南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方科创板 3 年定开混合
场内简称 科创板基
基金主代码 506000
交易代码 506000
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 28 日
报告期末基金份额总额 2,967,030,550.52 份
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
投资目标 下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产
的长期稳定增值。
(一)封闭期投资策略
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策
略;
4、股指期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、资
产支持证券投资策略;7、股票期权投资策略;8、转融
投资策略 通证券出借业务投资策略;
(二)开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运
作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期
内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回
而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流
动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产
的流动性风险,做好流动性管理。
中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证港股通
业绩比较基准 综合指数(人民币)收益率*5%+中债总指数收益率
*30%
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预
期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场
基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
风险收益特征 外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券
市场投资所面临的特别投资风险。本基金可投资科创板
股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退
市风险和投资集中风险等。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“科创板基”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -35,303,269.32
2.本期利润 806,029,122.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.2717
4.期末基金资产净值 3,498,100,311.72
5.期末基金份额净值 1.1790
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 29.95% 1.61% 12.83% 1.01% 17.12% 0.60%
过去六个月 14.85% 1.66% 8.38% 1.36% 6.47% 0.30%
自基金合同 17.90% 1.51% 20.28% 1.19% -2.38% 0.32%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同于2020年7月28日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
上海财经大学保险学学士,具有基金从
业资格。曾任职于东方人寿保险公司及
生命人寿保险公司,担任保险精算员,
本基金 2020 年 7 在国金证券研究所任职期间,担任保险
茅炜 基金经 月 28 日 - 13 年 及金融行业研究员。2009 年加入南方基
理 金,历任研究部保险及金融行业研究员、
研究部总监助理、副总监、执行总监、
总监,现任权益研究部总经理、境内权
益投资决策委员会委员;2012 年 10 月
12 日至 2016 年 1 月 26 日,兼任专户投
资管理部投资经理;2018 年 2 月 2 日至
2020 年 2 月 7 日,任南方教育股票基金
经理;2018 年 6 月 8 日至 2020 年 4 月
10 日,任南方医保基金经理;2016 年 2
月 3 日至 2020 年 5 月 15 日,任南方君
选基金经理;2019 年 12 月 6 日至 2020
年 11 月 17 日,任南方消费基金经理;
2019 年 3 月 29 日至 2020 年 11 月 20 日,
任南方军工混合基金经理;2020 年 2 月
7 日至 2021 年 6 月 18 日,任南方高端装
备基金经理;2020 年 11 月 17 至至 2021
年 6 月 18 日,任南方消费基金经理;2018
年 5 月 30 日至今,任南方君信混合基金
经理;2019 年 5 月 6 日至今,任南方科
技创新混合基金经理;2019 年 6 月 19
日至今,任南方信息创新混合基金经理;
2019 年 12 月 20 日至今,任南方配售基
金经理;2020 年 6 月 12 日至今,任南方
成长先锋混合基金经理;2020 年 7 月 28
日至今,任科创板基金基金经理;2020
年 8 月 4 日至今,任南方景气驱动混合
基金经理。
清华大学工学硕士,具有基金从业资格。
2015 年 7 月加入南方基金,任权益研究
部行业研究员,现任 TMT 研究组组长。
本基金 2020 年 7 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 11 月 11 日,
王博 基金经 月 28 日 - 5 年 任南方瑞合基金经理助理;2019 年 11
理 月 11 日至今,任南方科技创新混合基金
经理;2020 年 6 月 12 日至今,任南方成
长先锋混合基金经理;2020 年 7 月 28
日至今,任科创板基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运
作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年二季度 A 股市场出现反弹,体现为基本面驱动的特征,风格偏向成长,个股从
一季度的长久期逻辑资产向绩优标的扩散,2021 年整体看对个股的中短期业绩将更加看重。
展望后市,2021 年中国信贷周期将会进入下行期,构成偏紧的金融环境,居民去杠杆、地方政府去杠杆将会继续进行,我们对安全边际不足的个股保持谨慎态度,选股和配置难度会增加。但是我们也强调,在任何市场,都将有穿越周期的公司走出来,创新带来新的机会。我们看好新兴成长领域,需求端包括新能源、半导体、互联网等成长空间大、成长路径清晰的行业,供给端包括化工、高端装备等海外需求扩张且对我国依存度高的行业。
本产品在投资策略和运作方面,坚持从长期价值和产业趋势出发,将更加坚定持有能够抵御经济周期波动的龙头公司,以更长的视角去进行投资的判断与决策。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1790元,报告期内,份额净值增长率为29.95%,同期业绩基准增长率为 12.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,297,130,145.10 94.05
其中:股票 3,297,130,145.10 94.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 207,969,411.00 5.93
8 其他资产 718,902.98 0.02
9 合计 3,505,818,459.08 100.00
注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 17,271.48 元,占基金资产净值比例0.00%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币107,463.13元,占基金资产净值比例 0.00%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,568,851,686.99 73.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 22,054.36 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 645,559,660.73 18.45
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 82,504,368.40 2.36
N 水利、环境和公共设施管理业 8,884.08 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,297,005,410.49 94.25
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
材料 - -
工业 - -
非必需消费 - -
必需消费品 107,463.13 -
医疗保健 - -
金融 - -
科技 17,271.48 -
通讯 - -
公用事业 - -
房地产 - -
政府 - -
合计 124,734.61 0.00
注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 688036 传音控股 1,057,623 221,572,018.50 6.33
2 688200 华峰测控 445,093 192,539,869.69 5.50
3 688023 安恒信息 758,824 191,223,648.00 5.47
4 688037 芯 源 微 1,037,396 154,572,004.00 4.42
5 688006 杭可科技 1,578,194 134,146,490.00 3.83
6 688116 天奈科技 1,061,325 125,236,350.00 3.58
7 688111 金山办公 299,480 118,234,704.00 3.38
8 688408 中 信 博 517,571 103,928,256.80 2.97
9 688100 威胜信息 3,890,180 98,966,806.00 2.83
10 688019 安集科技 288,466 89,712,926.00 2.56
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 698,894.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 78.47
4 应收利息 19,929.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 718,902.98
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值(元) 值比例(%) 说明
1 688200 华峰测控 171,196,000.00 4.89 科创板新股锁
定期
2 688100 威胜信息 95,758,000.00 2.74 大宗交易锁定
期
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,967,030,550.52
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 2,967,030,550.52
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
2、《南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
3、南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金 2021 年 2 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
9.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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