建信现金添益交易型货币市场基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信现金添益

场内简称 建信添益

基金主代码 003022

交易代码 003022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月2日

报告期末基金份额总额 16,198,562,927.84份

投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率

投资策略 策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略，在

严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供

的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收

益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信现金添益 建信添益

下属分级基金的场内简称 - 建信添益

下属分级基金的交易代码 003022 511660

报告期末下属分级基金的份额总额 16,046,183,752.53份 152,379,175.31份

本基金A级建信现金添益份额净值为1元，H级现金添益份额净值为100元。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日）

建信现金添益 建信添益

1. 本期已实现收益 143,917,306.29 172,916,871.82

2．本期利润 143,917,306.29 172,916,871.82

3．期末基金资产净值 16,046,183,752.53 15,237,917,530.67

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信现金添益

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0757% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.7354% 0.0002%

月

建信添益

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0147% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.6744% 0.0002%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2009年7月至2016年5月

在中国建设银行总行金融市场部工

作，历任绩效管理处业务副经理、

先轲宇 本基金的 2017年 - 5 债券交易员。2016年7月加入我公

基金经理 7月7日 司，任固定收益投资部基金经理助

理，2017年7月7日起任建信现金

增利货币市场基金和建信现金添益

交易型货币市场基金的基金经理。

固定收益 2005年6月加入中国建设银行厦门

投资部副 2016年 分行，任客户经理；2007年6月调

陈建良 总经理、 9月2日- 10 入中国建设银行总行金融市场部，

本基金的 任债券交易员；2013年9月加入我

基金经理 公司，历任基金经理助理、基金经

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理、固定收益投资部总监助理。

2013年12月10日起任建信货币市

场基金基金经理；2014年1月

21日起任建信月盈安心理财基金基

金经理；2014年6月17日起任建

信嘉薪宝货币市场基金基金经理；

2014年9月17日起任建信现金添

利货币基金的基金经理；2016年

3月14日起任建信目标收益一年期

债券型证券投资基金基金经理；

2016年7月26日起任建信现金增

利货币市场基金基金经理；2016年

9月2日起任建信现金添益交易型

货币市场基金基金经理；2016年

9月13日起任建信瑞盛添利混合型

证券投资基金基金经理；2016年

10月18日起任建信基金天添益货

币市场基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年三季度，宏观经济运行小幅降温。固定资产投资托底经济增长略显疲态，制造业、

房地产和基建三大项投资增速较上半年均有所回落。尽管前8月房地产投资增速较上半年放缓

0.6%，但仍保持在7.9%的较强水平，而随着房地产库存水平的回落，地产企业拿地热情较高，

土地购置面积增速由年初的6.2%上升至10%左右，后期房地产投资仍然有较强的韧性。基建投资

一方面受到财政支出前高后低的影响，另一方面在财政部50号文、87号文对政府平台融资进行

规范和限制后，融资成本上升，部分平台资金来源受到影响，前8月基建投资增速延续了今年以

来的下行态势。制造业投资增速则在由去年底的4.2%提高至二季度的5.8%高位后，重新开始回

落，或与上游产品价格涨幅较大，压缩中下游部分行业利润，导致投资被抑制有关。人民币自6月以来明显升值，且国内上游工业品价格涨幅明显，一定程度上削弱了出口产品竞争力，三季度出口增速继续回落。

通胀方面，8月份食品价格同比下降0.2%，环比上涨1.2%，非食品价格同比上涨2.3%，食

品价格降幅收窄以及非食品价格持续上扬共同推动8月份CPI重新抬升至1.8%的年内次高位。

此外，在环保政策趋严的情况下，工厂停工限产导致部分工业品供不应求，各类大宗商品价格在三季度均有所上涨，其中黑色、有色涨幅最为明显，化工、煤炭和石油次之，PPI也在8月份开始再度抬头。

货币政策方面，三季度央行在政策基调上延续了此前的中性偏紧态势，持续维持资金面紧平衡状态，在金融去杠杆和防风险的基调下，继续采取逆回购+MLF的方式延续稳健的货币政策。在利率水平表现上看，R007较DR007波动进一步放大，显示出银行对强监管环境下对流动性预期以及对非银机构融出资金抱有的谨慎态度。从汇率上看，人民币对美元汇率明显升值，即期汇率从6.80附近一路走低，在九月上旬一度突破6.50后最低下探至6.4350，升值幅度超过5%。 债券市场方面，三季度市场整体呈现震荡走势。利率品上看，尽管6月份经济数据较好，但在进入7月份后资金面延续了6月下旬以来的宽松态势，收益率水平一直窄幅震荡。接近8月份，随着资金面的收紧和大宗商品价格的持续上涨，10年国债收益率一度上行至3.66%附近。此后陆续公布的经济数据缓解了市场对经济的乐观预期，收益率再度掉头往下。此后又因为8月末资金面的收紧和9月份公布的经济数据再度不达市场预期，收益率再次先上后下。截至三季度末， 第7页共13页

10年国债收益率较二季度末小幅上行5BP至3.61%附近，1年国债收益率则与二季度末基本持平，

曲线整体小幅陡峭化上行。

信用品方面，流动性是主导三季度信用债走势的决定性因素。由于短期利率债收益率相对持稳，短期限品种信用利差在7月、8月因为资金面的阶段性紧张出现主动走阔，在进入9月随着流动性环境的改善后略有收缩。目前，总体分位数均位于30%以下，信用利差并不特别具备显着的持续收窄的空间。

在此环境下，建信现金添益货币市场基金加强对资金面预判和阶段性流动性拐点附近配置机会的把握，加大对部分具有收益率比较优势的同业存单和银行存款的投资力度，继续规避信用风险。进一步加大杠杆策略的弹性，并在保持组合流动性安全的基础上，适当拉长久期，实现了较好的组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期现金添益A基金净值增长率1.0757%，波动率0.0002%，建信添益基金净值增长率

1.0147%，波动率0.0002%；业绩比较基准收益率0.3403%，波动率0.0000%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 12,473,806,314.85 38.38

其中：债券 12,473,806,314.85 38.38

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 5,161,445,365.71 15.88

其中：买断式回购的买入 583,670,023.93 1.80

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 14,451,960,643.98 44.46

计

4 其他资产 416,546,477.89 1.28

5 合计 32,503,758,802.43 100.00

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5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.46

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 1,205,027,672.45 3.85

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 95

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 19.36 3.85

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 10.30 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 32.79 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 7.67 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

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5 120天(含)-397天（含） 32.45 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 102.57 3.85

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 300,610,264.69 0.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,689,041,566.31 5.40

其中：政策性金融债 1,689,041,566.31 5.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 10,484,154,483.85 33.51

8 其他 - -

9 合计 12,473,806,314.85 39.87

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111718353 17华夏银 5,000,000 495,712,010.86 1.58

行CD353

2 111784520 17成都银 5,000,000 489,733,771.45 1.57

行CD129

3 111784927 17西安银 4,900,000 479,458,168.73 1.53

行CD028

4 111780555 17宁波银 4,500,000 449,769,855.51 1.44

行CD119

5 111784291 17天津银 4,500,000 446,173,951.15 1.43

行CD180

6 111780574 17杭州银 4,000,000 399,795,427.15 1.28

行CD129

7 111784344 17贵阳银 4,000,000 396,547,761.40 1.27

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行CD123

8 111794426 17东莞银 4,000,000 395,870,946.58 1.27

行CD027

9 111784417 17江西银 4,000,000 391,871,529.26 1.25

行CD097

10 170308 17进出08 3,000,000 299,804,534.19 0.96

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0516%

报告期内偏离度的最低值 -0.0054%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0235%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。

5.9.2

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，宁波银行股份有限公司(002142)于2016年7月7日发布公告：宁波银行深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔，金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清，银行没有损失，公安机关已立案侦查。

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杭州银行股份有限公司(600926)2017年深圳、宁波等分行因授信业务中对明显虚假的资料

没有及时发现和揭示受到当地银监局处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 185.07

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 150,836,444.04

4 应收申购款 265,154,724.52

5 其他应收款 -

6 待摊费用 555,124.26

7 其他 -

8 合计 416,546,477.89

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信现金添益 建信添益

报告期期初基金份额总额 7,088,604,532.05 118,935,609.00

报告期期间基金总申购份额 16,915,103,343.29 140,990,609.72

报告期期间基金总赎回份额 7,957,524,122.81 107,547,043.41

报告期期末基金份额总额 16,046,183,752.53 152,379,175.31

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件；

2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》；

3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》；

4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》；

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5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年10月25日

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