华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券
投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞中证 1000ETF

场内简称 中证 1000ETF（扩位证券简称：中证 1000 指数 ETF）

基金主代码 516300

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 156,602,182.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%
以内。

投资策略 1、股票的投资策略；2、存托凭证的投资策略；3、债券投资策略；4、
股指期货的投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、融资及转融
通证券出借业务

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资
策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而
言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -6,588,863.60

2.本期利润 5,551,572.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0323

4.期末基金资产净值 157,018,891.35

5.期末基金份额净值 1.0027

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.64% 1.19% 2.56% 1.20% 0.08% -0.01%

过去六个月 -10.03% 1.26% -10.21% 1.27% 0.18% -0.01%

过去一年 -20.85% 1.56% -21.58% 1.59% 0.73% -0.03%

自基金合同

0.27% 1.37% 0.98% 1.41% -0.71% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：图示日期为 2021 年 3 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015
年 3 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，
历任指数投资部助理研究员、研究员。
2019年11月起任上证红利交易型开放式
指数证券投资基金、上证中小盘交易型开
放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中
小盘交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2020 年 12 月起任华
泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数
本基金的 2021年3 月15 证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50
李茜 基金经理 日 - 7 年 交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞中证沪
港深互联网交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2021 年 2 月起任华泰
柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏
交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏
瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2021 年 3 月起任
华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证
券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主题


交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞中证港
股通 50 交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理。2021 年 11
月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2022 年 1 月起任华泰柏瑞中证沪港深云
计算产业交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2022 年 4 月起任华泰柏
瑞中证港股通高股息投资交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
2022年12月起任华泰柏瑞中证香港 300
金融服务交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年，在俄乌冲突全面爆发之后，全球滞胀格局加剧，传统能源以及资源运输成为全年表现最为亮眼的行业；对于国内而言，疫情防控与房地产政策的变化始终影响着投资者的基本面预
期，宏观波动率成为了定价的核心。展望 2023 年，疫情与地产政策边际回暖，海外通胀持续回落、美联储加息放缓几乎已成共识。从投资的角度，最艰难时刻或已经过去。在市场盈利增速修复的背景下，当前较低的估值水平下指数获得估值修复的概率更大，市场整体 Beta 机会不可忽视。风格上，全年存在大小盘风格切换行情，海外加息放缓与“中国式现代化”特征的估值体系或成为风格切换的核心变量。行业层面，从海外经验，疫情达峰后带动消费复苏，食品饮料、旅游出行等板块会有修复性行情。同时，关注政策边际变化、困境反转的行业，比如地产、大金融板块。最后，关注景气改善的行业，比如光伏、TMT 等行业。即便如此，投资者在未来一段时间内依然时刻面临着诸多的不确定性，比如国内经济复苏的程度、海外经济衰退的程度等，投资仍需谨慎乐观。

2022 年四季度市场以结构性机会为主，其中社会服务、计算机、传媒、综合板块的表现相对
较好，涨跌幅分别为 21.84%、14.18%、14.08%和 13.48%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证1000 和创业板的涨跌幅分别为 1.75%、2.63%、2.56%、和 2.53%。从市场风格来看，价值风格表
现优于成长风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数的涨跌幅分别为 3.01%和-0.64%，
中证 500 价值相对中证 500 成长亦获得了显著的超额收益。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.021%，期间日跟踪误差为 0.029%，较好地实现了本基金的投资目标。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0027 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.64%，业绩
比较基准收益率为 2.56%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 155,346,073.54 97.67

其中：股票 155,346,073.54 97.67


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 67,664.26 0.04

其中：债券 67,664.26 0.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,746,607.50 1.73

8 其他资产 892,348.45 0.56

9 合计 159,052,693.75 100.00

注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 947,967.00 0.60

B 采矿业 4,436,082.80 2.83

C 制造业 106,970,153.71 68.13

D 电力、热力、燃气及水生产和 4,450,576.60 2.83
供应业

E 建筑业 2,961,481.00 1.89

F 批发和零售业 4,307,559.00 2.74

G 交通运输、仓储和邮政业 3,236,912.12 2.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 13,503,973.01 8.60
务业

J 金融业 3,562,480.00 2.27

K 房地产业 3,174,333.00 2.02

L 租赁和商务服务业 1,120,496.00 0.71

M 科学研究和技术服务业 2,008,804.31 1.28

N 水利、环境和公共设施管理业 1,958,855.60 1.25

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 70,766.00 0.05

Q 卫生和社会工作 610,637.00 0.39

R 文化、体育和娱乐业 1,235,893.50 0.79

S 综合 138,504.00 0.09

合计 154,695,474.65 98.52

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 585,660.27 0.37

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 34,770.83 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16,354.49 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 8,208.80 0.01

R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00

S 综合 - -

合计 650,598.89 0.41

注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002176 江特电机 43,300 755,585.00 0.48

2 002405 四维图新 60,500 666,710.00 0.42

3 300438 鹏辉能源 8,300 647,317.00 0.41

4 000933 神火股份 40,100 599,896.00 0.38

5 002240 盛新锂能 15,800 592,342.00 0.38

6 600872 中炬高新 15,600 575,172.00 0.37

7 300395 菲利华 10,250 563,750.00 0.36

8 600559 老白干酒 18,600 512,058.00 0.33

9 002432 九安医疗 9,800 500,878.00 0.32

10 000423 东阿阿胶 11,500 468,050.00 0.30

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688800 瑞可达 1,445 154,152.60 0.10

2 688432 有研硅 6,213 69,834.12 0.04

3 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04

4 688132 邦彦技术 2,180 49,704.00 0.03

5 688525 佰维存储 2,922 44,618.94 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 67,664.26 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 67,664.26 0.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110091 合力转债 370 37,003.08 0.02

2 118027 宏图转债 200 24,459.96 0.02

3 127077 华宏转债 62 6,201.22 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末投资的前十名证券中，江特电机（002176）于 2021 年 12 月 10 日因公司涉
嫌信息披露违规被中国证券监督管理委员会立案调查，证监立案字 0252021009 号，并于 2022 年
3 月 11 日，被责令改正，给与警告并处以 60 万元的罚款，并对公司相关负责人处以 8 万-30 万元
不等的罚款。同时于 2022 年 9 月 14 日和 2022 年 10 月 14 日因信息披露虚假或严重误导性陈述，
分别收到中国证券监督管理委员会和中国证券监督管理委员会江西监管局给予的责令改正，公开批评并公开处罚处分的决定。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

报告期内基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 233,023.04

2 应收证券清算款 659,325.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 892,348.45

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值（元） 值比例（%） 说明

1 688432 有研硅 69,834.12 0.04 新股锁定期内

2 688132 邦彦技术 49,704.00 0.03 新股锁定期内

3 688525 佰维存储 44,618.94 0.03 新股锁定期内

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 169,102,182.00

报告期期间基金总申购份额 72,500,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 85,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 156,602,182.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日
点击查看>>  附件