华泰紫金天天金交易型货币市场基金2018
年第2季度报告

2018年06月30日

基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年07月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华泰紫金天天金货币ETF

场内简称 华泰天金

基金主代码 511670

基金运作方式 契约型开放（ETF）

基金合同生效日 2017年08月11日

报告期末基金份额总额 576,220,240.40份

投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较
基准的稳定收益。

投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固
定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，
在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的 华泰紫金天天金货币ETFA 华泰紫金天天金货币ETFB

基金简称

下属分级基金的 华泰天金 华泰天金

场内简称

下属分级基金的 511670 004749

交易代码

报告期末下属分 199,649,098.12份 376,571,142.28份

级基金的份额总
额
注：本基金场内基金份额（A类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元，场外基金份额（B类基金份额）简称“华泰紫金天天金ETF B”，基金份额净值为1.00元。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年04月01日-2018年06月30日)

华泰紫金天天金货币ETFA 华泰紫金天天金货币ETFB
1.本期已实现收益 2,932,626.37 9,906,183.90
2.本期利润 2,932,626.37 9,906,183.90
3.期末基金资产净

199,649,098.12 376,571,142.28
值
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。


3、本基金收益分配按日结转为份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰紫金天天金货币ETFA

净值收益 业绩比 业绩比较基

阶 净值收 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 益率① ② 收益率 准差④

③

过
去

三 0.8652% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5286% 0.0012%
个
月

华泰紫金天天金货币ETFB

净值收益 业绩比 业绩比较基

阶 净值收 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 益率① ② 收益率 准差④

③

过
去

三 0.8700% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5334% 0.0012%
个
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金的基金合同生效日期为2017年8月11日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作未满1年；
2、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

韩克 本基金基 2017-08-11 - 7年 韩克先生，
金经理 曾任南方基

金管理有限
公司交易管
理部交易
员、固定收
益部研究
员 。
2015 年加
入华泰证券
（上海）资
产管理有限
公司从事固
定收益产品
投资研究工
作 。
2017 年
8 月起任
华泰紫金天
天金交易型
货币市场基
金基金经
理。

陈利女士，
历任德邦证
券股份有限
公司研究所
研究员，德
邦基金管理
有限公司投
资研究部研
究员、基金
经理助理、
基金经理。
陈利 本基金基 2018-05-22 - 7年 2017年1月
金经理 加入华泰证
券（上海）
资产管理有
限公司，
2017年8月
起任华泰证
券（上海）
资产管理有
限公司基金
经理助理，
2018年5月
起任华泰紫

金天天金交
易型货币市
场基金基金
经理。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年半年末跨季相对平稳，6月最后一周DR007加权在2.8%-2.9%之间波动，6月最后一周
R007加权在3.5%-4.6%之间，高点未及4月季度缴税后R007高点。2018年二季度同业存单到期量为5.4万亿，其中，4月、5月、6月同业存单到期量分别为1.5万亿、1.6万亿、2.3万亿，由于6月份到期量比较大，银行普遍采用提前发行应对到期，从5月下旬左右开始逐步提价、加量发行，国股银行3M存单收益率从4.3%逐步提升至4.55%，尔后收益率开始回落。二季度，4月17日、6月24日央行两次宣布降准，6月19日央行新增MLF操作，投放2000亿元。在6月20日中国政府网发布的新闻通稿中，国务院除了表示要采取多种措施缓解小微企业融资难、融资贵的问题外，还提到“要坚持稳健中性的货币政策，保持流动性合理充裕和金融稳定运行”。随着中美贸易摩擦的升级，“流动性合理充裕”预期下，虽然季末非银机构的流动性略有紧张，但是短期限、高流动性资产的收益率从6月下旬开始不断下行。
在此期间，本基金努力把握配置时间节奏，在法律法规允许的范围内于利率高点积极配置3M-6M资产，适当拉长组合剩余期限。报告期内，本基金总体运行平稳。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期A级基金净值收益率为0.8652%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；B级基金净值收益率为0.8700%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 403,754,971.53 59.90
其中：债券 403,754,971.53 59.90
资产支持 - -
证券

2 买入返售金融资 81,480,242.22 12.09
产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算 185,309,176.89 27.49
备付金合计

- - - -
- 其他资产 3,539,145.21 0.53
- 合计 674,083,535.85 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券 - 4.41
回购融资余额

其中：买断式回 - -
购融资

2 报告期末债券 96,999,751.50 16.83
回购融资余额

其中：买断式回 - -
购融资

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净 原因 调整期

值比例（%）

1 2018-06-26 23.89 巨额赎回 3个工作日
2 2018-06-27 28.32 巨额赎回 3个工作日
3 2018-06-28 28.97 巨额赎回 3个工作日
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 44

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 45
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的比例
值的比例（%） （%）

1 30天以内 53.22 16.83
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 34.62 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 21.58 -

其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 3.47 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 3.48 -
其中：剩余存续期超过 - -
397天的浮动利率债

合计 116.37 16.83
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,964,584.57 17.35
其中：政策性金融债 99,964,584.57 17.35
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 55,002,404.17 9.55
6 中期票据 - -
7 同业存单 248,787,982.79 43.18
8 其他 - -
9 合计 403,754,971.53 70.07
10 剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量摊余成本（元）占基金资产净值
(张) 比例（％）
1 011800747 18大同煤矿SCP004 550,00055,002,404.17 9.55
2 111821130 18渤海银行CD130 500,00049,942,153.68 8.67
3 111821145 18渤海银行CD145 500,00049,905,090.55 8.66
4 111811129 18平安银行CD129 500,00049,692,784.51 8.62
5 111808070 18中信银行CD070 500,00049,560,620.89 8.60
6 170207 17国开07 300,00030,002,888.37 5.21
7 187703 18贴现国开03 300,00029,906,007.80 5.19
8 180404 18农发04 200,00020,041,763.38 3.48
9 080217 08国开17 200,00020,013,925.02 3.47

10 111891168 18宁波银行CD012 200,00019,935,368.24 3.46
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含） 0
-0.5%间的次数

报告期内偏离度的最高值 0.0513%

报告期内偏离度的最低值 -0.0091%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 0.0141%
单平均值
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 3,304.36
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,535,540.85
4 应收申购款 300.00
5 其他应收款 -
- - -
- 其他 -
- 合计 3,539,145.21
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 华泰紫金天天金货币ETFA 华泰紫金天天金货币ETFB
报告期期初基金份额总额 498,179,234.45 1,253,476,877.93
报告期期间基金总申购份 211,595,104.89 1,618,086,601.24
额

报告期期间基金总赎回份 510,125,241.22 2,494,992,336.89
额

报告期期末基金份额总额 199,649,098.12 376,571,142.28
注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
2、本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF B”，基金份额净值为1.00元。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 买入 2018-04-02 157,710.00 15,770,992.29 -
2 卖出 2018-04-02 -130,000.00 -13,000,160.00 -
3 买入 2018-04-03 159,804.00 15,981,498.41 -
4 卖出 2018-04-03 -180,000.00 -18,001,490.00 -
5 卖出 2018-04-04 -50,000.00 -5,002,806.80 -
6 买入 2018-04-09 55,500.00 5,551,235.00 -
7 卖出 2018-04-09 -50,000.00 -5,001,396.80 -
8 买入 2018-04-11 80,000.00 8,001,101.90 -
9 买入 2018-04-12 165,000.00 16,503,180.41 -
10 卖出 2018-04-12 -160,000.00 -16,003,370.00 -
11 买入 2018-04-13 130,000.00 13,002,220.00 -
12 卖出 2018-04-13 -170,000.00 -17,003,550.00 -
13 买入 2018-04-16 160,000.00 16,001,380.00 -
14 卖出 2018-04-16 -120,000.00 -12,001,180.00 -
15 买入 2018-04-17 150,000.00 14,999,850.00 -
16 卖出 2018-04-17 -170,000.00 -16,999,970.01 -
17 买入 2018-04-18 170,000.00 16,999,160.01 -
18 卖出 2018-04-18 -150,000.00 -14,999,270.01 -
19 买入 2018-04-19 150,000.00 14,998,050.00 -
20 卖出 2018-04-19 -150,000.00 -14,998,720.00 -

21 买入 2018-04-20 140,000.00 13,998,820.00 -
22 卖出 2018-04-20 -170,000.00 -16,998,630.00 -
23 买入 2018-04-23 180,000.00 17,998,030.00 -
24 卖出 2018-04-23 -144,400.00 -14,438,674.80 -
25 买入 2018-04-26 172,208.00 17,218,765.35 -
26 卖出 2018-04-26 -190,000.00 -18,999,990.00 -
27 买入 2018-05-21 10,000.00 999,910.00 -
28 卖出 2018-05-21 -20,000.00 -1,999,850.00 -
29 买入 2018-05-22 39,000.00 3,899,707.21 -
30 卖出 2018-05-22 -47,400.00 -4,739,683.00 -
31 买入 2018-05-23 28,110.00 2,810,851.34 -
32 卖出 2018-05-23 -35,000.00 -3,499,840.00 -
33 买入 2018-05-29 19,909.00 1,990,621.27 -
34 卖出 2018-05-29 -20,000.00 -1,999,740.00 -
35 买入 2018-05-31 10,000.00 999,800.00 -
36 买入 2018-06-01 28,916.00 2,891,865.33 -
37 买入 2018-06-04 45,000.00 4,499,840.00 -
38 卖出 2018-06-04 -50,800.00 -5,079,847.60 -
39 卖出 2018-06-07 -20,000.00 -1,999,940.00 -
40 卖出 2018-06-08 -20,000.00 -2,000,140.00 -
41 买入 2018-06-11 50,000.00 5,000,000.00 -
42 买入 2018-06-12 60,000.00 5,999,790.00 -
43 卖出 2018-06-12 -26,700.00 -2,669,946.60 -
44 买入 2018-06-13 19,900.00 1,989,890.60 -
45 卖出 2018-06-13 -20,000.00 -1,999,940.00 -
46 卖出 2018-06-15 -5,900.00 -590,076.70 -
47 买入 2018-06-22 30,000.00 2,999,830.00 -
48 卖出 2018-06-22 -39,186.00 -3,918,404.07 -
49 买入 2018-06-25 15,000.00 1,499,720.00 -
50 场外赎回 2018-06-26 -25,000,000.00 -25,000,000.00 -
51 买入 2018-06-26 3,701.00 370,029.68 -
52 场外赎回 2018-06-27 -25,000,000.00 -25,000,000.00 -
53 场内份额红 1,776.00 - -
利再投资

54 场外份额红 883,258.13 883,258.13 -
利再投资

合计 -49,024,593.87 -40,087,219.46

注：场内份额每份对应100元，场外份额每份1元；合计-49024593.87份中，其中场内份额92148份，场外份额-49116741.87份；交易日期为确认日期；场内、场外红利再投资统计区间为2018年4月1日至2018年6月30日。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占
别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%)
20%的时间区间

1 2018-4-1至 405,092, 3,176,40 408,269, 0.00 0.00
2018-6-15 700.92 6.94 107.86

2 2018-5-25至 20,443.3 996,217, 996,227, 10,573 0.00
机构 2018-6-25 8 288.87 158.48 .77

2018-6-21至 262,762, 225,286, 263,938, 224,11

3 2018-6-30 599.64 624.69 600.00 0,624. 38.89
33

个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；

4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据本基金管理人于2018年5月22日刊登的《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于增聘
华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理的公告》，自2018年5月22日起，增聘陈利女士为本基金基金经理，与韩克先生共同管理本基金。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》；

3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》；

4、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》；

5、报告期内披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会规定的其他备查文件。
9.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所
9.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话
（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2018年07月18日
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