南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2020 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证银行 ETF

场内简称 银行基金 或 银行 ETF 基金

基金主代码 512700

交易代码 512700

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,064,581,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份
投资策略 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 中证银行指数

本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“银行基金”或“银行 ETF 基金”。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日－2020 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 29,830,735.56

2.本期利润 9,345,989.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.0134

4.期末基金资产净值 1,154,042,150.80

5.期末基金份额净值 1.0840

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 7.49% 1.67% 1.52% 1.74% 5.97% -0.07%

过去六个月 10.96% 1.32% 2.50% 1.36% 8.46% -0.04%

过去一年 4.44% 1.30% -6.61% 1.32% 11.05% -0.02%

过去三年 20.00% 1.25% -6.43% 1.25% 26.43% 0.00%

自基金合同 19.65% 1.21% -2.45% 1.23% 22.10% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购

部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010 年 2 月加入南方基金，历任
本基金 运作保障部基金会计、数量化投资部量
孙伟 基金经 2017 年 6 - 10 年 化投资研究员、基金经理助理；2015 年
理 月 28 日 5 月 22 日至 2016 年 7 月 29 日，任南方
500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF 基
金经理；2015 年 7 月 2 日至今，任改革
基金、高铁基金基金经理；2015 年 7 月
10 日至今，任 500 信息基金经理；2016
年 5 月 13 日至今，任南方创业板 ETF
基金经理；2016 年 5 月 20 日至今，任南


方创业板 ETF 联接基金经理；2016 年 8
月 17 日至今，任 500信息联接基金经理；
2016 年 8 月 19 日至今，任深成 ETF、南
方深成基金经理；2017 年 3 月 8 日至今，
任南方全指证券 ETF 联接基金经理；

2017 年 3 月 10 日至今，任南方中证全指
证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月 28 日
至今，任南方中证银行 ETF 基金经理；
2017 年 6 月 29 日至今，任南方银行联接
基金经理；2018 年 2 月 8 日至今，任 H
股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至
今，任南方 H 股联接基金经理；2019 年
7 月 12 日至今，任南方中证 500 工业

ETF、南方中证 500 原材料 ETF、南方上
证 380ETF、南方上证 380ETF 联接基金
经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

中证银行指数本季度上涨 1.52%。

建仓完成后，我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。

我们对本基金跟踪误差归因分析如下：

（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；

（3）新股上市初期涨幅较大的影响。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.0840 元，报告期内，份额净值增长率为 7.49%，
同期业绩基准增长率为 1.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,151,874,312.59 99.74

其中：股票 1,151,874,312.59 99.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,360,646.98 0.20

8 其他资产 667,195.43 0.06

9 合计 1,154,902,155.00 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值增值；
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 1,148,323,010.42 99.50

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,148,323,010.42 99.50

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 3,100,041.41 0.27

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 13,029.12 0.00

F 批发和零售业 13,744.96 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 1,183.40 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 400,977.12 0.03
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 22,559.16 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,551,535.17 0.31

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600036 招商银行 4,895,347 176,232,492.00 15.27

2 601166 兴业银行 7,030,200 113,397,126.00 9.83

3 601398 工商银行 19,768,608 97,261,551.36 8.43

4 000001 平安银行 5,472,700 83,020,859.00 7.19

5 601328 交通银行 15,496,800 70,355,472.00 6.10

6 600016 民生银行 12,000,920 63,604,876.00 5.51

7 600000 浦发银行 6,622,000 62,180,580.00 5.39

8 002142 宁波银行 1,694,300 53,336,564.00 4.62

9 601288 农业银行 16,190,100 51,322,617.00 4.45

10 601229 上海银行 5,609,016 45,657,390.24 3.96

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300999 金 龙 鱼 65,562 1,684,943.40 0.15

2 688185 康 希 诺 1,586 463,334.04 0.04

3 688561 奇 安 信 4,630 371,696.40 0.03

4 688339 亿 华 通 2,430 304,576.20 0.03

5 688550 瑞联新材 2,336 223,438.40 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

金额单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明

卖） （元） 动（元）

IH2012 IH2012 2 1,910,760.00 -101,880.00 -

公允价值变动总额合计（元） -101,880.00

股指期货投资本期收益（元） 326,876.51

股指期货投资本期公允价值变动（元） -156,240.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、交通银行（证券代码 601328）、民生银行（证券代码 600016）、宁波银行（证券代码 002142）、农业银行（证券代码 601288）、平安银行（证券代码 000001）、浦发银行（证券代码 600000）、上海银行（证券代码 601229）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、工商银行（证券代码 601398）

工商银行2020年4月20日公告称，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 270 万元的处分。

2、交通银行（证券代码 601328）

交通银行 2019 年 12 月 27 日公告称，因授信审批不审慎和总行对分支机构管控不力承
担管理责任，中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 150 万元的处分。交通银行
2020 年 4 月 20 日公告称，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规
行为，中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 260 万元的处分。

3、民生银行（证券代码 600016）

民生银行 2019 年 12 月 20 日公告称，因总行同业票据业务管理失控违规行为，公司被
中国银行业监督管理委员会北京监管局责令改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚；民生银行2020年2月14日公告称，因：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。被中国人民银行处以罚款 2360 万元。根据银保监罚决字〔2020〕43 号显示，2020 年 7 月 14日，民生银行因违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让

金提供融资等 30 项违规问题受到行政处罚，没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万
元，罚没合计 10782.94 万元。

4、宁波银行（证券代码 002142）

宁波银行 2019 年 12 月 13 日公告称，设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规，
中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 40 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分

5、农业银行（证券代码 601288）

农业银行 2020 年 3 月 9 日公告称，因违反审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员
会对公司处以罚款 50 万元的处分。农业银行 2020 年 4 月 22 日公告称，因”两会一层”境
外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金等行为，
中国银行保险监督管理委员会对共公司处以罚款 200 万元的处分。农业银行 2020 年 4 月 22
日公告称，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对公司处以罚款 230 万元的处分。

6、平安银行（证券代码 000001）

平安银行 2020 年 2 月 3 日公告称，因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三
方完成、代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等行为，中国银行业监督管理委员会深圳监管局对公司处以罚款 720 万元的处分。

7、浦发银行（证券代码 600000）

浦发银行 2019 年 10 月 12 日公告称，因对成都分行授信业务及整改情况严重失察、重
大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力等违规行为，中国银行保险监督管理委
员会对公司处以罚款 130 万元的处分。浦发银行 2020 年 8 月 11 日公告称，2013 年至 2018
年，该行存在下列违法违规事实：未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款；为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；未按规定进行贷款资金支付管理与控制；个人消费贷款贷后管理未尽职；通过票据转贴现业务调节信贷规模；银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；办理无真实贸易背景的贴现业务；委托贷款资金来源审查未尽职；未按权限和程序办理委托贷款业务；未按权限和程序办理非融资性保函业务。中国保险监督管理委员会上海保监局对公司处以罚款 2100 万元并责令改正。

8、上海银行（证券代码 601229）

上海银行 2019 年 11 月 14 日公告称，因违反支付业务规定，中国人民银行上海总部对
公司没收违法所得 1,762,787.61 元，并处以 1,762,787.61 元罚款，共计 3,525,575.22 元，
同时对相关高级管理人员作出处罚


对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 299,786.79

2 应收证券清算款 366,609.69

3 应收股利 -

4 应收利息 798.95

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 667,195.43

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说
公允价值（元） 比例（%） 明

1 300999 金 龙 鱼 1,684,943.40 0.15 新股未上市

2 688185 康 希 诺 463,334.04 0.04 科创板新股锁定
期

3 688561 奇 安 信 371,696.40 0.03 科创板新股锁定
期

4 688339 亿 华 通 304,576.20 0.03 科创板新股锁定
期

5 688550 瑞联新材 223,438.40 0.02 科创板新股锁定
期


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 336,181,000.00

报告期期间基金总申购份额 1,013,600,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 285,200,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,064,581,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

联接基 1 20200701- 227,857,200.00 848,852,600.00 188,200,000.00 888,509,800.00 83.46%
金 20200930

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

2、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

3、南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2020 年 3 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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