国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年7月26日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国泰中证军工ETF

基金主代码 512660

交易代码 512660

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016年7月26日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 154,079,995.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016年8月8日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建

基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应

的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股

权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）

导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金

投资策略

管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，

本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年

跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏

离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏

离度、跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

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基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府

债券、央行票据和金融债等固定收益类品种，其目的是保证基金资产流

动性并提高基金资产的投资收益。

3、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化

投资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。在严

格遵守法律法规的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调

整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

4、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合

权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同

组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、

流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，

追求较稳定的当期收益。

业绩比较基准 中证军工指数收益率。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。

风险收益特征

本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证军工指数，其

风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李永梅 田青

信息披露

联系电话 021-31081600转 010-67595096

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

（021）31089000，400-888-

客户服务电话 010-67595096

8688

传真 021-31081800 010-66275853

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

http://www.gtfund.com

网网址

上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

基金年度报告备置地点

及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年7月26日（基金合同生效日）至

3.1.1 期间数据和指标

2016年12月31日

本期已实现收益 12,565,611.88

本期利润 8,533,458.62

加权平均基金份额本期利润 0.0318

本期基金份额净值增长率 -2.15%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0215

期末基金资产净值 150,763,769.89

期末基金份额净值 0.9785

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）本基金合同生效日为2016年7月26日，截止至2016年12月31日不满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

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② 准差④

过去三个月 0.73% 0.95% -1.28% 0.95% 2.01% 0.00%

自基金合同生 -2.15% 1.02% -8.66% 1.11% 6.51% -0.09%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年7月26日至2016年12月31日)

注：1、本基金的合同生效日为2016年7月26日，截止至2016年12月31日，本基金运作时

间未满一年；

2、本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓结

束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金合同于2016年7月26日生效，2016年数据按实际存续期计算，未按整个自然年

度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自2016年7月26日合同生效以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理78只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合

型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投

资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰第7页共39页

双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合第8页共39页

型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生。2001年5月至

2006年9月在华安基金管理有限

本基金的基金 公司任量化分析师；2006年9月

经理、国泰黄 至2007年8月在汇丰晋信基金

金ETF、国泰 管理有限公司任应用分析师；

上证180金融 2007年9月至2007年10月在平

ETF、国泰上 安资产管理有限公司任量化分析

证180金融 师；2007年10月加入国泰基金

ETF联接、国 管理有限公司，历任金融工程分

泰沪深300指 析师、高级产品经理和基金经理

数、国泰黄金 助理。2014年1月起任国泰黄金

艾小军 ETF联接、国 2016-07- - 16年 交易型开放式证券投资基金、上

泰深圳 26 证180金融交易型开放式指数证

TMT50指数 券投资基金、国泰上证180金融

分级、国泰中 交易型开放式指数证券投资基金

证全指证券公 联接基金的基金经理，2015年

司ETF、国泰 3月起兼任国泰深证TMT50指数

保本混合、国 分级证券投资基金的基金经理，

泰策略收益灵 2015年4月起兼任国泰沪深

活配置混合的 300指数证券投资基金的基金经

基金经理 理，2016年4月起兼任国泰黄金

交易型开放式证券投资基金联接

基金的基金经理，2016年7月起

兼任国泰中证军工交易型开放式

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指数证券投资基金和国泰中证全

指证券公司交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理，

2017年3月起兼任国泰保本混合

型证券投资基金和国泰策略收益

灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

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（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间

窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年整体来看，A股走势呈现为年初“熔断”大跌后持续近一年的修复性走势，大盘与中小板

及创业板走势分化，结构性行情屡屡出现。年初受到汇率波动、资金面紧张、保险监管政策以及熔断新政等多重利空的影响，股市在1至2月份经历了一次较大幅度的下跌和震荡调整。之后随着“两会”召开，市场逐渐趋于理性，A股随着波动率的下降呈现反弹态势，但4月份三大期交所出台措施抑制市场过热后，A股阶段性反弹见顶。进入下半年，尽管监管层针对借壳上市等题材炒作出台了一系列严厉措施，致使题材股价格受到了压制，但随着风险事件尘埃落定，A股整体估值洼地显现，加之全国基础设施建设的投资加大、PPI回升、深港通开通等因素的利好，股指持续走高。其中，在资产荒的大背景下，新兴保险公司频频举牌，更是助推了行情的进一步展开，上证指数在11月底迎来了自1月份大幅调整以来的年内高位3300点，交易量也有所放大。上证综指2016年末报收于3103.64点，较年初下跌12.31%；深证成指和创业板指数则表现更弱，全年下跌

19.64%和27.71%；沪深300指数全年下跌11.28%。行业年度表现上，在申万一级28个行业里表

现最佳的是食品饮料和建筑材料行业，分别上涨7.43%和0.03%；表现最弱的行业则是传媒行业，

下跌32.39%。

作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2016年7月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日期间的净值增长率为-

2.15%，同期业绩比较基准收益率为-8.66%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然在金融去杠杆、通胀预期及汇率风险加大的情况下，持续三年多的债券牛市宣告终结，其产生的流动性趋紧影响对股票市场亦产生一定压力，但目前A股的估值水平和整体杠杆率仍在低位。此外，在央行货币政策逐渐回归中性的过程中，国内利率上行将会扩大中美利差并增强人民币资产的吸引力，缓解中国资本外流的压力，进而在较长的时期内利好国内资本市场。在防风险、促改革的背景下，随着市场预期逐渐修复，一些优质的股票将会迎来估值修复的契机，加上受益于债市收益率空间缩小造成的资金流入股市，A股在未来整体会得到资金面有力支持。行业板块上，随着改革预期升高和涨价逻辑发酵，国企混改、农业供给侧、有色油气、军民融合以及大盘蓝筹等板块都有望在未来一段时间受益于配置型资金的进场。

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随着中国逐渐成为具有影响力的大国，军队所肩负的国防任务和责任也在快速增加，未来随着军事体制改革的深入和军民融合战略的发展，军工板块将会出现更多的活跃因素。作为沪深两市首只跟踪军工行业的军工ETF，本基金（512660）具有流动性好、跟踪标的指数紧密的优点，投资者可以通过本基金充分把握军工行业的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

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5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可以通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末

资产

2016年12月31日

资产： -

银行存款 2,258,992.50

结算备付金 237,937.04

存出保证金 233,853.57

交易性金融资产 150,071,011.80

其中：股票投资 150,071,011.80

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 1,333,605.48

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应收利息 995.51

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 154,136,395.90

本期末

负债和所有者权益

2016年12月31日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 2,282,105.53

应付赎回款 -

应付管理人报酬 68,019.72

应付托管费 13,603.95

应付销售服务费 -

应付交易费用 220,872.18

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 788,024.63

负债合计 3,372,626.01

所有者权益： -

实收基金 154,079,995.00

未分配利润 -3,316,225.11

所有者权益合计 150,763,769.89

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负债和所有者权益总计 154,136,395.90

注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9785元，基金份额总额

154,079,995.00份。

（2）本财务报表的实际编制期间为2016年7月26日（基金合同生效日）至2016年12月

31日止期间。

7.2利润表

会计主体：国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年7月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月26日（基金合同生效日）至2016年

12月31日

一、收入 11,085,496.67

1.利息收入 135,576.84

其中：存款利息收入 135,576.84

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,094,228.78

其中：股票投资收益 12,091,994.21

基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 2,234.57

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,032,153.26

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

第16页共39页

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,887,844.31

减：二、费用 2,552,038.05

1．管理人报酬 579,397.66

2．托管费 115,879.62

3．销售服务费 -

4．交易费用 1,488,647.30

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 368,113.47

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,533,458.62

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,533,458.62

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年7月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

589,079,995.00 - 589,079,995.00

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 8,533,458.62 8,533,458.62

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-435,000,000.00 -11,849,683.73 -446,849,683.73

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 340,000,000.00 -1,269,152.03 338,730,847.97

第17页共39页

2.基金赎回款 -775,000,000.00 -10,580,531.70 -785,580,531.70

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

154,079,995.00 -3,316,225.11 150,763,769.89

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证军工ETF”)经中国证券监督

管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]733号《关于准予国泰中证军工交易型开放式指

数证券投资基金注册的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

589,079,675.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天

验字(2016)第917号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证军工交易型开放式指数

证券投资基金基金合同》于2016年7月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

589,079,995.00份基金份额，其中认购资金利息折合320.00份基金份额。本基金的基金管理人为国

泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2016]第195号文审核同意，本基金于2016年8月8日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他第18页共39页

金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证军工指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年7月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计

准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年7月26日(基

金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年

7月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

第19页共39页

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以交易性金融负债列示。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬，但是放弃了对该金融资产控制。



金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

第20页共39页

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

第21页共39页

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，在收益评价日，当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配。收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经第22页共39页

营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成

果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改

增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第23页共39页

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息，红利收入及其

他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税

所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得

的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

第24页共39页

2016年7月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 579,397.66

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值

X0.50%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2016年7月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 115,879.62

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无各关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年7月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 2,258,992.50 124,364.27

第25页共39页

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

60137 中原 2016- 2017- 网下 4.00 4.00 20,430 81,720 81,720-

5 证券 12-20 01-03 新股 .00 .00 .00

30058 赛托 2016- 2017- 网下 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738-

3 生物 12-29 01-06 新股 00 .78 .78

60387 太平 2016- 2017- 网下 21.30 21.30 2,321. 49,437 49,437-

7 鸟 12-29 01-09 新股 00 .30 .30

60368 皖天 2016- 2017- 网下 7.87 7.87 4,818. 37,917 37,917-

9 然气 12-30 01-10 新股 00 .66 .66

60326 天龙 2016- 2017- 网下 14.63 14.63 1,562. 22,852 22,852-

6 股份 12-30 01-10 新股 00 .06 .06

30058 天铁 2016- 2017- 网下 14.11 14.11 1,438. 20,290 20,290-

7 股份 12-28 01-05 新股 00 .18 .18

60303 常熟 2016- 2017- 网下 10.44 10.44 1,643. 17,152 17,152-

5 汽饰 12-27 01-05 新股 00 .92 .92

60322 景旺 2016- 2017- 网下 23.16 23.16 696.00 16,119 16,119-

8 电子 12-28 01-06 新股 .36 .36

00284 华统 2016- 2017- 网下 6.55 6.55 1,814. 11,881 11,881-

0 股份 12-29 01-10 新股 00 .70 .70

60318 华正 2016- 2017- 网下 5.37 5.37 1,874. 10,063 10,063-

6 新材 12-26 01-03 新股 00 .38 .38

60303 德新 2016- 2017- 网下 5.81 5.81 1,628. 9,458. 9,458.-

2 交运 12-27 01-05 新股 00 68 68

第26页共39页

30058 美联 2016- 2017- 网下 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355.-

6 新材 12-26 01-04 新股 00 80 80

30059 万里 2016- 2017- 网下 3.07 3.07 2,397. 7,358. 7,358.-

1 马 12-30 01-10 新股 00 79 79

30058 熙菱 2016- 2017- 网下 4.94 4.94 1,380. 6,817. 6,817.-

8 信息 12-27 01-05 新股 00 20 20

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00074长城信 2016- 重大事 20.31- -223,000.00 4,645,628.444,529,130.00-

8 息 11-01 项

60015航天机 2016- 重大事 10.97- -279,500.00 3,084,215.733,066,115.00-

1 电 11-11 项

60085航天长 2016- 重大事 28.89- - 94,000.00 2,852,295.062,715,660.00-

5 峰 11-08 项

00202航天电 2016- 重大事 25.20- - 97,200.00 2,286,380.872,449,440.00-

5 器 09-12 项

00215北斗星 2016- 重大事 31.902017- 31.00 61,250.00 1,956,061.741,953,875.00-

1 通 11-16 项 01-12

30006海兰信 2016- 重大事 38.52- - 42,900.00 1,627,205.391,652,508.00-

5 12-08 项

30012太阳鸟 2016- 重大事 15.082017- 16.59 93,700.00 1,362,658.661,412,996.00-

3 09-28 项 02-15

00226德奥通 2016- 重大事 23.10- - 54,800.00 1,384,425.881,265,880.00-

0 航 12-05 项

00054航天发 2016- 重大事 15.362017- 16.90 3,500.00 53,760.00 53,760.00-

7 展 04-19 项 01-03

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第27页共39页

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

持续的以公允价值计量的金融工具

各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为130,607,483.99元，属于第二层次的余额为19,463,527.81元，无属于第三层次

的余额。

公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值余额和本期变动金额

第28页共39页

无。

非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)基金申购款

于2016年度，本基金申购基金份额的对价总额为338,730,847.97元，其中包括以股票支付的

申购款156,695,705.43元和以现金支付的申购款182,035,142.54元。

(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 150,071,011.80 97.36

其中：股票 150,071,011.80 97.36

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

第29页共39页

6 银行存款和结算备付金合计 2,496,929.54 1.62

7 其他各项资产 1,568,454.56 1.02

8 合计 154,136,395.90 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 137,385,605.60 91.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.03

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 1,592,586.00 1.06

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,816,435.63 6.51

J 金融业 81,720.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,131,696.00 0.75

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 150,071,011.80 99.54

第30页共39页

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 601989 中国重工 2,114,600 14,992,514.00 9.94

2 000768 中航飞机 355,348 7,554,698.48 5.01

3 600893 中航动力 200,880 6,576,811.20 4.36

4 002465 海格通信 431,277 5,024,377.05 3.33

5 600118 中国卫星 154,463 4,825,424.12 3.20

6 600150 中国船舶 169,911 4,691,242.71 3.11

7 000748 长城信息 223,000 4,529,130.00 3.00

8 600879 航天电子 216,305 3,296,488.20 2.19

9 002013 中航机电 169,950 3,108,385.50 2.06

10 600151 航天机电 279,500 3,066,115.00 2.03

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601989 中国重工 55,471,012.75 36.79

2 000768 中航飞机 34,805,376.50 23.09

3 600271 航天信息 24,172,294.00 16.03

4 600893 中航动力 23,541,314.43 15.61

5 002049 紫光国芯 21,991,493.80 14.59

6 002179 中航光电 20,122,231.37 13.35

7 600118 中国卫星 19,094,579.22 12.67

8 000748 长城信息 18,028,162.02 11.96

9 300159 新研股份 17,965,637.30 11.92

10 300324 旋极信息 16,899,418.90 11.21

11 600150 中国船舶 16,204,119.44 10.75

12 002013 中航机电 15,789,584.80 10.47

13 002544 杰赛科技 15,783,066.13 10.47

14 002268 卫士通 15,635,794.24 10.37

15 002224 三力士 15,546,048.54 10.31

16 002465 海格通信 14,293,594.63 9.48

第31页共39页

17 300101 振芯科技 13,903,953.55 9.22

18 000738 中航动控 13,882,555.96 9.21

19 002023 海特高新 12,898,591.75 8.56

20 600879 航天电子 11,362,383.25 7.54

21 600435 北方导航 11,008,561.92 7.30

22 000519 中兵红箭 10,631,598.62 7.05

23 002368 太极股份 10,089,965.64 6.69

24 000733 振华科技 9,746,104.55 6.46

25 002414 高德红外 9,648,757.92 6.40

26 600482 中国动力 9,633,203.67 6.39

27 600391 成发科技 9,335,934.16 6.19

28 000801 四川九洲 9,262,842.23 6.14

29 300252 金信诺 9,221,875.12 6.12

30 600372 中航电子 9,093,765.09 6.03

31 600343 航天动力 8,961,287.57 5.94

32 600151 航天机电 8,875,772.81 5.89

33 300053 欧比特 8,493,841.08 5.63

34 600562 国睿科技 8,444,813.37 5.60

35 600316 洪都航空 8,424,248.99 5.59

36 002151 北斗星通 8,406,184.81 5.58

37 300034 钢研高纳 7,827,499.55 5.19

38 600685 中船防务 7,745,479.26 5.14

39 600855 航天长峰 7,715,161.89 5.12

40 600990 四创电子 7,459,139.30 4.95

41 002253 川大智胜 7,400,409.33 4.91

42 600967 北方创业 7,281,774.00 4.83

43 600038 中直股份 7,123,762.13 4.73

44 600677 航天通信 7,103,506.80 4.71

45 300045 华力创通 7,099,928.74 4.71

46 002260 德奥通航 7,068,075.73 4.69

47 002025 航天电器 6,764,094.55 4.49

48 002413 雷科防务 6,357,325.39 4.22

49 600765 中航重机 6,118,411.54 4.06

50 300008 天海防务 5,942,956.58 3.94

51 300177 中海达 5,864,724.35 3.89

52 002214 大立科技 5,821,509.37 3.86

53 000561 烽火电子 5,577,334.92 3.70

54 603678 火炬电子 5,567,794.78 3.69

55 002111 威海广泰 5,356,357.64 3.55

56 002338 奥普光电 4,580,862.81 3.04

57 000901 航天科技 4,536,402.46 3.01

58 300065 海兰信 4,480,465.12 2.97

59 600501 航天晨光 3,626,218.84 2.41

60 600456 宝钛股份 3,553,994.00 2.36

第32页共39页

61 002519 银河电子 3,415,122.04 2.27

62 600815 厦工股份 3,378,552.44 2.24

63 300114 中航电测 3,270,907.50 2.17

64 300123 太阳鸟 3,086,503.06 2.05

65 600184 光电股份 3,080,134.86 2.04

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000768 中航飞机 31,787,790.15 21.08

2 002049 紫光国芯 18,407,654.04 12.21

3 002179 中航光电 16,876,421.88 11.19

4 000738 中航动控 15,716,378.87 10.42

5 300159 新研股份 15,202,706.94 10.08

6 002224 三力士 14,977,535.37 9.93

7 002268 卫士通 13,998,386.05 9.28

8 002013 中航机电 13,680,927.41 9.07

9 300324 旋极信息 13,669,445.89 9.07

10 000748 长城信息 13,355,968.43 8.86

11 002544 杰赛科技 13,187,271.41 8.75

12 300101 振芯科技 11,841,787.11 7.85

13 002023 海特高新 11,132,388.77 7.38

14 000901 航天科技 10,744,423.26 7.13

15 000519 中兵红箭 8,956,747.25 5.94

16 002368 太极股份 8,802,961.98 5.84

17 300065 海兰信 8,669,702.80 5.75

18 002414 高德红外 8,606,305.10 5.71

19 002465 海格通信 8,525,589.62 5.65

20 000733 振华科技 8,214,515.06 5.45

21 300252 金信诺 8,023,606.89 5.32

22 002413 雷科防务 8,010,810.37 5.31

23 600271 航天信息 7,991,395.54 5.30

24 000801 四川九洲 7,548,109.75 5.01

25 300053 欧比特 7,094,416.54 4.71

26 300034 钢研高纳 7,002,492.18 4.64

27 002151 北斗星通 6,686,524.37 4.44

28 601989 中国重工 6,101,447.00 4.05

29 002253 川大智胜 5,881,426.66 3.90

第33页共39页

30 002260 德奥通航 5,760,239.99 3.82

31 002519 银河电子 5,671,571.72 3.76

32 300045 华力创通 5,552,680.72 3.68

33 300177 中海达 5,056,979.55 3.35

34 002214 大立科技 4,982,822.23 3.31

35 000561 烽火电子 4,981,455.37 3.30

36 300008 天海防务 4,704,657.28 3.12

37 002025 航天电器 4,674,411.48 3.10

38 300114 中航电测 4,399,678.47 2.92

39 002111 威海广泰 4,259,533.47 2.83

40 600482 中国动力 3,581,912.75 2.38

41 002338 奥普光电 3,468,674.35 2.30

42 600893 中航动力 3,212,087.90 2.13

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 723,468,342.25

卖出股票的收入（成交）总额 422,692,584.83

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第34页共39页

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 233,853.57

2 应收证券清算款 1,333,605.48

3 应收股利 -

4 应收利息 995.51

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

第35页共39页

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,568,454.56

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例(%)

1 000748 长城信息 4,529,130.00 3.00 重大事项

2 600151 航天机电 3,066,115.00 2.03 重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

3,865 39,865.46 10,744,584.00 6.97% 143,335,411.00 93.03%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 徐文功 7,744,900.00 5.03%

2 中信证券股份有限公司 4,063,414.00 2.64%

3 方正证券股份有限公司 2,492,505.00 1.62%

4 生加勇 2,200,000.00 1.43%

5 谭建明 2,177,347.00 1.41%

6 谭广谦 2,000,000.00 1.30%

7 刘霞 1,830,000.00 1.19%

第36页共39页

8 郭雁梅 1,830,000.00 1.19%

9 信诚人寿保险有限公司 1,500,000.00 0.97%

10 潘彦珺 1,014,600.00 0.66%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年7月26日)基金份额总额 589,079,995.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 340,000,000.00

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 775,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 154,079,995.00

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基

金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经第37页共39页

理，且不再代为履行督察长职务；

2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；

2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理，公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为60,000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

西藏东方财富 2 - - - --

证券

中银国际 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

中金公司 1 - - - --

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民族证券 1 - - - --

江海证券 2 - - - --

国盛证券 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

红塔证券 1 - - - --

同信证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

国金证券 1 - - - --

广发证券 2 537,042,815.48 46.95% 401,862.14 41.67%-

中信建投 2 314,028,250.92 27.45% 292,455.99 30.32%-

光大证券 1 184,278,650.73 16.11% 171,618.66 17.79%-

中泰证券 1 92,682,308.47 8.10% 86,314.72 8.95%-

华西证券 2 12,956,410.08 1.13% 9,475.15 0.98%-

东方证券 1 2,953,140.12 0.26% 2,750.16 0.29%-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

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