景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式

指数证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

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6.2利润表...... 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 37

7.1期末基金资产组合情况...... 37

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 39

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 41

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 41

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 41

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42

7.12投资组合报告附注...... 42

§8基金份额持有人信息...... 44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44

8.2期末上市基金前十名持有人...... 44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44

§9开放式基金份额变动...... 46

§10重大事件揭示...... 47

10.1基金份额持有人大会决议...... 47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4基金投资策略的改变...... 47

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

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10.8其他重大事件 ...... 50

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 51

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 51

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 51

§12备查文件目录...... 52

12.1备查文件目录 ...... 52

12.2存放地点...... 52

12.3查阅方式...... 52

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投

资基金

基金简称 景顺长城中证800食品饮料ETF

场内简称 景顺食品

基金主代码 512210

交易代码 512210

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014年7月18日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 39,309,435.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2014年8月19日

2.2基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标 化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金以中证800食品饮料指数为标的指数，采用完

全复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化

投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数

成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情

况（包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法

规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标的指数

的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足够数量的股

投资策略 票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综

合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中

其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数

投资技术适当调整基金投资组合，以期在规定的风险

承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日

均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不

超过2%。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍

生金融产品。

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业绩比较基准 中证800食品饮料指数。

本基金为股票型基金，其长期平均预期风险和预期收

益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具

有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

姓名 杨皞阳 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594896

电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008888606 95566

传真 0755-22381339 010-66594942

深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街1

注册地址 号嘉里建设广场第一座21 号

层

深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街1

办公地址 号嘉里建设广场第一座21 号

层

邮政编码 518048 100818

法定代表人 杨光裕 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 4,026,144.48

本期利润 12,412,334.83

加权平均基金份额本期利润 0.2929

本期加权平均净值利润率 19.25%

本期基金份额净值增长率 20.38%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 25,213,536.37

期末可供分配基金份额利润 0.6414

期末基金资产净值 66,853,951.74

期末基金份额净值 1.7007

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 70.07%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 8.23% 1.06% 8.08% 1.08% 0.15% -0.02%

过去三个月 10.41% 1.05% 9.24% 1.05% 1.17% 0.00%

过去六个月 20.38% 0.93% 19.49% 0.94% 0.89% -0.01%

过去一年 25.39% 0.99% 24.06% 1.00% 1.33% -0.01%

自基金合同 70.07% 1.73% 89.49% 1.78% -19.42% -0.05%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。本基金的建仓期为自2014年7月18日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.3其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景顺

长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 第10页共52页

混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城

安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士，FRM。2011年7

本基金 月加入本公司，先后担任风险

薛显志 的基金 2015年2月10- 6年 管理助理、风险管理专员、量

经理 日 化及ETF投资部量化及ETF专

员职务；自2015年2月起担任

基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 第11页共52页

有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数成份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年GDP同比增速达到6.9%，制造业投资增速企稳回升,地产投资增速超预期，海

外经济弱复苏亦带动出口好转；CPI维持低位，PPI同比高位回落；上半年金融去杠杆，货币政策

中性并阶段性偏紧，资金面波动较大；美联储上半年进行两次加息，并提出缩表计划，人民币汇率保持稳定；MSCI决定把A股纳入其指数体系，长期影响大于短期刺激。在金融去杠杆及再融资、减持等强监管政策的背景下，权益市场呈现结构性行情，以上证50为代表的大盘蓝筹股表现较好，而创业板指则下跌7.34%。食品指数上半年大幅跑赢大盘上涨19.49%，目前中国消费者正在从“温饱经济”转型为更高级的消费结构，结构升级的空间较大，食品饮料行业长期受益于消费结构升级，食品饮料行业类指数的投资价值将得以凸显。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

2017年上半年，本基金份额净值增长率为20.38%，业绩比较基准收益率为19.49%。报告期

内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，跟踪误差（年化）

控制在2%以内。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，金融去杠杆导致的实体经济利率上升会对经济有一定的压力；在美联储

加息缩表和国内金融去杠杆的背景下，预计货币政策仍偏中性。权益市场方面，在基本面较为平稳、利率波动和风险偏好难见大幅改善的预期下，可能仍缺乏趋势性机会，但受益于改革预期与政策支持的热点板块和个股行情仍可以期待。

本基金采用完全复制中证800食品饮料指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪

偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估 第13页共52页

值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

从2016年10月20日至2017年1月10日，从2017年1月16日至2017年3月1日，从2017

年4月12日至2017年5月11日，从2017年5月16日至2017年6月30日，本基金存在连续二

十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证800食品饮料交

易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,492,900.12 1,279,089.68

结算备付金 2,882.28 -

存出保证金 4,613.86 10,498.09

交易性金融资产 6.4.7.2 65,713,466.87 71,419,471.68

其中：股票投资 65,713,466.87 71,419,471.68

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 265.58 260.50

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 67,214,128.71 72,709,319.95

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 26,400.85 30,989.18

应付托管费 5,280.18 6,197.84

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 10,224.67 21,966.04

第16页共52页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 318,271.27 160,000.00

负债合计 360,176.97 219,153.06

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 39,309,435.00 51,309,435.00

未分配利润 6.4.7.10 27,544,516.74 21,180,731.89

所有者权益合计 66,853,951.74 72,490,166.89

负债和所有者权益总计 67,214,128.71 72,709,319.95

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.7007元，基金份额总额39,309,435.00份。

6.2利润表

会计主体：景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 12,868,655.16 1,484,955.80

1.利息收入 4,470.98 4,483.38

其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,470.98 4,483.38

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,390,468.34 3,278,309.13

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,463,713.14 2,209,670.05

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 926,755.20 1,068,639.08

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 8,386,190.35 -1,815,282.31

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 87,525.49 17,445.60

列）

第17页共52页

减：二、费用 456,320.33 548,775.13

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 160,564.79 231,718.40

2．托管费 6.4.10.2.2 32,112.95 46,343.69

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 34,931.66 46,233.83

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 228,710.93 224,479.21

三、利润总额（亏损总额以“-” 12,412,334.83 936,180.67

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 12,412,334.83 936,180.67

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 51,309,435.00 21,180,731.89 72,490,166.89

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 12,412,334.83 12,412,334.83

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -12,000,000.00 -6,048,549.98 -18,048,549.98

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -12,000,000.00 -6,048,549.98 -18,048,549.98

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 39,309,435.00 27,544,516.74 66,853,951.74

金净值）

第18页共52页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 82,809,435.00 26,987,346.10 109,796,781.10

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 936,180.67 936,180.67

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -11,000,000.00 -2,339,109.09 -13,339,109.09

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -11,000,000.00 -2,339,109.09 -13,339,109.09

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 71,809,435.00 25,584,417.68 97,393,852.68

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ 吴建军______ 邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证

券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]544号《关于核准景顺长城中证800

食品饮料交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币268,799,672.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第417号验资报告予以验证。经向中国证 第19页共52页

监会备案，《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2014年7

月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为268,809,435.00份基金份额，其中认购资

金利息折合9,763.00份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管

人为中国银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证函[2014]75号文审核同意，本基金

268,809,435.00份基金份额于2014年8月19日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数

证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证800食品饮料

指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为中证800食品饮料指数的成份股及备

选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金

可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基

准为中证800食品饮料指数。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和会计报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值

变动情况等有关信息。

第20页共52页

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3差错更正的说明

无。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人

所得税。

第21页共52页

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 1,492,900.12

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 1,492,900.12

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 50,289,704.07 65,713,466.87 15,423,762.80

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 50,289,704.07 65,713,466.87 15,423,762.80

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。

第22页共52页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 262.52

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1.17

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.89

合计 265.58

6.4.7.6其他资产

本基金本期末的其他资产余额为零。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 10,224.67

银行间市场应付交易费用 -

合计 10,224.67

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 308,271.27

应付指数使用费 10,000.00

应付替代款 -

第23页共52页

合计 318,271.27

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 51,309,435.00 51,309,435.00

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -12,000,000.00 -12,000,000.00

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 39,309,435.00 39,309,435.00

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 28,045,660.01 -6,864,928.12 21,180,731.89

本期利润 4,026,144.48 8,386,190.35 12,412,334.83

本期基金份额交易 -6,858,268.12 809,718.14 -6,048,549.98

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -6,858,268.12 809,718.14 -6,048,549.98

本期已分配利润 - - -

本期末 25,213,536.37 2,330,980.37 27,544,516.74

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 4,247.29

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 161.61

其他 62.08

第24页共52页

合计 4,470.98

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 2,162,986.21

股票投资收益——赎回差价收入 1,300,726.93

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 3,463,713.14

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 14,350,876.92

减：卖出股票成本总额 12,187,890.71

买卖股票差价收入 2,162,986.21

6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 18,048,549.98

减：现金支付赎回款总额 9,017,940.98

减：赎回股票成本总额 7,729,882.07

赎回差价收入 1,300,726.93

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期的债券投资收益项目发生额为零。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本期衍生工具收益发生额为零。

第25页共52页

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 926,755.20

基金投资产生的股利收益 -

合计 926,755.20

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 8,386,190.35

——股票投资 8,386,190.35

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 8,386,190.35

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

替代损益收入 87,525.49

合计 87,525.49

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

第26页共52页

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 34,931.66

银行间市场交易费用 -

合计 34,931.66

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

指数使用费 20,000.00

上市年费 29,752.78

银行划款手续费 439.66

合计 228,710.93

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%

的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币10,000元。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

第27页共52页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 6,021,923.62 29.85% - -

6.4.10.1.2权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余占期末应付佣金总

佣金 的比例 额 额的比例

长城证券 5,608.38 29.85% 5,608.38 54.85%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余占期末应付佣金总

佣金 的比例 额 额的比例

长城证券 - - - -

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第28页共52页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 160,564.79 231,718.40

的管理费

其中：支付销售机构的客 - -

户维护费

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 32,112.95 46,343.69

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第29页共52页

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,492,900.12 4,247.29 1,524,359.67 4,248.56

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估复牌 复牌开数量（股） 期末成本 期末估值 备注

代码 值单价日期 盘单价 总额 总额

002505 大康农业 2017年3月13日重大事项停牌 3.50 - - 138,031 516,622.53 483,108.50 -

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

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6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金,紧密跟踪中证800食品饮料指数，具有和标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证800食品饮料指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

第31页共52页

于本期末，本基金未持有债券投资（上年末：同）。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理的价格适时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 1,492,900.12 - - - - -1,492,900.12

结算备付金 2,882.28 - - - - - 2,882.28

存出保证金 4,613.86 - - - - - 4,613.86

第32页共52页

交易性金融资产 - - - - - 65,713,466.87 65,713,466.87

应收利息 - - - - - 265.58 265.58

资产总计 1,500,396.26 - - - - 65,713,732.45 67,214,128.71

负债

应付管理人报酬 - - - - - 26,400.85 26,400.85

应付托管费 - - - - - 5,280.18 5,280.18

应付交易费用 - - - - - 10,224.67 10,224.67

其他负债 - - - - - 318,271.27 318,271.27

负债总计 - - - - - 360,176.97 360,176.97

利率敏感度缺口 1,500,396.26 - - - - - -

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 1,279,089.68 - - - - -1,279,089.68

存出保证金 10,498.09 - - - - - 10,498.09

交易性金融资产 - - - - - 71,419,471.68 71,419,471.68

应收利息 - - - - - 260.50 260.50

资产总计 1,289,587.77 - - - - 71,419,732.1872,709,319.95

负债

应付管理人报酬 - - - - - 30,989.18 30,989.18

应付托管费 - - - - - 6,197.84 6,197.84

应付交易费用 - - - - - 21,966.04 21,966.04

其他负债 - - - - - 160,000.00 160,000.00

负债总计 - - - - - 219,153.06 219,153.06

利率敏感度缺口 1,289,587.77 - - - - - -

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年末：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净

值无重大影响(上年末：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券 第33页共52页

市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法，跟踪中证800食品饮料指数，以完全按照标的指数成份股组成及其

权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 65,713,466.87 98.29 71,419,471.68 98.52

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 65,713,466.87 98.29 71,419,471.68 98.52

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

沪深300指数上升5% 3,847,469.30 3,375,159.62

沪深300指数下降5% -3,847,469.30 -3,375,159.62

第34页共52页

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为65,230,358.37元，属于第二层次的余额为483,108.50元，无三层次的余

额。(于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为71,419,471.68元，无属于第二层次和三层次的余额。)

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

2)基金申购款

于2017年1月1日至2017年6月30日止期间，本基金无申购基金份额的对价。(于2016

年1月1日至2016年6月30日止期间，本基金无申购基金份额的对价。)

第35页共52页

3)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

4)除公允价值、基金申购款和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第36页共52页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 65,713,466.87 97.77

其中：股票 65,713,466.87 97.77

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,495,782.40 2.23

7 其他各项资产 4,879.44 0.01

8 合计 67,214,128.71 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,376,316.50 8.04

B 采矿业 - -

C 制造业 59,464,774.37 88.95

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 872,376.00 1.30

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

第37页共52页

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 65,713,466.87 98.29

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600887 伊利股份 480,400 10,371,836.00 15.51

2 000858 五粮液 183,000 10,185,780.00 15.24

3 600519 贵州茅台 20,600 9,720,110.00 14.54

4 002304 洋河股份 57,900 5,026,299.00 7.52

5 000568 泸州老窖 67,100 3,393,918.00 5.08

6 000895 双汇发展 94,100 2,234,875.00 3.34

7 000876 新希望 200,200 1,645,644.00 2.46

8 000998 隆平高科 71,500 1,574,430.00 2.36

9 002385 大北农 193,700 1,218,373.00 1.82

10 600600 青岛啤酒 32,800 1,151,280.00 1.72

11 603589 口子窖 28,200 1,093,878.00 1.64

12 002311 海大集团 59,600 1,088,892.00 1.63

13 600298 安琪酵母 38,700 1,001,169.00 1.50

14 000930 中粮生化 90,600 976,668.00 1.46

15 600872 中炬高新 52,300 957,090.00 1.43

16 300146 汤臣倍健 68,800 945,312.00 1.41

17 600737 中粮糖业 96,089 907,080.16 1.36

18 000729 燕京啤酒 132,100 887,712.00 1.33

19 002714 牧原股份 32,500 884,650.00 1.32

20 600811 东方集团 133,800 872,376.00 1.30

第38页共52页

21 600809 山西汾酒 24,300 842,967.00 1.26

22 002477 雏鹰农牧 175,800 778,794.00 1.16

23 000860 顺鑫农业 37,221 744,792.21 1.11

24 600597 光明乳业 57,300 730,575.00 1.09

25 600108 亚盛集团 144,200 621,502.00 0.93

26 002299 圣农发展 41,100 611,157.00 0.91

27 600300 维维股份 108,500 579,390.00 0.87

28 600073 上海梅林 60,500 577,775.00 0.86

29 000596 古井贡酒 11,100 565,545.00 0.85

30 000848 承德露露 52,000 518,960.00 0.78

31 002505 大康农业 138,031 483,108.50 0.72

32 603369 今世缘 34,300 452,760.00 0.68

33 002041 登海种业 31,900 422,675.00 0.63

34 603198 迎驾贡酒 21,800 414,854.00 0.62

35 600059 古越龙山 44,000 407,000.00 0.61

36 600251 冠农股份 41,800 333,146.00 0.50

37 002646 青青稞酒 15,900 277,614.00 0.42

38 603866 桃李面包 6,000 213,480.00 0.32

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000729 燕京啤酒 899,140.00 1.24

2 000858 五粮液 749,889.00 1.03

3 002304 洋河股份 401,388.00 0.55

4 000998 隆平高科 354,617.00 0.49

5 600887 伊利股份 336,314.62 0.46

6 600600 青岛啤酒 302,709.00 0.42

7 000568 泸州老窖 256,424.00 0.35

8 002477 雏鹰农牧 204,115.00 0.28

9 603589 口子窖 143,845.00 0.20

10 000876 新希望 142,664.00 0.20

第39页共52页

11 600519 贵州茅台 142,098.00 0.20

12 000895 双汇发展 139,634.00 0.19

13 603866 桃李面包 120,209.00 0.17

14 600298 安琪酵母 113,034.00 0.16

15 600872 中炬高新 111,643.00 0.15

16 002385 大北农 103,834.00 0.14

17 000860 顺鑫农业 94,767.00 0.13

18 600809 山西汾酒 93,661.00 0.13

19 600737 中粮糖业 78,848.00 0.11

20 000930 中粮生化 76,826.00 0.11

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600519 贵州茅台 3,259,921.00 4.50

2 000858 五粮液 2,134,787.00 2.94

3 002304 洋河股份 1,399,085.00 1.93

4 600873 梅花生物 905,724.00 1.25

5 000568 泸州老窖 733,265.48 1.01

6 000895 双汇发展 575,484.00 0.79

7 000869 张 裕Ａ 575,011.00 0.79

8 000876 新希望 473,888.00 0.65

9 002311 海大集团 469,928.20 0.65

10 002714 牧原股份 425,175.00 0.59

11 002385 大北农 384,810.00 0.53

12 000930 中粮生化 367,300.00 0.51

13 002568 百润股份 342,980.00 0.47

14 000998 隆平高科 331,776.00 0.46

15 000860 顺鑫农业 286,181.00 0.39

16 300146 汤臣倍健 229,946.00 0.32

17 000848 承德露露 227,429.00 0.31

18 002477 雏鹰农牧 224,795.00 0.31

19 002041 登海种业 193,367.00 0.27

20 002505 大康农业 159,334.00 0.22

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

第40页共52页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,825,577.62

卖出股票收入（成交）总额 14,350,876.92

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

第41页共52页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,613.86

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 265.58

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,879.44

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。

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7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

第43页共52页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

174 225,916.29 38,110,701.00 96.95% 1,198,734.00 3.05%

8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

本基金无联接基金。

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 工银安盛人寿保险有限公司 34,402,000.00 87.52%

2 百年人寿保险股份有限公司－传统 3,000,000.00 7.63%

保险产品

3 何凤珍 332,850.00 0.85%

4 北京恒天财富投资管理有限公司－ 238,000.00 0.61%

恒天紫鑫母基金证券投资基金

5 中国银河证券股份有限公司 180,471.00 0.46%

6 平安安跃股票型养老金产品－招商 168,830.00 0.43%

银行股份有限公司

7 北大方正人寿保险有限公司－投连 100,500.00 0.26%

产品成长型

8 林沛 90,000.00 0.23%

9 杨涛 80,600.00 0.21%

10 李蓉 66,900.00 0.17%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

第44页共52页

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

第45页共52页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年7月18日）基金份额总额 268,809,435.00

本报告期期初基金份额总额 51,309,435.00

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 12,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 39,309,435.00

第46页共52页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中国银河证 1 8,722,614.66 43.23% 8,123.61 43.23% -

券股份有限

第47页共52页

公司

长城证券股 3 6,021,923.62 29.85% 5,608.38 29.85% -

份有限公司

广发证券股 2 5,051,166.26 25.03% 4,704.12 25.03% -

份有限公司

招商证券股 2 380,750.00 1.89% 354.62 1.89% -

份有限公司

海通证券股 3 - - - - -

份有限公司

华泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

东兴证券股 1 - - - - -

份有限公司

平安证券股 1 - - - - -

份有限公司

东方证券股 2 - - - - -

份有限公司

浙商证券股 1 - - - - -

份有限公司

东吴证券股 1 - - - - -

份有限公司

长江证券股 1 - - - - -

份有限公司

申万宏源西

部证券有限 1 - - - - -

公司

中国国际金

融股份有限 1 - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 2 - - - - -

公司

注：1、本基金本期交易单元未变更。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 第48页共52页

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中国银河证

券股份有限 - - - - - -

公司

长城证券股 - - - - - -

份有限公司

广发证券股 - - - - - -

份有限公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

海通证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

东兴证券股 - - - - - -

份有限公司

平安证券股 - - - - - -

份有限公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

浙商证券股 - - - - - -

份有限公司

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

长江证券股 - - - - - -

份有限公司

申万宏源西 - - - - - -

部证券有限

第49页共52页

公司

中国国际金

融股份有限 - - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城中证800食品饮料交易型 中国证券报，上海证

1 开放式指数证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2017年1月19日

第4季度报告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

2 调整直销网上交易“精明i定 券报，证券时报，基 2017年2月6日

投”PE区间的公告 金管理人网站

景顺长城中证800食品饮料交易型 中国证券报，上海证

3 开放式指数证券投资基金2017年 券报，证券时报，基 2017年3月4日

第1号更新招募说明书 金管理人网站

景顺长城中证800食品饮料交易型 中国证券报，上海证

4 开放式指数证券投资基金2017年 券报，证券时报，基 2017年3月4日

第1号更新招募说明书摘要 金管理人网站

景顺长城中证800食品饮料交易型 中国证券报，上海证

5 开放式指数证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2017年3月29日

年度报告摘要 金管理人网站

景顺长城中证800食品饮料交易型 中国证券报，上海证

6 开放式指数证券投资基金2016年 券报，证券时报，基 2017年3月29日

年度报告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

7 提请投资者及时更新过期身份证 券报，证券时报，基 2017年4月17日

件或身份证明文件的公告 金管理人网站

景顺长城中证800食品饮料交易型 中国证券报，上海证

8 开放式指数证券投资基金2017年 券报，证券时报，基 2017年4月24日

第1季度报告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

9 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 2017年6月30日

金管理人网站

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第51页共52页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文

件；

2、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

12.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2017年8月26日

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