上证 180 交易型开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二三年七月十日


重要提示

上证180交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会
2006年2月22日证监基金字[2006]30号文批准募集。本基金基金合同自2006年4月13日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为上证180指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪市A股和红筹企业发行的存托凭证组成：

① 科创板证券：上市时间超过一年。

② 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前18位。

（2）选样方法

按照以下四个步骤选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

① 根据总市值和成交金额对证券进行综合排名。具体方法是：根据过去一年的日均数据，对各指标分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为证券的综合排名；

② 按照行业的自由流通调整市值比例分配样本只数。具体计算方法如下：

第i行业样本配额=第i行业所有候选证券自由流通调整市值之和/样本空间所有候选证券自由流通调整市值之和×180；

③ 按照行业的样本分配只数，在行业内选取综合排名最靠前的证券；

④ 对各行业选取的样本作进一步调整，使样本总数为180只。

（3）指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除
数修正方法参见计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可开展集合申购业务，允许投资者以单只或多只组合证券为对价申购本基金。参与集合申购业务的投资者将面临集合申购业务的风险，包括投资者集合申购失败的风险、集合申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金管理人代为赎回基金份额的风险、投资者需要补缴款项的风险、业务规则变更的风险等，具体详见本招募说明书的“风险揭示”章节。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书仅涉及新增开通“集合申购业务”的相关内容，相关信息更新截止日为2023年7月6日，有关财务数据截止日为2023年3月31日，净值表现截止日为2022年12月31日。


目录


一、绪言...... 2
二、释义...... 3
三、基金管理人...... 8
四、基金托管人...... 20
五、相关服务机构...... 23
六、基金的募集...... 41
七、基金合同的生效...... 42
八、基金份额折算与变更登记...... 43
九、基金份额的上市交易...... 45
十、基金份额的申购与赎回...... 47
十一、基金的投资...... 72
十二、基金的业绩...... 84
十三、基金的财产...... 87
十四、基金资产估值...... 88
十五、基金的收益与分配...... 94
十六、基金的费用与税收...... 96
十七、基金的会计与审计...... 98
十八、基金的信息披露...... 99
十九、风险揭示...... 104
二十、基金的变更、终止与基金财产的清算 ...... 112
二十一、基金合同的内容摘要...... 114
二十二、托管协议的内容摘要...... 127
二十三、对基金份额持有人的服务...... 135
二十四、其他应披露事项...... 136
二十五、招募说明书的存放及查阅方式...... 139
二十六、备查文件...... 140
I


一、绪言

《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务，应详细查阅基金合同。


二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

基金或本基金： 指上证180交易型开放式指数证券投资基金；

基金管理人或本基金管理人： 指华安基金管理有限公司；

基金托管人或本基金托管人： 指中国建设银行股份有限公司；

基金合同： 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充；

托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；

招募说明书： 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及基金管理人对其作出的更新。招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件；

基金产品资料概要： 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及基金管理人对其作出的更新；

基金份额发售公告： 指《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》；

法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等；

《基金法》： 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订；

《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15日颁布，2013年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订；
《运作办法》：

《流动性风险管理规定》： 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；

指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订；

《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

交易型开放式指数证券投资基金： 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”；

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会；

基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；

个人投资者： 指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可以投资基金的自然人；

机构投资者： 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；

合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构；

投资人： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称；

基金份额持有人： 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人；
发售代理机构： 指基金管理人指定的，在本基金认购期间代理本基金发售业务的机构；

发售协调人： 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构；

申购赎回代理券商： 指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司；

销售代理机构： 指发售代理机构和申购赎回代理券商；

登记结算机构： 指中国证券登记结算有限责任公司；


登记结算业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务；

募集期： 指自基金份额发售之日起最长不超过3个月的期间；

基金合同生效日： 指基金募集期结束后达到基金合同生效条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期；

存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限；

工作日： 指上海证券交易所的正常交易日；

T日： 指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期；
T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；

开放日： 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日；

日/月： 指公历日/月；

认购： 指在本基金募集期内，投资人申请购买本基金基金份额的行为，投资人可以现金或股票方式申请认购；

申购： 指在基金合同生效后，投资人申请购买本基金基金份额的行为；

赎回： 指基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为；

申购、赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件；

申购对价： 指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

赎回对价： 指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

组合证券： 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券；

标的指数： 指上海证券交易所编制并发布的上证180指数及其未来可能发生的变更；

抽样复制： 指按一定标准选取部分标的指数成份股，并通过定量优化方法，确定各组合证券的权重，以使组合表现紧密跟踪标的指数表现的指数模拟方法；
完全复制： 通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数投资组合，达到复制指数目的一种
跟踪指数方法；

现金替代： 指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金；

现金差额： 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算；

最小申购、赎回单位： 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍；

基金份额参考净值： 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV；

预估现金部分： 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额；
元： 指人民币元；

指定交易： 指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定交易”；

基金份额折算： 指本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的行为；

基金份额拆分： 是指在保持基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式；

基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入；

收益评价日： 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日，本基金收益评价日为每年3月1日、5月1日、9月1日和11月1日，收益评价日如恰逢节假日，则自动顺延至下一工作日；

基金累计报酬率： 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去1乘以100%。如本基金实施份额拆分，将按经拆分调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算基金累计报酬率；

标的指数同期累计报酬率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去1乘以100%；

基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息以及其他资产的
价值总和；

基金资产净值： 指基金资产总值减去负债后的价值；

基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程；

基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；

流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；

转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介；

不可抗力 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。


三、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼
2118 室

3、法定代表人：朱学华

4、设立日期：1998 年 6 月 4 日

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号

6、注册资本：1.5 亿元人民币

7、组织形式：有限责任公司

8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务

9、存续期间：持续经营

10、联系电话：021-38969999

11、客户服务电话：4008850099

12、联系人：王艳

13、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5 亿元人民币

2、股权结构

持股单位 持股占总股本比例

国泰君安证券股份有限公司 51%

国泰君安投资管理股份有限公司 20%

上海工业投资（集团）有限公司 12%

上海锦江国际投资管理有限公司 12%

上海上国投资产管理有限公司 5%

（三）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员


（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。现任上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson Hospitality AB 董事长，上海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限公司董事长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事长，长江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。

陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管理有限公司监事。

郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。

顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团
资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工
作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经
理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总裁、工会主席。

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目
（GES）学术主任。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22 年基金行业从业经验。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，24 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首
长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生，23 年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

翁启森先生，硕士研究生学历，28 年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

杨牧云先生，本科学历、硕士，22 年金融法律监管工作经验。历任上海市人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

姚国平先生，硕士研究生学历，19 年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，23 年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

任志浩先生，硕士研究生学历，26 年证券、基金行业从业经验。历任原国泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金管理有限公司首席信息官。

2、本基金基金经理

许之彦先生，理学博士，19 年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008 年 4
月至 2012 年 12 月担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理，
2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月至 2019 年 1 月，同时担任华
安深证 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019 年 1 月至 2019 年 3 月，
同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014 年
11 月至 2015 年 12 月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月至 2021 年 1 月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金（由
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于 2021 年 1 月转型而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证银行指数分级证券投资基金于 2021 年 1
月转型而来）的基金经理。2015 年 7 月至 2021 年 1 月担任华安创业板 50 指数型
证券投资基金（由华安创业板 50 指数分级证券投资基金于 2021 年 1 月转型而
来）的基金经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2017 年 12 月起，同时担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券
投资基金、华安沪深 300 量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018 年 11月起，同时担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。2019 年 12 月起，同时担任华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2020 年 8 月起，同时担任华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经理。2020 年 11 月起，同时担任华安中证电子 50 交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 10 月起，同时担任华安上证科
创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 5 月起，同时
担任华安中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经
理。2022 年 12 月起，同时担任华安沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。

历任基金经理

刘光华先生，2006 年 4 月 13 日至 2007 年 3 月 14 日担任本基金基金经理。

卢赤斌先生，2006 年 4 月 13 日至 2009 年 10 月 20 日担任本基金基金经理。
刘 璎女士，2007 年 3 月 14 日至 2010 年 6 月 26 日担任本基金基金经理。
牛 勇先生，2010 年 6 月 18 日至 2012 年 12 月 22 日担任本基金基金经理。
章海默女士，2012 年 12 月 22 日至 2015 年 9 月 11 日担任本基金基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

张霄岭先生，总经理

翁启森先生，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部高级总监

苏圻涵先生，全球投资部副总监

万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监

邹维娜女士，绝对收益投资部高级总监

胡宜斌先生，基金投资部总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司目前共有员工 476 人（不含子公司），其中
67.9%具有硕士及以上学位，92.9%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。

（四）基金管理人的职责

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；


5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（五）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生；

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。


5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

（六）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部分：

（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。


（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。

（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。

（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。

（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查，对督察长负责。

（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。

3、内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体
系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。

（2）风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，并监督各个环节的改进实施。

（3）控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。

① 组织结构控制

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有效的三道监控防线：

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。

② 操作控制


公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

③ 会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独立。

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。

（4）信息沟通

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，公司采取以下措施：

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

（5）内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度，保证制度的有效实施。

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。

5、基金管理人内部控制制度声明


基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。


四、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2022 年年末，中国建设银行已托管 1270 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，
赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017 年度“最佳托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、
2021 年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度
托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳 QFI 托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。


五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
1、申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商）：
（1）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号
法定代表人：贺青
电话：021-38676666
传真：021-38670798
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
（2）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：021-96250500
网址：www.swhysc.com
（3）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：（021）23219000
传真：（021）63410627
客服电话：400-8888-001、95553
网址：www.htsec.com
（4）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层


法定代表人：宫少林

电话：（0755）82943666

传真：（0755）82944669

客服电话：95565

网址：www.newone.com.cn

（5）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：杨泽柱

电话：4008888999

传真：（027）85481900

客服电话：95579

网址：www.cjcs.com.cn

（6）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人: 薛峰

电话：（021）22169999

传真：（021）62151789

客户服务电话:95525

网站：www.ebscn.com

（7）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18-19、36、38、
39-44 楼

法定代表人：孙树明

电话：（020）87550265

传真：（020）87553600

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

（8）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈有安
电话：（010）66568047
传真：（010）66568536
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（9）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人：李俊杰
电话：（021）53519888
传真：（021）53519888
客服电话：4008918918
网址：www.shzq.com
（10）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：（0755）23835383
传真：（010）60836029
客服电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
（11）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
（12）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：（010）65183888
传真：（010）65182261
客服电话： 95587
公司网站：www.csc108.com
（13）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
电话：（010）65051166
传真：（010）65051156
客户服务电话：(010)65051166
网址：www.cicc.com.cn
（14）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20
法定代表人：谢永林
电话：4008866338
传真：（0755）82400862
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（15）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军


电话：（0371）65585670

传真：（0371）65585665

客户服务电话：95377

网址：www.ccnew.com

（16）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层—29 层、32、
36、39、40 层

法定代表人：潘鑫军

电话：（021）63325888

传真：（021）63326010

客户服务电话: 95503

网址：www.dfzq.com.cn

（17）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

法定代表人：朱科敏

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客服电话： 4008888588

网址：www.longone.com.cn

（18）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号

办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人：吴万善

电话：（025）83290551

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（19）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833-2181
传真：（0755）82133952
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（20）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：何春梅
电话：（0771）5539262
传真：（0771）5539033
客户服务电话： 全国 400-8888-100；广西 0771-5539032
网址：www.ghzq.com.cn
（21）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼
法定代表人：姚文平
电话：（021）68761616
传真：（021）68767981
客户服务中心电话： 4008888128
网址：www.tebon.com.cn
（22）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人：黄金琳
电话：（0591）87383623
传真：（0591）87383610
客户服务电话：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn


（23）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

办公地址：北京西城区太桥大街 19 号

法定代表人：李季

联系电话：（010）88085858

传真号码：（010）88085195

客户服务电话：0991-400-800-0562

网址：www.swhysc.com

（24）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦

办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新区民生路 1199 弄证
大五道口

广场 1 号楼

法定代表人：兰荣

电话：（021）68419974

传真：（021）68419867

客户服务电话： 95562

网址：www.xyzq.com.cn

（25）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层
法定代表人：胡长生（代）

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：www.cjis.cn

客服电话 ：4006-008-008

网址：http://www.china-invs.cn

（26）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表人：蔡咏
电话：（0551）62207323
客户服务电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn
（27）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：常喆
电话：（010）84183389
传真：（010）64482090
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（28）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼

法定代表人：况雨林
电话：（0871）3577930
传真：（0871）3578827
客户服务电话：（0871）63577930
网址：www.hongtazq.com
（29）湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地点：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人：林俊波
电话：（021）68634518
传真：（021）68865680
客户服务电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（30）渤海证券股份有限公司


注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

电话：（022）28451861

客户服务电话：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

（31）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A
栋 41 层

法定代表人：王宜四

电话：（0791）6768763

传真：（0791）6789414

客户服务电话：4008866567

网址：www.avicsec.com

（32）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人：王连志

电话：（0755）82825551

传真：（0755）82558355

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

（33）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层

法定代表人：邵崇(代行)

电话：（0755）83516094

传真：（0755）83516199

客户服务电话：400-6666-888

公司网站：www.cgws.com
（34）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市闸北区永和路 118 弄 24 号
法定代表人：陈宏
电话：（021）36533016
传真：（021）36533017
客服热线：4009112233
网址：www.xzsec.com
（35）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人： 黄扬录
电话：（0755）82943755
传真：（0755）82940511
客户服务电话： 4001022011
网址：www.zszq.com.cn
（36）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发
电话：（020）88836999
传真：（020）88836654
客户服务电话：（020）83963933
网址：www.gzs.com.cn
（37）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

法定代表人：张建军
电话：（020）37865070

传真：（020）37865030
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
（38）东莞证券股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：张运勇
电话：（0769）22119351
传真：（0769）22119423
客户服务电话：0769-95328
网址：www.dgzq.com.cn
（39）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人： 张志刚
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址： www.cindasc.com
（40）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
电话：（0512）62601555
传真：（0512）62938812
客户服务电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn
（41）东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址：吉林省长春市自由大路 1138 号东北证券大厦

法定代表人：李福春
电话：（0431）85096806
传真：（0431）85096816
客户服务电话： 95360
网址：www.nesc.cn
（42）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：（023）63786433
传真：（023）63786477
客户服务电话：40080-96096
网址：www.swsc.com.cn
（43）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：（028）86690125
传真：（028）86690126
客户服务电话：4006-600109
网址：www.gjzq.com.cn
（44）方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：何其聪
电话：（0731）85832367
传真：（0731）85832366
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（45）山西证券股份有限公司


注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层

法定代表人：侯巍

电话：（0351）8686966

传真：（0351）8686667

客户服务电话：95573

网址： www.sxzq.net

（46）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人：陈林

电话：（021）50122107

传真：（021）50122078

客户服务电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

（47）北京高华证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层 1801-1806
室、1826-1832 室

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层 1801-1806
室、1826-1832

室

法定代表人：章星

电话：（010）66273000

传真：（010）66273001

客户服务电话：4006508356

网址：http://www.ghsl.cn

（48）财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客服电话：0571-96336
网址：www.ctsec.com
（49）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：祝献忠
电话：（010）58568007
传真：（010）58568062
客户服务电话：（010）58568118
网址：www.hrsec.com.cn
（50）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

法定代表人：魏庆华
电话：(010) 66555171
传真：(010) 66555397
客户服务电话： 010-66555835
网址：www.dxzq.net
（51）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
电话：(0451)82336863
传真：(0451)82287211
客户服务电话：40066-62288
网址：www.jhzq.com.cn
（52）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼

法定代表人：吴承根

电话：（0571）87901053
传真：（0571）87901913
客户服务电话：967777
网址：www.stocke.com.cn
（53）中银国际证券有限责任公司
注册地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39、40、41 层
法定代表人：钱卫
电话：（021）68604866
传真：（021）58883554
客户服务电话：4006208888
网址：www.bocichina.com
（54）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层

法定代表人：刘汝军
电话：（010）83561149
传真：（010）83561094
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（55）南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人：步国旬
电话：（025）83367888-4201
传真：（025）83320066
联系人：胥春阳
客服电话：400-828-5888
网址：www.njzq.com.cn
（56）中泰证券股份有限公司


注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

传真：（0531）68889752

客户服务电话：95538

网址：http://www.zts.com.cn/

（57）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层

法定代表人：赵大建

客服电话：400-889-5618

网址: http：//www.e5618.com

(58) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座

法定代表人：庞介民

客服电话：400-196-6188

网址：http://www.cnht.com.cn

(59) 西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16 层

办公地址：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16 层

法定代表人：刘建武

客服电话：95522

网址：http://www.westsecu.com

(60)联讯证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

客户服务电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

(61)天风证券股份有限公司‘


注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

业务联系人：王雅薇

客户服务电话：95391

网址：www.tfzq.com

(62)中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19-20 楼

客户服务电话：400-889-5548

网址：www.gzs.com.cn

(63)华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代
表人：章宏韬

业务联系人：范超

联系电话：0551-65161821

客户服务电话：95318

网址：www.hazq.com

(64)华金证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 楼 1902 室

办公地址：上海浦东新区杨高南路 759 号 27 层

法定代表人：燕文波

联系人：秦臻

联系电话：021-20655438

客户服务电话：956011

网址： https://www.huajinsc.cn

(65)开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚


联系人：秦文玉

联系电话：18710800625

客户服务电话：95325

网址： www.kysec.cn

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

联系人：陈文祥

电话：（010）59378856

传真：（010）59378907

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358716

联系人：王利民

经办律师：秦悦民、王利民

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单
元 01 室

办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

执行事务合伙人：李丹

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：楼茜蓉

经办注册会计师：魏佳亮、楼茜蓉


六、基金的募集

上证 180 交易型开放式证券投资基金由华安基金管理有限公司依照《基金
法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集
申请已经中国证监会 2006 年 2 月 22 日证监基金字[2006]30 号文批准。

本基金为交易型开放式，基金存续期间为不定期。

本基金的募集方式有网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。
本基金的募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规及其他有关规定禁止投资证券投资基金者除外），以及合格境外机构投资者。
本基金募集期间每份基金份额面值为 1.00 元，认购价格为 1.00 元。

本基金自 2006 年 3 月 9 日至 2006 年 4 月 6 日进行发售。


七、基金合同的生效

根据有关规定，本基金满足基金合同生效的条件，基金合同自 2006 年 4 月 13
日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。


八、基金份额折算与变更登记

（一）基金份额的折算

根据《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180 交易
型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定 2006年 5
月 10 日为本基金的基金份额折算日。当日上证 180 指数收盘值为 2919.214 点，基
金资产净值为 1,167,168,017.51 元，折算前基金份额总额为 1,072,822,105 份，折算前基金份额净值为 1.088 元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.37268313，折算后基金份额总额为 399,822,674 份，折算后基金份额净值为 2.919元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2006年5月11日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。

投资者可以自 2006 年 5 月 12 日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有
的基金份额。

（二）基金份额的拆分

为了更好地满足广大投资者的理财需求，进一步优化本基金的基金份额持有人结构，改善二级市场交易活跃度，经上海证券交易 所“无异 议”回复（上证产字[2009]4号），本基金管理人在履行基金管理人相关职责的前提下，于2009年5月19日对本基金实施了基金份额拆分。

经基金托管人复核，本基金拆分前的基金份额总额为 167,622,674 份，基金份
额净值为 6.254 元。2009 年 5 月 19 日（拆分日），本基金管理人按 10：1 的拆分比
例对 2009 年 5 月 18 日（权益登记日）登记在册的本基金的基金份额实施拆分，增
加基金份额持有人持有的基金份额数，并由中国证券登记结算有限责任公司于2009
年 5 月 19 日进行了变更登记。本基金拆分后，基金份额总额为 1,676,226,740 份，
基金份额净值为 0.625 元。相应的，本基金份额持有人原来每 1 份基金份额拆分后为 10份。

本基金管理人已于 2009 年 5 月 19 日向上海证券交易所提交了本基金新增份额
的上市申请，本基金新增份额已于 2009年 5月 21日起上市流通。自 2009年 5月 19
日起，本基金的最小申购、赎回单位由30万份调整为300万份。本基金管理人已于
2009 年 5 月 20 日对本基金的拆分结果予以公告，基金份额持有人可以自 2009 年 5
月 21 日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

（三）基金份额的合并

为了满足广大投资者的需求，提高本基金的流动性，优化持有人结构，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致，本基金管理人于2013年 12 月 20对本基金实施了份额合并。

本基金在份额合并日经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的合并前基金份额总额为25,082,226,740份，基金份额净值为0.493元。中国证券登记结算有限
责任公司按合并比例 0.25 对 2013 年 12 月 19 日（权益登记日）登记在册的本基金
的基金份额实施合并，减少基金份额持有人持有的基金份额数，并于 2013 年 12 月
20 日进行了变更登记。本基金份额合并后，2013 年 12 月 20 日基金份额总额为
6,270,557,679 份，基金份额净值为 1.974 元；基金份额持有人原来持有的每 4 份基
金份额变更为 1 份，合并后不足 1份的基金份额均进位为 1 份。 根据本基金管理人
于 2013年 12月 12日发布的《关于上证 180交易型开放式指数证券投资基金实施基
金份额合并及相关业务安排的公告》，本基金已于 2013 年 12 月 23 日恢复交易，并
于当日恢复日常申购、赎回业务的办理。本基金最小申购、赎回单位由 300 万份调整为 50 万份。

本基金管理人已于 2013年 12月 23日对本基金的拆分结果予以公告，基金份额
持有人可以自 2013年 12月 24日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询合并后其所持有的本基金基金份额。


九、基金份额的上市交易

（一）基金上市

根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件，于 2006年 5月 18日
起在上海证券交易所上市交易。

（二）基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海、深圳证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定，包括但不限于：

1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；

2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%，自上市首日起实行；

3、本基金买入申报数量为 100份或其整数倍，不足 100 份的部分可以卖出；
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元；

5、本基金可适用大宗交易的相关规则。

（三）基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份股的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份股的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。

3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

（四）终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件；

2、基金合同终止；


3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起按规定发布基金份额终止上市交易公告。


十、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、申购、赎回的开始时间

本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。

本基金已于 2006 年 5 月 18 日起，开始办理申购、赎回业务。

2、开放日及开放时间

投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。

若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

（三）申购和赎回的数额限制

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

本基金最小申购、赎回单位为 50 万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前按规定在指定媒介公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。

（四）申购和赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

则》的规定。

基金管理人在不损害基金份额持有人利益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前按规定在指定媒介公告。

（五）申购和赎回的程序

1、申购和赎回申请的提出

投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记

投资人 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资人办理基金
份额与组合证券的清算交收。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别于 T+1日和 T+2 日交收，基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。如果登记结算机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定和其他相关约定进行处理。如登记结算机构相关的结算交收规则发生变化，则按最新规定办理。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日前按规定在指定媒介公告。

（六）申购、赎回的对价和费用

1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海
证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购、赎回份额的 0.5%收取申购、赎回佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计
算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数。

（七）申购、赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：


替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

其中，该证券参考价格目前确定原则为：

（i）该证券正常交易时，采用最新成交价。

（ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格。

（iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价。

（iv）该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所同志规定的参考价格为准。

参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基
金管理人将已收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

特例情况：若在 T 日后，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正
常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按
照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日后第 21 个交易日），基
金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

？ 第 i 只替代证券的数量×该证券

现金替代比例 参考价格 ×

（%）＝ 申购基金份额×参考基金份额净值 100%

（IOPV）

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为：

T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和）

其中，T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。


5、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和）

T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金
的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 2014 年 4 月 11 日

基金名称 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 华安基金管理有限公司

一级市场基金代码 510181

2013 年 4 月 10 日信息内容

现金差额(单位:元) ￥ -5340.17

最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) ￥ 999014.83

基金份额净值(单位:元) ￥ 1.998

2013 年 4 月 11 日信息内容

预估现金部分(单位:元) ￥ -6233.17

现金替代比例上限 50.00%

是否需要公布 IOPV 是


最小申购、赎回单位(单位:份) 500000

申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回

成份证券信息内容

证券代码 证券简称 成分证券 现金替代 溢价比例 申购替代 赎回替代 证券代码
数（克） 标志 金额 金额 源

600000 浦发银 3100 允许 10.00% - - -

行

600008 首创股 300 允许 10.00% - - -

份

600009 上海机 300 允许 10.00% - - -

场

600010 包钢股 900 允许 10.00% - - -

份

600011 华能国 1200 允许 10.00% - - -

际

600015 华夏银 1300 允许 10.00% - - -

行

600016 民生银 6300 允许 10.00% - - -

行

600018 上港集 1300 允许 10.00% - - -

团

600019 宝钢股 1400 允许 10.00% - - -

份

600027 华电国 700 允许 10.00% - - -

际

600028 中国石 1500 允许 10.00% - - -

化

600029 南方航 1000 允许 10.00% - - -

空

600030 中信证 1900 允许 10.00% - - -


券

600031 三一重 900 允许 10.00% - - -
工

600036 招商银 4600 允许 10.00% - - -
行

600048 保利地 1200 允许 10.00% - - -
产

600050 中国联 2400 允许 10.00% - - -
通

600058 五矿发 100 允许 10.00% - - -
展

600060 海信电 200 允许 10.00% - - -
器

600064 南京高 100 允许 10.00% - - -
科

600066 宇通客 300 允许 10.00% - - -
车

600067 冠城大 200 允许 10.00% - - -
通

600085 同仁堂 200 允许 10.00% - - -

600089 特变电 900 允许 10.00% - - -
工

600094 大名城 100 允许 10.00% - - -

600100 同方股 400 允许 10.00% - - -
份

600104 上汽集 900 允许 10.00% - - -
团

600108 亚盛集 400 允许 10.00% - - -
团


600109 国金证 100 允许 10.00% - - -
券

600111 包钢稀 400 允许 10.00% - - -
土

600118 中国卫 200 允许 10.00% - - -
星

600123 兰花科 200 允许 10.00% - - -
创

600141 兴发集 100 允许 10.00% - - -
团

600143 金发科 400 允许 10.00% - - -
技

600150 中国船 200 允许 10.00% - - -
舶

600157 永泰能 300 允许 10.00% - - -
源

600158 中体产 200 允许 10.00% - - -
业

600160 巨化股 300 允许 10.00% - - -
份

600162 香江控 100 允许 10.00% - - -
股

600166 福田汽 500 允许 10.00% - - -
车

600170 上海建 200 允许 10.00% - - -
工

600177 雅戈尔 400 允许 10.00% - - -

600188 兖州煤 200 允许 10.00% - - -
业

600196 复星医 300 允许 10.00% - - -


药

600199 金种子 100 允许 10.00% - - -
酒

600208 新湖中 700 允许 10.00% - - -
宝

600216 浙江医 200 允许 10.00% - - -
药

600221 海南航 1700 允许 10.00% - - -
空

600239 云南城 200 允许 10.00% - - -
投

600240 华业地 200 允许 10.00% - - -
产

600252 中恒集 200 允许 10.00% - - -
团

600256 广汇能 900 允许 10.00% - - -
源

600259 广晟有 100 允许 10.00% - - -
色

600266 北京城 100 允许 10.00% - - -
建

600267 海正药 100 允许 10.00% - - -
业

600271 航天信 200 允许 10.00% - - -
息

600276 恒瑞医 200 允许 10.00% - - -
药

600300 维维股 200 允许 10.00% - - -
份

600309 万华化 300 允许 10.00% - - -


学

600315 上海家 100 允许 10.00% - - -
化

600316 洪都航 100 允许 10.00% - - -
空

600325 华发股 200 允许 10.00% - - -
份

600332 白云山 200 允许 10.00% - - -

600340 华夏幸 100 允许 10.00% - - -
福

600348 阳泉煤 300 允许 10.00% - - -
业

600352 浙江龙 300 允许 10.00% - - -
盛

600362 江西铜 200 允许 10.00% - - -
业

600366 宁波韵 100 允许 10.00% - - -
升

600369 西南证 300 允许 10.00% - - -
券

600372 中航电 100 允许 10.00% - - -
子

600376 首开股 300 允许 10.00% - - -
份

600383 金地集 1300 允许 10.00% - - -
团

600395 盘江股 100 允许 10.00% - - -
份

600406 国电南 400 允许 10.00% - - -
瑞


600415 小商品 400 允许 10.00% - - -
城

600418 江淮汽 300 允许 10.00% - - -
车

600489 中金黄 400 允许 10.00% - - -
金

600497 驰宏锌 200 允许 10.00% - - -
锗

600498 烽火通 100 允许 10.00% - - -
信

600503 华丽家 300 允许 10.00% - - -
族

600516 方大炭 200 允许 10.00% - - -
素

600518 康美药 400 允许 10.00% - - -
业

600519 贵州茅 100 允许 10.00% - - -
台

600535 天士力 200 允许 10.00% - - -

600546 山煤国 300 允许 10.00% - - -
际

600547 山东黄 200 允许 10.00% - - -
金

600549 厦门钨 100 允许 10.00% - - -
业

600583 海油工 500 允许 10.00% - - -
程

600585 海螺水 600 允许 10.00% - - -
泥

600588 用友软 100 允许 10.00% - - -


件

600597 光明乳 200 允许 10.00% - - -
业

600598 *ST 大 200 允许 10.00% - - -
荒

600600 青岛啤 100 允许 10.00% - - -
酒

600633 浙报传 100 允许 10.00% - - -
媒

600637 百视通 200 允许 10.00% - - -

600639 浦东金 100 允许 10.00% - - -
桥

600643 爱建股 200 允许 10.00% - - -
份

600649 城投控 400 允许 10.00% - - -
股

600663 陆家嘴 100 允许 10.00% - - -

600674 川投能 300 允许 10.00% - - -
源

600675 中华企 300 允许 10.00% - - -
业

600684 珠江实 100 允许 10.00% - - -
业

600690 青岛海 500 允许 10.00% - - -
尔

600702 沱牌舍 100 允许 10.00% - - -
得

600703 三安光 200 允许 10.00% - - -
电


600705 中航投 200 允许 10.00% - - -
资

600736 苏州高 200 允许 10.00% - - -
新

600739 辽宁成 400 允许 10.00% - - -
大

600741 华域汽 300 允许 10.00% - - -
车

600747 大连控 300 允许 10.00% - - -
股

600748 上实发 100 允许 10.00% - - -
展

600759 正和股 200 允许 10.00% - - -
份

600765 中航重 100 允许 10.00% - - -
机

600770 综艺股 200 允许 10.00% - - -
份

600773 西藏城 100 允许 10.00% - - -
投

600795 国电电 2400 允许 10.00% - - -
力

600804 鹏博士 300 允许 10.00% - - -

600809 山西汾 100 允许 10.00% - - -
酒

600816 安信信 100 允许 10.00% - - -
托

600823 世茂股 100 允许 10.00% - - -
份

600832 东方明 400 允许 10.00% - - -


珠

600837 海通证 2300 允许 10.00% - - -
券

600875 东方电 200 允许 10.00% - - -
气

600880 博瑞传 200 允许 10.00% - - -
播

600886 国投电 1000 允许 10.00% - - -
力

600887 伊利股 400 允许 10.00% - - -
份

600893 航空动 200 允许 10.00% - - -
力

600895 张江高 200 允许 10.00% - - -
科

600900 长江电 1400 允许 10.00% - - -
力

600970 中材国 100 允许 10.00% - - -
际

600999 招商证 700 允许 10.00% - - -
券

601006 大秦铁 1700 允许 10.00% - - -
路

601009 南京银 600 允许 10.00% - - -
行

601088 中国神 900 允许 10.00% - - -
华

601099 太平洋 300 允许 10.00% - - -

601111 中国国 500 允许 10.00% - - -
航


601117 中国化 600 允许 10.00% - - -
学

601118 海南橡 300 允许 10.00% - - -
胶

601166 兴业银 3200 允许 10.00% - - -
行

601168 西部矿 500 允许 10.00% - - -
业

601169 北京银 1500 允许 10.00% - - -
行

601186 中国铁 900 允许 10.00% - - -
建

601216 内蒙君 100 允许 10.00% - - -
正

601288 农业银 7300 允许 10.00% - - -
行

601299 中国北 1200 允许 10.00% - - -
车

601318 中国平 1300 允许 10.00% - - -
安

601328 交通银 4400 允许 10.00% - - -
行

601336 新华保 200 允许 10.00% - - -
险

601377 兴业证 400 允许 10.00% - - -
券

601390 中国中 1400 允许 10.00% - - -
铁

601398 工商银 4600 允许 10.00% - - -
行


601555 东吴证 300 允许 10.00% - - -
券

601588 北辰实 400 允许 10.00% - - -
业

601600 中国铝 800 允许 10.00% - - -
业

601601 中国太 900 允许 10.00% - - -
保

601607 上海医 300 允许 10.00% - - -
药

601628 中国人 400 允许 10.00% - - -
寿

601633 长城汽 100 允许 10.00% - - -
车

601668 中国建 4200 允许 10.00% - - -
筑

601669 中国电 1100 允许 10.00% - - -
建

601688 华泰证 800 允许 10.00% - - -
券

601699 潞安环 300 允许 10.00% - - -
能

601717 郑煤机 200 允许 10.00% - - -

601766 中国南 1300 允许 10.00% - - -
车

601800 中国交 700 允许 10.00% - - -
建

601808 中海油 200 允许 10.00% - - -
服

601818 光大银 4500 允许 10.00% - - -


行

601857 中国石 1000 允许 10.00% - - -
油

601888 中国国 100 允许 10.00% - - -
旅

601899 紫金矿 2200 允许 10.00% - - -
业

601901 方正证 1000 允许 10.00% - - -
券

601928 凤凰传 200 允许 10.00% - - -
媒

601939 建设银 2700 允许 10.00% - - -
行

601958 金钼股 300 允许 10.00% - - -
份

601988 中国银 1800 允许 10.00% - - -
行

601989 中国重 1500 允许 10.00% - - -
工

601992 金隅股 300 允许 10.00% - - -
份

601998 中信银 800 允许 10.00% - - -
行

603000 人民网 100 允许 10.00% - - -

603993 洛阳钼 100 允许 10.00% - - -
业

（八）暂停申购、赎回的情形在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的申购、赎回申请：

1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；

2、上海证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值；

3、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回；

4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购、赎回申请的措施；

5、法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。

在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一的，基金管理人应当及时公告。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

（九）集合申购与其他服务

1、集合申购的定义

集合申购指投资者在对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以符合条件的单只或多只标的指数成份证券为对价，在规定时间内申购本基金份额的行为。在本基金开通集合申购业务期间，其他业务正常办理。基金管理人有权以集合申购清单或相关公告等形式规定参与集合申购的成份证券具体条件。

2、集合申购的场所

投资者应当通过基金管理人或其指定的集合申购代理机构的营业场所或按集合申购代理机构提供的其他方式办理基金的集合申购。

基金管理人可依据实际情况增减、变更集合申购代理机构，并及时在基金管理人网站公示。

3、集合申购的开放日及时间

投资者可在基金管理人公布的集合申购开放日办理基金份额的集合申购，具体办理时间为上海证券交易所集合申购开放日的正常交易时间，但法律法规、中国证监会另有要求或基金合同另有规定需暂停集合申购的除外。

基金管理人应在开通集合申购业务前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上进行公告。开通集合申购业务后，集合申购开放日详见届时公布的集合申购清单。

4、集合申购的原则

（1）基金集合申购采用“份额申购”原则，即集合申购以份额申请；


（2）基金的集合申购对价包括证券及其他对价；

（3）办理集合申购的投资者应当提前与基金管理人签订服务协议，集合申购申请提交后不得撤销；

（4）集合申购应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及交易所、登记结算机构的相关规定；

（5）基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整，并在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、集合申购的程序

（1）集合申购的申请方式

投资者应当根据基金管理人或集合申购代理机构规定的程序，在集合申购开放日的具体业务办理时间内提出集合申购的申请。

投资者集合申购基金份额时，应当根据相应的集合申购清单备足申购对价。投资者应保证提交的成份证券不存在处于司法冻结、质押、限售期、大宗交易或者协议转让的受让锁定期等导致无法卖出的情形，并及时履行因集合申购导致的股份减持所涉相关义务。

（2）集合申购申请的确认

投资者集合申购申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的集合申购对价，则集合申购申请失败。对于在集合申购期间出现流动性不足、上市公司面临重大不确定性、价格波动异常、申购申报数量异常或基金管理人认为可能对基金投资运作产生潜在不利影响等其他情形的证券，基金管理人有权不经公告全部或部分拒绝以该证券为对价的集合申购申请。

基金管理人或者集合申购代理机构对集合申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表确实接收到该申请。集合申购的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于集合申购申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对上述规则进行调整，本基金即适用其最新规则。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）集合申购的清算交收与登记

本基金集合申购过程中涉及的基金份额及其对价的清算交收适用《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细
则》和参与各方相关协议的有关规定。

投资者 T 日集合申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后办理集合申购证券和
基金份额的交收登记，并将结果发送给集合申购代理机构、基金管理人和基金托管人。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额集合申购的清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最迟于新规则开始实施前在指定媒介公告。

6、集合申购的数量限制

（1）投资者集合申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。最小申购单位由基金管理人确定和调整。目前，本基金最小申购单位为 50 万份。

（2）基金管理人可设定集合申购份额上限，以对当日的集合申购总规模进行控制，并通过集合申购清单等方式公告。

（3）基金管理人可根据单只证券的流动性以及对现有组合的投资运作影响等情况，规定用以进行集合申购的单只证券数量上限，如果投资者的集合申购申请接受后将使当日单只证券的集合申购数量超过该证券的集合申购数量上限，基金管理人可根据集合申购清单全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。

7、集合申购的对价

（1）集合申购对价是指投资者集合申购基金份额时应交付的证券及其他对
价。集合申购对价根据集合申购清单和投资者集合申购的基金份额数额确定。

（2）T 日的集合申购清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对集合申购清单格式和公告时间进行调整并公告。

（3）投资者在集合申购基金份额时，集合申购代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

8、集合申购清单的内容与格式

（1）集合申购清单的内容

T 日集合申购清单内容包括最小申购单位所对应的每只可接受的成份证券数据、溢价比率、现金替代标志、可接受数量上限、基金份额净值、集合申购份额上限及其他相关内容。

（2）证券对价相关内容

集合申购清单包含可接受用于集合申购的每只成份证券的证券代码、证券简称
以及该只成份证券满足最小申购单位及其溢价比率所需要的证券数量。

集合申购清单成份证券信息的每一行对应投资者进行一个最小申购单位的集合申购所需提供的证券对价信息。

（3）溢价比率

溢价比率是指投资者在集合申购过程中，除按照集合申购清单中最小申购单位备足等价的成份证券之外，还需根据一定的比例额外交付相应数量的成份证券。
根据溢价比率计算的需额外交付的成份证券数量已包含在集合申购清单的证券数量中。

收取溢价的原因是，投资者提交集合申购申请后，基金管理人对集合申购证券进行组合调整的实际价格（包含证券买卖价格及交易费用等）可能与该投资者集合申购时的参考价格有所差异。为便于操作，基金管理人在集合申购清单中预先确定溢价比率，并据此收取集合申购的证券。基金管理人将按照招募说明书约定的集合申购证券处理程序，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

（4）集合申购证券的处理程序

T 日，基金管理人在集合申购清单中公布可接受用于集合申购的证券数据和溢
价比率，并据此收取集合申购证券。基金管理人自 T+1 日（指 T 日起第 1 个交易
日，不含 T 日）起按照法律法规、中国证监会及上海证券交易所的规定对收到的证券进行组合调整，组合调整过程中投资者用于集合申购的证券的价格下跌和待买入的其他证券的价格上涨所造成的损失均由申请集合申购的投资者自身承担，计入集合申购退补款，不计入基金资产净值，不会对原有基金份额持有人利益造成实质性不利影响。

基金管理人在 T+10 日（指 T 日起第 10 个交易日，不含 T 日，下同）内根据预
先收取的证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用，下同）和其他证券的实际买入成本（买入价格加交易费用，下同）完成集合申购退补款的清算和交收，如果预先收取的证券（含证券溢价）实际卖出收入高于其他证券的实际买入成本，则基金管理人将退还多收取的差额，或者根据与投资者签署的集合申购协议进行处理；如果预先收取的证券（含证券溢价）实际卖出收入低于其他证券的实际买入成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额，投资者应按基金管理人要求于指定的集合申购补款交收日向基金管理人支付欠缺的差额，若投资者未及时完成资金交收工作，则基金管理人有权通过登记结算机构代为赎回对应基金份额，在扣减投资者欠缺的差额后，退还投资者剩余的相应证券或现金（如有）。

T+9 日前，若已购入全部被替代的证券，则以用于集合申购的证券的实际卖出收入与被替代证券的实际买入成本，确定基金应退还每个投资者或每个投资者应补交的款项；若 T+9 日日终仍未能购入全部被替代的证券，则以用于集合申购的证券
的实际卖出收入与已买入的部分证券的实际买入成本加上按照 T+9 日收盘价计算的未买入的部分证券价值的差额，确定基金应退还每个投资者或每个投资者应补交的款项。

对于集合申购的基金份额，投资者在其对应的集合申购退补款交收完成前不得卖出或赎回。若因投资者用于集合申购的证券停牌、流动性不足、价格异常波动等原因，导致基金管理人无法在规定时间内完成投资组合调整，则基金管理人有权代为赎回投资者对应的基金份额，并退回相应成份证券。

若基金管理人进行组合调整期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

（5）单只证券可接受数量上限

基金管理人可根据单只证券的流动性以及对现有组合的投资运作影响等情况，规定用以进行集合申购的单只证券数量上限，如果投资者的集合申购申请接受后将使当日单只证券的集合申购数量超过该证券的集合申购数量上限，基金管理人可根据集合申购清单全部或部分拒绝该证券的集合申购申请。

（6）集合申购清单的格式

集合申购清单仅用于投资者在办理基金集合申购时参考，不作为计算 IOPV 的依据。

集合申购清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 2023-XX-XX

基金名称 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 华安基金管理有限公司

基金代码 510180

T-1 日内容信息
最小申购单位净值(单位：元)
基金份额净值(单位:元)

T 日内容信息

集合申购上限
最小申购单位(单位:份)

集合申购的允许情况 允许

成份证券信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标 溢价比率 可接受数量
（股） 志 上限（股）

说明：此表仅为示意，以实际公布为准。

9、拒绝或暂停集合申购的情形和处理方式

（1）本基金当日集合申购总份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理人可拒绝集合申购申请；

（2）本基金用于集合申购的证券达到该证券集合申购数量上限时，基金管理人可拒绝使用该证券集合申购的申请；

（3）本基金在集合申购期间，当用于集合申购的证券出现流动性不足、上市公司面临重大不确定性、价格波动异常、申购申报数量异常或其他基金管理人认为可能对基金投资运作产生潜在不利影响的情形，基金管理人有权不经公告全部或部分拒绝该证券的集合申购申请；

（4）集合申购申请不符合本招募说明书或基金合同、相关公告、投资者承
诺、交易所相关规定及其他减持相关规定的要求，基金管理人可拒绝该集合申购申请；

（5）基金合同和招募说明书规定的其他拒绝或暂停申购申请的情形。

10、除本部分另有约定外，集合申购投资者的赎回业务办理适用本招募说明书规定的赎回规则与流程。

11、集合申购业务在申购方式、申购对价收取、申购清单编制、退补款计算方法及账务处理和清算交收等方面与一般申购业务存在差异，投资者应当按照本招募说明书的规定进行基金份额的集合申购。

12、投资者参与集合申购，应当遵守证券减持的相关规定和要求，并及时履行因集合申购导致的份额减持所涉信息披露等义务。

集合申购业务的未明确事宜，应遵循法律法规、交易所及登记结算机构的相关
规定或业务规范以及基金管理人对本基金申购业务的相关规定。若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对基金集合申购的业务规则等进行调整并公告，无须召开基金份额持有人大会。

13、其他

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，最迟应在新的申购赎回安排实施三个工作日前在指定媒介上予以公告。

（十）申购费用和赎回费用

1、申购费用

2、赎回费用


十一、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

（二）投资理念

通过金融工程的技术和手段实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，从而以较低的成本和较低的风险获得中国资本市场的平均水平回报，并通过金融创新，满足投资人长期、短期、套利等多种投资需求。

（三）投资范围

本基金以标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象，投资于指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的 95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5％。

本基金可以按照国家的有关规定进行融资及参与转融通证券出借业务。

（四）投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

1、决策依据

（1）法律法规和基金合同的有关规定；

（2）标的指数编制、调整等相关规定，以及基金管理人事先制定的指数模拟
和跟踪策略。

2、决策程序

研究开发、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究开发：金融工程小组通过对成份股公司行为等相关信息的搜集与分析，进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作，定期撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据产品开发小组所开发的指数模拟策略，以及金融工程小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

（4）交易执行：集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职
责。

（5）投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金更新的招募说明书及其更新中公告。

在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（五）投资组合管理

1、组合构建

基金管理人构建投资组合的过程按时间跨度可分为两个阶段，即募集期前，及募集开始至基金份额折算日。


（1）募集期前：基金管理人根据事先确定的指数跟踪策略确定纳入目标组合的成份股，并根据市场状况及个股成交情况，运用流动性惩罚模型确定募集期内，网下股票认购中个股认购规模受限制的个股名单。

（2）募集开始至基金份额折算日：募集开始至基金份额折算日，基金经理根据事先确定的指数跟踪策略确定目标组合内各股的权重构成，并通过对成份股流动性及证券市场交易情况的分析，确定合理的建仓策略。基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

2、组合管理

按对组合监控、管理的频率，组合管理可分为每日组合管理，月末组合管理、半年组合管理以及不定期组合管理。

（1）每日组合管理

成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪基金组合内成份股公司的行为

（如：股本变化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。

每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对
组合的影响。

成份股流动性分析：基金经理以定量指标对成份股流动性进行分析，为确
定申购、赎回清单中的现金替代部分提供决策依据。

成份股权重偏离分析：对投资组合成份股实际权重与指数成份股权重之间
的偏离进行归因分析，为组合调整提供决策依据。

现金头寸分析：根据成份股信息的分析，确定 T 日基金所应持有的现金头
寸。

以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础，考虑 T 日将会发生的上市公司
变动情况，构建 T 日申购、赎回清单并公告。

（2）月末组合管理

根据基金合同中基金管理费、基金托管费、基金收益分配等的支付要求，
及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。

在基金经理会议上对投资操作、组合、跟踪误差等进行分析。分析最近基
金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。

（3）半年组合管理（标的指数调整周期）

根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理在指数成份股调整生效前，分
析并确定组合调整策略，并报投资决策委员会批准。基金经理通过执行批准后的组合调整策略，尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）不定期组合管理

若基金投资组合表现与指数组合表现偏离超过基金管理人确定的预警水平，基金经理将根据市场状况及个股权重偏离状况，制定组合调整策略，降低组合跟踪偏离度。

3、投资绩效评估

（1）每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。

（2）每月末，金融工程小组通过定量指标对投资组合与标的指数的拟合情况进行评价。

（3）每月末，基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况，重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。

（六）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。若本基金标的指数发生变更，则本基金业绩比较基准随之发生变化。

若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

（七）风险收益特征

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证 180 指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

（八）投资限制

1、组合限制


依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形：

（1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定；

（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的
10%；

（4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（6）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（7）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（8）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（9）法律法规和中国证监会规定禁止的其他情形。

除第（5）、（6）、（8）项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、成份股价格的市场变化等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，以达到标准。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（8）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。


若本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的，则本基金不受上述第
（3）、（4）条比例限制的约束，本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资指本基金资产净值 95％以上的股票投资的个股权重构成与标的指数成份股权重构成一致。日后如法律法规或中国证监会改变上述比例限制的，则本基金比例限制将进行调整。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

（九）基金的融资及转融通

本基金可以按照国家的有关规定进行融资及参与转融通证券出借业务。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对所投资公司的控股或者直接管理；

2、所有行为均应在合法合规和维护基金份额持有人利益的前提下进行，并谋求基金财产的保值和增值。

（十一）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2023 年 3 月 31 日。

1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 20,114,496,742.96 99.67

其中：股票 20,114,496,742.96 99.67

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 63,816,846.80 0.32

7 其他各项资产 2,789,652.03 0.01

8 合计 20,181,103,241.79 100.00

注：本报告期末基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为662,037,840.00元，占基金资产净值的比例为3.28%。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 321,560.80 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 77,329.12 0.00

F 批发和零售业 264,213.32 0.00


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,096,287.12 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,759,390.36 0.01

2.2 指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 16,854,178.00 0.08

B 采矿业 1,141,556,225.02 5.66

C 制造业 9,466,005,548.48 46.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 787,629,037.17 3.90

E 建筑业 725,890,729.75 3.60

F 批发和零售业 39,670,310.19 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 326,597,748.87 1.62

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,073,813,595.12 5.32

J 金融业 5,588,194,332.52 27.71

K 房地产业 250,902,410.68 1.24

L 租赁和商务服务业 314,379,004.32 1.56

M 科学研究和技术服务业 286,770,810.00 1.42


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 94,473,373.48 0.47

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 20,112,737,303.60 99.72

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(％)

1 600519 贵州茅台 1,103,828 2,008,966,960.00 9.96

2 601318 中国平安 19,036,797 868,077,943.20 4.30

3 600036 招商银行 21,752,821 745,469,175.67 3.70

4 601166 兴业银行 25,552,095 431,574,884.55 2.14

5 601012 隆基绿能 10,658,906 430,726,391.46 2.14

6 600900 长江电力 19,979,563 424,565,713.75 2.10

7 600030 中信证券 17,154,938 351,333,130.24 1.74

8 600276 恒瑞医药 7,846,736 335,997,235.52 1.67

9 600887 伊利股份 11,248,624 327,559,930.88 1.62

10 600309 万华化学 3,310,500 317,410,740.00 1.57

3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(％)

1 688343 云天励飞 24,961.00 1,096,287.12 0.01

2 601061 中信金属 40,154.00 264,213.32 0.00

3 688376 美埃科技 3,713.00 133,222.44 0.00

4 601065 江盐集团 8,748.00 90,629.28 0.00


5 601133 柏诚股份 6,632.00 77,329.12 0.00

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
无。
11 投资组合报告附注

11.1 2022 年 8 月 22 日，中国平安因未按照规定进行国际收支统计申报，被国家外
汇管理局深圳市分局（深外管检〔2022〕23 号）责令改正、给予警告，并处罚款人民币 30 万元。


2022 年 9 月 9 日，招商银行因个人经营贷款挪用至房地产市场等违法违规事项，被
中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕48号）给予罚款460万元的
行政处罚。2022 年 8 月 31 日，招商银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定
等违法违规事项，被中国人民银行（银罚决字〔2022〕1 号）给予警告，没收违法所得 5.692641 万元，罚款 3423.5 万元的行政处罚。

2022 年 9 月 9 日，兴业银行因债券承销业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保
险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕41号）给予罚款150万元的行政处罚。
2022 年 9 月 28 日，兴业银行因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹、未
按规定开展理财业务内部审计等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕50 号）给予罚款 450 万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 80,354.66

2 应收证券清算款 2,495,849.21

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 213,448.16

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,789,652.03

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

转融通证券
1 601012 隆基绿能 48,896,100.00 0.24

出借

转融通证券
2 600276 恒瑞医药 2,141,000.00 0.01

出借

转融通证券
3 600309 万华化学 958,800.00 0.00

出借

转融通证券
4 600887 伊利股份 873,600.00 0.00

出借

转融通证券
5 600900 长江电力 212,500.00 0.00

出借

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

网下中签未
1 688343 云天励飞 1,096,287.12 0.01

上市

网下中签未
2 601061 中信金属 264,213.32 0.00

上市

3 688376 美埃科技 133,222.44 0.00 处于锁定期

网下中签未
4 601065 江盐集团 90,629.28 0.00

上市

网下中签未
5 601133 柏诚股份 77,329.12 0.00

上市

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。


十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截止时间 2022 年 12 月 31 日）

业绩比

份额净

业绩比较 较基准

份额净值 值增长

阶段 基准收益 收益率 ①－③ ②－④
增长率① 率标准

率③ 标准差

差②

④

2022-1-1

至 2022- -16.76% 1.21% -18.77% 1.22% 2.01% -0.01%
12-31
2021-1-1

至 2021- -3.35% 1.08% -5.19% 1.08% 1.84% 0.00%

12-31
2020-1-1

至 2020- 22.54% 1.37% 20.36% 1.38% 2.18% -0.01%
12-31
2019-1-1

至 2019- 32.57% 1.20% 30.39% 1.20% 2.18% 0.00%

12-31

2018-1-1 -19.87% 1.28% -21.26% 1.29% 1.39% -0.01%

至 2018-
12-31
2017-1-1

至 2017- 21.58% 0.60% 19.69% 0.60% 1.89% 0.00%
12-31
2016-1-1

至 2016- -7.87% 1.36% -9.64% 1.36% 1.77% 0.00%
12-31
2015-1-1

至 2015- 1.42% 2.48% -0.61% 2.49% 2.03% -0.01%
12-31
2014-1-1

至 2014- 62.72% 1.26% 59.60% 1.26% 3.12% 0.00%
12-31
2013-1-1

至 2013- -7.24% 1.43% -9.19% 1.44% 1.95% -0.01%
12-31
2012-1-1

至 2012- 12.40% 1.25% 10.80% 1.25% 1.60% 0.00%
12-31
2011-1-1

至 2011- -22.58% 1.30% -23.14% 1.30% 0.56% 0.00%
12-31
2010-1-1

至 2010- -15.45% 1.55% -16.04% 1.56% 0.59% -0.01%
12-31
2009-1-1

至 2009- 87.82% 2.03% 91.77% 2.06% -3.95% -0.03%
12-31

2008-1-1 -64.55% 2.96% -66.34% 3.07% 1.79% -0.11%

至 2008-

12-31
2007-1-1

至 2007- 146.39% 2.25% 151.55% 2.28% -5.16% -0.03%
12-31

2006-4-

13(合同

生效日) 81.63% 1.48% 87.32% 1.53% -5.69% -0.05%
至 2006-

12-31
基金的过往业绩并不预示其未来表现。


十三、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和销售代理机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。


十四、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

（二）估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1.股票估值方法：

(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易
的，以最近交易日的收盘价估值。

(2)未上市股票的估值：

1）首次发行未上市的股票，按成本计量；

2）送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；

3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；

4）非公开发行有明确锁定期的流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；

(3)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(2)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

(4)国家有最新规定的，按其规定进行估值。

2.债券估值方法：

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，以最近交易日的收盘净价估值；

(3) 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本进行后续计量；

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；

(6)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(5)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

(7)国家有最新规定的，按其规定进行估值。

3.权证估值方法：

(1)基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；

未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

(2)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

(3)国家有最新规定的，按其规定进行估值。

4.本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

5.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

6.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金
管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

（三）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

（四）估值程序

1. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1.差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2.差错处理原则


(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失
时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3.差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；


(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

(4)根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。

(3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。

(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的；

4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

5.中国证监会认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
对基金净值予以公布。

(八)特殊情况的处理

1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。


十五、基金的收益与分配

（一）基金收益的构成

基金收益包括：

1.买卖证券差价；

2.基金投资所得红利、股息、债券利息；

3.银行存款利息；

4.已实现的其他合法收入；

5.持有期间产生的公允价值变动。

因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。

（二）基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

（三）收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权。

2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。

3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。

4、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。

5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配 1 次，最多分配 4 次，若自基金合同生效日起不满 3 个月可不进行收益分配。每次基金收益分配比例为符合上述基金分红条件的可分配收益的 100％。

6、本基金收益分配采取现金方式。

7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）基金收益分配数额的确定原则

1、本基金收益评价日为每年 3 月 1 日、5 月 1 日、9 月 1 日和 11 月 1 日，收
益评价日如恰逢节假日，则自动顺延至下一工作日。

2、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。

基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%；如本基金实施份额拆分或合并，将按经拆分调整或合并调整
后的基金份额折算日基金份额净值来计算基金累计报酬率；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去 1 乘以100%。

基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益：（基金累计报酬率－标的指数同期累计报酬率）×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。

3、计算截至收益评价日本基金的可分配收益。

4、基金收益分配数额为上述计算的基金超过标的指数的收益、本基金可分配收益中的较小值。

5、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金收益分配数额除以收益评价日发行在外的基金份额总额，保留小数点后 3 位，第 4 位舍去。

（五）基金收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

（六）基金收益分配方案的确定、公告与执行

1、基金收益分配方案由基金管理人拟定，基金托管人复核，并公告。

2、在分配方案公布后（依据具体方案的规定），基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。


十六、基金的费用与税收

（一）基金运作费用

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按规定在指定媒介上刊登公告。

4、证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金上市费及年费、基金分红手续费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相关合同的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（二）基金销售费用

申购、赎回佣金：

投资人在申购或赎回基金份额时，需按照本招募说明书第十节第（六）款的规
定，交纳一定的申购、赎回佣金。

本基金申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为：

申购/赎回佣金＝申购/赎回份额×申购、赎回佣金比率

本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取，用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。
（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。基金标的指数使用费由基金管理人承担。
（四）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。


十七、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的会计责任方；

2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关的会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

（二）基金的审计

1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。

3、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人（或基金管理人）同意，并在更换会计师事务所后在 2 日内公告。


十八、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。基金管理人、基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露。公开披露的基金信息包括：

（一）招募说明书、基金产品资料概要

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

（二）基金合同、托管协议

基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
（三）基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

（四）基金合同生效公告

基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。

（五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 3 个工作
日将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将在 3 个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。

（六）基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前的 3 个工作日前在指定报刊及网站上公告。

（七）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

（八）基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；

基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（九）申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

（十）基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

1、基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露；

2、基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；

3、基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。

4、报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、
年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。

5、本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（十一）临时报告与公告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；

8、基金募集期延长；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过 50%，基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过 30%；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；


14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；

17、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

18、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时；

19、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或法律法规和中国证监会规定的其他事项。

（十二）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

（十三）基金份额持有人大会决议

（十四）参与融资和转融通证券出借交易相关公告

基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。

（十五）中国证监会规定的其他信息

（十六）清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十七）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。


基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。

（十八）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


十九、风险揭示

（一）市场风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理等市场因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（二）管理风险

基金管理人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购与赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。

（三）流动性风险评估及流动性风险管理工具

在调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

（1）基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”章节。

（2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

1）基金合同约定：“本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对
象”其中，“投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％”；本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证 180 指数。从投资范围和所处行业上看，基金资产的流动性良好；

2）从投资限制上看，基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%”，本基金流动性受限资产的比例设置符合《流动性风险规定》。

综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依
照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：

1）暂停接受赎回申请

具体措施，详见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”中“（八）暂停申购、赎回的情形在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的申购、赎回申请：”的相关内容。

2）延缓支付赎回对价或延期办理

具体措施，详见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”中“（八）暂停申购、赎回的情形在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的申购、赎回申请：”等相关内容。

3）暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项/对价或暂停接受基金申购、赎回申请的措施。

4）中国证监会认定的其他措施。

（四）技术风险

在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。

（五）基金投资组合收益与标的指数收益偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离：

1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3、成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。

4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合
或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（六）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（七）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

1、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2、停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

3、若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

（八）成份股退市的风险

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风
险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。

（九）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（十）标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

（十一）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

（十二）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

（十三）退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。


（十四）投资人申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

（十五）投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
（十六）基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

（十七）科创板股票的投资风险

投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

1. 退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

2. 市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

3. 流动性风险

由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，整体板块流动性可能弱于 A 股，基金
组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。


4. 集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5. 系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。
6. 政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

（十八）存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（十九）第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

1、申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

2、登记结算机构可能调整结算制度，如对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

3、证券交易所、登记结算机构及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。

（二十）集合申购业务相关风险

1、投资者集合申购失败的风险


基金管理人有权根据基金合同、招募说明书、相关公告或参与各方相关协议的规定暂停或拒绝接受投资者的集合申购申请。

若投资者用以集合申购的证券不在基金管理人公告的集合申购清单内或证券数量与集合申购清单不符，基金管理人有权拒绝该集合申购申请。此外，对于在集合申购期间出现流动性不足、上市公司面临重大不确定性、价格波动异常或申购申报数量异常或基金管理人认为可能对基金投资运作产生潜在不利影响等其他情形的证券，基金管理人有权不经公告全部或部分拒绝以该证券为对价的集合申购申请。因此投资者面临集合申购失败的风险。

2、集合申购组合调整的风险

投资者提交集合申购申请后，基金管理人将按照招募说明书的规定对收到的证券进行组合调整。组合调整过程中投资者用于集合申购的证券的价格下跌和待买入的其他证券的价格上涨所造成的损失均由申请集合申购的投资者承担，计入集合申购退补款，不计入基金资产净值，不会对原有基金份额持有人利益造成影响。

3、基金份额无法卖出或赎回的风险

对于集合申购的基金份额，投资者在其对应的集合申购退补款交收完成前不得卖出或赎回，可能使投资者因无法及时卖出或赎回基金份额而影响投资收益。

4、基金管理人代为赎回基金份额的风险

因成份证券停牌、流动性不足、价格异常波动等原因导致基金管理人无法在规定时间内完成投资组合调整时，未卖出部分成份证券对应的基金份额将由基金管理人代为赎回，投资者应自行承担该部分成份证券价格波动造成的损失。

5、投资者需要补缴款项的风险

在极端市场情况下，预先收取的证券（含证券溢价）变现价值，可能低于基金其他证券的买入成本或结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。投资者存在需要补缴款项的风险。

6、业务规则变更的风险

集合申购业务规则后续或有调整，投资者需注意交易所、中国登记结算有限公司变更集合申购业务的相关规则的风险。

（二十一）不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无
法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。

（二十二）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销
售，但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。


二十、基金的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同将终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在 6 个月内没有新任基金管理人承接其原有权利义务；

3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在 6 个月内没有新任基金托管人承接其原有权利义务；

4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

5、法律法规或中国证监会规定的其他情况。

（二）基金财产清算小组

1、自基金合同终止事项发生之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。

2、基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（三）基金财产清算程序

基金合同终止后，发布基金财产清算公告。

1、基金合同终止时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

2、对基金财产进行清理和确认；

3、对基金财产进行估价和变现；

4、聘请律师事务所出具法律意见书；

5、聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

6、将基金财产清算结果报告中国证监会；

7、参加与基金财产有关的民事诉讼；


8、公布基金财产清算公告；

9、对基金剩余财产进行分配。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金清算剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（六）基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金财产清算小组经中国证监会备案后 3 个工作日内公告。

（七）基金财产清算帐册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


二十一、基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利与义务

（一）基金管理人

1、基金管理人的权利

（1）运用基金财产；

（2）获得基金管理人报酬；

（3）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（4）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金业务的规则；

（5）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（6）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

（7）选择、更换登记结算机构，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；

（8）选择、更换销售代理机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

（9）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（10）依法召集基金份额持有人大会；

（11）法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、基金管理人的义务

（1）依法募集基金，办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购的基金份额或赎回的股票、现金替代以及现金差额；

（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（12）编制中期和年度基金报告；

（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）法律法规和基金合同规定的其他义务。


（二）基金托管人

1、基金托管人的权利

（1）获得基金托管费；

（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；

（3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

（5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（6）依法召集基金份额持有人大会；

（7）法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、基金托管人的义务

（1）安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

（7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（8）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；


（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；

（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；

（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

（17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

（19）建立并保存基金份额持有人名册；

（20）法律法规和基金合同规定的其他义务。

（三）基金份额持有人

1、基金份额持有人的权利

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

2、基金份额持有人的义务

（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；


（2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同规定的费用；

（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动；

（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利；

（7）法律法规和基金合同规定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权

（二）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）转换基金运作方式；

（3）变更基金类别；

（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

（5）变更基金份额持有人大会议事程序；

（6）更换基金管理人、基金托管人；

（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

（8）本基金与其他基金的合并；

（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后决定，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用；

（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；


（4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

（6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（三）召集人和召集方式

1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集，开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。

5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议
召开日的 30 天前在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和出席方式；

（2）会议拟审议的主要事项；

（3）会议形式；

（4）议事程序；

（5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（6）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（7）表决方式；

（8）会务常设联系人姓名、电话；

（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（10）召集人需要通知的其他事项。

2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式。

（五）基金份额持有人出席会议的方式

1、会议方式

（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

（2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席。

（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
（4）会议的召开方式由召集人确定，但决定转换基金运作方式、更换基金管理人或更换基金托管人、提前终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

2、召开基金份额持有人大会的条件

（1）现场开会

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，有效的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上；

②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、
委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

（2）通讯方式开会

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

①召集人按本基金合同规定公布会议通知；

②召集人在公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见；

③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上；

④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符；

⑤会议通知公布前报中国证监会备案。

如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（六）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

（1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

（2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日的 40 天前提交召集人。召集
人对于临时提案应当在大会召开日的 30 天前公告。

（3）对于基金份额持有人提交的提案（包括临时提案），大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

（4）单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。

（5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日的 30 日前公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并在公证机关监督下形成大会决议。

大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数从出席会议的基金份额持有人和代理人中选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或
单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）等事项。

（2）通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，首先由召集人提前 30 天公布提案，在所通知的表决截止日期第 2 天在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。

3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（七）决议形成的条件、表决方式、程序

1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

（2）特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。

3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案，并予以公告。

4、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（八）计票

1、现场开会

（1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持有人代表担任监票人。


（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；如会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

2、通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。若基金管理人、基金托管人经通知拒绝到会的，经公证机关将拒绝到会情况记录在案的，不中断计票程序，并不影响计票结果。

（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。

三、基金合同的终止和基金财产的清算

（一）基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同将终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个月内没有新任基金管理人承接其原有权利义务；

3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月内没有新任基金托管人承接其原有权利义务；

4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

5、法律法规或中国证监会规定的其他情况。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）自基金合同终止事项发生之日起 30 个工作日内，成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。

（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

（1）基金合同终止时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估价和变现；

（4）聘请律师事务所出具法律意见书；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

（6）将基金财产清算结果报告中国证监会；

（7）参加与基金财产有关的民事诉讼；

（8）公布基金财产清算公告；

（9）对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；


（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金财产清算小组经中国证监会备案后 3 个工作日内公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议的处理

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或其他与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。


二十二、托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层
邮政编码：200120

法定代表人：朱学华

成立时间：1998年6月4日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】20号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

上证180交易型开放式指数证券投资基金投资范围包括股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以上证180指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象，投资于上证180指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。本基金可以按照国家的有关规定进行融资。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形：

1、基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

2、违反基金合同关于投资范围等约定；

3、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；
4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

6、基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致；

7、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

8、法律法规和中国证监会规定禁止的其他情形。

自基金合同生效日起，基金建仓期不超过3个月。除第5、6项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、成份股价格的市场变化等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的不在限制之内，但基金管理人应在十个交易日内进行调整，以达到标准。

若本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的，则本基金不受上述第3、4条比例限制的约束。日后如法律法规或中国证监会改变上述比例限制的，则本基金比例限制将进行调整。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人及时相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并承担交易对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。


（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。

（七）对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（八）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期内，基金管理人及发售代理机构将网下发售的认购资金划入基金管理人在银行开设的基金募集专户；网上现金认购结束，登记结算机构应将网上现金认购的资金划入发售协调人在银行开设的基金募集专户；网下股票认购结束，登记结算机构应根据基金管理人提供的资料对募集的股票进行冻结。

基金募集期满，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金资金专户中，基金募集的股票存放在以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下。

2、若基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件，由基金管理人按规定办理募集资金的退款和募集股票的解冻事宜。


（三）基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

2、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

（四）基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

（五）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据登记结算机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现
金替代、现金差额的结算。

（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关有价凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

基金合同和托管协议由基金管理人和基金托管人各自保管原件。在基金运作中签订的重大合同由基金管理人保管上述重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

五、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

（一）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

（二）复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

本基金基金份额持有人名册由基金管理人负责提供，基金托管人按照相关规定建立并保管。在编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，由基金托管人按相关规定负责保管。

基金托管人对基金份额持有人名册负有保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人
的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的修改与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权；

4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。


二十三、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目。

基金管理人提供的服务内容如下：

1、客户服务热线

客服热线自动语音系统提供 7*24 小时的自动语音服务和查询系统，投资者可通过电话收听最新公告、基金份额净值等信息。客服热线人工服务在交易日提供人工咨询服务，一对一为投资者解答基金投资疑问。

华安客户服务热线：40088-50099。

2、网上服务

投资者可以通过登录网站，查询基金相关资料等信息。

3、客户投诉处理

投资者可以通过基金管理人提供的客服热线投诉处理专席、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售代销机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

4、网址及电子信箱

网址：www.huaan.com.cn

电子信箱：service@huaan.com.cn


二十四、其他应披露事项

1.1.基金管理人将根据有关规定，在基金中期报告和年度报告中将所选择
的证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露，并向中国证监会报告。

2.本期公告事项

序号 公告事项 信息披露媒介名称 披露日期

上证 180 交易型开放式指数证券投 中国证监会基金电

1 资基金基金产品资料概要更新 子披露网站和公司 2022-05-30
网站

上证 180 交易型开放式指数证券投 中国证监会基金电

2 资基金更新的招募说明书(2022 年 子披露网站和公司 2022-05-30
第 1 号) 网站

华安基金管理有限公司关于旗下管 《上海证券报》、

3 理的上海证券交易所上市 ETF 实施 中国证监会基金电 2022-06-20
申赎业务多码合一的公告 子披露网站和公司

网站

华安基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、

4 金投资关联方承销证券的公告（宝 中国证监会基金电 2022-07-09
立食品） 子披露网站和公司

网站

上证 180 交易型开放式指数证券投 中国证监会基金电

5 资基金 2022 年第 2 季度报告 子披露网站和公司 2022-07-20
网站

华安基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、

6 金投资关联方承销证券的公告（欧 中国证监会基金电 2022-08-09
22 转债） 子披露网站和公司

网站

上证 180 交易型开放式指数证券投 中国证监会基金电

7 资基金 2022 年中期报告 子披露网站和公司 2022-08-30
网站


华安基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、

8 金投资关联方承销证券的公告（嘉 中国证监会基金电 2022-09-03
华股份） 子披露网站和公司

网站

华安基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、

9 金投资关联方承销证券的公告（哈 中国证监会基金电 2022-09-29
铁科技） 子披露网站和公司

网站

《上海证券报》、

10 华安基金管理有限公司关于公司股 中国证监会基金电 2022-10-12
东股权变更的公告 子披露网站和公司

网站

华安基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、

11 金投资关联方承销证券的公告（星 中国证监会基金电 2022-10-12
环科技） 子披露网站和公司

网站

华安基金管理有限公司关于公司固 《上海证券报》、

12 有资金投资旗下偏股型公募基金相 中国证监会基金电 2022-10-17
关事宜的公告 子披露网站和公司

网站

上证 180 交易型开放式指数证券投 中国证监会基金电

13 资基金 2022 年第 3 季度报告 子披露网站和公司 2022-10-25
网站

华安基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、

14 金投资关联方承销证券的公告（福 中国证监会基金电 2022-11-24
22 转债） 子披露网站和公司

网站

《上海证券报》、

15 华安基金管理有限公司关于公司住 中国证监会基金电 2022-12-08
所变更的公告 子披露网站和公司

网站

16 关于基金电子交易平台延长工行直 《上海证券报》、 2022-12-27
中国证监会基金电


联结算方式费率优惠活动的公告 子披露网站和公司

网站

《上海证券报》、

17 关于基金电子直销平台延长“微钱 中国证监会基金电 2022-12-27
宝”账户交易费率优惠活动的公告 子披露网站和公司

网站

《上海证券报》、

18 华安基金管理有限公司关于首席信 中国证监会基金电 2022-12-30
息官任职的公告 子披露网站和公司

网站

华安基金管理有限公司关于华安上 《上海证券报》、

19 证 180 交易型开放式指数证券投资 中国证监会基金电 2023-01-06
基金新增一级交易商的公告 子披露网站和公司

网站

上证 180 交易型开放式指数证券投 中国证监会基金电

20 资基金 2022 年第 4 季度报告 子披露网站和公司 2023-01-20
网站

华安基金管理有限公司关于旗下基 《上海证券报》、

21 金投资关联方承销证券的公告（宿 中国证监会基金电 2023-03-15
迁联盛） 子披露网站和公司

网站

上证 180 交易型开放式指数证券投 中国证监会基金电

22 资基金 2022 年年度报告 子披露网站和公司 2023-03-30
网站

上证 180 交易型开放式指数证券投 中国证监会基金电

23 资基金 2023 年第 1 季度报告 子披露网站和公司 2023-04-21
网站


二十五、招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

139


二十六、备查文件

（一）备查文件

1、中国证监会核准上证 180 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2、《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金证券登记及服务协议》

4、《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

5、法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、基金托管人业务资格批件、营业执照

8、中国证监会要求的其他文件

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人的住所。

（三）查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华安基金管理有限公司
二〇二三年七月十日
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