国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 01 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰富时中国国企开放共赢 ETF

场内简称 央企共赢 ETF

基金主代码 517090

交易代码 517090

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 364,074,975.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照
标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
投资策略

标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股


权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、
可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投
资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出
借投资策略。

富时中国国企开放共赢指数（FTSE China SOE Sustainable
业绩比较基准

Prosperity Index）收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，其风险收
益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
风险收益特征

似。

本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期


(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -65,509,254.93

2.本期利润 -74,768,447.89

3. 加权平均基金份额本期 -0.1414
利润

4.期末基金资产净值 438,795,727.86

5.期末基金份额净值 1.2052

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -7.46% 0.78% -7.39% 0.79% -0.07% -0.01%

过去六个月 -5.49% 0.88% -7.00% 0.89% 1.51% -0.01%

过去一年 13.97% 1.13% 16.02% 1.17% -2.05% -0.04%

自基金合同 20.52% 1.20% 19.32% 1.31% 1.20% -0.11%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日）

注：本基金的合同生效日为2021年12月17日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰中 学士。2007 年 7 月至 2011
证生物 年6月在华安基金管理有限
医药 公司担任高级区域经理。
ETF 联 2011 年 7 月加入国泰基金，
接、国 历任产品品牌经理、研究
泰国证 员、基金经理助理。2016
梁杏 医药卫 2021-12-17 - 17 年 年 6 月至 2020 年 12 月任国
生行业 泰国证医药卫生行业指数
指数、 分级证券投资基金和国泰
国泰国 国证食品饮料行业指数分
证食品 级证券投资基金的基金经
饮料行 理，2018 年 1 月至 2019 年
业指 4 月任国泰宁益定期开放灵
数、国 活配置混合型证券投资基


泰量化 金的基金经理，2018 年 7
收益灵 月起兼任国泰量化收益灵
活配置 活配置混合型证券投资基
混合、 金的基金经理，2019 年 4
国泰中 月起兼任国泰中证生物医
证生物 药交易型开放式指数证券
医药 投资基金联接基金和国泰
ETF、国 中证生物医药交易型开放
泰 CES 式指数证券投资基金的基
半导体 金经理，2019 年 11 月起兼
芯片行 任国泰CES半导体芯片行业
业 ETF 交易型开放式指数证券投
联接、 资基金发起式联接基金（由
国泰上 国泰CES半导体行业交易型
证综合 开放式指数证券投资基金
ETF、国 发起式联接基金更名而来）
泰中证 的基金经理，2020 年 1 月至
医疗 2021 年 1 月任国泰中证煤
ETF、国 炭交易型开放式指数证券
泰中证 投资基金发起式联接基金、
畜牧养 国泰中证钢铁交易型开放
殖 式指数证券投资基金发起
ETF、国 式联接基金、国泰中证煤炭
泰中证 交易型开放式指数证券投
医疗 资基金和国泰中证钢铁交
ETF 联 易型开放式指数证券投资
接、国 基金的基金经理，2020 年 8
泰中证 月起兼任国泰上证综合交
全指软 易型开放式指数证券投资
件 ETF 基金的基金经理，2020 年
联接、 12 月起兼任国泰中证医疗
国泰中 交易型开放式指数证券投
证畜牧 资基金的基金经理，2021
养殖 年1月起兼任国泰国证医药
ETF 联 卫生行业指数证券投资基
接、国 金（由国泰国证医药卫生行
泰中证 业指数分级证券投资基金
沪港深 终止分级运作变更而来）、
创新药 国泰国证食品饮料行业指
产业 数证券投资基金（由国泰国
ETF、国 证食品饮料行业指数分级
泰中证 证券投资基金终止分级运
沪港深 作变更而来）的基金经理，
创新药 2021 年 1 月至 2022 年 2 月


产业 任国泰上证综合交易型开
ETF 发 放式指数证券投资基金发
起联 起式联接基金的基金经理，
接、国 2021 年 2 月至 2022 年 2 月
泰沪深 任国泰中证全指软件交易
300 增 型开放式指数证券投资基
强策略 金的基金经理，2021 年 3
ETF、国 月起兼任国泰中证畜牧养
泰富时 殖交易型开放式指数证券
中国国 投资基金的基金经理，2021
企开放 年6月起兼任国泰中证医疗
共赢 交易型开放式指数证券投
ETF 的 资基金发起式联接基金和
基金经 国泰中证全指软件交易型
理、国 开放式指数证券投资基金
泰中证 发起式联接基金的基金经
港股通 理，2021 年 7 月起兼任国泰
科技 中证畜牧养殖交易型开放
ETF、国 式指数证券投资基金发起
泰中证 式联接基金的基金经理，
有色金 2021 年 9 月起兼任国泰中
属矿业 证沪港深创新药产业交易
主题 型开放式指数证券投资基
ETF、国 金的基金经理，2021 年 11
泰中证 月起兼任国泰中证沪港深
有色金 创新药产业交易型开放式
属 ETF 指数证券投资基金发起式
的基金 联接基金的基金经理，2021
经理， 年 12 月起兼任国泰沪深
总经理 300 增强策略交易型开放式
助理、 指数证券投资基金和国泰
量化投 富时中国国企开放共赢交
资部总 易型开放式指数证券投资
监 基金的基金经理，2022 年 1
月起兼任国泰中证港股通
科技交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，
2023 年 6 月起兼任国泰中
证有色金属矿业主题交易
型开放式指数证券投资基
金和国泰中证有色金属交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2016 年 6
月至 2018 年 7 月任量化投


资部副总监，2018 年 7 月起
任量化投资部总监，2023
年 11 月起任总经理助理。

国泰中 硕士研究生。曾任职于北京
证生物 中科江南信息技术股份有
医药 限公司等。2015 年 2 月加入
ETF、国 国泰基金，历任研究员、基
泰中证 金经理助理。2021 年 2 月起
医疗 任国泰中证医疗交易型开
ETF、国 放式指数证券投资基金和
泰中证 国泰中证生物医药交易型
全指建 开放式指数证券投资基金
筑材料 的基金经理，2021 年 2 月至
ETF、国 2023 年 9 月任国泰中证生
泰中证 物医药交易型开放式指数
科创创 证券投资基金联接基金的
业 基金经理，2021 年 6 月起兼
50ETF、 任国泰中证全指建筑材料
国泰中 交易型开放式指数证券投
证全指 资基金和国泰中证科创创
建筑材 业 50 交易型开放式指数证
料 ETF 券投资基金的基金经理，
发起联 2021 年 8 月起兼任国泰中
黄岳 接、国 2023-04-26 - 9 年 证全指建筑材料交易型开
泰中证 放式指数证券投资基金发
500ETF 起式联接基金、国泰中证
、国泰 500 交易型开放式指数证券
中证科 投资基金和国泰中证科创
创创业 创业 50 交易型开放式指数
50ETF 证券投资基金发起式联接
发起联 基金的基金经理，2021 年 9
接、国 月起兼任国泰中证智能汽
泰中证 车主题交易型开放式指数
智能汽 证券投资基金的基金经理，
车主题 2021 年 10 月起兼任国泰中
ETF、国 证500交易型开放式指数证
泰中证 券投资基金发起式联接基
500ETF 金的基金经理，2021 年 11
发起联 月起兼任国泰中证消费电
接、国 子主题交易型开放式指数
泰中证 证券投资基金的基金经理，
消费电 2022 年 2 月起兼任国泰中
子主题 证消费电子主题交易型开
ETF、国 放式指数证券投资基金发


泰中证 起式联接基金的基金经理，
消费电 2022 年 3 月至 2023 年 11
子主题 月任国泰中证沪港深动漫
ETF 发 游戏交易型开放式指数证
起联 券投资基金的基金经理，
接、国 2023 年 4 月起兼任国泰中
泰中证 证动漫游戏交易型开放式
动漫游 指数证券投资基金、国泰中
戏 证港股通 50 交易型开放式
ETF、国 指数证券投资基金和国泰
泰中证 富时中国国企开放共赢交
港股通 易型开放式指数证券投资
50ETF、 基金的基金经理，2023 年 5
国泰富 月起兼任国泰中证港股通
时中国 50 交易型开放式指数证券
国企开 投资基金发起式联接基金、
放共赢 国泰中证新能源汽车交易
ETF、国 型开放式指数证券投资基
泰中证 金、国泰中证 800 汽车与零
港股通 部件交易型开放式指数证
50ETF 券投资基金和国泰中证光
发起联 伏产业交易型开放式指数
接、国 证券投资基金的基金经理。
泰中证

新能源

汽车

ETF、国

泰中证

800 汽

车与零

部件

ETF、国

泰中证

光伏产

业 ETF

的基金

经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度国内政策面继续加力，增发一万亿国债，一线城市地产政策进一步放松。但四季度基本面没有延续三季度的复苏态势转而下行，制造业 PMI 再度回到荣枯线之下。四季度外部环境有所改善，美联储基本确定停止加息，降息预期快速升温，人民币汇率企稳回升。中美元首顺利见面，双边关系进一步修复。

A 股四季度风险偏好大幅降低，各大指数连续下行，上证指数盘中跌破 2912 点大关。
作为行业指数基金，本基金旨在为看好 A/H 两地央企的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本基金本报告期内的净值增长率为-7.46%，同期业绩比较基准收益率为-7.39%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

央企共赢 ETF 跟踪富时中国国企开放共赢指数，覆盖了 A/H 两地央企龙头上市，成分股
权重占比根据调整总营收的比重确定，并向海外营收和绿色营收以及三个风格因子（质量、 低波动率和股息率）倾斜。行业来看，指数覆盖了石油石化、建筑装饰、通信、钢铁、煤炭、 公用事业等行业。

央企经营范围主要集中在能源、资源、公用事业等中上游和公共服务板块，具有现金流 好、分红率高、估值低的特点。在经济周期承压时，央企由于强大的融资能力、良好的现金 流、较好的竞争格局，往往能够取得超额收益。近年来，随着国资委对央企考核指标的不断 深化，越发强调考核央企的盈利能力和经营质量，企业的各项财务指标进一步改善。随着中 国特色估值体系的提出，未来央企的价值有望重估，估值具备提升的空间。央企共赢 ETF 石油石化、电信运营商权重占比较高，这两个行业目前正处于景气度向上的周期之中，配置 价值凸显。整体来看，央企由于经营稳健、分红率高的特点，长期投资价值较高。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 433,999,757.24 96.77

其中：股票 433,999,757.24 96.77

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -


4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 14,434,295.98 3.22

7 其他各项资产 68,433.91 0.02

8 合计 448,502,487.13 100.00

注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。
（2）本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为62,283,796.52元，占基金资
产净值比例为14.19%。
（3）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根
据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价
格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通
证券出借业务借出股票的公允价值为2,691,366.00元，占基金资产净值比例为0.61%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,968,426.60 0.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,537.20 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 10,450.08 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,010,404.70 0.46

5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 160,318,284.06 36.54

C 制造业 33,147,046.72 7.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,652,416.00 3.80

E 建筑业 91,979,053.00 20.96

F 批发和零售业 1,734,034.60 0.40

G 交通运输、仓储和邮政业 10,263,863.00 2.34

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,129,698.64 11.88

J 金融业 2,532,914.00 0.58

K 房地产业 948,246.00 0.22

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 369,705,556.02 84.25

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

通讯业务 24,699,685.14 5.63

能源 12,841,137.40 2.93

医疗保健 8,473,043.72 1.93

公用事业 7,754,736.60 1.77

房地产 2,919,895.21 0.67

非日常生活消费品 2,594,544.11 0.59

工业 2,324,377.60 0.53

原材料 676,376.74 0.15

金融 - -

信息技术 - -

日常消费品 - -

合计 62,283,796.52 14.19

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600028 中国石化 11,320,120 63,166,269.60 14.40

2 601857 中国石油 8,738,641 61,694,805.46 14.06

3 601668 中国建筑 6,784,700 32,634,407.00 7.44

4 600941 中国移动 300,582 29,901,897.36 6.81

5 00941 中国移动 294,201 17,276,381.80 3.94

6 601088 中国神华 539,300 16,907,055.00 3.85

7 601186 中国铁建 2,179,500 16,585,995.00 3.78

8 601728 中国电信 2,638,600 14,274,826.00 3.25

9 601390 中国中铁 2,458,800 13,965,984.00 3.18

10 00883 中国海洋石油 1,090,000 12,841,137.40 2.93

注：所有证券代码采用当地市场代码。
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)


1 688347 华虹公司 33,208 1,396,728.48 0.32

2 688563 航材股份 927 56,074.23 0.01

3 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.01

4 603296 华勤技术 498 38,719.50 0.01

5 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国电信”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

中国电信黔西南分公司因提供虚假资料证明文件等原因，受到册亨县财政局罚款的公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 55,366.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 11,063.06

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 2,004.36

9 合计 68,433.91

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

转融通证券
1 601857 中国石油 2,259,200.00 0.51 出借业务的
股票

转融通证券
2 600941 中国移动 238,752.00 0.05 出借业务的
股票


转融通证券
3 600028 中国石化 72,540.00 0.02 出借业务的
股票

转融通证券
4 601728 中国电信 19,476.00 0.00 出借业务的
股票

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 688347 华虹公司 1,396,728.48 0.32 新股锁定

2 688563 航材股份 56,074.23 0.01 新股锁定

3 688548 广钢气体 51,612.00 0.01 新股锁定

4 603296 华勤技术 38,719.50 0.01 新股锁定

5 688549 中巨芯 34,738.46 0.01 新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 777,074,975.00

报告期期间基金总申购份额 24,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 437,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 364,074,975.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 45,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 45,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 12.36

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、关于准予国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
2、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 15-20 层。

基金托管人住所。
8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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