华安安信消费服务混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......6

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

5 托管人报告......11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

6 半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1资产负债表......12

6.2利润表......13

6.3所有者权益（基金净值）变动表......14

6.4报表附注......15

7 投资组合报告......33

7.1期末基金资产组合情况......33

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......34

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 投资组合报告附注......43

8 基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

9 开放式基金份额变动......45

10 重大事件揭示......45

10.1 基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4 基金投资策略的改变......45

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8 其他重大事件......47

11 备查文件目录......50

11.1 备查文件目录......50

11.2 存放地点......50

11.3 查阅方式......50

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安安信消费服务混合型证券投资基金

基金简称 华安安信消费混合

基金主代码 519002

交易代码 519002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月23日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,687,676,002.30份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提

下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对消费服务相关子行

投资策略 业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价

值。

业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场

基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 郭明

联系电话 021-38969999 010-66105799

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55

中心二期31层、32层 号

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55

中心二期31层、32层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 朱学华 易会满

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -32,834,152.02

本期利润 18,664,157.87

加权平均基金份额本期利润 0.0377

本期加权平均净值利润率 2.48%

本期基金份额净值增长率 -2.86%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 540,131,626.52

期末可供分配基金份额利润 0.3200

期末基金资产净值 2,199,711,253.38

期末基金份额净值 1.303

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 53.50%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 4.46% 0.55% 5.01% 0.74% -0.55% -0.19%

过去三个月 -1.53% 0.71% 7.26% 0.64% -8.79% 0.07%

过去六个月 -2.86% 0.84% 11.62% 0.59% -14.48% 0.25%

过去一年 -1.65% 0.86% 13.93% 0.68% -15.58% 0.18%

过去三年 71.98% 2.22% 60.63% 1.68% 11.35% 0.54%

自基金合同生 53.50% 1.99% 51.86% 1.57% 1.64% 0.42%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安安信消费服务混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年5月23日至2017年6月30日）

注：根据《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》，本基金建仓期为6个月。基金

管理人自基金合同生效之日起6个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，9年基金行业从业经验，曾

任银河基金管理有限公司研究员、

本基金的基金 2015-09-0 国联安基金基金经理。2015年5

饶晓鹏 经理 7 - 9年 月加入华安基金管理有限公司，

2015年9月起同时担任本基金及

华安升级主题混合型证券投资基

金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 第8页共50页

有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 第9页共50页

的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场整体处于震荡分化的格局，市场主要机会集中在白酒、家电、电子和银行白马品种。

相比之下，农业、计算机、传媒、军工等表现较弱。大盘2.86%，创业板-7.34%。风格上呈现出较

大的分化。华安安信消费主要持仓围绕消费升级这个方向，与市场热点行业有一定的偏离。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.303元，本报告期份额净值增长率为-2.86%，同期

业绩比较基准增长率为11.62%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从已经公告的数据看，上半年整体经济增长幅度比市场预期的略强。目前的经济景气度情况下，通胀也不高。展望未来，虽然存在一些结构性的不确定性，但整体仍将处于较好的状态。

二级市场目前处于存量博弈的状态，下半年市场的结构性机会可能会比较多。周期性行业虽然整体受宏观经济波动影响较大，但每个行业景气的层次会有差异，在供给侧改革持续推进的背景下，部分行业的景气的时间长度和高度可能不同于以往的经济周期，这个可能存在预期差。消费品行业上半年以可选消费表现强劲，白酒的涨价、空调行业的景气一定程度上体现了经济或地产产业链的周期力量。相比之下，一些更多依靠自身产品升级的非可选消费品上半年表现较差，但展望明年的增长横向比较和目前的估值水平吸引力在增强。这些细分行业可能是下半年重要的阿尔法方向。成长股经历了约一年的调整，估值逐步趋于合理，一些相对优质的品种逐步进入有吸引力的价格区间。

我们将继续深入挖掘消费升级过程中的高成长细分行业和公司，争取为投资者创造良好的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 第10页共50页

持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内实施了2017年度第一次分红，分红方案为：2.730元/10份，权益登记日及除息日：

2017年6月23日；现金红利发放日：2017年6月27日。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安安信消费服务混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安安信消费服务混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安安信消费服务混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安安信消费服务混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为656,706,126.47元。

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5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安信消费服务混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 244,727,689.09 49,800,148.83

结算备付金 6,452,307.19 5,673,311.30

存出保证金 500,543.96 478,386.98

交易性金融资产 6.4.7.2 1,935,609,066.41 514,747,591.49

其中：股票投资 1,935,609,066.41 514,747,591.49

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 62,728,066.24 68,941.66

应收利息 6.4.7.5 373,951.30 13,227.31

应收股利 - -

应收申购款 287,052.65 6,644.48

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,250,678,676.84 570,788,252.05

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

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应付证券清算款 - -

应付赎回款 41,708,827.60 915,081.08

应付管理人报酬 2,077,494.60 779,305.38

应付托管费 346,249.09 129,884.22

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 4,610,315.00 2,417,155.36

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 2,224,537.17 2,247,430.95

负债合计 50,967,423.46 6,488,856.99

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,659,579,626.86 341,000,491.48

未分配利润 6.4.7.10 540,131,626.52 223,298,903.58

所有者权益合计 2,199,711,253.38 564,299,395.06

负债和所有者权益总计 2,250,678,676.84 570,788,252.05

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.303元，基金份额总额1,687,676,002.30份。

6.2利润表

会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 36,201,976.56 -769,947.35

1.利息收入 789,393.22 164,292.05

其中：存款利息收入 6.4.7.11 789,393.22 164,292.05

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -17,497,540.64 20,576,423.62

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -21,123,055.50 19,228,820.61

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 3,625,514.86 1,347,603.01

第13页共50页

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 51,498,309.89 -21,530,033.11

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,411,814.09 19,370.09

减：二、费用 17,537,818.69 12,638,688.04

1．管理人报酬 5,416,679.91 2,880,393.39

2．托管费 902,780.00 480,065.58

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 11,021,005.48 9,082,138.67

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 197,353.30 196,090.40

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 18,664,157.87 -13,408,635.39

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,664,157.87 -13,408,635.39

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 341,000,491.48 223,298,903.58 564,299,395.06

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 18,664,157.87 18,664,157.87

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 1,318,579,135.38 954,874,691.54 2,273,453,826.92

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,164,861,193.70 1,256,096,390.76 3,420,957,584.46

2.基金赎回款 -846,282,058.32 -301,221,699.22 -1,147,503,757.54

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -656,706,126.47 -656,706,126.47

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 1,659,579,626.86 540,131,626.52 2,199,711,253.38

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第14页共50页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 266,330,425.55 186,372,671.64 452,703,097.19

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -13,408,635.39 -13,408,635.39

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 28,510,334.77 13,977,275.04 42,487,609.81

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 45,405,471.87 22,123,967.17 67,529,439.04

2.基金赎回款 -16,895,137.10 -8,146,692.13 -25,041,829.23

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 294,840,760.32 186,941,311.29 481,782,071.61

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安安信消费服务混合型证券投资基金(原名为华安安信消费服务股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)由安信证券投资基金(以下简称“基金安信”)转型而成。依据中国证监会2013年4月25日证监许可[2013]590号文核准的《安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议》，基金安信由封闭式基金转为开放式基金。原基金安信为契约式封闭式基金，存续期限至 2013年5月22日止。根据上交所上证基字[2013]120号《关于终止安信证券投资基金上市的决定》，自2013年5月23日起，原基金安信终止上市，原基金安信更名为华安安信消费服务股票型证券投资基金(以下简称“安信消费服务股票基金”)。《安信证券投资基金基金合同》失效的同时《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原基金安信于基金合同失效前经审计的基金资产净值为2,085,987,601.95元，已于安信消费服务

股票基金的基金合同生效日全部转为安信消费服务股票基金的基金资产净值。根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安信证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的 第15页共50页

有关规定，安信消费服务股票基金于 2013年6月24日进行了基金份额拆分，拆分比例为

1:1.016880461，并于2013年6月25日进行了变更登记。

安信消费服务股票基金自2013年5月29日至2013年6月19日期间内开放集中申购，共募集

集中申购资金911,286,695.29元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息459,327.86元，业

经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第358号审验报告予以验证。上述集

中申购募集资金已按2013年6月24日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为911,286,695.29

份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的459,327.86份基金份额，并于2013年6月25日进

行了确认登记。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安安信消费服

务股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华安安信消费服务混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的80%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证消费服务领先指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

第16页共50页

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间

的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本会计期间不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本会计期间不存在差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问

题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关

于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往

来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税

改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第17页共50页

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年

9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，

按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%

计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 244,727,689.09

定期存款 -

其他存款 -

合计 244,727,689.09

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,885,255,094.90 1,935,609,066.41 50,353,971.51

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,885,255,094.90 1,935,609,066.41 50,353,971.51

第18页共50页

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 315,747.41

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,613.15

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 55,387.97

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 202.77

合计 373,951.30

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 4,610,315.00

银行间市场应付交易费用 -

合计 4,610,315.00

6.4.7.8其他负债

第19页共50页

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 1,750,000.00

应付赎回费 156,016.87

预提账户维护费 -

预提审计费 29,752.78

预提信息披露费 288,767.52

合计 2,224,537.17

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 346,753,468.87 341,000,491.48

本期申购 2,201,510,247.37 2,164,861,193.70

本期赎回（以“-”号填列） -860,587,713.94 -846,282,058.32

本期末 1,687,676,002.30 1,659,579,626.86

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 381,053,533.99 -157,754,630.41 223,298,903.58

本期利润 -32,834,152.02 51,498,309.89 18,664,157.87

本期基金份额交易产生的 1,541,729,590.62 -586,854,899.08 954,874,691.54

变动数

其中：基金申购款 2,216,024,620.00 -959,928,229.24 1,256,096,390.76

基金赎回款 -674,295,029.38 373,073,330.16 -301,221,699.22

本期已分配利润 -656,706,126.47 - -656,706,126.47

本期末 1,233,242,846.12 -693,111,219.60 540,131,626.52

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 683,766.99

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 37,725.71

其他 67,900.52

第20页共50页

合计 789,393.22

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 3,183,647,858.63

减：卖出股票成本总额 3,204,770,914.13

买卖股票差价收入 -21,123,055.50

6.4.7.13债券投资收益

无。

6.4.7.14衍生工具收益

无。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,625,514.86

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,625,514.86

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 51,498,309.89

——股票投资 51,498,309.89

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 51,498,309.89

6.4.7.17其他收入

第21页共50页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,411,814.09

合计 1,411,814.09

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 11,021,005.48

银行间市场交易费用 -

合计 11,021,005.48

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,767.52

银行汇划费用 233.00

帐户维护费 18,000.00

其他费用 600.00

合计 197,353.30

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

第22页共50页

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）和上年度可比期间（2016年1月1日

至2016年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）和上年度可比期间（2016年1月1日

至2016年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）和上年度可比期间（2016年1月1日

至2016年6月30日）均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 5,416,679.91 2,880,393.39

其中：支付销售机构的客户维护费 296,162.02 49,411.24

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第23页共50页

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 902,780.00 480,065.58

注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2017年6月30日 上年度末2016年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

上海国际信托有 18,303,848.00 1.08% 18,303,848.00 5.28%

限公司

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 244,727,689. 683,766.99 42,777,867.3 123,633.50

第24页共50页

09 4

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元

除息日 每10份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分配合

序号 基金份额 式发放总 备注

日 场 场 发放总额 计

分红数 额

内 外

1 2017-06-23 - 2017- 2.730 654,233,179. 2,472,947.24 656,706,126.-

06-23 23 47

654,233,179. 656,706,126.

合计 2.730 2,472,947.24 -

23 47

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 6-05 7-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20

30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 6-26 7-03 中签 00 .87 .87

第25页共50页

30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 6-27 7-05 中签 62 62

30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36

60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 6-30 7-10 中签 00 .26 .26

60333 百达 2017-0 2017-0 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 6-27 7-05 中签 37 37

60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 6-23 7-03 中签 76 76

60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00066天夏智2017-06重大资

2 慧 -05 产重组 17.35- - 121,211.001,938,106.002,103,010.85-

事项

00212南极电2017-06重大资 2017-0 10,923,291.6

7 商 -29 产重组 12.08 7-06 12.61904,246.0011,233,996.78 8-

事项

00269百洋股2017-06重大资 2017-0

6 份 -22 产重组 20.87 7-03 21.74145,172.00 3,318,892.543,029,739.64-

事项

30027华宇软2017-06重大资 2017-0 11,468,749.9

1 件 -22 产重组 16.59 7-04 16.80691,305.0010,902,291.65 5-

事项

60064爱建集2017-04重大事 14.982017-0 16.48249,000.00 3,713,101.003,730,020.00-

3 团 -17 项 8-02

60108中国神2017-06重大事 22.29- -600,279.0012,809,168.4713,380,218.9-

8 华 -05 项 1

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第26页共50页

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

第27页共50页

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年06月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日，同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

第28页共50页

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 244,727,689.09 - - -244,727,689.0

9

结算备付金 6,452,307.19 - - - 6,452,307.19

存出保证金 500,543.96 - - - 500,543.96

交易性金融资产 - - -1,935,609,066.411,935,609,066.

41

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - 62,728,066.2462,728,066.24

应收利息 - - - 373,951.30 373,951.30

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 287,052.65 287,052.65

其他资产 - - - - -

资产总计 251,680,540.24 - -1,998,998,136.602,250,678,676.

第29页共50页

84

负债

其他负债 - - - 2,224,537.17 2,224,537.17

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 41,708,827.6041,708,827.60

应付管理人报酬 - - - 2,077,494.60 2,077,494.60

应付托管费 - - - 346,249.09 346,249.09

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 4,610,315.00 4,610,315.00

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

50,967,423.

负债总计 - - - 50,967,423.46

46

利率敏感度缺口 251,680,540.24 - -1,948,030,713.142,199,711,253.

38

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 49,800,148.83 - - -49,800,148.83

结算备付金 5,673,311.30 - - - 5,673,311.30

存出保证金 478,386.98 - - - 478,386.98

交易性金融资产 - - - 514,747,591.49514,747,591.4

9

应收证券清算款 - - - 68,941.66 68,941.66

应收利息 - - - 13,227.31 13,227.31

应收申购款 - - - 6,644.48 6,644.48

570,788,252.0

资产总计 55,951,847.11 - - 514,836,404.94

5

负债

应付赎回款 - - - 915,081.08 915,081.08

第30页共50页

应付管理人报酬 - - - 779,305.38 779,305.38

应付托管费 - - - 129,884.22 129,884.22

应付交易费用 - - - 2,417,155.36 2,417,155.36

其他负债 - - - 2,247,430.95 2,247,430.95

负债总计 - - - 6,488,856.99 6,488,856.99

564,299,395.0

利率敏感度缺口 55,951,847.11 - - 508,347,547.95

6

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2017年6月30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票资产占基金资产的

第31页共50页

60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值

的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方

法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可

靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

1,935,609,066. 514,747,591.4

交易性金融资产－股票投资 87.99 91.22

41 9

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

1,935,609,066. 514,747,591.4

合计 87.99 91.22

41 9

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1.业绩比较基准上升 增加约9,316 增加约3,591

5%

2.业绩比较基准下降5% 减少约9,316 减少约3,591

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)增值税

第32页共50页

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 1,935,609,066.41 86.00

其中：股票 1,935,609,066.41 86.00

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 251,179,996.28 11.16

7 其他各项资产 63,889,614.15 2.84

第33页共50页

8 合计 2,250,678,676.84 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 121,318,911.58 5.52

B 采矿业 153,023,183.69 6.96

C 制造业 975,402,382.41 44.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 128,594,452.40 5.85

G 交通运输、仓储和邮政业 95,400,676.88 4.34

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 186,870,385.91 8.50

J 金融业 93,631,896.00 4.26

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 157,215,055.36 7.15

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 24,152,122.18 1.10

S 综合 - -

合计 1,935,609,066.41 87.99

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000998 隆平高科 5,371,897 118,289,171.94 5.38

2 002120 韵达股份 2,227,777 114,953,293.20 5.23

3 000661 长春高新 833,100 107,561,541.00 4.89

第34页共50页

4 600867 通化东宝 5,391,805 98,346,523.20 4.47

5 002027 分众传媒 6,481,000 89,178,560.00 4.05

6 002640 跨境通 4,123,048 87,614,770.00 3.98

7 600233 圆通速递 4,317,932 84,588,287.88 3.85

8 600971 恒源煤电 8,325,414 67,685,615.82 3.08

9 600188 兖州煤业 5,301,254 64,887,348.96 2.95

10 603868 飞科电器 984,193 60,862,495.12 2.77

11 600585 海螺水泥 2,437,373 55,401,488.29 2.52

12 603660 苏州科达 1,234,300 50,544,585.00 2.30

13 601166 兴业银行 2,861,800 48,249,948.00 2.19

14 002174 游族网络 1,378,378 43,777,285.28 1.99

15 300166 东方国信 3,209,526 43,103,934.18 1.96

16 002712 思美传媒 1,923,396 41,506,885.68 1.89

17 002311 海大集团 2,209,687 40,370,981.49 1.84

18 002410 广联达 1,971,500 37,064,200.00 1.68

19 600036 招商银行 1,430,800 34,210,428.00 1.56

20 300302 同有科技 1,648,088 29,682,064.88 1.35

21 300630 普利制药 813,869 29,380,670.90 1.34

22 300146 汤臣倍健 2,036,500 27,981,510.00 1.27

23 000768 中航飞机 1,511,516 27,872,355.04 1.27

24 002376 新北洋 1,993,000 27,343,960.00 1.24

25 002221 东华能源 2,454,100 26,774,231.00 1.22

26 300336 新文化 1,562,233 24,152,122.18 1.10

27 600703 三安光电 1,217,046 23,975,806.20 1.09

28 000050 深天马Ａ 1,157,700 23,813,889.00 1.08

29 000807 云铝股份 3,155,400 22,781,988.00 1.04

30 000756 新华制药 1,479,150 22,453,497.00 1.02

31 300383 光环新网 1,605,200 21,766,512.00 0.99

32 600990 四创电子 344,200 21,336,958.00 0.97

33 002449 国星光电 1,099,284 18,193,150.20 0.83

34 601636 旗滨集团 3,798,600 17,131,686.00 0.78

35 002707 众信旅游 1,188,600 15,606,318.00 0.71

36 600104 上汽集团 470,500 14,609,025.00 0.66

37 601088 中国神华 600,279 13,380,218.91 0.61

38 600581 八一钢铁 1,281,400 12,903,698.00 0.59

39 300271 华宇软件 691,305 11,468,749.95 0.52

40 600038 中直股份 250,300 11,456,231.00 0.52

41 002589 瑞康医药 732,596 11,281,978.40 0.51

42 600316 洪都航空 701,400 11,271,498.00 0.51

43 002850 科达利 124,010 11,258,867.90 0.51

44 002127 南极电商 904,246 10,923,291.68 0.50

45 603167 渤海轮渡 994,700 10,812,389.00 0.49

46 603515 欧普照明 298,501 10,781,856.12 0.49

47 002831 裕同科技 142,718 10,703,850.00 0.49

第35页共50页

48 603180 金牌厨柜 161,300 10,661,930.00 0.48

49 300083 劲胜精密 984,500 9,096,780.00 0.41

50 603517 绝味食品 229,360 7,997,783.20 0.36

51 603866 桃李面包 220,320 7,838,985.60 0.36

52 300658 延江股份 196,085 7,613,980.55 0.35

53 601318 中国平安 150,000 7,441,500.00 0.34

54 601225 陕西煤业 1,000,000 7,070,000.00 0.32

55 002468 申通快递 263,113 6,685,701.33 0.30

56 002753 永东股份 351,600 6,529,212.00 0.30

57 600338 西藏珠峰 170,700 6,484,893.00 0.29

58 300061 康耐特 328,936 6,059,001.12 0.28

59 600114 东睦股份 288,091 5,041,592.50 0.23

60 002078 太阳纸业 567,900 4,174,065.00 0.19

61 300648 星云股份 87,100 4,151,186.00 0.19

62 300623 捷捷微电 60,700 4,079,040.00 0.19

63 600643 爱建集团 249,000 3,730,020.00 0.17

64 601799 星宇股份 80,700 3,568,554.00 0.16

65 603288 海天味业 80,521 3,283,646.38 0.15

66 002696 百洋股份 145,172 3,029,739.64 0.14

67 600153 建发股份 226,100 2,923,473.00 0.13

68 300595 欧普康视 41,000 2,566,600.00 0.12

69 000662 天夏智慧 121,211 2,103,010.85 0.10

70 300602 飞荣达 32,000 1,513,280.00 0.07

71 002866 传艺科技 26,900 724,417.00 0.03

72 600809 山西汾酒 13,200 457,908.00 0.02

73 600019 宝钢股份 54,400 365,024.00 0.02

74 603833 欧派家居 1,631 179,181.66 0.01

75 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.00

76 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.00

77 603920 世运电路 3,125 70,062.50 0.00

78 603728 鸣志电器 2,719 63,434.27 0.00

79 603197 保隆科技 1,086 57,612.30 0.00

80 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.00

81 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

82 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

83 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

84 603787 新日股份 1,850 36,204.50 0.00

85 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

86 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.00

87 300637 扬帆新材 1,313 30,619.16 0.00

88 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.00

89 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

90 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

91 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

第36页共50页

92 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

93 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

94 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

95 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

96 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

97 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

98 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

99 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

100 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

101 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

102 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000661 长春高新 124,900,298.14 22.13

2 600233 圆通速递 122,621,589.78 21.73

3 000998 隆平高科 118,056,155.98 20.92

4 002027 分众传媒 112,467,725.90 19.93

5 601328 交通银行 101,235,540.01 17.94

6 600971 恒源煤电 90,448,425.78 16.03

7 600867 通化东宝 88,229,785.59 15.64

8 002120 韵达股份 87,187,208.20 15.45

9 002640 跨境通 82,354,032.93 14.59

10 601336 新华保险 79,778,056.25 14.14

11 600585 海螺水泥 76,295,021.48 13.52

12 600036 招商银行 73,612,550.71 13.04

13 600188 兖州煤业 72,237,297.49 12.80

14 603868 飞科电器 69,797,246.51 12.37

15 600990 四创电子 69,266,746.29 12.27

16 002311 海大集团 65,482,119.79 11.60

17 601225 陕西煤业 63,809,110.28 11.31

18 300166 东方国信 63,292,633.49 11.22

19 600703 三安光电 59,567,766.99 10.56

20 002376 新北洋 50,859,228.77 9.01

21 000768 中航飞机 50,082,840.91 8.88

22 601939 建设银行 49,628,874.31 8.79

23 601166 兴业银行 48,258,691.41 8.55

24 002712 思美传媒 46,830,851.80 8.30

第37页共50页

25 603660 苏州科达 45,006,208.00 7.98

26 601318 中国平安 43,530,519.63 7.71

27 002174 游族网络 43,389,242.74 7.69

28 300336 新文化 42,291,589.69 7.49

29 001979 招商蛇口 39,391,073.94 6.98

30 603288 海天味业 39,072,101.89 6.92

31 000050 深天马Ａ 38,520,658.32 6.83

32 300302 同有科技 37,815,891.01 6.70

33 601818 光大银行 37,258,098.00 6.60

34 002410 广联达 37,080,054.25 6.57

35 600104 上汽集团 36,448,896.54 6.46

36 600038 中直股份 35,808,795.09 6.35

37 600316 洪都航空 35,573,207.02 6.30

38 601186 中国铁建 31,776,797.89 5.63

39 002831 裕同科技 29,291,266.26 5.19

40 300383 光环新网 28,962,276.91 5.13

41 300630 普利制药 28,643,065.80 5.08

42 000807 云铝股份 28,008,677.16 4.96

43 603639 海利尔 27,468,864.72 4.87

44 300658 延江股份 27,410,242.08 4.86

45 000001 平安银行 27,361,000.70 4.85

46 002589 瑞康医药 27,231,399.59 4.83

47 002221 东华能源 26,536,338.29 4.70

48 300146 汤臣倍健 26,414,975.90 4.68

49 603515 欧普照明 26,316,694.20 4.66

50 603358 华达科技 26,104,714.42 4.63

51 603180 金牌厨柜 26,094,261.64 4.62

52 601988 中国银行 25,193,739.04 4.46

53 002468 申通快递 24,877,751.56 4.41

54 000756 新华制药 24,784,389.16 4.39

55 601699 潞安环能 24,723,650.11 4.38

56 603517 绝味食品 22,948,059.90 4.07

57 603866 桃李面包 22,182,732.38 3.93

58 002517 恺英网络 20,794,958.45 3.69

59 300271 华宇软件 20,758,263.77 3.68

60 300497 富祥股份 20,750,074.51 3.68

61 600348 阳泉煤业 20,542,888.07 3.64

62 601628 中国人寿 20,182,332.29 3.58

63 600566 济川药业 19,967,678.42 3.54

64 601636 旗滨集团 19,872,115.94 3.52

65 601933 永辉超市 19,796,138.68 3.51

66 601666 平煤股份 19,736,032.31 3.50

67 601600 中国铝业 19,670,954.00 3.49

68 600114 东睦股份 19,471,326.74 3.45

第38页共50页

69 300602 飞荣达 19,314,770.53 3.42

70 002449 国星光电 18,740,752.09 3.32

71 601669 中国电建 18,717,046.71 3.32

72 002396 星网锐捷 18,644,621.14 3.30

73 601633 长城汽车 18,583,371.14 3.29

74 603579 荣泰健康 18,330,250.96 3.25

75 002466 天齐锂业 18,041,197.12 3.20

76 600028 中国石化 17,750,748.70 3.15

77 600546 山煤国际 17,168,521.34 3.04

78 002648 卫星石化 17,077,216.46 3.03

79 300450 先导智能 16,927,938.65 3.00

80 000933 神火股份 16,895,875.71 2.99

81 000039 中集集团 16,778,172.98 2.97

82 002845 同兴达 16,685,238.12 2.96

83 300642 透景生命 16,476,297.74 2.92

84 300432 富临精工 16,310,544.65 2.89

85 601088 中国神华 16,039,227.56 2.84

86 600372 中航电子 16,028,823.95 2.84

87 603609 禾丰牧业 15,610,708.97 2.77

88 002352 顺丰控股 15,386,570.05 2.73

89 000651 格力电器 15,023,707.97 2.66

90 600583 海油工程 14,935,821.22 2.65

91 600109 国金证券 14,872,322.00 2.64

92 002707 众信旅游 14,639,540.74 2.59

93 002127 南极电商 14,550,481.27 2.58

94 600258 首旅酒店 14,478,739.52 2.57

95 601006 大秦铁路 14,177,060.00 2.51

96 002745 木林森 13,973,204.00 2.48

97 002850 科达利 13,925,424.56 2.47

98 002696 百洋股份 13,573,898.08 2.41

99 600581 八一钢铁 13,121,463.00 2.33

100 600123 兰花科创 12,793,381.45 2.27

101 000975 银泰资源 12,595,629.48 2.23

102 300323 华灿光电 12,436,757.00 2.20

103 000630 铜陵有色 12,431,373.00 2.20

104 300203 聚光科技 12,335,490.84 2.19

105 600017 日照港 12,331,882.00 2.19

106 002635 安洁科技 12,009,983.76 2.13

107 603556 海兴电力 11,980,108.89 2.12

108 300433 蓝思科技 11,802,640.40 2.09

109 300061 康旗股份 11,748,117.59 2.08

110 600480 凌云股份 11,706,274.86 2.07

111 600023 浙能电力 11,524,472.74 2.04

112 600594 益佰制药 11,366,095.48 2.01

第39页共50页

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601328 交通银行 100,256,258.72 17.77

2 601336 新华保险 80,910,234.53 14.34

3 000661 长春高新 61,390,947.19 10.88

4 002468 申通快递 60,595,000.86 10.74

5 601225 陕西煤业 57,796,180.00 10.24

6 601939 建设银行 51,043,994.34 9.05

7 002456 欧菲光 49,172,443.30 8.71

8 002640 跨境通 47,393,252.93 8.40

9 600990 四创电子 47,042,137.34 8.34

10 600233 圆通速递 44,214,139.97 7.84

11 600038 中直股份 41,903,281.88 7.43

12 600036 招商银行 39,808,044.41 7.05

13 002511 中顺洁柔 39,463,246.21 6.99

14 601318 中国平安 39,370,144.66 6.98

15 001979 招商蛇口 38,865,270.83 6.89

16 601818 光大银行 36,900,749.35 6.54

17 600703 三安光电 36,538,400.43 6.48

18 603288 海天味业 35,527,770.00 6.30

19 601699 潞安环能 34,647,058.74 6.14

20 600867 通化东宝 34,330,821.77 6.08

21 603866 桃李面包 33,419,167.92 5.92

22 601186 中国铁建 31,313,440.30 5.55

23 603639 海利尔 28,243,187.45 5.01

24 002027 分众传媒 27,984,685.14 4.96

25 000001 平安银行 27,797,318.86 4.93

26 002311 海大集团 26,518,301.66 4.70

27 600971 恒源煤电 25,285,032.89 4.48

28 603358 华达科技 24,847,889.70 4.40

29 601988 中国银行 24,746,087.80 4.39

30 002376 新北洋 23,942,104.33 4.24

31 600585 海螺水泥 23,145,946.77 4.10

32 600316 洪都航空 23,131,089.03 4.10

33 002120 韵达股份 22,452,443.25 3.98

34 000980 众泰汽车 22,363,182.44 3.96

35 300166 东方国信 22,346,690.76 3.96

第40页共50页

36 000768 中航飞机 21,916,241.30 3.88

37 600104 上汽集团 21,701,098.04 3.85

38 002517 恺英网络 21,292,966.50 3.77

39 603579 荣泰健康 21,290,706.52 3.77

40 601628 中国人寿 20,879,713.57 3.70

41 002466 天齐锂业 20,765,650.66 3.68

42 300497 富祥股份 20,571,244.40 3.65

43 000401 冀东水泥 20,466,099.25 3.63

44 600566 济川药业 20,429,461.38 3.62

45 601933 永辉超市 20,209,722.35 3.58

46 600546 山煤国际 19,998,721.09 3.54

47 600348 阳泉煤业 19,882,228.26 3.52

48 300287 飞利信 19,409,139.97 3.44

49 002831 裕同科技 19,404,067.90 3.44

50 002352 顺丰控股 19,345,594.32 3.43

51 600028 中国石化 18,685,502.91 3.31

52 601600 中国铝业 18,397,810.05 3.26

53 601669 中国电建 18,232,393.99 3.23

54 601666 平煤股份 18,166,163.70 3.22

55 601633 长城汽车 17,952,270.84 3.18

56 002396 星网锐捷 17,923,109.19 3.18

57 300658 延江股份 17,720,941.70 3.14

58 002439 启明星辰 17,673,376.80 3.13

59 300642 透景生命 17,120,423.61 3.03

60 300323 华灿光电 16,695,407.50 2.96

61 300602 飞荣达 16,650,109.50 2.95

62 000039 中集集团 16,633,417.51 2.95

63 002648 卫星石化 16,631,910.82 2.95

64 002589 瑞康医药 16,147,450.20 2.86

65 600372 中航电子 16,104,844.50 2.85

66 300450 先导智能 15,765,400.78 2.79

67 300432 富临精工 15,606,732.14 2.77

68 300336 新文化 15,568,729.86 2.76

69 601006 大秦铁路 15,437,655.83 2.74

70 002570 贝因美 15,347,465.50 2.72

71 000933 神火股份 15,243,082.60 2.70

72 603515 欧普照明 15,190,468.68 2.69

73 603609 禾丰牧业 15,055,438.69 2.67

74 000651 格力电器 14,811,216.28 2.62

75 600258 首旅酒店 14,679,092.55 2.60

76 603180 金牌厨柜 14,478,976.00 2.57

77 002845 同兴达 14,442,915.34 2.56

78 600583 海油工程 14,237,617.60 2.52

79 000050 深天马Ａ 13,955,765.20 2.47

第41页共50页

80 603517 绝味食品 13,696,112.09 2.43

81 603868 飞科电器 13,675,518.30 2.42

82 002635 安洁科技 13,644,634.98 2.42

83 600109 国金证券 13,541,953.13 2.40

84 600114 东睦股份 13,523,450.75 2.40

85 002745 木林森 13,429,019.78 2.38

86 600017 日照港 12,902,381.47 2.29

87 603556 海兴电力 12,405,078.42 2.20

88 600123 兰花科创 12,304,198.19 2.18

89 300203 聚光科技 12,090,805.02 2.14

90 600211 西藏药业 12,037,974.12 2.13

91 002581 未名医药 11,928,067.36 2.11

92 000630 铜陵有色 11,790,295.37 2.09

93 000975 银泰资源 11,454,455.48 2.03

94 300433 蓝思科技 11,382,344.44 2.02

95 600023 浙能电力 11,290,002.72 2.00

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 4,574,134,079.16

卖出股票的收入（成交）总额 3,183,647,858.63

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第42页共50页

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

无。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 500,543.96

2 应收证券清算款 62,728,066.24

3 应收股利 -

4 应收利息 373,951.30

5 应收申购款 287,052.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第43页共50页

8 其他 -

9 合计 63,889,614.15

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限股票。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

28,031 60,207.48 1,453,467,468.93 86.12% 234,208,533.37 13.88%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 3,462.62 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

第44页共50页

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年5月23日）基金份额总额 2,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 346,753,468.87

本报告期基金总申购份额 2,201,510,247.37

减：本报告期基金总赎回份额 860,587,713.94

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,687,676,002.30

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第45页共50页

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

上海证券 2 - - - --

大鹏证券 3 - - - --

国金证券 1 - - - --

渤海证券 1 - - - --

招商证券 2 2,347,554,266.42 30.28% 2,186,279.52 30.58%-

国信证券 2 2,282,055,360.07 29.43% 2,079,940.54 29.09%-

光大证券 3 1,362,181,262.39 17.57% 1,268,598.93 17.74%-

申万宏源 1 561,477,622.22 7.24% 511,674.78 7.16%-

银河证券 1 535,982,772.56 6.91% 488,441.67 6.83%-

中投证券 1 280,257,586.29 3.61% 261,001.89 3.65%-

中银国际 1 210,731,706.43 2.72% 192,040.35 2.69%-

海通证券 1 173,465,607.44 2.24% 161,550.28 2.26%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

第46页共50页

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

上海证券 - - - - - -

大鹏证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

1 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

司网站

关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18

司网站

3 关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2017-01-26

并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公

第47页共50页

司网站

关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时

4 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

5 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

6 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

7 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28

司网站

关于华安安信消费服务混合证券投资基金增 《上海证券报》、《证券时

8 加平安银行为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30

司网站

关于华安安信消费服务混合证券投资基金增 《上海证券报》、《证券时

9 加万联证券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-20

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

10 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22

司网站

《上海证券报》、《证券时

11 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

12 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

13 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

14 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

15 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

16 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

17 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

司网站

18 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 2017-05-04

第48页共50页

管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

19 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

司网站

关于华安安信消费服务混合证券投资基金增 《上海证券报》、《证券时

20 加懒猫为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-09

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

21 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

司网站

关于华安安信消费服务混合证券投资基金增 《上海证券报》、《证券时

22 加联讯证券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-16

司网站

关于华安安信消费服务混合证券投资基金增 《上海证券报》、《证券时

23 加国海证券销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

司网站

关于华安安信消费服务混合证券投资基金增 《上海证券报》、《证券时

24 加销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

司网站

关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时

25 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时

26 “东睦股份”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-20

司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时

27 “天夏智慧”、“长信科技”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-10

司网站

华安基金管理有限公司关于华安安信消费服 《上海证券报》、《证券时

28 务混合型证券投资基金分红公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-21

司网站

关于旗下部分基金增加财通证券为销售机构 《上海证券报》、《证券时

29 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-22

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

30 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27

司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

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11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安安信消费服务混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安安信消费服务混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安安信消费服务混合型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。

11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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