华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证银行 ETF

场内简称 银行股（扩位证券简称：银行股 ETF）

基金主代码 516210

交易代码 516210

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 3 日

报告期末基金份额总额 42,431,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法
投资策略 变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整
而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长
期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对


投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重
构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被
限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个
股衍生品等进行替代。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原
因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。

业绩比较基准 中证银行指数收益率

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标
风险收益特征

的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 409,039.16

2.本期利润 -435,222.11


3.加权平均基金份额本期利润 -0.0104

4.期末基金资产净值 41,360,423.85

5.期末基金份额净值 0.9748

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2021年9月3日成立成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年；
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -1.66% 1.13% -3.08% 1.20% 1.42% -0.07%

过去六个月 0.62% 1.26% -0.71% 1.33% 1.33% -0.07%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 -2.52% 1.10% -3.44% 1.20% 0.92% -0.10%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 9 月 3 日至 2022 年 6 月 30 日）

注：1、本基金于2021年9月3日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年；
2、根据本基金合同规定，本基金建仓期为6个月，基金管理人应当自基金合同生效之日起6
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士研究生，14 年证券行业
从业经历。曾任上海证券交
本基金 易所基金业务部经理。2016
的基金 年 7 月加入华安基金，历任
经理、 指数与量化投资部ETF业务
苏卿云 指数与 2021-09-03 - 14 年 负责人。2016 年 12 月至
量化投 2021 年 3 月，担任华安日日
资部副 鑫货币市场基金的基金经
总监 理。2017 年 6 月至 2018 年
11 月，担任华安中证定向增
发事件指数证券投资基金
（LOF）的基金经理。2017


年 10 月至 2020 年 6 月，同
时担任华安沪深300指数分
级证券投资基金的基金经
理，2017 年 10 月起，同时
担任华安中证细分医药交
易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金
经理。2017 年 12 月至 2022
年 3 月，同时担任上证龙头
企业交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金
的基金经理。2018 年 9 月至
2021 年 3 月，同时担任华安
MSCI 中国 A 股国际交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理。2018 年 10 月
至 2021 年 3 月，同时担任
华安 MSCI 中国 A 股国际交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理。
2018 年 11 月起，同时担任
华安中证500行业中性低波
动交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2019
年 1 月起，同时担任华安中
证500行业中性低波动交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。
2019 年 3 月起，同时担任华
安沪深300行业中性低波动
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2019
年 5 月至 2020 年 10 月，同
时担任华安中债1-3年政策
性金融债指数证券投资基
金的基金经理。2019 年 7
月至 2020 年 6 月，同时担
任华安中证民企成长交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2019 年 11
月至 2021 年 3 月，同时担
任华安中债 7-10 年国开行
债券指数证券投资基金的
基金经理。2021 年 1 月起，


同时担任华安中证银行指
数型证券投资基金的基金
经理。2021 年 5 月起，同时
担任华安恒生科技交易型
开放式指数证券投资基金
（QDII）的基金经理。2021
年 9 月起，同时担任华安中
证银行交易型开放式指数
证券投资基金、华安国证生
物医药指数型发起式证券
投资基金的基金经理。2021
年 10 月起，同时担任华安
上证科创板 50 成份交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理。2022 年 3 月起
同时担任华安中证全指证
券公司交易型开放式指数
证券投资基金、华安中证全
指证券公司指数型证券投
资基金的基金经理。2022
年 4 月起，同时担任华安恒
生科技交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接
基金（QDII）的基金经理。
2022 年 5 月起，同时担任华
安上证科创板新一代信息
技术交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年二季度，银行板块小幅下跌，主要原因在于以下几个方面：第一、疫情扰动下经济预期转弱：3 月以来，局部地区疫情反复，冲击实体融资需求，社融及信贷数据走低，经济增长压力进一步加大。第二，银行净息差面临下行压力：资产端 LPR 调降叠加需求结构偏弱，相关影响将逐步反映在贷款定价上，资产收益率下行压力较大，而负债端面临一定的定期存款成本刚性。第三，4 月底以来市场反弹，风险偏好回升，流动性充裕背景下，银行等价值板块相对收益承压。然而，随着银行板块估值下探历史低位，中证银行指数市净率跌至 0.6，相关悲观预期已经得到了较为充分的定价。未来随着经济底逐步确认、社融环比改善、宽信用显效在途，市场转向复苏交易，银行板块的投资价值有望逐步显现。

本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行二级行行业的上市公司，以反映银行板块的整体表现。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2022 年 06 月 30 日，本基金份额净值为 0.9748 元，本报告期份额净值增长率为
-1.66%，同期业绩比较基准增长率为-3.08%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，宏观经济预期改善、经营环境边际向好、资产质量平稳向好等多重因素有望驱动银行板块估值修复。首先，随着多地疫情防控压力明显下降，供需两端全面修复，6 月PMI 已重回扩张区间，经济复苏进程逐步得到确认。随着政策端稳增长进一步落实落细，货币政策与财政政策有望协同发力，提振有效需求，进一步巩固经济复苏势头。其次，尽管银
行息差承受一定压力，但社融环比改善、信用周期上行有望推动实现“以量补价”。叠加央 行逐步引导推进存款利率市场化调整机制，降低银行负债成本，银行经营环境或边际向好。 此外，宽松环境下实体信用风险暴露有望放缓，此前强计提、严认定也累积一定安全垫，上 市银行资产质量有望稳中向好。综合来看，作为稳增长主线下的深度受益板块，我们积极看 好银行板块的投资价值。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和 跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值连续超过 20 个工作日低于
5000 万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 39,299,657.80 94.68

其中：股票 39,299,657.80 94.68

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,200,742.08 5.30

7 其他各项资产 8,408.87 0.02


8 合计 41,508,808.75 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 39,299,657.80 95.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,299,657.80 95.02

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600036 招商银行 145,100 6,123,220.00 14.80

2 601166 兴业银行 241,400 4,803,860.00 11.61

3 601398 工商银行 581,700 2,774,709.00 6.71

4 000001 平安银行 161,000 2,411,780.00 5.83

5 002142 宁波银行 65,800 2,356,298.00 5.70

6 601328 交通银行 456,000 2,270,880.00 5.49

7 601288 农业银行 529,800 1,599,996.00 3.87

8 600000 浦发银行 194,800 1,560,348.00 3.77

9 600016 民生银行 411,800 1,531,896.00 3.70

10 600919 江苏银行 196,000 1,395,520.00 3.37

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注

5.11.12022 年 3 月 21 日，招商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存
在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕21 号）给予罚款 300 万元的行政处罚。
2021 年 7 月 21 日，兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为，被国家外汇管理局
福建省分局（闽汇罚〔2021〕5 号）责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537
万元人民币的行政处罚。2021 年 8 月 13 日，兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及
相关管理规定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕26 号）给予罚款 5 万元的行政处罚。2022年 3 月 21 日，兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕22 号）给予罚款 350 万元的行政处罚。

2022 年 3 月 21 日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在抵押
物价值 EAST 数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕11 号）给予罚款 360 万元的行政处罚。

2021 年 9 月 29 日，平安银行因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移等违
法违规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检[2021]40 号）责令改正，给予警告、
并处罚款人民币 187 万元、没收违法所得 1.58 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，平安
银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕24 号）给予罚款 400 万元的行政处罚。

2021 年 7 月 13 日，宁波银行因违反规定办理经常项目外汇业务、违反规定办理资本项目资
金收付，被国家外汇管理局宁波市分局（甬外管罚〔2021〕7 号）责令改正，给予罚款 100
万元、没收违法所得 1048476.65 元的行政处罚。2021 年 7 月 13 日，宁波银行因违规为存
款人多头开立银行结算账户、占压财政存款等违法违规事项，被中国人民银行宁波市中心支
行（甬银处罚字〔2021〕2 号）给予警告，并处罚款 286.2 万元的行政处罚。2021 年 7 月
30 日，宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不严等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2021〕57 号）给予罚款人民币 275 万元的行
政处罚，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。2021 年 12 月 29 日，宁波银行因信
用卡业务管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2021〕81 号）给予罚款人民币
30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。2022 年 4 月 11 日，宁波
银行因代理保险销售不规范，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕30 号）给予罚款
人民币 30 万元的行政处罚。2022 年 4 月 11 日，宁波银行因信贷资金违规流入房地产领域、
违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕28 号）给予罚款人民币 220 万元的行政
处罚。2022 年 4 月 21 日，宁波银行因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范等违法违规事
项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕35 号）给予罚款人民币 270 万元的行政处
罚。2022 年 5 月 27 日，宁波银行因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范等违法
违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕44 号）给予罚款人民币 290 万元的行政处罚。

2021 年 7 月 13 日，交通银行因理财业务和同业业务制度不健全等违法违规事项，被中国银
行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕28 号）给予罚款 4100 万元的行政处罚。2021年 8 月 13 日，交通银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银
行（银罚字〔2021〕23 号）给予罚款 62 万元的行政处罚。2021 年 10 月 20 日，交通银行因
未按规定办理内存外贷业务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3111210701 号）责令改正，给予警告，处罚款 340 万元人民币，没收违法所得

823,166.01 元人民币的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，交通银行因监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕15 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。

2021 年 12 月 8 日，农业银行因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动
账短信通知服务，侵害客户自主选择权等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银
保监罚决字〔2021〕38 号）给予罚款 150 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，农业银行因
监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕12 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。

2021 年 7 月 13 日，民生银行因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到位等违法违
规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕26 号）给予罚款 11450
万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，民生银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及
数据报送存在未报送贸易融资业务EAST数据、漏报贷款核销业务EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕20 号）给予罚款 490 万元的行政处罚。

2021 年 7 月 13 日，浦发银行因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力等违法违规事
项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕27 号）给予罚款 6920 万元的
行政处罚。2021 年 11 月 15 日，浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，被国家外汇管
理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3121210802 号）责令改正，给予警告、处 6 万元
人民币罚款的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据
质量及数据报送存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据
等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕25 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,408.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,408.87

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 49,631,000.00

报告期期间基金总申购份额 17,100,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 24,300,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -


本报告期期末基金份额总额 42,431,000.00

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20220520-202205 3,876, 27,747 27,381,0 4,242,100.0

机构 1 22 000.00 ,100.0 00.00 0 10.00%
0

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
7.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

2、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

3、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
8.2 存放地点

基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站

http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。


华安基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日
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