国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 17 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自 2019 年 10 月 14 日起，国金上证 50 指数分级证券投资基金转型为国金上证 50 指数增强证
券投资基金（LOF）。原国金上证 50 指数分级证券投资基金报告期自 2019 年 10 月 1 日至 2019
年 10 月 13 日止，国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）报告期自 2019 年 10 月 14 日至 2019
年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

转型后：

基金简称 国金上证 50 指数增强（LOF）

场内简称 国金上证 50 指数增强（LOF）

交易代码 502020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 14 日

报告期末基金份额总额 84,853,763.35 份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数
进行有效跟踪的基础上，通过精选个股优化指数组
投资目标 合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的
投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金力
争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化
跟踪误差不超过 8.0%。

投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求
投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。

业绩比较基准 95%×上证 50 指数收益率＋5%×同期银行活期存

款利率（税后）

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期
风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基

金。


基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

注：国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）由国金上证 50 指数分级证券投资基金变更注册而
来，国金上证 50 指数分级证券投资基金的基金合同于 2015 年 5 月 27 日生效并于 2019 年 10 月
14 日失效。
转型前：

基金简称 国金上证 50

场内简称 国金 50

交易代码 502020

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 153,526,144.29 份

采用指数化投资策略，紧密跟踪上证 50 指数，力
争获取与标的指数相似的投资收益，并将基金的净
投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏
离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在
4%以内。

本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份
股及权重构建基金的投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应的调整，以达到跟踪
和复制指数的目的，力争保持基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值
投资策略 不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如遇特殊情
况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、
法律法规禁止或限制投资等）致使基金无法购得足
够数量的股票时，基金管理人将对投资组合管理进
行适当变通和调整，并运用股指期货等金融衍生工
具，以实现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 95%×上证50指数收益率＋5%×同期银行活期存款
利率（税后）。

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基
金三类基金份额来看，国金上证 50 份额具有与标
风险收益特征 的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征，国金上证 50A 份额具有低预期风险、预
期收益相对稳定的特征；国金上证 50B 份额具有高
预期风险、高预期收益的特征。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国金 50A 国金 50B 国金 50

下属分级基金的场内简称 国金 50A 国金 50B 国金 50

下属分级基金的交易代码 502021 502022 502020

报告期末下属分级基金的份额总额 0.00 份 0.00 份 153,526,144.29
份


国金上证 50 份
国金上证 50A 份 国金上证 50B 份 额具有与标的指
下属分级基金的风险收益特征 额具有低预期风 额具有高预期风 数及标的指数所
险、预期收益相 险、高预期收益 代表的股票市场
对稳定的特征。 的特征。 相似的风险收益
特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 14 日 － 2019 年 12 月 31
日 ）

1.本期已实现收益 8,064,579.73

2.本期利润 4,286,187.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0336

4.期末基金资产净值 89,565,585.91

5.期末基金份额净值 1.0555

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1 主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1日 － 2019 年 10 月13 日 ）

1.本期已实现收益 -61,365.27

2.本期利润 3,949,207.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0280

4.期末基金资产净值 153,516,568.76

5.期末基金份额净值 0.9999

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 5.55% 0.71% 2.56% 0.70% 2.99% 0.01%

注：本基金的业绩比较基准为：上证 50 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2019 年 10 月 14 日，图示日期为 2019 年 10 月 14 日至 2019 年 12
月 31 日。

3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 2.62% 0.49% 2.80% 0.56% -0.18% -0.07%

注：本基金的业绩比较基准为：上证 50 指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 27 日，本基金 2019 年 10 月 14 日起转型为国金上证
50 指数增强证券投资基金，图示日期为 2015 年 5 月 27 日至 2019 年 10 月 13 日。

3.3 其他指标
注：无


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

宫雪女士，中国科学
本基金基金 院博士。2008 年 7 月
经理，国金 至 2011 年 12 月在博
300 指数增 时基金管理有限公司
强、国金鑫 股票投资部，任产业
新灵活配置 分析师；2012 年 2 月
（LOF）、国 至今在国金基金管理
宫雪 金 鑫 瑞 灵 2015 年 5 月 - 11 有限公司，历任产品
活、国金红 27 日 经理、行业分析师、
利增强基金 产品与金融工程部副
经理，量化 总经理、指数投资部
投资事业三 副总经理、指数投资
部总经理兼 事业部总经理，现任
产品中心代 量化投资事业三部总
总经理 经理兼产品中心代总
经理。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金 宫雪女士，中国科学
经理，国金 院博士。2008 年 7 月
300 指数增 至 2011 年 12 月在博
强、国金鑫 时基金管理有限公司
新灵活配置 股票投资部，任产业
（LOF）、国 分析师；2012 年 2 月
金 鑫 瑞 灵 2019 年 10 月 至今在国金基金管理
宫雪 活、国金红 14 日 - 11 有限公司，历任产品
利增强基金 经理、行业分析师、
经理，量化 产品与金融工程部副
投资事业三 总经理、指数投资部
部总经理兼 副总经理、指数投资
产品中心代 事业部总经理，现任
总经理 量化投资事业三部总
经理兼产品中心代总


经理

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期，整体宏观经济环境指标略有好转迹象，资金依旧宽松，市场波动区间向上偏移。本基金转型后，以指数化投资为主、增强型投资为辅，并结合科创板等新股申购，尽可能追求超越业绩比较基准的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 10 月 13 日，原国金上证 50 指数分级证券投资基金份额净值增长率为 2.62%，
同期业绩比较基准收益率为 2.80%。2019 年 10 月 1 日至 2019 年 10 月 13 日期间，基金的日均跟
踪偏离度 0.08%，低于合同约定的日均跟踪偏离度为 0.35%，年化跟踪误差为 1.50%，低于合同约定的年化跟踪误差为 4%的水平。

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0555 元。自 2019 年 10 月 14 日转型后基金合同生效起，
本报告期基金份额净值增长率为 5.55%，同期业绩比较基准收益率为 2.56%；基金的日均跟踪偏离度 0.08%，低于合同约定的日均跟踪偏离度为 0.5%，年化跟踪误差为 2.31%，低于合同约定的年化跟踪误差为 8%的水平。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 81,741,422.92 90.62

其中：股票 81,741,422.92 90.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 539,352.00 0.60

其中：债券 539,352.00 0.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,768,707.39 8.61

8 其他资产 152,762.30 0.17

9 合计 90,202,244.61 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,058,919.00 3.42

C 制造业 22,032,301.00 24.60

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 2,606,878.00 2.91

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,283,904.00 1.43

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 671,460.00 0.75
务业

J 金融业 39,993,836.00 44.65

K 房地产业 1,842,128.00 2.06

L 租赁和商务服务业 1,067,400.00 1.19

M 科学研究和技术服务业 829,080.00 0.93

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,385,906.00 81.94

注：以上行业分类以 2019 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 3,235,829.08 3.61

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 5,119,687.84 5.72

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,355,516.92 9.33

注：以上行业分类以 2019 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 132,600 11,331,996.00 12.65

2 600519 贵州茅台 6,200 7,334,600.00 8.19

3 600036 招商银行 126,300 4,746,354.00 5.30

4 601166 兴业银行 178,000 3,524,400.00 3.93

5 600276 恒瑞医药 37,900 3,317,008.00 3.70

6 600030 中信证券 96,300 2,436,390.00 2.72

7 600887 伊利股份 74,600 2,308,124.00 2.58

8 601328 交通银行 405,600 2,283,528.00 2.55

9 600000 浦发银行 173,300 2,143,721.00 2.39

10 601288 农业银行 565,500 2,086,695.00 2.33

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 5.08

2 688012 中微公司 14,907 1,329,108.12 1.48

3 688008 澜起科技 14,714 1,028,655.74 1.15

4 601916 浙商银行 122,581 571,227.46 0.64

5 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.51

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 539,352.00 0.60

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 539,352.00 0.60

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 110059 浦发转债 4,800 524,352.00 0.59

2 110065 淮矿转债 130 13,000.00 0.01

3 110064 建工转债 20 2,000.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本报告期本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本报告期本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券于 2019 年 7 月 16 日收到中国证券
监督管理委员会采取出具警示函监管措施的决定。主要违法违规事实：（一）在保荐上海柏楚电子科技股份有限公司科创板首发申请过程中以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由，对前期问询要求披露的“综合毛利率、销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司，期间费用率远低于同行业可比上市公司等事项的差异原因分析”等内容在招股说
明书注册稿（6 月 28 日）中擅自进行了删减。（二）从 7 月 1 日到 3 日提交的 7 版招股说明书注
册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为 2019 年 7 月 1 日，日期签署与实际时间不符。

邮储银行于 2019 年 7 月 3 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定，罚款合计 140
万元。主要违法违规事实：(一)未按监管要求对代理营业机构进行考核；(二)劳务派遣工违规担任综合柜员；(三)员工信息管理不到位；(四)未按规定开展审计工作。

浦发银行于 2019 年 10 月 12 日收到中国银保监会行政处罚决定书，执行罚款 130 万元，此外
对公司时任董事长、行长及 1 名副行长分别给予警告并处罚款。主要违法违规事实：对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力。

除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，邮储银行（601658.SH）非上证 50 成分股，邮储银行作为国有大行具有良好的基本面支撑和投资者基础，本基金积极参与了邮储银行的网下发行。自邮储银行发
行至 2019 年 12 月 31 日，邮储银行涨幅为 6.54%，超过同期上证 50 涨幅。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 69,149.26

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,399.36

5 应收申购款 81,213.68

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 152,762.30

注：无
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）

1 601658 邮储银行 4,548,460.38 5.08 网下新股流通受限

2 688012 中微公司 1,329,108.12 1.48 科创板股票流通受
限

3 688008 澜起科技 1,028,655.74 1.15 科创板股票流通受
限

4 601916 浙商银行 571,227.46 0.64 网下新股流通受限

5 688116 天奈科技 460,493.11 0.51 科创板股票流通受
限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 144,610,511.88 93.95

其中：股票 144,610,511.88 93.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,236,517.88 6.00

8 其他资产 82,242.06 0.05

9 合计 153,929,271.82 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,151,179.00 3.36

C 制造业 41,277,887.80 26.89

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 5,706,331.00 3.72

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,200,360.00 0.78

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,428,408.00 0.93
务业

J 金融业 81,372,384.92 53.01

K 房地产业 3,934,911.00 2.56

L 租赁和商务服务业 2,303,883.00 1.50

M 科学研究和技术服务业 319,068.00 0.21


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 142,694,412.72 92.95

注：以上行业分类以 2019 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 1,911,169.90 1.24

D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业

E 建筑业 4,929.26 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,916,099.16 1.25

注：以上行业分类以 2019 年 12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 270,100 24,281,990.00 15.82

2 600519 贵州茅台 12,478 14,656,658.80 9.55

3 600036 招商银行 257,900 9,359,191.00 6.10

4 601166 兴业银行 361,500 6,745,590.00 4.39

5 600276 恒瑞医药 77,100 6,429,369.00 4.19

6 600030 中信证券 196,400 4,505,416.00 2.93

7 600887 伊利股份 152,500 4,315,750.00 2.81

8 601328 交通银行 686,100 3,835,299.00 2.50

9 600016 民生银行 619,140 3,820,093.80 2.49

10 600000 浦发银行 288,910 3,596,929.50 2.34

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 688012 中微公司 14,907 791,114.49 0.52

2 688008 澜起科技 14,714 696,560.76 0.45

3 688116 天奈科技 15,113 401,552.41 0.26

4 603786 科博达 816 21,942.24 0.01

5 603815 交建股份 959 4,929.26 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 - -

注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

注：本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值（元) 占基金资产净值

比例(%)

注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明

卖） （元） 动（元）

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） -

股指期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期，本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

报告期，本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险指标说明

卖） （元） 动（元）

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券于 2019 年 7 月 16 日收到中国证券
监督管理委员会采取出具警示函监管措施的决定。主要违法违规事实：（一）在保荐上海柏楚电子科技股份有限公司科创板首发申请过程中以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由，对前期问询要求披露的“综合毛利率、销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司，期间费用率远低于同行业可比上市公司等事项的差异原因分析”等内容在招股说
明书注册稿（6 月 28 日）中擅自进行了删减。（二）从 7 月 1 日到 3 日提交的 7 版招股说明书注
册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为 2019 年 7 月 1 日，日期签署与实际时间不符。

浦发银行于 2019 年 10 月 12 日收到中国银保监会行政处罚决定书，执行罚款 130 万元，此外
对公司时任董事长、行长及 1 名副行长分别给予警告并处罚款。主要违法违规事实：对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力。

除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 78,251.89

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 3,990.17

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 82,242.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）

1 688012 中微公司 791,114.49 0.52 科创板股票流通受
限

2 688008 澜起科技 696,560.76 0.45 科创板股票流通受
限

3 688116 天奈科技 401,552.41 0.26 科创板股票流通受
限

4 603786 科博达 21,942.24 0.01 新股锁定

5 603815 交建股份 4,929.26 0.00 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日（ 2019 年 10 月 14 日 ）基金份 153,526,144.29
额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 45,706,681.32
额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 114,379,062.26
份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 -
份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 84,853,763.35

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 国金 50A 国金 50B 国金 50

报告期期初基金份额总额 9,085,579.00 9,085,579.00 122,970,362.60

报告期期间基金总申购份额 - - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - - -

报告期期间基金拆分变动份额 -9,085,579.00 -9,085,579.00 30,555,781.69
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 0.00 0.00 153,526,144.29

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

单位：份

基金合同生效日管理人持有的本基金份额 -

基金合同生效日起至报告期期末买入/申 -
购总份额

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎 -
回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 -
额比例（%）
注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额（元） 适用费率


（份）

合计 - -

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 -
额比例（%）

注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

合计 - -

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型后）

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过20%的时间 份额 份额 份额

区间

2019年12月18

机构 1 日-2019 年 12 0.00 43,248,440.46 0.00 43,248,440.46 50.97%
月 31 日

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包 括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管 理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利 益的保护。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型前）

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2019 年 10 月 1

个人 1 日-2019 年 10 35,466,178.76 0.00 0.00 35,466,178.76 23.10%
月 13 日

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包 括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管 理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利 益的保护。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在
《上海证券报》、指定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露：

1、2019 年 10 月 09 日《关于国金上证 50 指数分级证券投资基金基金转型调整转换基准日的
公告》

2、2019 年 10 月 14 日《国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）基金合同及招募说明书
提示性公告》

3、2019 年 10 月 14 日《国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）托管协议》

4、2019 年 10 月 14 日《国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）招募说明书》

5、2019 年 10 月 14 日《国金上证 50 指数增强证券投资基金基金合同等法律文件生效的公告》
6、2019 年 10 月 14 日《国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）基金合同》

7、2019 年 10 月 15 日《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告》

8、2019 年 10 月 15 日《关于国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）恢复场外赎回业务
的公告》

9、2019 年 10 月 23 日《国金基金管理有限公司基金定期报告提示性公告模板》

10、2019 年 10 月 23 日《国金上证 50 指数分级证券投资基金 2019 年第 3 季度报告》

11、2019 年 10 月 23 日《国金上证 50（LOF）基金上市交易公告书提示性公告》


12、2019 年 10 月 23 日《国金上证 50 上市交易公告书》

13、2019 年 10 月 23 日《关于国金基金管理有限公司旗下部分证券投资基金修改基金合同的
公告》

14、2019 年 10 月 24 日《关于国金基金管理有限公司调整旗下部分基金单笔申购最低金额的
公告》

15、2019 年 10 月 28 日《国金上证 50 上市交易提示性公告》

16、2019 年 10 月 28 日《关于国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）恢复场外申购业务
的公告》

17、2019 年 10 月 29 日《关于国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）暂停场内场外大额
申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告》

18、2019 年 12 月 05 日《关于增加中信建投证券股份有限公司为国金基金旗下基金销售机构
的公告》

19、2019 年 12 月 05 日《关于国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）恢复场内场外大额
申购、大额转换转入 、大额定期定额投资业务的公告》

20、2019 年 12 月 06 日《国金基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的东旭光电估值方法
调整的公告》

本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。
§9 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会核准国金上证 50 指数分级证券投资基金募集的文件；

2、中国证监会准予国金上证 50 指数分级证券投资基金变更注册的批复；

3、国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）基金合同；

4、国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）托管协议；

5、国金上证 50 指数增强证券投资基金（LOF）招募说明书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内披露的各项公告。

10.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司
2020 年 1 月 17 日
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