长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
长信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金
更新的招募说明书
2018 年第【 1】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人： 广发证券股份有限公司
二〇一八年四月

长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
重要提示
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于
2015 年 6 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可【 2015】 1212 号文注册募
集。 本基金合同于 2015 年 8 月 17 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基
金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场
价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投
资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险等。
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金
所分离的两类基金份额来看，长信一带一路 A 份额具有低预期风险、预期收益相
对稳定的特征；长信一带一路 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解
基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2018 年 2 月 17 日，有关财务数据
和净值表现截至 2017 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人广发
证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
目 录
一、绪 言 ........................................................................................................................................1
二、释 义 ........................................................................................................................................2
三、基金管理人 ..............................................................................................................................9
四、基金托管人 ............................................................................................................................20
五、相关服务机构 ........................................................................................................................23
六、基金份额的分类与净值计算规则.........................................................................................33
七、基金的募集 ............................................................................................................................37
八、基金合同的生效 ....................................................................................................................38
九、基金的上市交易 ....................................................................................................................39
十、长信一带一路份额的申购与赎回.........................................................................................41
十一、基金份额的登记、转托管及其他业务.............................................................................52
十二、基金份额的配对转换.........................................................................................................54
十三、基金的投资 ........................................................................................................................56
十四、基金的投资组合报告.........................................................................................................64
十五、基金的业绩 ........................................................................................................................69
十六、基金的财产 ........................................................................................................................71
十七、基金资产估值 ....................................................................................................................72
十八、基金费用与税收.................................................................................................................78
十九、基金的收益与分配.............................................................................................................81
二十、基金份额折算 ....................................................................................................................82
二十一、长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额的终止运作.........................................88
二十二、基金的会计与审计.........................................................................................................90
二十三、基金的信息披露.............................................................................................................91
二十四、风险揭示 ........................................................................................................................98
二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...............................................................106
二十六、基金合同的内容摘要...................................................................................................108
二十七、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................132
二十八、基金份额持有人服务...................................................................................................151
二十九、其他应披露事项...........................................................................................................154
三十、招募说明书存放及查阅方式...........................................................................................157
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三十一、备查文件 ......................................................................................................................158

长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
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一、绪 言
《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招
募说明书”或“本招募说明书”） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以
下简称“ 《基金法》 ” ）、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“ 《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“ 《销售办法》”）、
《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“ 《信息披露办法》 ” ） 、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规
定》”） 和其他有关法律法规的规定，以及《 长信中证一带一路主题指数分级证
券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同” ）编写。
本招募说明书阐述了长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的投资
目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
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二、释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：
1、基金或本基金：指长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
2、基金管理人：指长信基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指广发证券股份有限公司
4、基金合同：指《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信中证一带
一路主题指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书或本招募说明书：指《长信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《 公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月
1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
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其不时做出的修订
14、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指长信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
24、会员单位：指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理
开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位
25、场外：指通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和
赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、
场外申购、场外赎回
26、场内：指通过上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同认
定的具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认购、申
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购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也
称为场内认购、场内申购、场内赎回
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长信基金管理有
限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
29、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记
系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
30、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
31、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额
32、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额
33、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况
的账户
35、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的
上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户
36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过 3 个月
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常
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交易日
41、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
42、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ， n 为自然数
43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》：指长信基金管理有限责任公司、上海证券交易所和中国证
券登记有限责任公司的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投
资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
46、长信一带一路份额：指本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的长
信一带一路份额不进行基金份额分拆；投资者在场内认购的长信一带一路份额将
在基金发售结束后进行基金份额自动分离；投资者在场内申购的长信一带一路份
额，可选择进行基金份额分拆，也可选择不进行基金份额分拆
47、长信一带一路 A 份额：指长信一带一路份额按基金合同约定规则所自动
分离或分拆的稳健收益类基金份额
48、长信一带一路 B 份额：指长信一带一路份额按基金合同约定规则所自动
分离或分拆的积极收益类基金份额
49、每份长信一带一路 A 份额的本金：除非基金合同文义另有所指，对于长
信一带一路 A 份额而言，指 1.000 元
50、长信一带一路 A 份额约定年基准收益率：除基金合同生效日所在年度外，
长信一带一路 A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率
（税后） +3%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基
准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合
同生效日所在年度 A 份额约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公
布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后） +3%”。每份长信一带一路 A
份额约定年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算，但基金管理人并不承诺或保
证长信一带一路 A 份额持有人的本金及该等约定应得收益，如在基金存续期内本
基金资产出现极端损失情况下，长信一带一路 A 份额的基金份额持有人可能会面
临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险
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51、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
52、 申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
53、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
54、标的指数：指中证一带一路主题指数
55、上市交易：基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买
卖本基金相关份额的行为
56、自动分离：指投资者在场内认购的每 2 份长信一带一路份额在发售结束
后按 1： 1 比例自动转换为 1 份长信一带一路 A 份额和 1 份长信一带一路 B 份额
的行为
57、配对转换：指本基金的长信一带一路份额与长信一带一路 A 份额、长信
一带一路 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并
58、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 2 份长信
一带一路份额的场内份额申请转换成 1 份长信一带一路 A 份额与 1 份长信一带一
路 B 份额的行为
59、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 1 份长信
一带一路 A 份额与 1 份长信一带一路 B 份额申请转换成 2 份长信一带一路份额的
场内份额的行为
60、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
62、系统内转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间
进行转登记的行为
63、跨系统转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证
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券登记结算系统间进行转登记的行为
64、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
65、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额（包括长信一带一路 A 份额、
长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额）的 10%
66、元：指人民币元
67、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
68、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
71、基金份额参考净值：指在基金份额净值计算的基础上，根据基金合同给
定的计算公式得到的基金份额估算价值，按基金份额的不同，可区分为长信一带
一路 A 份额参考净值、长信一带一路 B 份额参考净值。基金份额参考净值是对基
金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
73、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券，因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
74、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
75、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
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件
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三、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币
设立日期 2003 年 5 月 9 日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 成善栋
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期间 持续经营
经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构
股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350 万元 44.55%
上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 31.21%
武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 15.15%
上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751 万元 4.55%
上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749 万元 4.54%
总计 16500 万元 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男
中共党员，硕士研究生， IMBA，曾任职中国人民
银行上海市分行静安区办事处办公室科员，中国
人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公
室科员、科长，上海巴黎国际银行信贷部总经理，
工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部
总经理、办公室主任、党委委员、副行长，并历
任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会
副会长、秘书长。
刘元瑞 非独立董事 男 中共党员，硕士。现为长江证券股份有限公司拟
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任总裁、 研究所总经理，曾任长江证券股份有限
公司研究所分析师、副总经理、总经理，长江证
券股份有限公司副总裁。
陈谋亮 非独立董事 男
中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济
师，高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务
副会长，曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”
干部，中国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院
讲师、特聘教授，扬子石化化工厂保密办主任、
集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、
集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合
资特大型一体化石化项目中方谈判代表，交大南
洋部门经理兼董事会证券事务代表，海欣集团董
事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、
副总裁、总裁。
何宇城 非独立董事 男
中共党员，硕士， MBA、 EMPACC。现任武汉钢铁有
限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计
师，宝钢资金管理处费用综合管理，宝钢成本管
理处冷轧成本管理主办、主管，宝钢股份成本管
理处综合主管，宝钢股份财务部预算室综合主管，
宝钢股份财务部副部长，宝钢分公司炼钢厂副厂
长，不锈钢分公司副总经理，宝钢股份钢管条钢
事业部副总经理兼南通宝钢钢铁有限公司董事
长、经营财务部部长。
覃波 非独立董事 男
中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业，
具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任
公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职
于长江证券有限责任公司。 2002 年加入长信基金
管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、
营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财
部总监、总经理助理、副总经理。
吴稼祥 独立董事 男
经济学学士，研究员。现任中国生物多样性保护
与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究
会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传
部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资
公司独立董事。
谢红兵 独立董事 男
中共党员，学士。曾任营教导员、军直属政治处
主任，交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业
处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨
浦支行行长，交通银行基金托管部副总经理、总
经理，交银施罗德基金管理有限公司董事长，中
国交银保险(香港)副董事长。
徐志刚 独立董事 男
中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海
市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、
党委副书记，中国工商银行上海市分行办公室副
主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长，
上海实业（集团）有限公司董事、副总裁，上海
实业金融控股有限公司董事、总裁，上海实业财
务有限公司董事长、总经理，德勤企业咨询（上
海）有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球
金融服务行业合伙人。
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注：上述人员之间均不存在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会主席 男
中共党员，研究生学历。现任武汉钢铁股份有限公
司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业
港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预
算统计处处长，武汉钢铁股份有限公司计划财务部
副部长。
陈水元 监事 男
硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份
有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券
有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经
理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助
理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长
江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助
理。
杨爱民 监事 男
中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海
欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务
科副科长、科长，甘肃省铝业公司财务处副处长、
处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。
李毅 监事 女
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金管理
有限责任公司综合行政部副总监。
孙红辉 监事 男
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职
于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证
券有限责任公司。
魏明东 监事 男
中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司
综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市
徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管
理有限公司。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同上。
周永刚 督察长 男
经济学硕士， EMBA。现任长信基金管理有限责任公
司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街
营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总
经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有
限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处
主任、上海汉口路证券营业部总经理。
邵彦明 副总经理 男
硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业资
格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北
京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申
银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公
司。 2001 年作为筹备组成员加入长信基金，历任
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12
公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。
李小羽 副总经理 男
上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，
具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格
（ CIM）。曾任职长城证券公司、加拿大 Investors
Group Financial Services Co.， Ltd。 2002 年加
入本公司（筹备），先后任基金经理助理、交易管
理部总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资
基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
和长信利发债券型证券投资基金的基金经理。现任
长信基金管理有限责任公司副总经理、长信利丰债
券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基
金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵
活配置混合型证券投资基金、长信利保债券型证券
投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基
金、长信利众债券型证券投资基金（ LOF）、长信富
安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯
债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利尚
一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
程燕春 副总经理 男
华中科技大学技术经济学士，具有基金从业资格，
现任长信基金管理有限责任公司副总经理，曾任中
国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长，中国
建设银行纪检监察部案件检查处监察员，中国建设
银行基金托管部市场处、信息披露负责人，融通基
金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分
公司总经理、上海分公司总经理、执行监事，金元
惠理基金管理有限公司首席市场官，历任长信基金
管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。
注： 上述人员之间均不存在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
邓虎 基金经理 自 2015 年 8 月
26 日起至今
经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕
业，具有基金从业资格。曾任上海申银万国证券
研究所有限公司研究员， 2015 年 6 月加入长信
基金管理有限责任公司，曾任长信改革红利灵活
配置混合型证券投资基金和长信新利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。现任长信基金
管理有限责任公司 FOF 投资部总监、长信中证一
带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证能
源互联网主题指数型证券投资基金（ LOF）、长信
睿进灵活配置混合型证券投资基金和长信量化
优选混合型证券投资基金（ LOF）的基金经理。
左金保 基金经理
自基金合同生
效之日起至
2018 年 2 月 6
曾任本基金的基金经理。
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日
注： 上述人员之间均不存在近亲属关系
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理、投资决策委员会主任委员
李小羽
副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信
可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保债券
型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信金葵纯债一
年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、
长信利众债券型证券投资基金（ LOF）、长信富安纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利尚一年定
期开放混合型证券投资基金的基金经理
常松
总经理助理兼混合策略部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策略
股票型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信先优债券型
证券投资基金和长信中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理
安昀 总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金
和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
杨帆
国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信海外收益一年定期开放
债券型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基
金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金和长信全球债券证券投资基
金的基金经理
高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理
易利红 股票交易部总监
张文琍
固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券
投资基金（ LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定
期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民
纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型
证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基
金的基金经理
陆莹
长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长
信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信稳鑫三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理
邓虎
FOF 投资部总监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证
能源互联网主题指数型证券投资基金（ LOF）、长信睿进灵活配置混合型证券
投资基金和长信量化优选混合型证券投资基金（ LOF）的基金经理
叶松
权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混
合型证券投资基金、 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
左金保
量化投资部总监、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长
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信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投
资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵
活配置混合型证券投资基金、长信量化优选混合型证券投资基金（ LOF）、长
信低碳环保行业量化股票型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理
张飒岚 固收专户投资部总监兼投资经理
姚奕帆 量化专户投资部投资经理
注：
1、 上述人员之间均不存在近亲属关系；
2、 自 2018 年 2 月 22 日起，陆莹女士开始担任现金理财部部门总监；
3、 自 2018 年 2 月 22 日起，公司增聘秦娟女士、李欣先生、陈言午先生为投资决策委员会
委员；
4、 自 2018 年 2 月 24 日起，安昀先生开始担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；
5、 自 2018 年 3 月 7 日起，左金保先生开始担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基
金的基金经理。
（ 三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
（ 四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，建立健全的内部
控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规的行为发生；
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2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生：
（ 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（ 2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（ 3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（ 5）侵占、挪用基金财产；
（ 6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（ 7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（ 8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（ 1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
（ 2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（ 3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（ 4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（ 五）基金管理人的风险管理和内部控制制度
基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体
系，从制度上保障本基金的规范运作。
1、公司内部控制的总体目标
（ 1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（ 2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（ 3）实现公司稳健、持续发展、维护股东权益；
（ 4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。
2、 内部控制制度遵循的原则
（ 1） 合法合规性原则：公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规
定。
（ 2） 全面性原则：内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各
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项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工。
（ 3） 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行，内部控制制度应当具有高度的权威性，任何员工不得拥
有超越制度约束的权利。
（ 4） 独立性原则：公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需
要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有
财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。
（ 5） 相互制约原则：公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相
互制衡。
（ 6） 防火墙原则：公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门，
应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内
幕信息的人员，应当制定严格的审批程序和监管措施。
（ 7） 审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为
出发点。
（ 8） 适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公
司经营战略、经营方针、 经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
（ 9） 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
（ 10） 保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制
度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
（ 11） 定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更
具客观性和操作性。
3、 内部风险控制体系结构
公司内控体系由不同层面的构成。 公司董事会、经营管理层（包括督察长）、
内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风
险控制责任。
（ 1） 董事会：全面负责公司的风险控制工作，对建立内部控制系统和维持
其有效性承担最终责任；
（ 2） 经营管理层：负责日常经营管理中的风险控制工作，对内部控制制度
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的有效执行承担责任；督察长：负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、
内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查，并对公司内部风
险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价；
（ 3） 内部控制委员会：协助经营管理层负责公司风险控制工作，主要负责
对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度，协
调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、
监察稽核部总监、基金事务部总监、市场开发部总监和部分从事内部控制方面的
业务骨干组成；
（ 4） 监察稽核部：负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完
备性、有效性以及执行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对
各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查，并及时报告检
查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责；
（ 5） 业务部门和公司各岗位： 公司业务部门根据公司各项基本管理制度，
结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则，加强对各项业务和各业务
环节的风险控制；公司各岗位：根据岗位职责和业务操作流程，按业务授权规范
操作，严格控制操作风险。
4、 内部控制制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制
度体系由不同层面的制度构成，按照其效力大小分为四个层面：
第一个层面是公司章程。
第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司自定各项规章制度的基础和依
据， 内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
第三个层面是公司基本管理制度，它包括风险控制制度、投资管理制度、基
金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、
资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度，等等。
第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。 部门业务规章、实施细则
是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作
守则等的具体说明。
公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及
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公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
5、 内部风险管理体系
基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。
针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理程序，具体包括
以下内容：
（ 1） 投资风险管理；
（ 2） 交易风险管理；
（ 3） 巨额赎回风险管理；
（ 4） 基金注册登记风险管理；
（ 5） 基金核算风险管理；
（ 6） 市场开发风险管理；
（ 7） 信息披露风险管理；
（ 8） 不可抗力风险管理。
6、 风险管理和内部控制的措施
（ 1） 建立内控结构，完善内控制度：建立、健全了行之有效的内控制度，
确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核活动的独立性、
权威性；
（ 2） 建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗位分离制度，
做到研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，
同时进行空间隔离，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密，从制度上降低和
防范风险；
（ 3） 建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每位员工都明
确自己的任务、职责，及时上报各自工作领域中发现的风险隐患，以防范和化解
风险；
（ 4） 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了内部控制委员
会，使用适合的程序和方法，确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建
立自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时
掌握风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失；
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（ 5） 建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计
算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（ 6） 使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，
建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（ 7） 提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适
当的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。
7、 基金管理人关于内部合规控制声明书
（ 1） 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（ 2） 基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。
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四、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称： 广发证券股份有限公司（简称： 广发证券）
住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址： 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
法定代表人： 孙树明
成立时间： 1994 年 1 月 21 日
基金托管资格批文及文号： 证监许可【 2014】 510 号
注册资本： 人民币 7,621,087,664 元
存续期间： 长期
联系人：崔瑞娟
联系电话： 020-87555888
广发证券成立于 1991 年，是国内首批综合类证券公司，先后于 2010 年和
2015 年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：
000776.SZ， 1776.HK）。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有证券营业部 264 家，
分布于中国大陆 31 个省、直辖市、自治区。
广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标
从 1994 年起连续多年位居十大券商行列。截至 2016 年 12 月 31 日，集团总资产
3,598.01 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 785.30 亿元， 2016 年营业
收入为 207.12 亿元，营业利润为 105.26 亿元，归属于上市公司股东的净利润为
80.30 亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市
证券公司前列。
2、主要人员情况
刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公
司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公
司、美国道富银行。刘洋先生于 2000 年 7 月获得北京大学理学学士，并于 2003
年 7 月获得北京大学经济学硕士学位。
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广发证券托管部员工均具备基金从业资格，主要人员均具备多年基金、证券、
银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，熟悉基金托
管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、
统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。
3、基金托管业务经营情况
广发证券于 2014 年 5 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发
证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金
资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基
金托管服务。
截至 2017 年 12 月底，广发证券已托管 16 只公开募集证券投资基金，包括
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券
投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置
混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配
置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活
配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、天弘
中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证 100 指数型发起式证券投资
基金、天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金、天弘上证 50 指数型发起式证
券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文
娱灵活配置混合型证券投资基金、 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金。
（二）基金托管人的风险管理原则和内部控制制度
公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则：
1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定
作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。
2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，
应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所
有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。
3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、
相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。
4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险
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管理部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，
对资产托管业务的风险进行管理。
5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际
情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有
效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。
广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制
制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券公募基金投资监
督管理规定》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管
业务资金清算管理规定》、《广发证券托管金融产品账户业务操作指引》、《广发证
券资产托管业务基金估值与会计核算管理规定》、《广发证券资产托管业务从业人
员管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券资产托管业务
信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集
证券投资基金风险准备管理规定》、《广发证券资产托管业务系统维护管理规定》
等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控
制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全
部业务环节。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规以及基金合同、 基
金托管协议相关规定， 基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比
例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金
份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息
披露等进行监督。
基金托管人发现基金管理人违反《 中华人民共和国证券投资基金法》 等有关
法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为， 应及时以书面形式通知基
金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托
管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促
基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，
应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
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五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销中心：长信基金管理有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
法定代表人：成善栋 联系人：王瑞英
电话： 021-61009916 传真： 021-61009917
客户服务电话： 400-700-5566 公司网站： www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构
（ 1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明 联系人：王菁
电话： 021-58781234 传真： 021-58408483
客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com
（ 2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑
电话： 021-61618888 传真： 021-63604199
客户服务电话： 95528 网址： www.spdb.com.cn
（ 3）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标 联系人：姚健英
电话： 010-58560666 传真： 010-57092611
客户服务电话： 95568 网址： www.cmbc.com.cn
（ 4）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一 联系人：张莉
电话： 0755-22166118 传真： 0755-25841098
客户服务电话： 95511-3 网址： bank.pingan.com
（ 5）长江证券股份有限公司
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
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注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵 联系人：李良
电话： 027-65799999 传真： 027-85481900
客户服务电话： 95579 或 4008-888-999 网址： www.95579.com
（ 6）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民 联系人：吴军
电话： 0755-23838751 传真： 0755-25831754
客户服务电话： 95358 网址： www.firstcapital.com.cn
（ 7）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力 联系人：陆晓
电话： 0512-62938521 传真： 0512-65588021
客户服务电话： 400 860 1555 网址： www.dwzq.com.cn
（ 8）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰 联系人：刘晨
电话： 021-22169999 传真： 021-22169134
客户服务电话： 95525 网址： www.ebscn.com
（ 9）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、 8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
电话： 0591-87383623 传真： 0591-87383610
客户服务电话： 96326（福建省外请先拨 0591） 网址： www.hfzq.com.cn
（ 10）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明 联系人：黄岚
电话： 020-87555888 转各营业网点 传真： 020-87557985
客户服务电话： 95575 或致电各地营业部 网址： www.gf.com.cn
（ 11）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
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25
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：王少华 联系人：李弢
电话： 010-84183389 传真： 010-84183311-3389
客户服务电话： 400-818-8118 网址： www.guodu.com
（ 12）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏
电话： 028-86690057、 028-86690058 传真： 028-86690126
客户服务电话： 95310 网址： www.gjzq.com.cn
（ 13）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法人代表人：杨德红 联系人：芮敏祺
电话： 95521 传真： 021-38670666
客户服务热线： 4008888666 网址： www.gtja.com
（ 14）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券
法定代表人：李工 联系人：汪燕
电话： 0551-5161666 传真： 0551-5161600
客户服务电话： 96518、 400-80-96518 网址： www.hazq.com
（ 15）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人：陈林 联系人：刘闻川
电话： 021-68777222 传真： 021-68777822
客户服务电话： 400-820-9898 网址： www.cnhbstock.com
（ 16）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡
电话： 0931-4890208 传真： 0931-4890628
客户服务电话： 4006898888 网址： www.hlzqgs.com.cn
（ 17）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
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法定代表人：孙名扬 联系人：高悦铭
电话： 0451-82336863 传真： 0451-82287211
客户服务电话： 400-666-2288 网址： www.jhzq.com.cn
（ 18）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：王宜四 联系人：戴蕾
电话： 0791-86768681 传真： 0791-86770178
客户服务电话： 400-8866-567 网址： www.avicsec.com
（ 19）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（ 518048）
法定代表人：杨宇翔 联系人：周一涵
电话： 0755-22626391 传真： 0755-82400862
客户服务电话： 95511—8 网址： www.stock.pingan.com
（ 20）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮 联系人：王霖
电话： 0531-68889155 传真： 0531-68889752
客户服务电话： 95538 网址： www.qlzq.com.cn
（ 21）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号上海证券
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华
电话： 021-53519888 传真： 021-53519888
客户服务电话： 4008918918、 021-962518 网址： www.962518.com
（ 22）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人：李梅 联系人：黄莹
电话： 021-33389888 传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com
（ 23）天风证券股份有限公司
注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人：余磊 联系人：翟璟
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电话： 027-87618882 传真： 027-87618863
客服电话： 028-86711410 网址： www.tfzq.com
（ 24）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人：林义相 联系人：尹伶
电话： 010-66045529 传真： 010-66045518
客户服务电话： 010-66045678 网址： www.txsec.com
（ 25）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号
法定代表人：贾绍君 联系人：汪尚斌
电话： 021-36533017 传真： 021-36533017
客户服务电话： 400-8811-177 网址： www.xzsec.com
（ 26）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪
电话： 021-38565547
客户服务电话： 95562 网址： www.xyzq.com.cn
（ 27）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君
电话： 0755-82960223 传真： 0755-82943121
客户服务电话： 95565 或 400-8888-111 网址： www.newone.com.cn
（ 28） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜
电话： 010-66568292 传真： 010-66568990
客户服务电话： 4008-888-888 网址： www.chinastock.com.cn
（ 29）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青 联系人：张颢
电话： 010-85130588 传真： 010-65182261
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客户服务电话： 400-8888-108 网址： www.csc108.com
（ 30）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明 联系人：侯艳红
电话： 010-60838888 传真： 010-60833739
客户服务电话： 95558 网址： www.citics.com
（ 31）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层（ 266061)
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层（ 266061）
法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超
电话： 0532-85022326 传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548 网址： www.citicssd.com
（ 32）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼
法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳
电话： 0755-83734659 传真： 0755-82960582
客户服务电话： 95329 网址： www.zszq.com.cn
（ 33）信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚 联系人：鹿馨方
电话： 010-63081000 传真： 010-63080978
客服热线： 95321 网址： www.cindasc.com
（ 34）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚 联系人：张煜
电话： 023-63786633 传真： 023-63786212
客服热线： 4008096096 网址： www.swsc.com.cn
（ 35）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬
电话： 0571-81137494 传真： 4000-766-123
客户服务电话： 4000-766-123 网址： www.fund123.cn
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（ 36）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷
电话： 021-20691832 传真： 021-20691861
客户服务电话： 400-820-2899 网址： www.erichfund.com
（ 37）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波 联系人：徐诚
电话： 021-38602377 传真： 021-38509777
客户服务电话： 400-821-5399 网址： www.noah-fund.com
（ 38）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀
电话： 021-58870011 传真： 021-68596916
客户服务电话： 4007009665 网址： www.ehowbuy.com
（ 39）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉 联系人：吴卫东
电话： 021-68419822 传真： 021-20835779
客户服务电话： 400-920-0022 网址： www.licaike.com
（ 40）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实 联系人：朱钰
电话： 021-54509998 传真： 021-64385308
客户服务电话： 400-1818-188 网址： fund.eastmoney.com
（ 41）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平 联系人：吴强
电话： 0571-88911818 传真： 0571-86800423
客户服务电话： 4008-773-772 公司网站： www.5ifund.com
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（ 42）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏 联系人： 陈云卉
电话： 021-33323999-5611 传真： 021-33323830
客户服务电话： 4008202819 网址： www.chinapnr.com
（ 43）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚 联系人： 宁博宇
电话： 021-20665952 传真： 021-22066653
客户服务电话： 4008219031 网址： www.lufunds.com
（ 44）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿
电话： 021-22267943 传真： 021-22268089
客户服务电话： 400-928-2266 网址： www.dtfunds.com
（ 45）上海联泰资产管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址： 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
法定代表人：燕斌 联系人： 陈东
电话： 021-52822063 传真： 021-52975270
客户服务电话： 400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（ 46）海银基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼
法定代表人： 刘惠 联系人：毛林
电话： 021-80133597 传真： 021-80133413
客户服务电话： 4008081016 网址： www.fundhaiyin.com
（ 47）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武 联系人：葛佳蕊
电话： 021-80365020 传真： 021-63332523
客户服务电话： 4006433389 网址： www.vstonewealth.com
（ 48）上海利得基金销售有限公司
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注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏
电话： 86-021-50583533 传真： 86-021-50583633
客户服务电话： 400-921-7755 网站： http://a.leadfund.com.cn/
（ 49）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯 联系人：钟琛
电话： 020-89629012 传真： 020-89629011
客户服务电话： 020-89629066 网站： www.yingmi.cn
（ 50）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤
电话： 010-56282140 传真： 010-62680827
客户服务电话： 400-619-9059 网站： www.hcjijin.com
（ 51）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：李一梅 联系人：仲秋玥
电话： 010-88066632 传真： 010-88066552
客户服务电话： 4008175666 网站： www.amcfortune.com
（ 52）和谐保险销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心
法定代表人：蒋洪 联系人：张楠
电话： 010-85256214
客户服务电话： 4008195569 网站： www.hx-sales.com
（ 53）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越
电话： 010-88312877-8032 传真： 010-88312099
客户服务电话： 400-001-1566 网站： www.yilucaifu.com
3、场内销售机构
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32
场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二） 其他相关机构
信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称 中国证券登记结算有
限责任公司 上海源泰律师事务所 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
注册地址 北京市西城区太平桥
大街 17 号
上海市浦东南路 256 号
华夏银行大厦 1405 室
北京市东城区东长安街 1
号东方广场安永大楼 17
层
办公地址 北京市西城区太平桥
大街 17 号
上海市浦东南路 256 号
华夏银行大厦 1405 室
上海市浦东新区世纪大道
100 号 50 楼
法定代表人 周明 廖海（负责人） 毛鞍宁
联系电话 010-59378856 021-51150298 021-22282551
传真 010-59378907 021-51150398 021-22280071
联系人 崔巍 廖海、刘佳 蒋燕华（ 蒋燕华、蔡玉芝
为经办注册会计师）
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六、 基金份额的分类与净值计算规则
（一）基金份额结构
本基金的基金份额包括长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基
础份额（即“长信一带一路份额”）、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基
金之稳健收益类份额（即“长信一带一路 A 份额”）与长信中证一带一路主题指
数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“长信一带一路 B 份额”）。其中，长
信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例
不变。
（二）基金份额的自动分离与配对转换规则
基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部长信一带一路份额按照
1:1 的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即长信一带一
路 A 份额和长信一带一路 B 份额。
根据长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额比例，长信一带
一路 A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%，长信一带一路 B 份额在
场内基金初始总份额中的份额占比为 50%，且两类基金份额的基金资产合并运
作。
基金合同生效后，长信一带一路份额设置单独的基金代码，接受场内与场外
的申购和赎回，场内的长信一带一路份额在上海证券交易所上市交易。长信一带
一路 A 份额与长信一带一路 B 份额交易代码不同，只可在上海证券交易所上市交
易，不接受申购或赎回。
投资者可在场内申购和赎回长信一带一路份额，投资者可选择将其场内申购
的长信一带一路份额按 1:1 的比例分拆成长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B
份额。投资者可按 1:1 的配比将其持有的长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B
份额申请合并为场内长信一带一路份额后赎回。
投资者可在场外申购和赎回长信一带一路份额。场外申购的长信一带一路份
额不进行分拆。投资者可将其持有的场外长信一带一路份额跨系统转托管至场内
并申请将其按 1:1 的比例分拆成长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额后上
市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的长信一带一路 A 份额和长信一带一路
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B 份额合并为场内长信一带一路份额后赎回。
无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本
招募说明书“ 二十、 基金份额折算”），其所产生的长信一带一路份额不进行自动
分离。投资者可选择将上述折算产生的场内长信一带一路份额按 1:1 的比例分拆
为长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额。
（三）长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算
规则
根据长信一带一路 A份额和长信一带一路 B份额的预期风险和预期收益特性
不同，长信一带一路份额所自动分离或分拆的两类基金份额长信一带一路 A 份额
和长信一带一路 B 份额具有不同的净值计算规则。
在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规
则对长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额分别进行基金份额参考净值计
算，长信一带一路 A 份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金
资产净值优先确保长信一带一路 A份额的本金及长信一带一路 A份额累计约定应
得收益；长信一带一路 B 份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额，本
基金在优先确保长信一带一路 A 份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余基金
资产净值计为长信一带一路 B 份额的净资产。
在本基金存续期内，长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额
参考净值计算规则如下：
1、除基金合同生效日所在年度外，长信一带一路 A 份额约定年基准收益率
为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后） +3%”，同期银行人民币一年期
定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机
构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的约定年基准收益
率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率
（税后） +3%”。长信一带一路 A 份额约定年基准收益均以 1.00 元为基准进行计
算；
2、本基金每个工作日对长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额进行基
金份额参考净值计算。在进行长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额各自的
基金份额参考净值计算时，本基金资产净值优先确保长信一带一路 A 份额的本金
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及长信一带一路 A 份额累计约定应得收益，之后的剩余基金资产净值计为长信一
带一路 B 份额的净资产。长信一带一路 A 份额累计约定应得收益按依据长信一带
一路 A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日长信一带一路 A
份额应计收益的天数确定；
3、每 2 份长信一带一路份额所代表的基金资产净值等于 1 份长信一带一路
A 份额和 1 份长信一带一路 B 份额的基金资产净值之和；
4、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日，若未发生基金
合同规定的定期份额折算或不定期份额折算，则长信一带一路 A 份额在基金份额
参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算；
若发生基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算，则长信一带一路 A 份额
在基金份额参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准
日次日至计算日的实际天数计算。基金管理人并不承诺或保证长信一带一路 A
份额的基金份额持有人的本金及约定应得收益，如在基金存续期内本基金资产出
现极端损失情况下，长信一带一路 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得
约定应得收益甚至损失本金的风险。
（四）本基金基金份额净值的计算
本基金作为分级基金，按照长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基
金份额参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日长信一带一路份额
的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净
值：
1、长信一带一路份额的基金份额净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。设
NAV基础 为 T 日长信
一带一路份额的基金份额净值，计算方式为：
NAV基础 ＝T 日闭市后的基金资产净值／T 日本基金基金份额的总数
本基金作为分级基金， T 日本基金基金份额的总数为长信一带一路 A 份额、
长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额的份额数之和。
2、长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算
设 T 日为基金份额参考净值计算日； N 为当年实际天数； t=min{自基金合同
生效日至 T 日之间的自然日，自最近一次基金份额折算基准日次日至 T 日之间的
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自然日}； NAVA 为 T 日长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值； NAVB为 T 日长
信一带一路 B 份额的基金份额参考净值； R 为长信一带一路 A 份额的约定年基准
收益率，则长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算
方式为：
NAVA = N
t
(1？ R)
NAVB ？ 2 ？ NAV基础 - NAVA
3、长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信一带一
路 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4
位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
4、 T 日的长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信
一带一路 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。如遇
特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
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七、 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关规定及基金合同，并经中国证监会 2015 年 6 月 11 日证监许可【 2015】
1212 号文注册募集。
本基金募集期自 2015 年 7 月 6 日至 2015 年 8 月 10 日止。经毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，
基金募集期共募集长信中证一带一路主题指数分级型证券投资基金（含利息结转
份额） 215,668,187.59 份基金份额，有效认购户数为 2540 户。
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八、基金合同的生效
（ 一） 基金备案的条件
根据《基金法》、《 运作办法》和基金合同的有关规定， 本基金符合基金合同
生效的条件， 本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2015
年 8 月 17 日获得证监会书面确认，基金合同从即日起生效。自基金合同生效之
日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（二） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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九、基金的上市交易
（ 一）上市交易的基金份额
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条
件的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请长信一带一路份额、长信一带一
路 A 份额与长信一带一路 B 份额上市交易。
（ 二）上市交易的地点
上海证券交易所。
（ 三）上市交易的时间
基金合同生效后六个月内，长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额与长
信一带一路 B 份额将申请在上海证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上
刊登基金份额《上市交易公告书》。
长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额于 2015 年 8 月 24 日起在上海
证券交易所上市交易。
长信一带一路份额于 2016 年 2 月 1 日起在上海证券交易所上市交易。
（四）上市交易的规则
本基金在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券投资基
金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于：
1、长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额以不同
的交易代码上市交易；
2、长信一带一路份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净
值；长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额上市首日的开盘参考价为各自前
一交易日的基金份额参考净值；
3、上市交易的基金份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%，自上市
首日起实行；
4、上市交易的基金份额买入申报数量为 100 份或其整数倍；
5、上市交易的基金份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币；
6、上市交易的基金份额上市交易遵循《上海证券交易所证券投资基金上市
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规则》、《上海证券交易所交易规则》及相关规定。
（五）上市交易的费用
基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。
（六）上市交易的行情揭示
基金份额在上海证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。
行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额（参考）净值。
（七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关
规定和上海证券交易所的相关规定执行。
（八）相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规
则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基
金份额持有人大会。
（九）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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十、长信一带一路份额的申购与赎回
本基金的长信一带一路 A份额与长信一带一路 B份额不接受投资者的申购与
赎回，只上市交易；本基金基金合同生效后，投资者可通过场内或场外两种方式
对长信一带一路份额进行申购与赎回。
（一）申购和赎回场所
投资人办理长信一带一路份额场内申购和赎回业务的场所为上海证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司共同认定的具有基金代销业务资格且具有
场内基金申购赎回资格的上海证券交易所会员单位。投资人需使用上海证券账
户，通过上海证券交易所交易系统办理长信一带一路份额场内申购、赎回业务。
投资人办理长信一带一路份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直
销机构和基金管理人委托的场外代销机构。投资人需使用中国证券登记结算有限
责任公司(上海)开放式基金账户办理长信一带一路份额场外申购、赎回业务。
本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、基金份额发
售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并
予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，
投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告或详
见相关代销机构公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理长信一带一路份额的申购和赎回，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定长信一带一路份额开始办理申购的具
体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理长信一带一路
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份额的赎回。
本基金于 2015 年 8 月 24 日开始办理日常申购、赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日长
信一带一路份额申购、赎回或转换的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、 “ 未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算；
2、 “ 金额申购、 份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、投资人在场外销售机构赎回长信一带一路份额时，赎回遵循“ 先进先出”
原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理长信一带一路份额的场内申购、
赎回业务时，需遵守上海证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证
监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务
规则有新的规定，按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在
提交赎回申请时须持有足够的长信一带一路份额余额，否则所提交的申购、赎回
申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
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基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无
效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为
准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权
利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理
人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业
务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
3、申购和赎回的款项支付
投资人申购长信一带一路份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项。
投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
（五）申购和赎回的数量限制
1、投资人通过场外办理长信一带一路份额申购时，首次申购的单笔最低金
额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购
费）；超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网
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上直销平台申购本基金遵循上述规则；各代销机构有不同规定的，投资人在该代
销机构办理申购业务时，需同时遵循该代销机构的相关规定。
2、投资人通过上海证券交易所场内办理长信一带一路份额申购时，每笔申
购金额最低为人民币 50,000 元（含申购费），同时每笔申购必须是 1 元的整数倍。
3、投资人当期分配的基金收益转购长信一带一路份额时，不受最低申购金
额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。
4、基金份额持有人在销售机构赎回长信一带一路份额的单笔赎回申请不得
低于 1 份基金份额，且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份；基金份
额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额
不足 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
5、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。基金份额
持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的基金份额低于 1 份时，
注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
6、 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单笔/单日申
购金额上限、本基金总规模上限，具体规定请参见相关公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体请参见相关公告。
8、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（六）申购与赎回的价格、费用及其用途
1、申购费用
（ 1）场外申购费用
投资者在申购长信一带一路份额时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用
比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体
费率如下：
申购金额（ M，含申购费） 申购费率
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M＜100 万 1.2%
100 万≤M＜200 万 0.8%
200 万≤M 1000 元每笔
注： M 为申购金额
（ 2）场内申购费用
长信一带一路份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。
2、 赎回费用
长信一带一路份额对持续持有期少于 7 日的投资者场内场外的赎回费率都
为 1.5%， 对持续持有期不少于 7 日的投资者的场内场外赎回费率都为 0.50%。
长信一带一路份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回长信一带一路份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取
的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费
不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登
记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售
费率。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1、长信一带一路申购份额的计算
基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和
净申购金额。申购份额的计算公式为：
申购费用＝申购金额×申购费率/（ 1＋申购费率）
（对于适用固定金额申购费的申购，申购费用＝固定申购费金额）
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
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场外申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍
五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购份额计算结果保留到整数位，整
数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。
例：某投资人投资 10 万元通过场外申购长信一带一路份额，对应费率为
1.2%，假设申购当日长信一带一路份额的基金份额净值为 1.015 元，则其可得到
的申购份额为：
申购费用＝100,000×1.2%/（ 1＋1.2%）＝1,185.77 元
净申购金额＝100,000－1,185.77＝98,814.23 元
申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353.92 份
即投资人投资 10 万元通过场外申购长信一带一路份额，假设申购当日长信
一带一路份额的基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353.92 份长信一带一路
份额。
例：某投资人投资 10 万元通过场内申购长信一带一路份额，对应费率为
1.2%，假设申购当日长信一带一路份额的基金份额净值为 1.015 元，则其可得到
的申购份额为：
申购费用＝100,000×1.2%/（ 1＋1.2%）＝1,185.77 元
净申购金额＝100,000－1,185.77＝98,814.23 元
申购份额＝98,814.23/1.015＝97,353 份（保留至整数位）
实际净申购金额＝97,353×1.015＝98,813.30 元
即投资人投资 10 万元通过场内申购长信一带一路份额，假设申购当日长信
一带一路份额的基金份额净值为 1.015 元，则可得到 97,353 份长信一带一路份
额，申购费用为 1,185.77 元。
2、长信一带一路份额赎回金额的计算
长信一带一路份额场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回金额以
当日长信一带一路份额的基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式
保留到小数点后 2 位。赎回金额的计算公式为：
赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
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例：某投资人持有 10 万份长信一带一路份额在场外赎回， 且持有时间不少
于 7 日， 赎回费率为 0.5%，假设赎回当日长信一带一路份额的基金份额净值是
1.015 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额＝100,000×1.015＝101,500 元
赎回费用＝101,500×0.5%＝507.50 元
赎回金额＝101,500－507.50＝100,992.50 元
即投资人持有 10 万份长信一带一路份额，假设赎回当日长信一带一路份额
的基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。
例：某投资人持有 10 万份长信一带一路份额在场内赎回， 且持有时间不少
于 7 日， 赎回费率为 0.5%，假设赎回当日长信一带一路份额的基金份额净值是
1.015 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额＝100,000×1.015＝101,500 元
赎回费用＝101,500×0.5%＝507.5 元
赎回金额＝101,500－507.5＝100,992.50 元
即投资人持有 10 万份长信一带一路份额，假设赎回当日长信一带一路份额
的基金份额净值是 1.015 元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50 元。
3、基金份额净值的计算
本基金长信一带一路份额份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后
第 4 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产
所有。
T 日的长信一带一路份额份额净值在当天收市后计算，并在次日内公告。遇
特殊情况，经中国证监会同意，基金份额净值可以适当延迟计算或公告。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
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额持有人利益时。
5、 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、接受某笔或者某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施。
8、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、 2、 3、 5、 7、 8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情
形时。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金
赎回申请的措施。
7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、 2、 3、 5、 6、 7 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
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49
人的赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，
基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请
量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第
4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理
人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、 巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的长信一带一路份额净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额（包括长信一带一路 A 份
额、长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额） 的 10%，即认为是发生了巨额赎
回。
2、 巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（ 1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（ 2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额（包括长
信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额）的 10%的前提下，
可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入
下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优
先权并以下一开放日的长信一带一路基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能
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赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（ 3）本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金
总份额（包括长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额，
下同） 20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人认为支付投资人的赎回申请有
困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动的，基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一开放日基金
总份额 20%以上的那部分赎回申请进行延期办理；对该基金份额持有人未超过上
述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（ 1）全额赎回”或“（ 2）部分延期赎
回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份
额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。
（ 4） 暂停赎回： 长信一带一路份额连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额
赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受长信一带一路份额的赎回申请；已
经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在
指定媒介上进行公告。
3、 巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、 发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、 如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），暂停结束，基金重新
开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定，提前
2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的
基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登
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暂停公告 1 次。当连续暂停时间超过 2 个月的，基金管理人可以调整刊登公告的
频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露管
理办法》的有关规定，提前 2 日在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。
（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办长信一带
一路份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定
的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定
并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十三）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理长信一带一路份额的定期定额投资计划，具体
规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定
期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理
人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
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十一、基金份额的登记、转托管及其他业务
（一）基金份额的登记
1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转
托管从场内转入的长信一带一路份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放
式基金账户下；上市交易买入的长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信
一带一路 B 份额以及场内认购、申购或通过跨系统转托管从场外转入的长信一带
一路份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的上海证券账户下。
2、登记在证券登记结算系统中的长信一带一路份额可以申请场内赎回，也
可以在上海证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的长信一带一路份额可
以申请场外赎回，也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记
结算系统，经过基金份额持有人进行申请按 1： 1 比例分拆为长信一带一路 A 份
额和长信一带一路 B 份额后在上海证券交易所上市交易。
3、登记在证券登记结算系统中的长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份
额只能在上海证券交易所上市交易，不能直接申请场内赎回，但可按 1： 1 比例
申请合并为场内长信一带一路份额后再申请场内赎回。
（二）系统内转托管
1、基金份额持有人可将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构
(网点)之间系统内转托管或在证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之
间进行转指定。
2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理长信一带一
路份额赎回业务的销售机构(网点)时，须办理已持有长信一带一路份额的系统内
转托管。
3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理长信一
带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额上市交易或长信一带一
路份额场内赎回的会员单位(交易单元)时，须办理已持有基金份额转指定。
本基金于 2015 年 8 月 24 日开通系统内转托管业务。
（三）跨系统转托管
1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的长信一带一路份额在注册登
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记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
2、长信一带一路份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限
责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。
3、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。
本基金于 2015 年 8 月 24 日开通跨系统转托管业务。
（四） 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（五） 基金的冻结、 解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额
被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收
益分配，法律法规或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
（六）如遇法律法规及登记机构、证券/期货交易所相关规则等发生变动，
上述四、五规则等相应进行调整。
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十二、基金份额的配对转换
本基金基金合同生效后，在长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额的存
续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务。
（一）配对转换是指本基金的长信一带一路份额与长信一带一路 A 份额、长
信一带一路 B 份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：
1、分拆
分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份长信一带一路份额的场内份额申
请转换成 1 份长信一带一路 A 份额与 1 份长信一带一路 B 份额的行为。
2、合并
合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份长信一带一路 A 份额与 1 份长信一
带一路 B 份额申请转换成 2 份长信一带一路份额的场内份额的行为。
（二）配对转换的业务办理机构
配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方
式办理配对转换。上海证券交易所、登记机构或基金管理人可根据情况变更或增
减配对转换的业务办理机构，并予以公告。
（三）配对转换的业务办理时间
配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理，基金管理人应
在开始办理配对转换业务的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
本基金于 2015 年 8 月 24 日开通份额配对转换业务。
配对转换的业务办理日为上海证券交易所交易日（基金管理人公告暂停配对
转换时除外），具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关
公告。
若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对配对转换
业务的办理时间进行调整并公告。
（四）配对转换的原则
1、配对转换以份额申请。
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55
2、申请分拆为长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的长信一带一路
份额的场内份额必须是偶数。
3、申请合并为长信一带一路份额的长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B
份额必须同时配对申请，且基金份额数必须同为整数且相等。
4、长信一带一路份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为长
信一带一路份额的场内份额后方可进行。
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金管理人、登记机构或上海证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并
在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（五）配对转换的程序
配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公
告。
（六）暂停配对转换的情形
1、上海证券交易所、登记机构、配对转换业务办理机构因异常情况无法办
理配对转换业务。
2、基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。
3、法律法规、上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的，基金管理人应当在指
定媒介刊登暂停配对转换业务的公告。
在暂停配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复配对转换业务的办
理，并依照有关规定在指定媒介上公告。
（七）配对转换的业务办理费用
投资者申请办理配对转换业务时，配对转换业务办理机构可酌情收取一定的
佣金，具体见相关业务办理机构公告。
（八）上海证券交易所、登记机构调整上述规则，基金合同将相应予以修改，
且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。
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十三、基金的投资
（一）投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理
手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以
实现对标的指数的有效跟踪。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其
备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、
权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，
投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日
在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
范围会做相应调整。
（三）投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证一带
一路主题指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
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理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金所持有的股票市值和买入、卖
出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中
投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股
的资产不低于非现金基金资产的 80%。原则上本基金将采用指数完全复制法，按
指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合，少数特殊情况下本基金
将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票投资策略
本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据中证一带一路主题指数
的成份股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相应的
调整。
本基金股票投资策略流程如下图所示：
图：本基金股票投资流程
具体如下：
（ 1）投资目标的确定
投资目标的确定
投资组合的构建
投资组合的调整
投资组合的再平衡
投资业绩的评价
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本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟
踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在 0.35%以内，以实现对标的指数的
有效跟踪。
本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差，即选取基金一年内每日的
跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差，再除以日频率总数
计算日均跟踪误差，其计算公式为：
1
( )
1
2
？ ？
？
？？
T
e e
S
T
t
t
e
et 为考核期内各时点跟踪误差，
et ？ RPt ？ RIt ；其中 RPt 为本基金组合收益率，
RIt 为中证一带一路主题指数收益率； T 为考核期内可计算的日频率跟踪误差数
据的总个数。
（ 2）投资组合的构建
本基金投资组合的构建包含确定目标组合、建仓策略及组合构建三个步骤。
首先是根据本基金的投资目标，采用完全复制标的指数成份股及其权重的方法确
定目标组合；其次是根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的
建仓策略；最后就是依据建仓策略，在建仓期内将组合逐步调整到目标准则。
（ 3）投资组合的调整
为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股票
出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新股上
市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。
（ 4）投资组合的再平衡
本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数
的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标指数
调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。
（ 5）投资组合的业绩评价
本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投
资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。
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3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基
本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程
中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
4、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关
金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资
效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（ 1） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资
产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%；
（ 2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等） 或到期日在一年以内的政府债券；
（ 3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（ 4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%；
（ 5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%；
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（ 6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
（ 7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（ 8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%；
（ 9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（ 10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（ 11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（ 12）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（ 13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（ 14） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和
买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%；
（ 15） 基金投资流通受限证券时，遵照《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》（证监基金字【 2006】 141 号）及相关规定执行；
（ 16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
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受限资产的投资；
（ 17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（ 18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（ 2）、（ 10）、（ 16）、（ 17）项外， 因证券、期货市场波动、 证券发
行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如
果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为
准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（ 1）承销证券；
（ 2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（ 3）从事承担无限责任的投资；
（ 4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（ 5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 6） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
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62
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。
（五）标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数为中证一带一路主题指数。
如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代（单纯更名除
外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或
证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履
行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流
动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投
资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大
会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实
质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有
人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定
媒介上公告。
2、业绩比较基准
95%×中证一带一路主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为中证一带一路主题指数，且每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×中证一
带一路主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本
基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比
较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管
理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会
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63
备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质
性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需
召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证
监会备案，并在指定媒介上公告。
（六）风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额为常规指数基金份额，
具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金；长信一带一路 A 份额，则具有预期风险
低，预期收益低的特征；长信一带一路 B 份额由于利用杠杆投资，则具有预期风
险高、预期收益高的特征。
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益；
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。
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十四、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日（摘自本基金 2017 年四季
报），本报告中所列财务数据未经审计。
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 17,946,357.91 91.89
其中：股票 17,946,357.91 91.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,533,363.76 7.85
8 其他资产 50,269.45 0.26
9 合计 19,529,991.12 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
1、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,042,668.08 10.70
C 制造业 8,924,898.28 46.75
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,531.75 0.33
E 建筑业 4,143,326.25 21.70
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,435,955.61 12.76
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 281,036.72 1.47
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 54,941.22 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,946,357.91 94.00
2、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未进行积极投资。
3、 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
1、 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000063 中兴通讯 19,592 712,365.12 3.73
2 601766 中国中车 56,972 689,930.92 3.61
3 600031 三一重工 68,100 617,667.00 3.24
4 600028 中国石化 97,118 595,333.34 3.12
5 601390 中国中铁 70,043 587,660.77 3.08
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6 601857 中国石油 72,608 587,398.72 3.08
7 601989 中国重工 96,744 583,366.32 3.06
8 600089 特变电工 56,200 556,942.00 2.92
9 601668 中国建筑 61,005 550,265.10 2.88
10 002202 金风科技 29,187 550,174.95 2.88
2、 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
本基金本报告期末未进行积极投资。
（ 四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（ 五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（ 六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（ 七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（ 八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（ 九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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67
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
（十） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十一）投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股
票库的情形。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,883.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 287.99
5 应收申购款 39,097.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,269.45
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（ 1） 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（ 2） 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未进行积极投资。。
6、 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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十五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金 2017 年 4 季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩
比较基准收益率比较：
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2015年8月17日至
2015年12月31日
6.70% 1.33% -19.83% 2.52% 26.53% -1.19%
2016年1月1日-2016
年12月31日
0.11% 1.30% -12.11% 1.73% 12.22% -0.43%
2017年1月1日-2017
年6月30日
3.28% 0.86% 3.03% 0.91% 0.25% -0.05%
2017年7月1日-2017
年9月30日
1.12% 0.73% 1.32% 0.72% -0.20% 0.01%
2017年10月1日-2017
年12月31日
-2.33% 0.74% -0.86% 0.76% -1.47% -0.02%
（二）自基金合同生效之日至 2017 年 12 月 31 日期间，本基金份额累计净
值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：

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注： 1、图示日期为 2015 年 8 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，
本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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71
十六、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款
项以及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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72
十七、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
（ 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（ 2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3、流通受限股票的估值
发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等），
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
4、交易所市场交易的固定收益品种的估值
（ 1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规
定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（ 2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定
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73
的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值
净价进行估值；
（ 3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全
价；
（ 4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，鉴于目前尚不存在活跃市
场而采用估值技术确定其公允价值。如成本能够近似体现公允价值，按成本估值。
基金管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整；
（ 5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定
公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
5、银行间市场交易的固定收益品种的估值
（ 1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价进行估值；
（ 2）银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应
品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定
收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应
的价格进行估值；
（ 3）银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动
的情况下，按成本估值。
6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
7、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
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74
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、 长信一带一路份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产
净值除以当日基金份额的余额数量计算， 长信一带一路份额的基金份额净值、长
信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值均精确到 0.001
元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及长信一带一路份额的基金份额净值， 以及长
信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值， 并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B
份额的基金份额参考净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基
金管理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。 当长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额
的基金份额参考净值或长信一带一路 B份额的基金份额参考净值小数点后 3位以
内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“ 受损方” )的直接损失按下述
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“ 估值错误处理原则” 给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（ 1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（ 2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（ 3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“ 受损方” )，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（ 4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（ 5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资
产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过
错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。如果基
金管理人委托的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人
负责向差错方追偿。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（ 1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
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76
的原因确定估值错误的责任方；
（ 2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（ 3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（ 4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（ 1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（ 2）错误偏差达到长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份
额的基金份额参考净值或长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值的 0.25%时，
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到长信一带一
路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值或长信一带一
路 B 份额的基金份额参考净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（ 3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人不能出售基金资产
或无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4、 法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和长信一带一路份额的基金份额净值、长
信一带一路 A份额和长信一带一路 B份额的基金份额参考净值由基金管理人负责
计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
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日的基金资产净值、长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和
长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管人对净
值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（八）特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理；
2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于不可
抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和
基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的
措施减轻或消除由此造成的影响。
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78
十八、基金费用与税收
（ 一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后的指数使用许可费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易或结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费用；
10、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。 基金管理费的
计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。 基金托管费
的计算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
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79
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支取。 如遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
3、《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。如上述指数使用许可协议约定
的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变
更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产
中计收，计算方法如下：
指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数使用
许可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H＝E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设
下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下
限为每季度 5 万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支
付。
4、除基金管理费、基金托管费和基金的指数使用许可费之外的基金费用，
由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入
或摊入当期基金费用。
上述“（ 一） 基金费用的种类中第 4－11 项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
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基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调低费率
不需要基金份额持有人大会决议通过，调高费率（但根据法律法规的要求调高该
等报酬费率标准的除外）需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最
迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
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81
十九、基金的收益与分配
在存续期内，本基金（包括长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信
一带一路 B 份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止长信一
带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会
决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
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二十、 基金份额折算
（一）定期份额折算
每年的基金份额定期折算基准日，本基金将按以下规则对长信一带一路 A
份额和长信一带一路份额进行定期份额折算：
1、基金份额定期折算基准日
每年 12月 15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）,
若距离上一次基金份额折算不满 3 个月则可不进行折算。
2、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的长信一带一路 A 份额、长信一带一路份
额。
3、基金份额折算频率
每年折算一次。
4、基金份额折算方式
定期份额折算后长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，
基金份额折算基准日折算前长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000
元的部分将折算为长信一带一路份额的场内份额分配给长信一带一路 A 份额持
有人。长信一带一路份额持有人持有的每两份长信一带一路份额将按一份长信一
带一路 A 份额获得新增长信一带一路份额的分配，经过上述份额折算后，长信一
带一路份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，长信一带
一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的份额配比保持 1： 1 的比例。
有关计算公式如下：
（ 1）长信一带一路份额
前
基础
前
基础
前
后
基础
折算前长信一带一路份额的资产净值 （ ）
NUM
- 0.5 NAV -1.000 NUM
？ A ？
NAV ？
长信一带一路份额持有人新增的长信一带一路份额
=
后
基础
前 前
基础
NAV
NAV -1.000
2
NUM
A
？
其中：
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83
后
NAV基础： 折算后长信一带一路份额的基金份额净值，下同
前 A
NAV ：折算前长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值，下同
前
NUM基础：折算前长信一带一路份额的份额数，下同
持有场外长信一带一路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增
场外长信一带一路份额的分配；持有场内长信一带一路份额的基金份额持有人将
按前述折算方式获得新增场内长信一带一路份额的分配。
（ 2）长信一带一路 A 份额
定期份额折算后长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元
定期份额折算后长信一带一路 A 份额的份额数=定期份额折算前长信一带一
路 A 份额的份额数
长信一带一路 A 份额持有人新增的场内长信一带一路份额的份额数
=
后
基础
前 （ 前 ）
NAV
NUM NAV -1.000
A ？ A
其中：
前 A
NUM ：折算前长信一带一路 A 份额的份额数，下同
（ 3）长信一带一路 B 份额
定期份额折算不改变长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
（ 4）折算后的长信一带一路份额总份额数
折算后长信一带一路份额的总份额数=折算前长信一带一路份额的份额数+
长信一带一路份额持有人新增的长信一带一路份额的份额数+长信一带一路 A 份
额持有人新增的场内长信一带一路份额的份额数
（二）不定期份额折算
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，
即：当长信一带一路份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上；当长信一带一路
B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。
1、当长信一带一路份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上，本基金将按
以下规则进行不定期份额折算：
（ 1）基金份额不定期折算基准日
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长信一带一路份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上，基金管理人将确定
不定期折算基准日。
（ 2）基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的长信一带一路 A 份额、长信一带一路
B 份额和长信一带一路份额。
（ 3）基金份额折算频率
不定期。
（ 4）基金份额折算方式
当长信一带一路份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上，本基金将分别对
长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额进行份额折算，
份额折算后本基金将确保长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的比例为
1： 1，份额折算后长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值、长信一带一路 B
份额的基金份额参考净值和长信一带一路份额的基金份额净值均调整为 1.000
元。基金份额折算基准日折算前长信一带一路份额的基金份额净值及长信一带一
路 A 份额、长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折
算为长信一带一路份额分别分配给长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额和长
信一带一路 B 份额的持有人。
1）长信一带一路份额
长 信 一 带 一 路 份 额 持 有 人 新 增 的 长 信 一 带 一 路 份 额 数
=
1.000
NAV -1.000 NUM前
基础
前
（ 基础 ）？
持有场外长信一带一路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增
场外长信一带一路份额的分配；持有场内长信一带一路份额的基金份额持有人将
按前述折算方式获得新增场内长信一带一路份额的分配。
2）长信一带一路 A 份额
折算后长信一带一路 A 份额的份额数保持不变，即 NUM后 A = NUM前 A
长信一带一路 A 份额持有人新增的场内长信一带一路份额的份额数
=
1.000
（ NAV前 -1.000） NUM前
A ？ A
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其中，
后 A
NUM ：折算后长信一带一路 A 份额的份额数，下同
3）长信一带一路 B 份额
折算后长信一带一路 B 份额的份额数保持不变，即 NUM后 B = NUM前 B
长信一带一路 B 份额持有人新增的场内长信一带一路份额的份额数
=
1.000
（ NAV前 -1.000） NUM前
B ？ B
其中，
后 B
NUM ：折算后长信一带一路 B 份额的份额数，下同
前 B
NUM ：折算前长信一带一路 B 份额的份额数，下同
前 B
NAV ：折算前长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值，下同
4）折算后长信一带一路份额的总份额数
折算后长信一带一路份额的总份额数=折算前长信一带一路份额的份额数+
长信一带一路份额持有人新增的长信一带一路份额数+长信一带一路 A 份额持有
人新增的场内长信一带一路份额数+长信一带一路 B 份额持有人新增的场内长信
一带一路份额数
2、当长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基
金将按以下规则进行不定期份额折算：
（ 1）基金份额不定期折算基准日
长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，基金管理人
将确定不定期折算基准日。
（ 2）基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的长信一带一路 A 份额、长信一带一路
B 份额、长信一带一路份额。
（ 3）基金份额折算频率
不定期。
（ 4）基金份额折算方式
当长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金将
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分别对长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额进行份额
折算，份额折算后本基金将确保长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的比
例为 1： 1，份额折算后长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份
额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。长信一带一路
份额、长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的份额数将相应缩减。
1）长信一带一路 B 份额
后 B
NUM =
1.000
NAV前 NUM前
B ？ B
2）长信一带一路 A 份额
折算后长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额的份额配比保持 1： 1 不
变，即 NUM后 A = NUM后 B
长信一带一路 A 份额持有人新增的场内长信一带一路份额的份额数
=
1.000
NUM前 ？ NAV前 ？ NUM后 ？1.000
A A A
3）长信一带一路份额
后
NUM基础 =
1.000
NAV NUM前
基础
前
基础 ？
后
NUM基础： 长信一带一路份额持有人持有的折算后的长信一带一路份额的份
额数，下同
4）折算后长信一带一路份额的总份额数
折算后长信一带一路份额的总份额数＝长信一带一路份额持有人持有的折
算后的长信一带一路份额的份额数＋长信一带一路 A 份额持有人新增的场内长
信一带一路份额数
（三）折算份额数的处理方式
折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此
产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余
额计入基金资产。
（四）基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据上海证券交
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易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停相关份额的上市交易
和长信一带一路份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相
关公告。
（五）基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告，
并报中国证监会备案。
（六）特殊情形的处理
1、基金合同生效不满三个月，基金管理人可以不进行定期份额折算；
2、若在定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的
情形时，基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，根据具体情况选择按
照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。
（七）其他事项
基金管理人、上海证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则，本基金基
金合同将相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金
更新的招募说明书中列示。
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二十一、 长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额
的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过，长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B
份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决
议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的长信一带一路份额、长信
一带一路 A份额与长信一带一路 B份额各自的基金份额持有人或其代理人所持该
级基金份额表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。
长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额终止运作后，除非基金份额持有
人大会决议另有规定的，长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额将全部转换
成长信一带一路份额的场内份额。
（一）份额转换基准日
长信一带一路 A份额与长信一带一路 B份额终止运作日（如该日为非工作日，
则顺延至下一个工作日）。
（二）份额转换方式
在份额转换基准日日终，长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额按照各
自的基金份额参考净值，以长信一带一路份额的基金份额净值为基准，转换成长
信一带一路份额的场内份额。
长信一带一路 A 份额（或长信一带一路 B 份额）基金份额持有人持有的转换
后长信一带一路份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财
产。
份额转换计算公式：
长信一带一路 A 份额（或长信一带一路 B 份额）的转换比率＝份额转换基准
日长信一带一路 A 份额（或长信一带一路 B 份额）的基金份额参考净值/份额转
换基准日长信一带一路份额的基金份额净值。
长信一带一路 A 份额（或长信一带一路 B 份额）基金份额持有人持有的转换
后长信一带一路份额的场内份额＝基金份额持有人持有的转换前长信一带一路
A 份额（或长信一带一路 B 份额）的份额数×长信一带一路 A 份额（或长信一带
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
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一路 B 份额）的转换比率。
（三）份额转换后的基金运作 长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额
全部转换为长信一带一路份额的场内份额后，本基金仅余长信一带一路份额这一
类基金份额。长信一带一路份额将上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。
（四）份额转换的公告
长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额进行份额转换结束后，基金管理
人应在指定媒介公告，并报中国证监会备案。
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二十二、 基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并根据《托管协议》约定的方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
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二十三、基金的信息披露
（一） 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简
称“ 网站” ）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
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1、 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（ 1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
（ 2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（ 3） 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、 基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
4、《上市交易公告书》
基金管理人应当在基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易 3 个工作
日前，将《上市交易公告书》登载在指定媒介上。
5、基金资产净值公告、基金份额（参考）净值公告、基金份额累计净值公
告
《基金合同》生效后，在长信一带一路份额、 长信一带一路 A 份额和长信一
带一路 B 份额开始上市交易或者长信一带一路份额开始办理基金份额申购或者
赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和长信一带一路份额的
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基金份额净值、长信一带一路 A份额与长信一带一路 B份额的基金份额参考净值。
在长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额上市交易
或者长信一带一路份额开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每
个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的长
信一带一路份额的基金份额净值和基金份额累计净值、长信一带一路 A 份额与长
信一带一路 B 份额的基金份额参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日） 基金资
产净值和长信一带一路份额的基金份额净值和基金份额累计净值、长信一带一路
A 份额与长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定
的市场交易日（或自然日） 的次日，将基金资产净值以及长信一带一路份额的基
金份额净值和基金份额累计净值、长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额的
基金份额参考净值登载在指定媒介上。
6、长信一带一路份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
7、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
告方式。
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94
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
8、 临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（ 1） 基金份额持有人大会的召开；
（ 2） 终止《基金合同》；
（ 3） 转换基金运作方式；
（ 4） 更换基金管理人、基金托管人；
（ 5） 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（ 6） 基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（ 7） 基金募集期延长；
（ 8） 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动；
（ 9） 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（ 10） 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十；
（ 11） 涉及基金财产、 基金管理业务、 基金托管业务的诉讼或者仲裁；
（ 12） 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（ 13） 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（ 14） 重大关联交易事项；
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95
（ 15） 基金收益分配事项；
（ 16）基金管理费、 基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（ 17）基金份额净值估值错误达长信一带一路份额的基金份额净值、长信一
带一路 A份额的基金份额参考净值或长信一带一路 B份额的基金份额参考净值百
分之零点五；
（ 18） 基金改聘会计师事务所；
（ 19） 变更基金销售机构；
（ 20） 更换基金登记机构；
（ 21）长信一带一路份额开始办理申购、赎回；
（ 22）长信一带一路份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（ 23）长信一带一路份额发生巨额赎回并延期支付；
（ 24）长信一带一路份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（ 25）长信一带一路份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（ 26）本基金开始办理或暂停接受配对转换申请；
（ 27）本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务；
（ 28）本基金实施基金份额折算；
（ 29）长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额上市
交易；
（ 30）长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额停复
牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；
（ 31）本基金推出新业务或服务；
（ 32）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项；
（ 33） 中国证监会规定的其他事项。
9、 澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
10、 基金份额持有人大会决议
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96
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
11、基金投资股指期货的信息披露
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况等，并充分揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目
标等。
12、基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。
13、 中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、 长信一带一路份额的基金份额净值、长
信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值、基金定期报告和
定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管
理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
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年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以
供公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益，已决定延迟估值；
4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
紧急事故的任何情况；
5、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时；
6、 法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
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二十四、风险揭示
（一）投资组合的风险
投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
1、市场风险
证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：
（ 1）政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价
格波动，影响基金收益而产生风险。
（ 2）经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的
影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会
随之发生变化，从而产生风险。
（ 3）利率风险
金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同
时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会
受到利率变化的影响，从而产生风险。
（ 4）通货膨胀风险
基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的
购买力会下降，从而影响基金的实际收益。
（ 5）汇率风险
汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致本基金所投
资的上市公司业绩及其股票价格。
（ 6）上市公司经营风险
上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票
价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基
金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。
（ 7）债券收益率曲线变动的风险
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债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
（ 8）再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上
升所带来的价格风险互为消长。
（ 9）期货市场波动风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同，采
取保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金
管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不
良影响。
2、信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低
导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。
3、流动性风险
因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动
性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付
基金赎回支付的要求所引致的风险。
本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购
赎回安排相匹配，能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流
动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是由于投资者大
量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则
可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，
在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施，切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。
（ 1）基金申购、赎回安排
本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“十、长信一带一路份额的申
购与赎回”章节。
（ 2）拟投资市场的流动性风险评估
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100
本基金主要投资于国内具有良好流动性的金融工具。随着我国股票和债券市
场交易机制的逐步完善、投资者结构的优化、信息披露相关法律法规的推出，我
国的股票和债券市场已经具备较好的流动性。同时，基金管理人在个股个券选择
时将精选具有良好流动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市场整体具有较高
的流动性水平，可以匹配本基金约定的申购赎回安排。
（ 3）巨额赎回下的流动性风险管理措施
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的
事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和风险管理
部会根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以支付所有的赎回款项。当发现
现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人会在充分评估基金组合资产变现
能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申
请。具体措施详见本招募说明书“十、长信一带一路份额的申购与赎回”章节中
“ （十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。
（ 4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
1）暂停赎回或延缓支付赎回款项：上述具体措施详见招募说明书“十、长
信一带一路份额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的
情形”及“（十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。
2）延期办理巨额赎回申请：上述具体措施可见本招募说明书“十、长信一
带一路份额的申购与赎回”章节中“（十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关
规定。
3）收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上
述赎回费全额计入基金财产。
4）暂停基金估值
暂停估值的情形详见招募说明书“十七、基金资产估值”章节第（六）条的
相关约定，若当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协
商确认后，实施暂停基金估值，基金管理人相应会采取延缓支付赎回款项或暂停
接受基金申购赎回申请的措施。
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101
（二）本基金特有的风险
1、指数化投资风险
（ 1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
（ 2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
（ 3）基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪误差。
2）由于目标指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在目标指数中的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。
3）成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率，
产生跟踪误差。
4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪误差。
5）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，
以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。
6）其他因素产生的跟踪误差。如未来法律法规允许的情况下的卖空、对冲
机制及其他工具造成的指数跟踪误差；因基金申购与赎回带来的现金变动等。
（ 4）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更目标指数的情形，本基
金将变更目标指数。基于原目标指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的目标指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的
风险与成本。
2、基金运作的特有风险
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
102
本基金为分级基金，投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险：
(1）上市交易风险
基金合同生效后，本基金将在上海证券交易所上市交易，由于上市期间可能
因收益分配、份额折算等原因导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖上市交
易份额，产生风险；同时，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的
基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可
能。
(2）杠杆机制风险
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额来看，长信一带一路 A 份额具有低预期风险、预期
收益相对稳定的特征；长信一带一路 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高
的特征。
由于长信一带一路 B 份额内含杠杆机制的设计，长信一带一路 B 份额的参考
净值的变动幅度将大于长信一带一路份额的净值和长信一带一路 A 份额的参考
净值的变动幅度，即长信一带一路 B 份额的净值变动的波动性要高于其他两类份
额。
(3）基金份额的折/溢价交易风险
长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额上市交易后，由于受市场供求关
系的影响，基金份额的交易价格与基金份额参考净值可能发生偏离而出现折/溢
价交易风险。尽管份额配对转换机制有助于将折/溢价交易风险降低至较低水平，
但长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/溢
价交易状态。此外，由于份额配对转换机制的影响，长信一带一路 A 份额和长信
一带一路 B 份额的交易价格可能会相互影响。
(4）基金份额风险收益特征变化风险
根据本基金份额折算的设计，本基金将进行定期份额折算和不定期份额折
算。在实施基金份额折算后，长信一带一路 A 份额持有人或长信一带一路 B 份额
持有人将会获得一定比例的长信一带一路份额的场内份额，因此其所持有的基金
份额将面临风险收益特征出现变化的风险。
(5）份额折算风险
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
103
1)在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。
场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后
的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。场内份额进行份额折算时计
算结果保留至整数位（最小单位为 1 份）， 小数点以后的部分舍去，舍去部分所
代表的资产计入基金财产。因此，在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给
投资人带来损失。
2)份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。
新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买长信一带一路 A 份额或
长信一带一路 B 份额的一部分投资人可能面临的风险。由于在二级市场可以做交
易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金代销资格，而只有具备基金代
销资格的证券公司才可以允许投资人赎回基金份额。因此，如果投资人通过不具
备基金代销资格的证券公司购买长信一带一路 A 份额或长信一带一路 B 份额， 在
其参与份额折算后，则折算新增的长信一带一路份额并不能被赎回。此风险需要
引起投资人注意，投资人可以选择在份额折算前将长信一带一路 A 份额或长信一
带一路 B 份额，或者将新增的长信一带一路份额通过转托管业务转入具有基金代
销资格的证券公司后赎回基金份额。
(6）份额配对转换业务中存在的风险
基金合同生效后，在长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额和长信一带一
路 B 份额的存续期内，基金管理人将根据基金合同的约定办理长信一带一路份额
与长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额之间份额配对转换。一方面，份额
配对转换业务的办理可能改变长信一带一路 A份额和长信一带一路 B份额的市场
供求关系，从而可能影响其交易价格；另一方面，份额配对转换业务可能出现暂
停办理的情形，投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。
(7）基金的收益分配
在存续期内，本基金将不进行收益分配（除未来法律法规或监管机构允许的
情况外）。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金实施份额折算。基金份
额折算后，如果出现新增份额的情形，投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份
额的方式获取投资回报，但是，投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回
报的方式并不等同于基金收益分配，投资者不仅须承担相应的交易成本，还可能
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104
面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。
（三）管理风险
在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
（四）合规性风险
指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来
的风险。
（五）操作风险
基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、 IT 系
统故障等风险。
（六）其他风险
1、现金管理风险
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的
需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会
成本风险。
2、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核
算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风
险。
3、大额赎回风险
本基金是一开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而
不断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股
票以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。
4、顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现
金支付出现困难，投资人在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎
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回等风险。
5、其他不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
声明：
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须
自行承担投资风险。
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二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，
自表决通过之日起生效， 自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 并在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（ 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（ 3）对基金财产进行估值和变现；
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（ 4）制作清算报告；
（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（ 7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算长信一带一路份额、
长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额各自的应计分配比例，并据此由长信
一带一路份额、长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额各自的基金份额持有
人根据其持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
（七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十六、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额、长信一带一路份额持有人持有
的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（ 1）分享基金财产收益；
（ 2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（ 3）依照法律法规及基金合同的规定，依法转让其持有的长信一带一路份
额、长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额，依法申请赎回其持有的长信一
带一路份额；
（ 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（ 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（ 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（ 7）监督基金管理人的投资运作；
（ 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（ 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（ 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（ 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
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109
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（ 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（ 4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（ 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（ 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（ 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（ 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（ 1）依法募集资金；
（ 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（ 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（ 4）销售基金份额；
（ 5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（ 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（ 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（ 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（ 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（ 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
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请；
（ 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（ 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
（ 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（ 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（ 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（ 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（ 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（ 2）办理基金备案手续；
（ 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（ 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（ 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（ 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（ 7）依法接受基金托管人的监督；
（ 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、
基金份额净值，确定长信一带一路份额的基金份额净值和申购赎回价格、长信一
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带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值；
（ 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（ 10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（ 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（ 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
（ 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（ 14）按规定受理长信一带一路份额的申购与赎回申请，及时、足额支付赎
回款项；
（ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上；
（ 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（ 18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（ 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（ 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（ 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（ 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
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金事务的行为承担责任；
（ 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（ 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（ 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 26）建立并保存基金份额持有人名册；
（ 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（ 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（ 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他收入；
（ 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（ 4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算；
（ 5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（ 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（ 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（ 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（ 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
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（ 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（ 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（ 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（ 6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的
其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜；
（ 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（ 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、长信一带一路份额的基
金份额净值和申购、赎回价格，长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基
金份额参考净值；
（ 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（ 10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（ 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（ 12）保存基金份额持有人名册；
（ 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（ 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（ 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（ 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
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（ 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（ 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（ 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（ 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（ 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（ 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应
分别由长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额的基金份
额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类
别内拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或单独
或合计持有长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额各自
份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份
额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：
（ 1）终止《基金合同》，但法律法规和中国证监会另有规定的除外；
（ 2）更换基金管理人；
（ 3）更换基金托管人；
（ 4）转换基金运作方式，但法律法规和中国证监会另有规定的除外；
（ 5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规和中国证监会
另有规定的除外；
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（ 6）变更基金类别；
（ 7）本基金与其他基金的合并，但法律法规和中国证监会另有规定的除外；
（ 8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规和中国证监会另有规定
的除外；
（ 9）变更基金份额持有人大会程序，但法律法规和中国证监会另有规定的
除外；
（ 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（ 11）终止长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额的运作；
（ 12）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
止上市的除外；
（ 13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（ 14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（ 1）调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用；
（ 2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（ 3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整长信一带一路份额的申
购费率、赎回费率，或在对基金份额持有人利益无实质性不利影响或不提高现有
基金份额持有人适用费率的前提下，调整收费方式、增加新的基金份额类别；
（ 4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（ 5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（ 6）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、
登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认
购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；
（ 7）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金推出新业
务或服务；
（ 8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
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116
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、单独或合计持有长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一
路 B 份额各自份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有长信一带一路份额、长信一
带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额各自份额 10%以上（含 10%）的基金份额持
有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开。
5、单独或合计持有长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一
路 B 份额各自份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计持有长
信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额各自份额 10%以上
（含 10%） 的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备
案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托
管人应当配合，不得阻碍、干扰。
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6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（ 1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（ 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（ 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（ 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（ 5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（ 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（ 7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决
意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国
证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
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（ 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（ 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额各自基金
份额应占权益登记日各自基金总份额的 50%以上（含 50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（ 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（ 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（ 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额各
自基金份额应占权益登记日各自基金总份额的 50%以上（含 50%）；
（ 4）上述第（ 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
（ 5）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第（ 2）项、
第 2 款第（ 3）项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
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时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效长信一带一路份额、长信
一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额各自基金份额应占权益登记日各自基金总
份额的三分之一（含三分之一）。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表
决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书
面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（ 1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的长信一带一路
份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额各自基金份额持有人和代理人
所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份
额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会， 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
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会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（ 2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信一带一路 B 份额的各自基金
份额持有人所持每份基金份额在其对应份额类别内有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的长信一带一路份额、长信一带一路
A 份额、长信一带一路 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的长信一带一路份额、长信一带一
路 A 份额、长信一带一路 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转换基金运作
方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》、与其他基金合
并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
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1、现场开会
（ 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（ 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（ 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（ 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
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122
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（ 九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致
并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人
大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
在存续期内，本基金（包括长信一带一路份额、长信一带一路 A 份额、长信
一带一路 B 份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止长信一
带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会
决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
四、 与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后的指数使用许可费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易或结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费用；
10、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
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123
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。基金管理费的
计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。基金托管费
的计算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支取。如遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
3、《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。如上述指数使用许可协议约定
的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变
更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产
中计收，计算方法如下：
指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数使用
许可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H＝E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
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基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设
下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下
限为每季度 5 万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支
付。
4、除基金管理费、基金托管费和基金的指数使用许可费之外的基金费用，
由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入
或摊入当期基金费用。
上述“（一）基金费用的种类中第 4－11 项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
（五）基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据
法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调
低费率不需要基金份额持有人大会决议通过，调高费率（但根据法律法规的要求
调高该等报酬费率标准的除外）需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人
必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登
公告。
五、 基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其
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备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、
权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，
投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日
在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
范围会做相应调整。
(二)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（ 1）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资
产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%；
（ 2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等） 或到期日在一年以内的政府债券；
（ 3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（ 4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%；
（ 5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%；
（ 6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
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基金资产净值的 10%；
（ 7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（ 8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%；
（ 9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（ 10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（ 11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（ 12）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（ 13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（ 14）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和
买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%；
（ 15）基金投资流通受限证券时，遵照《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》（证监基金字【 2006】 141 号）及相关规定执行；
（ 16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
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127
（ 17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（ 18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（ 2）、（ 10）、（ 16）、（ 17）项外， 因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开
始。如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（ 1）承销证券；
（ 2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（ 3）从事承担无限责任的投资；
（ 4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（ 5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（ 6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
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法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。
六、 基金资产净值的计算方法和公告方式
本基金作为分级基金，按照长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基
金份额参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日长信一带一路份额
的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净
值：
1、长信一带一路份额的基金份额净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。设 NAV基础 为 T 日长信
一带一路份额的基金份额净值，计算方式为：
NAV基础 ＝T 日闭市后的基金资产净值／T 日本基金基金份额的总数
本基金作为分级基金， T 日本基金基金份额的总数为长信一带一路 A 份额、
长信一带一路 B 份额和长信一带一路份额的份额数之和。
2、长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算
设 T 日为基金份额参考净值计算日； N 为当年实际天数； t=min{自基金合同
生效日至 T 日之间的自然日，自最近一次基金份额折算基准日次日至 T 日之间的
自然日}； NAVA 为 T 日长信一带一路 A 份额的基金份额参考净值； NAVB 为 T 日
长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值； R 为长信一带一路 A 份额的约定年基
准收益率，则长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值计
算方式为：
NAVA = N
t
(1？ R)
NAVB ？ 2 ？ NAV基础 - NAVA
3、长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信一带一
路 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4
位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
4、 T 日的长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信
一带一路 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。如遇
特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
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七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，
自表决通过之日起生效，自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
（二）《 基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，并在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（ 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（ 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（ 3）对基金财产进行估值和变现；
（ 4）制作清算报告；
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（ 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（ 6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（ 7）对基金剩余财产进行分配；
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算长信一带一路份额、
长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额各自的应计分配比例，并据此由长信
一带一路份额、长信一带一路 A 份额与长信一带一路 B 份额各自的基金份额持有
人根据其持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
争议解决方式
双方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费、律师费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
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九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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二十七、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 长信基金管理有限责任公司
住所： 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
法定代表人： 成善栋
设立日期： 2003 年 5 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]63 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 1.65 亿元人民币
存续期限： 持续经营
联系人： 魏明东
联系电话： 021-61009999
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务。
（二）基金托管人
基金托管人：广发证券股份有限公司
住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、 7 楼、 18
楼、 19 楼、 36 楼、 38 楼、 39 楼、 41 楼、 42 楼、 43 楼和 44 楼
法定代表人：孙树明
成立时间： 1994 年 1 月 21 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 7,621,087,664 元
存续期间：长期
基金托管业务批准文号：证监许可【 2014】 510 号
联系人： 崔瑞娟
联系电话：（ 020） 87555888
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经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销； 证券投资
基金托管； 为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督：
投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股
(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、 股指
期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对下述基
金投融资比例进行监督：
（ 1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比
例为：
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，
投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或到期日
在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
范围会做相应调整。
（ 2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
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下投资限制：
1）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产
的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%；
2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等） 或到期日在一年以内的政府债券；
3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%；
6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10%；
7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10%；
9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
12）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
14）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
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135
之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到
期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含
质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买
入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%；
15）基金投资流通受限证券时，遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》（证监基金字【 2006】 141 号）及相关规定执行；
16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资；
17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致；
18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第 2）、 10）、 16）、 17）项外， 因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的，但基金管理人应在 10 个交易日内进行
调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律
法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，
但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
（ 3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对下述
基金投资禁止行为进行监督：
1）承销证券；
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136
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）向基金管理人、基金托管人出资；
5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。
3、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金关
联投资限制进行监督。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其
他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，基金管理人应当遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义
务。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关
联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基
金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
为履行上述信息披露义务，基金管理人和基金托管人应事先相互提供本机构
控股股东、实际控制人或与本机构有其他重大利害关系的关联方名单及其更新，
加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联方名单的真实性、完整性、全面性。
名单变更后基金管理人或基金托管人应及时发送对方，基金管理人或基金托管人
于 2 个工作日内电话或回函确认已知名单的变更。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供
符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易
对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交
易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人
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是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半
年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理
人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向
基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协
商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向
相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人则根据银
行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理
人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时书面
或以双方认可的其他方式提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损
失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管
理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（ 1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
（ 2）基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相
关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监
督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关
文件，切实履行托管职责。
（ 3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
（ 4）基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同
的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金
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托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金
管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投
资流通受限证券的监督
（ 1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
（ 2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（ 3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（ 4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
（ 5）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书
面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理
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人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留
查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、长信一带一路份额的基金份额净值计算、长信一带一路 A 份额
和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值计算、应收资金到账、基金费用开支
及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形
式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金
合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内
答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
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基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（四）除投资资产配置比例外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基
金合同》生效之日起开始。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定，基金管理人对基金托管人
履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财
产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路
A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值、根据基金管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限
内及时改正。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托
管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期
内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔
偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金
财产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答
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复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所
需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人应及时通知并有义务配合基金管理人采取措施进
行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损
失，基金托管人对此予以必要的配合与协助，但不承担责任。
6、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。
（二）募集资金的验证
本基金募集期届满之日前，投资者的认购款项只能存入本基金在中国证券登
记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中，任何人不得动用。该
账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份
额总额、 基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有
关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，
出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会
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142
计师签字有效。验资完成，基金管理人应督促本基金的基金登记机构将募集的属
于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管账户中，基金托
管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到《基金合同》生效的条件，
由基金管理人按规定办理退款事宜。
（三）基金的银行账户的开立和管理
基金托管人可以本基金的名义在具有托管资格的商业银行开设本基金的资
产托管账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预
留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投
资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资产托管账
户进行。
资产托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行监管机构的其他规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金托管人以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司/深圳分公司开立托管人结算备付金账户，用于所托管产品的证券资金清算。
结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限
责任公司的规定执行。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不
得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
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（五）定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，
其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和
存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议须使用基金托管人
提供的版本或者经过基金托管人审核，该协议作为划款指令附件，对于协议未经
基金托管人审核的划款指令，基金托管人有权不予执行。在取得存款证实书后，
基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人负责控制流动性风险，即在
合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若因基金管理人控制不力而造成
的损失，基金托管人不承担责任。基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，
若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），
该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。定期存款资金的支
取必须回流到基金财产在基金托管人开立的资产托管账户内，不得划入其他账
户。
基金财产投资定期存款的，基金管理人还需按照法规规定，与基金托管人、
存款机构签订相关书面协议。
（六）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开
设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行债券和资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间国债市场回购
主协议。
（七）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（八）基金财产投资的有关实物证券的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也
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可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司、银行间清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。
实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托
管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生
的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的
实物证券不承担保管责任。
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同的原件分别应由
基金托管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制的除外。除本协议另有规
定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人
和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时
将重大合同传真给基金托管人，并在 5 个工作日内将正本送达基金托管人处。因
基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基
金管理人负责。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同复印件或传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件
不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
本基金分别计算长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和
长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值。长信一带一路份额的基金份额净值、
长信一带一路 A份额和长信一带一路 B份额的基金份额参考净值的计算保留到小
数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另
有规定的，从其规定。
基金管理人应于每个工作日对基金财产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金
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会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和
长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额
的基金份额参考净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于
每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值、基金份额参考净值并以双方认
可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方
式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一
致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以
及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货、权证和银行存款本息、应收账款、其
他投资等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为：
（ 1）证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
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含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
（ 2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所
上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
（ 3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采
用估值技术确定公允价值。
（ 4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。
（ 5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。
（ 6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
（ 7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
147
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通
知对方，共同查明原因，双方协商解决。
（三）估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对
不应由其承担的责任，有权向差错责任方追偿。
当基金管理人计算的长信一带一路份额的基金份额净值、长信一带一路 A
份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净值已由基金托管人复核确认后公
告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金
支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管
人按照基金管理费率和基金托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、长信一带一路份额的基金份额净值、
长信一带一路 A份额和长信一带一路 B份额的基金份额参考净值计算错误造成投
资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、长信一带一路份额
的基金份额净值、长信一带一路 A 份额和长信一带一路 B 份额的基金份额参考净
值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负
责赔偿。
基金管理人按估值方法的第（ 6）项进行估值时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理；由于证券/期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，
或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积
极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，双方
应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理
人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算
顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。
（四）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
148
账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双
方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计
处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明
原因并纠正，保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账
册为准。
（五）基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说
明书更新一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介
上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；
在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90
日内完成年度报告编制并公告。《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可
以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有
关报表提供基金托管人复核；基金托管人在收到后 3 个工作日内进行复核，并将
复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报
告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核
结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日，将有关报告提供基金
托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面通知基
金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，
基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金
托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。核对
无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管
业务部门公章的复核意见书， 双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人
不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
149
的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需盖章确
认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书
面报告方式。
（六）暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券/期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人不能出售基金资产
或无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4、法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其他情形。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保
管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。法律法规另有规定或有
权机关另有要求的除外。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
150
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法律法规另有规定或有权机关
另有要求的除外。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好
协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束
力，仲裁费、律师费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。
（二）基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议在履行适当程序后终止：
（ 1）《基金合同》终止；
（ 2）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
151
二十八、基金份额持有人服务
长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”，或“ 基金管理人”，或“ 公
司”）将为基金份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的需要和
市场的变化，增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客户服
务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容：
基金份额持有人服务内容
序号 类型 明细 内容详述
（一） 账户
服务
对账单服
务
每次交易结束后，投资者可在 T＋2 个工作日后通过销售机
构的网点查询和打印确认单；
每月结束后的 5 个工作日内，基金管理人根据投资者的对账
单定制需求以书面或电子形式寄送交易对账单。
其他资料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相
关公司介绍和产品介绍的资料。
（二） 查询
服务
网络在线
查询
客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网
站“查询/交易登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信
息定制、资料修改等多项在线服务。
交易信息
查询
在一笔交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日开始通过销售
机构的网点或登录基金管理人网站“查询/交易登录”栏目
查询交易情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金
分红份额、历史交易信息等等。
客户账户
信息的修
改
基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的
非重要信息，如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲
自到直销网点或致电客户服务专线，由人工坐席提供相关服
务。
为了维护投资者的利益，投资者重要信息的更改手续办理如
下：
1、代销客户由代销渠道提交办理（具体提供材料请咨询代
销机构）。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资
者名称、证件类型、证件号码的变更业务，在一个工作日内，
对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。
2、直销客户：非正常变更需要提供本人身份证复印件、公
安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金
账户资料变更申请表；正常变更需要提供身份证复印件、开
放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请
表，以及银行柜台出具的新旧银行卡转换证明原件，邮寄到
本公司。
（三）
基金
投资
的服
务
网上交易
投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申
购、赎回及信息查询外，还可通过基金管理人的网站
（ www.cxfund.com.cn）享受网上交易服务。具体业务规则
详见本公司网站说明。
红利再投 本基金收益分配时，经投资者选择，基金管理人将为持有人
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
152
资 提供红利再投资服务，其分红资金按除息日的基金份额净值
自动转成相应的基金份额。红利再投资免收申购费用。基金
份额持有人可以随时（权益登记日申请设置的分红方式对当
次分红无效）选择更改基金分红方式。
（四）
客户
服务
中心
电话
服务
客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、
账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。
客户服务中心人工坐席提供每周 5 天的坐席服务,投资者可
以通过该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定
制、资料修改等专项服务。
（五）
客户
投诉
受理
服务
客户投诉
处理流程
本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理，指定专人负
责，设定专门的投诉管理工作流程，并由监察稽核部负责督
促投诉的处理情况。
客户投诉
方式
投资者可通过本公司的客户服务专线（ 400-700-5566）、代
销 机 构 、 公 司 网 站 （www.cxfund.com.cn ）、 电 子 邮 件
(service@cxfund.com.cn)、信件、传真(021-61009865)、
各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以
及公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登记
并存档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存
档，本公司将采取适当措施，及时妥善处理客户投诉，总结
相关问题，完善内控制度。
（六） 增值
服务
信息定制
服务
基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专
线定制自己所需要的信息，包括产品净值、交易确认、公司
新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求，将以
手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。
个性化理
财服务
随着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有人提供个性
化理财服务，如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建
议以及相关的理财计划等形式。
组织投资
者交流会
本公司将不定期地举行投资者交流会，为基金份额持有人提
供基金、投资、理财等方面的讲座，使得本公司基金份额持
有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外，本公司
基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交
流，让基金份额持有人了解更多基金运作情况。
（七）
投资
者教
育服
务
为了进一步做好投资者服务，让投资者了解证券市场和各类
证券投资品种的特点和风险，熟悉证券市场的法律法规，树
立正确的投资理念，增强风险防范意识，依法维护自身合法
权益，本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市
场风险、引导依法维权等投资者教育活动。
（八）
公开
信息
披露
服务
披露公司
信息
为方便社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、
组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等
公 开 信 息 ， 本 公司 开通 了 全 国 统 一的 客 户服 务 专 线
400-700-5566 （ 免 长 话 费 ） 和 公 司 网 站
（ www.cxfund.com.cn），以方便投资者查询。
披露基金
信息
本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露
法定的文件、公告信息。
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
153
本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基
金宣传资料来披露本基金相关信息，包括本基金的概况、投
资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基
金经理介绍等多方面的信息。
本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来
告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项，
基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。
其他信息
的披露
本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询
外，还提供其他信息咨询，包括托管人的情况、基金知识、
市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。
（九）
客户
服务
联络
方式
客户服务
专线
4007005566（免长话费）、工作时间（ 8： 30-12： 00 13：
00-17:00）内可转人工坐席。
传真 021-61009865
公司网址 http://www.cxfund.com.cn
电子信箱 service@cxfund.com.cn
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
154
二十九、 其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/8/18
2
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基
金 2017 年半年度报告及摘要（仅摘要见报）
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/8/24
3
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中泰证券股份有限公司申购
（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、公司网站
2017/9/5
4
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基
金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/9/8
5
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基
金更新的招募说明书（ 2017 年第【 2】号）
及摘要（仅摘要见报）
上证报、中证报、
公司网站 2017/9/30
6
长信基金管理有限责任公司关于增加和谐保
险销售有限公司为旗下部分开放式证券投资
基金代销机构并开通转换、定期定额投资业
务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动
的公告
上证报、中证报、
证券时报、证券
日报、公司网站
2017/10/13
7
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基
金 2017 年第 3 季度报告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/10/27
8
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/11/11
9
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/11/17
10
长信基金管理有限责任公司关于长信中证一
带一路主题指数分级证券投资基金办理定期
份额折算业务的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/12
11
长信基金管理有限责任公司关于长信中证一
带一路主题指数分级证券投资基金暂停申购
（含定期定额投资）、赎回、转托管及配对转
换业务的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/12
12
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金调
整流通受限股票估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、 公司 2017/12/18
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
155
网站
13
长信基金管理有限责任公司关于长信中证一
带一路主题指数分级证券投资基金办理定期
份额折算业务期间长信一带一路份额和长信
一带一路 A 份额停复牌的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/18
14
长信基金管理有限责任公司关于改聘会计师
事务所公告（安永）
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/19
15
长信基金管理有限责任公司关于长信中证一
带一路主题指数分级证券投资基金定期份额
折算后长信一带一路份额和长信一带一路 A
份额前收盘价调整的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/19
16
长信基金管理有限责任公司关于长信中证一
带一路主题指数分级证券投资基金定期份额
折算结果及长信一带一路份额和长信一带一
路 A 份额恢复交易的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/19
17
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中国工商银行股份有限公司定
期定额投资申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/28
18
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加中国农业银行股份有限公司基
金及基金组合申购（含定期定额投资申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/28
19
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/28
20
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司手机银
行基金申购（含定期定额投资申购）费率优
惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/29
21
长信基金管理有限责任公司关于资管产品增
值税事项的提示性公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2017/12/30
22
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
2017 年 12 月 31 日资产净值的公告 公司网站 2018/1/1
23
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2018/1/4
24
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2018/1/5
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
156
25
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2018/1/16
26
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基
金 2017 年第 4 季度报告
中证报、证券时
报、公司网站 2018/1/20
27
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2018/2/1
28
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开
放式基金在上海长量基金销售投资顾问有限
公司开通转换、定期定额投资业务及参加申
购（含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2018/2/2
29
长信基金管理有限责任公司关于长信中证一
带一路主题指数分级证券投资基金基金经理
变更的公告
中证报、证券时
报、公司网站 2018/2/6
30
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2018/2/6
31
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2018/2/7
32
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持
有的长期停牌股票调整估值方法的公告
上证报、中证报、
证券时报、公司
网站
2018/2/10
本信息披露事项截止时间为 2018 年 2 月 17 日
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
157
三十、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记机
构的办公场所，投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新的招募说明书
158
三十一、 备查文件
本基金备查文件包括：
（一）中国证监会注册长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的
文件；
（二）《 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》；
（三）《 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》；
（四）法律意见书；
（五）中国证监会要求的其他文件。
长信基金管理有限责任公司
二〇一八年四月二日
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