鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资
基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银行 FUND

场内简称 中证银行 ETF

基金主代码 512730

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 222,083,874.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.2％以内，年跟踪误差控制在 2％以内。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩

大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓
期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟
踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。
当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购
买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制

的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。（2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 2、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期


货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险
控制等制度并报董事会批准。 4、资产支持证券的投资策略 本基
金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投
资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整
投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和
基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、融资及转融通投资策
略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及
转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、
标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变
化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更
新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。

业绩比较基准 中证银行指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有
与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,314,470.37

2.本期利润 633,376.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0027

4.期末基金资产净值 254,026,821.14

5.期末基金份额净值 1.1438

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 -0.20% 0.88% -0.42% 0.90% 0.22% -0.02%

过去六个月 -6.08% 1.15% -9.95% 1.17% 3.87% -0.02%

过去一年 4.43% 1.21% -4.41% 1.24% 8.84% -0.03%

自基金合同

14.38% 1.24% -8.54% 1.30% 22.92% -0.06%
生效起至今
注：业绩比较基准=中证银行指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2019 年 12 月 19 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张羽翔 基金经理 2019-12-19 - 14 年 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14
年证券从业经验。曾任招商银行软件中心


(原深圳市融博技术公司)数据分析师；
2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，
历任监察稽核部资深金融工程师、量化及
衍生品投资部资深量化研究员，先后从事
金融工程、量化研究等工作；现任量化及
衍生品投资部基金经理。2015 年 09 月至
2020 年 06 月担任鹏华上证民营企业 50
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理,2015 年 09 月至 2020 年 06
月担任上证民营企业 50 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2016 年 06 月
至2018年05月担任鹏华新丝路指数分级
证券投资基金基金经理,2016 年 07 月至
2020年12月担任鹏华中证高铁产业指数
分级证券投资基金基金经理,2016 年 09
月至今担任鹏华中证 500 指数证券投资
基金(LOF)基金经理,2016年09月至今担
任鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金经理,2016 年 11 月至 2020 年 12 月
担任鹏华中证一带一路主题指数分级证
券投资基金基金经理,2016 年 11 月至

2020年07月担任鹏华中证新能源指数分
级证券投资基金基金经理,2018 年 04 月
至2020年12月担任鹏华中证移动互联网
指数分级证券投资基金基金经理,2018

年 04 月至 2020 年 12 月担任鹏华创业板
指数分级证券投资基金基金经理,2018

年05月至2018年08月担任鹏华沪深300
指数增强型证券投资基金基金经理,2018
年 05 月至 2021 年 10 月担任鹏华港股通
中证香港中小企业投资主题指数证券投
资基金(LOF)基金经理,2018 年 05 月至
2020年12月担任鹏华国证钢铁行业指数
分级证券投资基金基金经理,2019 年 04
月至今担任鹏华中证酒交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2019 年 07 月
至今担任鹏华中证国防交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2019 年 11 月
至今担任鹏华港股通中证香港银行投资
指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019
年 12 月至今担任鹏华中证银行交易型开
放式指数证券投资基金基金经理,2020

年 02 月至今担任鹏华中证 800 证券保险
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2020 年 03 月至今担任鹏华中证传媒


交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏
华国证钢铁行业指数型证券投资基金

(LOF)基金经理,2021年01月至今担任鹏
华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)基
金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证
银行指数型证券投资基金(LOF)基金经
理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证酒指
数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021
年 01 月至今担任鹏华创业板指数型证券
投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至
2021年01月担任鹏华中证高铁产业指数
型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年
01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证一带
一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金
经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任
鹏华中证移动互联网指数型证券投资基
金(LOF)基金经理,2021年07月至今担任
鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开
放式指数证券投资基金基金经理,2021
年 08 月至今担任鹏华中证港股通消费主
题交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2021 年 08 月至今担任鹏华中证医
药卫生指数证券投资基金(LOF)基金经
理,2021 年 12 月至今担任鹏华中证港股
通科技交易型开放式指数证券投资基金
基金经理,张羽翔先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金经理未发生变
动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-0.20%，同期业绩比较基准增长率为-0.42%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 248,210,832.17 97.55

其中：股票 248,210,832.17 97.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 6,211,595.84 2.44

8 其他资产 26,743.31 0.01

9 合计 254,449,171.32 100.00

注：1.上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2.1 的合计项不含可退替代款估值增值。
2.报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 229,711.00 元，
占基金资产净值比为 0.09%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 247,007,803.04 97.24

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 247,007,803.04 97.24

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 520,714.51 0.20

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 4,713.80 0.00

F 批发和零售业 41,098.02 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 25,722.00 0.01

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服

务业 293,029.22 0.12

J 金融业 69,749.68 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 218,510.10 0.09

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 29,491.80 0.01

S 综合 - -

合计 1,203,029.13 0.47

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 727,079 35,416,018.09 13.94

2 601166 兴业银行 1,579,100 30,066,064.00 11.84

3 601398 工商银行 3,808,801 17,634,748.63 6.94

4 000001 平安银行 1,055,300 17,391,344.00 6.85

5 002142 宁波银行 430,820 16,491,789.60 6.49

6 601328 交通银行 2,985,700 13,764,077.00 5.42

7 601288 农业银行 3,816,500 11,220,510.00 4.42

8 600000 浦发银行 1,274,591 10,872,261.23 4.28

9 600016 民生银行 2,698,327 10,523,475.30 4.14

10 601229 上海银行 1,080,551 7,704,328.63 3.03

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 688167 炬光科技 748 163,812.00 0.06

2 688766 普冉股份 425 145,660.25 0.06

3 688248 南网科技 7,603 143,696.70 0.06

4 688206 概伦电子 3,040 100,350.40 0.04

5 688227 品高股份 3,071 98,517.68 0.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价


本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

交通银行股份有限公司

2021 年 1 月 11 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对交通银行股份有限公司私人银
行部代理销售业务管理严重违反审慎经营规则的违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项责令改正，并处罚款人民币 50 万元。

2021 年 8 月 13 日，中国人民银行针对其违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。罚款
62 万元

2021 年 10 月 20 日，国家外汇管理局上海市分局针对其主要违法行为：未按规定办理内存外贷业
务，未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务，未经登记办理外国投资者投资资金汇出业务，违规办理个人境内银行卡境外年度超额提现，违规向非居民销售外汇理财产品，违反外汇市场交易管理规定，未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料，违反外汇账户管理规定，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条、《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，责令改正，给予警告，处罚款 340 万元人民币，没收违法所得 823,166.01 元人民币。

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对其的如下的违法违规行为，依据中华人民
共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则行政处罚决定罚款 4100万元。
主要违法行为：
一、理财业务和同业业务制度不健全
二、理财业务数据与事实不符
三、部分理财业务发展与监管导向不符
四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资
五、理财资金违规投向土地储备项目
六、理财产品相互交易调节收益
七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券

八、公募理财产品投资单只证券超限额
九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票
十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位
十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期
十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求
十三、理财产品信息登记不及时
十四、理财产品信息披露不合规
十五、同业业务交易对手名单调整不及时
十六、将同业存款纳入一般性存款核算
十七、同业账户管理不规范
十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足
十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为
二十、未严格审查委托贷款资金来源
二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费
二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表
二十三、监管检查发现问题屡查屡犯
交通银行股份有限公司上海市分行

2021 年 10 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对其主要违法行为：转让不良资
产严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项做出行政处罚决定
责令改正，并处罚款 50 万元，。
宁波银行股份有限公司

2021 年 7 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局针对宁波银行股份有限公司贷款被
挪用于缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎的违法违规行为，对宁波银行股份有限公司罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

2021 年 7 月 13 日，国家外汇管理局宁波市分局针对宁波银行股份有限公司违反规定办理经常项
目外汇业务，违反规定办理资本项目资金收付的违法违规行为，对宁波银行股份有限公司责令改
正，罚款 100 万元，没收违法所得 1048476.65 元。

2021 年 12 月 29 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局针对宁波银行股份有限公司信用卡
业务管理不到位的违法违规行为，对宁波银行股份有限公司罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。

2021 年 7 月 13 日，中国人民银行宁波市中心支行针对宁波银行股份有限公司 1.违规为存款人多
头开立银行结算账户；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的违法违规行为，对宁波银行股份有限公司给予警告，并处罚款 286.2 万元。

2021 年 6 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局针对宁波银行股份有限公司代理销
售保险不规范的违法违规行为，对宁波银行股份有限公司行政处罚决定罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
平安银行股份有限公司

2021 年 5 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会深圳监管局针对平安银行股份有限公司信用卡
中心未对申领首张信用卡的客户进行亲访亲签的违法违规行为，对公司罚款 40 万元。

2021 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局针对平安银行股份有限公司 1.违规办理转口贸易
收付汇 2.违规办理个人财产对外转移 3.违规办理个人结售汇业务 4.违规为境外个人购买境内理财产品 5.未按规定进行国际收支统计申报 6.未按照规定报送财务会计报告、统计报告的等资料7.违反外汇登记管理规定 8.违规开展外汇市场交易的违法违规行为，对公司决定责令改正、给予警告，处罚款人民币 187 万元，没收违法所得 1.58 万元。

2021 年 5 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份有限公司资金运
营中心 1.2016 年 5 月，该中心违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资。2.2017 年 3
月，该中心违规向土地储备项目提供融资。3.2017 年 3 月，该中心违规提供政府性融资。4.2016
年 5 月至 2018 年 5 月，该中心黄金份额租赁款违规用于证券交易所股票质押回购。5.2018 年 1
月，该中心虚增存款。6.2016 年 1 月至 2019 年 8 月，该中心向黄金产业链外企业提供实物黄金
租赁的违法违规行为，对公司责令改正，并处罚款共计 300 万元。

2021 年 5 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会云南监管局针对平安银行股份有限公司利用来
源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品的违法违规行为，对公司罚款人民币 210 万元。
上海浦东发展银行股份有限公司

2021 年 5 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海浦东发展银行股份有限公司
信用卡中心的主要违法违规事实：信用卡资金流向管控严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项责令改正，并处罚款人民币 40 万元。

2021 年 10 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海浦东发展银行股份有限公
司信用卡中心的主要违法违规事实：2018 年 5 月至 2019 年 2 月，该中心信息安全和员工行为管
理严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项责令改正，并处罚款 50 万元。

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下主
要违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审
慎经营规则罚款 6920 万元。 主要违法行为： 一、监管发现的问题屡查屡犯 二、配合现场检
查不力 三、内部控制制度修订不及时 四、信息系统管控有效性不足 五、未向监管部门真实
反映业务数据 六、净值型理财产品估值方法使用不准确 七、未严格执行理财投资合作机构名单制管理 八、理财产品相互交易调节收益 九、使用理财资金偿还本行贷款 十、理财产品发行审批管理不到位 十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例 十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例 十三、投资集合资金信托计划人数超限 十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券 十五、出具与事实不符的理财产品投资清单 十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期 十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求 十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符 十九、理财产品信息披露不合规 二十、理财产品信息登记不规范 二十一、理财业务流动性风险管理不审慎 二十二、理财投资股票类业务管理不

审慎 二十三、同业存款记入其他企业存款核算 二十四、同业投资投后检查流于形式 二十五、
风险加权资产计量不准确 二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道 二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品 二十八、未落实委托贷款专户管理要求 二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险 三十、委托贷款投向不合规 三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费

2021 年 4 月 23 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海浦东发展银行股份有限公
司的主要违法违规事实：2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该行未按规定开展代销业务，依据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24 号）（三十九）责令改正，并处罚款共计 760 万元。

2021 年 11 月 15 日，国家外汇管理局上海市分局针对其的如下的违法违规行为，依据《中华人民
共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，责令改正，给予警告、处 6 万元人民币的罚款
主要违法行为：
银行卡境外交易信息报送错误。
上海银行股份有限公司

2021 年 11 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海银行股份有限公司的主要
违法违规事实：未按规定报送统计报表，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条、《中华人民共和国商业银行法》第八十条、《银行业监管统计管理暂行办法》第三十六条，处罚款20 万元。

2021 年 7 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海银行股份有限公司的主要违
法违规事实：1.2018 年 12 月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则，
2.2019 年 11 月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则，3.2019 年 2 月至
4 月，该行部分个人贷款违规用于购房，4.2020 年 5 月至 7 月，该行对部分个人住房贷款借款人
偿债能力审查不审慎，5.2020 年 7 月，该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营
规则，6.2020 年 6 月至 12 月，该行部分业务以贷收费，依据《中华人民共和国银行业监督管理
法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（三）项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项责令改正，并处罚款 460 万元。


2021 年 4 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海银行股份有限公司的主要
违法行为：未按照规定进行信息披露，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项责令改正，并处罚款 30 万元。
兴业银行股份有限公司

2021 年 8 月 13 日，中国人民银行针对兴业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及
相关管理规定的违法违规行为，对公司罚款 5 万元。

2021 年 7 月 21 日，国家外汇管理局福建省分局针对兴业银行股份有限公司 1.违规办理内保外贷
业务 2.未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料 3.违反外汇市场交易管理规定 4.未按
规定保存交易通讯记录 5.违规办理银行卡业务的违法违规行为，对公司责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537 万元人民币、责令对相关责任人进行处分。
招商银行股份有限公司

2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的如下的违法违规
行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，处罚款 7170 万元。 主要违法行为： 一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产 二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品 三、理财产品之间风险隔离不到位 四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准 五、同业投资接受第三方金融机构信用担保
六、理财资金池化运作 七、利用理财产品准备金调节收益 八、高净值客户认定不审慎 九、
并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛 十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准 十一、投资集合资金信托计划人数超限 十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品 十三、信贷资产非真实转让 十四、全权委托业务不规范 十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务 十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权 十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失 十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯 十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目 二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保 二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目 二十二、理财资金认购商业银行增发的股票 二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产 二十四、为定制公募基金提供投
资顾问 二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持 二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券 二十七、瞒报案件信息

2021 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行信用卡中心的主要违
法违规事实：未按照保险公司提供的销售合同条款全面、客观揭示所代销保险产品风险，依据《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24 号）第二十四条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条及第四十六条责令改正，并处罚款 20 万元。
招商银行股份有限公司上海分行

2021 年 8 月 23 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公司上海分
行的主要违法违规事实：2020 年 7 月至 10 月，该分行及长阳支行部分个人贷款变相用于购房，
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（七）项责令改正，并处罚款 75 万元。

2021 年 7 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公司上海分
行的主要违法违规事实：2019 年 12 月，该分行部分流动资金贷款违规流入房地产市场，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条第（四）项责令改正，并处罚款 100 万元。
中国民生银行股份有限公司

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对其的如下的违法违规行为，依据《中华人
民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，罚款 11450 万元。主要违法行为：
一、监管发现问题屡查屡犯
二、检查发现问题整改不到位
三、对责任人员的责任认定和问责不到位
四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突
五、配合现场检查不力
六、信息系统管控有效性不足
七、未向监管部门真实反映业务数据
八、未严格执行理财投资合作机构名单制管理
九、理财业务整改转型不符合监管要求

十、违规调整理财产品收益
十一、理财产品收益兑付不合规
十二、违规调节理财业务利润
十三、使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产
十四、理财产品间相互交易资产调节收益
十五、理财产品未实现账实相符、单独托管
十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎
十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标
十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标
十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标
二十、理财产品信息登记不规范
二十一、理财产品信息披露不规范
二十二、理财产品托管不尽职
二十三、违规开展委托资产管理业务
二十四、同业业务未实行专营部门制
二十五、同业业务交易对手管理不健全
二十六、同业业务统一授信管理不到位
二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模
二十八、会计核算不规范
二十九、发行虚假结构性存款产品
三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本
三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎

2022 年 1 月 2 日，北京市市场监督管理局针对中国民生银行股份有限公司的如下的违法违规行为，
依据《价格法》第四十条、《价格违法行为行政处罚规定》第七条之规定，作如下决定：1.责令改
正；2.警告；3.罚款 40 万元。 主要违法行为： 2012 年 2 月 8 日至 2017 年 6 月 22 日，当事
人的个人客户在办理账户信息即时通业务时，提交的《签约一站通综合金融服务申请单（个人版）》及业务受理单对该业务收费标准未进行约定，提交的《借记卡综合服务申请表（移动运营版）》对该业务收费标准也无约定，仅要求个人客户确认“本人同意按照中国民生银行网站和营业网点公布的收费标准交纳相关费用”。期间，当事人先后公布的三份《“账户信息即时通”服务使用须知》，
均规定账户信息即时通服务收费标准以当事人公布为准。期间，当事人公布的五份“免费服务名录”，均将账户信息即时通服务列为免费服务事项，且未设定免费服务期限，也未提示客户该项服务价格可能由免费转变为收费。据此，当事人与相关个人客户签约了账户信息即时通服务，通过公布免费服务名录的方式，对账户信息即时通服务做出了明确具体的价格承诺，承诺为免费服务且未设定或约定免费服务期限。2017 年 8 月起，当事人在未与个人客户重新签约或未经个人客户
确认接受新的服务价格的情况下，向 2012 年 2 月 8 日至 2017 年 6 月 22 日期间签约并享受免费服
务的部分个人客户，按照 2 元/卡/月/手机号的标准（部分客户享有优惠）收取账户信息即时通服务费用，未履行免费服务价格承诺。
中国农业银行股份有限公司

2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的如下主要违
法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关
审慎经营规则，处罚款 420 万元。 主要违法行为： （一）发生重要信息系统突发事件未报告
（二）制卡数据违规明文留存 （三）生产网络、分行无线互联网络保护不当 （四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险 （五）网络信息系统存在较多漏洞 （六）互联网门户网站泄露敏感信息。

2021 年 12 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的如下的主要
违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则、《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，处罚款 150 万元。 主要违法行为： 一、农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权 二、农业银行河南分行和新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重。
中国农业银行股份有限公司上海市分行

2021 年 10 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司上
海市分行的主要违法违规事实：2019 年 8 月，该分行某并购贷款严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项责令改正，并处罚款 50 万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 25,978.58

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 764.73

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 26,743.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 值比例（%）

允价值（元） 说明

1 688766 普冉股份 145,660.25 0.06 锁定期股票

2 688248 南网科技 143,696.70 0.06 锁定期股票

3 688206 概伦电子 100,350.40 0.04 锁定期股票

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 253,583,874.00

报告期期间基金总申购份额 18,500,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 50,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 222,083,874.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2022 年 1 月 21 日
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