中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 添富中证 800ETF

场内简称 800ETF

基金主代码 515800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 8 日

报告期末基金份额总额 4,441,437,198.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证 800 指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

注:扩位证券简称为 800ETF。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 118,374,222.40

2.本期利润 -363,963,961.83

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0792

4.期末基金资产净值 4,033,723,919.41

5.期末基金份额净值 0.9082

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -9.54% 2.00% -8.66% 2.00% -0.88% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本《基金合同》生效之日为 2019 年 10 月 08 日，截至本报告期末，基金成立未满 6 个月；本
基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 10 月 08 日）起 6 个月，截止本报告期末，本基
金尚处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。
学历：复旦大
学经济学硕

士。相关业务
资格：证券投
添富中证银 资基金从业资
行 ETF联接、 格。从业经历：
添富中证长 2014 年 7 月加
乐无穹 三角 ETF、添 2019 年 10 月 8 日 - 6 年 入汇添富基金
富中证 管理股份有限
800ETF 的基 公司，历任金
金经理 融工程助理分
析师、指数与
量化投资部分
析师。2019 年
4 月 15 日至今
任添富中证银
行 ETF 联接的


基金经理，
2019年7月26
日至今任添富
中证长三角
ETF 的基金经
理，2019 年 10
月 8 日至今任
添富中证

800ETF 的基金
经理。

汇添富中证 国籍：中国，
主要消费 学历：中国科
ETF、汇添富 学技术大学金
中证医药卫 融工程博士研
生 ETF、汇添 究生，相关业
富中证能源 务资格：证券
ETF、汇添富 投资基金从业
中证金融地 资格。从业经
产 ETF、汇添 历：曾任国泰
富深证 基金管理有限
300ETF 基 公司金融工程
金、汇添富 部助理分析
深证 300ETF 师、量化投资
联接基金、 部基金经理助
汇添富主要 理。2015 年 6
消费 ETF 联 月加入汇添富
接基金、汇 基金管理股份
过蓓蓓 添富中证生 2019 年 10 月 8 日 - 9 年 有限公司任基
物科技指数 金经理助理，
（LOF）基 2015 年 8 月 3
金、汇添富 日至今任中证
中证中药指 主要消费 ETF
数（LOF）基 基金、中证医
金、汇添富 药卫生 ETF 基
中证新能源 金、中证能源
汽车产业指 ETF 基金、中
数（LOF）基 证金融地产
金、中证银 ETF 基金、汇
行 ETF基金、 添富中证主要
添富中证医 消费 ETF 联接
药 ETF 联接 基金的基金经
基金、添富 理，2015 年 8
中证银行 月 18 日至今
ETF 联接基 任汇添富深证
金、添富中 300ETF 基金、


证 800ETF基 汇添富深证
金的基金经 300ETF 基金联
理。 接基金的基金
经理，2016 年
12 月 22 日至
今任汇添富中
证生物科技指
数（LOF）基金
的基金经理，
2016 年 12 月
29 日至今任汇
添富中证中药
指数（LOF）基
金的基金经
理，2018 年 5
月 23 日至今
任汇添富中证
新能源汽车产
业指数（LOF）
基金的基金经
理，2018 年 10
月 23 日至今
任中证银行
ETF 基金的基
金经理，2019
年3月26日至
今任添富中证
医药 ETF 联接
基金的基金经
理，2019 年 4
月 15 日至今
任添富中证银
行 ETF 联接基
金的基金经
理，2019 年 10
月 8 日至今任
添富中证

800ETF 基金的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2020 年一季度，新冠病毒的爆发和石油价格波动等因素对全球经济产生了较大影响。从国内的情况来看，1-2 月的影响较大。统计局 3 月公布数据显示，1-2 月规模以上工业增加值同比降13.5%，1-2 月全国固定资产投资同比下降 24.5%；1-2 月社会消费品零售总额同比名义下降 20.5%，实际下降 23.7%。3 月以来，随着复工复产的推进和内需的恢复，预计环比数据将有所改善，但一季度整体 GDP 增速下行压力仍较大。从海外的情况来看，目前疫情仍在发展中，对经济的影响还有待后续观察防控措施的有效性和生产恢复的情况。

稳增长、稳就业成为今年经济工作的重点。中央政治局会议强调要加大调节力度稳增长，提出要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。

全球来看，受疫情影响，一季度金融资产价格波动显著提升。欧佩克维也纳会议未能达成减产协议，沙特宣布将大幅下调 4 月原油售价，大幅提高原油产量，国际原油价格大跌。美股下跌幅度较大，多次触发熔断，债券和黄金等避险类资产也出现了一定程度的下跌。对此全球央行积极出台政策应对，美联储继降息和启动商业票据融资机制后，又宣布不限量按需买入美债等支持政策，市场对于流动性的担忧有所缓解。

A 股市场在春节前后受到国内疫情影响出现调整，随着国内疫情得到较好控制，市场风险偏
好再次提升。但全球来看疫情发展阶段不同步，海外市场受疫情影响带来的流动性紧张冲击国内市场。国内经济目前开始逐步进入冲击后的修复，逆周期政策有望陆续落地。A 股市场从股息率角度看，当前配置性价比已经非常突出。

中证 800 是 A 股市场代表性宽基指数，是整体配置国内权益类资产的优质工具，截至季末市
盈率为 12.3 倍，位于近年来估值相对低位。

报告期内，本基金处于建仓期阶段。在建仓期结束后，股票投资仓位将基本保持在 95%～100%
之间，以实现有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.9082 元；本报告期基金份额净值增长率为-9.54%，业绩比较基准收益率为-8.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,720,580,174.94 92.17

其中：股票 3,720,580,174.94 92.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 436,321.44 0.01

其中：债券 436,321.44 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 277,525,733.14 6.88

8 其他资产 38,008,773.45 0.94

9 合计 4,036,551,002.97 100.00

注:此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值，最终导致两者在金额上不相等。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 57,877,221.84 1.43

B 采矿业 98,781,890.00 2.45

C 制造业 1,829,908,797.35 45.37

D 电力、热力、燃气及水生产和 85,752,474.33 2.13
供应业

E 建筑业 83,911,273.00 2.08

F 批发和零售业 66,945,995.00 1.66

G 交通运输、仓储和邮政业 95,899,729.00 2.38

H 住宿和餐饮业 2,269,519.00 0.06

I 信息传输、软件和信息技术服 178,230,496.00 4.42
务业

J 金融业 935,790,514.82 23.20

K 房地产业 144,223,134.08 3.58

L 租赁和商务服务业 38,776,298.00 0.96

M 科学研究和技术服务业 19,437,890.40 0.48

N 水利、环境和公共设施管理业 8,801,494.00 0.22

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 4,104,981.00 0.10

Q 卫生和社会工作 32,654,085.74 0.81


R 文化、体育和娱乐业 26,598,564.00 0.66

S 综合 5,675,330.00 0.14

合计 3,715,639,687.56 92.11

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 555,893.00 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,147.31 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 221,623.05 0.01

J 金融业 4,126,274.04 0.10

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,940,490.38 0.12

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601212 白银有色 74,042,600 207,319,280.00 5.14

2 601318 中国平安 2,490,556 172,271,758.52 4.27

3 600519 贵州茅台 116,003 128,879,333.00 3.20

4 600036 招商银行 2,372,100 76,571,388.00 1.90

5 600276 恒瑞医药 711,818 65,508,610.54 1.62


6 000651 格力电器 1,106,740 57,771,828.00 1.43

7 000333 美的集团 1,117,161 54,092,935.62 1.34

8 601166 兴业银行 3,343,600 53,196,676.00 1.32

9 000858 五 粮 液 446,065 51,386,688.00 1.27

10 600030 中信证券 1,958,800 43,407,008.00 1.08

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.10

2 688208 道通科技 14,165 381,605.10 0.01

3 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.01

4 688089 嘉必优 5,546 164,438.90 0.00

5 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 436,321.44 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 436,321.44 0.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 110067 华安转债 2,230 223,000.00 0.01

2 128098 康弘转债 1,152 147,421.44 0.00

3 128100 搜特转债 659 65,900.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（元）

IC2006 IC2006 310300,762,000.00 -24,954,640.00 -

公允价值变动总额合计（元） -24,954,640.00

股指期货投资本期收益（元） 30,202,640.78

股指期货投资本期公允价值变动（元） -46,425,000.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 37,909,993.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 98,779.69


5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 38,008,773.45

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值（元） 值比例（%） 说明

1 601658 邮储银行 4,126,274.04 0.10 新股流通受限

2 688208 道通科技 381,605.10 0.01 新股流通受限

3 688039 当虹科技 221,623.05 0.01 新股流通受限

4 688089 嘉必优 164,438.90 0.00 新股流通受限

5 603353 和顺石油 19,147.31 0.00 新股流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 4,965,437,198.00

报告期期间基金总申购份额 924,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 1,448,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 4,441,437,198.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 70,034,650.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 70,034,650.00


报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.58

注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 比例达 期初 申购 赎回 份额占比
类 序号 到或者 份额 份额 份额 持有份额 （%）
别 超过 20%

的时间

区间

2020年1

1 月1日至1,307,627,911.00 - -1,307,627,911.00 29.44
2020年3

机 月 31 日

构 2020年1

2 月1日至1,134,425,370.00 -154,120,000.00 980,305,370.00 22.07
2020年3

月 31 日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准中证 800 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《中证 800 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内中证 800 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 4 月 21 日
点击查看>>  附件