上证 180 价值交易型开放式指数证券投资

基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上证180价值ETF

场内简称 价值ETF

基金主代码 510030

交易代码 510030

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010年4月23日

报告期末基金份额总额 34,528,726.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的

方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数

成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在

投资策略 因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限

制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根

据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、

流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份

股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风

险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

业绩比较基准 上证180价值指数

本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场

风险收益特征 基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属

于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险

较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近

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的产品。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－2016年12月31日）

1.本期已实现收益 -1,126,435.38

2.本期利润 6,168,344.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.1739

4.期末基金资产净值 137,312,192.19

5.期末基金份额净值 3.977

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 4.49% 0.70% 4.81% 0.71% -0.32% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

(2010年4月23日至2016年12月31日)

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注：基金依法应自成立日期起6个月内达到基金合同约定的资产组合，截至2010年5月28日，

本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

硕士。2009年加入华宝兴业

本基金基 基金管理有限公司，先后担

金经理、 任助理产品经理，数量分析

华宝兴业 师，投资经理助理，投资经

上证 180 理等职务。2015年11月任

价值 ETF 华宝兴业上证180价值交易

丰晨成联接、华 2015年11 - 7年 型开放式指数证券投资基

宝兴业中月13日 金、华宝兴业上证180价值

证全指证 交易型开放式指数证券投

券公司 资基金联接基金基金经理。

ETF基金 2016年8月兼任华宝兴业

经理 中证全指证券公司交易型

开放式指数证券投资基金

基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相 第4页共12页

关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和指数成分股的调整，上证180价值交易型开放式指数证券投资

基金出现了持有不属于180价值指数的成分股及其备选股和投资于上证180价值指数的成份股和

备选成份股的比例低于资金资产净值的95%的情况；由于持有的非上证180价值指数的成份股和

备选成份股仍处于停牌状态，此情况将在合理期限内调整。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度，特别是10月、11月市场逐渐转暖，价值股在这轮上涨中的表现依旧领先，

全年市场风格明显向价值股倾斜，即使在12月市场调整过程中，180价值指数的相对表现也比沪

深300指数表现要好。在本报告期内，沪深300指数和上证180价值指数分别上涨1.75%和4.81%，

而创业板指和中小板指的涨跌幅分别为-8.74%和-4.59%。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为3.977元，本报告期基金份额净值增长率为4.49%，同

期业绩比较基准收益率为4.81%。跟踪误差主要源于基金申赎及部分成分股停牌影响。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 137,280,721.99 99.63

其中：股票 137,280,721.99 99.63

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 508,912.99 0.37

8 其他资产 1,665.68 0.00

9 合计 137,791,300.66 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,063,572.55 3.69

C 制造业 13,175,011.21 9.59

D 电力、热力、燃气及水生产和 7,520,113.81 5.48

供应业

E 建筑业 14,110,592.48 10.28

F 批发和零售业 2,089,699.50 1.52

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G 交通运输、仓储和邮政业 4,892,765.90 3.56

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 2,461,737.53 1.79

务业

J 金融业 80,367,521.47 58.53

K 房地产业 6,287,777.54 4.58

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 135,968,791.99 99.02

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 1,311,930.00 0.96

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,311,930.00 0.96

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5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 430,906 15,266,999.58 11.12

2 601166 兴业银行 529,752 8,550,197.28 6.23

3 600016 民生银行 939,043 8,526,510.44 6.21

4 600036 招商银行 409,635 7,209,576.00 5.25

5 601328 交通银行 1,091,300 6,296,801.00 4.59

6 600000 浦发银行 343,436 5,567,097.56 4.05

7 601668 中国建筑 595,770 5,278,522.20 3.84

8 601169 北京银行 483,184 4,715,875.84 3.43

9 601288 农业银行 1,518,324 4,706,804.40 3.43

10 601398 工商银行 856,700 3,778,047.00 2.75

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 600649 城投控股 64,500 1,311,930.00 0.96

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

上证180价值ETF基金截至2016年12月31日持仓前十名证券中的招商银行（600036）于

2016年1月9日收到吉林证监局《关于对招商银行股份有限公司长春分行采取责令改正措施的决

定》。由于吉林省分行在从业人员的资格，销售材料，业务流程等多项内容上存在问题，现要求对上述行为进行改正，并于2016年1月31日前，向吉林证监局提交整改情况的书面报告，并等待检查验收。

上证180价值ETF基金截至2016年12月31日持仓前十名证券中的农业银行（601288）于

2016年1月23日发布公告，北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，涉及风险金额为39.15

亿元，公安机关已立案侦查。

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本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在上证180价值指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,552.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 112.81

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,665.68

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 600649 城投控股 1,311,930.00 0.96 重大事项停牌

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 36,528,726.00

报告期期间基金总申购份额 500,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 2,500,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 34,528,726.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

8.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 第11页共12页

种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年1月19日

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