上证新兴产业交易型开放式指数
证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 诺安上证新兴产业ETF

场内简称 新兴ETF

交易代码 510260

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年4月7日

报告期末基金份额总额 15,482,658.00份

本基金的标的指数是上证新兴产业指数。本基金的投资
投资目标 目标是紧密 跟踪标的指数,追 求跟踪偏离度和跟 踪误差
的最小化,实现与标的指数表现相 一致的长期投资收
益。

本基金主要 采取完全复制策略 跟踪标的指数的表 现,即
按 照 标的指数 的成份 股票的 构成及其 权重构 建基金股
投资策略 票投资组合, 并根据标的指数 成份股票及其权重 的变动
进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成
份股票的比例不低于基金资产净值的90%。

业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率

本基金是股 票型基金,其风险 和预期收益高于货 币市场
风险收益特征 基金、债券基金、混合基金;本基金为指数型基金,具有
和标的指数 所代表的股票市场 相似的风险收益特 征,属
于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：本基金上市交易的证券交易所为“上海证券交易所”,基金的二级市场交易简称为“新兴ETF”,基金的申购、赎回简称为“新兴申赎”,申购、赎回代码为“510261”。


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）
1.本期已实现收益 -3,600,381.14
2.本期利润 -1,499,874.81
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0428
4.期末基金资产净值 16,097,856.10
5.期末基金份额净值 1.040
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -2.62% 1.29% -2.98% 1.45% 0.36% -0.16%
注：本基金业绩比较基准：上证新兴产业指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

硕士,具 有基金从业资 格。
曾任职于长城证券公司、鹏
华基金管理有限公司；2005
本基金基 2017年8月 年3月加入诺安基金管理有
梅律吾 金经理 8日 - 21 限公司, 历任研究员、 基金
经理助理、基金经理、研究
部副总监，现任指数组负责
人。曾于2007年11月至
2009年10月担任诺安价值

增长股票证券投资基金基
金经理,2009年3月至2010
年10月担任诺安成长股票
型证券投资基金基金经
理,2011年1月至2012年7
月担任诺安全球黄金证券
投资基金基金经理，2011
年9月至2012年11月担任
诺安油气能源股票证券投
资基金（LO F）基金经 理，
2017年8月至2017年10
月任中小板等权重交易型
开放式指数证券投资基金
基金经理，2017年8月至
2018年8月任诺安上证新
兴产业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基
金经理。2012年7月起任诺
安中证100指数证券投资基
金及诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金基金
经理，2014年2月起担任诺
安中证500交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，
2015年6月起担任诺安中
证500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金
经理，2017年8月起担任上
证新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理，2018年8月起任诺安沪
深300指数增强型证券投资
基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在 此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的 投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了 公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在 同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动 将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格 和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配 ，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易 、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令 ，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保 证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易 行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于采用量化策略的投资组合调仓导致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整和申购赎回，原因是在较小的最小申赎单位下,
申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。本基金管理人完全遵循被动投资，尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.040元。本报告期基金份额净值增长率为-2.62%，同期业绩比较基准收益率为-2.98%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金自2018年8月16日至2018年9月28日期间存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 15,334,360.44 94.04
其中：股票 15,334,360.44 94.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 969,538.32 5.95
8 其他资产 2,214.04 0.01
9 合计 16,306,112.80 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 191,520.00 1.19
C 制造业 10,601,866.90 65.86
D 电力、热力、燃气及水生产和 831,197.00 5.16
供应业


E 建筑业 989,600.00 6.15
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 1,503,064.15 9.34
务业

J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,117,248.05 87.70
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,217,112.39 7.56
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,217,112.39 7.56
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 603019 中科曙光 7,892 369,976.96 2.30
2 600271 航天信息 13,200 367,356.00 2.28
3 600588 用友网络 13,000 361,660.00 2.25
4 600183 生益科技 33,857 356,514.21 2.21
5 601186 中国铁建 31,300 348,995.00 2.17
6 601390 中国中铁 43,300 336,441.00 2.09
7 600276 恒瑞医药 5,289 335,851.50 2.09
8 600406 国电南瑞 18,858 332,843.70 2.07
9 600309 万华化学 7,800 331,266.00 2.06
10 600660 福耀玻璃 13,000 330,850.00 2.06
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 600485 信威集团 83,421 1,217,112.39 7.56
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,032.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 181.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,214.04
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5. 1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5. 2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）


1 600485 信威集团 1,217,112.39 7.56 重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 53,482,658.00

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 38,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 15,482,658.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者类别 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 持有份

序号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 额 份额占比
间

机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
诺安上证新
兴产业交易

型开放式指 1 2018.07.02-2018.08.15 38,000,000.00 - 38,000,000.00 - 0.00%
数证券投资
基金联接基

金

产品特有风险

报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件。

②《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。

③《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金2018年第三季度报告正文。

⑥报告期内上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，

亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2018年10月26日
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