长信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
送出日期：2018年3月31日
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”，下同） 根据本基金基金合同
的规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况............................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明............................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式............................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料............................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现............................................................................................................................... 7
3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较............................................... 7
3.4 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................... 9
§4 管理人报告......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 17
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................. 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 18
§6 审计报告............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息..................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................. 19
§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表................................................................................................................................. 21
7.2 利润表........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................. 23
7.4 报表附注.................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................. 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................. 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................... 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................57
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 58
8.12 投资组合报告附注................................................................................................................... 58
§9 基金份额持有人信息.......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................. 60
9.2 期末上市基金前十名持有人..................................................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 61
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 61
§10 开放式基金份额变动...................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示................................................................................................................................... 64
11.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 64
11.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 64
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件........................................................................... 64
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 64
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 64
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 65
11.9 其他重大事件........................................................................................................................... 66
§12 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................... 71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况........................................ 71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................... 71
§13 备查文件目录................................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录........................................................................................................................... 72
13.2 存放地点.................................................................................................................................. 72
13.3 查阅方式.................................................................................................................................. 72
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金简称 长信中证一带一路指数
场内简称 带路分级
基金主代码 502016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月17日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,440,439.10份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 长信一带一路A、长信一带一路B：2015年8月24日；长信一带一路
份额：2016年2月1日
下属分级基金的基金简称 长信一带一路A 长信一带一路B 长信一带一路
下属分级基金的场内简称 带路A 带路B 带路分级
下属分级基金的交易代码 502017 502018 502016
报告期末下属分级基金份额
总额
1,026,359.00份 1,026,359.00份 16,387,721.10份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之
间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有
效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股
在中证一带一路主题指数中的基准权重构建指数化投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证一带一路主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款
利率（税后）
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构
设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路
份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的
特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金；长信一带一路A份额，则具有预期风险低，
预期收益低的特征；长信一带一路B份额由于利用杠杆投资，则
具有预期风险高、预期收益高的特征。
下属分级基金的风险收益特
征
长信一带一路A 长信一带一路B 长信一带一路
预期风险低，预期
收益低
预期风险高、预期
收益高
预期风险较高、预
期收益较高
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 长信基金管理有限责任公
司
广发证券股份有限公司
信息披露负责人 姓名 周永刚 崔瑞娟
联系电话 021-61009999 020-87555888
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 4007005566 95575
传真 021-61009800 020-87555129
注册地址 中国（上海）自由贸易试
验区银城中路68号9楼
广东省广州市黄埔区中新广州
知识城腾飞一街2 号618 室
办公地址 上海市浦东新区银城中
路68号9楼
广东省广州市天河区天河北
路183至187号大都会广场43楼
邮政编码 200120 510620
法定代表人 成善栋 孙树明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、广东省广州市
天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市浦东新区世纪大道100号50
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年
2015年8月17日(基
金合同生效日)-
2015年12月31日
本期已实现收益 538,750.23 -2,764,225.21 1,062,902.93
本期利润 -276,083.07 -2,854,648.10 1,821,698.28
加权平均基金份额本期利润 -0.0097 -0.1226 0.0333
本期加权平均净值利润率 -0.90% -12.36% 3.22%
本期基金份额净值增长率 2.01% 0.11% 6.70%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -1,410,562.25 -1,757,052.79 1,824,547.29
期末可供分配基金份额利润 -0.0765 -0.0966 0.0367
期末基金资产净值 19,092,333.44 18,866,767.70 52,686,719.30
期末基金份额净值 1.035 1.037 1.059
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 8.96% 6.82% 6.70%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.33% 0.74% -0.86% 0.76% -1.47% -0.02%
过去六个月 -1.23% 0.73% 0.45% 0.74% -1.68% -0.01%
过去一年 2.01% 0.80% 3.49% 0.82% -1.48% -0.02%
自基金合同
生效起至今 8.96% 1.12% -27.07% 1.59% 36.03% -0.47%
3.3.1 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、图示日期为2015年8月17日至2017年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓
但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约
定。
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3.3.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同生效日为2015年8月17日，2015年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金基金合同生效日为2015年8月17日，本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行利
润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司
占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、上
海彤骏投资管理中心（有限合伙）占4.54%。
截至2017年12月31日，本基金管理人共管理58只开放式基金，即长信利息收益开放式证券投
资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态
策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投
资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准
普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混
合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长
信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵
活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证
券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广
灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合
型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投
资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券
投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开
放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债
券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯
债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长
信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长
信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型
证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基
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金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信
先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投
资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金（LOF）、长信稳通三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚
一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年
限 说明
任职日期 离任日期
左金保
长信量化多策略
股票型证券投资
基金、长信医疗
保健行业灵活配
置混合型证券投
资基金
（LOF）、长信
量化先锋混合型
证券投资基金、
长信量化中小盘
股票型证券投资
基金、长信中证
一带一路主题指
数分级证券投资
基金、长信利泰
灵活配置混合型
证券投资基金、
长信先锐债券型
证券投资基金、
长信利发债券型
证券投资基金、
长信电子信息行
业量化灵活配置
混合型证券投资
基金、长信先利
半年定期开放混
合型证券投资基
金、长信国防军
工量化灵活配置
混合型证券投资
基金、长信量化
优选混合型证券
投资基金
（LOF）（原长
信中证上海改革
发展主题指数型
证券投资基金
（LOF））和长
信低碳环保行业
量化股票型证券
2015年8
月17日 - 7年
经济学硕士，武汉大
学金融工程专业研究
生毕业。2010年7月
加入长信基金管理有
限责任公司，从事量
化投资研究和风险绩
效分析工作。曾任公
司数量分析研究员和
风险与绩效评估研究
员，现任量化投资部
总监、长信量化多策
略股票型证券投资基
金、长信医疗保健行
业灵活配置混合型证
券投资基金
（LOF）、长信量化
先锋混合型证券投资
基金、长信量化中小
盘股票型证券投资基
金、长信中证一带一
路主题指数分级证券
投资基金、长信利泰
灵活配置混合型证券
投资基金、长信先锐
债券型证券投资基
金、长信利发债券型
证券投资基金、长信
电子信息行业量化灵
活配置混合型证券投
资基金、长信先利半
年定期开放混合型证
券投资基金、长信国
防军工量化灵活配置
混合型证券投资基
金、长信量化优选混
合型证券投资基金
（LOF）（原长信中
证上海改革发展主题
指数型证券投资基金
（LOF））和长信低
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投资基金的基金
经理、量化投资
部总监
碳环保行业量化股票
型证券投资基金的基
金经理。
邓虎
长信中证一带一
路主题指数分级
证券投资基金、
长信中证能源互
联网主题指数型
证券投资基金
（LOF）、长信
改革红利灵活配
置混合型证券投
资基金、长信新
利灵活配置混合
型证券投资基
金、长信睿进灵
活配置混合型证
券投资基金和长
信量化优选混合
型证券投资基金
（LOF）（原长
信中证上海改革
发展主题指数型
证券投资基金
（LOF））的基
金经理、FOF投
资部总监。
2015年8
月26日 - 7年
经济学硕士，武汉大
学金融工程专业研究
生毕业，具有基金从
业资格。曾任上海申
银万国证券研究所有
限公司研究员，2015
年6月加入长信基金
管理有限责任公司，
现任长信基金管理有
限责任公司FOF投资
部总监、长信中证一
带一路主题指数分级
证券投资基金、长信
中证能源互联网主题
指数型证券投资基金
（LOF）、长信改革
红利灵活配置混合型
证券投资基金、长信
新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信
睿进灵活配置混合型
证券投资基金和长信
量化优选混合型证券
投资基金（LOF）（
原长信中证上海改革
发展主题指数型证券
投资基金（LOF））
的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计
算标准；
3、自2018年2月6日起，左金保先生不再担任长信量化多策略股票型证券投资基金和长信中
证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理；
4、自2018年2月6日起，左金保先生开始担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理；
5、自2018年2月6日起，邓虎先生不再担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长
信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
6、自2018年3月7日起，左金保先生开始担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的
基金经理；
7、自2018年3月17日起，宋海岸先生开始担任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
和长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力
为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。
进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限
价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资
组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比
例达到5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资
组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必
须开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的
投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何
形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令
外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易
部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不
符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的
投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 14 页 共72 页
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行
分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发
现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年，A股市场大小盘风格分化显著。代表大盘蓝筹股的上证50和沪深300指数持续上
涨，累计收益率分别为25.1%、21.8%；而代表中盘和小盘股的中证 500、中证 1000 指数走势较
弱，累计收益则分别为-0.20%、-17.4%。2017年是改革大年，供给侧改革，金融监管和财税改革
等改革政策全面展开，前三年的金融扩张期有所收缩，货币政策从宽松逐步走向中性偏紧，因此
靠宽松的流动性带来的增加债务的加杠杆盈利模式难以为继，价值投资风格成为全年的投资主
线，创造自由现金流的能力成为评估资产质量的核心。
从行业表现情况来看，下游行业基本面结构分化也较为明显，以食品饮料和家用电器为代表
的白马股基本面表现优异，全年投资收益远超其他下游行业（商贸零售、纺织服装等）。从细分
项上来看，空调、白酒及乳业表现更为出色。中游行业景气度出现拐点，行业增速开始下行。上
游行业中一至四月螺纹钢、铁矿石、动力煤、焦煤等多数资源品价格有所回落，但受供给侧改革
政策提振，五月至年末资源品价格出现反弹，库存同比持续下降，钢铁和煤炭企业盈利水平大幅
提升，从全年来看，煤炭和钢铁行业涨幅居前。
本基金跟踪中证一带一路指数，标的指数表现本年度一般。本基金期间净值涨幅2.01%，涨
幅小于本基金的业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 15 页 共72 页
截至2017年12月31日，带路分级份额净值为1.035元，累计份额净值为1.089元。本报告期内
本基金净值增长率为2.01%，同期业绩比较基准收益率为3.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从出口、投资、消费来看：出口在中周期由朱格拉周期决定，未来三年都不会太差；短周期
由库存周期决定，未来两三个季度可能会经历一轮小幅放缓。投资倾向于认为2018年基建仍可能
保持大致稳定；房地产投资将继续温和向下；制造业是明年看点之一，明年制造业投资将继续修
复。2018年名义消费受CPI支撑，但实际消费受地产销售拖累。品牌消费、线上消费、乡村消费
将是三大结构亮点。
从对翘尾和新涨价因素的分析来看，2018年CPI中枢大概率高于今年；通胀主线会从PPI转
向CPI；通胀预期会升温，加息预期会存在。由于2018年名义增速回落且弹性变小，实际GDP亦小
幅回落，整体性盈利的逻辑弱化；但名义GDP下行幅度并不足以触发通缩交易，所以认为可能是
偏结构性机会。
我们将继续根据指数进行投资，跟踪标的指数。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年度，随着市场调整及政府职能以及监管方式的转换，强监管、重落实的监管要求进一
步明确，对公司的合规及风险管理工作提出了更高的要求。在此情况下，本年度监察稽核工作主
要围绕以下几个部分展开：
本年度，监察稽核部严把合规底线不动摇，及时、有效将各项监管要求传导到位并紧抓落
实。对于新下发的法律法规的后续通报、分析、培训、制度修订、新业务风险评估与合规支持等
工作，监察稽核部均能做到及时通报全员，融会贯通，并及时对公司的内部控制方式及制度进行
调整。
本年度，监察稽核部在督察长的指导下，继续加强公司内部控制的体系建设，落实内控与风
控防线的全面前置。在督察长的领导下开展了全面风险梳理与自查工作，并依据自查工作成果汇
总整理更新了公司的风险地图，使公司各部门更加深刻地认识到内控制度对促进公司规范经营，
有效防范和化解风险，保障基金持有人利益等方面的重要性。为公司后续业务发展奠定了良好的
合规基础。
本年度，监察稽核部着力于加强部门内部人员管理及风险管控，做好前、中、后台的协调和
服务工作。监察稽核部密切关注监管部门法律法规及指导意见更新情况，对于新发法律法规的后
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 16 页 共72 页
续通报、分析、培训、制度修订、新业务风险评估与合规支持等工作，监察稽核部均能做到及时
通报全员，融会贯通，并及时与业务部门进行沟通，对公司的内部控制方式及制度进行调整。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的
估值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟
定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程
序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值
程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部
至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估
值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会
估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟
通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在存续期内，本基金将不进行收益分配（除未来法律法规或监管机构允许的情况外）。本基
金管理人将根据基金合同的约定对本基金实施份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的
情形，投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报，但是，投资者通过变现
折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配，投资者不仅须承担相应的交
易成本，还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自2016年4月13日至2016年7月8日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本
基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。2017年5月16日，本基金资产净值高于五千万元。
自2017年5月17日至2017年8月10日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金
管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 17 页 共72 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 本报
告期内，长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的管理人——长信基金管理有限
责任公司在长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，长信中证一带一路主题指数分
级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信中证一带一路主题指数分级证
券投资基金本年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2018)审字第61399737_B11号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金全体基金份额持
有人
审计意见 我们认为，长信中证一带一路指数基金财务报表在所有重大方
面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报
表附注中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布
的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了长信长信中
证一带一路指数基金2017年12月31日的财务状况以及2017年期
间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金管理层（以下简
称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的
信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审
计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不
一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长信中证一带一路主题指
数分级证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对长信中证一带一路主题指数
分级证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致长信中证一带一路主题
指数分级证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 蒋燕华 蔡玉芝
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
审计报告日期 2018年3月16日
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,532,292.40 1,967,434.22
结算备付金 1,071.36 75,866.88
存出保证金 10,883.69 12,224.61
交易性金融资产 7.4.7.2 17,946,357.91 17,089,525.52
其中：股票投资 17,946,357.91 17,089,525.52
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 287.99 383.24
应收股利
- -
应收申购款 39,097.77 176,128.52
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 19,529,991.12 19,321,562.99
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
186,653.71 167,762.01
应付管理人报酬
16,506.89 16,496.55
应付托管费 3,631.53 3,629.24
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 5,162.52 11,275.28
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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其他负债 7.4.7.8 225,703.03 255,632.21
负债合计 437,657.68 454,795.29
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 17,523,389.67 17,661,089.26
未分配利润 7.4.7.10 1,568,943.77 1,205,678.44
所有者权益合计 19,092,333.44 18,866,767.70
负债和所有者权益总计 19,529,991.12 19,321,562.99
注：1、报告截止日2017年12月31日，带路分级份额净值1.035元，带路A份额净值1.002元，带
路B份额净值1.068元；基金份额总额18,440,439.10份，其中带路分级份额16,387,721.10份，带
路A份额1,026,359.00份，带路B份额1,026,359.00份。
7.2 利润表
会计主体：长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月31日
一、收入 639,510.08 -2,020,221.20
1.利息收入 26,820.43 44,545.48
其中：存款利息收入 7.4.7.11 22,798.20 42,092.84
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,022.23 2,452.64
其他利息收入 - -
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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2.投资收益（损失以“-”填列） 1,308,064.42 -2,105,390.15
其中：股票投资收益 7.4.7.12 919,459.71 -2,337,868.23
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 388,604.71 232,478.08
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列） 7.4.7.17 -814,833.30 -90,422.89
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 7.4.7.18 119,458.53 131,046.36
减：二、费用 915,593.15 834,426.90
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 305,445.96 231,622.32
2．托管费 7.4.10.2.2 67,198.15 50,956.85
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 107,589.04 99,630.43
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 435,360.00 452,217.30
三、利润总额 （亏损总额以“-
”号填列） -276,083.07 -2,854,648.10
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列） -276,083.07 -2,854,648.10
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（
基金净值） 17,661,089.26 1,205,678.44 18,866,767.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -276,083.07 -276,083.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-137,699.59 639,348.40 501,648.81
其中：1.基金申购款 85,393,688.07 10,639,625.78 96,033,313.85
2.基金赎回款 -85,531,387.66 -10,000,277.38 -95,531,665.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（
基金净值） 17,523,389.67 1,568,943.77 19,092,333.44
项目 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（
基金净值） 49,389,547.01 3,297,172.29 52,686,719.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,854,648.10 -2,854,648.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-31,728,457.75 763,154.25 -30,965,303.50
其中：1.基金申购款 70,917,059.23 2,949,248.20 73,866,307.43
2.基金赎回款 -102,645,516.98 -2,186,093.95 -104,831,610.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（
基金净值）
17,661,089.26 1,205,678.44 18,866,767.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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7.4.1 基金基本情况
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1212号文《关于准予长信中证一带一路
主题指数分级证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社
会公开发行募集，基金合同于2015年8月17日生效，首次设立募集规模为215,668,187.59份基金
份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公
司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
本基金的基金份额包括长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额（即“长信
一带一路份额”）、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“长信
一带一路A份额”）与长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“长
信一带一路B份额”）。其中，长信一带一路A份额、长信一带一路B份额的基金份额配比始终保
持1∶1的比例不变。基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部长信一带一路份额按
照1:1的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即长信一带一路A份额和长信
一带一路B份额。基金合同生效后，长信一带一路份额接受场内与场外的申购和赎回，场内的长
信一带一路份额在上海证券交易所上市交易。长信一带一路A份额与长信一带一路B份额只可在上
海证券交易所上市交易，不接受申购或赎回。
每年的基金份额定期折算基准日（12月15日，若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后
一个工作日），本基金将按规则对长信一带一路A份额和长信一带一路份额进行定期份额折算。
当长信一带一路份额的基金份额净值高至1.500元或以上，或当长信一带一路B份额的基金份额参
考净值低至0.250元或以下，本基金还将进行不定期份额折算。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含
中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的
比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法
规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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本基金业绩比较基准：95%×中证一带一路主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率
（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务
状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有
转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金
融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按
照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
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(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结
转；
(4)股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额
确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法
于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
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在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入
值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行
的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负
债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分
别列示，不予相互抵销。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入
账；
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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(9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在存续期内，本基金（包括长信一带一路份额、长信一带一路A份额、长信一带一路B份额）
不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
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(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股
票估值指引（试行）>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票
公允价值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协
发[2013]13 号)相关固定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型
法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股
票估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月20日起，本基金
持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净
值及本期损益均无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利
息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称
“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从
资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的
部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基
金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收
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盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估
值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期
限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款 1,532,292.40 1,967,434.22
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 1,532,292.40 1,967,434.22
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,092,818.75 17,946,357.91 -146,460.84
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,092,818.75 17,946,357.91 -146,460.84
项目 上年度末
2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 16,421,153.06 17,089,525.52 668,372.46
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 16,421,153.06 17,089,525.52 668,372.46
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应收活期存款利息 282.57 343.64
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 0.50 34.10
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.02 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 4.90 5.50
合计 287.99 383.24
注：其他为应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 5,162.52 11,275.28
银行间市场应付交易费用 - -
合计 5,162.52 11,275.28
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 37 页 共72 页
项目 本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 703.03 632.21
应付其他-指数使用基费 50,000.00 50,000.00
预提费用 - -
审计费 50,000.00 60,000.00
信息披露费 125,000.00 145,000.00
合计 225,703.03 255,632.21
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,191,846.31 17,661,089.26
本期申购 87,329,397.67 84,788,900.48
本期赎回（以“-”号填列） -87,401,686.10 -84,856,366.60
2017年12月15日 基金拆分/份
额折算前
18,119,557.88 17,593,623.14
基金拆分/份额折算变动份额 394,662.38 -
本期申购 636,577.79 604,787.59
本期赎回（以“-”号填列） -710,358.95 -675,021.06
本期末 18,440,439.10 17,523,389.67
注：（1）本基金的基金份额包括长信一带一路份额、长信一带一路A份额和长信一带一路B份
额。
（2）申购含配对转换入份额，赎回含配对转换出份额。
（3）根据《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》规定，每年的基金份
额定期折算基准日12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日），本基
金将按规则对长信一带一路A份额和长信一带一路份额进行定期份额折算。当长信一带一路份额
的基金份额净值高至1.500元或以上，或当长信一带一路B份额的基金份额参考净值低至0.250元
或以下，本基金还将进行不定期份额折算。
（4）本基金于2017年12月15日进行定期份额折算，对长信一带一路A份额和长信一带一路份
额按照基金合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于2017年12月19日发布
的《关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及长信一带一路份额和
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 38 页 共72 页
长信一带一路A份额恢复交易的公告》，折算前长信一带一路份额为15,965,439.88份，长信一带
一路A份额为1,077,059.00份；折算后长信一带一路份额为16,360,102.26份，长信一带一路A份
额为1,077,059.00份。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,757,052.79 2,962,731.23 1,205,678.44
本期利润 538,750.23 -814,833.30 -276,083.07
本期基金份额交易
产生的变动数
-192,259.69 831,608.09 639,348.40
其中：基金申购款 -7,835,925.18 18,475,550.96 10,639,625.78
基金赎回款 7,643,665.49 -17,643,942.87 -10,000,277.38
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,410,562.25 2,979,506.02 1,568,943.77
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
活期存款利息收入 21,766.59 38,440.04
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 620.14 798.77
其他 411.47 2,854.03
合计 22,798.20 42,092.84
注：其他为结算保证金利息收入等。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
卖出股票成交总额 35,178,372.51 34,211,781.77
减：卖出股票成本总额 34,258,912.80 36,549,650.00
买卖股票差价收入 919,459.71 -2,337,868.23
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 39 页 共72 页
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益—赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益—申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 40 页 共72 页
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
股票投资产生的股利收益 388,604.71 232,478.08
基金投资产生的股利收益 - -
合计 388,604.71 232,478.08
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
1.交易性金融资产 -814,833.30 -90,422.89
——股票投资 -814,833.30 -90,422.89
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -814,833.30 -90,422.89
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
基金赎回费收入 119,458.53 131,046.36
合计 119,458.53 131,046.36
注：长信一带一路份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
长信一带一路份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于
支付注册登记费和其他必要的手续费。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
交易所市场交易费用 107,589.04 99,630.43
银行间市场交易费用 - -
合计 107,589.04 99,630.43
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
审计费用 50,000.00 45,000.00
信息披露费 125,000.00 145,000.00
指数使用费_基点费 5,014.13 53,800.42
指数使用费_固定费
用 194,985.87 148,056.88
其他 360.00 360.00
上市费 60,000.00 60,000.00
合计 435,360.00 452,217.30
注：其他为银行手续费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
注：截至财务报表批准日，除上述事项及在7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无其他需要
披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 基金托管人、基金代销机构
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武汉钢铁”) 基金管理人的股东
上海彤胜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤胜投资”) 基金管理人的股东
上海彤骏投资管理中心(有限合伙)(以下简称“彤骏投资”) 基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”) 基金管理人的子公司
注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，新增上海彤胜投资管理中心(有限合伙)
和上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为基金管理人的股东，基金管理人已履行相关程序办理完成
股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案，并已于2017年2月8日就上述股东变更事项进行
公告。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 42 页 共72 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
广发证券 70,988,079.14 100.00% 64,134,283.58 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
广发证券 10,000,000.00 100.00% 30,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占 金期末 总额应 的付 比佣 例
广发证券 66,112.75 100.00% 5,162.52 100.00%
关联方名称 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占 金期末 总额应 的付 比佣 例
广发证券 59,729.16 100.00% 11,275.28 100.00%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 43 页 共72 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费 305,445.96 231,622.32
其中：支付销售机构的
客户维护费 113,457.96 26,486.12
注：基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资
产净值）。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费 67,198.15 50,956.85
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资
产净值）。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与上年度末均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2017年1月1日至2017年12月31日
长信一带一路A 长信一带一路B 长信一带一路
基金合同生效日
（ 2015年8月17日
）持有的基金份额
- - -
期初持有的基金份额 - - -
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总 - - -
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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份额
期末持有的基金份额 - - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 - - -
项目 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
长信一带一路A 长信一带一路B 长信一带一路
基金合同生效日（
2015年8月17日 ）持
有的基金份额
- - -
期初持有的基金份额 - - 10,090,331.32
期间申购/买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总
份额 - - 10,090,331.32
期末持有的基金份额 - - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 - - -
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。本基金非基
金中基金，不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
7.4.11 利润分配情况
注：本报告期本基金未进行利润分配。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价 数量（股） 成期末 本总额 期末估 额值总 备注
600150 中国船
舶
2017
年9
月27日
重大资
产重组 24.67 - - 16,570 448,505.78 408,781.90 -
002524 光正集
团
2017
年12
月18日
重大事
项 6.35 - - 10,005 99,556.39 63,531.75 -
002738 中矿资
源
2017
年10
月9日
重大事
项 28.66 - - 1,917 45,837.23 54,941.22 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“
风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金管理人已制定了政策和程序
来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信
息系统持续监控上述各类风险。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司
经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控
制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风
险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评
估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款由本基
金的托管人广发证券转存于中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过
分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年末均未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年末均未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种
交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现
投资的风险。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管
理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人通过专设的量
化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月31日 6个月以内 6个年 月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,532,292.40 - - - - 1,532,292.40
结算备付金 1,071.36 - - - - 1,071.36
存出保证金 10,883.69 - - - - 10,883.69
交易性金融资产
- - - -17,946,357.91 17,946,357.91
应收利息
- - - - 287.99 287.99
应收申购款
- - - - 39,097.77 39,097.77
其他资产
- - - - - -
资产总计 1,544,247.45 - - -17,985,743.67 19,529,991.12
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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负债
应付赎回款 - - - - 186,653.71 186,653.71
应付管理人报酬 - - - - 16,506.89 16,506.89
应付托管费 - - - - 3,631.53 3,631.53
应付交易费用 - - - - 5,162.52 5,162.52
其他负债 - - - - 225,703.03 225,703.03
负债总计 - - - - 437,657.68 437,657.68
利率敏感度缺口 1,544,247.45 - - -17,548,085.99 19,092,333.44
上年度末
2016年12月31日 6个月以内 6个年 月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,967,434.22 - - - - 1,967,434.22
结算备付金 75,866.88 - - - - 75,866.88
存出保证金 12,224.61 - - - - 12,224.61
交易性金融资产 - - - -17,089,525.52 17,089,525.52
应收利息 - - - - 383.24 383.24
应收申购款 - - - - 176,128.52 176,128.52
资产总计 2,055,525.71 - - -17,266,037.28 19,321,562.99
负债
应付赎回款 - - - - 167,762.01 167,762.01
应付管理人报酬 - - - - 16,496.55 16,496.55
应付托管费 - - - - 3,629.24 3,629.24
应付交易费用 - - - - 11,275.28 11,275.28
其他负债 - - - - 255,632.21 255,632.21
负债总计 - - - - 454,795.29 454,795.29
利率敏感度缺口 2,055,525.71 - - -16,811,241.99 18,866,767.70
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。
银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及
银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 49 页 共72 页
量，包括VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
于12月31日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
7.4.13.1.1.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 17,946,357.91 94.00 17,089,525.52 90.58
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 17,946,357.91 94.00 17,089,525.52 90.58
7.4.13.1.1.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年12
月31日 ）
上年度末（ 2016年12
月31日 ）
VaR值为2.64%（2016年12
月31日VaR值为3.03%)
-504,342.37 -571,663.06
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取95%的置信
度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2016年的分析同样基于该假设。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 50 页 共72 页
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币17,419,103.04元，属于第二层次的余额为人民币527,254.87元，属于
第三层次余额为人民币0.00元（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币15,676,205.86元，属于第二层次的余额为
人民币1,413,319.66元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相
关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 51 页 共72 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 17,946,357.91 91.89
其中：股票 17,946,357.91 91.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,533,363.76 7.85
8 其他各项资产 50,269.45 0.26
9 合计 19,529,991.12 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,042,668.08 10.70
C 制造业 8,924,898.28 46.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 63,531.75 0.33
E 建筑业 4,143,326.25 21.70
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,435,955.61 12.76
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 281,036.72 1.47
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 54,941.22 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 52 页 共72 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,946,357.91 94.00
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）
1 000063 中兴通讯 19,592 712,365.12 3.73
2 601766 中国中车 56,972 689,930.92 3.61
3 600031 三一重工 68,100 617,667.00 3.24
4 600028 中国石化 97,118 595,333.34 3.12
5 601390 中国中铁 70,043 587,660.77 3.08
6 601857 中国石油 72,608 587,398.72 3.08
7 601989 中国重工 96,744 583,366.32 3.06
8 600089 特变电工 56,200 556,942.00 2.92
9 601668 中国建筑 61,005 550,265.10 2.88
10 002202 金风科技 29,187 550,174.95 2.88
11 601186 中国铁建 46,775 521,073.50 2.73
12 601669 中国电建 69,816 504,071.52 2.64
13 000425 徐工机械 100,863 466,995.69 2.45
14 000157 中联重科 100,372 448,662.84 2.35
15 601800 中国交建 34,674 443,827.20 2.32
16 601866 中远海发 129,671 442,178.11 2.32
17 600068 葛洲坝 53,863 441,676.60 2.31
18 600487 亨通光电 10,754 434,676.68 2.28
19 600522 中天科技 30,004 418,255.76 2.19
20 600150 中国船舶 16,570 408,781.90 2.14
21 600256 广汇能源 71,196 360,251.76 1.89
22 601872 招商轮船 75,002 329,258.78 1.72
23 600118 中国卫星 12,913 326,053.25 1.71
24 600583 海油工程 50,062 307,881.30 1.61
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 53 页 共72 页
25 002092 中泰化学 22,904 304,852.24 1.60
26 600820 隧道股份 36,459 304,797.24 1.60
27 601117 中国化学 44,543 300,665.25 1.57
28 600406 国电南瑞 15,374 281,036.72 1.47
29 601018 宁波港 49,143 260,949.33 1.37
30 601727 上海电气 37,195 248,834.55 1.30
31 600320 振华重工 38,086 232,324.60 1.22
32 600125 铁龙物流 20,180 218,347.60 1.14
33 600528 中铁工业 16,524 200,601.36 1.05
34 601179 中国西电 45,814 200,207.18 1.05
35 600018 上港集团 30,053 199,852.45 1.05
36 600717 天津港 18,822 197,442.78 1.03
37 601880 大连港 70,180 195,802.20 1.03
38 600026 中远海能 31,169 190,754.28 1.00
39 002051 中工国际 9,859 181,701.37 0.95
40 000400 许继电气 13,641 179,924.79 0.94
41 600875 东方电气 15,465 173,671.95 0.91
42 600017 日照港 41,761 162,032.68 0.85
43 600545 卓郎智能 14,455 158,715.90 0.83
44 601618 中国中冶 32,098 155,354.32 0.81
45 000877 天山股份 14,309 148,813.60 0.78
46 601808 中海油服 12,884 136,055.04 0.71
47 002266 浙富控股 30,197 130,753.01 0.68
48 600495 晋西车轴 17,646 116,992.98 0.61
49 601002 晋亿实业 10,883 116,774.59 0.61
50 300001 特 锐 德 8,524 116,693.56 0.61
51 600428 中远海特 19,036 106,791.96 0.56
52 000777 中核科技 7,100 105,790.00 0.55
53 600580 卧龙电气 11,930 95,559.30 0.50
54 002307 北新路桥 7,358 83,218.98 0.44
55 603308 应流股份 4,596 73,030.44 0.38
56 600798 宁波海运 13,818 69,642.72 0.36
57 000065 北方国际 3,792 69,014.40 0.36
58 002524 光正集团 10,005 63,531.75 0.33
59 000905 厦门港务 5,968 62,902.72 0.33
60 603111 康尼机电 4,515 60,952.50 0.32
61 002554 惠 博 普 11,811 55,747.92 0.29
62 002738 中矿资源 1,917 54,941.22 0.29
63 300103 达刚路机 2,629 46,533.30 0.24
长信中证一带一路指数2017年年度报告
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8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601668 中国建筑 1,675,050.00 8.88
2 601669 中国电建 1,366,690.00 7.24
3 600028 中国石化 1,297,964.00 6.88
4 601186 中国铁建 1,204,386.00 6.38
5 601989 中国重工 1,202,898.00 6.38
6 600068 葛洲坝 1,189,230.58 6.30
7 601766 中国中车 1,162,494.00 6.16
8 601390 中国中铁 1,156,543.00 6.13
9 600089 特变电工 1,080,849.00 5.73
10 601857 中国石油 1,069,073.00 5.67
11 000063 中兴通讯 1,046,693.00 5.55
12 600031 三一重工 1,021,449.00 5.41
13 601800 中国交建 995,532.00 5.28
14 002202 金风科技 937,540.00 4.97
15 601866 中远海发 882,228.00 4.68
16 600522 中天科技 846,669.16 4.49
17 601018 宁波港 799,938.00 4.24
18 000157 中联重科 778,266.00 4.13
19 600018 上港集团 725,089.00 3.84
20 600487 亨通光电 708,311.33 3.75
21 600150 中国船舶 681,933.00 3.61
22 600820 隧道股份 658,772.00 3.49
23 000425 徐工机械 647,742.00 3.43
24 600118 中国卫星 614,792.00 3.26
25 600583 海油工程 605,493.00 3.21
26 601117 中国化学 566,470.00 3.00
27 600256 广汇能源 530,892.00 2.81
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 55 页 共72 页
28 002092 中泰化学 461,305.00 2.45
29 601179 中国西电 459,648.00 2.44
30 600528 中铁工业 399,866.00 2.12
31 600759 洲际油气 379,353.00 2.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601668 中国建筑 1,982,953.28 10.51
2 000063 中兴通讯 1,817,913.24 9.64
3 601669 中国电建 1,455,998.25 7.72
4 600028 中国石化 1,373,937.85 7.28
5 600089 特变电工 1,104,907.21 5.86
6 601186 中国铁建 1,093,356.65 5.80
7 600031 三一重工 1,091,046.46 5.78
8 600068 葛洲坝 1,079,051.52 5.72
9 601766 中国中车 1,051,026.20 5.57
10 002202 金风科技 1,043,932.45 5.53
11 601390 中国中铁 1,039,681.08 5.51
12 600018 上港集团 1,010,332.40 5.36
13 600522 中天科技 988,008.49 5.24
14 601989 中国重工 971,225.15 5.15
15 601857 中国石油 968,955.37 5.14
16 601018 宁波港 960,652.77 5.09
17 601800 中国交建 789,267.20 4.18
18 601866 中远海发 749,472.22 3.97
19 000157 中联重科 665,715.34 3.53
20 600487 亨通光电 664,899.22 3.52
21 000425 徐工机械 552,964.88 2.93
22 600970 中材国际 509,944.16 2.70
23 600820 隧道股份 508,032.11 2.69
24 600150 中国船舶 495,004.32 2.62
25 600583 海油工程 484,381.84 2.57
26 600118 中国卫星 469,505.65 2.49
27 601117 中国化学 467,515.76 2.48
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 56 页 共72 页
28 600256 广汇能源 442,050.70 2.34
29 600312 平高电气 440,250.39 2.33
30 002092 中泰化学 413,964.92 2.19
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 35,930,578.49
卖出股票收入（成交）总额 35,178,372.51
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 57 页 共72 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报
告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,883.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 287.99
5 应收申购款 39,097.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,269.45
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 58 页 共72 页
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 59 页 共72 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总 比份 例额
长信一带
一路A 57 18,006.30 11,071.00 1.08% 1,015,288.00 98.92%
长信一带
一路B 106 9,682.63 44,178.00 4.30% 982,181.00 95.70%
长信一带
一路 3,506 4,674.19 8,294.00 0.05% 16,379,427.10 99.95%
合计 3,669 5,026.01 63,543.00 0.34% 18,376,896.10 99.66%
9.2 期末上市基金前十名持有人
带路A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄英 207,437.00 20.21%
2 杨启明 78,900.00 7.69%
3 胡建彬 74,378.00 7.25%
4 郭曼 50,000.00 4.87%
5 庞万里 49,569.00 4.83%
6 黄晖 43,773.00 4.26%
7 钱中明 36,200.00 3.53%
8 李彩云 25,248.00 2.46%
9 肖沐龙 24,954.00 2.43%
10 鄢妮 24,792.00 2.42%
注：持有人为场内持有人。
带路B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 曹辉 86,245.00 8.40%
2 胡建彬 74,378.00 7.25%
3 刘京 53,223.00 5.19%
4 谯玉芳 50,000.00 4.87%
5 黄楚雄 42,494.00 4.14%
6 杨龙山 30,300.00 2.95%
7 曾文玲 27,200.00 2.65%
8 李彩云 25,248.00 2.46%
9 傅晓露 25,217.00 2.46%
10 黄咏梅 25,200.00 2.46%
注：持有人为场内持有人。
带路分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 60 页 共72 页
比例
1 岳国利 104,146.00 24.10%
2 戴兰青 44,245.00 10.24%
3 张睿 39,571.00 9.16%
4 丁忠平 29,957.00 6.93%
5 胡永智 27,830.00 6.44%
6 曾亭曦 15,725.00 3.64%
7 吕美芳 14,203.00 3.29%
8 孙坤瑗 10,441.00 2.42%
9 王辉 9,196.00 2.13%
10 深圳市衍盛资产管理有限公司－衍
盛稳进 8,200.00 1.90%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金 比总 例份额
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长信一带一路A 0.00 0.00%
长信一带一路B 0.00 0.00%
长信一带一路 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
长信一带一路A 0
长信一带一路B 0
长信一带一路 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长信一带一路A 0
长信一带一路B 0
长信一带一路 0
合计 0
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 61 页 共72 页
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信一带一路A 长信一带一路B 长信一带一路
基金合同生效日（2015年8
月17日）基金份额总额 85,699,609.00 85,699,609.00 215,668,187.59
本报告期期初基金份额总额 2,332,659.00 2,332,659.00 13,526,528.31
本报告期基金总申购份额 - - 87,965,975.46
减:本报告期基金总赎回份额 - - 88,112,045.05
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列） -1,306,300.00 -1,306,300.00 3,007,262.38
本报告期期末基金份额总额 1,026,359.00 1,026,359.00 16,387,721.10
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 62 页 共72 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金非基金中基金，报告期内未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期本基金改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给安永华明会计师事务所（
特殊普通合伙）审计的报酬为人民币5万元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为1
年。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 63 页 共72 页
成交金额 占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 70,988,079.14 100.00% 66,112.75 100.00% -
海通证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 - -10,000,000.00 100.00% - -
海通证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元变化情况如下：
新增租用海通证券、财通证券交易单元各1个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和
《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规
定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高
低进行选择基金专用交易单元。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 64 页 共72 页
1
长信基金管理有限责任公司关于旗下
开放式证券投资基金参加蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司认购、申购（
含定期定额投资申购）费率优惠的公
告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年1月12日
2
长信基金管理有限责任公司关于变更
旗下基金所持停牌股票估值方法的提
示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年1月13日
3
长信基金管理有限责任公司关于变更
旗下基金所持停牌股票估值方法的提
示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年1月14日
4
长信基金管理有限责任公司关于变更
旗下基金所持停牌股票估值方法的提
示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年1月17日
5 长信基金管理有限责任公司关于旗下
基金所持证券调整估值价的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年1月17日
6 长信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金2016年第4季度报告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年1月21日
7 长信基金管理有限责任公司关于股东
及股东出资比例变更的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年2月8日
8
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加交通银行股份有
限公司手机银行基金申购（含定期定
额投资申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年2月23日
9
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加宜信普泽投资顾
问（北京）有限公司基金认购、申购
（含定期定额投资申购）费率优惠活
动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年3月10日
10
长信基金管理有限责任公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司为旗
下部分开放式基金代销机构的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年3月22日
11
长信基金管理有限责任公司关于变更
旗下基金所持停牌股票估值方法的提
示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年3月22日
12
长信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金2016年年度报告及摘要（仅
摘要见报）
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年3月27日
13
长信基金管理有限责任公司关于养老
金客户通过直销中心认购、申购旗下
部分基金费率优惠的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年3月30日
14
长信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金更新的招募说明书（2017年
第【1】号）及摘要（仅摘要见报）
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年4月1日
15
长信基金管理有限责任公司关于变更
旗下基金所持停牌股票估值方法的提
示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年4月1日
16 长信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金2017年第1季度报告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年4月22日
17
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加交通银行股份有
限公司手机银行基金申购（含定期定
额投资申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年4月22日
18
长信基金管理有限责任公司关于《深
圳证券交易所分级基金业务管理指
引》和《上海证券交易所分级基金业
务管理指引》实施的风险提示公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年4月26日
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 65 页 共72 页
19
长信基金管理有限责任公司关于《深
圳证券交易所分级基金业务管理指
引》和《上海证券交易所分级基金业
务管理指引》实施的风险提示公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年4月27日
20
长信基金管理有限责任公司关于《深
圳证券交易所分级基金业务管理指
引》和《上海证券交易所分级基金业
务管理指引》实施的风险提示公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年4月28日
21
长信基金管理有限责任公司关于《深
圳证券交易所分级基金业务管理指
引》和《上海证券交易所分级基金业
务管理指引》实施的风险提示公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年4月29日
22
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式证券投资基金参加平安银
行股份有限公司申购(含定期定额投资
申购)费率优惠活动的公告
上证报、中证报、公
司网站 2017年5月4日
23
长信基金管理有限责任公司关于变更
旗下基金所持停牌股票估值方法的提
示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年5月12日
24
长信基金管理有限责任公司关于变更
旗下基金所持停牌股票估值方法的提
示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年5月24日
25
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加中泰证券股份有
限公司申购（含定投申购）费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年5月26日
26
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加交通银行股份有
限公司手机银行基金申购（含定期定
额投资申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年6月30日
27
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加交通银行股份有
限公司网上银行基金申购费率优惠活
动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年7月1日
28
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分基金参加蚂蚁（杭州）基金销售
有限公司转换费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年7月5日
29 长信基金管理有限责任公司关于设立
武汉分公司的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年7月8日
30 长信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金2017年第2季度报告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年7月19日
31
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加华泰证券股份有
限公司基金申购（含定期定额投资申
购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年7月28日
32
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加上海华夏财富投
资管理有限公司申购费率优惠活动的
公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
公司网站
2017年8月14日
33
长信基金管理有限责任公司关于增加
一路财富（北京）信息科技股份有限
公司为旗下部分开放式证券投资基金
代销机构并开通转换、定期定额投资
业务及参加申购（含定投申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
公司网站
2017年8月15日
34
长信基金管理有限责任公司关于变更
旗下基金所持停牌股票估值方法的提
示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年8月18日
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 66 页 共72 页
35
长信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金2017年半年度报告及摘要（
仅摘要见报）
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年8月24日
36
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加中泰证券股份有
限公司申购（含定投申购）费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
公司网站
2017年9月5日
37
长信基金管理有限责任公司关于变更
旗下基金所持停牌股票估值方法的提
示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年9月8日
38
长信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金更新的招募说明书（2017年
第【2】号）及摘要（仅摘要见报）
上证报、中证报、公
司网站 2017年9月30日
39
长信基金管理有限责任公司关于增加
和谐保险销售有限公司为旗下部分开
放式证券投资基金代销机构并开通转
换、定期定额投资业务及参加申购（
含定投申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报、
公司网站
2017年10月13日
40 长信中证一带一路主题指数分级证券
投资基金2017年第3季度报告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年10月27日
41
长信基金管理有限责任公司关于旗下
基金持有的长期停牌股票调整估值方
法的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年11月11日
42
长信基金管理有限责任公司关于旗下
基金持有的长期停牌股票调整估值方
法的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年11月17日
43
长信基金管理有限责任公司关于长信
中证一带一路主题指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月12日
44
长信基金管理有限责任公司关于长信
中证一带一路主题指数分级证券投资
基金暂停申购（含定期定额投资）、
赎回、转托管及配对转换业务的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月12日
45
长信基金管理有限责任公司关于旗下
基金调整流通受限股票估值方法的公
告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月18日
46
长信基金管理有限责任公司关于长信
中证一带一路主题指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务期间长信
一带一路份额和长信一带一路A份额停
复牌的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月18日
47 长信基金管理有限责任公司关于改聘
会计师事务所公告（安永）
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月19日
48
长信基金管理有限责任公司关于长信
中证一带一路主题指数分级证券投资
基金定期份额折算后长信一带一路份
额和长信一带一路A份额前收盘价调整
的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月19日
49
长信基金管理有限责任公司关于长信
中证一带一路主题指数分级证券投资
基金定期份额折算结果及长信一带一
路份额和长信一带一路A份额恢复交易
的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月19日
50
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加中国工商银行股
份有限公司定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月28日
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 67 页 共72 页
51
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加中国农业银行股
份有限公司基金及基金组合申购（含
定期定额投资申购）费率优惠活动的
公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月28日
52
长信基金管理有限责任公司关于旗下
基金持有的长期停牌股票调整估值方
法的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月28日
53
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加交通银行股份有
限公司手机银行基金申购（含定期定
额投资申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月29日
54 长信基金管理有限责任公司关于资管
产品增值税事项的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站 2017年12月30日
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 68 页 共72 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超
过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额 比占
机构 - - - - - - -
个人 1
2017年2
月21日
至2017年3
月21日
0.00 13,908,338.94 13,908,338.94 0.00 0.00%
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加
变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资
者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金
在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信中证一带一路指数2017年年度报告
第 69 页 共72 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》；
3、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》；
4、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2018年3月31日
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