永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢沪深300ETF

场内简称 永赢300

基金主代码 515930

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年04月13日

报告期末基金份额总额 12,174,679.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将
年化跟踪误差控制在2%以内，日均跟踪偏离度
的绝对值控制在0.2%以内。主要投资策略有：
投资策略 股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资
策略、融资及转融通证券出借业务投资策略和
存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高
风险收益特征 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟


踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 -180,796.75

2.本期利润 -9,693,774.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.7616

4.期末基金资产净值 58,679,957.74

5.期末基金份额净值 4.8198

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -13.72% 0.85% -15.16% 0.89% 1.44% -0.04%

过去六个月 -7.49% 1.17% -9.89% 1.19% 2.40% -0.02%

过去一年 -18.07% 1.16% -21.81% 1.18% 3.74% -0.02%

自基金合同 25.45% 1.20% 0.95% 1.23% 24.50% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

万纯先生，北京大学硕士，
8年证券相关从业经验。曾
任中国证券登记结算有限
权益投资部 责任公司技术部基金业务
指数与数量 组经理助理，平安基金管
万纯 投资部副总 2020-04-13 - 8 理有限公司指数投资部基
监/基金经 金经理助理。现任永赢基
理 金管理有限公司权益投资
部指数与数量投资部副总
监（主持工作）兼权益投
资部智能投研部副总监

（主持工作）。

罗少 基金经理助 2021-12-22 2022-09-1 4 罗少文先生，北京大学金
文 理 3 融学硕士，4年证券相关从


业经验。曾任国泰基金管
理有限公司量化研究员，
现任永赢基金管理有限公
司权益投资部基金经理助
理。

张璐先生，上海交通大学
硕士研究生，8年证券相关
从业经验。曾任上海东方
证券资产管理有限公司量
化研究员，华泰证券（上
张璐 基金经理助 2022-09-13 - 8 海）资产管理有限公司量
理 化研究员、基金经理，锐
方（上海）投资管理有限
公司投资经理，永赢基金
管理有限公司投资经理，
现任永赢基金管理有限公
司权益投资部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。


本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年三季度，A股走势整体以震荡下跌为主，其中沪深300下跌15.16%、中证500下跌11.47%、创业板指下跌18.56%。受海外加息周期影响，价值风格强于成长风格，中小盘股略强于大盘股。行业层面，受能源危机和夏季电力紧张影响，上游的煤炭和石油石化表现相对较好，公用事业也跌幅较小；跌幅相对较深的包括业绩不及预期的建材，以及预期景气度将下行且前期相对拥挤的赛道股：新能源、汽车和电子。

报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢沪深300ETF基金份额净值为4.8198元，本报告期内，基金份额净值增长率为-13.72%，同期业绩比较基准收益率为-15.16%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）


1 权益投资 53,470,492.53 90.80

其中：股票 53,470,492.53 90.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 5,405,958.32 9.18
计

8 其他资产 8,704.18 0.01

9 合计 58,885,155.03 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 712,826.88 1.21

B 采矿业 1,694,927.20 2.89

C 制造业 30,921,082.06 52.69

D 电力、热力、燃气及水生 1,554,791.69 2.65
产和供应业

E 建筑业 1,096,389.02 1.87

F 批发和零售业 135,661.00 0.23

G 交通运输、仓储和邮政业 1,500,399.04 2.56

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 1,729,765.98 2.95
术服务业

J 金融业 11,042,398.06 18.82

K 房地产业 1,116,661.00 1.90

L 租赁和商务服务业 744,941.00 1.27


M 科学研究和技术服务业 630,379.64 1.07

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 20,655.00 0.04

Q 卫生和社会工作 420,912.78 0.72

R 文化、体育和娱乐业 57,339.00 0.10

S 综合 - -

合计 53,379,129.35 90.97

注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 83,884.18 0.14

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,657.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 3,822.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 91,363.18 0.16

注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600519 贵州茅台 1,768 3,310,580.00 5.64

2 300750 宁德时代 4,300 1,723,827.00 2.94

3 601318 中国平安 32,800 1,363,824.00 2.32

4 600036 招商银行 37,600 1,265,240.00 2.16

5 000858 五 粮 液 5,738 971,041.74 1.65

6 601012 隆基绿能 18,672 894,575.52 1.52

7 600900 长江电力 34,800 791,352.00 1.35

8 601166 兴业银行 44,200 735,930.00 1.25

9 000333 美的集团 14,924 735,902.44 1.25

10 002594 比亚迪 2,700 680,427.00 1.16

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 688153 唯捷创芯 826 28,282.24 0.05

2 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03

3 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02

4 301122 采纳股份 112 7,076.16 0.01

5 301256 华融化学 603 4,745.61 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量 合约市 公允价值变

代码 名称 （买/ 值(元) 动（元） 风险说明

卖）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） -220,893.96

股指期货投资本期公允价值变动（元） -220,500.00

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。根据基金合同规定，本基金可投资于以标的指数为基础资产的股指期货，并在相关法律法规的限制下，起到配合基金日常投资管理需要，降低交易成本和跟踪误差的作用。报告期内，本基金严格遵守既定投资政策和投资目的，进行股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为350万元、300万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,704.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 8,704.18

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限 占基金资 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 部分的公 产净值比 说明

允价值 例（％）

1 688153 唯捷创芯 28,282.2 0.05 新股限售

4

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 13,074,679.00

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 900,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 12,174,679.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 20220701 - 2 4,100,000.00 0.00 0.00 4,100,000.00 33.68%
构 0220930

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单一
投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持 续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；

2.《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.《永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
2022年10月26日
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