华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018

年第 1 季度报告

2018年03月31日

基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年04月23日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华泰紫金天天金货币ETF

场内简称 华泰天金

基金主代码 511670

基金运作方式 契约型开放（ETF）

基金合同生效日 2017年08月11日

报告期末基金份额总额 1,751,656,112.38份

投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较

基准的稳定收益。

投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固

定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，

在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金

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的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基 华泰紫金天天金货币ETFA 华泰紫金天天金货币ETFB

金简称

下属分级基金的场 华泰天金

内简称

下属分级基金的交 511670 004749

易代码

报告期末下属分级 498,179,234.45份 1,253,476,877.93份

基金的份额总额

注： 本基金场内基金份额（A类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为

100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元，场外基金份额（B类基金份额）简称“华泰

紫金天天金ETF B”，基金份额净值为1.00元。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年01月01日- 2018年03月31日)

华泰紫金天天金货币ETFA 华泰紫金天天金货币ETFB

1.本期已实现收益 6,141,672.57 14,652,563.47

2.本期利润 6,141,672.57 14,652,563.47

3.期末基金资产净

498,179,234.45 1,253,476,877.93

值

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊 第3页共16页

余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转为份额。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰紫金天天金货币ETFA

净值收益 业绩比 业绩比较基

阶 净值收 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 益率① ② 收益率 准差④

③

过

去

三 0.9237% 0.0016% 0.3329% 0.0000% 0.5908% 0.0016%

个

月

华泰紫金天天金货币ETFB

净值收益 业绩比 业绩比较基

阶 净值收 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 益率① ② 收益率 准差④

③

过

去

三 0.9264% 0.0016% 0.3329% 0.0000% 0.5935% 0.0016%

个

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：1、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金的基金合同生效日为2017年8月11日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作

未满1年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同的规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

韩克 本基金基 2017-08-11 - 7年 韩克先生，

金经理 曾任南方基

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金管理有限

公司交易管

理部交易

员、固定收

益部研究

员 。

2015年加

入华泰证券

（上海）资

产管理有限

公司从事固

定收益产品

投资研究工

作。

2017年

8月起任

华泰紫金天

天金交

易型货币市

场基金基金

经理。

注：1、基金经理的任职日期和离任日期为公司对外公告之日；首任基金经理任职日期为基金合同生效日期。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公 第6页共16页

平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

随着跨年末结束，2018年1月初资金面迅速转为宽松状态，但是进入1月中旬，由于临近跨

春节，资金价格却迅速回到一个较高的平台期，SHIBOR 3M回到4.7%左右，股份制银行3个月同

业存单发行利率也回到4.7%，甚至触及4.9%，此利率高位一直延续至3月上旬，2月份银行同业

存单发行净融资额仍然达到3000亿，提前缓解了3月份的跨季的压力，反而，3月上旬股份制银

行3M存单发行利率一路上行至4.8%之后，发行利率立即掉头下滑，3月中下旬股份制银行存单发

行收益率不断下行，一季度季末跨季，银行间市场资金面情况比预期宽松。

2018年，随着金融监管的各项政策陆续发酵落地，银行同业、委外等业务、非标业务收缩，

表外转表内，其转变过程缓慢，而贷款额度有限，因此银行体系中滞留的流动性较为宽松。这一现象，从一季度以来银行同业存单发行的积极性也可以得到印证，18年一季度同业存累计发行量同比增速为6%，而17年一季度同业存单累计发行量同比增速为69%，同业存单累计发行量同比增速大为降低。

今年的宏观基调还是去杠杆，金融监管的大方向坚定不移，央行统管宏观审慎政策和货币政策。宏观审慎政策直接作用与金融体系本身，维护金融体系稳定。因此，以监管政策直接作用于金融机构去杠杆监管，防范系统性金融风险，严监管仍然为未来的监管环境。而货币政策的调节主要针对经济总量问题，以经济基本面走向为政策走向依据。

报告期内，本基金严格遵循货币基金相关法律、法规，注意把控流动性风险，在季末时点适当加大配置力度，为投资人提供风险相匹配的合理收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

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本报告期A级基金净值收益率为0.9237%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。B级基金净

值收益率为0.9264%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形；

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 872,005,363.13 46.48

其中：债券 872,005,363.13 46.48

资产支持 - -

证券

2 买入返售金融资 573,647,858.98 30.58

产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算 422,683,415.78 22.53

备付金合计

4 其他资产 7,716,113.33 0.41

5 合计 1,876,052,751.22 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券 - 1.59

回购融资余额

其中：买断式回 - -

购融资

2 报告期末债券 122,997,618.50 7.02

回购融资余额

其中：买断式回 - -

购融资

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

5.3基金投资组合平均剩余期限

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5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 27

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 32

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值的比例

值的比例（%） （%）

1 30天以内 69.09 7.02

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 19.01 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 18.58 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 106.68 7.02

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 4,999,682.01 0.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 100,001,993.26 5.71

其中：政策性金融债 100,001,993.26 5.71

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

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6 中期票据 - -

7 同业存单 767,003,687.86 43.79

8 其他 - -

9 合计 872,005,363.13 49.78

10 剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元）占基金资产净值

(张) 比例（％）

1 111815014 18民生银行CD014 1,000,00099,885,177.88 5.70

2 111711466 17平安银行CD466 1,000,00099,567,986.93 5.68

3 111807040 18招商银行CD040 1,000,00099,563,501.94 5.68

4 111809084 18浦发银行CD084 1,000,00098,989,589.14 5.65

5 150207 15国开07 700,00070,002,963.64 4.00

6 111811006 18平安银行CD006 600,00059,939,162.06 3.42

7 111786084 17盛京银行CD279 500,00049,948,217.69 2.85

8 111780878 17天津银行CD130 500,00049,941,373.63 2.85

9 111795187 17重庆银行CD066 500,00049,941,141.33 2.85

10 111786412 17长沙银行CD105 500,00049,901,785.89 2.85

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含） 0

-0.5%间的次数

报告期内偏离度的最高值 0.0221%

报告期内偏离度的最低值 0.0004%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 0.0083%

单平均值

注：以上数据按工作日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买 第10页共16页

入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 7,757.38

2 应收证券清算款 300,262.36

3 应收利息 7,407,156.67

4 应收申购款 936.92

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 7,716,113.33

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰紫金天天金货币ETFA 华泰紫金天天金货币ETFB

报告期期初基金份额总 1,655,883,691.88 3,214,559,512.46

额

报告期期间基金总申购 103,744,653.92 1,246,402,009.89

份额

报告期期间基金总赎回 1,261,449,111.35 3,207,484,644.42

份额

报告期期末基金份额总 498,179,234.45 1,253,476,877.93

额

注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

2、本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值

为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华

泰紫金天天金货币ETF B”，基金份额净值为1.00元。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 卖出 2018-01-02 -176000 -17599581.8 0.0000%

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2 买入 2018-01-02 134900 13489769.3 0.0000%

3 卖出 2018-01-03 -88100 -8809707.6 0.0000%

4 买入 2018-01-03 91426 9142299.34 0.0000%

5 卖出 2018-01-04 -110000 -11000120 0.0000%

6 买入 2018-01-04 98399 9839900 0.0000%

7 卖出 2018-01-05 -115000 -11501991.2 0.0000%

8 买入 2018-01-05 62758 6276709.44 0.0000%

9 卖出 2018-01-08 -45000 -4500450 0.0000%

10 买入 2018-01-08 100730 10073852.05 0.0000%

11 卖出 2018-01-09 -10000 -1000040 0.0000%

12 买入 2018-01-09 104155 10415775.42 0.0000%

13 卖出 2018-01-10 -30000 -2999940 0.0000%

14 买入 2018-01-10 70000 6999940.01 0.0000%

15 卖出 2018-01-11 -97900 -9789559.3 0.0000%

16 买入 2018-01-11 54000 5399735 0.0000%

17 卖出 2018-01-12 -130000 -13000370 0.0000%

18 买入 2018-01-12 50000 5000117.5 0.0000%

19 卖出 2018-01-15 -6900 -690000 0.0000%

20 买入 2018-01-15 60000 5999968.1 0.0000%

21 卖出 2018-01-16 -76900 -7689946.2 0.0000%

22 买入 2018-01-16 83000 8299847.7 0.0000%

23 卖出 2018-01-17 -10000 -999960 0.0000%

24 买入 2018-01-17 20000 1999920 0.0000%

25 卖出 2018-01-18 -102400 -10239702.2 0.0000%

26 买入 2018-01-18 130000 12999650 0.0000%

27 卖出 2018-01-19 -117500 -11750285.2 0.0000%

28 买入 2018-01-19 70000 7000280.01 0.0000%

29 卖出 2018-01-22 -125000 -12499365 0.0000%

30 买入 2018-01-22 81007 8100196.76 0.0000%

31 卖出 2018-01-23 -30000 -2999880 0.0000%

32 买入 2018-01-23 90000 8999689.91 0.0000%

33 卖出 2018-01-24 -61400 -6139703.1 0.0000%

34 买入 2018-01-24 123800 12379208.81 0.0000%

35 卖出 2018-01-25 -366161 -36611996.23 0.0000%

36 买入 2018-01-25 218966 21894155.53 0.0000%

37 卖出 2018-01-26 -96622 -9662521.87 0.0000%

38 买入 2018-01-26 123416 12341976.84 0.0000%

39 卖出 2018-01-29 -58089 -5808531.47 0.0000%

40 买入 2018-01-29 90000 8999400 0.0000%

41 卖出 2018-01-30 -58788 -5878487.27 0.0000%

42 买入 2018-01-30 77714 7770989.43 0.0000%

43 卖出 2018-01-31 -90000 -8999391.3 0.0000%

44 买入 2018-01-31 45200 4519794.21 0.0000%

第12页共16页

45 卖出 2018-02-01 -50000 -4999700 0.0000%

46 买入 2018-02-01 146900 14689160.52 0.0000%

47 卖出 2018-02-02 -224000 -22400226 0.0000%

48 买入 2018-02-02 51617 5161670.4 0.0000%

49 卖出 2018-02-05 -105800 -10579538.42 0.0000%

50 买入 2018-02-05 200000 19999008.72 0.0000%

51 卖出 2018-02-06 -126000 -12599350 0.0000%

52 买入 2018-02-06 81919 8191514.53 0.0000%

53 卖出 2018-02-07 -216807 -21680867.38 0.0000%

54 买入 2018-02-07 301806 30180824.5 0.0000%

55 卖出 2018-02-08 -39392 -3939160.7 0.0000%

56 买入 2018-02-08 58808 5880717.88 0.0000%

57 卖出 2018-02-09 -214618 -21461860 0.0000%

58 买入 2018-02-09 230200 23020035.1 0.0000%

59 卖出 2018-02-12 -138794 -13879192.41 0.0000%

60 买入 2018-02-12 159200 15919750.91 0.0000%

61 卖出 2018-02-13 -98299 -9828533.41 0.0000%

62 买入 2018-02-13 48006 4799989.92 0.0000%

63 卖出 2018-02-14 -115000 -11507510 0.0000%

64 买入 2018-02-14 20000 2001438.7 0.0000%

65 卖出 2018-02-22 -90900 -9089856.2 0.0000%

66 买入 2018-02-22 187010 18700680.04 0.0000%

67 卖出 2018-02-23 -167000 -16701903.88 0.0000%

68 买入 2018-02-23 78800 7880995.2 0.0000%

69 卖出 2018-02-26 -49985 -4998699.94 0.0000%

70 买入 2018-02-26 84000 8400326 0.0000%

71 卖出 2018-02-27 -167900 -16790130 0.0000%

72 买入 2018-02-27 168200 16820050 0.0000%

73 卖出 2018-02-28 -187100 -18709876.7 0.0000%

74 买入 2018-02-28 200510 20050838.49 0.0000%

75 卖出 2018-03-01 -81773 -8177308.67 0.0000%

76 买入 2018-03-01 87244 8724416.26 0.0000%

77 卖出 2018-03-02 -317799 -31782448.39 0.0000%

78 买入 2018-03-02 282000 28202069 0.0000%

79 卖出 2018-03-05 -99054 -9905776.22 0.0000%

80 买入 2018-03-05 90301 9030424.7 0.0000%

81 卖出 2018-03-06 -258600 -25860652.1 0.0000%

82 买入 2018-03-06 312010 31201718.82 0.0000%

83 卖出 2018-03-07 -117400 -11740197.4 0.0000%

84 买入 2018-03-07 144020 14402164.02 0.0000%

85 卖出 2018-03-08 -133499 -13350033.8 0.0000%

86 买入 2018-03-08 130300 13030110.3 0.0000%

87 卖出 2018-03-09 -131700 -13170483.4 0.0000%

第13页共16页

88 买入 2018-03-09 80000 8000280 0.0000%

89 卖出 2018-03-12 -32200 -3219786.8 0.0000%

90 买入 2018-03-12 50000 4999590 0.0000%

91 卖出 2018-03-13 -80000 -7999520 0.0000%

92 买入 2018-03-13 84500 8449437.5 0.0000%

93 卖出 2018-03-14 -180496 -18049081.11 0.0000%

94 买入 2018-03-14 172100 17209454.9 0.0000%

95 卖出 2018-03-15 -144699 -14469490.4 0.0000%

96 买入 2018-03-15 112722 11271852.29 0.0000%

97 卖出 2018-03-16 -152900 -15291157.2 0.0000%

98 买入 2018-03-16 140801 14081222.11 0.0000%

99 卖出 2018-03-19 -112800 -11280244.6 0.0000%

100 买入 2018-03-19 165504 16551205.94 0.0000%

101 卖出 2018-03-20 -299700 -29969600 0.0000%

102 买入 2018-03-20 162801 16280070 0.0000%

103 卖出 2018-03-21 -30000 -2999940 0.0000%

104 买入 2018-03-21 128201 12819562.2 0.0000%

105 卖出 2018-03-22 -189800 -18979910.59 0.0000%

106 买入 2018-03-22 248217 24821572 0.0000%

107 卖出 2018-03-23 -185696 -18569797.7 0.0000%

108 买入 2018-03-23 126000 12600107.09 0.0000%

109 卖出 2018-03-26 -70000 -6999570 0.0000%

110 买入 2018-03-26 168527 16851846.31 0.0000%

111 卖出 2018-03-27 -141090 -14107801.91 0.0000%

112 买入 2018-03-27 90000 8999150 0.0000%

113 卖出 2018-03-28 -80000 -7998840 0.0000%

114 买入 2018-03-28 90000 8998653.8 0.0000%

115 卖出 2018-03-29 -197200 -19717858 0.0000%

116 买入 2018-03-29 173000 17297844 0.0000%

117 卖出 2018-03-30 -200000 -19998135.4 0.0000%

118 买入 2018-03-30 160000 15998677.5 0.0000%

119 场内份额红利 1904 0.0000%

再投资

120 场外份额红利 983359.08 983359.08 0.0000%

再投资

合计 950,197.08 -2,530,604.38

注：场内份额每份对应100元，场外份额每份1元；合计950197.08份中，其中场内份额-33162份，

场外份额983359.08份；交易日期为确认日期；场内、场外红利再投资统计区间为2018年1月1日至

2018年3月31日。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%)

20%的时间区间

2018-2-5至 401,203, 3,888,90 405,09

机构 1 2018-3-31 792.42 8.50 0 2,700. 23.13

92

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；

4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资

产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约

定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于2018年3月30日，在《中国证券报》等报刊和本公司官网上刊登了“华

泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下2只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告”，

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》规定对本基金《基金合同》和《托管协议》进行了修改，并从2018年3月31日起生效，具体可见登载于本公司网站的修改后的《基 第15页共16页

金合同》、《托管协议》文本，敬请投资者阅读。

2、本基金管理人于2018年3月1日在《中国证券报》等报刊和本公司官网上刊登了“华泰

证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告，分别任命甘华先生、席晓峰先生为公司副总经理，上述任命自2018年2月27日起正式生效。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》；

3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》；

4、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》；

5、报告期内披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会规定的其他备查文件。

10.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所

10.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话

（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2018年4月23日

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