，消费升级就成为新的经济现象，因此，继续看好消费升级板块。第三，新技术主题。市场总是给新技术股票更高的溢价，在牛市环境中更是如此。第四，整体上市主题，特别是央企的整体上市，可以解决关联交易，增厚业绩。
第五节 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对海富通收益增长证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对海富通收益增长证券投资基金2006年12月31日的资产负债表以及2006年度的经营业绩表和基金净值变动表，出具了无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2007)第20189号）。
第七节 财务会计报告
一、基金会计报表
（一）资产负债表
附注 2006年12月31日 2005年12月31日附注 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 178,465,410.38 234,406,310.61
结算备付金 10,968,256.26 3,640,971.69
交易保证金 13 1,638,549.12 1,744,225.42
应收证券清算款 281,968,482.97 22,946,477.56
应收利息 1 8,210,727.74 20,867,914.11
应收申购款 161,820.59 6,619.34
股票投资市值 1,702,686,678.30 4,390,203,005.85
其中：股票投资成本 1,089,440,047.53 4,382,259,078.52
债券投资市值 771,767,452.37 2,796,388,820.50
其中：债券投资成本 771,431,341.96 2,809,663,896.08
权证投资市值 40,188,227.25 0.00
其中：权证投资成本 27,394,433.40 0.00
买入返售证券 0.00 650,000,000.00
资产总计 2,996,055,604.98 8,120,204,345.08
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 0.00 2,867,817.08
应付赎回款 29,635,432.17 35,268,164.81
应付赎回费 53,372.19 132,366.58
应付管理人报酬 3,865,846.80 7,260,699.80
应付托管费 644,307.77 1,698,844.98
应付佣金 3 2,457,779.05 1,861,948.17
其他应付款 4 1,968,939.32 1,848,939.32
预提费用 5 538,328.08 220,493.68
负债合计 39,164,005.38 51,159,274.42
持有人权益
实收基金 6 1,812,453,833.48 8,424,055,681.20
未实现利得 7 214,462,545.06 62,328,630.30
未分配基金净收益/(累计基金净损失) 929,975,221.06 (417,339,240.84)
持有人权益合计 2,956,891,599.60 8,069,045,070.66
(2006年末基金份额资产净值：1.631元)
(2005年末基金份额资产净值：0.958元)
负债及持有人权益总计 2,996,055,604.98 8,120,204,345.08
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）经营业绩表及收益分配表
附注 2006年度 2005年度
收入
股票差价收入/(损失) 8 1,703,332,890.46 (448,403,452.65)
债券差价收入/(损失) 9 (25,325,627.02) 61,616,743.44
权证差价收入 10 156,940,945.66 15,939,419.10
债券利息收入 40,487,939.92 95,611,646.15
存款利息收入 3,814,259.89 4,277,159.42
股利收入 28,779,661.14 125,211,980.07
买入返售证券收入 1,865,905.53 8,457,750.54
其他收入 11 6,253,646.89 3,292,932.77
收入/(损失)合计 1,916,149,622.47 (133,995,821.16)
费用
基金管理人报酬 (67,042,965.47) (115,034,354.60)
基金托管费 (11,173,827.49) (23,295,394.72)
卖出回购证券支出 (6,103,398.98) (184,508.22)
其他费用 12 (589,202.45) (577,589.55)
其中：信息披露费 (359,834.40) (164,053.08)
审计费用 (118,000.00) (160,000.00)
费用合计 (84,909,394.39) (139,091,847.09)
基金净收益/(损失) 1,831,240,228.08 (273,087,668.25)
加：未实现估值增值/(减值)变动数 631,707,683.28 409,254,486.66
基金经营业绩 2,462,947,911.36 136,166,818.41
基金净收益/(损失) 1,831,240,228.08 (273,087,668.25)
加：年初累计基金净损失 (417,339,240.84) (261,206,290.27)
本年申购基金份额的损益平准金 (892,130.49) (15,488,526.10)
本年赎回基金份额的损益平准金 (230,718,981.13) 132,443,243.78
可供分配基金净收益/(累计基金净损失) 1,182,289,875.62 (417,339,240.84)
减：本年已分配基金净收益 14 (252,314,654.56) 0.00
未分配基金净收益/(累计基金净损失) 929,975,221.06 (417,339,240.84)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（三）基金净值变动表
2006年度 2005年度
年初基金净值 8,069,045,070.66 10,771,429,021.30
本年经营活动
基金净收益/(损失) 1,831,240,228.08 (273,087,668.25)
未实现估值增值/(减值)变动数 631,707,683.28 409,254,486.66
经营活动产生的基金净值变动数 2,462,947,911.36 136,166,818.41
本年基金份额交易
基金申购款 266,515,742.56 375,110,924.27
其中：分红再投资 9,793,326.97 0.00
基金赎回款 (7,589,302,470.42) (3,213,661,693.32)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (7,322,786,727.86) (2,838,550,769.05)
本年向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 14 (252,314,654.56) 0.00
年末基金净值 2,956,891,599.60 8,069,045,070.66
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、年度会计报表附注
（一）主要会计政策和会计估计
1、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致：
基金资产的估值原则
(i) 股票投资
2006年11月13日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值.
(ii) 权证投资
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
（二）重大会计差错的内容和更正金额
本报告期无重大会计差错。
（三）关联方关系及关联方交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2006年度
成交量 占本年成交量的比例
海通证券：
买卖股票 2,177,938,469.75 13.91%
买卖债券 334,859,594.30 13.26%
买卖权证 20,200,225.45 10.13%
佣金 占本年佣金总量的比例
海通证券 1,773,603.11 13.86%
2005年度
成交量 占本年成交量的比例
海通证券：
买卖股票 2,310,339,501.28 17.44%
买卖债券 1,104,843,825.78 27.61%
佣金 占本年佣金总量的比例
海通证券 1,834,757.49 17.45%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬67,042,965.47元(2005年：115,034,354.60元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费11,173,827.49元(2005年：23,295,394.72元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为178,465,410.38元(2005年：234,406,310.61元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,667,444.10元(2005年：3,919,205.73元)。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
2006年度 2005年度
买入债券结算金额 809,713,038.35 111,577,842.39
卖出债券结算金额 1,345,986,599.59 1,985,913,281.30
卖出回购证券协议金额 2,046,250,000.00 0.00
卖出回购证券利息支出 1,035,483.20 0.00
(g)最近二个年度内本基金各关联方均无投资本基金的情况
（四）报告期末流通转让受到限制的基金资产
(1) 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
方案实施阶段停牌：
600737 S*ST屯河 06/12/22 7.53 07/1/23 9.88 4,799,938 37,117,747.01 36,143,533.14
000504 S 赛迪 06/12/14 5.74 07/01/15 5.36 3,333,101 19,474,587.05 19,131,999.74
合 计 56,592,334.06 55,275,532.88
(2) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 4,250,900 21,041,955.00 34,432,290.00
601588 北辰实业 06/09/28 07/01/16 2.40 6.68 2,157,090 5,177,016.00 14,409,361.20
601628 中国人寿 06/12/28 预计07/04/09 18.88 18.88 882,000 16,652,160.00 16,652,160.00
601628 中国人寿 06/12/28 07/01/09 18.88 18.88 60,000 1,132,800.00 1,132,800.00
002073 青岛软控 06/09/28 07/01/18 26.00 47.35 29,813 775,138.00 1,411,645.55
002076 雪 莱 特 06/10/12 07/01/25 6.86 18.77 32,558 223,347.88 611,113.66
002079 苏州固锝 06/11/01 07/02/16 6.39 10.28 53,560 342,248.40 550,596.80
002090 金智科技 06/11/28 07/03/08 14.20 22.25 27,174 385,870.80 604,621.50
600550 天威保变 06/06/08 发行结束日起12个月 17.60 18.25 3,000,000 52,800,000.00 54,750,000.00
合 计 98,530,536.08 124,554,588.71
(3) 截至2006年12月31日止，本基金持有东方电机股份有限公司(以下简称"东方电机")停市股票 3,000,000股，按2006年12月19日收盘价每股27.10元计算，估值为81,300,000.00元。东方电机因将有重大信息进行披露于2006年12月20日起连续停牌。东方电机在拟向公司控股股东中国东方电气集团公司购买资产并非公开发行股票的议案获得东方电机董事会审议通过后于2007年2月5日复牌，复牌后首日上市开盘价为29.81元。
第八节 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额 占基金资产总值比例
股 票 1,702,686,678.30 56.83%
债 券 771,767,452.37 25.76%
银行存款及清算备付金合计 189,433,666.64 6.32%
应收证券清算款 281,968,482.97 9.41%
权证 40,188,227.25 1.34%
资产支持证券 0.00 0.00%
其他资产 10,011,097.45 0.34%
资产合计 2,996,055,604.98 100.00%
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 28,352,885.40 0.96%
B 采掘业 104,010,000.00 3.51%
C 制造业 589,848,906.52 19.96%
C0 食品、饮料 296,143,157.49 10.02%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,460,000.00 1.64%
C5 电子 3,415,376.26 0.12%
C6 金属、非金属 0.00 0.00%
C7 机械、设备、仪表 208,344,654.99 7.05%
C8 医药、生物制品 33,485,717.78 1.13%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 57,600,000.00 1.95%
E 建筑业 0.000 0.00%
F 交通运输、仓储业 43,923,600.00 1.48%
G 信息技术业 245,984,621.50 8.32%
H 批发和零售贸易 66,592,808.14 2.25%
I 金融、保险业 205,142,495.80 6.94%
J 房地产业 203,459,361.20 6.88%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 19,131,999.74 0.64%
M 综合类 138,640,000.00 4.69%
合计 1,702,686,678.30 57.58%
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金
资产净值比例（%）
1 600718 东软股份 6,000,000 141,540,000.00 4.79%
2 600016 民生银行 13,000,000 132,600,000.00 4.48%
3 600519 贵州茅台 1,500,000 131,745,000.00 4.46%
4 600583 海油工程 3,000,000 104,010,000.00 3.52%
5 600797 浙大网新 16,000,000 103,840,000.00 3.51%
6 000793 华闻传媒 10,000,000 90,200,000.00 3.05%
7 000402 金 融 街 5,000,000 84,250,000.00 2.85%
8 600875 东方电机 3,000,000 81,300,000.00 2.75%
9 600383 金地集团 4,000,000 73,920,000.00 2.50%
10 000858 五 粮 液 3,000,000 68,550,000.00 2.32%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（www.hftfund.com）的年度报告正文。
四、 报告期内股票投资组合的重大变动
(一) 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 437,290,071.00 5.42%
2 000002 万 科Ａ 269,173,851.89 3.34%
3 000858 五 粮 液 177,971,497.57 2.21%
4 600001 邯郸钢铁 173,545,974.20 2.15%
5 600000 浦发银行 165,685,166.91 2.05%
6 600717 天津港 157,349,605.47 1.95%
7 600879 火箭股份 131,195,200.33 1.63%
8 000402 金 融 街 129,387,335.55 1.60%
9 600028 中国石化 126,208,864.58 1.56%
10 600550 天威保变 120,750,239.87 1.50%
11 600123 兰花科创 114,377,538.78 1.42%
12 600016 民生银行 109,499,293.58 1.36%
13 000063 中兴通讯 106,968,435.60 1.33%
14 000825 太钢不锈 100,654,716.41 1.25%
15 601006 大秦铁路 92,784,630.18 1.15%
16 600316 洪都航空 89,558,036.51 1.11%
17 000793 华闻传媒 87,965,014.02 1.09%
18 600797 浙大网新 81,309,764.88 1.01%
19 600519 贵州茅台 81,249,488.42 1.01%
20 600583 海油工程 79,405,062.15 0.98%
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 861,657,122.06 10.68%
2 600028 中国石化 653,889,434.23 8.10%
3 600050 中国联通 480,369,427.84 5.95%
4 000002 万 科Ａ 388,950,328.32 4.82%
5 600583 海油工程 387,913,157.29 4.81%
6 600900 长江电力 342,966,028.59 4.25%
7 600309 烟台万华 317,673,429.61 3.94%
8 600009 上海机场 303,718,173.30 3.76%
9 600519 贵州茅台 265,147,623.74 3.29%
10 600019 宝钢股份 259,189,392.18 3.21%
11 000858 五 粮 液 214,894,490.90 2.66%
12 600037 歌华有线 193,209,361.64 2.39%
13 600717 天津港 173,662,854.65 2.15%
14 600000 浦发银行 169,404,617.71 2.10%
15 600001 邯郸钢铁 167,975,712.23 2.08%
16 600879 火箭股份 144,466,560.99 1.79%
17 000792 盐湖钾肥 141,178,646.61 1.75%
18 600030 中信证券 139,741,071.99 1.73%
19 600123 兰花科创 132,145,663.38 1.64%
20 600316 洪都航空 118,221,961.05 1.47%
（三） 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票成本总额 卖出股票收入总额
5,684,191,552.03 10,667,443,558.97
五、 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国　　债 365,279,880.70 12.35%
2 金 融 债 258,286,800.00 8.74%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企 业 债 148,200,771.67 5.01%
5 可 转 债 0.00 0.00%
6 其他 0.00 0.00%
合 计 771,767,452.37 26.10%
六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 04国开15 202,725,800.00 6.86%
2 21国债⒂ 103,956,016.00 3.52%
3 21国债⑶ 98,309,500.00 3.32%
4 02国债⒁ 88,790,745.00 3.00%
5 06新矿CP01 77,768,567.67 2.63%
七、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细。
无。
八、 报告期末本基金投资权证明细
序号 权证代码 权证名称 投资类别 成本(元) 数量(份) 市值（元） 占基金资产净值比例
1 030002 五粮YGC1 主动买入 20,078,057.37 1,545,138.00 22,404,501.00 0.76%
2 031002 钢钒GFC1 被动持有 7，316，376.03 9,296,250.00 17,783,726.25 0.60%
九、 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、 基金其他资产的构成
其他资产 金额
交易保证金 1,638,549.12
应收股利 0.00
应收利息 8,210,727.74
应收申购款 161,820.59
其他应收款 0.00
买入返售债券 0.00
合计 10,011,097.45
4、 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6、 基金在报告期内的权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 投资类别 成本(元) 数量(份) 期末持有数量(份)
1 030002 五粮YGC1 主动买入 20,078,057.37 1,545,138.00 1,545,138.00
2 031002 钢钒GFC1 被动持有 7，316，376.03 9,296,250.00 9,296,250.00
3 580003 邯钢JTB1 被动持有 0.00 29,981,528.00 0.00
4 580004 首创JTB1 被动持有 0.00 400,000.00 0.00
5 580005 万华HXB1 被动持有 0.00 2,000,000.00 0.00
6 580993 万华HXP1 被动持有 0.00 3,000,000.00 0.00
7 580010 马钢CWB1 被动持有 22，139，619.91 31,582,910.00 0.00
8 580990 茅台JCP1 被动持有 0.00 9,394,566.00 0.00
9 580991 海尔JTP1 被动持有 0.00 6,176,273.00 0.00
10 580996 沪场JTP1 被动持有 0.00 11,925,000.00 0.00
11 580997 招行CMP1 被动持有 0.00 46,892,456.00 0.00
第九节 基金份额持有人情况
一、 报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数： 38,351
报告期末平均每户持有的基金份额： 47,259.62
二、 报告期末基金份额持有人结构
项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 1,812,453,833.48 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 613,622,430.94 33.86%
个人投资者持有的基金份额 1,198,831,402.54 66.14%
第十节 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 13,073,674,692.30
本报告期期初基金份额总额 8,424,055,681.20
本报告期期间总申购份额 246,390,000.22
本报告期期间总赎回份额 6,857,991,847.94
本报告期期末基金份额总额 1,812,453,833.48
第十一节 重大事件揭示
1、 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、 基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
2006年5月27日，基金管理人海富通基金管理有限公司（"本公司"）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布关于副总经理的任命公告,决定聘请陈洪、阎小庆先生担任本公司副总经理。
2006年8月19日，基金管理人海富通基金管理有限公司（"本公司"）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布关于缪钧伟先生不再担任本公司副总经理的公告。
2007年1月12日，基金管理人海富通基金管理有限公司（"本公司"）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告称，经公司董事会审议通过，同意杨玉良先生因工作需要辞去本公司独立董事职务，聘请杨国平先生继任本公司独立董事。
3、 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4、报告期内本基金投资策略未发生改变。
5、基金收益分配事项
本基金分别于4月12日、5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第一次和第二次分红预告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.25和0.30元，共计0.55元。
6、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度支付的审计费用是11.8万元。
7、本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
8、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更，情况如下：
代号 券商名称 席位数量 股票成交金额（元） 占股票成交总额 债券成交金额（元） 占债券成交总额的
1 海通证券 2 2,177,938,469.75 13.91% 334,859,594.30 13.26%
2 华泰证券 2 1,246,225,729.78 7.96% 173,370,918.45 6.87%
3 长江证券 1 533,080,821.00 3.41% 114,891,664.20 4.55%
4 中信建投 1 800,112,556.56 5.11% 11,990,400.00 0.47%
5 中银国际 1 902,429,793.02 5.77% 431,335,006.80 17.09%
6 广发证券 2 784,652,323.57 5.01% 114,405,885.30 4.53%
7 申银万国 1 2,260,058,543.75 14.44% 281,693,902.90 11.16%
8 国泰君安 1 1,648,990,857.61 10.53% 206,991,683.40 8.20%
9 兴业证券 2 911,097,539.96 5.82% 84,250,374.90 3.34%
10 联合证券 1 758,565,775.98 4.85% 308,896,984.20 12.24%
11 招商证券 1 1,159,784,912.64 7.41% 0.00 0.00%　
12 平安证券 1 1,092,119,491.78 6.98% 395,364,097.90 15.66%
13 中信万通 1 1,377,870,847.22 8.80% 66,342,773.30 2.63%
14 大鹏证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 15,652,927,662.62 100.00% 2,524,393,285.65 100.00%
代号 券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额 权证成交金额（元） 占权证成交总额 实付佣金（元） 实付佣金比率
1 海通证券 230,000,000.00 4.23% 20,200,225.45 10.13% 1,773,603.11 13.86%
2 华泰证券 20,000,000.00 0.37% 0.00 0.00%　 996,798.48 7.79%
3 长江证券 78,000,000.00 1.44% 0.00 0.00%　 435,409.52 3.40%
4 中信建投 0.00 0.00%　 13,908,271.84 6.98% 638,610.92 4.99%
5 中银国际 1,574,100,000.00 28.97% 36,922,604.00 18.52% 756,145.46 5.91%
6 广发证券 0.00 0.00%　 14,530,057.27 7.29% 638,063.05 4.98%
7 申银万国 1,569,000,000.00 28.88% 48,386,516.19 24.28% 1,891,145.34 14.77%
8 国泰君安 1,015,600,000.00 18.69% 26,591,179.80 13.34% 1,367,712.17 10.68%
9 兴业证券 50,000,000.00 0.92% 5,011,710.16 2.51% 732,621.43 5.72%
10 联合证券 150,000,000.00 2.76% 0.00 0.00%　 619,013.38 4.84%
11 招商证券 0.00 0.00%　 0.00 0.00%　 907,543.55 7.09%
12 平安证券 150,000,000.00 2.76% 0.00 0.00%　 890,082.06 6.95%
13 中信万通 596,100,000.00 10.97% 33,767,260.14 16.94% 1,154,371.00 9.02%
14 大鹏证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 5,432,800,000.00 100.00% 199,317,824.85 100.00% 12,801,119.47 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
1、专用席位的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见。
2、专用席位的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见，经公司业务管理委员会同意后，报董事会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的董事会核准。
（一） 其他在报告期内发生的重大事件。
(1.) 2006年1月17日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司关于旗下基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告。
(2.) 2006年1月17日、4月21日、6月13日本基金的管理人海富通基金管理有限公司分别就增加中银国际证券有限责任公司、深圳发展银行、招商银行股份有限公司为本基金的代销机构在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告。
(3.) 2006年1月18日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于推出旗下海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金和海富通股票证券投资基金之间优惠转换费率的公告》。
(4.) 2006年1月24日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资重庆市城市建设投资公司企业债券的公告。
(5.) 2006年2月22日，本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了增加注册资本和变更股东出资比例的公告，海富通基金管理有限公司的注册资本由人民币1亿元增加至人民币1.5亿元，双方的出资比例从原来的67％：33％变更为51％：49％。
(6.) 本基金的基金管理人于2006年3月4日和9月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于调整基金经理的公告。
(7.) 2006年4月12日、10月9日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告。
(8.) 2006年4月15日、10月14日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登《海富通收益增长证券投资基金更新招募说明书》。
(9.) 2006年6月16日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于推出旗下基金优惠申购和转换费率的公告。
(10.) 2006年7月25日、7月26日，9月15日、10月9日、10月25日和11月17日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购横店东磁、保利地产、潞安环能、北辰实业、工商银行和马钢可分离债的公告。
(11.) 2006年9月6日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金增加定期定额申购业务代销机构的公告。
(12.) 2007年1月11日，本基金的基金管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于调整旗下部分基金股票部分业绩比较基准的公告，本基金原比较基准中的上证指数将自2007年1月1日起调整为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。
第十二节 备查文件
一、 备查文件目录：
（一） 中国证券监督管理委员会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件
（二） 海富通收益增长证券投资基金基金合同
（三） 海富通收益增长证券投资基金招募说明书
（四） 海富通收益增长证券投资基金托管协议
（五） 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
二、 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。
三、 查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099
网址：www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司
二〇〇七年三月三十一日
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