汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简 汇添富纳斯达克生物科技 ETF
称
场内简 纳指生物
称
基金主 513290
代码
基金运 交易型开放式
作方式
基金合

同生效 2022 年 08 月 15 日

日
报告期

末基金 707,072,120.00
份额总
额(份)
投资目 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
标
投资策 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构

略 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调


整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金的投资策略主要包括：资产配
置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、
参与境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭
证的投资策略。

业绩比 经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率
较基准

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
风险收 数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
益特征 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市
场风险等特殊投资风险。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国银行股份有限公司
管人

境外资 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.

产托管 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行
人
注：扩位证券简称：纳指生物科技 ETF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 01 日 - 2023 年 12 月 31
日)

1.本期已实现收益 809,345.70

2.本期利润 46,486,772.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.1553

4.期末基金资产净值 797,610,524.33

5.期末基金份额净值 1.1280

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 8.95% 1.32% 9.05% 1.33% -0.10% -0.01%
个月

过去六 4.44% 1.05% 5.08% 1.06% -0.64% -0.01%
个月

过去一 4.91% 1.06% 5.50% 1.06% -0.59% 0.00%
年
自基金

合同生 12.80% 1.23% 9.03% 1.25% 3.77% -0.02%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2022 年 08 月 15 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资

格：证券投资基
金从业资格。从
业经历：曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015 年
6 月加入汇添富
基金管理股份有
限公司，现任指
本基金的 数与量化投资部
基金经理, 2022 年 08 副总监。2015 年
过蓓蓓 指数与量 月 15 日 - 12 8 月 3 日至今任
化投资部 汇添富中证主要
副总监 消费交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2015
年 8 月 3 日至

2023 年 4 月 13
日任中证金融地
产交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2015 年 8 月 3 日
至 2023 年 4 月 6
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2015


年 8 月 3 日至今
任中证医药卫生
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2015 年 8 月 3 日
至今任中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2015 年 8 月
18 日至 2023 年
8 月 29 日任汇添
富深证 300 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。2015 年 8 月
18 日至 2023 年
5 月 22 日任深证
300 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2016 年 12
月 22 日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2016
年 12 月 29 日至
2022 年 12 月 1
日任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
(LOF)的基金经
理。2018 年 5 月
23 日至今任汇添
富中证新能源汽
车产业指数型发
起式证券投资基
金（LOF）的基
金经理。2018 年
10 月 23 日至

2023 年 5 月 22
日任中证银行交


易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2019
年 3 月 26 日至
今任汇添富中证
医药卫生交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019 年 4 月 15
日至 2022 年 6

月 13 日任中证
银行交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2019
年 10 月 8 日至
今任中证 800 交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2021
年 2 月 1 日至今
任汇添富国证生
物医药交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 6 月
3 日至今任汇添
富中证新能源汽
车产业交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 9 月
29 日至 2023 年
5 月 18 日任汇添
富中证 800 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。2022 年 2 月
28 日至 2022 年
10 月 31 日任汇
添富国证生物医
药交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基


金经理。2022 年
8 月 15 日至今任
汇添富纳斯达克
生物科技交易型
开放式指数证券
投资基金

（QDII）的基金
经理。2022 年 9
月 26 日至今任
汇添富中证中药
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2022 年 10 月 20
日至今任汇添富
中证 100 交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2022 年

12 月 2 日至今任
汇添富中证中药
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金

（LOF）的基金
经理。2023 年 3
月 14 日至今任
汇添富纳斯达克
生物科技交易型
开放式指数证券
投资基金发起式
联接基金

（QDII）的基金
经理。2023 年 3
月 30 日至今任
汇添富纳斯达克
100 交易型开放
式指数证券投资
基金（QDII）的
基金经理。2023
年 8 月 2 日至今
任汇添富纳斯达
克 100 交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金（QDII）


的基金经理。

2023 年 8 月 23
日至今任汇添富
黄金及贵金属证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

四季度美股创出年内新高，背后主要的驱动因素是通胀问题缓解，经济增长仍具韧性，市场开始预期美联储未来的降息动作。美债长短久期利率均快速大幅回落，给权益市场带来一轮上冲动能。

在美股上涨的过程中，盈利贡献占主导，风险溢价压降对冲了利率的变化，即便是 2023
年高歌猛进的科技龙头股，其上涨的盈利贡献度也高于平均值，成长风格显著跑赢价值板块，和 A 股市场形成显著差异。在利率高升、信用收缩的环境下，美股盈利提升也是结构性、轮动性的，三季度 AI 应用驱动和企业降本增效之下，媒体娱乐、软件服务行业的盈利快速修复，能源、地产、生物制药等通胀或利率敏感型行业板块盈利回落，而能源板块是 2022 年盈利较好的行业。

科技股为主的纳斯达克 100（NDX）四季度上涨 14.34%，大盘股指数标普 500（SPX）上
涨 11.24%，周期制造业为主的道琼斯指数（DJI）上涨 12.48%，纳斯达克生物科技（NBI）上涨 10.55%。

纳指 100 本轮新高的基本面支撑力度高于 2000 年科技泡沫，且美股科技龙头市值占比
超过 2020 年、2021 年，更远高于 2000 年。多轮经济周期的变动，让科技龙头企业的收入、
经营性现金流、净利润、业务创新度均建立起较高的护城河，其在各自细分板块的市占率也同步提升。

全球医药板块在震荡频率上与美债利率是相似的，背后宏观因素就是美债利率表征的融资成本高低，利率低则融资环境优、医药创新动力增强，医药股弹性出现。当市场预期融资成本进入下降区间后，前期欠涨的医药板块，由于其较低的估值，弹性更为明显。在 2023年接近尾声的 7 周里，NBI 指数周线连阳。

海外医药行业的发展十分依赖于对医药新技术的融资并购活动。投融资链条的畅通、技术并购的频繁，可以使得生物科技企业“研发-融资-研发”成为正向循环。当下，海外生物科技研发活动逐渐活跃，疫苗技术上的创新（例如癌症疫苗）、阿兹海默症、肥胖症、肝病是关注度较高的研发方向。大品种生物科技产品的突破，在历史上也都给指数带来了较持续的一轮行情。

作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。

本基金本报告期基金份额净值增长率为 8.95%。同期业绩比较基准收益率为 9.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额 占基金总资产的比例
序号 项目

（人民币元） （%）

1 权益投资 794,357,364.21 93.62

其中：普通股 705,382,758.60 83.14

存托凭证 88,974,605.61 10.49

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -


资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 -

-
金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 54,098,612.99 6.38

8 其他资产 - -

9 合计 848,455,977.20 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

占基金资产净值比例

国家（地区） 公允价值（人民币元）

（％）

美国 794,357,364.21 99.59

合计 794,357,364.21 99.59

注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例
（％）

10 能源 - -

15 原材料 - -


20 工业 - -

25 可选消费 - -

30 日常消费 - -

35 医疗保健 794,357,364.21 99.59

40 金融 - -

45 信息技术 - -

50 电信服务 - -

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 794,357,364.21 99.59

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注：本报告期末未持有积极投资。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所

占基
所 属

金资
证 在 国

公司名 产净
序 公司名称（英 券 证 家 数量 公允价值（人

称（中 值比
号 文） 代 券 （ （股） 民币元）

文） 例

码 市 地

（％
场 区

）

）

纳

斯

Vertex VRT

福泰制 达 美 67,493,624.9

1 Pharmaceutical X 23,420 8.46
药 克 国 9

s Inc US

证

券


交

易

所

纳

斯

达

AMG 克

安进公 美 62,857,264.4

2 Amgen Inc N 证 30,813 7.88
司 国 9

US 券

交

易

所

纳

斯

达

再生元

Regeneron REG 克

制药股 美 62,722,960.9

3 Pharmaceutical N 证 10,083 7.86
份有限 国 9

s Inc US 券

公司

交

易

所

纳

斯

达

GIL

Gilead 吉利德 克 美 108,46 62,231,616.6

4 D 7.80
Sciences Inc 科学 证 国 1 7

US

券

交

易


所

纳

斯

达

MRN 克

莫德纳 美 31,062,916.1

5 Moderna Inc A 证 44,100 3.89
公司 国 1

US 券

交

易

所

纳

斯

达

BII 克

渤健公 美 30,719,397.8

6 Biogen Inc B 证 16,761 3.85
司 国 7

US 券

交

易

所

纳

斯

达

阿斯利

克

AstraZeneca 康公共 AZN 美 30,680,962.3

7 证 64,318 3.85
PLC 有限公 US 国 9

券

司

交

易

所

8 Alnylam 艾拉伦 ALN 纳 美 14,512 19,673,912.7 2.47


Pharmaceutical 制药股 Y 斯 国 0

s Inc 份有限 US 达

公司 克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

ILM 克

Illumin 美 18,114,432.4

9 Illumina Inc N 证 18,368 2.27
a 公司 国 8

US 券

交

易

所

纳

斯

达

BioMarin BMR 克

1 拜玛林 美 14,875,914.2

Pharmaceutical N 证 21,783 1.87
0 制药 国 2

Inc US 券

交

易

所

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注: 本基金本报告期末未持有基金投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 176,572,120.00

本报告期基金总申购份额 556,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 25,500,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 707,072,120.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况

况

持有基

投

金份额

资

比例达 份额
者

序 到或者 占比
类 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

号 超过 （%
别

20%的 ）
时间区

间

中 2023

国 年 10

银 月 1 日

66,206,800. 85,000,000. 7,135,300.0 144,071,500. 20.3
行 1 至

00 00 0 00 8
股 2023

份 年 12

有 月 27

限 日,202

公 3 年 12

司 月 29

－ 日至
汇 2023

添 年 12

富 月 31

纳 日
斯
达
克
生
物
科
技
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基
金

发
起
式
联
接
基
金
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集的文件；

2、《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；


5、报告期内汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 01 月 22 日
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