广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年 6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

7 投资组合报告......33

7.1期末基金资产组合情况......33

7.2期末按行业分类的股票投资组合......33

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......36

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12投资组合报告附注......39

8 基金份额持有人信息......40

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40

8.2期末上市基金前十名持有人......40

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

9 开放式基金份额变动......41

10 重大事件揭示......41

10.1基金份额持有人大会决议......41

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41

10.4基金投资策略的改变......42

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8其他重大事件......44

11 影响投资者决策的其他重要信息......44

12 备查文件目录......45

12.1备查文件目录......45

12.2存放地点......45

12.3查阅方式......45

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 广发中证军工ETF

场内简称 军工基金

基金主代码 512680

交易代码 512680

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 381,730,140.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016年10月14日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构

投资策略 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调

整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%且不低于非现金基金资产的80%。

业绩比较基准 本基金的标的指数为中证军工指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收

益率。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

风险收益特征 场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 段西军 郭明

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 010-66105798

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注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街55

3号4004-56室 号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn

人互联网网址

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

注册登记机构（场 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广

外份额） 场南塔31-33楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -5,198,792.55

本期利润 -34,756,006.54

加权平均基金份额本期利润 -0.1056

本期加权平均净值利润率 -11.14%

本期基金份额净值增长率 -10.62%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -52,981,867.67

期末可供分配基金份额利润 -0.1388

期末基金资产净值 328,748,272.33

期末基金份额净值 0.8612

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -13.88%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 第6页共45页

低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 4.30% 1.14% 4.05% 1.18% 0.25% -0.04%

过去三个月 -14.74% 1.46% -16.08% 1.53% 1.34% -0.07%

过去六个月 -10.62% 1.29% -12.85% 1.35% 2.23% -0.06%

自基金合同生 -13.88% 1.10% -17.70% 1.20% 3.82% -0.10%

效起至今

注：本基金业绩比较基准是中证军工指数收益率。

3.2.2

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年8月30日至2017年6月30日）

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注：（1）本基金合同生效日期为2016年8月30日，至披露时点本基金成立未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关

规定。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市

前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和26个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证 第8页共45页

券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理

财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投

资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发

起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券

投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券

型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回 第9页共45页

报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、广发多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金，管理资产规模为2518亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

第10页共45页

本基金的基金

经理；广发量

化稳健基金的

基金经理；广

发沪深

300ETF联接

基金的基金经 男，中国籍，工学学士，持有中国

理；广发中证 证券投资基金业从业证书，2004

500ETF基金 年7月至2010年11月在广发基金

的基金经理； 管理有限公司信息技术部工作，

广发中证 2010年11月至2014年3月任广

500ETF联接 发基金管理有限公司数量投资部

(LOF)基金的 数量投资研究员,2014年4月1日

基金经理；广 至2016年1月17日任广发沪深

发沪深 300 指数基金的基金经理，2014

300ETF基金 年4月1日起任广发中证500ETF

的基金经理； 以及广发中证 500ETF联接(LOF)

广发环保指数 基金的基金经理，2015年8月20

基金的基金经 日起任广发沪深300ETF基金的基

理；广发养老 2016-08-3 金经理，2016年1月18日起任广

刘杰 指数基金的基 0 - 13年 发沪深300ETF联接基金的基金经

金经理；广发 理，2016年1月25日起任广发中

中小板 小板300ETF及联接基金、广发养

300ETF基金 老指数和广发环保指数基金的基

的基金经理； 金经理，2016年1月28日起任数

广发中小板 量投资部总经理助理，2016年8

300联接基金 月30日起任广发中证军工ETF基

的基金经理； 金的基金经理，2016年9月26日

广发中证军工 起任广发中证军工 ETF联接基金

ETF联接基金 的基金经理，2017年1月25日起

的基金经理； 任广发中证环保ETF基金的基金

广发中证环保 经理，2017年4月25日起任广发

ETF基金的基 创业板ETF基金的基金经理，2017

金经理；广发 年5月25日起任广发创业板ETF

创业板ETF基 联接基金的基金经理。

金的基金经

理；广发创业

板ETF联接基

金的基金经

理；数量投资

部总经理助理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第11页共45页

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

第12页共45页

（1）投资策略

作为ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回

等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是基金建仓、申购、赎回和成份股调整因素，作为ETF基

金，申赎影响相对较小，目前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为-10.62%，同期业绩比较基准收益率为-12.85%，较好地跟踪了指数。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在金融去杠杆、减持新政和加强监管等影响下，上半年市场呈现了明显“一九行情”，白酒、家电和金融等白马股表现最好。

展望下半年，随着A股成功纳入MSCI新兴市场指数，未来A股市场或将进一步助推境外机构的

价值投资理念。随着经济稳定且逐步好转，未来政策或转向监管和流动性之间的协调平衡，权益类资产的配置机会仍然值得关注。

中证军工指数具备高波动、高收益和高风险的特性，同时基于国际局势和国防建设趋势，军工板块中长期投资价值较高。2017年，对于军工基金而言，投资机会较多，例如军工企业混改、中印洞朗地区对峙、未来几年国防设备的更新换代等等，建议投资者积极关注。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察 第13页共45页

稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第14页共45页

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 14,153,801.81 16,357,054.51

结算备付金 267,505.62 603,429.31

存出保证金 64,146.41 199,243.73

交易性金融资产 6.4.7.2 315,915,299.97 332,144,830.86

其中：股票投资 315,915,299.97 332,144,830.86

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 340,549.79

应收利息 6.4.7.5 2,451.06 3,865.55

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 151,232.48 -

资产总计 330,554,437.35 349,648,973.75

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 744,233.74 1,494,110.60

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 131,257.53 152,725.78

应付托管费 26,251.54 30,545.14

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 458,584.19 846,618.81

第15页共45页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 445,838.02 902,282.65

负债合计 1,806,165.02 3,426,282.98

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 381,730,140.00 359,330,140.00

未分配利润 6.4.7.1

0 -52,981,867.67 -13,107,449.23

所有者权益合计 328,748,272.33 346,222,690.77

负债和所有者权益总计 330,554,437.35 349,648,973.75

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值人民币0.8612元，基金份额总额381,730,140.00

份。

6.2利润表

会计主体：广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 -32,744,173.45

1.利息收入 56,435.00

其中：存款利息收入 6.4.7.1

1 56,435.00

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,130,096.22

其中：股票投资收益 6.4.7.1

2 -4,852,485.30

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.1

3 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.1

4 -

股利收益 6.4.7.1 722,389.08

第16页共45页

5

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1

号填列） 6 -29,557,213.99

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1

7 886,701.76

减：二、费用 2,011,833.09

1．管理人报酬 774,493.66

2．托管费 154,898.77

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.1

8 624,915.13

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.1

9 457,525.53

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） -34,756,006.54

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -34,756,006.54

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 359,330,140.00 -13,107,449.23 346,222,690.77

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - -34,756,006.54 -34,756,006.54

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） 22,400,000.00 -5,118,411.90 17,281,588.10

其中：1.基金申购款 438,400,000.00 -15,108,122.71 423,291,877.29

2.基金赎回款 -416,000,000.00 9,989,710.81 -406,010,289.19

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-” - - -

第17页共45页

号填列）

五、期末所有者权益（基

金净值） 381,730,140.00 -52,981,867.67 328,748,272.33

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可〔2016〕1440号《关于准予广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2016年7月25日向社会公开发行募集并于2016年8月30日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为2016年7月25日至2016年8月22日，为契约型开放式基金，存续期限不

定，募集资金总额为人民币888,930,140.00元，有效认购户数为14,494户。其中，认购资金在募

集期间产生的利息共计人民币480.00元，折合基金份额480.00份，按照基金合同的有关约定计入

基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：中证军工指数收益率。

本基金的财务报表于2017年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会

第18页共45页

发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于

做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他

相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 第19页共45页

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用

20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个

人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再

缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 14,153,801.81

定期存款 -

其他存款 -

合计 14,153,801.81

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 357,931,647.02 315,915,299.97 -42,016,347.05

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 357,931,647.02 315,915,299.97 -42,016,347.05

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

第20页共45页

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,316.69

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 26.01

应收结算备付金利息 108.36

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 2,451.06

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 -

待摊费用 151,232.48

合计 151,232.48

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 458,584.19

银行间市场应付交易费用 -

合计 458,584.19

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 208,273.08

应付替代款 164,029.01

可退替代款 23,535.93

应付指数使用费 50,000.00

合计 445,838.02

第21页共45页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 359,330,140.00 359,330,140.00

本期申购 438,400,000.00 438,400,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -416,000,000.00 -416,000,000.00

本期末 381,730,140.00 381,730,140.00

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 579,912.70 -13,687,361.93 -13,107,449.23

本期利润 -5,198,792.55 -29,557,213.99 -34,756,006.54

本期基金份额交易产生的

变动数 3,711,739.29 -8,830,151.19 -5,118,411.90

其中：基金申购款 10,755,891.32 -25,864,014.03 -15,108,122.71

基金赎回款 -7,044,152.03 17,033,862.84 9,989,710.81

本期已分配利润 - - -

本期末 -907,140.56 -52,074,727.11 -52,981,867.67

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 51,344.49

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 1,400.31

结算备付金利息收入 3,690.20

其他 -

合计 56,435.00

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -6,514,639.90

股票投资收益——赎回差价收入 1,662,154.60

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -4,852,485.30

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

第22页共45页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 230,606,220.88

减：卖出股票成本总额 237,120,860.78

买卖股票差价收入 -6,514,639.90

6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 406,010,289.19

减：现金支付赎回款总额 227,906,001.19

减：赎回股票成本总额 176,442,133.40

赎回差价收入 1,662,154.60

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 722,389.08

基金投资产生的股利收益 -

合计 722,389.08

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -29,555,744.28

——股票投资 -29,555,744.28

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -1,469.71

第23页共45页

合计 -29,557,213.99

注：其他为可退替代款公允价值变动损益。

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

手续费返还 -

基金转换费收入 -

印花税返还 -

替代损益 886,701.76

其他 -

合计 886,701.76

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入（卖出）被替代股票的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 624,915.13

银行间市场交易费用 -

期货交易费用 -

合计 624,915.13

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 321.00

上市费 29,752.78

指数使用费 100,000.00

其他 158,848.44

合计 457,525.53

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

第24页共45页

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式 本基金的联接基金

联接基金

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

广发证券股份有限 147,607,261.79 32.75%

公司

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 137,467.54 37.88% - -

司

注：1.股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)；

2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3.本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

第25页共45页

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 774,493.66

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 154,898.77

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2017年6月30日

关联方名称

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

广发中证军工交

易型开放式指数 91,980,158.00 24.10%

证券投资基金发

起式联接基金

广发证券股份有 2,754,009.00 0.72%

第26页共45页

限公司

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公 14,153,801.81 51,344.49

司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注

60361 君禾 2017- 2017- 新股 832.0 7,429 7,429

7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 0 .76 .76 -

受限

30067 富满 2017- 2017- 新股 942.0 7,639 7,639

1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 0 .62 .62 -

受限

60333 百达 2017- 2017- 新股 999.0 9,620 9,620

1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 0 .37 .37 -

受限

30067 国科 2017- 2017- 新股 1,257 10,65 10,65

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 .00 9.36 9.36 -

受限

30067 大烨 2017- 2017- 新股 1,259 13,76 13,76

0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 .00 0.87 0.87 -

受限

60330 旭升 2017- 2017- 新股 11.26 11.26 1,351 15,21 15,21 -

第27页共45页

5 股份 06-30 07-10 流通 .00 2.26 2.26

受限

60393 睿能 2017- 2017- 新股 857.0 17,31 17,31

3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 0 1.40 1.40 -

受限

00288 金龙 2017- 2017- 新股 2,966 18,38 18,38

2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 .00 9.20 9.20 -

受限

00287 长缆 2017- 2017- 新股 1,313 23,66 23,66

9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 .00 0.26 0.26 -

受限

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和

权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00202航天电2016-0 重大事 24.952017-0 22.46 6,800.00 170,044.00169,660.00-

5 器 9-12 项停牌 7-04

30025金信诺2017-0 重大事 21.652017-0 19.49106,034.03,263,014.72,295,636.-

2 4-27 项停牌 7-27 0 2 10

00226德奥通2016-1 重大事 23.10- -115,785.02,974,919.12,674,633.-

0 航 2-05 项停牌 0 8 50

30006海兰信2016-1 重大事 25.632017-0 23.07155,965.03,946,268.73,997,382.-

5 2-08 项停牌 7-06 0 7 95

00204紫光国2017-0 重大事 30.822017-0 27.74178,719.06,153,268.25,508,119.-

9 芯 2-20 项停牌 7-17 0 9 58

00201中航机2017-0 重大事 10.332017-0 11.36591,931.06,951,175.16,114,647.-

3 电 5-12 项停牌 8-02 0 2 23

60198中国重2017-0 重大事 6.21- -5,339,88838,304,263.33,160,704-

9 工 5-31 项停牌 .00 98 .48

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

第28页共45页

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。

6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

第29页共45页

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 14,153,801.81 - - -14,153,801.8

1

结算备付金 267,505.62 - - - 267,505.62

存出保证金 64,146.41 - - - 64,146.41

交易性金融资产 - - -315,915,299.97315,915,299.

97

应收利息 - - - 2,451.06 2,451.06

其他资产 - - - 151,232.48 151,232.48

资产总计 14,485,453.84 - -316,068,983.51330,554,437.

35

负债

应付证券清算款 - - - 744,233.74 744,233.74

应付管理人报酬 - - - 131,257.53 131,257.53

应付托管费 - - - 26,251.54 26,251.54

应付交易费用 - - - 458,584.19 458,584.19

其他负债 - - - 445,838.02 445,838.02

负债总计 - - - 1,806,165.021,806,165.

02

利率敏感度缺口 14,485,453.84 - -314,262,818.49328,748,272.

33

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 16,357,054.51 - - -16,357,054.5

1

结算备付金 603,429.31 - - - 603,429.31

存出保证金 199,243.73 - - - 199,243.73

交易性金融资产 - - -332,144,830.86332,144,830.

86

应收证券清算款 - - - 340,549.79 340,549.79

第30页共45页

应收利息 - - - 3,865.55 3,865.55

其他资产 - - - - -

资产总计 17,159,727.55 - 332,489,246.20349,648,973.

-

75

负债

应付证券清算款 - - - 1,494,110.60 1,494,110.60

应付管理人报酬 - - - 152,725.78 152,725.78

应付托管费 - - - 30,545.14 30,545.14

应付交易费用 - - - 846,618.81 846,618.81

其他负债 - - - 902,282.65 902,282.65

负债总计 - - - 3,426,282.983,426,282.98

利率敏感度缺口 17,159,727.55 346,222,690.

- -329,062,963.22

77

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

第31页共45页

交易性金融资产－股票投资 315,915,299.97 96.10 332,144,830.86 95.93

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 315,915,299.97 96.10 332,144,830.86 95.93

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 19,978,008.83 17,749,851.18

业绩比较基准下降5% -19,978,008.83 -17,749,851.18

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

261,872,302.74元，第二层级的余额为53,920,783.84元，第三层级的余额为123,683.10元，其

中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票（2016年12月31日：第一层级299,841,914.93

元，第二层级31,857,976.54元，第三层级444,939.39元，其中列入属于第三层级的金融工具为未

上市交易的股票）。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

第32页共45页

2.除公允价值估值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 315,915,299.97 95.57

其中：股票 315,915,299.97 95.57

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 14,421,307.43 4.36

7 其他各项资产 217,829.95 0.07

8 合计 330,554,437.35 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 297,323,406.92 90.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

第33页共45页

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,120,650.51 0.95

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,081,028.25 3.98

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,391,684.00 0.73

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 315,916,769.68 96.10

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601989 中国重工 5,339,888 33,160,704.48 10.09

2 000768 中航飞机 862,600 15,906,344.00 4.84

3 600893 航发动力 582,313 15,897,144.90 4.84

4 002465 海格通信 1,077,400 11,571,276.00 3.52

5 600118 中国卫星 367,808 10,239,774.72 3.11

6 600150 中国船舶 428,600 9,802,082.00 2.98

7 600879 航天电子 1,008,718 8,866,631.22 2.70

8 600435 北方导航 550,847 7,882,620.57 2.40

9 002179 中航光电 245,662 7,662,197.78 2.33

第34页共45页

10 600038 中直股份 146,438 6,702,467.26 2.04

11 000547 航天发展 627,935 6,561,920.75 2.00

12 300159 新研股份 464,429 6,149,039.96 1.87

13 002013 中航机电 591,931 6,114,647.23 1.86

14 600967 内蒙一机 418,500 5,704,155.00 1.74

15 600372 中航电子 327,911 5,695,814.07 1.73

16 600685 中船防务 204,400 5,596,472.00 1.70

17 000738 航发控制 285,473 5,586,706.61 1.70

18 002049 紫光国芯 178,719 5,508,119.58 1.68

19 002151 北斗星通 164,000 4,583,800.00 1.39

20 600482 中国动力 177,200 4,481,388.00 1.36

21 002268 卫士通 263,161 4,426,368.02 1.35

22 002544 杰赛科技 193,942 4,421,877.60 1.35

23 000519 中兵红箭 349,864 4,408,286.40 1.34

24 600151 航天机电 532,200 4,380,006.00 1.33

25 600316 洪都航空 267,800 4,303,546.00 1.31

26 002368 太极股份 152,453 4,221,423.57 1.28

27 600343 航天动力 237,400 4,116,516.00 1.25

28 000901 航天科技 151,398 4,111,969.68 1.25

29 600562 国睿科技 148,860 4,099,604.40 1.25

30 600765 中航重机 290,189 3,998,804.42 1.22

31 300065 海兰信 155,965 3,997,382.95 1.22

32 002023 海特高新 375,788 3,859,342.76 1.17

33 600391 航发科技 143,814 3,849,900.78 1.17

34 600990 四创电子 59,058 3,661,005.42 1.11

35 000801 四川九洲 382,400 3,659,568.00 1.11

36 300053 欧比特 271,964 3,657,915.80 1.11

37 600480 凌云股份 168,400 3,551,556.00 1.08

38 000687 华讯方舟 233,744 3,538,884.16 1.08

39 300101 振芯科技 242,400 3,393,600.00 1.03

40 000733 振华科技 203,863 3,241,421.70 0.99

41 603678 火炬电子 112,480 3,130,318.40 0.95

42 600677 航天通信 227,287 3,120,650.51 0.95

43 002413 雷科防务 272,600 3,053,120.00 0.93

44 600855 航天长峰 141,500 2,996,970.00 0.91

45 002260 德奥通航 115,785 2,674,633.50 0.81

46 300034 钢研高纳 157,169 2,484,841.89 0.76

47 300008 天海防务 289,200 2,391,684.00 0.73

48 600862 中航高科 244,250 2,366,782.50 0.72

49 600184 光电股份 125,391 2,352,335.16 0.72

50 300252 金信诺 106,034 2,295,636.10 0.70

51 300045 华力创通 215,200 2,195,040.00 0.67

52 002111 威海广泰 120,000 2,175,600.00 0.66

53 300177 中海达 189,500 2,154,615.00 0.66

第35页共45页

54 002414 高德红外 116,000 2,122,800.00 0.65

55 300424 航新科技 40,500 1,910,385.00 0.58

56 000561 烽火电子 185,700 1,881,141.00 0.57

57 300474 景嘉微 50,000 1,770,000.00 0.54

58 002214 大立科技 200,047 1,732,407.02 0.53

59 300353 东土科技 132,402 1,705,337.76 0.52

60 300447 全信股份 68,950 1,502,420.50 0.46

61 300114 中航电测 109,150 1,471,342.00 0.45

62 300123 太阳鸟 112,700 1,327,606.00 0.40

63 300527 华舟应急 75,023 1,303,899.74 0.40

64 002338 奥普光电 34,421 1,181,328.72 0.36

65 002829 星网宇达 24,400 804,956.00 0.24

66 300354 东华测试 42,197 654,475.47 0.20

67 002025 航天电器 6,800 169,660.00 0.05

68 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

69 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

70 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

71 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01

72 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.01

73 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

74 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

75 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

76 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

77 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

78 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

79 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

80 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

81 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

82 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

83 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

84 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

85 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

86 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

87 300659 中孚信息 76 2,661.52 0.00

88 600523 贵航股份 86 1,591.86 0.00

89 600501 航天晨光 78 1,166.10 0.00

90 300324 旋极信息 58 1,057.92 0.00

91 002519 银河电子 59 464.33 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第36页共45页

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000768 中航飞机 23,840,410.31 6.89

2 000547 航天发展 18,217,873.51 5.26

3 002465 海格通信 14,073,966.69 4.07

4 002179 中航光电 8,669,906.26 2.50

5 000066 中国长城 8,568,789.00 2.47

6 300159 新研股份 8,169,444.23 2.36

7 300324 旋极信息 7,963,579.83 2.30

8 000738 航发控制 7,957,007.08 2.30

9 000519 中兵红箭 6,919,272.88 2.00

10 002013 中航机电 6,865,540.49 1.98

11 002268 卫士通 6,272,465.57 1.81

12 002023 海特高新 5,812,468.00 1.68

13 000901 航天科技 5,791,611.62 1.67

14 002544 杰赛科技 5,540,821.06 1.60

15 300101 振芯科技 4,683,250.04 1.35

16 000801 四川九洲 4,653,786.48 1.34

17 600482 中国动力 4,627,776.16 1.34

18 002151 北斗星通 4,512,112.97 1.30

19 300053 欧比特 4,468,960.59 1.29

20 002368 太极股份 4,309,916.67 1.24

注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股

及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000768 中航飞机 21,782,926.10 6.29

2 300324 旋极信息 13,973,702.71 4.04

3 002465 海格通信 13,061,853.92 3.77

4 000748 长城信息 8,568,789.00 2.47

5 002179 中航光电 8,059,734.36 2.33

6 000547 航天发展 8,018,299.11 2.32

7 000066 中国长城 7,664,183.46 2.21

8 300159 新研股份 7,556,468.60 2.18

9 000738 航发控制 7,498,745.94 2.17

10 002013 中航机电 6,430,393.24 1.86

11 000519 中兵红箭 6,215,160.01 1.80

第37页共45页

12 002268 卫士通 5,781,626.91 1.67

13 002023 海特高新 5,470,078.43 1.58

14 002544 杰赛科技 5,338,984.06 1.54

15 000901 航天科技 5,259,032.31 1.52

16 002253 川大智胜 5,096,223.64 1.47

17 300101 振芯科技 4,498,451.44 1.30

18 000801 四川九洲 4,460,198.00 1.29

19 002519 银河电子 4,417,308.63 1.28

20 300053 欧比特 4,194,660.52 1.21

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 241,143,556.84

卖出股票的收入（成交）总额 230,606,220.88

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

第38页共45页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 64,146.41

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,451.06

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 151,232.48

8 其他 -

9 合计 217,829.95

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 601989 中国重工 33,160,704.48 10.09 重大事项停

牌

第39页共45页

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

3,962 96,347.84 193,977,652.00 50.82% 187,752,488.00 49.18%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

广发中证军工交易型开放

1 式指数证券投资基金发起 91,980,158.00 24.10%

式联接基金

2 中国人寿保险股份有限公 64,077,700.00 16.79%

司

3 工银安盛人寿保险有限公 10,000,000.00 2.62%

司

4 华泰证券－招行－华泰紫 6,500,000.00 1.70%

金2号集合资产管理计划

5 广发基金－工商银行－广 6,000,000.00 1.57%

发祥瑞2号资产管理计划

6 方正证券股份有限公司 5,488,381.00 1.44%

国投信托有限公司－国投

7 飞天·财富宝证券投资集 4,799,000.00 1.26%

合资金信托计划

8 广发证券股份有限公司 2,754,009.00 0.72%

9 杨润密 2,500,000.00 0.65%

10 罗镇钦 1,916,700.00 0.50%

第40页共45页

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年8月30日）基金份额总额 888,930,140.00

本报告期期初基金份额总额 359,330,140.00

本报告期基金总申购份额 438,400,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 416,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 381,730,140.00

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

第41页共45页

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

天风证券 3 31,727,443.17 7.04% 23,202.40 6.39%-

方正证券 7 252,499,148.86 56.02% 184,653.58 50.88%-

银河证券 4 18,861,854.36 4.19% 17,566.02 4.84%-

广发证券 8 147,607,261.79 32.75% 137,467.54 37.88% 新增2个

中天证券 1 - - - --

东兴证券 2 - - - --

中金公司 4 - - - --

中信建投 4 - - - --

国联证券 1 - - - --

世纪证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

中原证券 2 - - - --

华福证券 2 - - - --

东海证券 1 - - - --

华创证券 4 - - - --

华安证券 1 - - - --

上海华信证券 1 - - - --

万和证券 1 - - - --

长城证券 1 - - - --

光大证券 3 - - - --

第42页共45页

国元证券 2 - - - --

安信证券 5 - - - --

第一创业证券 1 - - - --

申万宏源 6 - - - --

上海证券 1 - - - --

南京证券 1 - - - --

招商证券 4 - - - - 新增1个

华融证券 1 - - - --

江海证券 - - - - - 减少1个

信达证券 3 - - - --

财富证券 2 - - - --

国金证券 1 - - - --

德邦证券 1 - - - --

国泰君安 4 - - - --

湘财证券 1 - - - --

中信证券 4 - - - --

中投证券 3 - - - --

民生证券 3 - - - --

川财证券 2 - - - --

联讯证券 2 - - - --

渤海证券 1 - - - --

东方证券 2 - - - --

东吴证券 1 - - - --

华宝证券 1 - - - --

国信证券 3 - - - - 减少1个

中银国际 2 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

国都证券 1 - - - --

浙商证券 1 - - - --

华鑫证券 2 - - - --

北京高华 1 - - - --

长江证券 3 - - - --

海通证券 2 - - - --

平安证券 4 - - - --

英大证券 2 - - - --

国盛证券 1 - - - --

中泰证券 4 - - - --

东莞证券 1 - - - --

西南证券 2 - - - --

首创证券 1 - - - --

东北证券 4 - - - --

广州证券 2 - - - --

华泰证券 5 - - - --

兴业证券 4 - - - --

第43页共45页

国海证券 1 - - - --

万联证券 4 - - - --

新时代证券 1 - - - --

太平洋证券 2 - - - --

注：1、交易席位选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.8其他重大事件

无

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份申购份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

广发中

证军工

交易型 144,53

开放式 1 20170208-201706 49,009, 187,508, 7,653.0 91,980,158.0 24.10%

指数证 30 311.00 500.00 0 0

券投资

基金发

起式联

接基金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申

第44页共45页

请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还

可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

12.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

12.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工

本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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