华安安信消费服务混合型证券投资基金2016年年度报告

华安安信消费服务混合型证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

3.3 过去三年基金的利润分配情况......7

§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6 审计报告......14

6.1管理层对财务报表的责任......14

6.2注册会计师的责任......14

6.3审计意见......15

§7 年度财务报表......15

7.1 资产负债表......15

7.2 利润表......16

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4 报表附注......19

§8 投资组合报告......40

8.1 期末基金资产组合情况......40

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......40

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

8.12 投资组合报告附注......55

§9 基金份额持有人信息......56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

§10 开放式基金份额变动......56

§11 重大事件揭示......57

11.1基金份额持有人大会决议......57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

11.4 基金投资策略的改变......57

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

11.8 其他重大事件......59

§12 备查文件目录......63

12.1 备查文件目录......63

12.2 存放地点......64

12.3 查阅方式......64

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安安信消费服务混合型证券投资基金

基金简称 华安安信消费混合

基金主代码 519002

交易代码 519002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月23日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 346,753,468.87份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提

投资目标

下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对消费服务相关子行

投资策略 业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价

值。

业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场

风险收益特征

基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 钱鲲 郭明

信息披露

联系电话 021-38969999 010-66105799

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55

中心二期31层、32层 号

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55

中心二期31层、32层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 朱学华 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址 www.huaan.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银

普通合伙) 行大厦6楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 31,212,046.19 337,970,634.83 72,841,997.75

本期利润 -18,302,995.80 297,829,791.34 17,199,109.32

加权平均基金份额本期利润 -0.0603 0.8597 0.0222

本期加权平均净值利润率 -3.88% 59.67% 2.33%

本期基金份额净值增长率 -2.69% 62.96% 4.69%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 223,298,903.58 186,372,671.64 23,999,185.48

期末可供分配基金份额利润 0.6440 0.6882 0.0427

期末基金资产净值 564,299,395.06 452,703,097.19 576,524,611.88

期末基金份额净值 1.627 1.672 1.026

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 58.02% 62.39% -0.35%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4.本基金已于2013年6月24日对原安信证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基

金折算比例为1:1.016880461。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.57% 0.90% 0.58% 0.66% -3.15% 0.24%

过去六个月 1.24% 0.88% 2.07% 0.75% -0.83% 0.13%

过去一年 -2.69% 2.06% -11.85% 1.41% 9.16% 0.65%

过去三年 66.02% 2.25% 33.38% 1.72% 32.64% 0.53%

自基金合同生 58.02% 2.10% 36.06% 1.66% 21.96% 0.44%

效起至今

注：本基金业绩比较基准：中证消费服务领先指数收益率

根据本基金合同的有关规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、债券（包括中小企业私募债券等）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的股票资产投资比例为基金资产的60％-95%，其中，投资于消费服务相关的股票

的比例不低于股票资产的80%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。现金、债券资产

及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－40%，其中，持有现金或

者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

华安安信消费服务混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年5月23日至2016年12月31日)

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安安信消费服务混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，

是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易

区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安

现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 说明

理）期限 年限

任职日期 离任日期

硕士，9年从业经历。曾任国泰君

安证券有限公司研究员、华宝兴

业基金管理有限公司研究员。

2011年6月加入华安基金管理有

限公司，担任投资研究部行业分

析师、基金经理助理。2015年6

蒋璆 本基金的基金 2015-06-1 2016-09-21 9年 月至2016年9月担任本基金、华

经理 6 安升级主题混合型证券投资基金

的基金经理的基金经理；2015年

6月起担任华安动态灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理；

2015年11月起，同时担任华安新

乐享保本混合型证券投资基金的

基金经理。

硕士，9年基金行业从业经验，曾

任银河基金管理有限公司研究

本基金的基金 2015-09-0 员、国联安基金基金经理。2015

饶晓鹏 经理 7 - 9年 年5月加入华安基金管理有限公

司，2015年9月起同时担任本基

金及华安升级主题混合型证券投

资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日

内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。

同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年市场整体呈现震荡的格局。除1-2月市场经历大幅下跌外，其余时间市场处于震

荡上涨中，但个股涨跌分化加剧。市场主流投资逻辑更加注重企业质地、盈利增长和估值水平。

结构性机会看，食品饮料、银行、家电表现较强，军工、计算机、传媒等跌幅靠前。不少盈利增长逻辑驱动个股表现创历史新高。

华安安信消费服务2016年收益率-2.69%，同期上证指数-12.31%，创业板指数-27.71%。

组合在市场波动中始终保持积极的风格。主要超额收益来自个股选择。我们重点家电、生活用纸等行业获得了较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.627元，本报告期份额净值增长率为-2.69%，

同期业绩比较基准增长率为-11.85%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，经济增长和通胀应该仍在管理层的目标区间内。2016年底的中央经济工作

会议对2017年宏观有较强的指导意义。货币政策稳健中性、流动性基本稳定。继续推动供给

侧改革为主线、适度扩大总需求、“三降一去一补”及农业供给侧改革、振兴实体经济。此外，中央把防控金融风险放在更加重要的位置，下决心处置一批风险点、防控资产泡沫、确保不发生系统性金融风险。经济基本面方面，随着地产政策收紧，地产产业链景气高度或将调整。

从周期复苏的角度，各项数据均显示经济处于复苏的过程，但并非每个行业都呈现需求大幅扩张，供给侧收缩和大宗商品的推动使得部分行业呈现较高的景气度，这些特征使得本轮复苏不同于06-07年，09-10年复苏周期。基本面景气度的分化使得市场结构性机会分化加剧。从成长的角度，人口结构、消费习惯迁移等消费升级的驱动因素仍将继续推动细分行业成长。

创新驱动下仍有不少公司或细分行业处于高成长期。华安安信消费服务仍将深入挖掘消费升级过程中的高成长细分行业和公司，兼顾传统细分行业业绩回升的投资机会，关注部分事件驱动的主题投资机会，争取为投资者创造良好的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。

监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

（1） 积极配合监管部门新法规的实施，不断完善公司的内部控制制度和业务操作流程；

（2）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过

定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。

（3）完善公司内控建设，强化基金的公平交易和异常交易的检查与监控，防范内幕交易

与操纵市场行为的出现，同时进行投资管理人员合规培训、及定期进行基金经理的合规谈话，建立健全坚守“三条底线”的长效机制；

（4）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方

面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。

（5）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操

作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。

（6）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、

准确、及时。

（7）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或

专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混

合、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监,理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和

中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，

曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证

300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银

行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协会非执

业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财

务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安安信消费服务混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安安信消费服务混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安安信消费服务混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安安信消费服务混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安信消费服务混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第20224号

华安安信消费服务混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华安安信消费服务混合型证券投资基金(以下简称“华安安信消费混合基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华安安信消费混合基金的基金管理人华安基金管理有限公司

管理层的责任。这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投

资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大

错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述华安安信消费混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安安信消费混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

单 峰

张振波

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 49,800,148.83 35,839,216.12

结算备付金 5,673,311.30 5,084,436.57

存出保证金 478,386.98 666,906.53

交易性金融资产 7.4.7.2 514,747,591.49 414,634,275.95

其中：股票投资 514,747,591.49 414,634,275.95

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 68,941.66 3,504,071.50

应收利息 7.4.7.5 13,227.31 9,103.67

应收股利 - -

应收申购款 6,644.48 52,643.98

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 570,788,252.05 459,790,654.32

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,321,214.17

应付赎回款 915,081.08 444,602.20

应付管理人报酬 779,305.38 556,494.80

应付托管费 129,884.22 92,749.14

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 2,417,155.36 2,446,278.94

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 2,247,430.95 2,226,217.88

负债合计 6,488,856.99 7,087,557.13

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 341,000,491.48 266,330,425.55

未分配利润 7.4.7.10 223,298,903.58 186,372,671.64

所有者权益合计 564,299,395.06 452,703,097.19

负债和所有者权益总计 570,788,252.05 459,790,654.32

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.627元，基金份额总额346,753,468.87

份。

7.2利润表

会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 7,554,861.20 317,503,377.07

1.利息收入 453,034.12 542,609.17

其中：存款利息收入 7.4.7.11 451,896.39 292,889.58

债券利息收入 1,137.73 249,719.59

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 56,430,186.89 356,781,762.71

其中：股票投资收益 7.4.7.12 54,484,984.88 355,594,434.15

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 533,574.27 62,404.80

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,411,627.74 1,124,923.76

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

填列） 7.4.7.16 -49,515,041.99 -40,140,843.49

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 186,682.18 319,848.68

减：二、费用 25,857,857.00 19,673,585.73

1．管理人报酬 7,034,137.36 7,470,313.09

2．托管费 1,172,356.21 1,245,052.13

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 17,257,428.79 10,585,330.63

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 393,934.64 372,889.88

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

列） -18,302,995.80 297,829,791.34

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,302,995.80 297,829,791.34

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安安信消费服务混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 266,330,425.55 186,372,671.64 452,703,097.19

二、本期经营活动产生的基金净值

变动数（本期利润） - -18,302,995.80 -18,302,995.80

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号填 74,670,065.93 55,229,227.74 129,899,293.67

列）

其中：1.基金申购款 185,043,130.95 130,037,287.92 315,080,418.87

2.基金赎回款 -110,373,065.02 -74,808,060.18 -185,181,125.20

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 - - -

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 341,000,491.48 223,298,903.58 564,299,395.06

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 552,525,426.40 23,999,185.48 576,524,611.88

二、本期经营活动产生的基金净值

变动数（本期利润） - 297,829,791.34 297,829,791.34

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号填 -286,195,000.85 -135,456,305.18 -421,651,306.03

列）

其中：1.基金申购款 45,595,878.09 23,387,149.58 68,983,027.67

2.基金赎回款 -331,790,878.94 -158,843,454.76 -490,634,333.70

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 - - -

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 266,330,425.55 186,372,671.64 452,703,097.19

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安安信消费服务混合型证券投资基金(原名为华安安信消费服务股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)由安信证券投资基金(以下简称“基金安信”)转型而成。依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]590号核准的《安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议》，基金安信由封闭式基金转为开放式基金。原基金安信为契约式封闭式基金，存续期限至2013年5月22日止。根据上交所上证基字[2013]120号《关于终止安信证券投资基金上市的决定》，自2013年5月23日起，原基金安信终止上市，原基金安信更名为华安安信消费服务股票型证券投资基金(以下简称“安信消费服务股票基金”)。《安信证券投资基金基金合同》失效的同时《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

原基金安信于基金合同失效前经审计的基金资产净值为2,085,987,601.95元，已于安信消

费服务股票基金的基金合同生效日全部转为安信消费服务股票基金的基金资产净值。根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安信证券投资基金基金份额拆分结果的公告》的有关规定，安信消费服务股票基金于2013年6月24日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:1.016880461，并于2013年6月25日进行了变更登记。

安信消费服务股票基金自2013年5月29日至2013年6月19日期间内开放集中申购，共

募集集中申购资金 911,286,695.29元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息

459,327.86元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第358号审

验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2013年6月24日基金份额折算后的基金份额净

值1.000元折合为911,286,695.29份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的459,327.86

份基金份额，并于2013年6月25日进行了确认登记。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安安信消

费服务股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华安安信消费服务混合型证券投

资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的80%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证消费服务领先指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基

本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016

年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利

终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转

入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎

所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，

但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验

证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确

认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融

资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募

债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015

年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营

业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其

他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营

业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5

月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、

债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红

利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 49,800,148.83 35,839,216.12

定期存款 - -

其他存款 - -

合计 49,800,148.83 35,839,216.12

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 515,891,929.87 514,747,591.49 -1,144,338.38

贵金属投资-金交所黄

金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 515,891,929.87 514,747,591.49 -1,144,338.38

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 366,263,572.34 414,634,275.95 48,370,703.61

贵金属投资-金交所黄

金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 366,263,572.34 414,634,275.95 48,370,703.61

7.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 10,456.00 6,511.33

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 2,552.90 2,288.00

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 3.21 4.14

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 215.20 300.20

合计 13,227.31 9,103.67

7.4.7.6其他资产

无余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 2,417,155.36 2,446,278.94

银行间市场应付交易费用 - -

合计 2,417,155.36 2,446,278.94

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 1,750,000.00

应付赎回费 1,430.95 217.88

预提费用 496,000.00 476,000.00

合计 2,247,430.95 2,226,217.88

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 270,815,646.31 266,330,425.55

本期申购 188,175,092.26 185,043,130.95

本期赎回（以“-”号填列） -112,237,269.70 -110,373,065.02

本期末 346,753,468.87 341,000,491.48

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 271,360,057.60 -84,987,385.96 186,372,671.64

本期利润 31,212,046.19 -49,515,041.99 -18,302,995.80

本期基金份额交易产生的

变动数 78,481,430.20 -23,252,202.46 55,229,227.74

其中：基金申购款 198,207,938.51 -68,170,650.59 130,037,287.92

基金赎回款 -119,726,508.31 44,918,448.13 -74,808,060.18

本期已分配利润 - - -

本期末 381,053,533.99 -157,754,630.41 223,298,903.58

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

活期存款利息收入 361,182.95 246,388.02

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 78,697.92 40,476.99

其他 12,015.52 6,024.57

合计 451,896.39 292,889.58

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

卖出股票成交总额 5,694,823,214.97 3,661,199,951.32

减：卖出股票成本总额 5,640,338,230.09 3,305,605,517.17

买卖股票差价收入 54,484,984.88 355,594,434.15

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 533,574.27 62,404.80

到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 533,574.27 62,404.80

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,937,912.00 22,374,238.31

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,403,200.00 21,609,803.10

本总额

减：应收利息总额 1,137.73 702,030.41

买卖债券差价收入 533,574.27 62,404.80

7.4.7.14衍生工具收益

无。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,411,627.74 1,124,923.76

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,411,627.74 1,124,923.76

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -49,515,041.99 -40,140,843.49

——股票投资 -49,515,041.99 -40,145,711.59

——债券投资 - 4,868.10

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -49,515,041.99 -40,140,843.49

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

基金赎回费收入 186,682.18 319,848.68

合计 186,682.18 319,848.68

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

交易所市场交易费用 17,257,428.79 10,585,130.63

银行间市场交易费用 - 200.00

合计 17,257,428.79 10,585,330.63

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

审计费用 56,000.00 56,000.00

信息披露费 300,000.00 280,000.00

银行汇划费 534.64 489.88

账户维护费 36,000.00 36,400.00

其他费用 1,400.00 -

合计 393,934.64 372,889.88

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发教育辅助

服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税

行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问

题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值

税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税收政策对本基金2016年度的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司(“上海国际信托”) 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

无。

7.4.10.1.2权证交易

无。

7.4.10.1.3债券交易

无。

7.4.10.1.4应支付关联方的佣金

无。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 7,034,137.36 7,470,313.09

其中：支付销售机构的客户维护费 202,340.55 140,376.03

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,172,356.21 1,245,052.13

注：支付基金托管人中国工商银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

期初持有的基金份额 - 29,020,212.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 29,020,212.00

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额占基金总

份额比例 - -

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

持有的基金

关联方名称 持有的基金份

份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

上海国际信托有 18,303,848.00 5.28% 18,303,848.00 6.76%

限公司

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 49,800,148.83 361,182.95 35,839,216.12 246,388.02

注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

002838 道恩股 2016-12 2017-01 网下中 15.28 15.28 682.00 10,420.96 10,420.96-

份 -28 -06 签

002840 华统股 2016-12 2017-01 网下中 6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70-

份 -29 -10 签

300583 赛托生 2016-12 2017-01 网下中 40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78-

物 -29 -06 签

300586 美联新 2016-12 2017-01 网下中 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80-

材 -26 -04 签

300587 天铁股 2016-12 2017-01 网下中 14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18-

份 -28 -05 签

300588 熙菱信 2016-12 2017-01 网下中 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20-

息 -27 -05 签

300591 万里马 2016-12 2017-01 网下中 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79-

-30 -10 签

601375 中原证 2016-12 2017-01 网下中 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00-

券 -20 -03 签

603032 德新交 2016-12 2017-01 网下中 5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68-

运 -27 -05 签

603035 常熟汽 2016-12 2017-01 网下中 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04-

饰 -27 -05 签

603186 华正新 2016-12 2017-01 网下中 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38-

材 -26 -03 签

603228 景旺电 2016-12 2017-01 网下中 23.16 23.16 2,286.00 52,943.76 52,943.76-

子 -28 -06 签

603266 天龙股 2016-12 2017-01 网下中 14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06-

份 -30 -10 签

603689 皖天然 2016-12 2017-01 网下中 7.87 7.87 4,818.00 37,917.66 37,917.66-

气 -30 -10 签

603877 太平鸟 2016-12 2017-01 网下中 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00-

-29 -09 签

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

300323 华灿光2016-04-重大事项 8.762017-01- 8.65 456,100.00 3,907,192.06 3,995,436.00-

电 18 停牌 09

603986 兆易创2016-09-重大事项 177.972017-03- 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01-

新 19 停牌 13

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被

暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2016年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的

债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2016年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的

债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日，同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内

且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 49,800,148.83 - - - 49,800,148.83

结算备付金 5,673,311.30 - - - 5,673,311.30

存出保证金 478,386.98 - - - 478,386.98

交易性金融资产 - - - 514,747,591.49 514,747,591.49

应收证券清算款 - - - 68,941.66 68,941.66

应收利息 - - - 13,227.31 13,227.31

应收申购款 - - - 6,644.48 6,644.48

资产总计 55,951,847.11 - - 514,836,404.94 570,788,252.05

负债

应付赎回款 - - - 915,081.08 915,081.08

应付管理人报酬 - - - 779,305.38 779,305.38

应付托管费 - - - 129,884.22 129,884.22

应付交易费用 - - - 2,417,155.36 2,417,155.36

其他负债 - - - 2,247,430.95 2,247,430.95

负债总计 - - - 6,488,856.99 6,488,856.99

利率敏感度缺口 55,951,847.11 - - 508,347,547.95 564,299,395.06

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 35,839,216.12 - - - 35,839,216.12

结算备付金 5,084,436.57 - - - 5,084,436.57

存出保证金 666,906.53 - - - 666,906.53

交易性金融资产 - - - 414,634,275.95 414,634,275.95

应收证券清算款 - - - 3,504,071.50 3,504,071.50

应收利息 - - - 9,103.67 9,103.67

应收申购款 497.02 - - 52,146.96 52,643.98

资产总计 41,591,056.24 - - 418,199,598.08 459,790,654.32

负债

应付证券清算款 - - - 1,321,214.17 1,321,214.17

应付赎回款 - - - 444,602.20 444,602.20

应付管理人报酬 - - - 556,494.80 556,494.80

应付托管费 - - - 92,749.14 92,749.14

应付交易费用 - - - 2,446,278.94 2,446,278.94

其他负债 - - - 2,226,217.88 2,226,217.88

负债总计 - - - 7,087,557.13 7,087,557.13

利率敏感度缺口 41,591,056.24 - - 411,112,040.95 452,703,097.19

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2016年12月31日未持有债券资产(2015年12月31日：同)，因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票资产占基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 514,747,591.49 91.22 414,634,275.95 91.59

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 514,747,591.49 91.22 414,634,275.95 91.59

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2016年12月31日 2015年12月31日

1.业绩比较基准上升 增加约35,910,000.00 增加约23,890,000.00

5%

2.业绩比较基准下降5% 减少约35,910,000.00 减少约23,890,000.00

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

持续的以公允价值计量的金融工具

各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

中属于第一层次的余额为510,088,723.49元，属于第二层次的余额为4,658,868.00元，无属于

第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次342,017,242.73元，第二层次72,617,033.22元，

无属于第三层次的余额)。

公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 514,747,591.49 90.18

其中：股票 514,747,591.49 90.18

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 55,473,460.13 9.72

7 其他各项资产 567,200.43 0.10

8 合计 570,788,252.05 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 11,182,753.58 1.98

C 制造业 391,142,059.10 69.31

第40页共65页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,244,397.66 1.82

E 建筑业 118,924.74 0.02

F 批发和零售业 45,255,515.70 8.02

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,424,952.82 7.34

J 金融业 6,170,014.76 1.09

K 房地产业 1,044,320.00 0.19

L 租赁和商务服务业 8,155,194.45 1.45

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 514,747,591.49 91.22

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002468 申通快递 1,567,092 47,357,520.24 8.39

2 002120 新海股份 898,900 45,304,560.00 8.03

3 002640 跨境通 2,472,979 45,255,515.70 8.02

4 600867 通化东宝 2,038,288 44,699,655.84 7.92

5 002456 欧菲光 1,238,091 42,441,759.48 7.52

6 000661 长春高新 336,371 37,623,096.35 6.67

7 002511 中顺洁柔 1,661,939 33,072,586.10 5.86

8 603866 桃李面包 445,861 19,573,297.90 3.47

9 000980 金马股份 1,351,589 19,503,429.27 3.46

10 300287 飞利信 1,365,946 16,254,757.40 2.88

11 600038 中直股份 328,423 15,902,241.66 2.82

第41页共65页

12 002570 贝因美 969,995 12,726,334.40 2.26

13 300025 华星创业 1,093,528 12,028,808.00 2.13

14 600211 西藏药业 210,620 11,402,966.80 2.02

15 000401 冀东水泥 915,166 10,890,475.40 1.93

16 002439 启明星辰 494,918 10,289,345.22 1.82

17 600856 中天能源 739,600 10,206,480.00 1.81

18 601699 潞安环能 1,077,500 8,673,875.00 1.54

19 600664 哈药股份 1,008,926 8,656,585.08 1.53

20 002581 未名医药 352,046 8,544,156.42 1.51

21 002712 思美传媒 280,428 8,020,240.80 1.42

22 600233 圆通速递 247,800 6,316,422.00 1.12

23 601009 南京银行 559,339 6,063,234.76 1.07

24 002352 鼎泰新材 101,100 4,199,694.00 0.74

25 300323 华灿光电 456,100 3,995,436.00 0.71

26 000930 中粮生化 222,200 2,986,368.00 0.53

27 300365 恒华科技 62,900 2,610,350.00 0.46

28 600276 恒瑞医药 52,347 2,381,788.50 0.42

29 000968 *ST煤气 228,249 2,369,224.62 0.42

30 002222 福晶科技 155,500 2,107,025.00 0.37

31 300436 广生堂 36,800 1,988,672.00 0.35

32 000400 许继电气 94,769 1,720,057.35 0.30

33 600616 金枫酒业 136,000 1,672,800.00 0.30

34 002273 水晶光电 69,400 1,381,060.00 0.24

35 002036 联创电子 71,400 1,368,024.00 0.24

36 600745 中茵股份 48,800 1,044,320.00 0.19

37 002180 艾派克 29,400 826,728.00 0.15

38 601599 鹿港文化 60,000 549,600.00 0.10

39 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.06

40 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.04

41 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.04

42 603737 三棵树 2,200 160,644.00 0.03

43 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.03

44 002818 富森美 2,301 134,953.65 0.02

45 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02

46 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.02

47 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02

48 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.02

49 603727 博迈科 2,092 99,432.76 0.02

50 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02

51 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01

52 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01

53 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01

54 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01

55 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01

第42页共65页

56 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

57 603228 景旺电子 2,286 52,943.76 0.01

58 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01

59 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01

60 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.01

61 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01

62 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01

63 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01

64 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01

65 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

66 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

67 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

68 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

69 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

70 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

71 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00

72 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

73 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

74 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

75 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

76 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

77 002519 银河电子 52 1,164.80 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000750 国海证券 87,377,300.60 19.30

2 600867 通化东宝 64,624,179.99 14.28

3 002508 老板电器 58,061,939.30 12.83

4 002468 申通快递 57,241,031.85 12.64

5 600521 华海药业 56,421,986.00 12.46

6 600276 恒瑞医药 54,570,754.62 12.05

7 002325 洪涛股份 53,141,084.89 11.74

8 002511 中顺洁柔 50,794,843.60 11.22

9 600056 中国医药 50,446,986.01 11.14

10 603866 桃李面包 48,535,756.26 10.72

11 000728 国元证券 48,391,770.71 10.69

12 002456 欧菲光 48,022,153.35 10.61

第43页共65页

13 000937 冀中能源 46,411,957.87 10.25

14 002640 跨境通 45,969,017.23 10.15

15 300287 飞利信 43,803,643.66 9.68

16 002120 韵达股份 43,306,525.46 9.57

17 000661 长春高新 42,330,333.90 9.35

18 002712 思美传媒 39,462,498.64 8.72

19 601818 光大银行 38,939,067.00 8.60

20 002519 银河电子 37,479,553.04 8.28

21 000915 山大华特 37,182,087.01 8.21

22 300017 网宿科技 36,172,989.93 7.99

23 002445 中南文化 36,145,695.58 7.98

24 002155 湖南黄金 36,049,558.56 7.96

25 000980 金马股份 35,551,082.27 7.85

26 600233 圆通速递 35,312,260.38 7.80

27 601555 东吴证券 35,241,904.17 7.78

28 002643 万润股份 34,894,741.83 7.71

29 002007 华兰生物 34,393,197.26 7.60

30 601169 北京银行 34,156,581.17 7.55

31 300271 华宇软件 33,635,464.28 7.43

32 000810 创维数字 33,262,409.33 7.35

33 002035 华帝股份 32,577,717.60 7.20

34 300088 长信科技 32,490,073.98 7.18

35 000630 铜陵有色 32,326,487.92 7.14

36 002655 共达电声 32,108,167.50 7.09

37 600358 国旅联合 31,762,680.20 7.02

38 000686 东北证券 31,364,930.77 6.93

39 000983 西山煤电 31,141,131.38 6.88

40 000558 莱茵体育 31,115,725.50 6.87

41 300145 中金环境 30,052,846.27 6.64

42 002361 神剑股份 29,783,467.02 6.58

43 300098 高新兴 29,576,701.33 6.53

44 600029 南方航空 28,981,933.63 6.40

45 601333 广深铁路 28,408,834.74 6.28

46 600436 片仔癀 28,393,785.24 6.27

47 002502 骅威文化 28,159,825.16 6.22

48 000401 冀东水泥 28,081,774.53 6.20

49 000021 深科技 27,900,159.42 6.16

50 300326 凯利泰 27,043,011.93 5.97

51 002234 民和股份 27,021,517.01 5.97

52 600547 山东黄金 26,548,379.56 5.86

53 300498 温氏股份 26,198,182.13 5.79

54 002548 金新农 25,437,544.42 5.62

55 000957 中通客车 25,410,865.20 5.61

56 300148 天舟文化 24,960,292.11 5.51

第44页共65页

57 600566 济川药业 24,929,530.91 5.51

58 000650 仁和药业 24,899,756.48 5.50

59 300379 东方通 24,759,575.48 5.47

60 000603 盛达矿业 24,749,765.00 5.47

61 002648 卫星石化 24,728,615.54 5.46

62 600576 万家文化 23,873,728.06 5.27

63 002408 齐翔腾达 23,815,151.53 5.26

64 002247 帝龙文化 23,726,239.45 5.24

65 600303 曙光股份 23,008,601.20 5.08

66 002036 联创电子 22,897,492.30 5.06

67 300336 新文化 22,852,553.37 5.05

68 000965 天保基建 22,838,083.52 5.04

69 600054 黄山旅游 22,803,463.69 5.04

70 002352 鼎泰新材 22,468,755.18 4.96

71 002452 长高集团 22,403,936.14 4.95

72 601939 建设银行 22,345,825.50 4.94

73 601669 中国电建 22,246,295.93 4.91

74 600198 大唐电信 21,827,665.44 4.82

75 002736 国信证券 21,781,547.52 4.81

76 601699 潞安环能 21,608,112.00 4.77

77 002371 七星电子 21,446,388.00 4.74

78 601166 兴业银行 21,364,510.00 4.72

79 002191 劲嘉股份 20,928,332.38 4.62

80 002077 大港股份 20,625,904.49 4.56

81 603128 华贸物流 19,724,833.83 4.36

82 002439 启明星辰 19,647,416.26 4.34

83 002458 益生股份 19,563,660.63 4.32

84 600211 西藏药业 19,454,450.94 4.30

85 600807 天业股份 19,378,092.86 4.28

86 300310 宜通世纪 19,374,612.39 4.28

87 600826 兰生股份 19,241,445.52 4.25

88 600999 招商证券 19,188,904.26 4.24

89 002368 太极股份 19,119,809.75 4.22

90 002311 海大集团 19,058,319.24 4.21

91 002048 宁波华翔 19,052,449.16 4.21

92 002570 贝因美 18,850,444.82 4.16

93 000655 金岭矿业 18,485,849.24 4.08

94 600066 宇通客车 18,279,731.77 4.04

95 000418 小天鹅Ａ 18,237,959.56 4.03

96 002329 皇氏集团 18,209,194.30 4.02

97 601799 星宇股份 18,026,610.69 3.98

98 000998 隆平高科 17,540,453.90 3.87

99 600114 东睦股份 17,370,906.88 3.84

100 002635 安洁科技 17,320,312.58 3.83

第45页共65页

101 601857 中国石油 17,203,369.00 3.80

102 300177 中海达 17,072,080.02 3.77

103 002581 未名医药 17,056,087.73 3.77

104 603799 华友钴业 16,932,375.82 3.74

105 002188 巴士在线 16,825,185.04 3.72

106 600519 贵州茅台 16,822,655.15 3.72

107 600348 阳泉煤业 16,770,078.35 3.70

108 601118 海南橡胶 16,663,605.86 3.68

109 000968 *ST煤气 16,347,142.41 3.61

110 600988 赤峰黄金 16,305,156.00 3.60

111 600667 太极实业 16,224,058.17 3.58

112 002673 西部证券 16,183,969.00 3.57

113 002025 航天电器 15,746,191.06 3.48

114 300365 恒华科技 15,679,959.53 3.46

115 601009 南京银行 15,553,670.47 3.44

116 000895 双汇发展 15,505,644.00 3.43

117 002605 姚记扑克 15,493,897.70 3.42

118 600038 中直股份 15,430,749.24 3.41

119 000795 英洛华 15,389,260.89 3.40

120 002078 太阳纸业 15,299,284.61 3.38

121 002094 青岛金王 15,019,710.21 3.32

122 601898 中煤能源 14,865,385.02 3.28

123 601088 中国神华 14,801,986.98 3.27

124 600409 三友化工 14,794,972.75 3.27

125 002372 伟星新材 14,743,553.96 3.26

126 600258 首旅酒店 14,737,656.08 3.26

127 000863 三湘印象 14,727,134.55 3.25

128 600735 新华锦 14,715,713.83 3.25

129 600172 黄河旋风 14,527,985.80 3.21

130 600998 九州通 14,350,774.69 3.17

131 600221 海南航空 14,320,731.14 3.16

132 000948 南天信息 14,230,994.17 3.14

133 002343 慈文传媒 14,221,779.62 3.14

134 300242 明家联合 13,958,095.00 3.08

135 002727 一心堂 13,951,524.20 3.08

136 601288 农业银行 13,949,268.00 3.08

137 000969 安泰科技 13,830,533.17 3.06

138 603589 口子窖 13,611,834.16 3.01

139 000587 金洲慈航 13,580,803.80 3.00

140 300244 迪安诊断 13,555,694.68 2.99

141 300353 东土科技 13,392,004.45 2.96

142 002056 横店东磁 13,376,039.62 2.95

143 000933 *ST神火 13,268,774.75 2.93

144 601788 光大证券 13,221,874.08 2.92

第46页共65页

145 300014 亿纬锂能 13,172,842.39 2.91

146 600376 首开股份 13,082,658.56 2.89

147 600061 国投安信 13,080,553.26 2.89

148 002364 中恒电气 12,864,930.59 2.84

149 002709 天赐材料 12,690,306.94 2.80

150 600990 四创电子 12,539,456.82 2.77

151 002340 格林美 12,538,245.37 2.77

152 300097 智云股份 12,469,112.60 2.75

153 002510 天汽模 12,453,706.76 2.75

154 002466 天齐锂业 12,373,941.80 2.73

155 600879 航天电子 12,345,615.10 2.73

156 300202 聚龙股份 12,260,314.15 2.71

157 000596 古井贡酒 12,144,360.29 2.68

158 600150 中国船舶 12,136,011.06 2.68

159 603067 振华股份 12,111,082.78 2.68

160 600489 中金黄金 12,057,578.74 2.66

161 300025 华星创业 12,051,759.35 2.66

162 002714 牧原股份 12,049,163.00 2.66

163 002099 海翔药业 12,015,025.72 2.65

164 600485 信威集团 11,967,369.00 2.64

165 600497 驰宏锌锗 11,944,207.94 2.64

166 300041 回天新材 11,871,222.78 2.62

167 600015 华夏银行 11,867,631.93 2.62

168 002369 卓翼科技 11,840,345.00 2.62

169 600705 中航资本 11,822,888.00 2.61

170 600273 嘉化能源 11,807,026.41 2.61

171 300010 立思辰 11,743,028.50 2.59

172 002726 龙大肉食 11,695,302.20 2.58

173 600089 特变电工 11,638,496.49 2.57

174 002533 金杯电工 11,619,324.37 2.57

175 300297 蓝盾股份 11,603,670.26 2.56

176 600711 盛屯矿业 11,533,034.60 2.55

177 600589 广东榕泰 11,359,546.44 2.51

178 002127 南极电商 11,340,495.58 2.51

179 000639 西王食品 11,312,411.11 2.50

180 300278 华昌达 11,300,005.81 2.50

181 300358 楚天科技 11,245,460.42 2.48

182 300342 天银机电 11,070,116.00 2.45

183 000722 湖南发展 11,052,986.59 2.44

184 300369 绿盟科技 11,025,523.49 2.44

185 600340 华夏幸福 10,987,542.80 2.43

186 600797 浙大网新 10,944,623.92 2.42

187 601233 桐昆股份 10,933,925.68 2.42

188 300348 长亮科技 10,930,485.48 2.41

第47页共65页

189 601789 宁波建工 10,837,712.06 2.39

190 600756 浪潮软件 10,759,082.06 2.38

191 002268 卫士通 10,725,854.00 2.37

192 300166 东方国信 10,688,813.10 2.36

193 600027 华电国际 10,648,953.52 2.35

194 600406 国电南瑞 10,597,834.50 2.34

195 300263 隆华节能 10,575,433.49 2.34

196 600343 航天动力 10,514,507.00 2.32

197 000890 法尔胜 10,394,654.24 2.30

198 601069 西部黄金 10,311,287.60 2.28

199 000404 华意压缩 10,281,064.99 2.27

200 002574 明牌珠宝 10,238,966.00 2.26

201 300468 四方精创 10,221,561.60 2.26

202 601997 贵阳银行 10,215,586.81 2.26

203 000065 北方国际 10,209,053.60 2.26

204 600730 中国高科 10,067,906.30 2.22

205 002537 海立美达 10,006,573.05 2.21

206 600170 上海建工 9,960,052.60 2.20

207 601186 中国铁建 9,938,724.00 2.20

208 600856 中天能源 9,851,213.80 2.18

209 600048 保利地产 9,801,186.00 2.17

210 603658 安图生物 9,768,180.11 2.16

211 600563 法拉电子 9,758,006.16 2.16

212 300031 宝通科技 9,751,386.22 2.15

213 000876 新希望 9,740,018.87 2.15

214 300116 坚瑞沃能 9,723,691.00 2.15

215 000423 东阿阿胶 9,644,716.14 2.13

216 002604 龙力生物 9,450,636.14 2.09

217 002338 奥普光电 9,391,222.40 2.07

218 600891 秋林集团 9,356,180.00 2.07

219 002070 众和股份 9,197,010.83 2.03

220 600678 四川金顶 9,196,305.62 2.03

221 002169 智光电气 9,091,540.30 2.01

222 600074 保千里 9,071,624.96 2.00

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

第48页共65页

1 000750 国海证券 88,938,756.16 19.65

2 002508 老板电器 61,406,530.94 13.56

3 600521 华海药业 58,693,137.23 12.97

4 002325 洪涛股份 54,888,610.77 12.12

5 300098 高新兴 53,811,234.47 11.89

6 600276 恒瑞医药 52,601,040.29 11.62

7 600056 中国医药 50,245,888.86 11.10

8 000728 国元证券 48,029,407.05 10.61

9 002502 骅威文化 45,848,342.16 10.13

10 000937 冀中能源 45,184,810.79 9.98

11 300310 宜通世纪 42,312,949.74 9.35

12 600233 圆通速递 41,137,932.66 9.09

13 002445 中南文化 40,563,634.12 8.96

14 601818 光大银行 40,242,192.71 8.89

15 002643 万润股份 38,740,285.45 8.56

16 002655 共达电声 38,353,549.31 8.47

17 002519 银河电子 37,938,864.66 8.38

18 002007 华兰生物 37,924,193.45 8.38

19 600358 国旅联合 37,330,808.89 8.25

20 000810 创维数字 37,290,989.29 8.24

21 000915 山大华特 37,114,532.45 8.20

22 300088 长信科技 36,515,013.50 8.07

23 601555 东吴证券 35,970,518.62 7.95

24 002155 湖南黄金 35,730,071.36 7.89

25 601169 北京银行 35,350,053.85 7.81

26 300017 网宿科技 34,349,657.01 7.59

27 002035 华帝股份 33,709,993.01 7.45

28 300271 华宇软件 33,064,858.05 7.30

29 603866 桃李面包 32,711,429.64 7.23

30 002511 中顺洁柔 32,368,897.14 7.15

31 000630 铜陵有色 31,725,456.47 7.01

32 000686 东北证券 31,198,316.41 6.89

33 000558 莱茵体育 31,157,656.82 6.88

34 300145 中金环境 30,557,484.88 6.75

35 000983 西山煤电 30,380,001.33 6.71

36 601333 广深铁路 29,705,756.29 6.56

37 002712 思美传媒 29,418,473.15 6.50

38 002361 神剑股份 29,413,386.57 6.50

39 000021 深科技 29,167,062.65 6.44

40 000957 中通客车 29,051,087.51 6.42

41 600436 片仔癀 28,668,899.20 6.33

42 600303 曙光股份 28,266,508.56 6.24

43 600029 南方航空 27,719,269.90 6.12

44 002329 皇氏集团 27,599,538.00 6.10

第49页共65页

45 600547 山东黄金 27,437,480.01 6.06

46 002234 民和股份 26,723,108.68 5.90

47 300287 飞利信 26,490,434.60 5.85

48 300498 温氏股份 26,274,587.47 5.80

49 600566 济川药业 26,226,612.17 5.79

50 300326 凯利泰 25,979,734.83 5.74

51 002548 金新农 25,539,506.14 5.64

52 300379 东方通 25,454,925.69 5.62

53 002494 华斯股份 25,395,115.55 5.61

54 600576 万家文化 25,316,726.65 5.59

55 000650 仁和药业 25,057,425.36 5.54

56 300148 天舟文化 24,833,518.93 5.49

57 002408 齐翔腾达 24,269,060.41 5.36

58 300342 天银机电 23,735,965.94 5.24

59 601939 建设银行 23,119,324.47 5.11

60 002648 卫星石化 23,003,882.06 5.08

61 002371 七星电子 23,000,085.04 5.08

62 000603 盛达矿业 22,904,452.21 5.06

63 002452 长高集团 22,898,817.47 5.06

64 300336 新文化 22,710,267.50 5.02

65 002247 帝龙文化 22,670,177.97 5.01

66 002736 国信证券 22,597,842.77 4.99

67 600807 天业股份 22,399,764.19 4.95

68 000965 天保基建 22,325,541.97 4.93

69 002191 劲嘉股份 22,152,432.45 4.89

70 002036 联创电子 22,123,757.53 4.89

71 601669 中国电建 22,022,655.80 4.86

72 600054 黄山旅游 22,019,910.95 4.86

73 002077 大港股份 21,747,967.46 4.80

74 601166 兴业银行 21,531,980.97 4.76

75 002352 鼎泰新材 20,958,428.08 4.63

76 600826 兰生股份 20,505,412.32 4.53

77 603128 华贸物流 20,481,665.67 4.52

78 002048 宁波华翔 20,342,123.46 4.49

79 603799 华友钴业 20,192,540.94 4.46

80 002311 海大集团 19,773,586.03 4.37

81 600198 大唐电信 19,684,071.42 4.35

82 002458 益生股份 19,115,893.86 4.22

83 600867 通化东宝 18,939,993.07 4.18

84 600999 招商证券 18,873,880.64 4.17

85 000418 小天鹅Ａ 18,839,171.15 4.16

86 601799 星宇股份 18,780,027.77 4.15

87 600114 东睦股份 17,783,998.03 3.93

88 600066 宇通客车 17,668,287.28 3.90

第50页共65页

89 002635 安洁科技 17,602,905.58 3.89

90 000655 金岭矿业 17,579,874.40 3.88

91 600667 太极实业 17,195,134.87 3.80

92 000980 金马股份 17,155,709.37 3.79

93 002368 太极股份 17,116,675.22 3.78

94 000998 隆平高科 17,100,258.29 3.78

95 601857 中国石油 17,099,337.00 3.78

96 002137 麦达数字 17,068,840.94 3.77

97 601118 海南橡胶 16,901,227.62 3.73

98 600519 贵州茅台 16,763,491.92 3.70

99 000401 冀东水泥 16,738,965.58 3.70

100 002343 慈文传媒 16,622,217.84 3.67

101 002709 天赐材料 16,600,656.66 3.67

102 300177 中海达 16,517,176.15 3.65

103 600348 阳泉煤业 16,373,890.28 3.62

104 300242 明家联合 16,142,036.36 3.57

105 002094 青岛金王 16,131,190.88 3.56

106 000895 双汇发展 15,881,070.83 3.51

107 000795 英洛华 15,874,673.40 3.51

108 002188 巴士在线 15,714,916.11 3.47

109 600258 首旅酒店 15,707,661.40 3.47

110 300063 天龙集团 15,649,929.57 3.46

111 600988 赤峰黄金 15,455,980.34 3.41

112 002025 航天电器 15,307,360.57 3.38

113 002673 西部证券 15,155,210.36 3.35

114 601898 中煤能源 15,002,038.44 3.31

115 002372 伟星新材 14,929,617.86 3.30

116 002727 一心堂 14,908,787.98 3.29

117 002078 太阳纸业 14,876,411.67 3.29

118 002612 朗姿股份 14,765,206.06 3.26

119 000948 南天信息 14,269,703.68 3.15

120 601088 中国神华 14,229,519.16 3.14

121 600879 航天电子 14,188,114.37 3.13

122 600409 三友化工 14,139,734.73 3.12

123 000587 金洲慈航 14,042,629.16 3.10

124 601288 农业银行 13,817,256.00 3.05

125 000968 *ST煤气 13,745,857.41 3.04

126 000933 *ST神火 13,687,506.30 3.02

127 600998 九州通 13,581,922.77 3.00

128 300014 亿纬锂能 13,567,880.33 3.00

129 600221 海南航空 13,557,150.00 2.99

130 300244 迪安诊断 13,530,692.49 2.99

131 002466 天齐锂业 13,517,780.31 2.99

132 002070 众和股份 13,447,706.70 2.97

第51页共65页

133 300202 聚龙股份 13,436,873.09 2.97

134 603589 口子窖 13,427,844.37 2.97

135 600497 驰宏锌锗 13,300,430.92 2.94

136 603067 振华股份 13,284,443.54 2.93

137 002056 横店东磁 13,257,067.44 2.93

138 600735 新华锦 13,202,544.96 2.92

139 600376 首开股份 13,178,759.32 2.91

140 002364 中恒电气 13,092,438.89 2.89

141 000863 三湘印象 13,035,651.41 2.88

142 300358 楚天科技 12,990,770.00 2.87

143 601788 光大证券 12,971,028.96 2.87

144 600172 黄河旋风 12,842,581.26 2.84

145 000713 丰乐种业 12,702,503.16 2.81

146 000969 安泰科技 12,666,577.83 2.80

147 600061 国投安信 12,626,304.38 2.79

148 002033 丽江旅游 12,542,042.94 2.77

149 300365 恒华科技 12,532,071.90 2.77

150 002605 姚记扑克 12,484,088.13 2.76

151 600797 浙大网新 12,483,782.96 2.76

152 300097 智云股份 12,471,739.75 2.75

153 601699 潞安环能 12,452,297.62 2.75

154 002127 南极电商 12,424,765.76 2.74

155 002340 格林美 12,418,979.38 2.74

156 600015 华夏银行 12,382,588.63 2.74

157 600150 中国船舶 12,332,312.12 2.72

158 600489 中金黄金 12,319,826.20 2.72

159 603268 松发股份 12,249,447.78 2.71

160 600990 四创电子 12,191,862.03 2.69

161 002714 牧原股份 12,167,236.16 2.69

162 000639 西王食品 12,133,233.58 2.68

163 300041 回天新材 12,081,157.86 2.67

164 300297 蓝盾股份 11,989,196.24 2.65

165 002099 海翔药业 11,977,370.10 2.65

166 002510 天汽模 11,976,167.93 2.65

167 300031 宝通科技 11,963,650.51 2.64

168 002726 龙大肉食 11,896,209.45 2.63

169 300353 东土科技 11,797,618.51 2.61

170 002289 *ST宇顺 11,751,190.17 2.60

171 600089 特变电工 11,720,635.64 2.59

172 000596 古井贡酒 11,651,736.81 2.57

173 600711 盛屯矿业 11,584,435.51 2.56

174 600340 华夏幸福 11,512,109.50 2.54

175 002196 方正电机 11,476,965.11 2.54

176 002533 金杯电工 11,425,139.57 2.52

第52页共65页

177 300348 长亮科技 11,416,062.60 2.52

178 600589 广东榕泰 11,397,730.32 2.52

179 300278 华昌达 11,359,182.68 2.51

180 600705 中航资本 11,347,675.84 2.51

181 600678 四川金顶 11,319,837.24 2.50

182 000722 湖南发展 11,305,781.11 2.50

183 603658 安图生物 11,085,293.81 2.45

184 300369 绿盟科技 11,072,329.35 2.45

185 600273 嘉化能源 10,995,589.45 2.43

186 002537 海立美达 10,936,638.32 2.42

187 000890 法尔胜 10,853,384.82 2.40

188 600027 华电国际 10,844,390.50 2.40

189 601233 桐昆股份 10,832,394.35 2.39

190 600756 浪潮软件 10,821,173.40 2.39

191 002369 卓翼科技 10,746,520.38 2.37

192 000065 北方国际 10,733,238.47 2.37

193 300468 四方精创 10,608,861.30 2.34

194 600485 信威集团 10,545,340.33 2.33

195 300263 隆华节能 10,502,800.43 2.32

196 600170 上海建工 10,383,234.15 2.29

197 300166 东方国信 10,261,803.07 2.27

198 600360 华微电子 10,087,728.12 2.23

199 002284 亚太股份 10,066,263.84 2.22

200 600343 航天动力 10,063,912.92 2.22

201 000404 华意压缩 10,038,520.22 2.22

202 601186 中国铁建 9,951,173.63 2.20

203 601997 贵阳银行 9,938,747.10 2.20

204 600074 保千里 9,865,204.16 2.18

205 600563 法拉电子 9,859,243.82 2.18

206 300116 坚瑞沃能 9,671,636.10 2.14

207 002439 启明星辰 9,628,872.11 2.13

208 601069 西部黄金 9,592,861.13 2.12

209 000423 东阿阿胶 9,575,654.07 2.12

210 600146 商赢环球 9,545,105.86 2.11

211 600083 博信股份 9,537,412.42 2.11

212 600158 中体产业 9,521,513.57 2.10

213 002587 奥拓电子 9,519,379.23 2.10

214 600048 保利地产 9,480,090.21 2.09

215 002338 奥普光电 9,449,711.56 2.09

216 300010 立思辰 9,413,028.36 2.08

217 600406 国电南瑞 9,412,131.06 2.08

218 000876 新希望 9,239,260.54 2.04

219 601009 南京银行 9,212,977.52 2.04

220 601636 旗滨集团 9,201,248.99 2.03

第53页共65页

221 601789 宁波建工 9,176,676.20 2.03

222 300279 和晶科技 9,165,408.00 2.02

223 002574 明牌珠宝 9,159,633.71 2.02

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 5,789,966,587.62

卖出股票的收入（成交）总额 5,694,823,214.97

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

第54页共65页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 478,386.98

2 应收证券清算款 68,941.66

3 应收股利 -

4 应收利息 13,227.31

5 应收申购款 6,644.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 567,200.43

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第55页共65页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

4,754 72,939.31 83,470,103.50 24.07% 263,283,365.37 75.93%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

2,859.98 0.00%

本基金

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2013年5月23日)基金份额总额 2,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 270,815,646.31

本报告期基金总申购份额 188,175,092.26

减：本报告期基金总赎回份额 112,237,269.70

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 346,753,468.87

第56页共65页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2016年9月21日，基金管理人发布了华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理变更公

告，蒋璆先生不再担任本基金经理，饶晓鹏先生继续担任该基金的基金经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币56,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2013年5月23日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股 占当期佣

券商名称 备注

元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国信证券股份有

限公司 2 5,399,710,533.41 47.04% 4,981,143.08 47.24%-

中银国际证券有 1 2,427,925,875.82 21.15% 2,212,571.00 20.98%-

第57页共65页

限责任公司

中国银河证券股

份有限公司 1 2,119,324,714.37 18.46% 1,931,343.52 18.32%-

中国建设投资证

券有限责任公司 1 467,359,162.81 4.07% 435,252.32 4.13%-

申万宏源证券有

限公司 1 401,005,277.98 3.49% 365,437.08 3.47%-

海通证券股份有

限公司 1 386,517,367.33 3.37% 359,962.59 3.41%-

上海证券有限责

任公司 1 191,431,320.06 1.67% 178,280.05 1.69%-

光大证券股份有

限公司 1 86,062,261.36 0.75% 80,150.23 0.76%-

招商证券股份有

限公司 1 - - - --

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

第58页共65页

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2016年1月完成退租国泰君安上海21592交易单元

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回购 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

额的比例 比例 比例

国信证券股份有

限公司 2,937,912.00 100.00% - - - -

中银国际证券有

限责任公司 - - - - - -

中国银河证券股

份有限公司 - - - - - -

中国建设投资证

券有限责任公司 - - - - - -

申万宏源证券有

限公司 - - - - - -

海通证券股份有

限公司 - - - - - -

上海证券有限责

任公司 - - - - - -

光大证券股份有

限公司 - - - - - -

招商证券股份有

限公司 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券

1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-04

和公司网站

2 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券 2016-01-06

指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 时报》、《中国证券报》

第59页共65页

告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

3 “朗姿股份”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-06

和公司网站

华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券

4 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-07

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

5 “众信旅游”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-08

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

6 “新希望”等股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-12

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

7 加乐融多源为销售机构并参加费率优惠的公 时报》、《中国证券报》 2016-01-13

告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

8 加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的 时报》、《中国证券报》 2016-01-14

公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券

9 率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-19

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

10 “苏宁环球”、“和晶科技”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-30

和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券

11 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2016-02-03

告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的” 《上海证券报》、《证券

12 众和股份“股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-02-16

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

13 加联泰为销售机构并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-02-23

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

14 “凯瑞德”、“慈文传媒”、“ST兴业”股票估值 时报》、《中国证券报》 2016-03-01

调整的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券

15 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2016-03-28

告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券

16 基金所涉风险资产的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-30

和公司网站

17 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 2016-04-12

第60页共65页

台暂停部分基金赎回转申购业务的公告 时报》、《中国证券报》

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

18 加利得金融为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2016-04-13

的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券

19 宝店关闭申购服务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-05

和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券

20 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-05

和公司网站

华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 《上海证券报》、《证券

21 优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-06

和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券

22 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2016-05-10

告 和公司网站

关于旗下部分基金增加盈米为销售机构并参 《上海证券报》、《证券

23 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-10

和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安基金管理有 《上海证券报》、《证券

24 限公司旗下部分基金增加平安证券为销售机 时报》、《中国证券报》 2016-05-13

构的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

25 “华灿光电”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-14

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券

26 加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动 时报》、《中国证券报》 2016-05-14

的公告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券

27 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2016-06-08

告 和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券

28 加京东费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-28

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

29 “长高集团“、”华光股份”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-30

和公司网站

关于旗下部分基金增加天天基金为销售机构 《上海证券报》、《证券

30 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-09

和公司网站

关于旗下部分基金增加常熟农商行为销售机 《上海证券报》、《证券

31 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-20

和公司网站

第61页共65页

华安基金新增蛋卷基金代销并参加费率优惠 《上海证券报》、《证券

32 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-22

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

33 “东土科技”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-29

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

34 “宜通世纪”、“长海股份”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-30

和公司网站

华安基金关于旗下部分基金增加大智慧为销 《上海证券报》、《证券

35 售机构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-06

和公司网站

关于旗下部分基金增加华金证券为销售机构 《上海证券报》、《证券

36 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-12

和公司网站

关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构 《上海证券报》、《证券

37 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-13

和公司网站

关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券

38 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-13

和公司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券

39 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-15

和公司网站

关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构的 《上海证券报》、《证券

40 公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-20

和公司网站

关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构 《上海证券报》、《证券

41 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-21

和公司网站

华安安信消费服务混合型证券投资基金基金 《上海证券报》、《证券

42 经理变更公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-21

和公司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券

43 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-23

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加钱 《上海证券报》、《证券

44 景财富费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-13

和公司网站

关于旗下部分基金增加好买为销售机构的公 《上海证券报》、《证券

45告 时报》、《中国证券报》 2016-10-21

和公司网站

46 关于旗下部分基金增加云湾投资为销售机构 《上海证券报》、《证券 2016-11-10

并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》

第62页共65页

和公司网站

关于旗下部分基金增加乾道金融为销售机构 《上海证券报》、《证券

47 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-16

和公司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券

48 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-10

和公司网站

华安基金管理有限公司关于统一客户服务热 《上海证券报》、《证券

49 线号的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-16

和公司网站

关于旗下华安旗下部分基金增加华宝证券为 《上海证券报》、《证券

50 销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-22

和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券

51 “跨境通”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-25

和公司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券

52 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-29

和公司网站

关于旗下部分基金增加东海期货为销售机构 《上海证券报》、《证券

53 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-20

和公司网站

关于旗下部分基金参加邮储银行申购费率优 《上海证券报》、《证券

54 惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-28

和公司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安安信消费服务混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安安信消费服务混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安安信消费服务混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安安信消费服务混合型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。

第63页共65页

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

第64页共65页
点击查看>>  附件