华夏沪港通恒生交易型开放式指数

证券投资基金

2016年第 3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10

月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏沪港通恒生ETF

场内简称 恒生通

基金主代码 513660

交易代码 513660

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014年12月23日

报告期末基金份额总额 719,000,095份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

差最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代

性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资

目标。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒

生指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基

金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 -

境外资产托管人中文名称 -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)

1.本期已实现收益 38,209,287.91

2.本期利润 194,097,451.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.2463

4.期末基金资产净值 1,472,248,384.71

5.期末基金份额净值 2.0476

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率③ 准差④

过去三个月 13.48% 0.94% 12.86% 0.97% 0.62% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014年12月23日至2016年9月30日）

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

博士。曾任美国纽约

德意志资产管理公司

基金经理及定量股票

研究负责人、美国纽

本基金的 约法兴银行组合经

基金经 理、大成基金国际业

理、数量 务部副总监等。2008

王路 投资部执 2014-12-23 - 18年 年11月加入华夏基

行总经 金管理有限公司，曾

理、首席 任数量投资部总经

量化投资 理，上证原材料交易

官 型开放式指数发起式

证券投资基金基金经

理（2013年3月28

日至2016年3月28

日期间）等。

硕士。2000年4月加

入华夏基金管理有限

本基金的 公司，曾任研究发展

基金经 部总经理、数量投资

张弘弢理、数量 2014-12-23 - 16年 部副总经理，上证能

投资部董 源交易型开放式指数

事总经理 发起式证券投资基金

基金经理（2013年3

月28日至2016年3

月28日期间）等。

清华大学工学硕士。

曾任财富证券助理研

究员，原中关村证券

研究员等。2006年2

本基金的 月加入华夏基金管理

基金经 有限公司，曾任数量

徐猛 理、数量 2015-03-12 - 13年 投资部基金经理助

投资部高 理，上证原材料交易

级副总裁 型开放式指数发起式

证券投资基金基金经

理（2016年1月29

日至2016年3月28

日期间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数，恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的50家蓝筹股票为成份股样本，以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自1969年11月24日起正式发布，是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

3季度，美国经济总体维持稳定，房地产、耐用品等数据超预期，工业、非

农就业数据偏弱，失业率维持在4.9%左右，美联储维持利率不变。油价在40-50

美元之间波动。英国脱欧公投后，欧洲央行决定维持主要再融资利率在零，存款利率在-0.4%不变，并维持资产购置计划在每月800亿欧元（880亿美元）不变。欧元和英镑对美元汇率趋于稳定。日本央行维持利率-0.1%不变，日元对美元汇率维持稳定。中国经济数据有所改善，货币政策维持宽松，一些城市房地产市场价格上涨显着，经济有企稳迹象，人民币对美元汇率相对稳定。中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响，也表现为上涨的走势。

报告期内，本基金完成了应对日常申购赎回等工作，积极控制交易成本和汇率风险，努力为投资者带来更好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年9月30日，本基金份额净值为2.0476元，本报告期份额净值

增长率13.48%，同期经估值汇率调整的恒生指数增长率为12.86%。本基金本报

告期跟踪偏离度为+0.62%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望4季度，预计美国经济将继续温和增长，美联储存在加息的可能性；英

国脱欧公投带来的不确定性将继续被消化，欧洲、日本经济有望维持稳定。国内经济将在刺激政策下继续改善，改革政策的落实和货币宽松政策将会对市场和经济产生较大的影响。

市场方面，如果主要发达国家的经济能够保持稳定，国内经济能够在宽松货币政策、改革红利释放的推动下进一步改善，则目前仍然处于历史相对较低估值水平的恒生指数将会有较好的投资机会；反之，可能面临压力。

本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好成份股调整、应对申购赎回、限制股票替代等工作，并力争和业绩基准保持一致。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 1,428,982,224.42 96.98

其中：普通股 1,428,982,224.42 96.98

存托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 39,039,711.66 2.65

8 其他各项资产 5,410,665.83 0.37

9 合计 1,473,432,601.91 100.00

注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

②本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为1,428,982,224.42元，

占基金资产净值比例为97.06%。

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

中国香港 1,428,982,224.42 97.06

合计 1,428,982,224.42 97.06

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

金融 659,890,480.34 44.82

信息技术 179,004,096.20 12.16

能源 93,714,483.75 6.37

电信服务 120,132,805.78 8.16

公用事业 82,890,406.77 5.63

工业 83,041,142.30 5.64

非必需消费品 39,708,728.50 2.70

必需消费品 23,510,344.21 1.60

房地产 147,089,736.57 9.99

材料 - -

保健 - -

合计 1,428,982,224.42 97.06

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

金额单位：人民币元

所属国 占基金

序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 家（地 数量 公允价值 资产净

（英文） （中文） 券市场 区) （股） 值比例

（％）

TENCENT 腾讯控股 中国香

1 HOLDING 有限公司 00700 香港 港 884,900 162,278,811.19 11.02

SLTD.

HSBC 汇丰控股 中国香

2 HOLDING 有限公司 00005 香港 港 2,920,772 143,714,937.48 9.76

SPLC

AIA 友邦保险 中国香

3 GROUP 控股有限 01299 香港 港 2,688,400 119,319,266.61 8.10

LTD. 公司

CHINA 中国移动 中国香

4 MOBILE 有限公司 00941 香港 港 1,357,000 109,648,360.82 7.45

LTD.

CHINA

CONSTRU 中国建设 中国香

5 CTION 银行股份 00939 香港 港 20,861,000 103,273,997.23 7.01

BANK 有限公司

CORP.

INDUSTRI

AL&

COMMER 中国工商 中国香

6 CIAL 银行股份 01398 香港 港 16,415,000 68,544,189.37 4.66

BANKOF 有限公司

CHINA

LTD.

7 BANKOF 中国银行 03988 香港 中国香 17,863,000 54,443,455.17 3.70

CHINA 股份有限 港

LTD. 公司

CK

HUTCHIS 长江和记 中国香

8 ON 实业有限 00001 香港 港 604,264 51,296,963.16 3.48

HOLDING 公司

SLTD.

HONG

KONG 香港交易

9 EXCHANG 及结算所 00388 香港 中国香 256,600 45,024,495.03 3.06

ES& 有限公司 港

CLEARIN

GLTD.

PINGAN

INSURAN 中国平安

CE 保险(集团) 中国香

10 (GROUP) 股份有限 02318 香港 港 1,146,000 39,664,199.12 2.69

CO.OF 公司

CHINA,LT

D.

注：所用证券代码采用当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投

资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金

投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 5,403,319.71

4 应收利息 7,346.12

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,410,665.83

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 914,000,095

本报告期基金总申购份额 59,000,000

减：本报告期基金总赎回份额 254,000,000

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 719,000,095

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内披露的主要事项

2016年7月2日发布华夏基金管理有限公司公告。

2016年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管

理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。

2016年9月8日发布关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停

申购、赎回业务的公告。

2016年9月20日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管

理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。

2016年9月28日发布关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停

申购、赎回业务的公告。

8.2 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF

基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理10只ETF产品，分别为华夏沪

深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、

华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF

和华夏沪港通恒生ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、

行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。

在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户

使用的便利性和服务体验：（1）网上交易上线通联兴业快捷支付方式、定投通业务，进一步升级华夏基金管家客户端，为客户提供更多便捷的理财方式；（2）网上查询系统优化了数据更新时间，提高客户自助查询的及时性；（3）开展“体验定投通，红包大放送”、“数说华夏基金'投友'十件事儿”、2016北京马拉松系列宣传等活动，为客户提供多样化的关怀服务。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证监会准予基金注册的文件；

9.1.2《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

9.1.3《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

9.1.4法律意见书；

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一六年十月二十五日


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