长盛中信全债指数增强型债券投资基金2005年年度报告

重要提示
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证长盛中信全债指数增强型债券投资基金（以下简称“本基金”）2005年年度报告（以下简称“本报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告会计期间：2005年1月1日至2005年12月31日。
第一章 基金简介
一、基金基本资料
（一）基金名称：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
（二）基金简称：长盛债券基金
（三）基金交易代码: 510080（前端收费模式）；511080（后端收费模式）
（四）基金运作方式：契约型开放式
（五）基金合同生效日：2003年10月25日
（六）报告期末基金份额总额：130,913,024.82份
（七）基金合同存续期：不定期
（八）基金份额上市的证券交易所：无
（九）上市日期：无
二、基金产品说明
（一）投资目标：本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
（二）投资策略：本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
1、在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上，自上而下进行资产配置。
本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标，通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析，对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断，并在此基础上采用“自上而下”的资产配置策略，首先确定基金资产在债券、股票和现金资产之间的配置，再确定债券资产中战略性与战术性债券资产间的配置比例，最后按照不同方法具体构建债券、股票投资组合。
长盛中信全债指数增强型债券基金
2、运用指数化的增强性投资策略，获得超过目标指数的收益水平。
在指数化投资的基础上，针对债券市场当前存在的结构性失衡，通过控制债券投资组合久期与指数久期有限度偏离，运用收益率差异策略、资产选择策略等积极资产组合管理策略，依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。
同时，遵循稳健投资原则，积极参与股票增发，并运用投资组合保险策略适当进行股票投资，提高组合的整体收益。
3、充分利用市场无风险套利机会，适当运用杠杆原理，有效提高投资组合的收益水平。
本基金还将充分利用以下无风险套利机会提高资产盈利水平：
①利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异，通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益；
②利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异，通过开展无风险套利操作，提高投资组合的盈利能力；
③利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异，通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入；
④通过债券回购所获得的资金参与新股申购和新股配售，获得稳定的股票一级市场收益；
⑤随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险的金融衍生产品的推出，在主管机关批准后积极开展套利操作。
此外，多层次的风险监控体系和组合动态调整机制将确保各种积极投资策略和无风险套利操作的有效实施和执行。
（三）业绩比较基准：中信全债指数收益率 92%+中信综合指数收益率 8%。
（四）风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。三、基金管理人
（一）名称：长盛基金管理有限公司
（二）注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C
（三）办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
（四）邮政编码：100088
（五）国际互联网址：http://www.csfunds.com.cn
（六）法定代表人：凤良志
（七）总经理：蒋月勤
（八）信息披露负责人：叶金松
（九）联系电话：010-82255818
（十）传真：010-82255988
（十一）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn
四、基金托管人
（一）名称：中国农业银行
（二）注册地址：北京市复兴路甲23号
（三）办公地址：北京市复兴路甲23号
（四）邮政编码：100037
（五）国际互联网址：http://www.abchina.com
（六）法定代表人：杨明生
（七）信息披露负责人：李芳菲
（八）联系电话：010－68424199
（九）传真：010－68424181
（十）电子邮箱：lifangfei@abchina.com
五、信息披露
（一）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
（二）登载本报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn（
三）基金年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，供公众查阅、复制。
六、其他有关资料
（一）基金聘请的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场22层
第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况
下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标

序号 主要财务指标 2005年 2004年 2003年
1 基金本期净收益（元） 20,657,595.80 23,058,205.59 18,983,066.28
2 基金份额本期净收益（元/份） 0.0933 0.0539 0.0223
3 期末可供分配基金收益（元） 6,127,039.51 -738,406.51 3,848,292.69
4 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.0468 -0.0022 0.0061
5 期末基金资产净值（元） 137,040,064.33 340,732,927.45 644,490,430.22
6 期末基金份额净值（元/份） 1.0468 0.9978 1.0249
7 基金加权平均净值收益率 9.16% 5.26% 2.21%
8 本期基金份额净值增长率 10.59% 0.18% 4.12%
9 基金份额累计净值增长率 15.35% 4.31% 4.12%

注：2003年年度主要财务指标的计算期间为2003年10月25日（基金合同生效日）至2003年12月31日。
二、基金净值表现
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
净值增长业绩比较基业绩比较基准

净值增长 率标准差 准收益率收益率标准差
阶段 率（1） （2） （3） （4） （1）-（3）（2）-（4）
过去三个月 1.81% 0.0019 0.25% 0.0013 1.56% 0.0006
过去六个月 5.01% 0.0020 3.35% 0.0013 1.66% 0.0007
过去一年 10.59% 0.0026 10.30% 0.0014 0.29% 0.0012
自基金成立起至今 15.35% 0.0029 8.44% 0.0015 6.91% 0.0014

（二）本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较：
长盛中信全债指数增强型债券投资基金累计份额净值增长率
及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003年10月24日至2005年12月31日）
（三）自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较
长盛中信全债指数增强型债券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：2003年年度主要财务指标计算的时间段为2003年10月25日（基金合同生效日）至2003年12月31日。
三、过往三年每年的基金收益分配情况

年度 每10份基金份额分红数 备注
2005年 0.320元 除息日：2005年9月19日
0.220元 除息日：2005年6月6日
2004年 0.300元 除息日：2004年2月24日
2003年 0.160元 除息日：2003年12月16日
合计 1.000元

第三章 管理人报告
第一节基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截至2005年12月31日，基金管理人共管理四支封闭式基金、四支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了社保基金管理资格。
二、基金经理简介
基金经理：王茜女士，武汉大学工商管理硕士，9年金融从业经验。作为全国银行间市场的首批成员组建人，具有丰富的全国银行间市场投资经验和跨市场操作经验。1997年起历任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理，2002年任职于中信证券固定收益部。2002年9月至今，就职于长盛基金管理公司投资管理部，先后负责封闭式基金债券组合管理，开放式基金债券组合管理，历任全国社保基金债券资产委托基金经理助理，长盛中信全债指数增强型债券基金经理。
第二节对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一、2005年股市运行特点
2005年的债券市场是令人振奋并且收获丰厚的一年。这一年中，在基本面与资金面的双重作用下，债券市场一改2004年的颓势，演绎出一轮气势如虹的牛市行情，截止至12月末，上证国债指数当年上涨14.07%。而同期，股票市场在经历了一系列制度性变革后逐步启稳，初步呈现出U型反转的态势，但全年仍以下跌-8.33%报收；转债市场受股票市场影响，当年仅上涨5.79%。
纵观2005年，债券市场的持续大幅上涨主要归因于以下几个方面：1、基本面有力支持。2005年以来，受宏观调控影响，经济增长有所回落，企业利润增速明显放缓，居民消费价格指数高位稳步回落，市场升息预期不断弱化，并出现通缩预期；2、资金供给充分。商业银行作为债券市场的主要参与主体，由于受资本充足率的约束，资产结构调整的压力不断增大，尤其在2005年，其压缩风险资产，降低存贷比例的要求更显紧迫。商业银行资金运用中债券投资力度的加大，以及2005年商业银行理财产品的大规模发售，为债券市场形成了充足的资金供给；3、央行政策环境及预期的变化。根据宏观经济形势变化、国有商业银行改革进程及汇率体制改革需要，上半年央行推出了一系列的组合性政策，其中的超额存款准备金利率的下调、公开市场业务操作力度的减弱、停发三年期央行票据、调低2005年度CPI预期等一系列政策、预期的变化，均支持并刺激了债券市场的上扬；4、债券市场与股票市场的翘翘板效应。2005年上半年股票市场的大幅下跌及弱市预期，使投资人的避险心态明确，大量资金流出股市并涌入债市场，加速了债券市场的上涨。但值得一提的是，随着股票市场的启稳和投资人信心的恢复，四季度，债券市场资金回流尤其是机构投资人资金回流股市的现象逐步明显。
二、2005年本基金操作回顾
本基金管理人在2005年投资管理中，准确把握了宏观经济形势及债券市场趋势，合理运用投资杠杆，充分分享了债券市场的大幅上扬；同时通过动态调整投资组合中债券资产和权益类资产的配置比例，提高了资产配置效率，取得超越比较基准的投资业绩。截至12月末，长盛债券型基金累计份额净值1.1468元，全年份额净值增长率10.59%，超越比较基准29个基点。
第四节对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
展望2006年，基于对宏观经济形势、资金环境和市场发展趋势的分析，我们认为债券市场仍然存在投资机会，宏观面、资金面以及金融结构调整将对债券市场形成有力的支撑，但与2005年的大牛市相比，2006年的债券市场更需要管理人的精耕细作。同时，我们认为股票市场的市场基础和市场环境正在向好变化，合理的股票资产配置将有利于本基金在确保资产安全的前提下提高基金收益。基于以上判断，2006年长盛债券型基金将坚持一贯的稳健投资风格，对中信全债指数进行基础性配置，在确保资产稳定增值的前提下，努力提高资产配置效率，动态调整增强性投资部分中权益类资产与债券资产的配置比例，并适时调整增强性债券资产的久期，同时积极关注产品创新及政策变化带来的投资机会，争取为投资人带来更好的回报。
第五节基金内部监察报告
基金内部监察稽核工作主要由监察稽核部工作人员通过采用各种工作方法和步骤对基金投资运作各环节的具体情况进行独立检查。在本报告期内，公司监察稽核部始终以巩固和完善公司各项制度和确保业务运转流程顺畅为目标，以内部控制制度为依据，及时协调并解决各种问题，并通过对有关部门及业务的监察稽核对相关制度流程加以补充、修改和完善，从而增强了制度的操作性及岗位人员责任的明晰性。
一、进一步完善了公司内部控制制度
为确保内控机制的有效运行，公司严格按《基金法》及配套法规以及基金合同进行了公司内部控制制度的再造和控制流程的更新，形成由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章所组成的内部控制制度体系。该制度体系为指导公司全面展开三个核心性工作（风险管理、投资业绩、绩效考核）发挥了至关重要的作用，通过管理实践证明制度合理严谨，运行规范有效。
二、梳理与投资运作有关的法律、法规及公司规定，全面掌控公司及基金运作的风险点
全面、清晰掌控公司及基金投资运作的风险点，是保证基金规范运作的基本前提。为此，我们全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司规定，分别从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面完善风险控制要素，明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法，使得对各风险点的监控真正落到实处。
三、运用风险监控系统，提升风险监控的准确性及效率
2005年，公司开始启用投资风险管理信息系统，通过建立一个数据中心实现风险监控组合管理、绩效分析、金融工程、业务报告等功能。四、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，规范业务运转工作流程
公司内部控制制度的切实执行，是公司各项业务规范、有序运转的重要保证。2005年以来，我们采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查公司内控制度执行情况。所作的专项稽核包括投资交易、基金销售、投资研究、投资管理、信息系统、投资决策等各个环节。
在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金份额持有人的利益。
第四章 托管人报告
在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》、相关法律法规的规定以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司2005年1月1日至2005年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2006年3月28日
第五章 审计报告
普华永道中天审字(2006)第197号
长盛中信全债指数增强型债券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称“长盛中信全债基金”)2005年12月31日的资产负债表以及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是长盛中信全债基金的基金管理人长盛基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了长盛中信全债基金2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净值变动。

普华永道中天 注册会计师 汪棣
会计师事务所有限公司
中国 上海市 注册会计师 薛竞
2006年3月1日

第六章 财务会计报告
第一节基金会计报表（经审计）
一、资产负债表
长盛中信全债指数增强型债券投资基金资产负债表
（单位：人民币元）

项 目 附注 2005年12月31日 2004年12月31日
资 产
银行存款 6,039,895.75 19,443,772.10
清算备付金 （一） 738,797.62 300,000.00
交易保证金 （一） 710,000.00 550,000.00
应收证券清算款 121,341.63 2,882,262.27
应收股利 0.00 0.00
应收利息 （二） 1,062,140.60 2,674,933.06
应收申购款 169,635.57 3,955.00
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 20,949,899.54 52,852,876.15
其中：股票投资成本 21,012,520.76 52,578,874.89
债券投资市值 117,033,065.20 263,172,247.53
其中：债券投资成本 116,187,128.89 263,656,152.88
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 146,824,775.91 341,880,046.11
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 0.00 23,200.93
应付赎回款 1,095,923.56 380,029.15
应付赎回费 909.88 593.09
应付管理人报酬 87,303.42 220,066.72
应付托管费 23,280.91 58,684.46
应付佣金 （三） 117,258.21 39,251.34
应付利息 （四） 1,482.87 0.00
应付收益 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00
其他应付款 （五） 383,552.73 345,292.97
卖出回购证券款 8,000,000.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 （六） 75,000.00 80,000.00
其他负债 0.00 0.00
负债合计 9,784,711.58 1,147,118.66
持有人权益
实收基金 （七） 130,913,024.82 341,471,333.96
未实现损失 （八） -3,204,938.53 -7,461,211.78
未分配收益 9,331,978.04 6,722,805.27
持有人权益合计 137,040,064.33 340,732,927.45

负债及持有人权益总计 146,824,775.91 341,880,046.11
注：2005年末每份额基金资产净值：1.0468元，2004年末每份额基金资产净值：0.9978元
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、经营业绩表及收益分配表
长盛中信全债指数增强型债券投资基金经营业绩表及收益分配表
（单位：人民币元）

项 目 附注 2005年度 2004年度
收入
股票差价收入 （九） 880,751.92 16,980,272.15
债券差价收入 （十） 16,077,926.99 -161,656.61
权证差价收入 0.00 0.00
债券利息收入 5,587,196.05 9,969,583.62
存款利息收入 349,468.88 754,917.07
股利收入 538,937.35 634,893.68
买入返售证券收入 220.00 56,766.42
其他收入 （十一） 121,502.90 397,901.11
收入合计 23,556,004.09 28,632,677.44
费用
基金管理人报酬 1,720,863.91 3,321,430.18
基金托管费 458,897.01 885,714.77
卖出回购证券支出 358,328.67 952,118.73
利息支出 0.00 0.00
其他费用 （十二） 360,318.70 415,208.17
其中：上市年费 0.00 0.00
信息披露费 270,000.00 300,000.00
审计费用 50,000.00 70,000.00
费用合计 2,898,408.29 5,574,471.85
基金净收益 20,657,595.80 23,058,205.59
加：未实现估值增值/（减值）变动数 （八） 993,219.18 -14,756,956.58
基金经营业绩 21,650,814.98 8,301,249.01
本期基金净收益 20,657,595.80 23,058,205.59
加：期初基金净收益 6,722,805.27 3,848,292.69
本年申购基金份额的损益平准金 1,093,220.32 1,368,482.44
本年赎回基金份额的损益平准金 -8,456,497.38 -7,144,553.29
可供分配基金净收益 20,017,124.01 21,130,427.43
减：本年/期已分配基金净收益 （十三） 10,685,145.97 14,407,622.16
期末基金净收益 9,331,978.04 6,722,805.27
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
三、基金净值变动表

长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金净值变动表
（单位：人民币元）

项 目 2005年度 2004年度
期初基金净值 340,732,927.45 644,490,430.22
本期经营活动
基金净收益 20,657,595.80 23,058,205.59
未实现估值增值/（减值）变动数 993,219.18 -14,756,956.58
经营活动产生的基金净值变动数 21,650,814.98 8,301,249.01
本年/期基金份额交易
基金申购款 21,606,734.08 103,845,734.66
其中：分红再投资 1,165,880.09 9,768,181.87
基金赎回款 236,265,266.21 401,496,864.28
基金份额交易产生的基金净值变动数 -214,658,532.13 -297,651,129.62
本年/期向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -10,685,145.97 -14,407,622.16
年/期末基金净值 137,040,064.33 340,732,927.45

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
第二节年度会计报表附注（经审计）
一、本基金的基本情况
长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004] 90号《关于同意长盛中信全债指数增强型债券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》(后更名为《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》)发起，并于2004年10月25日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集924,036,786.93元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第141号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资不低于基金资产净值的64%，股票投资在资产配置中的比例不超过16%。
二、本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设，会计报表附注无不符合基本会计假设的事项。
三、会计政策、会计估计及其变更
（一）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定:：本基金的会计报表按照国家颁布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
（二）会计年度：本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
（三）记账本位币：本基金的记账本位币为人民币。
（四）记账基础和计价原则：本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
（五）基金资产的估值原则
1、股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
2、债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。未上市流通和银行间同业市场交易的债券由本基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、市场报价、成本价、流动性、收益率曲线等多种影响债券估值的因素确定的反映公允价值的价格估值。
3、权证投资
从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估值。
4、实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（六）证券投资基金成本计价方法
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
2、债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
3、权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
（七）收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。银行次级债的利息收入按全额票面利息认列。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
（八）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率逐日计提。在本基金成立满一年后，如当日累计份额资产净值低于基金份额面值，基金管理人将从下一日开始暂停收取基金管理费，直至累计份额资产净值不低于基金份额面值。在当日累计份额资产净值低于基金份额面值期间，如遇法定节假日，同样暂停收取本基金管理费。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（九）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
（十）未实现利得
未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值和未实现利得平准金。
未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
（十一）损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益。
（十二）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次；基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。
经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从基金份额持有人权益转出。
四、税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（一）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（二）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（四）基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税，自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。
（五）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。五、资产负债表日后事项：本基金无重要日后事项。
本基金的基金管理人于2006年1月18日宣告2006年度第1次分红，向截至2006年1月20日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额派发红利0.600元。
六、关联方关系及关联方交易
（一）关联方

关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券有限责任公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（二）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

2005年度 2004年度
成交量（元） 占全年成交量的比例 成交量（元） 占全年成交量的比例
国元证券：
买卖股票 168,015,698.05 73.99% 282,836,334.49 69.65%
买卖债券 400,632,240.00 80.96% 547,458,394.20 88.00%
债券回购 361,700,000.00 100.00% 271,600,000.00 100.00%
佣金（元） 占全年佣金总量的比例 佣金（元） 占全年佣金总量的比例
国元证券: 137,772.09 74.88% 231,924.44 70.63%

上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（三）基金管理人报酬
支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 0.75%/当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬1,720,863.91元(2004年：3,321,430.18元)。
（四）基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 0.2%/当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费458,897.01元(2004年：885,714.77元)。
（五）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为6,039,895.75元(2004年：19,443,772.10元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为310,820.80元(2004年：686,577.58元)。
（六）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无
（七）关联方持有的基金份额
1、基金管理人所持有的本基金份额

基金管理人 2005年12月31日 2004年12月31日
名称 基金份额数 基金份额数 净值
净值（元） 占基金总份额的比例 占基金总份额的比例
（份） （份） （元）
长盛基金管
理有限公司 17,004,858.53 17,800,685.91 12.99% 0.00 0.00 0.00%

基金管理人长盛基金管理有限公司在本年度运用固有资金17,850,000.00元购入本基金17,004,858.53份基金份额，适用随持有期限递减的后端申购费率。于2005年12月31日，长盛基金管理有限公司持有本基金总份额的12.99%。
2、基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额

基金管理人 2005年12月31日 2004年12月31日
名称 基金份额数 基金份额数 净值
净值（元） 占基金总份额的比例 占基金总份额的比例
（份） （份） （元）
国元证券 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

七、本基金会计报表重要项目说明
（一）结算备付金和交易保证金

单位：人民币元
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
结算备付金：
最低结算备付金 438,797.62 0.00
开放式基金结算备付金 300,000.00 300,000.00
合计 738,797.62 300,000.00
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
交易保证金：
深圳结算保证金 250,000.00 250,000.00
开放式基金结算保证金 300,000.00 300,000.00
权证交易保证金 160,000.00 0.00
合计 710,000.00 550,000.00

（二）应收利息

单位：人民币元
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
应收债券利息 1,058,304.75 2,664,443.12
应收银行存款利息 3,296.45 10,219.94
应收买入返售证券利息 0.00 0.00
应收结算备付金利息 332.40 135.00
应收交易保证金利息 207.00 135.00
合计 1,062,140.60 2,674,933.06

（三）应付佣金

单位：人民币元
券商名称 2005年12月31日 2004年12月31日
国元证券有限责任公司 107,975.68 24,156.60
中山证券有限责任公司 9,282.53 15,094.74
合计 117,258.21 39,251.34

（四）应付利息
截至2005年12月31日止，应付利息余额均为交易所卖出回购证券款产生的应付利息(2004年：无)。
（五）其他应付款

单位：人民币元
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
应付券商席位保证金 250,000.00 250,000.00
应付债券利息收入的个人所得税 133,552.73 95,292.97
合计 383,552.73 345,292.97

（六）预提费用
截至2005年12月31日止，预提费用余额均为审计费用(2004年：同)。
（七）实收基金

项目 基金份额 基金面值
2004年12月31日 341,471,333.96 341,471,333.96
本年申购 20,692,054.89 20,692,054.89
其中：红利再投资 1,160,121.09 1,160,121.09
本年赎回 231,250,364.03 231,250,364.03
2005年12月31日 130,913,024.82 130,913,024.82

（八）未实现损失

单位：人民币元
项目 未实现估值增值(a) 未实现利得平准金 合计
2004年12月31日 -209,904.09 -7,251,307.69 -7,461,211.78
本年净变动数 993,219.18 0.00 993,219.18
本年申购基金份额 0.00 -178,541.13 -178,541.13
其中：红利再投资 0.00 -25,720.43 -25,720.43
本年赎回基金份额 0.00 3,441,595.20 3,441,595.20
2005年12月31日 783,315.09 -3,988,253.62 -3,204,938.53

(a)：未实现估值增值按投资类别分项列示如下：

单位：人民币元
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
股票投资 -62,621.22 274,001.26
债券投资－交易所市场 845,936.31 -483,905.35
债券投资－银行间同业市场 0.00 0.00
合计 783,315.09 -209,904.09

（九）股票差价收入

单位：人民币元
项目 2005年度 2004年度
卖出股票成交总额 135,665,961.14 228,111,786.83
减：应付佣金总额 114,208.29 191,878.04
减：卖出股票成本总额 134,671,000.93 210,939,636.64
合计 880,751.92 16,980,272.15

本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计690,795.60元（2004年：无），已全额冲减股票投资成本。
（十）债券差价收入

单位：人民币元
项目 2005年度 2004年度
卖出债券结算金额 1,269,975,452.76 743,024,866.75
减：应收利息总额 20,211,980.21 11,560,492.29
减：卖出债券成本总额 1,233,685,545.56 731,626,031.07
合计 16,077,926.99 -161,656.61

（十一）其他收入

单位：人民币元
项目 2005年度 2004年度
赎回基金补偿收入(a) 116,596.40 352,132.38
新股申购手续费返还 4,406.64 25,321.78
债券认购手续费返还 0.00 18,745.48
转换基金补偿收入 499.86 868.52
配股手续费返还 0.00 832.95
合计 121,502.90 397,901.11

(a)本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
（十二）其他费用

单位：人民币元
项目 2005年度 2004年度
信息披露费 270,000.00 300,000.00
审计费用 50,000.00 70,000.00
银行划款手续费 15,083.07 13,514.38
债券托管账户维护费 12,880.00 24,180.00
其他 12,355.63 7,513.79
合计 360,318.70 415,208.17

（十三）收益分配

现金 再投资 发放红利
项目 登记日 分红率 形式发放 形式发放 合计
2005年度
第一次 每10份基金份额
中期分红 2005/06/06 0.220元 5,247,427.60 886,473.18 6,133,900.78
第二次 每10份基金份额
中期分红 2005/09/19 0.320元 4,271,838.28 279,406.91 4,551,245.19
合计 9,519,265.88 1,165,880.09 10,685,145.97

八、报告期末流通转让受到限制的基金资产
（一）流通受限制不能自由转让的股票
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，该股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后复牌。其年末估值单价是根据最近一个交易日的收市价确定。 单位：人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股）年末成本总额 年末估值总额
600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-01-04 7.23 260,000 1,637,170.54 1,710,800.00

（二）流通受限制不能自由转让的债券
1、本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的债券，这些债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后复牌。

单位：人民币元
债券代码 债券名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
110036 招行转债 2005-12-19 106.73 2006-01-04 116.83 90,000.00 9,236,678.83 9,605,700.00
110317 营港转债 2005-12-21 104.71 2006-01-17 111.36 2,000.00 208,640.56 209,420.00
合计 9,445,319.39 9,815,120.00

2、基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基金截至2005年12月31日止流通受限制的债券情况如下：

单位：人民币元
债券名称 成功认购日期 上市日期 可流通日期 认购价格 年末估价 认购数量 估值
05武城投债 2005-12-29 2006-01-11 2006-01-11 100.00 100.00 50,000 5,000,000.00

3、本基金截至2005年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额8,000,000.00元(2004年：无)，于2006年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
九、其他事项：无
第七章投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况

资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 20,949,899.54 14.27%
债券市值 117,033,065.20 79.71%
权证市值 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计 6,778,693.37 4.62%
其他资产 2,063,117.80 1.40%
资产合计 146,824,775.91 100.00%

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

分 类 金额（人民币元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B采掘业 0.00 0.00%
C制造业 6,338,168.92 4.63%
C0食品、饮料 2,238,250.00 1.63%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5电子 281,400.00 0.21%
C6金属、非金属 788,000.00 0.58%
C7机械、设备、仪表 540,000.00 0.39%
C8医药、生物制品 2,490,518.92 1.82%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 5,584,651.12 4.08%
E建筑业 0.00 0.00%
F交通运输、仓储业 4,623,117.50 3.37%
G信息技术业 2,693,162.00 1.96%
H批发和零售贸易 0.00 0.00%
I金融、保险业 1,710,800.00 1.25%
J房地产业 0.00 0.00%
K社会服务业 0.00 0.00%
L传播与文化产业 0.00 0.00%
M综合类 0.00 0.00%
合 计 20,949,899.54 15.29%

三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 600900 G长 电 600,000 4,152,000.00 3.03%
2 600018 G上 港 280,000 3,166,800.00 2.31%
3 000895 双汇发展 175,000 2,238,250.00 1.63%
4 600036 招商银行 260,000 1,710,800.00 1.25%
5 000919 金陵药业 210,010 1,507,871.80 1.10%
6 600050 中国联通 500,000 1,400,000.00 1.02%
7 600406 国电南瑞 84,300 1,293,162.00 0.94%
8 600557 G康 缘 179,972 982,647.12 0.72%
9 600717 G天津港 177,750 883,417.50 0.64%
10 000027 深能源Ａ 120,000 810,000.00 0.59%
11 000898 G鞍 钢 200,000 788,000.00 0.58%
12 600795 国电电力 99,944 622,651.12 0.45%
13 600125 铁龙物流 85,000 572,900.00 0.42%
14 000400 G许 继 120,000 540,000.00 0.39%
15 600870 厦华电子 70,000 281,400.00 0.21%

四、报告期内股票投资组合重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细：

序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 600900 G长 电 8,215,609.85 2.41%
2 600009 上海机场 6,225,452.39 1.83%
3 600018 G上 港 5,477,934.44 1.61%
4 600717 G天津港 4,823,070.43 1.42%
5 000402 金融街 4,622,526.63 1.36%
6 600027 华电国际 4,340,007.00 1.27%
7 600019 G宝 钢 3,852,915.98 1.13%
8 000002 G万科Ａ 3,564,915.62 1.05%
9 600583 海油工程 3,364,832.87 0.99%
10 600029 南方航空 3,197,255.92 0.94%
11 600050 中国联通 2,866,270.04 0.84%
12 600660 福耀玻璃 2,443,448.80 0.72%
13 000898 G鞍 钢 2,419,157.68 0.71%
14 600036 招商银行 2,379,916.05 0.70%
15 000895 双汇发展 2,379,178.93 0.70%
16 000937 G金 牛 2,296,139.01 0.67%
17 600642 G申 能 2,215,098.77 0.65%
18 002024 苏宁电器 1,673,540.40 0.49%
19 600331 G宏 达 1,591,515.40 0.47%
20 600500 G中 化 1,506,505.30 0.44%

（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细：

序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 16,628,851.97 4.88%
2 600009 上海机场 9,165,670.62 2.69%
3 600717 G天津港 7,618,472.61 2.24%
4 600900 G长 电 6,218,953.10 1.83%
5 000402 金融街 5,829,694.91 1.71%
6 600027 华电国际 4,851,285.83 1.42%
7 600795 国电电力 4,593,456.08 1.35%
8 600320 振华港机 4,472,472.51 1.31%
9 600432 吉恩镍业 4,274,728.59 1.25%
10 000617 石油济柴 3,893,729.46 1.14%
11 000002 G万科Ａ 3,738,532.27 1.10%
12 600583 海油工程 3,625,294.70 1.06%
13 600019 G宝 钢 3,479,904.18 1.02%
14 000422 湖北宜化 3,266,962.13 0.96%
15 600089 特变电工 3,118,054.49 0.92%
16 600029 南方航空 3,014,041.78 0.88%
17 600026 G中 海 2,710,262.90 0.80%
18 000937 G金 牛 2,351,478.28 0.69%
19 600642 G申 能 2,176,901.03 0.64%
20 600331 G宏 达 1,863,403.90 0.55%

（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：

买入股票成本总额（人民币元） 卖出股票收入总额（人民币元）
103,795,442.40 135,665,961.14

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
国 债 27,516,110.00 20.08%
央行票据 0.00 0.00%
企业债 15,000,000.00 10.95%
金融债 50,916,000.00 37.15%
可转债 23,600,955.20 17.22%
债券投资合计 117,033,065.20 85.40%

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
1 01国开18 30,660,000.00 22.37%
2 99国开13 20,256,000.00 14.78%
3 21国债15 10,172,000.00 7.42%
4 05泰达债 10,000,000.00 7.30%
5 招行转债 9,605,700.00 7.01%

七、投资组合报告附注
（一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（二）基金投资的前十名股票中，金陵药业、深能源Ａ按照本公司投资管理制度规定程序投资，其他前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。
（三）报告期末基金的其他资产构成

项目 金额（人民币元）
交易保证金 710,000.00
证券清算款 121,341.63
应收利息 1,062,140.60
应收申购款 169,635.57
合计 2,063,117.80

（四）基金持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 金额（人民币元） 占基金资产净值比例
1 100177 雅戈转债 423,710.80 0.31%
2 100196 复星转债 3,169,500.00 2.31%
3 100795 国电转债 2,175,800.00 1.59%
4 110001 邯钢转债 1,674,080.00 1.22%
5 110036 招行转债 9,605,700.00 7.01%
6 110317 营港转债 209,420.00 0.15%
7 125488 晨鸣转债 4,563,000.00 3.33%
8 125729 燕京转债 1,779,744.40 1.30%

（五）报告期内获得权证明细

获取方式 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额（人民币元）
主动投资 无 无 0.00 0.00
被动持有 无 无 0.00 0.00

第八章 基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数：
报告期末基金份额持有人户数 8,838户
报告期末平均每户持有的基金份额 14,812.52份

二、报告期末基金份额持有人结构：

项目 数量（份） 占总份额的比例
基金份额总额 130,913,024.82 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 22,266,665.36 17.01%
个人投资者持有的基金份额 108,646,359.46 82.99%

第九章开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：

单位：份
基金合同生效日（2003年10月25日）基金份额总额 925,088,683.98
本报告期期初基金份额总额 341,471,333.96
本报告期期间基金总申购份额 20,692,054.89
本报告期期间基金总赎回份额 231,250,364.03
本报告期期末基金份额总额 130,913,024.82

第十章重大事件揭示
一、基金份额持有人大会决议：本基金在2005年度未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人有关事项的变更
（一）经长盛基金管理有限公司第三届董事会第二次会议审议通过,并报中国证监会批准（证监基金字[2005]33号文）,聘任陈礼华先生担任本公司副总经理。公告刊登于2005年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
（二）长盛基金管理有限公司办公地址自2005年10月8日起由北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层迁至北京市海淀区北太平庄路18号北京城建大厦A座20-22层。关于迁址的公告刊登于2005年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略未改变。
五、基金收益分配事项：
根据《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，本基金年度内向本基金份额持有人实施了两次收益分配：2005年6月6日向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.220元进行收益分配，公告刊登于2005年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站；2005年9月19日向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.320元进行收益分配，公告刊登于2005年9月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
六、本基金聘请会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度共支付审计费55,000元。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务3年。
七、基金管理人、托管人及其高级管理人员无被监管部门稽查或处罚的情形。
八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于
基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营
机构的标准，经认真研究后，截至本报告期末本基金选择的交易席位如下

序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计
1 国元证券有限责任公司 1 1
2 中山证券有限责任公司 1 1
合计 1 1 2

（二）本公司选择证券经营机构的标准
1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、资力雄厚，信誉良好。
3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
5、内部部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
（三）本公司租用基金专用席位的程序
1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服
务评价规定，对研究机构进行综合评价；
4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；
6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
（四）2005年1-12月各券商股票年交易量及年佣金情况如下

股票交易量 佣金
公司名称 占交易量比例 占佣金比例
（人民币元） (人民币元）
国元证券有限责任公司 168,015,698.05 73.99% 137,772.09 74.88%
中山证券有限责任公司 59,073,699.33 26.01% 46,225.82 25.12%
合计 227,089,397.38 100.00% 183,997.91 100.00%

2005年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下

债券交易量 回购交易量 占交易量比
公司名称 占交易量比例
（人民币元) (人民币元) 例
国元证券有限责任公司 400,632,240.00 80.96% 361,700,000.00 100.00%%
中山证券有限责任公司 94,197,383.32 19.04% 0.00 0.00%
合计 494,829,623.32 100.00% 361,700,000.00 100.00%

报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内未有席位变更。
九、基金招募说明书更新情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的要求，本基金管理人经与托管人协商,分别于2005年6月10日、2005年12月9日对本基金的招募说明书进行了更新，本基金更新的招募说明书摘要分别于2005年6月10日、2005年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于公司的网站上。
十、本基金增加代销机构
（一）自2005年9月14日起，光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司和德邦证券有限责任公司代理长盛中信全债指数增强型债券投资基金的销售业务。公告刊登于2005年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
（二）自2005年5月18日起，泰阳证券有限责任公司和东北证券有限责任公司代理长盛中信全债指数增强型债券投资基金的销售业务。公告刊登于2005年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
第十一章备查文件
一、备查文件目录
（一）关于同意设立长盛中信全债指数增强型债券投资基金的批复
（二）长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同
（三）长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议
（四）报告期内披露的各项公告原件
（五）长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
二、存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。上述文件可在长盛基金管理有限公司互联网站上查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：010-62350088
网址：http://www.csfunds.com.cn
长盛基金管理有限公司
二○○六年三月三十日
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