鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 道琼斯 ETF

场内简称 道琼斯(扩位简称:道琼斯 ETF)

基金主代码 513400

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 17 日

报告期末基金份额总额 768,062,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

投资策略 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股等
实现对标的指数的紧密跟踪，本基金力争将日均跟踪偏
离度控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略

本基金采用完全复制策略，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。

因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数

时，基金管理人可采取包括成份股（含存托凭证）替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，
以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情况包括但不限


于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份
股（含存托凭证）流动性严重不足；（3）标的指数的成
份股（含存托凭证）长期停牌；（4）标的指数成份股

（含存托凭证）进行配股或增发；（5）标的指数成份股
（含存托凭证）派发现金股息；（6）指数成份股（含存
托凭证）定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生
变化；（8）税务、外汇额度及其他监管限制；（9）其它
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重
制约等。

2、存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基
础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好
地跟踪标的指数。

3、债券投资策略

本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考
虑流动性和收益性，适当参与债券的投资。

4、金融衍生品投资策略

为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差、提高投
资效率及规避外汇风险，本基金可投资金融衍生品，并
根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指
数，实现投资目标。

5、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资
产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风
险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律
法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流
动性的基础上获得稳定收益。

6、境外市场基金投资策略

为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标，本基
金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或
追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金（包括交易
型开放式指数基金），本基金还可参与其他境外市场基
金投资。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管
理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的
规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新
中公告。

业绩比较基准 道琼斯工业平均指数收益率（经汇率调整后）

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交
易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所
代表的公司相似的风险收益特征。此外，本基金主要投
资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似


的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险
以及境外市场的风险。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

英文名称：The Bank of New York Mellon

境外资产托管人 Corporation

中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -1,679,729.42

2.本期利润 -7,325,760.00

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0117

4.期末基金资产净值 772,601,660.22

5.期末基金份额净值 1.0059

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -1.68% 0.69% -1.29% 0.69% -0.39% 0.00%

自基金合同

0.59% 0.60% 4.90% 0.62% -4.31% -0.02%
生效起至今
注：业绩比较基准=道琼斯工业平均指数收益率（经汇率调整后）
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2024 年 01 月 17 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满
一年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

罗英宇先生,国籍中国,管理学硕士,17
年证券从业经验。曾任招商银行股份有
限公司高级程序员，博时基金管理有限
公司信息技术部高级程序员。2008 年 6
月加盟鹏华基金管理有限公司，历任信
息技术部系统分析员、总经理助理、副
总经理、量化及衍生品投资部金融科技
罗英宇 基金经理 2024-01-17 - 17 年 副总监，现担任量化及衍生品投资部基
金经理。2020 年 12 月至 2022 年 01 月
担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式
指数证券投资基金联接基金, 2020 年 12
月至 2022 年 03 月担任鹏华中证高股息
龙头交易型开放式指数证券投资基金基
金经理, 2020 年 12 月至今担任鹏华国
证半导体芯片交易型开放式指数证券投
资基金基金经理, 2021 年 01 月至 2022


年 08 月担任鹏华国证钢铁行业指数型证
券投资基金（LOF）基金经理, 2021 年
01 月至今担任鹏华中证高铁产业指数型
证券投资基金（LOF）基金经理, 2021
年 01 月至今担任鹏华中证信息技术指数
型证券投资基金（LOF）基金经理, 2021
年 01 月至今担任鹏华中证一带一路主题
指数型证券投资基金（LOF）基金经理,
2021 年 01 月至今担任鹏华中证移动互
联网指数型证券投资基金（LOF）基金经
理, 2021 年 08 月至今担任鹏华国证半
导体芯片交易型开放式指数证券投资基
金联接基金, 2021 年 09 月至今担任鹏
华国证 ESG300 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理, 2021 年 11 月至今担
任鹏华中证云计算与大数据主题交易型
开放式指数证券投资基金基金经理,

2022 年 01 月至今担任鹏华中证工业互
联网主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理, 2022 年 08 月至今担任鹏
华中证传媒交易型开放式指数证券投资
基金基金经理, 2022 年 08 月至今担任
鹏华中证传媒指数型证券投资基金

（LOF）基金经理, 2022 年 08 月至今担
任鹏华中证车联网主题交易型开放式指
数证券投资基金基金经理, 2023 年 09
月至今担任鹏华中证 1000 增强策略交易
型开放式指数证券投资基金基金经理,
2024 年 01 月至今担任鹏华道琼斯工业
平均交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）基金经理, 2024 年 04 月至今
担任鹏华中证电信主题交易型开放式指
数证券投资基金基金经理, 2024 年 04
月至今担任鹏华中证车联网主题交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金, 2024 年 06 月至今担任鹏华国证

ESG300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金, 2024 年 06 月至今担任鹏华
中证工业互联网主题交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金,罗英宇先
生具备基金从业资格。本报告期内本基
金基金经理未发生变动。

李悦先生,国籍中国,哲学博士（经济学
李悦 基金经理 2024-01-17 - 6 年 专业）,6 年证券从业经验。曾任博时基
金管理有限公司研究员，工银资管（全


球）有限公司基金经理。2022 年 5 月加
盟鹏华基金管理有限公司，现担任国际
业务部基金经理。2022 年 07 月至今担
任鹏华香港美国互联网股票型证券投资
基金（LOF）基金经理, 2024 年 01 月至
今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）基金经理,
2024 年 04 月至今担任鹏华恒生中国央
企交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）基金经理,李悦先生具备基金从
业资格。 本报告期内本基金基金经理未
发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：无。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本产品采用采用完全复制策略及适当的替代性策略跟踪道琼斯工业平均指数收益率（经汇率调整后），努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作，并通过遵从严格的风险、合规管理流程，确保了本基金的安全运作。

截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-1.68%，同期业绩比较基准增长率为-1.29%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 766,068,109.99 98.80

其中：普通股 766,068,109.99 98.80

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,046,465.88 0.91

8 其他资产 2,227,702.03 0.29

9 合计 775,342,277.90 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布


国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

美国 766,068,109.99 99.15

合计 766,068,109.99 99.15

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净
值比例(%)

信息技术 150,022,255.83 19.42

医疗保健 140,446,613.52 18.18

原材料 6,825,041.31 0.88

工业 106,890,053.21 13.84

日常消费品 38,117,308.94 4.93

能源 20,123,901.26 2.60

通信服务 18,079,605.19 2.34

金融 173,931,128.18 22.51

非日常生活消费品 111,632,202.55 14.45

合计 766,068,109.99 99.15

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注：无。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所属 公允价值 占基金
序号 公司名称 公司名称 证券 所在证 国家 数量 （人民币 资产净
(英文) (中文) 代码 券市场 （地 (股) 元） 值比例
区） (%)

UNITEDHEA 联合健康 UNH 美国证 18,05 65,517,823.

1 LTH GROUP 集团 US 券交易 美国 2 52 8.48
INC 所

GOLDMAN 美国证 18,05 58,192,322.

2 SACHS 高盛 GS US 券交易 美国 2 07 7.53
GROUP INC 所

MICROSOFT MSFT 美国证 18,05 57,501,455.

3 CORP 微软 US 券交易 美国 2 49 7.44
所

HOME 美国证 18,05 44,287,506.

4 DEPOT INC 家得宝 HD US 券交易 美国 2 52 5.73
所


CATERPILL CAT 美国证 18,05 42,854,312.

5 AR INC 卡特彼勒 US 券交易 美国 2 17 5.55
所

AMGN 美国证 18,05 40,197,627.

6 AMGEN INC 安进公司 US 券交易 美国 2 85 5.20
所

VISA INC- 美国证 18,05 33,767,551.

7 CLASS A 维萨公司 V US 券交易 美国 2 23 4.37
SHARES 所

SALESFORC Salesforc CRM 美国证 18,05 33,076,684.

8 E.COM INC e 股份有 US 券交易 美国 2 65 4.28
限公司 所

MCDONALD' MCD 美国证 18,05 32,785,928.

9 S CORP 麦当劳 US 券交易 美国 2 89 4.24
所

AMERICAN AXP 美国证 18,05 29,789,600.

10 EXPRESS 美国运通 US 券交易 美国 2 67 3.86
CO 所

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
注：无。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
注：无。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：无。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 175,920.79

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 1,972,698.24

7 待摊费用 79,083.00

8 其他 -

9 合计 2,227,702.03

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 526,062,000.00

报告期期间基金总申购份额 298,000,000.00


减：报告期期间基金总赎回份额 56,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 768,062,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
资 金情况

者 份额
类序 持有基金份额比例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 占比
别号 20%的时间区间 份额 份额 份额 （%
）

机1 20240508~20240512,20240523~20 81,332,400.97,501,500. 163,242,80015,591,100.2.03
构 240527 00 00 .00 00

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》;
（二）《鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》;
（三）《鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 2 季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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