长盛中信全债指数增强型债券投资基金2011年年度报告摘要

长盛中信全债指数增强型债券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准=中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股综合指数收益率×8%。

本基金业绩比较基准的构建:本基金为增强性指数化债券型投资基金,对目标指数的投资在资产配置中最低比例为64%,股票资产配置最高比例为16%,现金持有最低比例为3%。由于本基金主要投资于债券,股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段,预计股票投资比例的平均值为8%,因此将基金业绩比较基准设定为:中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股综合指数收益率×8%。目前投资人可以通过登录中信证券研究网获取中信标普全债指数和中信标普A股综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道增加,本基金管理人将另行公告。

本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41% 新加坡星展银行有限公司占注册资本的33% 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13% 安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2011年12月31日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十七支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发生异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,国内宏观经济经历了典型的滞涨—调控—衰退的后半周期的过程,通胀预期和货币政策紧缩力度在上半年不断强化,央行连续提高利率和准备金率,宏观经济从2季度起逐渐回落。从5月份起,紧缩政策的对流动性的影响逐渐显现,银行间资金面开始进入较为紧张的局面,银行间7天回购利率不断攀升,直至年中达到8%以上的历史高位。在政策紧缩和流动性紧张的情况下,债券市场也开始了全面快速调整的过程,长短端均大幅上行并平坦化,信用品种、浮息债均遭遇了流动性困难。7月份后,流动性才开始逐渐好转,直至9月份国内外各种不利的经济形势引起决策层的关注,使市场对政策转向产生预期,同时,央行向市场投放流动性,债券市场开始企稳,长端带动短端开始了一波慢牛的行情,货币市场流动性状况也有了明显改善。

股票市场自5月份起开始了之后全年度的调整,受股票市场影响以及流动性和供给因素的冲击,转债市场也经历了深幅调整。

在报告期内,本基金在债券资产配置策略上继续保持相对稳健投资风格,对组合采用战略性和战术性配置相结合的一贯策略。基于在通胀高企、政策紧缩环境下对债券投资的不利影响,本组合在2011年前三季度,大部分时间组合久期保持在略低于基准附近的位置,但由于跟踪基准的限制,久期水平仍然高于市场平均水平,仍然承担了一定的利率风险。在前三季度债券市场快速下跌的过程中,各类债券资产都遭遇了一定的损失,其中为规避基准久期约束而配置的浮息债券也经历了下跌,且没有在4季度回升,因此也整体影响了收益。就权益类资产部分而言,报告期内基本保持相对谨慎的仓位,但总体来说,由于市场整体下跌幅度较大,对组合收益还是产生了明显的负贡献。另外,由于对转债市场面临的流动性和估值冲击预期不足,转债资产配置比例过高也为组合带来一定的损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为1.1235元,本报告期份额净值增长率为-6.28%,同期业绩比较基准增长率为0.94%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,国内外经济形势复杂多变,不确定性非常大。国际上,欧元区债务危机将难以明显缓解,风险可能向银行体系扩散,美国、日本等发达经济体也存在严重的债务问题,全球去杠杆化远未结束。新兴和发展中经济体则面临资本流出的风险和潜在的通胀压力,经济增速将持续回落。全球贸易保护主义程度加深,世界经济复苏动力明显减弱。国内方面,房地产价格下降过程远未完成,经济总体去杠杆的形势依然严峻,地方政府债务问题存在隐患,经济下行已成定局。尽管政府已明确采取积极的财政政策和稳健的货币政策,但政府的政策手段相对不足。除经济方面的因素外,政治、军事、气候等方面也面临着很大的不确定性。总的来看,2012年中国经济我们除了要面临经济下滑外,还要谨防黑天鹅事件的发生。2012年相对乐观是流动性的改善,由于下调准备金率的政策空间存在,流动性总体上好于2011年,尽管在政策转型和迫切性和政府对经济下行的容忍度提高的情况下政策大幅放松的空间并不大,但与2011年相比,流动性边际上的改善还是乐观的。

在这样的背景下,债券市场上利率产品依然可以持有,未来收益率水平仍有一定的空间。短端下降的空间大于长端,收益率曲线有陡峭化的可能。信用产品方面,供给明显增加,在获取票息收益的同时信用风险的防范尤为重要。可转债方面,供给也大幅增加,估值水平受到一定制约,可精选个券并控制成本保留足够的安全边际。本基金将会保持久期接近基准久期,相对积极参与利率产品的投资,但也要防范长端可能面临的风险 信用品种方面,由于经济的下行和供给的增加,仍然采取相对谨慎策略,重点配置低久期高票息信用品种,但要密切跟踪发行人的信用资质防范信用风险。

股票市场方面,由于当前经济已进入衰退周期,股票市场经过今年以来的大幅调整,风险已大幅释放,2012年存在波段性机会,但把握难度较大。本基金将更加注重选时,提高通过权益类资产获取绝对收益的能力,并视市场情况积极调整。可转债资产方面,同样注重选时并保留足够的安全边际,以期获取绝对收益实现对债券收益的增强。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理(担任估值小组组长)、督察长(担任估值小组组长)及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定,本基金于2011年1月10日对2010年度收益进行了分配,分配金额为42,812,460.00元。

本基金截至2011年12月31日,期末可供分配收益为41,797,360.67元,其中:未分配收益已实现部分为-574,188.40元,未分配收益未实现部分为42,371,549.07元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》的约定,对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、张鸿2012年3月20日对本基金2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2012)第20292号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长盛中信全债指数增强型债券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.1235元,基金份额总额338,512,828.46份。

7.2 利润表

会计主体:长盛中信全债指数增强型债券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长盛中信全债指数增强型债券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

周兵 杨思乐 戴君棉

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]90号《关于同意长盛中信全债指数增强型债券投资基金设立的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》(后更名为《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》)发起,并于2003年10月25日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币924,036,786.93元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第141号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合1,051,897.05份基金份额,分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2012年3月20日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本年度及上年度可比期间无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本年度及上年度可比期间无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本年度及上年度可比期间无差错变更。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注:1、 根据本基金的基金管理人2011年9月2日发布的公告,经中国证监会证监许可[2011]1315号文核准,本基金的基金管理人原股东新加坡星展资产管理有限公司将其持有的本基金的基金管理人33%股权全部转让给新加坡星展银行有限公司。此次变更后本基金的基金管理人的股东及持股比例为:国元证券股份有限公司41%,新加坡星展银行有限公司33%,安徽省信用担保集团有限公司13%,安徽省投资集团有限责任公司13%。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

7.4.8.1.3 债券交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

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注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

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注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额60,000,000.00元,于2012年1月4日、2012年1月6日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为204,346,556.19元,属于第二层级的余额为211,299,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级310,407,643.85元,第二层级179,577,000.00元,无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年12月31日:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动0.00元(2010年度:无),涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”) 和广西梧州中恒集团股份有限公司(“中恒集团”)发行的股票。

2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:本基金本报告期末仅持有上述四支股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

金额单位:人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

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注:本项中8.4.1、8.4.2和8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人于2011年5月14日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并报中国证监会审核批准,聘任公司副总经理周兵先生担任公司总经理,陈礼华先生不再担任公司总经理。

11.2.2 基金经理变动情况

本基金管理人于2011年2月16日发布公告,经公司第五届董事会第十一次会议审议批准,同意梁婷担任本基金基金经理,刘静不再担任本基金基金经理。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可【2011】116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。本报告期内本基金未更换会计师事务所,报告期内共支付该会计师事务所审计费用70,000.00元,已连续为本基金提供审计服务9年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。

基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
前端交易代码 510080
后端交易代码 511080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年10月25日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 338,512,828.46份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A股综合指数收益率×8%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 李芳菲
联系电话 010-82019988 010-63201510
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-63201816
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -21,345,388.82 42,604,285.96 114,292,574.68
本期利润 -28,114,670.43 27,705,017.55 89,374,888.20
加权平均基金份额本期利润 -0.0729 0.0544 0.0931
本期基金份额净值增长率 -6.28% 4.63% 7.79%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0017 0.1597 0.0682
期末基金资产净值 380,310,189.13 558,406,337.56 750,868,888.06
期末基金份额净值 1.1235 1.2983 1.2408
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.23% 0.27% 1.51% 0.14% -0.28% 0.13%
过去六个月 -4.64% 0.27% -0.01% 0.14% -4.63% 0.13%
过去一年 -6.28% 0.25% 0.94% 0.13% -7.22% 0.12%
过去三年 5.69% 0.30% 9.54% 0.15% -3.85% 0.15%
过去五年 47.41% 0.36% 19.68% 0.19% 27.73% 0.17%
自基金合同生效起至今 125.66% 0.35% 40.12% 0.17% 85.54% 0.18%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 1.000 19,147,329.67 23,665,130.33 42,812,460.00 除息日:2011年1月10日
2010年 - - - - 2010年度未分配收益
2009年 0.400 12,363,502.99 16,360,432.44 28,723,935.43 除息日:2009年10月29日
合计 1.400 31,510,832.66 40,025,562.77 71,536,395.43
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁婷 本基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理。 2011年2月15日 — 11年 女,1975年6月出生,中国国籍。中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中国对外经济贸易信托投资公司投资银行部项目经理 2000年10月加入长盛基金管理有限公司,先后担任产品设计经理、固定收益研究员、社保组合经理助理,社保组合经理。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金(本基金)基金经理,长盛货币市场基金基金经理。
梁珂 本基金经理助理,长盛货币市场基金基金经理助理,债券研究员。 2010年12月10日 — 3年 男,1983年6月出生,中国国籍。北京大学硕士。2008年7月加入长盛基金管理有限公司,现任债券研究员,长盛中信全债指数增强型债券投资基金(本基金)基金经理助理,长盛货币市场基金基金经理助理。
刘静 本基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。 2008年8月11日 2011年2月15日 11年 女,1977年1月出生,中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司 2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员。曾任本基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。目前已离职。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 16,627,670.49 38,823,900.00
结算备付金 5,857,046.18 2,730,793.67
存出保证金 960,000.00 960,000.00
交易性金融资产 415,645,556.19 489,984,643.85
其中:股票投资 19,469,946.78 77,121,368.65
基金投资 - -
债券投资 396,175,609.41 412,863,275.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 2,500,001.00 -
应收证券清算款 - 8,580,503.39
应收利息 5,757,238.48 2,384,906.08
应收股利 - -
应收申购款 1,988.52 20,109,890.78
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 447,349,500.86 563,574,637.77
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 60,000,000.00 -
应付证券清算款 2,039,754.24 -
应付赎回款 198,241.54 782,813.21
应付管理人报酬 244,124.19 346,653.14
应付托管费 65,099.79 92,440.82
应付销售服务费 - -
应付交易费用 208,734.71 384,459.76
应交税费 3,435,307.71 2,981,320.81
应付利息 7,384.88 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 840,664.67 580,612.47
负债合计 67,039,311.73 5,168,300.21
所有者权益:
实收基金 338,512,828.46 430,121,047.91
未分配利润 41,797,360.67 128,285,289.65
所有者权益合计 380,310,189.13 558,406,337.56
负债和所有者权益总计 447,349,500.86 563,574,637.77
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -19,638,635.41 38,450,633.58
1.利息收入 12,802,524.27 14,944,711.68
其中:存款利息收入 484,225.16 922,889.05
债券利息收入 12,165,921.83 13,965,493.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 152,377.28 56,329.41
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -25,716,575.19 38,329,308.88
其中:股票投资收益 -11,209,473.96 26,258,094.58
基金投资收益 - -
债券投资收益 -14,809,229.12 11,490,638.48
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 302,127.89 580,575.82
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) -6,769,281.61 -14,899,268.41
4.汇兑收益(损失以“-”填列) - -
5.其他收入(损失以“-”填列) 44,697.12 75,881.43
减:二、费用 8,476,035.02 10,745,616.03
1.管理人报酬 3,399,145.93 4,812,855.96
2.托管费 906,438.98 1,283,428.29
3.销售服务费 - -
4.交易费用 2,486,046.06 2,154,757.35
5.利息支出 1,331,101.01 2,126,304.43
其中:卖出回购金融资产支出 1,331,101.01 2,126,304.43
6.其他费用 353,303.04 368,270.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -28,114,670.43 27,705,017.55
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -28,114,670.43 27,705,017.55
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 430,121,047.91 128,285,289.65 558,406,337.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -28,114,670.43 -28,114,670.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -91,608,219.45 -15,560,798.55 -107,169,018.00
其中:1.基金申购款 44,513,863.13 8,691,360.86 53,205,223.99
2.基金赎回款 -136,122,082.58 -24,252,159.41 -160,374,241.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -42,812,460.00 -42,812,460.00
五、期末所有者权益(基金净值) 338,512,828.46 41,797,360.67 380,310,189.13
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 605,133,452.00 145,735,436.06 750,868,888.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 27,705,017.55 27,705,017.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -175,012,404.09 -45,155,163.96 -220,167,568.05
其中:1.基金申购款 55,691,746.61 15,261,823.81 70,953,570.42
2.基金赎回款 -230,704,150.70 -60,416,987.77 -291,121,138.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 430,121,047.91 128,285,289.65 558,406,337.56
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东(2011年9月2日起)
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的原股东(2011年9月2日以前)
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国元证券 957,071,512.37 59.98% 634,860,423.49 46.93%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
国元证券 1,307,481,096.85 97.57% 883,315,650.89 84.81%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国元证券 813,510.28 61.06% 126,814.60 62.15%
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国元证券 539,629.79 48.05% 164,743.49 43.18%
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,399,145.93 4,812,855.96
其中:支付销售机构的客户维护费 607,899.64 804,384.37
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 906,438.98 1,283,428.29
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 30,226,890.41 10,079,465.75 - - - -
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 20,016,534.24 10,066,123.63 - - 98,000,000.00 89,889.47
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
基金合同生效日(2003年10月25日)持有的基金份额 - -
期初持有基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期末持有的基金份额占基金总份额比例 8.84% 6.96%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 16,627,670.49 422,409.73 38,823,900.00 884,080.37
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601669 中国水电 2011-09-29 2012-01-18 新股网下申购 4.50 4.09 3,437,870 15,470,415.00 14,060,888.30
601555 东吴证券 2011-12-06 2012-03-12 新股网下申购 6.50 6.57 379,864 2,469,116.00 2,495,706.48
合计 17,939,531.00 16,556,594.78
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 19,469,946.78 4.35
其中:股票 19,469,946.78 4.35
2 固定收益投资 396,175,609.41 88.56
其中:债券 396,175,609.41 88.56
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 2,500,001.00 0.56
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 22,484,716.67 5.03
6 其他各项资产 6,719,227.00 1.50
7 合计 447,349,500.86 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,913,352.00 0.77
C0 食品、饮料 710,002.00 0.19
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 2,203,350.00 0.58
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 14,060,888.30 3.70
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 2,495,706.48 0.66
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 19,469,946.78 5.12
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601669 中国水电 3,437,870 14,060,888.30 3.70
2 601555 东吴证券 379,864 2,495,706.48 0.66
3 600582 天地科技 119,100 2,203,350.00 0.58
4 000799 酒鬼酒 30,200 710,002.00 0.19
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601607 上海医药 34,728,383.76 6.22
2 000887 中鼎股份 19,946,493.89 3.57
3 601318 中国平安 17,397,726.49 3.12
4 600036 招商银行 16,930,128.96 3.03
5 600016 民生银行 16,250,400.00 2.91
6 601669 中国水电 15,470,415.00 2.77
7 600030 中信证券 14,152,797.00 2.53
8 600809 山西汾酒 13,040,153.92 2.34
9 002024 苏宁电器 12,715,402.19 2.28
10 600050 中国联通 12,627,246.75 2.26
11 000877 天山股份 12,286,202.94 2.20
12 600582 天地科技 12,275,371.36 2.20
13 600309 烟台万华 12,128,565.36 2.17
14 601166 兴业银行 11,958,674.93 2.14
15 600079 人福医药 11,604,110.01 2.08
16 600028 中国石化 11,546,062.80 2.07
17 000063 中兴通讯 11,479,992.13 2.06
18 600858 银座股份 10,029,392.18 1.80
19 600048 保利地产 10,002,520.72 1.79
20 600859 王府井 9,640,904.70 1.73
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601607 上海医药 30,604,699.74 5.48
2 000887 中鼎股份 20,820,493.47 3.73
3 601318 中国平安 17,100,947.47 3.06
4 600036 招商银行 16,468,202.20 2.95
5 600016 民生银行 15,957,956.00 2.86
6 002024 苏宁电器 14,164,196.34 2.54
7 600030 中信证券 14,116,199.00 2.53
8 600309 烟台万华 13,836,736.50 2.48
9 600809 山西汾酒 13,539,096.06 2.42
10 600050 中国联通 12,448,161.42 2.23
11 000877 天山股份 12,312,075.03 2.20
12 601166 兴业银行 12,236,100.00 2.19
13 000063 中兴通讯 11,948,264.83 2.14
14 600079 人福医药 11,644,411.80 2.09
15 600028 中国石化 11,550,799.79 2.07
16 600048 保利地产 9,954,075.09 1.78
17 600859 王府井 9,851,945.33 1.76
18 600582 天地科技 9,826,691.26 1.76
19 600858 银座股份 9,782,127.49 1.75
20 600585 海螺水泥 9,483,701.45 1.70
买入股票成本(成交)总额 795,566,816.34
卖出股票收入(成交)总额 835,645,309.16
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 33,576,752.00 8.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 141,336,000.00 37.16
其中:政策性金融债 141,336,000.00 37.16
4 企业债券 133,189,274.11 35.02
5 企业短期融资券 49,963,000.00 13.14
6 中期票据 - -
7 可转债 38,110,583.30 10.02
8 其他 - -
9 合计 396,175,609.41 104.17
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 312,400 33,576,752.00 8.83
2 090209 09国开09 300,000 29,733,000.00 7.82
3 110015 石化转债 226,250 22,740,387.50 5.98
4 110411 11农发11 200,000 20,996,000.00 5.52
5 110315 11进出15 200,000 20,878,000.00 5.49
序号 名称 金额
1 存出保证金 960,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,757,238.48
5 应收申购款 1,988.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,719,227.00
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 22,740,387.50 5.98
2 113001 中行转债 15,370,195.80 4.04
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601669 中国水电 14,060,888.30 3.70 新股流通受限
2 601555 东吴证券 2,495,706.48 0.66 新股流通受限
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17,218 19,660.40 54,532,820.19 16.11% 283,980,008.27 83.89%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 19,732.76 0.01%
基金合同生效日(2003年10月25日)基金份额总额 925,088,683.98
本报告期期初基金份额总额 430,121,047.91
本报告期基金总申购份额 44,513,863.13
减:本报告期基金总赎回份额 136,122,082.58
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 338,512,828.46
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国元证券 1 957,071,512.37 59.98% 813,510.28 61.06%
安信证券 1 638,641,656.13 40.02% 518,900.28 38.94%
中山证券 1 - - - -
券商名称 交易单元数量 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交总额 占当期债券回购成交总额的比例
国元证券 1 1,307,481,096.85 97.57% 6,605,800,000.00 96.97%
安信证券 1 32,621,454.98 2.43% 206,536,000.00 3.03%
中山证券 1 - - - -