永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息......17

6.2 审计报告的基本内容......18
§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......22

7.3 净资产（基金净值）变动表 ......24

7.4 报表附注......27
§8 投资组合报告......58

8.1 期末基金资产组合情况......58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......71

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......73

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......73

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......73

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......73


8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......73

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......73

8.12 投资组合报告附注......73
§9 基金份额持有人信息 ......74

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......75

9.2 期末上市基金前十名持有人 ......75

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......75
§10 开放式基金份额变动 ......76
§11 重大事件揭示......76

11.1 基金份额持有人大会决议......76

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......76

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......76

11.4 基金投资策略的改变......76

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......76

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......76

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......77

11.8 其他重大事件......78
§12 影响投资者决策的其他重要信息......79

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......79

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......79
§13 备查文件目录......80

13.1 备查文件目录......80

13.2 存放地点......80

13.3 查阅方式......80

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 永赢沪深300ETF

场内简称 永赢300

基金主代码 515930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年04月13日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,574,679.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020年05月08日

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年
化跟踪误差控制在2%以内，日均跟踪偏离度的绝对

投资策略 值控制在0.2%以内。主要投资策略有：股票投资策略
、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货
投资策略、国债期货投资策略、融资及转融通证券出
借业务投资策略和存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
风险收益特征 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 永赢基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 汪成杰 郭明

露负责 联系电话 021-20430340 （010）66105799

人 电子邮箱 wangcj@maxwealthfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-805-8888 95588

传真 021-51690177 （010）66105798

注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东 北京市西城区复兴门内大街5
路466号 5号

上海市浦东新区世纪大道210 北京市西城区复兴门内大街5
办公地址 号二十一世纪大厦21、22、2 5号

3、27层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 马宇晖 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露 证券日报
报纸名称
登载基金年度报告正文

的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、2
3、27层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街1号东方广场
殊普通合伙） 安永大楼17层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2020年04月13日（
标 2022年 2021年 基金合同生效日）-
2020年12月31日

本期已实现收益 -27,274,900.03 64,713,879.62 46,731,714.82

本期利润 -32,877,986.32 16,364,521.36 96,019,116.62

加权平均基金份额

本期利润 -1.9226 0.2788 1.5039

本期加权平均净值

利润率 -36.29% 4.72% 33.63%

本期基金份额净值

增长率 -18.60% 5.25% 49.52%

3.1.2 期末数据和指 2022年末 2021年末 2020年末

标

期末可供分配利润 970,046.96 67,286,944.81 78,415,075.60

期末可供分配基金

份额利润 0.1131 1.9405 0.9121

期末基金资产净值 42,199,466.12 209,655,069.08 493,882,110.99

期末基金份额净值 4.9214 6.0463 5.7445

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末 2020年末

基金份额累计净值

增长率 28.10% 57.37% 49.52%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 2.11% 1.26% 1.75% 1.29% 0.36% -0.03%

过去六个月 -11.90% 1.08% -13.68% 1.11% 1.78% -0.03%

过去一年 -18.60% 1.26% -21.63% 1.28% 3.03% -0.02%

自基金合同

生效起至今 28.10% 1.21% 2.72% 1.23% 25.38% -0.02%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于2020年4月13日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金的合同生效日为2020年4月13日，截至本报告期末，本基金未进行过利润分配。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会
《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，华侨银行有限公司持股28.51％。


截止2022年12月31日，本基金管理人共管理114只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金、永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢港股通优质成长一年持有期
混合型证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金、永赢乾益债券型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金、永赢长远价值混合型证券投资基金、永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢轩益债券型证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、永赢合享混合型发起式证券投资基金、永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金、永赢优质精选混合型发起式证券投资基金、永赢稳健增强债券型证券投资基金、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金、永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金、永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金、永赢坤益债券型证券投资基金、永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金、永赢宏泰短债债券型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金、永赢优质生活混合型证券投资基金、永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金、永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金、永赢安泰中短债债券型证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金、永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金、永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金、永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理 券

姓名 职务 ）期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

万纯先生，北京大学硕士
，8年证券相关从业经验
万纯 权益投资部指数与数量投 2020-0 。曾任中国证券登记结算
资部副总监/基金经理 4-13 - 8 有限责任公司技术部基金
业务组经理助理，平安基
金管理有限公司指数投资


部基金经理助理。现任永
赢基金管理有限公司权益
投资部指数与数量投资部
副总监（主持工作）兼权
益投资部智能投研部副总
监（主持工作）。

罗少文先生，北京大学金
融学硕士，4年证券相关
罗少 从业经验。曾任国泰基金
基金经理助理 2021-1 2022-0 4 管理有限公司量化研究员
文 2-22 9-13

，永赢基金管理有限公司
权益投资部基金经理助理
。

张璐先生，上海交通大学
硕士研究生，8年证券相
关从业经验。曾任上海东
方证券资产管理有限公司
量化研究员，华泰证券（
上海）资产管理有限公司
张璐 基金经理助理 2022-0 2022-1 8 量化研究员、基金经理，
9-13 1-07

锐方（上海）投资管理有
限公司投资经理，永赢基
金管理有限公司投资经理
，现任永赢基金管理有限
公司权益投资部基金经理
。

刘庭宇先生，上海财经大
学金融硕士，4年证券相
刘庭 关从业经验。曾任鹏扬基
基金经理助理 2022-1 - 4 金管理有限公司量化分析
宇 1-07

师，现任永赢基金管理有
限公司权益投资部基金经
理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和内部制度，制定和修订了《公平交易制度》。

通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策方面，首先，本基金管理人建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限；投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预；基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。其次，本基金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。另外，本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资。


在交易执行方面，本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，交易部按照"时间优先、价格优先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交
易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交
易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事后分析，确保交易得到公平和公允的执行；对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，基金经理须提出申请并阐明具体原因，交由投资决策委员会进行严格的公平性审核；（4）严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易
（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外），确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生同日反向交易的，相关基金经理须向风险控制委员会提供决策依据并留存记录备查。

在日常监控和事后分析评估方面，风险管理部开展定期分析工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，以及对非连续竞价交易的价格公允性进行审查；事后分析评估上，风险管理部在每个季度的公平交易与异常交易稽核中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。


报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是指数投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金2022年全年运作中，A股市场在众多超预期利空因素作用下连续回调，以科技板块为代表的成长风格跌幅较深，价值板块明显占优，大小盘风格较均衡。2022上半年先后经历美联储收紧货币政策、俄乌冲突爆发、新冠疫情冲击，给市场情绪和A股企业盈利带来负面影响；五月六月随着稳增长力度加码和企业复工复产，市场迎来快速反弹；下半年受停贷事件、美国通胀超预期及多地疫情反复的影响，市场继续震荡下行；年末随着地产融资及疫情防控政策优化，市场小幅回暖。报告期内，沪深300指数下跌21.6%，中证500指数下跌20.3%，创业板指下跌29.4%。行业层面，煤炭、综合行业领涨，社会服务、交通运输跌幅较浅，电子、建筑材料、传媒、计算机、电力设备、国防军工行业领跌。作为大盘价值风格的代表，沪深300指数兼具规模性和流动性，指数盈利能力相对稳健。

报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢沪深300ETF基金份额净值为4.9214元，本报告期内，基金份额净值增长率为-18.60%，同期业绩比较基准收益率为-21.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望2023年，内需修复和海外流动性改善是贯穿全年的重要主线。随着美联储加息进入尾声、美元和美债利率走弱推动资金流入新兴市场，国内宏观经济复苏、企业盈利回升，同时国内宏观流动性有望维持合理充裕，目前主要宽基指数均处于历史估值中低位水平，因此对权益市场或可保持积极乐观。当前看全年价值与成长风格均
衡，上半年的政策重心和一季报业绩情况将决定中期风格是价值还是成长。行业方面可以关注四条主线机会：一是受益于政策支持且尚未高估的数字经济板块（计算机、半导体、通信），二是估值低位、受益政策优化的医疗板块，三是受益于经济复苏和政策超预期的金融板块，四是大安全主题下能源安全（储能）、信息安全和国防安全的机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2022年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障合规运作和投资者合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，持续健全、完善内控建设，提升风险管理水平，确保基金管理业务规范运作。

本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作主要包括：

1、持续加强制度建设。报告期内，公司根据法律法规、监管政策及业务开展实际情况，对公司制度进行了全面梳理、评估与更新，确保制度的合规性、有效性和可操作性，进一步完善公司制度体系。

2、新规解读及监管要求的落实。2022年，公司持续密切关注各项最新法律法规、监管政策，及时开展新规新政的传达和解读、并拟定落实方案，由各相关部门进行具体落实，同时定期对落实情况进行跟踪检查。

3、强化合规培训。为进一步提升员工合规意识，强化员工执业行为的合规性，合规部组织多次面向不同对象，针对不同主题的合规培训，包括针对新员工的合规培
训，面向全员的合规宣导以及邀请外部律师开展专项培训等，并通过多样化的方式提高员工在合规培训中的参与度以及积极性。

4、深入开展内部审计工作。公司建立了全面的内部审计体系和流程，并设置审计部作为公司风险防控机制中的一道重要防线独立履行内部审计检查职责。2022年，公司有序开展各类专项审计、离任审查、年度/季度监察稽核项目、即时通讯工具例行检查、风险事件调查等内审工作，并聘请外部机构独立开展合规有效性评估、年度内控评价等项目。针对上述审计检查发现的问题，审计部牵头推进整改，促进制度体系及业务流程不断完善，为公司防范风险、完善内控管理提供有力支持。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估
值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、固定收益投资/研究的分管领导、权益投资的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期内，未发生会计师事务所出具非标准审计报告的情形。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形，基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人--永赢基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对永赢基金管理有限公司编制和披露的本基金2022年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2023）审字第61090672_B70号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金全
体基金份额持有人

我们审计了永赢沪深300交易型开放式指数证券
投资基金的财务报表，包括2022年12月31日的
资产负债表，2022年度的利润表、净资产（基
金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们
审计意见 认为，后附的永赢沪深300交易型开放式指数证
券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了永赢沪深3
00交易型开放式指数证券投资基金2022年12月3
1日的财务状况以及2022年度的经营成果和净值
变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于永赢沪深300交易型开放式指数
证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分
、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无。


其他事项 无。

永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金管
理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形
其他信息 式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，
我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考
虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程
中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在
重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们
确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该
事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表
时，管理层负责评估永赢沪深300交易型开放式
管理层和治理层对财务报表的责任 指数证券投资基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项（如适用），并运用持续经
营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。 治理层负责监督永赢沪深300
交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过
程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行
注册会计师对财务报表审计的责任 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报
单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同


时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于
舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基
础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏
、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现
由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审
计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计及相关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持
续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对永赢沪深300交易
型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致永赢沪深300
交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营
。 (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、
结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通
，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 石静筠 费泽旭

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17
层

审计报告日期 2023-03-28


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 1,473,618.71 9,773,812.33

结算备付金 2,128,394.53 2,896,475.56

存出保证金 427,641.72 31,629.02

交易性金融资产 7.4.7.2 38,310,373.98 197,183,323.21

其中：股票投资 38,310,373.98 197,183,323.21

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 2,328,060.60

应收股利 - -


应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 2,332.02

资产总计 42,340,028.94 212,215,632.74

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 2,161,883.69

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 5,415.25 28,179.84

应付托管费 1,805.09 9,393.25

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 3.51

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 133,342.48 361,103.37

负债合计 140,562.82 2,560,563.66

净资产：

实收基金 7.4.7.7 32,944,298.42 133,221,660.24

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 9,255,167.70 76,433,408.84

净资产合计 42,199,466.12 209,655,069.08

负债和净资产总计 42,340,028.94 212,215,632.74

注：（1）报告截止日2022年12月31日，基金份额净值4.9214元，基金份额总额
8,574,679.00份。
（2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期
报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022年01月01日至2 2021年01月01日至2
022年12月31日 021年12月31日

一、营业总收入 -32,473,403.10 18,233,087.54

1.利息收入 45,296.38 125,557.66

其中：存款利息收入 7.4.7.9 43,209.66 112,072.81

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 - -

证券出借利息收入 2,086.72 13,484.85

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列 -27,206,953.33 66,133,097.24
）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -27,108,912.57 60,207,451.92

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 - -

资产支持证券投资收

益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 -1,381,629.66 253,958.19

股利收益 7.4.7.15 1,283,588.90 5,671,687.13


以摊余成本计量的金

融资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -5,603,086.29 -48,349,358.26
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 291,340.14 323,790.90
列）

减：二、营业总支出 404,583.22 1,868,566.18

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 139,154.67 523,151.33

2．托管费 7.4.10.2.2 46,384.84 174,383.80

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 7.51 5,594.05

8．其他费用 7.4.7.19 219,036.20 1,165,437.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -32,877,986.32 16,364,521.36

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -32,877,986.32 16,364,521.36
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -32,877,986.32 16,364,521.36

注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末

净资产（基金 133,221,660.24 - 76,433,408.84 209,655,069.08
净值）
加：会计政策

变更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初

净资产（基金 133,221,660.24 - 76,433,408.84 209,655,069.08
净值）
三、本期增减

变动额（减少 -100,277,361.82 - -67,178,241.14 -167,455,602.96
以“-”号填列）
（一）、综合

收益总额 - - -32,877,986.32 -32,877,986.32

（二）、本期
基金份额交易
产生的基金净

值变动数（净 -100,277,361.82 - -34,300,254.82 -134,577,616.64
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金 17,289,200.32 - 4,535,922.27 21,825,122.59
申购款

2.基金 -117,566,562.14 - -38,836,177.09 -156,402,739.23

赎回款
（三）、本期
向基金份额持
有人分配利润

产生的基金净 - - - -
值变动（净值
减少以“-”号填
列）
（四）、其他

综合收益结转 - - - -
留存收益
四、本期期末

净资产（基金 32,944,298.42 - 9,255,167.70 42,199,466.12
净值）

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末

净资产（基金 330,318,543.83 - 163,563,567.16 493,882,110.99
净值）
加：会计政策

变更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初

净资产（基金 330,318,543.83 - 163,563,567.16 493,882,110.99
净值）
三、本期增减

变动额（减少 -197,096,883.59 - -87,130,158.32 -284,227,041.91
以“-”号填列）
（一）、综合

收益总额 - - 16,364,521.36 16,364,521.36

（二）、本期
基金份额交易
产生的基金净

值变动数（净 -197,096,883.59 - -103,494,679.68 -300,591,563.27
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金 155,602,802.78 - 83,406,155.46 239,008,958.24
申购款

2.基金 -352,699,686.37 - -186,900,835.14 -539,600,521.51
赎回款
（三）、本期
向基金份额持
有人分配利润

产生的基金净 - - - -
值变动（净值
减少以“-”号填
列）
（四）、其他

综合收益结转 - - - -
留存收益
四、本期期末

净资产（基金 133,221,660.24 - 76,433,408.84 209,655,069.08
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

芦特尔 汪成杰 虞俏依

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2525号《关于准予永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司
作为管理人向社会公开募集，基金合同于2020年4月13日生效，首次设立募集规模为
281,908,783.00份基金份额。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为永赢基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以对该比例做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债
（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外
的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债

时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损
失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入。出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入计入投资收益；

其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 每一基金份额享有同等分配权；

(2) 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

(3) 每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；

(4) 本基金收益分配采用现金方式；

(5) 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；基金份额净值增长率为在收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经过拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算）；

(6) 法律法规、监管机关、注册登记机构、证券交易所另有规定的，从其规定。7.4.4.12 分部报告


经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金亦已执行财政部于2022年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14号）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类
别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。


于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
9,773,812.33元，自应收利息转入的重分类金额为人民币989.47元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币9,774,801.80元。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
2,896,475.56元，自应收利息转入的重分类金额为人民币1,222.28元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币2,897,697.84元。

存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
31,629.02元，自应收利息转入的重分类金额为人民币15.62元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币31,644.64元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币2,332.02元，转出至银行存款的重分类金额为人民币989.47元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币1,222.28元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币15.62元，转出至其他资产的重分类金额为人民币104.65元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

其他资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币0.00元，自应收利息转入的重分类金额为人民币104.65元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，其他资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币104.65元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明


本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行
为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加


根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定
（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 1,473,618.71 9,773,812.33

等于：本金 1,473,462.91 9,773,812.33

加：应计利息 155.80 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月 - -
以内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,473,618.71 9,773,812.33

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 43,126,796.73 - 38,310,373.98 -4,816,422.75

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - - -

券 银行间市场 - - - -


合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 43,126,796.73 - 38,310,373.98 -4,816,422.75

上年度末

项目 2021年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 196,245,279.67 - 197,183,323.21 938,043.54

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 196,245,279.67 - 197,183,323.21 938,043.54

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

2022年12月31日

项目

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 3,362,400.00 - - -

--股指期货 3,362,400.00 - - -

其他衍生工具 - - - -


合计 3,362,400.00 - - -

上年度末

2021年12月31日

项目

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 - - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖 合约市值 公允价值变动
）

IF2303 沪深300股指期货2 3.00 3,513,780.00 151,380.00
303合约

合计 151,380.00

减：可抵

销期货暂 151,380.00
收款

净额 0.00

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 2,332.02

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 2,332.02

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 19,755.28 101,103.37

其中：交易所市场 19,755.28 101,103.37

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 110,000.00 190,000.00

应付指数使用费 3,587.20 70,000.00

合计 133,342.48 361,103.37

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,674,679.00 133,221,660.24

本期申购 4,500,000.00 17,289,200.32

本期赎回（以“-”号填列） -30,600,000.00 -117,566,562.14

本期末 8,574,679.00 32,944,298.42

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 67,286,944.81 9,146,464.03 76,433,408.84

本期利润 -27,274,900.03 -5,603,086.29 -32,877,986.32

本期基金份额交易产

生的变动数 -39,041,997.82 4,741,743.00 -34,300,254.82

其中：基金申购款 2,593,522.15 1,942,400.12 4,535,922.27

基金赎回款 -41,635,519.97 2,799,342.88 -38,836,177.09

本期已分配利润 - - -

本期末 970,046.96 8,285,120.74 9,255,167.70

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 15,950.84 35,212.83

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 26,963.22 76,016.33

其他 295.60 843.65

合计 43,209.66 112,072.81

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至20 2021年01月01日至20
22年12月31日 21年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -14,940,591.89 45,568,617.11

股票投资收益——赎回差价收入 -12,168,320.68 14,638,834.81


股票投资收益——申购差价收入 - -

股票投资收益——证券出借差价收入 - -

合计 -27,108,912.57 60,207,451.92

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 77,469,890.70 338,148,761.82

减：卖出股票成本总额 92,241,269.26 292,580,144.71

减：交易费用 169,213.33 -

买卖股票差价收入 -14,940,591.89 45,568,617.11

7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

赎回基金份额对价总额 156,402,739.23 539,600,521.51

减：现金支付赎回款总额 59,396,302.23 203,278,049.51

减：赎回股票成本总额 109,174,757.68 321,683,637.19

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -12,168,320.68 14,638,834.81

7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益--申购差价收入。
7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益--证券出借差价收入。
7.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额
项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

股指期货投资收益 -1,381,629.66 253,958.19

合计 -1,381,629.66 253,958.19

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,283,588.90 5,671,687.13

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,283,588.90 5,671,687.13

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2022年01月01日至2022年12 2021年01月01日至2021年12


月31日 月31日

1.交易性金融资产 -5,754,466.29 -47,871,578.26

——股票投资 -5,754,466.29 -47,871,578.26

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 151,380.00 -477,780.00

——权证投资 - -

——股指期货合约 151,380.00 -477,780.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -5,603,086.29 -48,349,358.26

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 - -

ETF基金替代损益 291,340.14 323,790.90

合计 291,340.14 323,790.90

7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2022年01月01日至2022年 2021年01月01日至2021年


12月31日 12月31日

审计费用 30,000.00 70,000.00

信息披露费 80,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 449.00 675.04

指数使用费 108,587.20 140,000.00

交易费用 - 834,761.96

合计 219,036.20 1,165,437.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

永赢基金管理有限公司 （"永赢基金"） 基金管理人

中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人

宁波银行股份有限公司（"宁波银行"） 基金管理人的股东

华侨银行有限公司（"华侨银行"） 基金管理人的股东

永赢资产管理有限公司（"永赢资产"） 基金管理人的子公司

永赢国际资产管理有限公司（“永赢国际”） 基金管理人的子公司

注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）根据中国证券监督管理委员会的相关批复，永赢基金管理有限公司已在香港特别行政区政府的公司注册处办理完成香港子公司-永赢国际资产管理有限公司的注册登记手续，并于2022年11月14日获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第四号（就证券提供意见）及第九号（提供资产管理）牌照。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年12月31日 1年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 139,154.67 523,151.33

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 46,384.84 174,383.80

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年01月01日至2021年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 1,473,618.71 15,950.84 9,773,812.33 35,212.83

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

为更紧密地跟踪标的指数，降低跟踪误差，经与基金托管人协商一致，本基金在报告期内根据基金合同约定的投资策略投资于基金管理人股东发行的股票宁波银行
（002142.SZ）、基金托管人发行的股票工商银行(601398.SH)。于报告期末，本基金持有的宁波银行（002142.SZ）的A股数量为8,210股，占基金净值比例为0.6313%，工商银行(601398.SH)的A股数量为71,900股，占基金净值比例为0.7395%。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金紧密跟踪标的指数。

本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险控制组织体系。五道防线分别为员工自律及业务部门的自控和互控的第一道防线，合规风控部门监督管理的第二道防线，审计部事后检查的第三道防线，公司风险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司风险控制监督管理的第五道防线。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有短期债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金可以投资于固定收益品种，且持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在
相应的利率风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022

年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31

日

资产
银行存

款 1,473,618.71 - - - - - 1,473,618.71

结算备

付金 2,128,394.53 - - - - - 2,128,394.53

存出保

证金 5,988.12 - - - - 421,653.60 427,641.72

交易性

金融资 - - - - - 38,310,373.98 38,310,373.98
产
衍生金

融资产 - - - - - - -

买入返

售金融 - - - - - - -
资产
应收清

算款 - - - - - - -

应收股

利 - - - - - - -

应收申

购款 - - - - - - -

其他资

产 - - - - - - -

资产总

计 3,608,001.36 - - - - 38,732,027.58 42,340,028.94

负债

短期借 - - - - - - -

款
交易性

金融负 - - - - - - -
债
衍生金

融负债 - - - - - - -

卖出回

购金融 - - - - - - -
资产款
应付清

算款 - - - - - - -

应付赎

回款 - - - - - - -

应付管

理人报 - - - - - 5,415.25 5,415.25
酬
应付托

管费 - - - - - 1,805.09 1,805.09

应付销

售服务 - - - - - - -
费
应付投

资顾问 - - - - - - -
费
应交税

费 - - - - - - -

应付利

润 - - - - - - -

其他负

债 - - - - - 133,342.48 133,342.48

负债总

计 - - - - - 140,562.82 140,562.82

利率敏

感度缺 3,608,001.36 - - - - 38,591,464.76 42,199,466.12
口
上年度

末

2021 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 12
月 31

日
资产
银行存

款 9,773,812.33 - - - - - 9,773,812.33

结算备

付金 2,896,475.56 - - - - - 2,896,475.56

存出保

证金 31,629.02 - - - - - 31,629.02

交易性

金融资 - - - - - 197,183,323.21 197,183,323.21
产
衍生金

融资产 - - - - - - -

买入返

售金融 - - - - - - -
资产
应收清

算款 - - - - - 2,328,060.60 2,328,060.60

应收股

利 - - - - - - -

应收申

购款 - - - - - - -

其他资

产 - - - - - 2,332.02 2,332.02

资产总

计 12,701,916.91 - - - - 199,513,715.83 212,215,632.74

负债
短期借

款 - - - - - - -

交易性

金融负 - - - - - - -
债
衍生金

融负债 - - - - - - -

卖出回

购金融 - - - - - - -
资产款
应付清

算款 - - - - - 2,161,883.69 2,161,883.69

应付赎

回款 - - - - - - -

应付管

理人报 - - - - - 28,179.84 28,179.84
酬
应付托

管费 - - - - - 9,393.25 9,393.25

应付销

售服务 - - - - - - -
费
应付投

资顾问 - - - - - - -
费
应交税

费 - - - - - 3.51 3.51

应付利

润 - - - - - - -

其他负

债 - - - - - 361,103.37 361,103.37

负债总

计 - - - - - 2,560,563.66 2,560,563.66

利率敏

感度缺 12,701,916.91 - - - - 196,953,152.17 209,655,069.08
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，本基金均未持有债券，无重大利率风险。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例( 值比例(
%) %)

交易性金融资

产－股票投资 38,310,373.98 90.78 197,183,323.21 94.05

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 38,310,373.98 90.78 197,183,323.21 94.05

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险

假设 2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风
险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位
：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2022年12月31日 2021年12月31日

业绩比较基准增加1% 413,744.59 2,067,976.64

业绩比较基准减少1% -413,744.59 -2,067,976.64

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 38,310,373.98 195,538,676.40

第二层次 - 121,160.44

第三层次 - 1,523,486.37

合计 38,310,373.98 197,183,323.21

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

项目

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,523,486.37 1,523,486.37

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,397,470.04 1,397,470.04

当期利得或损失总额 - -126,016.33 -126,016.33

其中：计入损益的利

得或损失 - -126,016.33 -126,016.33

计入其他综合收

益的利得或损失 - - -

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - - -

损失的变动——公允
价值变动损益

项目 上年度可比同期


2021年01月01日至2021年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 2,663,780.60 2,663,780.60

当期购买 - 689,167.37 689,167.37

当期出售/结算 - 1,922,291.84 1,922,291.84

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 751,006.29 751,006.29

当期利得或损失总额 - 843,836.53 843,836.53

其中：计入损益的利

得或损失 - 843,836.53 843,836.53

计入其他综合收

益的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,523,486.37 1,523,486.37

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 834,319.00 834,319.00

损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值
权平均值 之间的关系

- - - - - -

不可观察输入值

项目 上年度末 采用的估值

公允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值
权平均值 之间的关系

限售 1,523,486. 平均价格亚 股票在剩余限售期内的 0.2434-2. 负相关

股票 37 式期权模型 股价的预期年化波动率 7417

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.5.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于2023年3月28日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 38,310,373.98 90.48

其中：股票 38,310,373.98 90.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,602,013.24 8.51


8 其他各项资产 427,641.72 1.01

9 合计 42,340,028.94 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 477,493.90 1.13

B 采矿业 1,108,053.40 2.63

C 制造业 21,766,018.34 51.58

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 1,076,038.95 2.55

E 建筑业 839,205.24 1.99

F 批发和零售业 84,240.00 0.20

交通运输、仓储和邮政

G 业 1,285,137.64 3.05

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 1,494,143.72 3.54

J 金融业 7,959,995.25 18.86

K 房地产业 716,255.00 1.70

L 租赁和商务服务业 573,676.00 1.36

M 科学研究和技术服务业 528,016.00 1.25

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 351,282.38 0.83

R 文化、体育和娱乐业 45,030.00 0.11

S 综合 - -

合计 38,304,585.82 90.77

注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,788.16 0.01

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,788.16 0.01

注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%
)

1 600519 贵州茅台 1,268 2,189,836.00 5.19

2 300750 宁德时代 3,000 1,180,260.00 2.80

3 601318 中国平安 22,200 1,043,400.00 2.47

4 600036 招商银行 25,400 946,404.00 2.24

5 000858 五 粮 液 3,938 711,557.22 1.69

6 601012 隆基绿能 12,472 527,066.72 1.25

7 601166 兴业银行 29,900 525,941.00 1.25

8 000333 美的集团 10,024 519,243.20 1.23

9 600900 长江电力 23,300 489,300.00 1.16

10 002594 比亚迪 1,900 488,243.00 1.16

11 601888 中国中免 2,000 432,060.00 1.02

12 300059 东方财富 21,717 421,309.80 1.00

13 600887 伊利股份 13,100 406,100.00 0.96

14 600030 中信证券 20,013 398,458.83 0.94

15 600309 万华化学 3,900 361,335.00 0.86

16 600276 恒瑞医药 9,156 352,780.68 0.84

17 603259 药明康德 4,256 344,736.00 0.82

18 000568 泸州老窖 1,500 336,420.00 0.80

19 002415 海康威视 9,700 336,396.00 0.80

20 002475 立讯精密 10,229 324,770.75 0.77

21 300760 迈瑞医疗 1,000 315,970.00 0.75

22 601398 工商银行 71,900 312,046.00 0.74

23 000651 格力电器 9,259 299,250.88 0.71

24 601899 紫金矿业 29,600 296,000.00 0.70


25 002352 顺丰控股 5,000 288,800.00 0.68

26 600809 山西汾酒 980 279,290.20 0.66

27 601328 交通银行 56,500 267,810.00 0.63

28 300124 汇川技术 3,850 267,575.00 0.63

29 002142 宁波银行 8,210 266,414.50 0.63

30 002714 牧原股份 5,454 265,882.50 0.63

31 000001 平安银行 19,900 261,884.00 0.62

32 000725 京东方Ａ 77,000 260,260.00 0.62

33 000002 万 科Ａ 14,100 256,620.00 0.61

34 000792 盐湖股份 11,200 254,128.00 0.60

35 601816 京沪高铁 50,357 247,756.44 0.59

36 300274 阳光电源 2,100 234,780.00 0.56

37 601668 中国建筑 43,100 234,033.00 0.55

38 603288 海天味业 2,874 228,770.40 0.54

39 300015 爱尔眼科 7,334 227,867.38 0.54

40 600048 保利发展 14,700 222,411.00 0.53

41 300014 亿纬锂能 2,500 219,750.00 0.52

42 600438 通威股份 5,500 212,190.00 0.50

43 300498 温氏股份 10,780 211,611.40 0.50

44 002129 TCL中环 5,300 199,598.00 0.47

45 600031 三一重工 12,200 192,760.00 0.46

46 002304 洋河股份 1,200 192,600.00 0.46

47 600690 海尔智家 7,800 190,788.00 0.45

48 601288 农业银行 65,500 190,605.00 0.45

49 601088 中国神华 6,800 187,816.00 0.45

50 002049 紫光国微 1,360 179,275.20 0.42

51 600050 中国联通 39,600 177,408.00 0.42

52 600919 江苏银行 24,260 176,855.40 0.42

53 600016 民生银行 51,000 175,950.00 0.42

54 600000 浦发银行 24,100 175,448.00 0.42

55 600436 片仔癀 600 173,076.00 0.41


56 601601 中国太保 7,000 171,640.00 0.41

57 000063 中兴通讯 6,600 170,676.00 0.40

58 600837 海通证券 19,600 170,324.00 0.40

59 600406 国电南瑞 6,880 167,872.00 0.40

60 002466 天齐锂业 2,100 165,879.00 0.39

61 688981 中芯国际 4,000 164,560.00 0.39

62 002460 赣锋锂业 2,340 162,653.40 0.39

63 600089 特变电工 7,900 158,632.00 0.38

64 601225 陕西煤业 8,000 148,640.00 0.35

65 603799 华友钴业 2,630 146,306.90 0.35

66 002812 恩捷股份 1,100 144,419.00 0.34

67 300122 智飞生物 1,614 141,757.62 0.34

68 002027 分众传媒 21,200 141,616.00 0.34

69 688599 天合光能 2,200 140,272.00 0.33

70 600104 上汽集团 9,600 138,336.00 0.33

71 002271 东方雨虹 4,100 137,637.00 0.33

72 603986 兆易创新 1,340 137,309.80 0.33

73 600585 海螺水泥 5,000 136,900.00 0.32

74 601988 中国银行 43,300 136,828.00 0.32

75 601688 华泰证券 10,600 135,044.00 0.32

76 601919 中远海控 13,120 135,004.80 0.32

77 601728 中国电信 31,900 133,661.00 0.32

78 300142 沃森生物 3,300 132,627.00 0.31

79 601766 中国中车 25,600 130,816.00 0.31

80 601169 北京银行 30,300 130,593.00 0.31

81 601211 国泰君安 9,500 129,105.00 0.31

82 600570 恒生电子 3,152 127,529.92 0.30

83 601628 中国人寿 3,400 126,208.00 0.30

84 002230 科大讯飞 3,800 124,754.00 0.30

85 000625 长安汽车 10,012 123,247.72 0.29

86 600028 中国石化 27,900 121,644.00 0.29


87 600009 上海机场 2,100 121,191.00 0.29

88 601390 中国中铁 21,700 120,652.00 0.29

89 601229 上海银行 20,400 120,564.00 0.29

90 002410 广联达 2,000 119,900.00 0.28

91 000661 长春高新 700 116,515.00 0.28

92 600893 航发动力 2,751 116,312.28 0.28

93 601985 中国核电 19,300 115,800.00 0.27

94 600660 福耀玻璃 3,300 115,731.00 0.27

95 300347 泰格医药 1,100 115,280.00 0.27

96 603501 韦尔股份 1,495 115,249.55 0.27

97 002459 晶澳科技 1,900 114,171.00 0.27

98 300896 爱美客 200 113,270.00 0.27

99 000338 潍柴动力 11,100 112,998.00 0.27

100 002371 北方华创 500 112,650.00 0.27

101 601669 中国电建 15,900 112,572.00 0.27

102 601009 南京银行 10,600 110,452.00 0.26

103 600111 北方稀土 4,400 110,220.00 0.26

104 601818 光大银行 35,000 107,450.00 0.25

105 000100 TCL科技 28,800 107,136.00 0.25

106 688111 金山办公 400 105,796.00 0.25

107 002709 天赐材料 2,400 105,264.00 0.25

108 002311 海大集团 1,700 104,941.00 0.25

109 601658 邮储银行 22,700 104,874.00 0.25

110 600426 华鲁恒升 3,100 102,765.00 0.24

111 600019 宝钢股份 18,200 101,738.00 0.24

112 600588 用友网络 4,200 101,514.00 0.24

113 600905 三峡能源 17,963 101,490.95 0.24

114 600999 招商证券 7,500 99,750.00 0.24

115 601857 中国石油 19,600 97,412.00 0.23

116 000776 广发证券 6,200 96,038.00 0.23

117 600958 东方证券 10,712 95,765.28 0.23


118 600760 中航沈飞 1,620 94,980.60 0.23

119 688008 澜起科技 1,500 93,900.00 0.22

120 002050 三花智控 4,410 93,580.20 0.22

121 002179 中航光电 1,620 93,571.20 0.22

122 300450 先导智能 2,300 92,575.00 0.22

123 600196 复星医药 2,600 91,624.00 0.22

124 600010 包钢股份 46,400 89,088.00 0.21

125 002180 纳思达 1,700 88,213.00 0.21

126 688012 中微公司 900 88,209.00 0.21

127 300661 圣邦股份 500 86,300.00 0.20

128 300408 三环集团 2,800 85,988.00 0.20

129 002241 歌尔股份 5,100 85,833.00 0.20

130 600029 南方航空 11,200 85,120.00 0.20

131 000963 华东医药 1,800 84,240.00 0.20

132 601989 中国重工 24,000 83,760.00 0.20

133 601615 明阳智能 3,300 83,358.00 0.20

133 001979 招商蛇口 6,600 83,358.00 0.20

135 300316 晶盛机电 1,300 82,628.00 0.20

136 000538 云南白药 1,520 82,627.20 0.20

137 600150 中国船舶 3,700 82,436.00 0.20

138 300751 迈为股份 200 82,368.00 0.20

139 601006 大秦铁路 12,100 80,828.00 0.19

140 601939 建设银行 14,300 80,509.00 0.19

141 000938 紫光股份 4,120 80,381.20 0.19

142 000596 古井贡酒 300 80,070.00 0.19

143 000733 振华科技 700 79,961.00 0.19

144 600926 杭州银行 6,100 79,788.00 0.19

145 601377 兴业证券 13,900 79,786.00 0.19

146 600745 闻泰科技 1,500 78,870.00 0.19

147 300782 卓胜微 680 77,724.00 0.18

148 002493 荣盛石化 6,250 76,875.00 0.18


149 600795 国电电力 18,000 76,860.00 0.18

150 600763 通策医疗 500 76,495.00 0.18

151 601138 工业富联 8,200 75,276.00 0.18

152 600600 青岛啤酒 700 75,250.00 0.18

153 600941 中国移动 1,100 74,437.00 0.18

154 601633 长城汽车 2,500 74,050.00 0.18

155 000166 申万宏源 18,500 73,630.00 0.17

156 601186 中国铁建 9,500 73,435.00 0.17

157 603659 璞泰来 1,400 72,646.00 0.17

158 300763 锦浪科技 400 72,020.00 0.17

159 601838 成都银行 4,700 71,910.00 0.17

160 603806 福斯特 1,080 71,755.20 0.17

161 600547 山东黄金 3,740 71,658.40 0.17

162 601600 中国铝业 16,000 71,520.00 0.17

163 000768 中航西飞 2,800 71,260.00 0.17

164 002001 新 和 成 3,796 71,175.00 0.17

165 600233 圆通速递 3,500 70,315.00 0.17

166 300496 中科创达 700 70,210.00 0.17

167 600176 中国巨石 5,090 69,783.90 0.17

168 600886 国投电力 6,400 69,312.00 0.16

169 600011 华能国际 9,100 69,251.00 0.16

170 601995 中金公司 1,800 68,634.00 0.16

171 600346 恒力石化 4,400 68,332.00 0.16

172 300759 康龙化成 1,000 68,000.00 0.16

173 600015 华夏银行 13,100 67,989.00 0.16

174 601100 恒立液压 1,060 66,939.00 0.16

175 600584 长电科技 2,900 66,845.00 0.16

176 600383 金地集团 6,500 66,495.00 0.16

177 605117 德业股份 200 66,240.00 0.16

178 603369 今世缘 1,300 66,170.00 0.16

179 603993 洛阳钼业 14,500 65,975.00 0.16


180 601111 中国国航 6,200 65,720.00 0.16

181 002821 凯莱英 440 65,120.00 0.15

182 601066 中信建投 2,700 64,125.00 0.15

183 600188 兖矿能源 1,900 63,802.00 0.15

184 002202 金风科技 5,800 63,800.00 0.15

185 600132 重庆啤酒 500 63,690.00 0.15

186 002074 国轩高科 2,200 63,426.00 0.15

187 002920 德赛西威 600 63,204.00 0.15

188 600115 中国东航 11,400 63,042.00 0.15

189 600085 同仁堂 1,400 62,552.00 0.15

190 002252 上海莱士 9,700 61,498.00 0.15

191 000425 徐工机械 12,100 61,347.00 0.15

192 601877 正泰电器 2,200 60,940.00 0.14

193 601868 中国能建 26,600 60,914.00 0.14

194 000876 新 希 望 4,700 60,677.00 0.14

195 601800 中国交建 7,400 59,570.00 0.14

196 601117 中国化学 7,500 59,550.00 0.14

197 601788 光大证券 4,000 59,480.00 0.14

198 600460 士兰微 1,800 59,022.00 0.14

199 600741 华域汽车 3,377 58,523.41 0.14

200 000157 中联重科 10,700 58,208.00 0.14

201 688396 华润微 1,100 57,915.00 0.14

202 300454 深信服 500 56,275.00 0.13

203 603392 万泰生物 437 55,367.90 0.13

204 600845 宝信软件 1,230 55,104.00 0.13

205 300207 欣旺达 2,600 54,990.00 0.13

206 002648 卫星化学 3,540 54,870.00 0.13

207 601901 方正证券 8,600 54,868.00 0.13

207 002601 龙佰集团 2,900 54,868.00 0.13

209 000895 双汇发展 2,100 54,453.00 0.13

210 000786 北新建材 2,100 54,348.00 0.13


211 600989 宝丰能源 4,500 54,315.00 0.13

212 688036 传音控股 683 54,312.16 0.13

213 603019 中科曙光 2,440 54,021.60 0.13

214 002736 国信证券 6,000 53,280.00 0.13

215 601689 拓普集团 900 52,722.00 0.12

216 300999 金龙鱼 1,200 52,272.00 0.12

217 000301 东方盛虹 4,000 52,160.00 0.12

218 601021 春秋航空 800 51,400.00 0.12

219 601336 新华保险 1,700 51,136.00 0.12

220 603833 欧派家居 420 51,042.60 0.12

221 002007 华兰生物 2,250 50,917.50 0.12

222 601238 广汽集团 4,600 50,738.00 0.12

223 600219 南山铝业 15,400 50,358.00 0.12

224 601618 中国中冶 15,500 49,290.00 0.12

225 002555 三七互娱 2,700 48,870.00 0.12

226 000723 美锦能源 5,300 47,806.00 0.11

227 603882 金域医学 600 46,920.00 0.11

228 000069 华侨城Ａ 8,700 46,371.00 0.11

229 002008 大族激光 1,800 46,170.00 0.11

230 300769 德方纳米 200 45,918.00 0.11

231 600674 川投能源 3,700 45,251.00 0.11

232 002236 大华股份 4,000 45,240.00 0.11

233 000977 浪潮信息 2,100 45,192.00 0.11

234 300413 芒果超媒 1,500 45,030.00 0.11

235 300957 贝泰妮 300 44,772.00 0.11

236 300433 蓝思科技 4,200 44,226.00 0.10

237 300601 康泰生物 1,400 44,142.00 0.10

238 603899 晨光股份 800 43,984.00 0.10

239 003816 中国广核 16,100 43,309.00 0.10

240 002120 韵达股份 2,980 42,852.40 0.10

241 300628 亿联网络 700 42,413.00 0.10


242 603185 上机数控 400 42,340.00 0.10

243 600039 四川路桥 3,800 42,256.00 0.10

244 600884 杉杉股份 2,300 41,860.00 0.10

245 002841 视源股份 700 41,328.00 0.10

246 688005 容百科技 600 41,250.00 0.10

247 601155 新城控股 2,000 41,000.00 0.10

248 002602 世纪华通 10,680 40,690.80 0.10

249 601878 浙商证券 4,000 39,720.00 0.09

250 688561 奇安信 600 39,462.00 0.09

251 300033 同花顺 400 39,444.00 0.09

252 601360 三六零 6,000 39,240.00 0.09

253 688126 沪硅产业 2,200 38,742.00 0.09

254 600332 白云山 1,300 38,727.00 0.09

255 601799 星宇股份 300 38,211.00 0.09

256 002756 永兴材料 400 36,868.00 0.09

257 603486 科沃斯 500 36,470.00 0.09

258 000708 中信特钢 2,100 36,036.00 0.09

259 600918 中泰证券 5,600 35,896.00 0.09

260 002938 鹏鼎控股 1,300 35,672.00 0.08

261 300223 北京君正 500 35,220.00 0.08

262 600061 国投资本 5,496 35,119.44 0.08

263 601319 中国人保 6,600 34,452.00 0.08

264 300529 健帆生物 1,100 34,067.00 0.08

265 000408 藏格矿业 1,300 33,761.00 0.08

266 601865 福莱特 1,000 33,310.00 0.08

267 002916 深南电路 460 33,189.00 0.08

268 603260 合盛硅业 400 33,176.00 0.08

269 600183 生益科技 2,300 33,143.00 0.08

270 600362 江西铜业 1,900 33,117.00 0.08

271 600018 上港集团 6,200 33,108.00 0.08

272 603290 斯达半导 100 32,930.00 0.08


273 002414 高德红外 2,980 32,780.00 0.08

274 601998 中信银行 6,500 32,370.00 0.08

275 300595 欧普康视 900 32,130.00 0.08

276 601898 中煤能源 3,700 31,894.00 0.08

277 600803 新奥股份 1,900 30,590.00 0.07

278 601216 君正集团 7,400 29,526.00 0.07

279 603195 公牛集团 200 28,652.00 0.07

280 688303 大全能源 600 28,608.00 0.07

281 002064 华峰化学 4,100 27,880.00 0.07

282 688187 时代电气 500 27,285.00 0.06

283 688363 华熙生物 200 27,056.00 0.06

284 600606 绿地控股 9,038 26,933.24 0.06

285 002600 领益智造 5,900 26,786.00 0.06

286 300919 中伟股份 400 26,244.00 0.06

287 600025 华能水电 3,900 25,740.00 0.06

288 601881 中国银河 2,700 25,083.00 0.06

289 688169 石头科技 101 25,022.75 0.06

290 601966 玲珑轮胎 1,200 24,576.00 0.06

291 601808 中海油服 1,400 23,212.00 0.06

292 688065 凯赛生物 360 22,064.40 0.05

293 002032 苏 泊 尔 400 19,784.00 0.05

294 605499 东鹏饮料 100 17,790.00 0.04

295 300979 华利集团 300 17,133.00 0.04

296 000877 天山股份 2,000 17,040.00 0.04

297 601236 红塔证券 2,110 15,614.00 0.04

298 000800 一汽解放 2,000 15,460.00 0.04

299 601698 中国卫通 1,000 11,420.00 0.03

300 001289 龙源电力 500 9,135.00 0.02

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 301122 采纳股份 112 5,788.16 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 2,842,425.00 1.36

2 300750 宁德时代 879,795.00 0.42

3 002821 凯莱英 721,343.00 0.34

4 000792 盐湖股份 663,511.00 0.32

5 000858 五 粮 液 653,640.00 0.31

6 000596 古井贡酒 615,927.94 0.29

7 603392 万泰生物 462,965.00 0.22

8 300059 东方财富 444,793.00 0.21

9 002371 北方华创 408,725.00 0.19

10 000333 美的集团 397,636.00 0.19

11 002594 比亚迪 384,154.00 0.18

12 000568 泸州老窖 378,823.00 0.18

13 603195 公牛集团 348,715.00 0.17

14 601799 星宇股份 337,638.00 0.16

15 300274 阳光电源 336,296.00 0.16

16 002466 天齐锂业 332,573.00 0.16

17 000725 京东方Ａ 310,545.00 0.15

18 300782 卓胜微 309,088.00 0.15

19 002415 海康威视 306,001.00 0.15

20 300124 汇川技术 303,743.00 0.14

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300750 宁德时代 5,161,529.87 2.46

2 000858 五 粮 液 2,865,734.00 1.37

3 000333 美的集团 2,294,822.00 1.09

4 002594 比亚迪 1,968,258.00 0.94

5 300059 东方财富 1,828,147.60 0.87

6 002415 海康威视 1,543,199.00 0.74

7 002475 立讯精密 1,403,379.00 0.67

8 000568 泸州老窖 1,359,449.00 0.65

9 000651 格力电器 1,349,959.00 0.64

10 002142 宁波银行 1,215,040.00 0.58

11 300760 迈瑞医疗 1,187,360.00 0.57

12 002714 牧原股份 1,157,526.00 0.55

13 000001 平安银行 1,151,999.00 0.55

14 000725 京东方Ａ 1,097,901.00 0.52

15 300274 阳光电源 1,077,498.00 0.51

16 300124 汇川技术 1,032,836.00 0.49

17 000002 万 科Ａ 1,002,795.00 0.48

18 002821 凯莱英 961,159.00 0.46

19 002812 恩捷股份 939,981.00 0.45

20 002466 天齐锂业 926,324.00 0.44

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 35,112,104.00

卖出股票收入（成交）总额 77,469,890.70

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。根据基金合同规定，本基金可投资于以标的指数为基础资产的股指期货，并在相关法律法规的限制下，起到配合基金日常投资管理需要，降低交易成本和跟踪误差的作用。报告期内，本基金严格遵守既定投资政策和投资目的，进行股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为950万元、4183万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成


单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 427,641.72

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 427,641.72

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

1,028 8,341.13 2,203,790.00 25.7011 6,370,889.00 74.2989
% %

9.2 期末上市基金前十名持有人

序 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
号

1 陕西省国际信托股份有限公司 1,301,410.00 15.18%

2 中信建投证券股份有限公司 883,980.00 10.31%

3 甄红 243,700.00 2.84%

4 郭江 132,200.00 1.54%

5 金佳 98,900.00 1.15%

6 张明君 92,060.00 1.07%

7 谌雪予 85,200.00 0.99%

8 夏洁 83,000.00 0.97%

9 周勇 80,000.00 0.93%

10 张义明 75,100.00 0.88%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份 占基金总份额比例

）

基金管理人所有从业人员持有本基金 - -

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年04月13日)基金份额总额 281,908,783.00

本报告期期初基金份额总额 34,674,679.00

本报告期基金总申购份额 4,500,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 30,600,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -


本报告期期末基金份额总额 8,574,679.00

注：基金拆分变动份额包括份额折算份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经永赢基金管理有限公司董事会审议通过，黄庆先生不再担任公司首席信息官职务，徐翔先生不再担任公司副总经理职务。本基金管理人已分别于2022年7月30日、2022年10月22日在规定信息披露媒介登载了高级管理人员变更公告。上述变更事项已按有关规定向监管机构报备。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所的报酬为30,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

野村
东方

国际 1 - - - - -

证券
长江

证券 2 10,378,350.80 9.43% 7,492.84 9.48% -

广发

证券 2 72,877,244.03 66.23% 52,213.75 66.04% -

国海 新
证券 2 362,010.00 0.33% 257.56 0.33% 增

华创

证券 2 16,493,648.05 14.99% 11,896.44 15.05% -

上海 新
证券 2 - - - - 增

中金

公司 2 9,922,094.67 9.02% 7,205.48 9.11% -

中信

证券 2 - - - - -

安信

证券 3 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

野村东方国际

证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -


广发证券 - - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

上海证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

永赢沪深300交易型开放式

1 指数证券投资基金2021年第 中国证监会规定媒介 2022-01-22

4季度报告

永赢沪深300交易型开放式

2 指数证券投资基金2021年年 中国证监会规定媒介 2022-03-26

度报告

永赢沪深300交易型开放式

3 指数证券投资基金2022年第 中国证监会规定媒介 2022-04-22

1季度报告

永赢基金管理有限公司关于

旗下管理的上海证券交易所 中国证监会规定媒介

4 上市ETF实施申赎业务多码 2022-06-18

合一的公告

永赢沪深300交易型开放式

5 指数证券投资基金2022年第 中国证监会规定媒介 2022-07-20

2季度报告

永赢基金管理有限公司高级 中国证监会规定媒介

6 管理人员变更公告 2022-07-30

永赢基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介

7 办公地址变更的公告 2022-08-01

永赢沪深300交易型开放式

8 指数证券投资基金2022年中 中国证监会规定媒介 2022-08-30

期报告

永赢沪深300交易型开放式

9 指数证券投资基金基金产品 中国证监会规定媒介 2022-09-29

资料概要更新(2022年第1号)


永赢沪深300交易型开放式

10 指数证券投资基金更新招募 中国证监会规定媒介 2022-09-29

说明书(2022年第1号)

永赢基金管理有限公司高级 中国证监会规定媒介

11 管理人员变更公告 2022-10-22

永赢沪深300交易型开放式

12 指数证券投资基金2022年第 中国证监会规定媒介 2022-10-26

3季度报告

永赢基金管理有限公司关于

13 设立香港子公司及获批相关 中国证监会规定媒介 2022-11-16

业务牌照的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

1 20220428 - 2022 4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 0.00 0.00%
机 1030

构 20221031 - 2022

2 1031,20221109~ 935,436.00 22,319,296.00 22,370,752.00 883,980.00 10.31%
20221109

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在可能因单一投资者持有基
金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换 运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；

2.《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；


4.《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新（如
有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦
21、22、23、27层
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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