长盛全债指数增强型债券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 10 月 25 日
报告期末基金份额总额 2,358,984,507.19 份
投资目标 本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策
略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产当期收益和超
过比较基准的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配
置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增
值,同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投
资组合的收益。
业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+沪深 300 指数收益率×8%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险
和预期收益均低于股票型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛全债指数增强债 长盛全债指数增强 长盛全债指数增强
券 A/B 债券 C 债券 D
下属分级基金的交易代码 510080 019202 019203
下属分级基金的前端交易代码 510080 - -
下属分级基金的后端交易代码 511080 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 1,878,183,110.35 份 225,632,105.01份 255,169,291.83 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
主要财务指标 长盛全债指数增强债券 长盛全债指数增强债券长盛全债指数增强债券
A/B C D
1.本期已实现收益 25,872,817.79 2,616,059.79 2,390,087.55
2.本期利润 38,241,008.54 3,132,671.18 2,844,518.10
3.加权平均基金份额本 0.0202 0.0156 0.0159
期利润
4.期末基金资产净值 3,018,626,862.31 362,373,367.69 404,933,485.76
5.期末基金份额净值 1.6072 1.6060 1.5869
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2024 年 06 月 30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金自 2023 年 10 月 20 日起增加 C 类和 D 类基金份额,并自该日起接受投资者对 C 类
和 D 类基金份额的申购和赎回。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛全债指数增强债券 A/B
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.40% 0.11% 1.52% 0.09% -0.12% 0.02%
过去六个月 3.11% 0.09% 3.59% 0.10% -0.48% -0.01%
过去一年 5.39% 0.07% 4.54% 0.09% 0.85% -0.02%
过去三年 18.23% 0.18% 11.26% 0.11% 6.97% 0.07%
过去五年 47.41% 0.40% 22.95% 0.12% 24.46% 0.28%
自基金合同 390.01% 0.36% 141.57% 0.16% 248.44% 0.20%
生效起至今
长盛全债指数增强债券 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.38% 0.11% 1.52% 0.09% -0.14% 0.02%
过去六个月 3.06% 0.09% 3.59% 0.10% -0.53% -0.01%
自基金新增
本类份额起 4.53% 0.08% 4.81% 0.10% -0.28% -0.02%
至今
长盛全债指数增强债券 D
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.40% 0.11% 1.52% 0.09% -0.12% 0.02%
过去六个月 3.11% 0.09% 3.59% 0.10% -0.48% -0.01%
自基金新增
本类份额起 3.29% 0.10% 4.81% 0.10% -1.52% 0.00%
至今
注:由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国 A 股综合指数行情数据,经履行适当程序,
自 2020 年 9 月 14 日起,本基金业绩比较基准变更为“标普中国全债指数收益率×92%+沪深 300
指数收益率×8%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经 证券从业
姓名 职务 理期限 年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基金经理,长盛盛裕
纯债债券型证券投资基金
基金经理,长盛安逸纯债债 王贵君先生,硕士。曾任中债资
券型证券投资基金基金经 信评估有限责任公司评级分析
理,长盛盛和纯债债券型证 2021 年 9 师,上投摩根基金管理有限公司
王贵君 券投资基金基金经理,长盛 月 23 日 - 12 年 债券研究员,2017 年 6 月加入
稳鑫 63 个月定期开放债券 长盛基金管理有限公司,历任投
型证券投资基金基金经理, 资经理、专户理财部副总监、基
长盛盛逸 9 个月持有期债 金经理等。
券型证券投资基金基金经
理,固定收益部副总经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
二季度,经济增速环比一季度有所下降,其中建筑业、地产表现仍是主要拖累,价格信号低位徘徊,基本面对债市仍然有利。流动性方面,货币政策维持合理充裕的基调,整体资金价格环比一季度略有下降,在银行压降“超自律”存款的背景下,部分“高息”存款向非银转移,非银资金表现相对充裕。政策方面,一线城市地产政策陆续松绑、央行设立 3000 亿保障性住房再贷款为地方政府收购存量房提供资金支持,二手房销售环比有所回暖,一手房仍有待观察。
债券走势方面,债市在资产荒逻辑下延续震荡下行,期间央行对长端利率的风险提示对市场形成短暂扰动。截至 6 月末,中短端利率受益于资金面平稳、非银资金充裕,下行幅度更大;长端利率相对偏谨慎,期限利差走阔。信用利差有所压缩,维持低位。
2、报告期内本基金投资策略分析
报告期内,本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合,根据组合以及市场的情况在保证流动性的前提下继续优化组合结构。报告期内,组合久期有所增加,略低于指数久期。考虑估值状态,转债仓位有所增加,以偏债型转债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛全债指数增强债券 A/B 的基金份额净值为 1.6072 元,本报告期基金份额
净值增长率为 1.40%,同期业绩比较基准收益率为 1.52%;截至本报告期末长盛全债指数增强债券C 的基金份额净值为 1.6060 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.38%,同期业绩比较基准收益
率为 1.52%;截至本报告期末长盛全债指数增强债券 D 的基金份额净值为 1.5869 元,本报告期基
金份额净值增长率为 1.40%,同期业绩比较基准收益率为 1.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,958,030,418.27 95.92
其中:债券 4,958,030,418.27 95.92
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 175,594,147.95 3.40
8 其他资产 35,053,603.36 0.68
9 合计 5,168,678,169.58 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 485,610,241.76 12.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,073,285,136.30 54.76
其中:政策性金融债 1,617,956,052.52 42.74
4 企业债券 463,528,524.77 12.24
5 企业短期融资券 150,471,048.97 3.97
6 中期票据 1,064,609,117.29 28.12
7 可转债(可交换债) 720,526,349.18 19.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,958,030,418.27 130.96
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220215 22 国开 15 2,000,000 215,545,027.32 5.69
2 200006 20 附息国债 06 2,000,000 207,137,173.91 5.47
3 230420 23 农发 20 1,500,000 159,398,483.61 4.21
4 220210 22 国开 10 1,300,000 137,372,958.90 3.63
5 210205 21 国开 05 1,000,000 110,253,342.47 2.91
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 353,766.62
2 应收证券清算款 27,918,784.36
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 6,781,052.38
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 35,053,603.36
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110081 闻泰转债 69,174,359.14 1.83
2 127018 本钢转债 50,492,176.45 1.33
3 127049 希望转 2 49,080,817.72 1.30
4 118022 锂科转债 32,441,087.67 0.86
5 123071 天能转债 22,792,208.02 0.60
6 111010 立昂转债 20,932,305.17 0.55
7 118033 华特转债 20,304,461.70 0.54
8 123104 卫宁转债 19,765,422.66 0.52
9 127044 蒙娜转债 17,189,807.20 0.45
10 123179 立高转债 16,987,148.73 0.45
11 113644 艾迪转债 15,136,822.66 0.40
12 123121 帝尔转债 14,473,939.24 0.38
13 123076 强力转债 12,848,889.29 0.34
14 123113 仙乐转债 12,492,150.00 0.33
15 111001 山玻转债 12,420,925.56 0.33
16 113677 华懋转债 12,092,508.55 0.32
17 123063 大禹转债 12,034,213.05 0.32
18 118000 嘉元转债 11,904,435.92 0.31
19 127052 西子转债 11,619,107.71 0.31
20 118013 道通转债 11,420,232.88 0.30
21 113049 长汽转债 11,180,682.19 0.30
22 128142 新乳转债 10,551,571.27 0.28
23 127024 盈峰转债 10,508,710.03 0.28
24 113033 利群转债 10,165,901.37 0.27
25 128135 洽洽转债 9,726,827.87 0.26
26 110086 精工转债 9,687,911.93 0.26
27 118031 天 23 转债 9,285,123.29 0.25
28 113655 欧 22 转债 9,153,986.82 0.24
29 123132 回盛转债 8,730,380.36 0.23
30 113639 华正转债 8,552,622.47 0.23
31 128131 崇达转 2 8,090,330.00 0.21
32 128063 未来转债 7,997,509.53 0.21
33 123115 捷捷转债 7,473,546.75 0.20
34 113650 博 22 转债 7,333,205.00 0.19
35 123208 孩王转债 7,228,267.47 0.19
36 113641 华友转债 7,102,690.96 0.19
37 113647 禾丰转债 6,756,016.35 0.18
38 118005 天奈转债 6,746,552.10 0.18
39 123154 火星转债 6,729,569.75 0.18
40 113045 环旭转债 6,313,638.99 0.17
41 113054 绿动转债 6,079,334.46 0.16
42 110092 三房转债 5,833,287.67 0.15
43 127061 美锦转债 5,809,807.52 0.15
44 123190 道氏转 02 5,486,222.37 0.14
45 118024 冠宇转债 5,482,698.63 0.14
46 113542 好客转债 5,329,274.89 0.14
47 127041 弘亚转债 4,835,191.22 0.13
48 113679 芯能转债 4,803,407.16 0.13
49 113633 科沃转债 4,484,435.14 0.12
50 113627 太平转债 4,166,999.38 0.11
51 128134 鸿路转债 3,875,631.72 0.10
52 123091 长海转债 3,362,839.73 0.09
53 113605 大参转债 3,348,511.40 0.09
54 123128 首华转债 3,156,621.93 0.08
55 110087 天业转债 3,035,415.62 0.08
56 123149 通裕转债 3,029,523.29 0.08
57 118023 广大转债 2,836,241.10 0.07
58 113048 晶科转债 2,835,205.48 0.07
59 127017 万青转债 2,804,353.70 0.07
60 113656 嘉诚转债 2,772,035.79 0.07
61 113670 金 23 转债 2,512,953.40 0.07
62 127070 大中转债 2,357,969.86 0.06
63 123211 阳谷转债 2,215,058.08 0.06
64 127025 冀东转债 2,069,719.45 0.05
65 113545 金能转债 1,914,410.11 0.05
66 113676 荣 23 转债 1,836,276.10 0.05
67 128105 长集转债 1,713,160.30 0.05
68 110064 建工转债 1,635,816.22 0.04
69 113657 再 22 转债 1,273,526.64 0.03
70 113653 永 22 转债 1,096,393.41 0.03
71 123233 凯盛转债 1,095,861.40 0.03
72 118034 晶能转债 797,580.92 0.02
73 123144 裕兴转债 739,260.27 0.02
74 118038 金宏转债 733,863.97 0.02
75 113021 中信转债 239,851.17 0.01
76 111009 盛泰转债 9,545.86 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛全债指数增 长盛全债指数增 长盛全债指数增
强债券 A/B 强债券 C 强债券 D
报告期期初基金份额总额 1,627,663,922.88 113,037,491.42 108,559,855.80
报告期期间基金总申购份额 744,948,632.16 177,121,084.94 149,378,250.44
减:报告期期间基金总赎回份额 494,429,444.69 64,526,471.35 2,768,814.41
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 1,878,183,110.35 225,632,105.01 255,169,291.83
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛全债指数增强型债券投资基金相关批准文件;
2、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》;
3、《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议》;
4、《长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2024 年 7 月 19 日
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