建信现金添益交易型货币市场基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信现金添益

场内简称 建信添益

基金主代码 003022

交易代码 003022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月2日

报告期末基金份额总额 7,207,540,141.05份

投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实

现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策

投资策略 略、资产支持证券投资策略等积极投资策略，在严格

控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资

机会，实现组合增值。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益

低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信现金添益 建信添益

下属分级基金的场内简称 - 建信添益

下属分级基金的交易代码 003022 511660

报告期末下属分级基金的份额总额 7,088,604,532.05份 118,935,609.00份

本基金A级建信现金添益份额净值为1元，H级现金添益份额净值为100元。

第2页共13页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

建信现金添益 建信添益

1. 本期已实现收益 43,695,049.47 104,631,675.52

2．本期利润 43,695,049.47 104,631,675.52

3．期末基金资产净值 7,088,604,532.05 11,893,560,899.76

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信现金添益

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0313% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6947% 0.0004%

月

建信添益

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.9710% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6344% 0.0004%

月

第3页共13页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页共13页

1.本基金基金合同于2016年9月2日生效，截至报告期末未满一年。

2.本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

2005年6月加入中国建设银

行厦门分行，任客户经理；

2007年6月调入中国建设银

固定收益 行总行金融市场部，任债券交

投资部副 易员；2013年9月加入我公

陈建良 总经理、本 2016年9月- 10 司，历任基金经理助理、基金

基金的基 2日 经理、固定收益投资部总监助

金经理 理。2013年12月10日起任

建信货币市场基金基金经理；

2014年1月21日起任建信月

盈安心理财基金基金经理；

2014年6月17日起任建信嘉

第5页共13页

薪宝货币市场基金基金经理；

2014年9月17日起任建信现

金添利货币基金的基金经理；

2016年3月14日起任建信目

标收益一年期债券型证券投

资基金基金经理；2016年7

月26日起任建信现金增利货

币市场基金基金经理；2016

年9月2日起任建信现金添益

交易型货币市场基金基金经

理；2016年9月13日起任建

信瑞盛添利混合型证券投资

基金基金经理；2016年10月

18日起任建信基金天添益货

币市场基金基金经理。

硕士。2009年7月至2016年

5月在中国建设银行总行金融

市场部工作，历任绩效管理处

业务副经理、债券交易员。

先轲宇 本基金的 2017年7月- 5 2016年7月加入我公司，任

基金经理 7日 固定收益投资部基金经理助

理，2017年7月7日起任建

信现金增利货币市场基金和

建信现金添益交易型货币市

场基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块， 第6页共13页

一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

基本面方面，上半年经济稳健增长。GDP增速延续去年四季度以来的回升态势，一季度同比

增长6.9%，创一年半来新高。从需求端上看，1-5月固定资产投资累计同比8.6%，整体表现平稳。

分项上看，限购限贷政策仍在延续，但前期地产销售的高增速对房地产投资仍有支撑，1-5月累

计增速同比8.8%。基建投资在1-5月仍然保持了16.66%的较高增速，成为托底经济的重要力量。

受益于去年以来PPI持续上扬带来的工业品价格的反弹，工业企业盈利状况得到了较大程度的修

复，推动制造业投资和民间投资增速进一步小幅回升。总体看，上半年经济的回升主要源于房地产和基建投资的拉抬，在政府淡化经济增长底线，供给侧改革持续推进的情况下，下游需求能否得到进一步提振还有待观察。事实上，工业增加值在进入二季度后已经开始出现一定程度的回落，经济增长内生动力难言强劲。

通胀方面，蔬菜和猪肉价格分别在春节后和二季度出现超预期下跌，但非食品价格仍然保持2.2％以上的温和增长，使得一季度CPI数据波动较大，但整体处于相对低位。由于三季度CPI基数较低，若食品价格收窄而非食品价格温和上涨态势延续，预计进入三季度后通胀水平将会缓慢提升。

从人民币汇率上看，上半年人民币汇率整体稳中有升。在岸汇率在年初由离岸汇率带动下快速升值后，进入长达四个月的窄幅整理阶段，期间美元指数一路下行突破100大关，跌幅超过6％。直到5月份央行在中间价形成机制中引入逆周期因子，平抑市场单边预期，人民币汇率开始跟随中间价和离岸走势大幅升值至6.80附近，一定程度上改变了弱势美元下人民币不升值的现象。资金面上看，上半年在去杠杆、防风险的大背景下，央行在政策取向上延续稳中偏紧的态度。

期间，央行频繁采用价格手段引导市场预期，多次上调货币政策工具利率。其中MLF、OMO利率均

累计上调20BP，SLF隔夜利率上调35BP，7天和1个月均上调10BP，推动货币市场利率中枢水平

在上半年出现明显抬升，，流动性环境整体维持紧平衡状态。

第7页共13页

债券市场方面，金融监管趋严叠加经济复苏预期升温的双重影响下，上半年利率债收益率一路震荡上行。10年国债收益率一度冲高至3.70％附近，较去年年底上行接近70BP，此后在市场情绪修复推动下有所回落。1年国债在偏紧的流动性环境下收益率节节攀升至3.46％附近，较去年底上行幅度达80BP，曲线整体平坦化抬升。在经历4月份以来的一波快速调整后，信用债绝对收益率水平受到更大程度的关注，进入6月后，投资者配置力度开始明显加大，推动信用债估值水平的提升，信用利差再度被压缩至40％分位数下方，其中AA以上评级3年期中票信用利差接近20％分位数水平。

在此环境下，建信现金添益交易型货币市场基金控制组合剩余期限和杠杆水平，在密切跟踪市场情绪和资金面波动的基础上，加大在利率高点的调仓换仓和资产切换力度，适当增加高评级同业存单配置和中短期买入返售资产比例，提高组合资产流动性，实现了较好的组合回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期现金添益A基金净值增长率1.0313%，波动率0.0004%，现金添益H基金净值增长率

0.9710%，波动率0.0004%；业绩比较基准收益率0.3366%，波动率0.0000%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 7,194,740,579.54 36.41

其中：债券 7,194,740,579.54 36.41

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,935,607,703.41 9.80

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 10,516,054,764.52 53.22

计

4 其他资产 113,083,374.46 0.57

5 合计 19,759,486,421.93 100.00

第8页共13页

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.93

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 767,598,448.60 4.04

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 92

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 12.79 4.04

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 15.62 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 38.91 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 14.60 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

第9页共13页

5 120天(含)-397天（含） 21.57 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

合计 103.49 4.04

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 978,522,223.47 5.15

其中：政策性金融债 978,522,223.47 5.15

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 529,842,888.50 2.79

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,686,375,467.57 29.96

8 其他 - -

9 合计 7,194,740,579.54 37.90

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111720111 17广发银行 8,000,000 791,680,906.68 4.17

CD111

2 111780219 17徽商银行 4,000,000 395,663,018.04 2.08

CD096

3 111794426 17东莞银行 4,000,000 391,289,065.09 2.06

CD027

4 111613117 16浙商 3,500,000 349,505,328.10 1.84

CD117

5 111708155 17中信银行 3,000,000 298,009,649.02 1.57

CD155

6 111780409 17泉州银行 3,000,000 296,708,238.54 1.56

CD116

7 111780395 17西安银行 3,000,000 296,708,238.54 1.56

第10页共13页

CD020

8 111796265 17华融湘江 3,000,000 295,853,088.39 1.56

银行CD034

9 111799235 17汉口银行 3,000,000 293,487,743.01 1.55

CD064

10 111780320 17贵阳银行 3,000,000 293,304,220.83 1.55

CD086

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0290%

报告期内偏离度的最低值 -0.0249%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0144%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。

5.9.2

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

第11页共13页

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 69,296,755.04

4 应收申购款 43,216,372.20

5 其他应收款 -

6 待摊费用 570,247.22

7 其他 -

8 合计 113,083,374.46

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信现金添益 建信添益

报告期期初基金份额总额 1,724,615,261.81 72,943,739.51

报告期期间基金总申购份额 9,401,406,406.91 131,400,898.76

报告期期间基金总赎回份额 4,037,417,136.67 85,409,029.27

报告期期末基金份额总额 7,088,604,532.05 118,935,609.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信现金添益交易型货币市场基金设立的文件；

2、《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》；

3、《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》；

4、《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

第12页共13页

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年7月20日

第13页共13页
点击查看>>  附件