易方达国企改革指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共50页

1.2

目录

1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

5托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1资产负债表......14

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4报表附注......17

7投资组合报告......34

7.1期末基金资产组合情况......34

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

第3页共50页

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40

7.12投资组合报告附注......40

8基金份额持有人信息......41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

8.2期末上市基金前十名持有人......42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44

9开放式基金份额变动......44

10重大事件揭示......44

10.1基金份额持有人大会决议......44

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4基金投资策略的改变......45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8其他重大事件......46

11备查文件目录......50

11.1备查文件目录......50

11.2存放地点......50

11.3查阅方式......50

第4页共50页

第5页共50页

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 易方达国企改革指数分级证券投资基金

基金简称 易方达国企改革分级

基金主代码 502006

交易代码 502006

基金运作方式 契约型开放式、分级基金

基金合同生效日 2015年6月15日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 452,285,342.96份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年6月25日

下属分级基金的基金简称 易方达国企改革 易方达国企改革 易方达国企改革

分级 分级A 分级B

下属分级基金场内简称 国企改革 国企改A 国企改B

下属分级基金的交易代码 502006 502007 502008

报告期末下属分级基金的份额总额 297,425,034.96 77,430,154.00份 77,430,154.00份

份

2.2基金产品说明

投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组成

投资策略 及权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相

应调整，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将年化跟踪误差控

制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。

业绩比较基准 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风

风险收益特征 险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金；A类份额具有预期风险、收益较低的特征；

B类份额具有预期风险、收益较高的特征。

基础份额为股票型基 与基础份额相比，A类 与基础份额相比，B类

下属分级基金的风险 金，其风险收益水平高份额的预期收益和预份额的预期收益和预

收益特征 于混合型基金、债券型 期风险低于基础份额。 期风险高于基础份额。

基金和货币市场基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 张南 田青

联系电话 020-85102688 010-67595096

负责人 电子邮箱

service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008818088 010-67595096

传真 020-85104666 010-66275853

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区金融大街25号

3号4004-8室

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号

路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼

邮政编码 510620 100033

法定代表人 刘晓艳 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州

银行大厦43楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 4,841,170.06

本期利润 55,776,832.94

第7页共50页

加权平均基金份额本期利润 0.0992

本期加权平均净值利润率 9.97%

本期基金份额净值增长率 10.90%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -507,155,832.65

期末可供分配基金份额利润 -1.1213

期末基金资产净值 461,266,485.36

期末基金份额净值 1.0199

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -37.98%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.03% 0.69% 3.91% 0.66% 1.12% 0.03%

过去三个月 3.79% 0.74% 2.99% 0.72% 0.80% 0.02%

过去六个月 10.90% 0.68% 9.31% 0.67% 1.59% 0.01%

过去一年 23.64% 0.78% 20.11% 0.78% 3.53% 0.00%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 -37.98% 1.99% -39.54% 2.07% 1.56% -0.08%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达国企改革指数分级证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年6月15日至2017年6月30日）

第8页共50页

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-37.98%，同期业绩比较基准收益率为-39.54%。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于

2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公司、

易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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任本基金的

姓 基金经理（助 证券

名 职务 理）期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方达中证海

外中国互联网50交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理、易方

达中证500交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理、易方达证券

公司指数分级证券投资基金的基金

经理、易方达上证50指数分级证券

投资基金的基金经理、易方达军工 硕士研究生，曾任汇丰银行Consumer

余 指数分级证券投资基金的基金经 CreditRisk信用风险分析师，华宝兴

海 理、易方达沪深300医药卫生交易 2015- - 12年 业基金管理有限公司分析师、基金经

燕 型开放式指数证券投资基金的基金 06-15 理助理、基金经理，易方达基金管理

经理、易方达沪深300交易型开放 有限公司投资发展部产品经理。

式指数发起式证券投资基金联接基

金的基金经理、易方达沪深300交

易型开放式指数发起式证券投资基

金的基金经理、易方达沪深300非

银行金融交易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金经理、易方

达沪深300非银行金融交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理

本基金的基金经理、易方达中证500

交易型开放式指数证券投资基金的

杨 基金经理、易方达沪深300交易型 2017- 硕士研究生，曾任易方达基金管理有

俊 开放式指数发起式证券投资基金联 06-23 - 8年 限公司北京分公司渠道经理、指数与

接基金的基金经理、易方达沪深300 量化投资部高级账户经理。

交易型开放式指数发起式证券投资

基金的基金经理

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，余海燕的“任职日期”为基金合同生效之日，杨俊的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

第10页共50页

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在产能出清、库存回补带动内需企稳，外需持续向好的背景下，2017年上半年国内宏观经济增

长延续了前期的回暖趋势，最新公布的宏观数据显示二季度GDP增速为6.9%，上半年出口增速8.5%，

进口增速高达18.9%，6月份工业增速跳升至7.6%，固定资产投资增速6月份同比回升至8.8%。金

融去杠杆主导了2017年以来央行的货币政策基调，叠加美联储加息和缩表的影响，宽松货币政策周

期或已接近尾声，宏观流动性在二季度有所收紧。上半年人民币对美元汇率稳中有升扭转了去年四季度以来的走低趋势，半年末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均回落到6.8以下。资本市场方面，上证综指呈“N”型走势，最终以上涨2.86%收官。在风格方面，大小盘分化明显，上半年上证50指数、沪深300指数分别上涨11.50%、10.78%，而创业板综指、中证500指数分别下跌10.12%、2.00%；行业方面，保险、家用电器、食品饮料、银行等板块涨幅居前，农林牧渔、纺织服装、传媒、商业贸易、国防军工等板块下跌。报告期内中证国企改革指数上涨9.79%。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

第11页共50页

截至报告期末，本基金份额净值为1.0199元，本报告期份额净值增长率为10.90%，同期业绩比

较基准收益率为9.31%，日跟踪偏离度的均值为0.04%，年化跟踪误差为1.059%，各项指标均在合

同规定的目标控制范围之内。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段，金融强监管下流动性收紧、房地产市场降温对经济增长的负面影响以及宏观政策与改革力图稳增长是影响未来A股市场最值得关注的因素。从经济增长的角度来看，考虑到房地产投资在去库存超预期的背景下依然稳健增长、制造业产能周期已经见底并逐步回升、出口也稳步回升，下半年经济增长无需过度担忧。从金融监管政策来看，全国金融工作会议在监管方面传递的信号表明未来金融去杠杆将更依赖监管规则升级而非持续紧缩流动性。如果当前经济增长的回暖趋势能够延续、货币政策适度并使物价水平不出现大的波动，同时各项改革措施稳步推进的背景下，考虑到目前A股市场的估值风险已经很大程度上释放，下半年A股市场的机会将大于风险。从长期来看改革与创新仍然值得期待，在就业与坏账压力之下，财政政策有望加码，而改革进程，包括国企、财税、服务业、人口政策及户籍土地等方面有望继续推进；通过供给侧改革、提高全要素生产率，将是中国经济长期可持续增长的关键手段，我们对中国经济告别粗放式增长模式、走向长期可持续发展充满信心。A股市场仍是实现经济转型的国家战略的核心高地，因此在战略上对于当前A股市场不必太悲观。通过资本市场盘活存量，把社会资金、资源更有效率地配置，促进产业并购、重组，改善上市公司业绩，A股市场和产业发展的正反馈仍将重现。

国企改革顶层方案已经出台，国企改革步伐势必加快，鉴于国企改革在所有深化经济体制改革中的战略地位，国企改革或将成为未来几年A股市场上确定性较高的主题性投资机会，我们持续看好未来国企改革分级基金的投资前景。

作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，为投资者提供质地优良的指数投资工具，既为短期投资者提供“高弹性、高波动”的投资工具，又为长期看好国企改革投资机会的投资者提供方便、高效的投资工具。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

第12页共50页

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》的约定，分级运作期内，本基金(包括国企改革分级基础份额、国企改革A类份额、国企改革B类份额)不进行收益分配。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

第13页共50页

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达国企改革指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 25,408,495.27 34,699,147.58

结算备付金 - -

存出保证金 126,377.52 154,781.32

交易性金融资产 6.4.7.2 437,103,320.52 559,237,363.12

其中：股票投资 437,103,320.52 559,237,363.12

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,640,817.07 -

应收利息 6.4.7.5 5,033.17 6,590.32

应收股利 - -

应收申购款 280,175.27 220,122.94

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 465,564,218.82 594,318,005.28

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

第14页共50页

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,270,707.65 1,326,653.92

应付管理人报酬 387,063.45 481,706.08

应付托管费 85,153.93 105,975.30

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 284,297.16 419,589.11

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 270,511.27 419,834.32

负债合计 4,297,733.46 2,753,758.73

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 743,725,239.70 1,057,700,029.70

未分配利润 6.4.7.10 -282,458,754.34 -466,135,783.15

所有者权益合计 461,266,485.36 591,564,246.55

负债和所有者权益总计 465,564,218.82 594,318,005.28

注：报告截止日2017年6月30日，易方达国企改革分级份额净值1.0199元，易方达国企改革

分级A份额参考净值1.0020元，易方达国企改革分级B份额参考净值1.0378元；基金份额总额

452,285,342.96份，下属分级基金的份额总额分别为：易方达国企改革分级基金份额总额

297,425,034.96份，易方达国企改革分级A基金份额总额77,430,154.00份，易方达国企改革分级B

基金份额总额77,430,154.00份。

6.2利润表

会计主体：易方达国企改革指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 60,659,070.04 -184,288,432.58

1.利息收入 133,598.67 142,912.83

其中：存款利息收入 6.4.7.11 133,598.67 142,912.83

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 9,098,771.90 -155,778,894.35

其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,071,288.74 -159,293,006.41

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

第15页共50页

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 3,027,483.16 3,514,112.06

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 50,935,662.88 -29,139,412.64

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 491,036.59 486,961.58

减：二、费用 4,882,237.10 5,259,431.82

1．管理人报酬 2,776,560.51 3,063,518.25

2．托管费 610,843.29 673,974.00

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 1,169,176.28 1,181,258.10

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 325,657.02 340,681.47

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 55,776,832.94 -189,547,864.40

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 55,776,832.94 -189,547,864.40

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达国企改革指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,057,700,029.70 -466,135,783.15 591,564,246.55

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 55,776,832.94 55,776,832.94

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -313,974,790.00 127,900,195.87 -186,074,594.13

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 364,852,663.95 -147,731,946.80 217,120,717.15

2.基金赎回款 -678,827,453.95 275,632,142.67 -403,195,311.28

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

第16页共50页

填列）

五、期末所有者权益（基 743,725,239.70 -282,458,754.34 461,266,485.36

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,392,955,992.12 -497,437,255.33 895,518,736.79

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -189,547,864.40 -189,547,864.40

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -331,939,333.09 158,257,554.15 -173,681,778.94

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 436,711,306.93 -220,110,519.11 216,600,787.82

2.基金赎回款 -768,650,640.02 378,368,073.26 -390,282,566.76

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 1,061,016,659.03 -528,727,565.58 532,289,093.45

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2015]671号《关于准予易方达国企改革指数分级证券投资基金注册

的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为942,692,418.92份基金份额，其中认购资金利息折合145,270.31份基金份额。根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

第17页共50页

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税

试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取

第18页共50页

得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 25,408,495.27

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月-1年 -

存款期限1个月以内 -

其他存款 -

合计 25,408,495.27

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 406,227,147.52 437,103,320.52 30,876,173.00

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 406,227,147.52 437,103,320.52 30,876,173.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

第19页共50页

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 4,981.96

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 51.21

合计 5,033.17

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 284,297.16

银行间市场应付交易费用 -

合计 284,297.16

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 9,758.49

预提费用 210,752.78

其他应付款 50,000.00

合计 270,511.27

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 628,980,111.69 1,057,700,029.70

本期申购 215,172,419.74 361,842,540.17

本期赎回（以“-”号填列） -382,786,174.06 -643,697,421.35

2017年6月14日基金拆分/份额 461,366,357.37 775,845,148.52

第20页共50页

折算前

基金拆分/份额折算调整 10,451,794.31 -

本期申购 1,830,538.99 3,010,123.78

本期赎回（以“-”号填列） -21,363,347.71 -35,130,032.60

本期末 452,285,342.96 743,725,239.70

注：1.根据本基金的基金合同、招募说明书及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司的规定，本基金以2017年6月14日为份额折算基准日，对易方达国企改革分级份额和易方达国 企改革分级A份额实施定期份额折算。

2.根据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回易方达国企改革分级份额，易方达国企改革 分级A份额和易方达国企改革分级B份额不能单独申购赎回，只可在上海证券交易所上市交易，因 此上表不再单独披露易方达国企改革分级A份额和易方达国企改革分级B份额的情况。报告截止日 2017年6月30日，基金份额总额452,285,342.96份，其中易方达国企改革分级份额297,425,034.96 份，易方达国企改革分级A份额77,430,154.00份，易方达国企改革分级B份额77,430,154.00份。 6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -725,816,222.92 259,680,439.77 -466,135,783.15

本期利润 4,841,170.06 50,935,662.88 55,776,832.94

本期基金份额交易产生的 213,819,220.21 -85,919,024.34 127,900,195.87

变动数

其中：基金申购款 -249,627,304.12 101,895,357.32 -147,731,946.80

基金赎回款 463,446,524.33 -187,814,381.66 275,632,142.67

本期已分配利润 - - -

本期末 -507,155,832.65 224,697,078.31 -282,458,754.34

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 121,090.26

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,377.88

其他 7,130.53

合计 133,598.67

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 476,460,874.10

减：卖出股票成本总额 470,389,585.36

买卖股票差价收入 6,071,288.74

第21页共50页

6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,027,483.16

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,027,483.16

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 50,935,662.88

——股票投资 50,935,662.88

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 50,935,662.88

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 491,036.59

其他 -

合计 491,036.59

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,169,176.28

银行间市场交易费用 -

合计 1,169,176.28

6.4.7.19 其他费用

第22页共50页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 32,232.48

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 5,904.24

银行间账户维护费 9,000.00

上市费 29,752.78

指数使用费 100,000.00

其他 -

合计 325,657.02

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券 6,152,398.17 0.80% - -

第23页共50页

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 4,921.99 0.79% 4,742.87 1.67%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

- - - - -

注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,776,560.51 3,063,518.25

其中：支付销售机构的客户维护费 334,023.75 302,775.29

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 610,843.29 673,974.00

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第24页共50页

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达国企改革分级

无。

易方达国企改革分级A

无。

易方达国企改革分级B

无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行-活期存款 25,408,495.2 121,090.26 34,551,433.9 132,097.66

7 7

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

广发证券 002841 视源股份 新股网下 1,680 32,020.80

发行

广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下 932 10,643.44

发行

广发证券 002867 周大生 新股网下 3,444 68,604.48

发行

广发证券 300599 雄塑科技 新股网下 3,155 22,211.20

发行

第25页共50页

广发证券 300625 三雄极光 新股网下 3,934 75,926.20

发行

广发证券 300627 华测导航 新股网下 1,498 19,129.46

发行

广发证券 300639 凯普生物 新股网下 1,046 19,235.94

发行

广发证券 300647 超频三 新股网下 1,244 11,146.24

发行

广发证券 300658 延江股份 新股网下 1,110 21,545.10

发行

广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 841 9,251.00

发行

广发证券 603041 美思德 新股网下 1,034 13,359.28

发行

广发证券 603042 华脉科技 新股网下 1,232 13,872.32

发行

广发证券 603043 广州酒家 新股网下 1,810 23,855.80

发行

广发证券 603089 正裕工业 新股网下 1,087 12,641.81

发行

广发证券 603208 欧派股份 新股网下 1,221 30,317.43

发行

广发证券 603630 拉芳家化 新股网下 1,985 36,504.15

发行

广发证券 603639 海利尔 新股网下 1,206 30,089.70

发行

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76

发行

广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32

发行

广发证券 603028 赛福天 新股网下 3,309 14,096.34

发行

广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67

发行

广发证券 603339 四方冷链 新股网下 2,793 28,460.67

发行

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

第26页共50页

6.4.11 利润分配情况

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》的约定，分级运作期内，本基金(包括国企改革分级基础份额、国企改革A类份额、国企改革B类份额)不进行收益分配。

6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017-0 2017-0 新股 23,660 23,660

9 科技 6-05 7-07 流通 18.02 18.02 1,313 .26 .26 -

受限

00288 金龙 2017-0 2017-0 新股 18,389 18,389

2 羽 6-15 7-17 流通 6.20 6.20 2,966 .20 .20 -

受限

30067 大烨 2017-0 2017-0 新股 13,760 13,760

0 智能 6-26 7-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87 -

受限

30067 富满 2017-0 2017-0 新股 7,639. 7,639.

1 电子 6-27 7-05 流通 8.11 8.11 942 62 62 -

受限

30067 国科 2017-0 2017-0 新股 10,659 10,659

2 微 6-30 7-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36 -

受限

60330 旭升 2017-0 2017-0 新股 15,212 15,212

5 股份 6-30 7-10 流通 11.26 11.26 1,351 .26 .26 -

受限

60333 百达 2017-0 2017-0 新股 9,620. 9,620.

1 精工 6-27 7-05 流通 9.63 9.63 999 37 37 -

受限

60361 君禾 2017-0 2017-0 新股 7,429. 7,429.

7 股份 6-23 7-03 流通 8.93 8.93 832 76 76 -

受限

60393 睿能 2017-0 2017-0 新股 17,311 17,311

3 科技 6-28 7-06 流通 20.20 20.20 857 .40 .40 -

受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注

第27页共50页

代码 名称 日期 原因 值单价 日期开 (股) 成本总额 估值总额

盘单

价

60005中国联2017-04重大事 6.852017-0 8.22 2,132,91912,398,117.3714,610,495.1-

0 通 -05 项停牌 8-21 5

60064爱建集2017-04重大事 14.982017-0 16.48 456,940 6,389,706.826,844,961.20-

3 团 -17 项停牌 8-02

60076中电广2017-06重大事 33.252017-0 33.98 38,7341,234,260.101,287,905.50-

4 通 -29 项停牌 7-07

60108中国神2017-06重大事 23.49- - 561,458 9,715,429.9413,188,648.4-

8 华 -05 项停牌 2

60171郑煤机2017-04重大事 7.55- - 280,699 2,132,295.272,119,277.45-

7 -24 项停牌

60187招商轮2017-05重大事 5.16- - 667,782 3,633,221.353,445,755.12-

2 船 -02 项停牌

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

6.4.13.2 信用风险

第28页共50页

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产

净值的比例为0.00%(2016年12月31日：0.00%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短

期融资券、同业存单。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 0.00 0.00

AAA以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。

6.4.13.4 市场风险

第29页共50页

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 25,408,495.27 - - - 25,408,495.27

结算备付金 - - - - -

存出保证金 126,377.52 - - - 126,377.52

交易性金融资产 - - - 437,103,320.52 437,103,320.5

2

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - 2,640,817.07 2,640,817.07

应收利息 - - - 5,033.17 5,033.17

应收股利 - - - - -

应收申购款 15,286.21 - - 264,889.06 280,175.27

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

465,564,218.8

资产总计 25,550,159.00 - - 440,014,059.82

2

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 3,270,707.65 3,270,707.65

应付管理人报酬 - - - 387,063.45 387,063.45

应付托管费 - - - 85,153.93 85,153.93

第30页共50页

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 284,297.16 284,297.16

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 270,511.27 270,511.27

4,297,733.4

负债总计 - - - 4,297,733.46

6

461,266,485.3

利率敏感度缺口 25,550,159.00 - - 435,716,326.36

6

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 34,699,147.58 - - - 34,699,147.58

结算备付金 - - - - -

存出保证金 154,781.32 - - - 154,781.32

交易性金融资产 - - - 559,237,363.12 559,237,363.1

2

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 6,590.32 6,590.32

应收股利 - - - - -

应收申购款 75,865.28 - - 144,257.66 220,122.94

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

594,318,005.2

资产总计 34,929,794.18 - - 559,388,211.10

8

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - -

第31页共50页

应付赎回款 - - - 1,326,653.92 1,326,653.92

应付管理人报酬 - - - 481,706.08 481,706.08

应付托管费 - - - 105,975.30 105,975.30

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 419,589.11 419,589.11

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 419,834.32 419,834.32

负债总计 - - - 2,753,758.73 2,753,758.73

591,564,246.5

利率敏感度缺口 34,929,794.18 - - 556,634,452.37

5

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，

监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

第32页共50页

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 437,103,320.52 94.76 559,237,363.12 94.54

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 437,103,320.52 94.76 559,237,363.12 94.54

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 22,921,672.98 29,345,382.07

2.业绩比较基准下降5% -22,921,672.98 -29,345,382.07

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为395,606,277.68元，属于第二层次的余额为41,497,042.84元，无属于第三层次的

余额(2016年12月31日：第一层次544,187,197.10元，第二层次15,050,166.02元，无属于第三层次

的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 第33页共50页

间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 437,103,320.52 93.89

其中：股票 437,103,320.52 93.89

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 25,408,495.27 5.46

7 其他各项资产 3,052,403.03 0.66

第34页共50页

8 合计 465,564,218.82 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 445,169.92 0.10

B 采矿业 26,958,265.57 5.84

C 制造业 184,098,143.95 39.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,536,432.13 6.40

E 建筑业 70,258,916.39 15.23

F 批发和零售业 26,749,983.75 5.80

G 交通运输、仓储和邮政业 42,677,875.88 9.25

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,628,330.42 4.47

J 金融业 23,293,638.27 5.05

K 房地产业 5,580,967.16 1.21

L 租赁和商务服务业 6,875,597.08 1.49

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 437,103,320.52 94.76

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600050 中国联通 2,132,919 14,610,495.15 3.17

第35页共50页

2 000858 五粮液 261,669 14,564,496.54 3.16

3 601088 中国神华 561,458 13,188,648.42 2.86

4 600104 上汽集团 421,487 13,087,171.35 2.84

5 600519 贵州茅台 27,735 13,086,759.75 2.84

6 601668 中国建筑 1,292,706 12,513,394.08 2.71

7 601328 交通银行 2,016,592 12,422,206.72 2.69

8 601186 中国铁建 1,019,946 12,269,950.38 2.66

9 601390 中国中铁 1,385,979 12,016,437.93 2.61

10 000538 云南白药 121,715 11,422,952.75 2.48

11 600585 海螺水泥 467,319 10,622,160.87 2.30

12 600741 华域汽车 368,338 8,928,513.12 1.94

13 601985 中国核电 1,091,165 8,521,998.65 1.85

14 601669 中国电建 1,072,546 8,494,564.32 1.84

15 600009 上海机场 225,186 8,401,689.66 1.82

16 000568 泸州老窖 163,852 8,287,634.16 1.80

17 601607 上海医药 269,580 7,785,470.40 1.69

18 600886 国投电力 951,451 7,516,462.90 1.63

19 600029 南方航空 820,515 7,138,480.50 1.55

20 601600 中国铝业 1,536,614 6,945,495.28 1.51

21 601888 中国国旅 228,122 6,875,597.08 1.49

22 600643 爱建集团 456,940 6,844,961.20 1.48

23 601618 中国中冶 1,251,555 6,270,290.55 1.36

24 600406 国电南瑞 340,521 6,010,195.65 1.30

25 000768 中航飞机 323,437 5,964,178.28 1.29

26 601800 中国交建 356,825 5,669,949.25 1.23

27 600023 浙能电力 953,396 5,205,542.16 1.13

28 601992 金隅股份 779,497 5,043,345.59 1.09

29 601225 陕西煤业 701,032 4,956,296.24 1.07

30 600018 上港集团 758,073 4,806,182.82 1.04

31 600115 东方航空 687,559 4,675,401.20 1.01

32 601111 中国国航 465,552 4,539,132.00 0.98

33 600176 中国巨石 409,235 4,493,400.30 0.97

34 600085 同仁堂 128,151 4,480,158.96 0.97

35 600820 隧道股份 440,834 4,452,423.40 0.97

36 600153 建发股份 331,257 4,283,153.01 0.93

37 600663 陆家嘴 171,324 4,050,099.36 0.88

38 600061 国投安信 258,937 4,026,470.35 0.87

39 600642 申能股份 638,169 4,020,464.70 0.87

40 600170 上海建工 1,040,322 3,974,030.04 0.86

41 600118 中国卫星 138,203 3,847,571.52 0.83

42 600332 白云山 131,428 3,816,669.12 0.83

43 600008 首创股份 563,198 3,705,842.84 0.80

44 000425 徐工机械 982,508 3,684,405.00 0.80

45 601872 招商轮船 667,782 3,445,755.12 0.75

第36页共50页

46 600879 航天电子 381,270 3,351,363.30 0.73

47 000786 北新建材 209,021 3,310,892.64 0.72

48 600056 中国医药 124,838 3,239,546.10 0.70

49 000983 西山煤电 368,157 3,228,736.89 0.70

50 000778 新兴铸管 466,269 3,124,002.30 0.68

51 600426 华鲁恒升 265,046 3,111,640.04 0.67

52 600827 百联股份 187,411 3,045,428.75 0.66

53 600161 天坛生物 78,335 3,040,181.35 0.66

54 600528 中铁工业 207,671 2,967,618.59 0.64

55 600704 物产中大 402,557 2,934,640.53 0.64

56 000999 华润三九 91,482 2,904,553.50 0.63

57 000028 国药一致 34,929 2,825,756.10 0.61

58 601718 际华集团 307,832 2,705,843.28 0.59

59 601866 中远海发 741,466 2,669,277.60 0.58

60 600511 国药股份 71,705 2,598,589.20 0.56

61 601898 中煤能源 427,693 2,514,834.84 0.55

62 600372 中航电子 123,292 2,141,582.04 0.46

63 600970 中材国际 245,984 2,137,600.96 0.46

64 600026 中远海能 319,657 2,119,325.91 0.46

65 601717 郑煤机 280,699 2,119,277.45 0.46

66 600809 山西汾酒 60,716 2,106,238.04 0.46

67 600685 中船防务 76,793 2,102,592.34 0.46

68 600307 酒钢宏兴 731,768 2,085,538.80 0.45

69 600482 中国动力 81,278 2,055,520.62 0.45

70 600787 中储股份 257,051 2,033,273.41 0.44

71 600320 振华重工 388,180 2,010,772.40 0.44

72 000758 中色股份 276,100 1,935,461.00 0.42

73 600198 大唐电信 144,245 1,842,008.65 0.40

74 600597 光明乳业 143,832 1,833,858.00 0.40

75 600416 湘电股份 132,652 1,817,332.40 0.39

76 600039 四川路桥 423,377 1,761,248.32 0.38

77 000501 鄂武商Ａ 89,848 1,658,594.08 0.36

78 600648 外高桥 87,384 1,618,351.68 0.35

79 600270 外运发展 84,594 1,601,364.42 0.35

80 600835 上海机电 75,372 1,593,364.08 0.35

81 002643 万润股份 106,176 1,567,157.76 0.34

82 600848 上海临港 71,005 1,530,867.80 0.33

83 600072 中船科技 86,005 1,446,604.10 0.31

84 000928 中钢国际 146,937 1,390,024.02 0.30

85 000801 四川九洲 143,443 1,372,749.51 0.30

86 000596 古井贡酒 26,886 1,369,841.70 0.30

87 600399 抚顺特钢 212,659 1,326,992.16 0.29

88 600764 中电广通 38,734 1,287,905.50 0.28

89 600428 中远海特 200,642 1,247,993.24 0.27

第37页共50页

90 600963 岳阳林纸 163,314 1,229,754.42 0.27

91 600894 广日股份 100,524 1,190,204.16 0.26

92 600395 盘江股份 154,746 1,134,288.18 0.25

93 002080 中材科技 56,599 1,121,792.18 0.24

94 002246 北化股份 57,969 844,608.33 0.18

95 000523 广州浪奇 73,369 744,695.35 0.16

96 300140 中环装备 40,369 722,605.10 0.16

97 000561 烽火电子 69,599 705,037.87 0.15

98 001896 豫能控股 80,644 566,120.88 0.12

99 002200 云投生态 25,792 445,169.92 0.10

100 000761 本钢板材 70,322 367,784.06 0.08

101 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

102 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

103 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

104 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

105 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

106 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

107 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

108 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

109 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

110 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

111 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

112 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

113 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

114 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

115 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

116 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

117 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

118 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000538 云南白药 14,386,173.54 2.43

2 600585 海螺水泥 10,830,427.17 1.83

3 601985 中国核电 9,218,038.00 1.56

4 601607 上海医药 8,669,818.95 1.47

5 600886 国投电力 8,125,204.00 1.37

第38页共50页

6 600029 南方航空 7,858,832.00 1.33

7 600104 上汽集团 6,197,883.00 1.05

8 600642 申能股份 5,959,340.00 1.01

9 601186 中国铁建 5,826,407.00 0.98

10 601390 中国中铁 5,594,596.00 0.95

11 600519 贵州茅台 5,514,911.00 0.93

12 000858 五粮液 5,494,973.31 0.93

13 601668 中国建筑 5,393,741.00 0.91

14 601328 交通银行 5,175,750.39 0.87

15 601111 中国国航 5,037,016.00 0.85

16 601225 陕西煤业 4,696,405.00 0.79

17 600050 中国联通 4,385,481.00 0.74

18 601866 中远海发 4,210,599.00 0.71

19 601618 中国中冶 3,964,057.00 0.67

20 601088 中国神华 3,734,496.90 0.63

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 16,518,958.85 2.79

2 000858 五粮液 15,531,678.38 2.63

3 600104 上汽集团 14,005,159.30 2.37

4 601555 东吴证券 12,175,282.97 2.06

5 601328 交通银行 10,621,789.85 1.80

6 600415 小商品城 10,131,424.74 1.71

7 601186 中国铁建 10,011,160.90 1.69

8 601668 中国建筑 9,985,140.68 1.69

9 601390 中国中铁 9,894,527.49 1.67

10 600606 绿地控股 9,874,366.14 1.67

11 600642 申能股份 8,572,297.76 1.45

12 600150 中国船舶 8,499,533.78 1.44

13 601600 中国铝业 8,104,109.96 1.37

14 000768 中航飞机 8,032,243.62 1.36

15 600009 上海机场 7,848,155.93 1.33

16 000568 泸州老窖 7,790,812.24 1.32

17 600050 中国联通 7,683,187.52 1.30

18 601088 中国神华 7,396,382.90 1.25

19 601669 中国电建 7,381,843.54 1.25

20 601618 中国中冶 7,013,099.56 1.19

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

第39页共50页

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 297,319,879.88

卖出股票收入（成交）总额 476,460,874.10

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

第40页共50页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 126,377.52

2 应收证券清算款 2,640,817.07

3 应收股利 -

4 应收利息 5,033.17

5 应收申购款 280,175.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,052,403.03

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 600050 中国联通 14,610,495.15 3.17 重大事项停

牌

2 601088 中国神华 13,188,648.42 2.86 重大事项停

牌

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

易方达国企改 17,767 16,740.31 15,694,071.30 5.28% 281,730,963.66 94.72%

第41页共50页

革分级

易方达国企改

683 113,367.72 72,508,131.00 93.64% 4,922,023.00 6.36%

革分级A

易方达国企改

9,199 8,417.24 6,258,067.00 8.08% 71,172,087.00 91.92%

革分级B

合计 27,649 16,358.11 94,460,269.30 20.89% 357,825,073.66 79.11%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属基金份额的合计数。

8.2期末上市基金前十名持有人

易方达国企改革分级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 渤海证券股份有限公司 2,439,871.00 4.12%

2 海通证券资管－招商证券－海通怡然恒 1,840,777.00 3.11%

旭1号集合资产管理计划

3 恒邦财产保险股份有限公司－中信证券 1,694,427.00 2.86%

－恒邦财险－建设银行定向资

4 刘万椿 1,213,996.00 2.05%

5 董桂芳 1,166,869.00 1.97%

6 尹元平 1,060,482.00 1.79%

7 张琼珍 965,408.00 1.63%

8 程国三 851,384.00 1.44%

9 第一创业证券－工商银行－创金安享收 831,230.00 1.40%

益集合资产管理计划

10 张晓峰 652,604.00 1.10%

易方达国企改革分级A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中国太平洋财产保险股份有限公司－传 28,457,897.00 36.75%

统－普通保险产品－013C

2 第一创业证券－工商银行－创金安享收 17,607,864.00 22.74%

益集合资产管理计划

3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 7,441,342.00 9.61%

红－个人分红

第42页共50页

4 工银瑞信基金－农业银行－中油财务有 3,800,000.00 4.91%

限责任公司

5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 3,352,528.00 4.33%

统－普通保险产品

6 中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集 2,779,746.00 3.59%

团本级－自有资金－012G－

7 民生加银资产－中国银行－无锡农村商 2,102,600.00 2.72%

业银行股份有限公司

8 山东省农村信用社联合社企业年金计划 2,088,458.00 2.70%

－中国农业银行股份有限公司

9 高爱香 1,730,000.00 2.23%

10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万 924,000.00 1.19%

能－个人万能

易方达国企改革分级B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 上海老渔民投资有限公司－上海老渔民 4,000,000.00 5.17%

佳音一号投资基金

2 施鸿 1,898,354.00 2.45%

3 黄晖 1,756,000.00 2.27%

4 陈勇 1,679,437.00 2.17%

5 徐江涓 1,250,000.00 1.61%

6 梁国华 974,800.00 1.26%

7 王凤英 839,400.00 1.08%

8 高祝元 823,508.00 1.06%

9 傅伟铮 690,562.00 0.89%

10 姚波 679,923.00 0.88%

注：(1)本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人；

(2)对于易方达国企改革分级基础份额、易方达国企改革分级A、易方达国企改革分级B前十名

持有人份额比例的分母采用各自级别的份额。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

易方达国企改革分级 44,567.51 0.0150%

基金管理人所有从业人 易方达国企改革分级A 0.00 0.0000%

员持有本基金 易方达国企改革分级B 0.00 0.0000%

合计 44,567.51 0.0099%

第43页共50页

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 易方达国企改革分级 0

金投资和研究部门负责人 易方达国企改革分级A 0

持有本开放式基金 易方达国企改革分级B 0

合计 0

易方达国企改革分级 0

易方达国企改革分级A 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 易方达国企改革分级B 0

合计 0

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达国企改革分 易方达国企改革分 易方达国企改革分

级 级A 级B

基金合同生效日（2015年6月15 942,692,418.92 - -

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 346,045,703.69 141,467,204.00 141,467,204.00

本报告期基金总申购份额 217,002,958.73 - -

减：本报告期基金总赎回份额 404,149,521.77 - -

本报告期基金拆分变动份额 138,525,894.31 -64,037,050.00 -64,037,050.00

本报告期期末基金份额总额 297,425,034.96 77,430,154.00 77,430,154.00

注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松

凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。

第44页共50页

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

安信证券 2 83,397,346.57 10.84% 77,668.21 12.44%-

长城证券 1 30,918,291.19 4.02% 28,794.59 4.61%-

长江证券 1 - - - --

东方证券 1 - - - --

东吴证券 1 1,123,640.44 0.15% 898.95 0.14%-

方正证券 2 - - - --

广发证券 3 6,152,398.17 0.80% 4,921.99 0.79%-

广州证券 1 74,213,282.08 9.65% 59,370.12 9.51%-

国海证券 1 - - - --

国金证券 1 2,740,718.40 0.36% 2,192.54 0.35%-

国泰君安 1 - - - --

第45页共50页

国信证券 2 37,431,779.80 4.87% 29,945.47 4.80%-

海通证券 2 291,406,606.99 37.88% 233,125.08 37.33%-

华创证券 1 41,952,973.26 5.45% 33,562.53 5.37%-

华泰证券 2 24,021,148.08 3.12% 12,012.04 1.92%-

华西证券 1 - - - --

平安证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

天风证券 1 166,252,886.11 21.61% 133,002.20 21.30%-

西南证券 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

兴业证券 2 - - - --

银河证券 2 - - - --

招商证券 1 - - - --

中投证券 1 - - - --

中信建投 2 9,629,728.00 1.25% 8,968.19 1.44%-

中信证券 3 - - - --

中银国际 1 - - - --

注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增长江证券股份有限公司一个交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单

元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.8其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 2017-01-06

第46页共50页

海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行 报、证券时报及基金管理

A股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

2 广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行 A 报、证券时报及基金管理 2017-01-10

股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

3 广州视源电子科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2017-01-13

行A股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

4 广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2017-01-14

行A股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

5 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2017-01-17

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

6 浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行 A 报、证券时报及基金管理 2017-01-20

股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

7 江山欧派门业股份有限公司首次公开发行 A 报、证券时报及基金管理 2017-02-03

股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券

8 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2017-02-09

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

9 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞费 报、证券时报及基金管理 2017-03-02

率优惠活动的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

10 拉芳家化股份有限公司首次公开发行A股的 报、证券时报及基金管理 2017-03-04

公告 人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

11 公告 报、证券时报及基金管理 2017-03-10

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

12 广东三雄极光照明股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2017-03-11

行A股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

13 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳永 报、证券时报及基金管理 2017-03-15

续申购费率优惠活动的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

14 上海华测导航技术股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2017-03-16

行A股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

15 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2017-03-22

人网站

第47页共50页

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

16 江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行 报、证券时报及基金管理 2017-03-24

A股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

17 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2017-04-05

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

18 广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2017-04-07

行A股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

19 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2017-04-10

告 人网站

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

20 公告 报、证券时报及基金管理 2017-04-19

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

21 周大生珠宝股份有限公司首次公开发行A股 报、证券时报及基金管理 2017-04-22

的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于《深圳证券交易中国证券报、上海证券

22 所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易 报、证券时报及基金管理 2017-04-25

所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公 人网站

告

易方达基金管理有限公司关于《深圳证券交易中国证券报、上海证券

23 所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易 报、证券时报及基金管理 2017-04-26

所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公 人网站

告

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

24 深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2017-04-26

行A股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于《深圳证券交易中国证券报、上海证券

25 所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易 报、证券时报及基金管理 2017-04-27

所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公 人网站

告

易方达基金管理有限公司关于《深圳证券交易中国证券报、上海证券

26 所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易 报、证券时报及基金管理 2017-04-28

所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公 人网站

告

易方达基金管理有限公司关于《深圳证券交易中国证券报、上海证券

27 所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易 报、证券时报及基金管理 2017-04-29

所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公 人网站

告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

28 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2017-05-02

人网站

29 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 2017-05-05

第48页共50页

式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理

人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

30 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2017-05-09

人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

31 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2017-05-12

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

32 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2017-05-15

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

33 厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行 报、证券时报及基金管理 2017-05-20

A股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

34 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2017-05-24

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

35 南京华脉科技股份有限公司首次公开发行 A 报、证券时报及基金管理 2017-05-25

股的公告 人网站

关于易方达国企改革指数分级证券投资基金中国证券报、上海证券

36 办理定期份额折算业务的提示性公告 报、证券时报及基金管理 2017-06-07

人网站

关于易方达国企改革指数分级证券投资基金中国证券报、上海证券

37 办理定期份额折算业务的公告 报、证券时报及基金管理 2017-06-09

人网站

易方达基金管理有限公司关于易方达国企改中国证券报、上海证券

38 革指数分级证券投资基金定期份额折算业务 报、证券时报及基金管理 2017-06-09

期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业 人网站

务的公告

关于易方达国企改革指数分级证券投资基金中国证券报、上海证券

39 定期份额折算业务期间易方达国企改革分级 报、证券时报及基金管理 2017-06-15

A类份额和易方达国企改革分级份额停复牌 人网站

的公告

关于易方达国企改革指数分级证券投资基金中国证券报、上海证券

40 定期份额折算结果及恢复交易的公告 报、证券时报及基金管理 2017-06-16

人网站

关于易方达国企改革指数分级证券投资基金中国证券报、上海证券

41 之易方达国企改革分级A类份额和易方达国 报、证券时报及基金管理 2017-06-16

企改革分级份额定期份额折算后次日前收盘 人网站

价调整的公告

易方达基金管理有限公司关于陆金所官方旗中国证券报、上海证券

42 舰店关闭服务的公告 报、证券时报及基金管理 2017-06-19

人网站

第49页共50页

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

43 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2017-06-20

人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

44 广州酒家集团股份有限公司首次公开发行 A 报、证券时报及基金管理 2017-06-21

股的公告 人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券

45 杭州沪宁电梯部件股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2017-06-23

行A股的公告 人网站

易方达国企改革指数分级证券投资基金基金中国证券报、上海证券

46 经理变更公告 报、证券时报及基金管理 2017-06-23

人网站

关于易方达基金管理有限公司上海直销中心中国证券报、上海证券

47 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管理 2017-06-23

人网站

11备查文件目录

11.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达国企改革指数分级证券投资基金募集注册的文件；

2.《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》；

3.《易方达国企改革指数分级证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

11.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

11.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

第50页共50页
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