国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证动漫游戏 ETF

场内简称 游戏 ETF

基金主代码 516010

交易代码 516010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 25 日

报告期末基金份额总额 293,693,000.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照
标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
投资策略

标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股


权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。

2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债
券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、
股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准 中证动漫游戏指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数
风险收益特征 型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证动漫游戏指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 3,574,334.73

2.本期利润 30,946,587.27


3.加权平均基金份额本期利润 0.0748

4.期末基金资产净值 288,314,137.79

5.期末基金份额净值 0.9817

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 6.43% 1.05% 2.93% 1.06% 3.50% -0.01%

自基金合同

-1.83% 1.18% -4.59% 1.26% 2.76% -0.08%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 2 月 25 日至 2021 年 6 月 30 日）

注：（1）本基金合同生效日为2021年2月25日，截止到2021年6月30日，本基金成立尚未满一
年。
（2）本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在六个月建仓
期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

国泰黄 硕士研究生。曾任职于闽发
金 ETF 证券。2011 年 11 月加入国
联接、 泰基金管理有限公司，历任
国泰创 交易员、基金经理助理。
业板指 2017 年 2 月起任国泰创业
徐成城 数 2021-02-25 - 15 年 板指数证券投资基金（LOF）
（LOF） 的基金经理，2017 年 2 月至
、国泰 2020 年 12 月任国泰国证医
黄金 药卫生行业指数分级证券
ETF、国 投资基金和国泰国证食品
泰国证 饮料行业指数分级证券投


房地产 资基金的基金经理，2018
行业指 年1月起兼任国泰黄金交易
数、国 型开放式证券投资基金和
泰纳斯 国泰黄金交易型开放式证
达克 券投资基金联接基金的基
100 金经理，2018年4 月至2018
（QDII 年8月任国泰中证国有企业
-ETF）、 改革指数证券投资基金
国泰中 （LOF）的基金经理，2018
证煤炭 年 5 月至 2020 年 12 月任国
ETF 联 泰国证房地产行业指数分
接、国 级证券投资基金的基金经
泰中证 理，2018 年 5 月至 2019 年
煤炭 10 月任国泰国证有色金属
ETF、国 行业指数分级证券投资基
泰中证 金和国泰国证新能源汽车
钢铁 指数证券投资基金（LOF）
ETF 联 的基金经理，2018 年 11 月
接、国 起兼任纳斯达克100交易型
泰中证 开放式指数证券投资基金
钢铁 的基金经理，2019 年 4 月至
ETF、国 2020 年 12 月任国泰中证生
泰中证 物医药交易型开放式指数
全指家 证券投资基金联接基金和
用电器 国泰中证生物医药交易型
ETF、国 开放式指数证券投资基金
泰中证 的基金经理，2020 年 1 月起
新能源 兼任国泰中证煤炭交易型
汽车 开放式指数证券投资基金
ETF、国 发起式联接基金、国泰中证
泰中证 钢铁交易型开放式指数证
新能源 券投资基金发起式联接基
汽车 金、国泰中证煤炭交易型开
ETF 联 放式指数证券投资基金和
接、国 国泰中证钢铁交易型开放
泰中证 式指数证券投资基金的基
全指家 金经理，2020 年 2 月起兼任
用电器 国泰中证全指家用电器交
ETF 联 易型开放式指数证券投资
接、国 基金的基金经理，2020 年 3
泰中证 月起兼任国泰中证新能源
动漫游 汽车交易型开放式指数证
戏 券投资基金的基金经理，
ETF、国 2020 年 4 月起兼任国泰中


泰中证 证全指家用电器交易型开
细分机 放式指数证券投资基金发
械设备 起式联接基金和国泰中证
产业主 新能源汽车交易型开放式
题 指数证券投资基金发起式
ETF、国 联接基金的基金经理，2021
泰中证 年1月起兼任国泰国证房地
800 汽 产行业指数证券投资基金
车与零 （由国泰国证房地产行业
部件 指数分级证券投资基金终
ETF、国 止分级运作变更而来）的基
泰中证 金经理，2021 年 2 月起兼任
细分机 国泰中证动漫游戏交易型
械设备 开放式指数证券投资基金
产业主 的基金经理，2021 年 4 月起
题 ETF 兼任国泰中证细分机械设
联接、 备产业主题交易型开放式
国泰中 指数证券投资基金和国泰
证有色 中证800汽车与零部件交易
金属 型开放式指数证券投资基
ETF、国 金的基金经理，2021 年 6
泰中证 月起兼任国泰中证细分机
动漫游 械设备产业主题交易型开
戏 ETF 放式指数证券投资基金发
联接的 起式联接基金、国泰中证有
基金经 色金属交易型开放式指数
理 证券投资基金和国泰中证
动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金发起式联
接基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份

额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年二季度，随着全球新冠疫苗接种率的提升和多数经济体经济复苏，全球主要股指均延续了一季度的上涨态势。就国内而言，随着二季度多数大宗商品价格见顶回落，通胀压力有所缓解，通胀交易主题板块的投资热度有所减弱，而较为宽松的流动性也让多数成长板块和核心资产的估值有所修复。从主要指数的表现来看，科创 50 和创业板指数二季度的
涨幅均在 25%以上，而中证 500 近 8.9%的涨幅也好于沪深 300 和上证 50 指数。风格上，小
盘股表现优于大盘股的情况在二季度表现较为明显。分行业来看，申万一级行业中的电气设备行业在二季度表现最佳，涨幅达到 30%以上，而电子、综合、汽车、化工、医药等行业在大宗商品价格回落、经营成本下降以及市场风格切换的利好下，均有 13%以上的涨幅。而农林牧渔、房地产和家电等行业则表现居末。

作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在 2021 年第二季度的净值增长率为 6.43%，同期业绩比较基准收益率为 2.93%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，一方面，随着美联储缩减资产购买规模的时点不断临近，全球股市或将呈现 出结构性波动加剧的特征；另一方面，目前变种新冠病毒仍在肆虐，疫苗分配的不平衡和防 疫措施的常态化使得全球经济复苏仍有一定的不确定性，各国对于何时退出宽松政策仍无明 确时间表。未来流动性宽松或将持续相当一段时间，这将在一定程度上支撑权益市场维持较 高的估值水平，但也会导致股市波动率的进一步提升。因此，未来无论是核心资产还是成长 风格股票，业绩的重要性将不言而喻。

在全民娱乐的背景下，游戏行业是近年快速发展的消费娱乐行业，尤其是手游行业伴随 着移动设备的普及，增长势头更加强劲。各大游戏公司在摆脱了去年疫情对研发带来的不利 影响后，纷纷在今年推出重磅手游新作且表现出色，缓解市场对游戏公司营收下降的担忧。 随着重点游戏的不断推出，21 年游戏板块的上市企业或将处于业绩增长期，并迎来估值修 复。投资者可积极利用国泰中证动漫游戏 ETF 基金，积极把握行业投资机会。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 282,627,052.49 97.71

其中：股票 282,627,052.49 97.71

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -


5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 5,215,478.20 1.80

7 其他各项资产 1,411,838.34 0.49

8 合计 289,254,369.03 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 884,930.40 0.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.01

F 批发和零售业 73,523.22 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,477.64 0.01

J 金融业 34,721.10 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,080,768.64 0.37

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 9,949,149.19 3.45

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 268,765,470.66 93.22

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,831,664.00 0.98

S 综合 - -

合计 281,546,283.85 97.65

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 002555 三七互娱 1,358,430 32,629,488.60 11.32

2 603444 吉比特 56,446 29,916,380.00 10.38

3 002624 完美世界 1,188,600 28,419,426.00 9.86


4 601360 三六零 2,171,393 26,512,708.53 9.20

5 002602 世纪华通 3,762,393 24,154,563.06 8.38

6 002558 巨人网络 1,215,113 16,161,002.90 5.61

7 300418 昆仑万维 820,650 13,442,247.00 4.66

8 002174 游族网络 735,800 12,633,686.00 4.38

9 300315 掌趣科技 2,801,740 11,907,395.00 4.13

10 300002 神州泰岳 1,980,902 9,607,374.70 3.33

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 688660 电气风电 24,936 181,035.36 0.06

2 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.05

3 688499 利元亨 2,116 82,206.60 0.03

4 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02

5 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“游族网络”、“神州泰岳”公告自身或其分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

游族网络公司本身由于 2019 年经审计的净利润较 2018 年度下降幅度超过 50%，但公司未
能按规定披露 2019 年度业绩预告等原因，受到深圳证券交易所监管关注等监管措施。
神州泰岳公司本身由于以前年度开展的部分计算机硬件购销业务会计核算依据不充分，业务管理及风险控制存在缺陷，导致公司相关财务信息披露不准确等原因，受到当地证监局责令改正等监管措施。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 457,141.57

2 应收证券清算款 953,839.21

3 应收股利 -

4 应收利息 857.56

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 1,411,838.34

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 688660 电气风电 181,035.36 0.06 新股锁定

2 688601 力芯微 156,952.06 0.05 新股锁定

3 688499 利元亨 82,206.60 0.03 网下中签

4 301018 申菱环境 64,753.19 0.02 网下中签

5 688087 英科再生 54,219.24 0.02 网下中签

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 476,693,000.00

报告期期间基金总申购份额 33,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 216,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 293,693,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金合同

2、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金托管协议

3、关于准予国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日
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