汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富核心精选混合（LOF）

场内简称 添富精选

基金主代码 501188

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 08 月 03 日

报告期末基金份额总额(份) 1,495,454,853.54

本基金采用自下而上的投资方法，以基本面

投资目标 分析为立足点，在科学严格管理风险的前提

下，精选优质个股，力争为基金份额持有人

谋求基金资产的中长期稳健增值。

本基金为混合型基金。投资策略主要包括资

产配置策略、股票投资策略。其中，资产配

置策略用于确定大类资产配置比例以有效规

投资策略 避系统性风险；股票投资策略主要用于挖掘

股票市场中的优质个股。本基金的投资策略

还包括：战略配售策略、债券投资策略、资

产支持证券投资策略、股指期货投资策略、


股票期权投资策略、融资投资策略、国债期
货投资策略。

沪深 300 指数收益率*50%+恒生指数收益率
业绩比较基准 （使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数
收益率*30%

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金及货币市
场基金。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险，包括
港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限

风险收益特征 制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的
股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基
金的投资收益造成损失）、港股通机制下交
易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香
港休市的情形下，港股通不能正常交易，港
股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风
险）等。本基金可根据投资策略需要或不同
配置地市场环境的变化，选择将部分基金资
产投资于港股或选择不将基金资产投资于港
股，基金资产并非必然投资港股。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：扩位证券简称：添富核心精选 LOF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30
日)

1.本期已实现收益 2,890,921.75

2.本期利润 -78,521,871.80

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0520

4.期末基金资产净值 923,035,721.01

5.期末基金份额净值 0.6172

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -7.83% 1.33% 0.86% 0.54% -8.69% 0.79%
个月

过去六 -5.77% 1.55% 2.34% 0.65% -8.11% 0.90%
个月

过去一 -24.63% 1.39% -5.18% 0.64% -19.45% 0.75%
年
自基金

合同生 -47.20% 1.61% -18.59% 0.76% -28.61% 0.85%
效日起
至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 08 月 03 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
本基金由原汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于 2021 年08 月 03 日转型而来。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：北京大学经
济学硕士。从业
本基金的基 资格：证券投资
刘伟林 金经理,研 2021 年 08 - 16 基金从业资格。
究总监 月 03 日 从业经历：2008
年 7 月加入汇添
富基金任行业分
析师；2010 年 5
月至 2011 年 3


月在国家发展和
改革委员会工

作。2011 年 3

月至 2015 年 12
月在汇添富基金
管理股份有限公
司担任高级策略
分析师，现任研
究总监。2015

年 12 月 2 日至
今任汇添富新兴
消费股票型证券
投资基金的基金
经理。2018 年 7
月 5 日至 2021
年 8 月 3 日任汇
添富 3 年封闭运
作战略配售灵活
配置混合型证券
投资基金

（LOF）的基金
经理。2019 年 8
月 19 日至 2022
年 8 月 29 日任
汇添富新睿精选
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2019
年 9 月 17 日至
2022 年 10 月 25
日任汇添富睿丰
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2021
年 7 月 27 日至
2024 年 4 月 15
日任汇添富稳健
增益一年持有期
混合型证券投资
基金的基金经

理。2021 年 8

月 3 日至今任汇
添富核心精选灵
活配置混合型证
券投资基金

（LOF）的基金


经理。2021 年 8
月 3 日至 2023
年 7 月 14 日任
汇添富稳健收益
混合型证券投资
基金的基金经

理。2021 年 9

月 17 日至 2023
年 6 月 14 日任
汇添富均衡配置
个股精选六个月
持有期混合型证
券投资基金的基
金经理。2022

年 1 月 27 日至
2023 年 8 月 7

日任汇添富中盘
潜力增长一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。

国籍：中国。学
历：清华大学工
程学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
从业经历：2010
年 8 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，2010
年 8 月至 2017
年 1 月担任公司
本基金的基 2021 年 08 的 TMT 行业分析
杨瑨 金经理 月 03 日 - 14 师。2017 年 1

月 25 日至今任
汇添富全球移动
互联灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018 年 6 月 21
日至今任汇添富
文体娱乐主题混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018 年 7 月 5

日至 2021 年 8


月 3 日任汇添富
3 年封闭运作战
略配售灵活配置
混合型证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2019
年 1 月 18 日至
2020 年 12 月 22
日任汇添富移动
互联股票型证券
投资基金的基金
经理。2020 年 5
月 25 日至今任
汇添富优质成长
混合型证券投资
基金的基金经

理。2020 年 11
月 18 日至今任
汇添富数字生活
主题六个月持有
期混合型证券投
资基金的基金经
理。2021 年 2

月 24 日至今任
汇添富数字未来
混合型证券投资
基金的基金经

理。2021 年 7

月 20 日至今任
汇添富数字经济
引领发展三年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。2021 年 8
月 3 日至今任汇
添富核心精选灵
活配置混合型证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。2022 年 2
月 21 日至 2024
年 5 月 8 日任汇
添富自主核心科
技一年持有期混
合型证券投资基
金的基金经理。

注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场出现了小幅度调整。以大盘蓝筹股为主的沪深 300 下跌了 2.14%，红利指数
上涨 1.06%。但成长类资产、中小盘资产跌幅较大。行业涨幅居前的行业包括银行、公用事业、电子、煤炭和交运，都取得了正收益。跌幅居前的行业包括传媒、商业、社服、计算机、轻工。低估值、稳健增长、高分红行业表现较好。以消费为代表的内需相关行业，科技行业等表现较弱。港股市场在二季度表现相对强一些。恒生指数和恒生科技都有正收益。这与港股市场估值更低、分红率更高有关。上涨的主线也以低估值、高分红、央国企为主，互联网在腾讯、美团带领下有阶段性较强表现，但港股的可选消费也表现比较疲软。

二季度市场整体机会较少，市场主线围绕低估值、稳健类资产展开。原因有四个：第一、从全球货币环境看，美联储降息预期不断推迟，美元表现坚挺，对风险类资产有一定的抑制，尤其高估值资产、成长类资产对此比较敏感。第二、国内宏观环境仍处在调整阶段。房地产市场的压力仍在，整体内需相对较弱。白酒、汽车、商业、社服等相关的消费类行业在持续调整。第三、新能源为代表的制造业存在产能过剩的持续压力，盈利水平在持续下降，相关的上下游产业链持续承压。第四、国债利率处在低位，国内货币宽松的预期较强，稳健类资产、高分红资产、资源类资产享受确定性溢价。市场的风格分化进一步加大。

二季度消费类资产、制造类资产都有较大的压力，高分红资产、资源类资产表现较好，港股市场相对表现较好。我们的策略：第一、维持了对港股的战略性配置。互联网里的龙头个股表现较好，但港股里的可选消费有所拖累。第二、相对分散配置，加大了对资源类行业等的配置，降低了与内需相关资产的配置。第三、精选个股。内需整体有压力的情况下，行业内部分化加大，我们通过精选个股，努力寻找有阿尔法的个股来提升收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-7.83%。同期业绩比较基准收益率为 0.86%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 803,211,101.74 86.17

其中：股票 803,211,101.74 86.17

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,554,652.74 0.38

其中：债券 3,554,652.74 0.38

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 124,469,322.63 13.35

8 其他资产 850,683.53 0.09

9 合计 932,085,760.64 100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 350,621,015.51 元，占期末
净值比例为 37.99%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 38,433,400.00 4.16

B 采矿业 74,638,855.00 8.09


C 制造业 310,662,559.79 33.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 12,074.28 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,805,293.92 3.12

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,419.12 0.00

M 科学研究和技术服务业 15,486.24 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 19,997.88 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 452,590,086.23 49.03

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基金资产净值比例

行业类别 公允价值（人民币）

（%）

10 能源 - -

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 185,405,338.14 20.09

30 日常消费 - -

35 医疗保健 - -


40 金融 - -

45 信息技术 58,413,097.11 6.33

50 电信服务 106,802,580.26 11.57

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 350,621,015.51 37.99

注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

腾讯控

1 00700 260,500 88,539,269.34 9.59
股

美团－

2 03690 866,700 87,882,294.89 9.52
Ｗ

北方华

3 002371 223,400 71,463,426.00 7.74
创

小米集

4 01810 3,883,600 58,413,097.11 6.33
团－Ｗ

5 02331 李宁 3,576,000 55,157,268.19 5.98

中微半

6 688012 导体设 303,134 42,820,708.84 4.64
备

7 02015 理想汽 660,300 42,365,775.06 4.59


车－Ｗ

牧原股

8 002714 881,500 38,433,400.00 4.16
份

银泰黄

9 000975 2,294,500 37,377,405.00 4.05
金

洛阳钼

10 603993 4,383,700 37,261,450.00 4.04
业

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,554,652.74 0.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 3,554,652.74 0.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

1 019709 23 国债 35,000 3,554,652.74 0.39


16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 359,202.43

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 473,289.12

4 应收利息 -

5 应收申购款 18,191.98


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 850,683.53

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 1,525,466,440.66

本报告期基金总申购份额 5,408,857.76

减：本报告期基金总赎回份额 35,420,444.88

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,495,454,853.54

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
募集的文件；

2、《汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
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