长盛全债指数增强型债券投资基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
交易代码 510080
前端交易代码 510080
后端交易代码 511080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 10 月 25 日
报告期末基金份额总额 73,476,915.30 份
本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投
投资目标 资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产当
期收益和超过比较基准的长期稳定增值
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行
投资策略 合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的
长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资
策略来提高债券投资组合的收益
业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+沪深 300指数收益率
×8%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平
均风险和预期收益均低于股票型基金
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 803,915.18
2.本期利润 -2,065,851.11
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0286
4.期末基金资产净值 98,565,159.04
5.期末基金份额净值 1.3414
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2021 年 3 月 31 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 -1.73% 0.69% 0.47% 0.16% -2.20% 0.53%
过去六个月 2.87% 0.63% 2.96% 0.15% -0.09% 0.48%
过去一年 8.74% 0.64% 3.13% 0.15% 5.61% 0.49%
过去三年 22.60% 0.51% 17.25% 0.15% 5.35% 0.36%
过去五年 25.35% 0.40% 19.30% 0.15% 6.05% 0.25%
自基金合同 293.95% 0.38% 113.72% 0.17% 180.23% 0.21%
生效起至今
注:由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国 A 股综合指数行情数据,经履行适当程序,自
2020 年 9 月 14 日起,本基金业绩比较基准变更为“标普中国全债指数收益率×92%+沪深 300 指
数收益率×8%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金经理,长 杨哲先生硕士。曾任
盛可转债债券 2018 年 6 月 大公国际资信评估有
杨哲 型证券投资基 29 日 - 11 年 限公司公司信用分析
金基金经理,长 师、信用评审委员会
盛盛杰混合型 委员。2013 年 9 月加
证券投资基金 入长盛基金管理有限
基金经理,固定 公司,曾任信用研究
收益部副总监。 员等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
报告期内,宏观经济延续修复,由于上年同期的低基数效应,投资、消费、出口、生产等经济数据同比大幅提升。物价方面,CPI 整体平稳,大宗商品涨价叠加基数效应推动 PPI 快速回升。央行强调稳健货币政策灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕。
报告期内,债券市场相对平稳,利率呈现区间波动走势。资金面经历较大波动后再次回归平稳,市场对基本面、通胀、信贷增速等因素变化有一定预期,叠加股市大幅调整,债市对利空反映有所钝化。
权益市场方面,A 股呈现先涨后跌走势。春节前,A 股延续上涨走势;春节后,受国际国内通胀预期上升、美债利率快速上行及部分 A 股估值偏高等因素影响,权益市场出现较大回撤,尤其是部分涨幅较大、估值过高的基金重仓股跌幅较大。从行业结构来看,申万一级行业中,钢铁、公用事业、银行、休闲服务等行业涨幅较大,军工、非银金融、通信、计算机等行业跌幅较大。
可转债方面,转债市场整体呈现区间振荡行情。1 月下旬,受股市调整、转股溢价率较高、短期涨幅较大等因素影响,转债经历了正股下跌和转股溢价率压缩的双重冲击;2 月份,转股溢价率的大幅压缩后,安全边际提升,转债市场反弹后进入振荡格局。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,市场波动增大,本基金出现一定回撤。债券投资方面,在多空因素交织局面下,债券资产适度增配了中短久期资产,以把握相对确定的票息收益。权益资产方面,在通胀预期上升、部分行业龙头估值较高、市场波动增大背景下,降低了股票和可转债资产仓位,精选配置盈利增长确定、估值水平合理的个股和转债,减持部分估值偏高、波动较大的品种;同时,积极参与可转债新券的发行申购,增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3414 元;本报告期基金份额净值增长率为-1.73%,业绩比较基准收益率为 0.47%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 14,375,200.00 11.37
其中:股票 14,375,200.00 11.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 105,266,591.60 83.29
其中:债券 105,266,591.60 83.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 4,561,374.33 3.61
8 其他资产 2,178,077.44 1.72
9 合计 126,381,243.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 384,800.00 0.39
C 制造业 11,076,400.00 11.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 962,100.00 0.98
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,461,200.00 1.48
M 科学研究和技术服务业 490,700.00 0.50
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,375,200.00 14.58
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 601012 隆基股份 9,507 836,616.00 0.85
2 000651 格力电器 13,000 815,100.00 0.83
3 000858 五粮液 3,000 803,940.00 0.82
4 600031 三一重工 23,000 785,450.00 0.80
5 600521 华海药业 30,000 771,300.00 0.78
6 601888 中国中免 2,500 765,200.00 0.78
7 600309 万华化学 7,000 739,200.00 0.75
8 600276 恒瑞医药 8,000 736,720.00 0.75
9 002027 分众传媒 75,000 696,000.00 0.71
10 300122 智飞生物 4,000 689,960.00 0.70
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 32,329,515.60 32.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,183,000.00 40.77
其中:政策性金融债 40,183,000.00 40.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 32,754,076.00 33.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 105,266,591.60 106.80
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 160213 16 国开 13 200,000 19,588,000.00 19.87
2 180204 18 国开 04 100,000 10,310,000.00 10.46
3 180210 18 国开 10 100,000 10,285,000.00 10.43
4 010303 03 国债⑶ 100,000 10,118,000.00 10.27
5 190004 19 附息国债 04 100,000 10,091,000.00 10.24
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 309,438.04
2 应收证券清算款 443,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,412,808.62
5 应收申购款 12,830.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,178,077.44
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例
(%)
1 132015 18 中油 EB 9,317,301.00 9.45
2 113519 长久转债 2,242,554.60 2.28
3 127018 本钢转债 1,890,600.00 1.92
4 128105 长集转债 1,382,550.00 1.40
5 123058 欣旺转债 1,068,930.00 1.08
6 128035 大族转债 1,015,290.00 1.03
7 128125 华阳转债 925,110.00 0.94
8 110051 中天转债 837,340.00 0.85
9 127013 创维转债 816,000.00 0.83
10 123033 金力转债 807,590.00 0.82
11 123035 利德转债 777,216.00 0.79
12 128128 齐翔转 2 547,050.00 0.56
13 123056 雪榕转债 519,950.00 0.53
14 113548 石英转债 518,360.00 0.53
15 123025 精测转债 499,960.00 0.51
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 64,924,332.69
报告期期间基金总申购份额 14,202,949.04
减:报告期期间基金总赎回份额 5,650,366.43
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)
报告期期末基金份额总额 73,476,915.30
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
的时间区间
机构 1 20210101~20210120 13,501,890.36 0.00 0.00 13,501,890.36 18.38%
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛全债指数增强型债券投资基金相关批准文件;
2、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》;
3、《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议》;
4、《长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2021 年 4 月 22 日
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