鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资
基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银行 FUND

场内简称 银行 FUND

基金主代码 512730

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 154,083,874.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.2％以内，年跟踪误差控制在 2％以内。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，
将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差
最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到
成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成
份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素

时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 2、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期


货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险
控制等制度并报董事会批准。 4、资产支持证券的投资策略 本基
金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投
资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整
投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和
基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、融资及转融通投资策
略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及
转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、
标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变
化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更
新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。

业绩比较基准 中证银行指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有
与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 10,577,718.98

2.本期利润 19,093,467.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.1240

4.期末基金资产净值 188,165,665.16

5.期末基金份额净值 1.2212

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 11.49% 1.53% 10.75% 1.56% 0.74% -0.03%

过去六个月 23.92% 1.33% 21.59% 1.36% 2.33% -0.03%

过去一年 41.24% 1.30% 24.62% 1.36% 16.62% -0.06%

自基金合同

22.12% 1.32% 5.96% 1.40% 16.16% -0.08%
生效起至今
注：业绩比较基准=中证银行指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2019 年 12 月 19 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张羽翔 本基金基 2019-12-19 - 14 年 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14
金经理 年证券基金从业经验。曾任招商银行软件


中心(原深圳市融博技术公司)数据分析
师；2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限
公司，历任监察稽核部资深金融工程师、
量化及衍生品投资部资深量化研究员，先
后从事金融工程、量化研究等工作；现任
量化及衍生品投资部基金经理。2015 年
09 月至 2020 年 06 月担任民企 ETF 基金
基金经理，2015 年 09 月至 2020 年 06 月
担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金
经理，2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任
鹏华新丝路分级基金基金经理，2016 年
07 月至 2020 年 12 月担任鹏华高铁分级
基金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华中
证 500 指数（LOF）基金基金经理，2016
年 09 月担任鹏华沪深 300 指数（LOF）基
金基金经理，2016 年 11 月至 2020 年 07
月担任鹏华新能源分级基金基金经理，
2016 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华一
带一路分级基金基金经理，2018 年 04 月
至2020年12月担任鹏华创业板分级基金
基金经理，2018 年 04 月至 2020 年 12 月
担任鹏华互联网分级基金基金经理，2018
年05月至2018年08月担任鹏华沪深300
指数增强基金基金经理，2018 年 05 月至
2020 年 12月担任鹏华钢铁分级基金基金
经理，2018 年 05 月担任鹏华香港中小企
业指数（LOF）基金基金经理，2019 年 04
月担任酒 ETF 基金基金经理，2019 年 07
月担任国防 ETF 基金基金经理，2019 年
11 月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金
基金经理，2019 年 12 月担任银行 FUND
基金基金经理，2020年02月担任证保ETF
基金基金经理，2020年03月担任传媒ETF
基金基金经理，2021 年 01 月担任鹏华创
业板基金基金经理，2021 年 01 月至 2021
年 01 月担任鹏华互联网基金基金经理，
2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华一
带一路基金基金经理，2021 年 01 月至
2021 年 01 月担任鹏华高铁基金基金经
理，2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏
华钢铁基金基金经理，2021 年 01 月担任
鹏华酒基金基金经理，2021 年 01 月担任
鹏华银行基金基金经理，2021 年 01 月担
任鹏华传媒基金基金经理。张羽翔先生具
备基金从业资格。本报告期内本基金基金


经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内：鹏华银行 ETF 组合净值增长率 11.49%;鹏华银行 ETF 业绩比较基准增长
率 10.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 183,761,524.20 97.27

其中：股票 183,761,524.20 97.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,941,529.29 2.62

8 其他资产 212,327.66 0.11

9 合计 188,915,381.15 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2.1 的合计项不含可退替代款估值增值。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 183,065,991.92 97.29

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 183,065,991.92 97.29

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 470,169.73 0.25

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 24,036.12 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 201,326.43 0.11

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 695,532.28 0.37

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 568,079 29,028,836.90 15.43

2 601166 兴业银行 1,069,000 25,752,210.00 13.69

3 000001 平安银行 713,500 15,704,135.00 8.35

4 601398 工商银行 2,485,601 13,770,229.54 7.32

5 601328 交通银行 1,949,400 9,649,530.00 5.13


6 600000 浦发银行 836,791 9,196,333.09 4.89

7 002142 宁波银行 220,500 8,573,040.00 4.56

8 600016 民生银行 1,540,500 7,779,525.00 4.13

9 601288 农业银行 2,017,100 6,858,140.00 3.64

10 601229 上海银行 718,851 6,318,700.29 3.36

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 688083 中望软件 479 165,786.69 0.09

2 688129 东来技术 4,697 80,694.46 0.04

3 688667 菱电电控 609 68,348.07 0.04

4 688626 翔宇医疗 1,513 60,429.22 0.03

5 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更
好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

工商银行

本基金前十大持仓中的工商银行股份有限公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国银行保险监督管
理委员会行政处罚,信息如下:
行政处罚决定书文号：银保监罚决字〔2020〕71 号
被处罚当事人：中国工商银行股份有限公司
主要违法违规事实：
一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告
二、关键岗位未进行实质性轮岗
三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞
四、为同业投资业务提供隐性担保
五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益
六、非标准化债权资产限额测算不准确
七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例
八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映
九、为违规的政府购买服务项目提供融资

十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款
十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表
十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权
十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产
十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权
十五、全权委托业务不规范
十六、用其他资金支付结构性存款收益
十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职
十八、理财资金承接本行自营贷款
十九、封闭式理财产品相互交易调节收益
二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益
二十一、高净值客户认定不审慎
二十二、理财产品信息披露不到位
二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记
行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则
行政处罚决定:罚款 5470 万元
作出处罚决定的机关名称:中国银行保险监督管理委员会

作出处罚决定的日期:2020 年 12 月 25 日

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

交通银行

本基金前十大持仓中的交通银行股份有限公司于2020年10月21日收到湖北证监局关于对交通银行股份有限公司湖北省分行采取责令改正措施的决定

交通银行股份有限公司湖北省分行：

经查，存在以下违规行为：部分未取得基金销售业务资格（基金从业资格）的员工从事基金销售业务、未按规定完成基金销售业务监察稽核报告、基金销售业务反洗钱工作制度和落实情况未向湖北证监局报备。上述情况违反了《证券投资基金销售管理办法》第五十七条第二款、第八
十五条和《证券期货业反洗钱工作实施办法》第九条、第十条、第十二条、第十五条、第十六条的规定。

根据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条、《证券期货业反洗钱工作实施办法》第十七条的规定，决定对交通银行股份有限公司湖北省分行采取责令改正的行政监管措施。

如果对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

民生银行

本基金前十大持仓中的民生银行股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日收到中国银行保险监督管
理委员会行政处罚,信息如下:

行政处罚决定书文号: 银保监罚决字〔2020〕43 号

被处罚当事人:中国民生银行股份有限公司

主要违法违规事实:
（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资
（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资
（三）违规为土地储备中心提供融资
（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺
（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事
（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限
（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告
（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职
（九）关联交易不合规
（十）理财产品风险信息披露不合规
（十一）年报信息披露不真实
（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款
（十三）以贷转存，虚增存款

（十四）贸易背景审查不尽职
（十五）向关系人发放信用贷款
（十六）违规转让正常类信贷资产
（十七）违规转让不良资产
（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产
（二十）同业存放业务期限超过一年
（二十一）违规开展票据转贴现交易
（二十二）个别理财产品管理费长期未入账
（二十三）理财业务风险隔离不充分
（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品
（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求
（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明
（二十七）以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险
（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务
（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范
（三十）迟报瞒报多起案件（风险）信息

行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第二十一条、第四十六条第（一）、（五）项，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条规定和相关审慎经营规则

行政处罚决定:没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94 万元
作出处罚决定的机关名称:中国银行保险监督管理委员会

作出处罚决定的日期: 2020 年 7 月 14 日

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

宁波银行

本基金前十大持仓中的宁波银行股份有限公司于 2020 年 10 月 27 日收到宁波银保监局行政
处罚,信息如下:

行政处罚决定书文号:甬银保监罚决字〔2020〕48 号


被处罚当事人:宁波银行股份有限公司

主要违法违规事实:授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位

行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条

行政处罚决定:罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处
分

作出处罚决定的机关名称:宁波银保监局

作出处罚决定的日期:2020 年 10 月 16 日

于 2020 年 12 月 31 日收到中国银行间市场交易商协会自律处分信息,信息如下:

宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）作为债务融资工具主承销商，在相关债务融资工具承销及发行工作开展中，存在以下违反银行间市场相关自律管理规则的行为：

一是以不正当手段承揽业务。2020 年以来，宁波银行包销的多期债务融资工具发行利率远低
于上市后合理估值，承销费收入不足以弥补包销账户损失，相关行为违背了公平竞争原则，影响了市场正常秩序。二是发行工作程序执行不到位，未按照规定开展询价等工作。宁波银行作为簿记管理人，在多期债务融资工具发行工作中，未按照银行间市场相关自律规则及自身的内部制度执行相关程序，相关债务融资工具发行前均未开展询价工作，且均未与发行人签署簿记建档利率（价格）区间确认书。

依据相关自律规定，经 2020 年第 18 次自律处分会议审议，对宁波银行予以警告、暂停其债
务融资工具相关业务 2 个月，暂停业务期间，宁波银行不得担任债务融资工具簿记管理人；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

农业银行

本基金前十大持仓中的农业银行股份有限公司于 2020 年 8 月 28 日收到中国银行保险监督管
理委员会行政处罚,信息如下:

行政处罚决定书文号:银保监罚决字〔2020〕36 号

被处罚当事人:中国农业银行股份有限公司

主要违法违规事实:
（一）向关系人发放信用贷款
（二）批量处置不良资产未公告

（三）批量处置不良资产未向监管部门报告
（四）违规转让正常类贷款
（五）个人住房贷款首付比例违规
（六）流动资金贷款被用于固定资产投资
（七）超过实际需求发放流动资金贷款
（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发
（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款
（十）承兑业务贸易背景审查不严
（十一）保理业务授权管理不到位
（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人
（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金
（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产
（十五）信贷资金用于承接承销债券
（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函
（十七）提供与事实不符的报告
（十八）理财产品相互交易、相互调节收益
（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资
（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款
（二十一）开立同业银行结算账户不合规
（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责
（二十三）对小微企业不当收费
（二十四）未按规定报送案件

行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条和相关审慎经营规则

行政处罚决定:没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元

作出处罚决定的机关名称中国银行保险监督管理委员会

作出处罚决定的日期 2020 年 7 月 13 日

于 2021 年 1 月 29 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,信息如下:

行政处罚决定书文号:银保监罚决字〔2021〕1 号

被处罚当事人:中国农业银行股份有限公司


主要违法违规事实
（一）发生重要信息系统突发事件未报告
（二）制卡数据违规明文留存
（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当
（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险
（五）网络信息系统存在较多漏洞
（六）互联网门户网站泄露敏感信息

行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审慎经营规则

行政处罚决定:罚款 420 万元

作出处罚决定的机关名称:中国银行保险监督管理委员会

作出处罚决定的日期:2021 年 1 月 19 日

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

平安银行

本基金前十大持仓中的平安银行股份有限公司于2020年10月27日收到宁波银保监局行政处罚,信息如下:

行政处罚决定书文号：甬银保监罚决字〔2020〕66 号

被处罚当事人：平安银行股份有限公司

主要违法违规事实：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等

行政处罚依据：《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条

行政处罚决定：合计罚款人民币 100 万元

作出处罚决定的机关名称：宁波银保监局

作出处罚决定的日期：2020 年 10 月 16 日

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

浦发银行


本基金前十大持仓中的上海浦东发展银行股份有限公司于 2020 年 8 月 11 日收到上海银保监
局行政处罚,信息如下:

行政处罚决定书文号：沪银保监银罚决字〔2020〕12 号

被处罚当事人:上海浦东发展银行股份有限公司

主要违法违规事实:

2013 年至 2018 年，该行存在下列违法违规事实：

1. 未按专营部门制规定开展同业业务；
2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；
3. 延迟支付同业投资资金吸收存款；
4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；
5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；
6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；
7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；
8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；
9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；
10.委托贷款资金来源审查未尽职；
11.未按权限和程序办理委托贷款业务；
12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。

行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等

行政处罚决定:责令改正，并处罚款共计 2100 万元

作出处罚决定的机关名称:中国银行保险监督管理委员会上海监管局

作出处罚决定的日期:2020 年 8 月 10 日

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

上海银行

本基金前十大持仓中的上海银行股份有限公司于 2020 年 8 月 14 日收到上海银保监局行政处
罚,信息如下:

行政处罚决定书文号:沪银保监银罚决字〔2020〕14 号

被处罚当事人:上海银行股份有限公司


主要违法违规事实:

2014 年至 2019 年，上海银行存在下列违法违规行为：

一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款
二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则
三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则
四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则
五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则
六、违规向关系人发放信用贷款
七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款
八、贷款分类不准确
九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产
十、虚增存贷款
十一、违规收费
十二、票据业务严重违反审慎经营规则
十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则
十四、理财业务严重违反审慎经营规则
十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则
十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则
十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则
十八、监事会履职严重不到位
十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责
二十、关联交易管理严重不审慎
二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则
二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整
二十三、未按规定报送统计报表

行政处罚依据：《中华人民共和国商业银行法》第七十三条第四项、第七十四条第八项、第八十条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第一项、第五项、第四十七条

行政处罚决定：责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计
1652.155092 万元。


作出处罚决定的机关名称：中国银行保险监督管理委员会上海监管局

作出处罚决定的日期：2020 年 8 月 14 日

于 2020 年 11 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,信息如下:

行政处罚决定书文号：沪银保监银罚决字〔2020〕25 号

被处罚当事人：上海银行股份有限公司

主要违法违规事实：
1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。
2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。

行政处罚依据：《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34 号）第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14 号）第二十五条

行政处罚决定：责令改正，并处罚款共计 80 万元

作出处罚决定的机关名称：中国银行保险监督管理委员会上海监管局

作出处罚决定的日期：2020 年 11 月 18 日

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

兴业银行

本基金前十大持仓中的兴业银行股份有限公司于 2020 年 5 月 15 日收到银行间市场交易商协
会,信息如下:

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。

依据相关自律规定，经 2020 年第 5 次自律处分会议审议，对兴业银行予以警告，责令其针对
本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

于 2020 年 9 月 4 日收到福建银保监局行政处罚,信息如下:

行政处罚决定书文号：闽银保监罚决字〔2020〕24 号

被处罚当事人：兴业银行股份有限公司

主要违法违规事实：

同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行
信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保

行政处罚依据：《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条

行政处罚决定：没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元。

作出处罚决定的机关名称：中国银保监会福建监管局

作出处罚决定的日期：2020 年 8 月 31 日

于 2021 年 1 月 15 日收到银行间市场交易商协会,信息如下:

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为债务融资工具主承销商，在为永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永煤控股”）提供中介服务过程中，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：

一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现，未能充分保证尽职调查质量；二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够的职业怀疑，未开展进一步核查；三是永煤控股 DFI 项目尽职调查工作底稿不完整，尽职调查工作开展不规范。

根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020 年第 18 次自律处分会议审议，对兴业银行予以
通报批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时，中国银行间市场交易商协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 23,611.56

2 应收证券清算款 188,142.55

3 应收股利 -

4 应收利息 573.55

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 212,327.66

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 值比例（%）

允价值（元） 说明

1 688083 中望软件 165,786.69 0.09 锁定期股票

2 688129 东来技术 80,694.46 0.04 锁定期股票

3 688667 菱电电控 68,348.07 0.04 锁定期股票

4 688626 翔宇医疗 60,429.22 0.03 锁定期股票

5 688630 芯碁微装 51,736.31 0.03 新股未上市

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 141,583,874.00

报告期期间基金总申购份额 111,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 98,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 154,083,874.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2021 年 4 月 21 日
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