上证 180 等权重交易型开放式指数证券投

资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立

董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

第2页共37页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 景顺长城上证180等权重ETF

场内简称 180EWETF

基金主代码 510420

交易代码 510420

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年6月12日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 56,455,541.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2012年7月9日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

本基金以上证180等权重指数为标的指数，采用完全

复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投

资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成

份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况

投资策略 （如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导

致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场

情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动

性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进

行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险

承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

业绩比较基准 上证180等权重指数。

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益

的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债

风险收益特征 券型基金和混合基金。本基金为指数型基金，主要采

用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

第3页共37页

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

姓名 杨皞阳 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594896

电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008888606 95566

传真 0755-22381339 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

第4页共37页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -2,419,936.00

本期利润 4,230,201.88

加权平均基金份额本期利润 0.0680

本期基金份额净值增长率 3.87%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.3270

期末基金资产净值 84,799,384.10

期末基金份额净值 1.502

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入

基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 3.87% 0.50% 3.66% 0.52% 0.21% -0.02%

过去三个月 0.60% 0.58% 0.32% 0.59% 0.28% -0.01%

过去六个月 3.87% 0.55% 3.68% 0.56% 0.19% -0.01%

过去一年 11.67% 0.69% 11.43% 0.70% 0.24% -0.01%

过去三年 64.51% 1.85% 68.93% 1.87% -4.42% -0.02%

自基金合同 50.20% 1.64% 43.55% 1.67% 6.65% -0.03%

生效起至今

第5页共37页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的资产配置比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资

产比例不低于基金资产净值的95%，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股（包括中

小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及中国证监会允许基金投资的

其他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值

的5％。本基金的建仓期为自2012年6月12日基金合同生效日起3个月。建仓期结束时，本基

金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.3 其他指标

无。

第6页共37页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监

会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、

景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并

于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为

49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景

顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合

型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混

合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券

投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景

顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混

合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投

资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放

式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合

型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利

债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债

债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证

券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中

证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势

企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业

板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺

长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证

券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中

国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回

报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报

第7页共37页

灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、

景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基

金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城

景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺

长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双

利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券

投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资

基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资

基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、

景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。

其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币

市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

理学硕士。曾担任安信证券风

本基金 险管理部风险管理专员。

徐喻军 的基金 2014年4月 - 7年 2012年3月加入本公司，担

经理 19日 任量化及ETF投资部ETF专员

职务；自2014年4月起担任

基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据

公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定

聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》

第8页共37页

等有关法律法规及各项实施准则、《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制

风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害

基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的

规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见

（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制

交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数

成份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易

从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，但

结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年GDP增长6.9%，工业增加值累计增长7.6%，增速维持稳定。6月制造业

PMI指数51.7, 在出口的拉动下出现短期回升；6月PPI同比上涨5.5%，环比下降0.2%，同比

涨幅缩小；6月CPI同比上涨1.5%，涨幅略有上升，通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险，

市场流动性继续维持中性。2017年上半年市场出现分化行情，沪深300指数大幅跑赢创业板指

数，业绩稳定的蓝筹股和部分具备竞争优势的白马成长股持续受到市场关注，靠并购和外延增长

的高估值股票表现不好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2017年上半年，本基金份额净值增长率为3.87%，业绩比较基准收益率为3.68%。报告期内，

第9页共37页

本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，跟踪误差（年化）控

制在2%以内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济基本面仍可能延续企稳态势，国内出口依然向好，消费平稳，经济复苏，

企业盈利依然有改善的空间，但随着本轮补库存的完成，叠加金融去杠杆导致实体经济融资利率

抬升，预计经济将面临小幅的下行压力。

本基金采用完全复制上证180等权重指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏

离度，力争基金收益和指数收益基本一致。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律

法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制

定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗

等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，

将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、

程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中

和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的

长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进

行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理

人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资

人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估

值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员

负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进

行合规性审查。

第10页共37页

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关

从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交

易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的

固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第11页共37页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在上证180等权重交易型开放

式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他

有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全

尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的

“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第12页共37页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 1,816,448.26 835,388.90

结算备付金 673.44 1,406.11

存出保证金 1,420.94 1,589.74

交易性金融资产 83,405,218.20 105,673,515.11

其中：股票投资 83,405,218.20 105,673,515.11

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 312.65 269.36

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 85,224,073.49 106,512,169.22

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 34,422.15 46,014.83

应付托管费 6,884.44 9,202.97

应付销售服务费 - -

应付交易费用 25,111.53 29,664.42

第13页共37页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 358,271.27 210,000.00

负债合计 424,689.39 294,882.22

所有者权益：

实收基金 56,455,541.00 73,455,541.00

未分配利润 28,343,843.10 32,761,746.00

所有者权益合计 84,799,384.10 106,217,287.00

负债和所有者权益总计 85,224,073.49 106,512,169.22

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.502元，基金份额总额56,455,541.00份。

6.2 利润表

会计主体：上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 4,860,984.84 -43,881,048.69

1.利息收入 4,828.05 9,327.61

其中：存款利息收入 4,819.86 9,327.61

债券利息收入 8.19 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,793,129.09 -28,925,645.87

其中：股票投资收益 -2,431,998.11 -30,216,762.36

基金投资收益 - -

债券投资收益 3,133.51 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 635,735.51 1,291,116.49

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,650,137.88 -14,986,988.81

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -852.00 22,258.38

减：二、费用 630,782.96 930,604.07

1．管理人报酬 229,641.88 444,941.98

第14页共37页

2．托管费 45,928.42 88,988.33

3．销售服务费 - -

4．交易费用 46,571.39 87,121.61

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 308,641.27 309,552.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,230,201.88 -44,811,652.76

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,230,201.88 -44,811,652.76

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 73,455,541.00 32,761,746.00 106,217,287.00

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,230,201.88 4,230,201.88

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -17,000,000.00 -8,648,104.78 -25,648,104.78

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,000,000.00 455,196.18 1,455,196.18

2.基金赎回款 -18,000,000.00 -9,103,300.96 -27,103,300.96

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 56,455,541.00 28,343,843.10 84,799,384.10

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第15页共37页

一、期初所有者权益 142,455,541.00 94,619,706.42 237,075,247.42

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -44,811,652.76 -44,811,652.76

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -52,000,000.00 -18,578,041.62 -70,578,041.62

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 31,000,000.00 11,877,357.32 42,877,357.32

2.基金赎回款 -83,000,000.00 -30,455,398.94 -113,455,398.94

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 90,455,541.00 31,230,012.04 121,685,553.04

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ 吴建军______ 邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第103号《关于核准上证180等权重交易型

开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照

《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金，存续期限不定，首次设立募集不

包括认购资金利息共募集人民币1,270,430,139.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会

计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第159号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，

《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2012年6月12日正式生效，基

金合同生效日的基金份额总额为1,270,455,541.00份基金份额，其中认购资金利息折合

25,402.00份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国

第16页共37页

银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2012]第17号文审核同意，本基金

1,270,455,541.00份基金份额于2012年7月9日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基

金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证180等权重指数，追求跟

踪偏离度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为上证180等权重指数的成份股、备选成份股，在

建仓完成后，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；本基金可少量投资于新股(包括中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其

他金融工具，但需符合法律法规或监管机构的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的

5%。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩

比较基准为上证180等权重指数。

本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司以本基金为目标ETF，募集成立了景顺长城

上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“景顺长城上证180等权重

ETF联接基金”)。景顺长城上证180等权重ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本

基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券

投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证180等权重交易

型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金

净值变动情况等有关信息。

第17页共37页

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3差错更正的说明

无。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征

增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及

其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

第18页共37页

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股

息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

景顺长城上证180等权重交易型开放式指

数证券投资基金联接基金(“景顺长城上 本基金的基金管理人管理的其他基金

证180等权重ETF联接基金”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 30,298,467.02 100.00% 58,307,541.72 100.00%

6.4.8.1.2权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

第19页共37页

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余占期末应付佣金总

佣金 的比例 额 额的比例

长城证券 28,219.09 100.00% 25,111.53 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余占期末应付佣金总

佣金 的比例 额 额的比例

长城证券 54,301.42 100.00% 52,460.41 100.00%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 229,641.88 444,941.98

的管理费

其中：支付销售机构的 - -

客户维护费

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 45,928.42 88,988.33

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

第20页共37页

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金份额占基 持有的基金份

持有的基金份额 金总份额的比例 持有的基金份额 额占基金总份

额的比例

景顺长城上证180等权重

交易型开放式指数证券投 21,000,000.00 37.20% 34,000,000.00 46.29%

资基金联接基金

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,816,448.26 4,574.69 1,449,518.82 8,723.20

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

第21页共37页

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票名 期末 复牌 数量 期末成本总 备

码 称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘 （股） 额 期末估值总额注

单价 单价

中国神2017年 重大事项停牌

601088华 6月5日 22.29 - - 26,929438,864.79 600,247.41-

爱建集2017年 重大事项停牌 2017年8月2日

600643团 4月17日 14.98 16.48 36,538513,422.88 547,339.24-

中国联2017年 重大事项停牌 2017年8月

600050通 4月5日 7.47 21日 8.22 68,670369,531.71 512,964.90-

国电电2017年 重大事项停牌

600795力 6月5日 3.60 - -141,075592,321.08 507,870.00-

上海电2017年 重大事项停牌 2017年7月3日

601727气 6月22日 7.57 7.54 66,000659,318.95 499,620.00-

中信重2017年 重大事项停牌 2017年7月

601608工 4月19日 5.54 26日 5.26 79,900511,812.02 442,646.00-

招商轮2017年 重大事项停牌

601872船 5月2日 5.16 - - 84,800531,899.32 437,568.00-

同方股2017年 重大事项停牌

600100份 4月21日 14.12 - - 30,658520,702.51 432,890.96-

中远海2017年 重大事项停牌 2017年7月

601919控 5月17日 5.35 26日 5.89 77,600561,933.79 415,160.00-

中国重2017年 重大事项停牌

601989工 5月31日 6.21 - - 62,899680,134.61 390,602.79-

信威集2016年 重大事项停牌

600485团 12月26日 14.59 - - 26,100683,769.65 380,799.00-

*ST中 2017年 重大事项停牌

600654安 6月7日 13.48 - - 25,300488,400.35 341,044.00-

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

第22页共37页

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为77,896,465.90元，属于第二层次的余额为5,508,752.30元，无属于第三

层次的余额(2016年12月31日：第一层次100,883,701.82元，第二层次4,789,813.29元，无

属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公允价

值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关

股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

第23页共37页

(2)基金申购款

于本报告期内，本基金申购基金份额的对价总额为1,455,196.18元，其中包括以股票支付

的申购款1,399,272.00元和以现金支付的申购款55,924.18元(上年度可比期间：本基金申购基

金份额的对价总额为42,877,357.32元，其中包括以股票支付的申购款41,276,810.68元和以现

金支付的申购款1,600,546.64元)。

(3)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，

暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程

中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品

管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止

的财务状况和经营成果无影响。

(4)除公允价值、基金申购款和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要

事项。

第24页共37页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 83,405,218.20 97.87

其中：股票 83,405,218.20 97.87

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,817,121.70 2.13

7 其他各项资产 1,733.59 0.00

8 合计 85,224,073.49 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 477,665.28 0.56

B 采矿业 4,787,753.97 5.65

C 制造业 27,503,896.65 32.43

D 电力、热力、燃气及水生产 3,106,832.20 3.66

和供应业

E 建筑业 4,508,819.33 5.32

F 批发和零售业 4,040,611.77 4.76

G 交通运输、仓储和邮政业 4,817,919.06 5.68

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 4,673,611.01 5.51

服务业

J 金融业 18,710,219.63 22.06

K 房地产业 8,586,838.99 10.13

L 租赁和商务服务业 416,300.00 0.49

M 科学研究和技术服务业 443,365.27 0.52

第25页共37页

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 434,304.00 0.51

S 综合 897,081.04 1.06

合计 83,405,218.20 98.36

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 601088 中国神华 26,929 600,247.41 0.71

2 600516 方大炭素 40,813 580,360.86 0.68

3 600816 安信信托 40,711 553,262.49 0.65

4 600643 爱建集团 36,538 547,339.24 0.65

5 603993 洛阳钼业 107,900 545,974.00 0.64

6 600570 恒生电子 11,659 544,242.12 0.64

7 600741 华域汽车 22,213 538,443.12 0.63

8 600120 浙江东方 19,800 532,224.00 0.63

9 600031 三一重工 63,852 519,116.76 0.61

10 600315 上海家化 15,868 514,916.60 0.61

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度

报告正文。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

第26页共37页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600019 宝钢股份 1,191,796.00 1.12

2 600497 驰宏锌锗 583,729.00 0.55

3 600809 山西汾酒 506,364.00 0.48

4 600718 东软集团 476,159.00 0.45

5 600008 首创股份 473,336.00 0.45

6 600977 中国电影 467,097.00 0.44

7 603777 来伊份 465,798.00 0.44

8 601229 上海银行 461,257.00 0.43

9 603858 步长制药 458,643.00 0.43

10 600170 上海建工 458,617.00 0.43

11 600909 华安证券 458,429.00 0.43

12 601012 隆基股份 456,282.00 0.43

13 603444 吉比特 455,643.00 0.43

14 601992 金隅股份 454,124.00 0.43

15 600233 圆通速递 451,431.00 0.43

16 601881 中国银河 450,535.00 0.42

17 601163 三角轮胎 449,729.00 0.42

18 600919 江苏银行 449,453.00 0.42

19 600926 杭州银行 447,237.00 0.42

20 601966 玲珑轮胎 447,184.00 0.42

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600019 宝钢股份 1,319,978.45 1.24

2 600005 武钢股份 691,152.00 0.65

3 600875 东方电气 582,961.60 0.55

4 600325 华发股份 504,536.00 0.48

5 600674 川投能源 502,962.60 0.47

第27页共37页

6 600160 巨化股份 500,346.00 0.47

7 600959 江苏有线 470,037.00 0.44

8 600352 浙江龙盛 448,160.88 0.42

9 600519 贵州茅台 412,279.98 0.39

10 600754 锦江股份 410,990.43 0.39

11 600064 南京高科 404,206.00 0.38

12 601928 凤凰传媒 404,017.45 0.38

13 600252 中恒集团 396,335.86 0.37

14 600240 华业资本 386,304.88 0.36

15 600372 中航电子 381,159.56 0.36

16 603866 桃李面包 375,607.19 0.35

17 600604 市北高新 367,182.00 0.35

18 600053 九鼎投资 352,209.00 0.33

19 600783 鲁信创投 334,628.00 0.32

20 600649 城投控股 304,259.70 0.29

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 15,486,381.87

卖出股票收入（成交）总额 16,523,164.55

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）

，未考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第28页共37页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

1、恒生电子股份有限公司（股票代码：600570）的控股子公司杭州恒生网络技术服务有限

公司（以下简称恒生网络）于2016年12月13日收到中国证监会下发的[2016]123号《行政处

罚决定书》。根据该决定书，恒生网络明知一些不具有经营证券业务资质的机构或个人的证券经

营模式，仍向其销售具有证券业务属性的软件（涉案软件具有开立证券交易账户、接受证券交易

委托、查询证券交易信息、进行证券和资金的交易结算等功能），提供相关服务，并获取收益的

行为违反了《证券法》第122条规定，构成非法经营证券业务。中国证监会决定：没收恒生网络

违法所得约10,986万元，并处以约32,960万元罚款。

因本报告期末恒生电子属于上证180等权重指数成分股，而本基金通过完全复制上证180等

权重指数成分股进行被动式指数化投资，因此持有恒生电子。

2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年

第29页共37页

内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,420.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 312.65

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,733.59

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601088 中国神华 600,247.41 0.71 重大事项停牌

2 600643 爱建集团 547,339.24 0.65 重大事项停牌

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

第30页共37页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

451 125,178.58 25,641,658.00 45.42% 9,813,883.00 17.38%

8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目 持有份额（份） 占总份额比例

景顺长城上证180等权重ETF联接 21,000,000.00 37.20%

基金

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 工银安盛人寿保险有限公司 25,159,279.00 44.56%

中国银行－景顺长城上证180等权

2 重交易型开放式指数证券投资基金 21,000,000.00 37.20%

联接基金

3 何凤珍 467,309.00 0.83%

4 吴晓晴 378,317.00 0.67%

5 中国银河证券股份有限公司 285,201.00 0.51%

6 刘宇 263,158.00 0.47%

7 肖伟 228,899.00 0.41%

8 马庭愉 213,939.00 0.38%

9 吕菊锁 211,900.00 0.38%

10 红云红河烟草(集团)有限责任公司 174,800.00 0.31%

曲靖卷烟厂企业年金计划－工行

11 林凤燕 160,000.00 0.28%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。

第31页共37页

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

第32页共37页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年6月12日）基金份额总额 1,270,455,541.00

本报告期期初基金份额总额 73,455,541.00

本报告期基金总申购份额 1,000,000.00

减:本报告期基金总赎回份额 18,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 56,455,541.00

第33页共37页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未

受到监管部门的任何稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

长城证券股 3 30,298,467.02 100.00% 28,219.09 100.00% -

第34页共37页

份有限公司

申万宏源西

部证券有限 1 - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 1 - - - - -

公司

海通证券股 1 - - - - -

份有限公司

东吴证券股 1 - - - - -

份有限公司

东兴证券股 1 - - - - -

份有限公司

平安证券股 1 - - - - -

份有限公司

东方证券股 1 - - - - -

份有限公司

广发证券股 1 - - - - -

份有限公司

招商证券股 1 - - - - -

份有限公司

华泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门

研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

营机构签订协议。

2、本基金本期交易单元未发生变更。

第35页共37页

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

长城证券股 92,141.70 100.00% - - - -

份有限公司

申万宏源西

部证券有限 - - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 - - - - - -

公司

海通证券股 - - - - - -

份有限公司

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

东兴证券股 - - - - - -

份有限公司

平安证券股 - - - - - -

份有限公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

广发证券股 - - - - - -

份有限公司

招商证券股 - - - - - -

份有限公司

华泰证券股 - - - - - -

份有限公司

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别 持有基金份额比例达到或 份额

序号 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比

第36页共37页

机构 1 20170101-20170630 25,159,279.00 - - 25,159,279.00 44.56%

个人 - - - - - - -

本基金的联接基金 1 20170101-20170630 34,000,000.00 16,000,000.00 29,000,000.00 21,000,000.00 37.20%

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险：

1、大额申购风险

在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能

根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能

根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

景顺长城基金管理有限公司

2017年8月26日

第37页共37页
点击查看>>  附件