中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 添富中证 800ETF

场内简称 800ETF

基金主代码 515800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 08 日

报告期末基金份额总额(份) 7,440,187,198.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如
投资策略 流动性不足等）导致本基金无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合
理的投资方法构建本基金的实际投资组合，
追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，


年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制
规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：
资产配置策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资
及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金。同时本基金为指数基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指
数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

注：扩位证券简称：800ETF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30
日)

1.本期已实现收益 7,155,588.76

2.本期利润 -143,194,360.67

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0191

4.期末基金资产净值 6,507,747,627.61

5.期末基金份额净值 0.8747

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -2.21% 0.82% -3.27% 0.83% 1.06% -0.01%
个月

过去六 -0.66% 1.02% -1.76% 1.03% 1.10% -0.01%
个月

过去一 -10.11% 0.93% -11.97% 0.93% 1.86% 0.00%
年

过去三 -27.24% 1.03% -32.41% 1.04% 5.17% -0.01%
年
自基金

合同生 -2.12% 1.14% -7.28% 1.14% 5.16% 0.00%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 10 月 08 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：复旦大学经
济学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
从业经历：2014
年 7 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，历任
金融工程助理分
析师、指数与量
化投资部分析

师。2019 年 4 月
15 日至 2023 年
8 月 29 日任中证
银行交易型开放
式指数证券投资
本基金的 2019 年 10 基金联接基金的
乐无穹 基金经理 月 08 日 - 10 基金经理。2019
年 7 月 26 日至
2024 年 4 月 19
日任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2019 年 10 月 8
日至今任中证

800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 4 月
29 日至 2022 年
11 月 21 日任汇
添富中证人工智
能主题交易型开
放式指数证券投


资基金的基金经
理。2021 年 7 月
8 日至今任汇添
富中证沪港深互
联网交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 7 月
27 日至今任汇添
富中证芯片产业
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2021 年 9 月 27
日至今任汇添富
中证沪港深科技
龙头交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 9 月
29 日至今任汇添
富中证 800 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。2021 年 9 月
29 日至今任汇添
富中证沪港深科
技龙头指数型发
起式证券投资基
金的基金经理。
2021 年 10 月 26
日至 2022 年 10
月 30 日任汇添
富恒生科技指数
型发起式证券投
资基金（QDII）
的基金经理。

2021 年 10 月 29
日至今任汇添富
MSCI 中国 A50 互
联互通交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 12
月 28 日至今任


汇添富中证沪港
深云计算产业指
数型发起式证券
投资基金的基金
经理。2022 年 1
月 11 日至 2023
年 11 月 28 日任
汇添富 MSCI 中
国 A50 互联互通
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2022 年 3
月 29 日至 2022
年 11 月 21 日任
汇添富中证人工
智能主题交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2022 年 6 月 13
日至 2023 年 9

月 28 日任中证
长三角一体化发
展主题交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。

2022 年 7 月 29
日至 2024 年 2

月 7 日任汇添富
中证 1000 交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2022 年
8 月 31 日至今任
汇添富恒生科技
交易型开放式指
数证券投资基金
（QDII）的基金
经理。2022 年

10 月 31 日至今
任汇添富恒生科
技交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基


金（QDII）的基
金经理。2022 年
12 月 7 日至今任
汇添富恒生香港
上市生物科技交
易型开放式指数
证券投资基金

（QDII）的基金
经理。2023 年 4
月 13 日至今任
汇添富恒生指数
型证券投资基金
（QDII-LOF）的
基金经理。2023
年 5 月 24 日至
今任汇添富中证
国新央企股东回
报交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2023 年 6 月 19
日至今任汇添富
中证 1000 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。2023 年 8 月
23 日至今任汇添
富中证智能汽车
主题交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2023 年 12
月 28 日至今任
汇添富国证港股
通创新药交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2024 年 2
月 5 日至今任汇
添富 MSCI 美国
50 交易型开放式
指数证券投资基
金（QDII）的基
金经理。2024 年
3 月 1 日至今任


汇添富恒生香港
上市生物科技交
易型开放式指数
证券投资基金发
起式联接基金

（QDII）的基金
经理。2024 年 4
月 1 日至今任汇
添富中证信息技
术应用创新产业
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2024 年 4 月 19
日至今任汇添富
国证港股通创新
药交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基
金的基金经理。

国籍：中国。学
历：中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资

格：证券投资基
金从业资格。从
业经历：曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
本基金的 化投资部基金经
基金经理, 理助理。2015 年
过蓓蓓 指数与量 2019 年 10 - 13 6 月加入汇添富
化投资部 月 08 日 基金管理股份有
副总监 限公司，现任指
数与量化投资部
副总监。2015 年
8 月 3 日至今任
汇添富中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2015
年 8 月 3 日至

2023 年 4 月 13
日任中证金融地


产交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2015 年 8 月 3 日
至 2023 年 4 月 6
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015
年 8 月 3 日至今
任中证医药卫生
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2015 年 8 月 3 日
至今任中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2015 年 8 月
18 日至 2023 年
8 月 29 日任汇添
富深证 300 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。2015 年 8 月
18 日至 2023 年
5 月 22 日任深证
300 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2016 年 12
月 22 日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2016
年 12 月 29 日至
2022 年 12 月 1
日任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
(LOF)的基金经
理。2018 年 5 月


23 日至今任汇添
富中证新能源汽
车产业指数型发
起式证券投资基
金（LOF）的基
金经理。2018 年
10 月 23 日至

2023 年 5 月 22
日任中证银行交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2019
年 3 月 26 日至
今任汇添富中证
医药卫生交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019 年 4 月 15
日至 2022 年 6

月 13 日任中证
银行交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2019
年 10 月 8 日至
今任中证 800 交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2021
年 2 月 1 日至今
任汇添富国证生
物医药交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 6 月
3 日至今任汇添
富中证新能源汽
车产业交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 9 月
29 日至 2023 年
5 月 18 日任汇添
富中证 800 交易
型开放式指数证


券投资基金联接
基金的基金经

理。2022 年 2 月
28 日至 2022 年
10 月 31 日任汇
添富国证生物医
药交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2022 年
8 月 15 日至今任
汇添富纳斯达克
生物科技交易型
开放式指数证券
投资基金

（QDII）的基金
经理。2022 年 9
月 26 日至今任
汇添富中证中药
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2022 年 10 月 20
日至 2024 年 4

月 8 日任汇添富
中证 100 交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2022 年

12 月 2 日至今任
汇添富中证中药
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金

（LOF）的基金
经理。2023 年 3
月 14 日至今任
汇添富纳斯达克
生物科技交易型
开放式指数证券
投资基金发起式
联接基金

（QDII）的基金
经理。2023 年 3
月 30 日至今任
汇添富纳斯达克


100 交易型开放
式指数证券投资
基金（QDII）的
基金经理。2023
年 8 月 2 日至今
任汇添富纳斯达
克 100 交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金（QDII）
的基金经理。

2023 年 8 月 23
日至今任汇添富
黄金及贵金属证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。

注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理
活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度资本市场继续震荡，5 月出现小幅回暖行情，6 月再度进入调整。

6 月美联储议息会议维持基准利率不变，已是去年 9 月以来连续第七次维持利率不变。
当前美国通胀水平仍略高于政策目标，但今年以来持续改善并不断接近目标水平，市场预计今年晚些有望出现降息及适度放松的政策。

国内经济方面，二季度数据依然存在结构分化，出口高景气，但生产、投资、消费较弱。5 月工业增加值增速 5.6%，环比走弱并弱于预期；5 月固定资产投资同比增速 3.5%，较上月小幅放缓；社会消费品零售总额累计同比增速 3.7%，增速较上月提升，但略低于市场预期。
政策方面，今年 4 月《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》印发，为资本市场第三个“国九条”。随后，证监会、交易所各项配套制度规则也陆续
发布，“1+N”政策体系有望快速推进落地。此次“国九条”围绕“强监管、防风险、推动高质量发展”的主线，有望推动市场改革持续深化、吸引长期资金入市，未来增量政策也值得期待。

结合经济温和修复、交易情绪改善等积极因素，A 股投资机会值得关注。

中证 800 指数是 A 股市场代表性宽基指数，覆盖 A 股数千只个股中市值较大、流动性较
好的前 800 只股票，风格均衡，是 A 股市场核心资产的代表。而 800ETF 及其联接基金则是
这一代表性指数的产品化形式，为投资者提供了整体配置国内权益资产的优质工具。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-2.21%。同期业绩比较基准收益率为-3.27%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,389,691,822.81 97.93

其中：股票 6,389,691,822.81 97.93

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 298,022.21 0.00

其中：债券 298,022.21 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 63,776,397.04 0.98

8 其他资产 71,132,155.92 1.09

9 合计 6,524,898,397.98 100.00

注：此处股票投资项含可退替代款估值增值，而“报告期末按行业分类的股票投资组合”章
节的合计项不含可退替代款估值增值，最终导致两者在金额上不相等。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 70,959,298.60 1.09

B 采矿业 368,404,367.56 5.66

3,493,704,780.8

C 制造业 53.69
9

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 290,073,180.01 4.46

E 建筑业 124,267,004.40 1.91

F 批发和零售业 46,576,394.79 0.72

G 交通运输、仓储和邮政业 212,816,511.20 3.27

H 住宿和餐饮业 5,088,888.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务业 332,053,587.13 5.10

1,224,242,433.3

J 金融业 18.81
4

K 房地产业 62,529,659.66 0.96

L 租赁和商务服务业 50,933,968.58 0.78

M 科学研究和技术服务业 49,709,214.87 0.76

N 水利、环境和公共设施管理业 7,316,478.50 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,804,329.00 0.03

Q 卫生和社会工作 22,991,811.68 0.35

R 文化、体育和娱乐业 23,328,563.60 0.36

S 综合 2,887,808.00 0.04

6,389,688,279.8

合计 98.19
1

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 3,716.00 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,716.00 0.00

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细


占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

贵州茅

1 600519 170,415 250,065,266.85 3.84
台

宁德时

2 300750 715,140 128,746,654.20 1.98
代

中国平

3 601318 2,917,156 120,653,572.16 1.85
安

招商银

4 600036 3,354,700 114,697,193.00 1.76
行

长江电

5 600900 3,317,540 95,943,256.80 1.47
力

美的集

6 000333 1,323,261 85,350,334.50 1.31
团

紫金矿

7 601899 4,467,100 78,486,947.00 1.21
业

兴业银

8 601166 3,941,500 69,449,230.00 1.07
行

五 粮

9 000858 526,329 67,391,165.16 1.04
液

10 002594 比亚迪 245,240 61,371,310.00 0.94

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产
公允价值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例

（元）

（％）


1 400174 中天 3 371,600 3,716.00 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 298,022.21 0.00

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 298,022.21 0.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

升 24 转

1 113685 2,980 298,022.21 0.00
债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量

公允价值变动

代码 名称 （买/ 合约市值（元） 风险说明

（元）

卖）

IC2407 IC2407 28.00 27,538,560.00 -1,364,560.00

IF2407 IF2407 80.00 82,488,000.00 -1,621,260.00

公允价值变动总额合计（元） -2,985,820.00

股指期货投资本期收益（元） -581,567.90

股指期货投资本期公允价值变动（元） -2,351,940.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交 易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 14,565,071.32

2 应收证券清算款 56,567,084.60

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 71,132,155.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

公允价值（元） 值比例（％） 情况说明

重大事项
1 400174 中天 3 3,716.00 0.00

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 7,630,187,198.00

本报告期基金总申购份额 655,500,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 845,500,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7,440,187,198.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中证 800 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《中证 800 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内中证 800 交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 07 月 19 日
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