广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发睿阳三年定开混合

场内简称 广发睿阳

基金主代码 501070

交易代码 501070

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日

报告期末基金份额总额 674,988,712.80 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基
金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分
投资目标

挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的
持续稳健增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场
投资策略

资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期


不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
调整。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%＋中证全债指数收益率
×35%。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
风险收益特征

货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月
31 日)

1.本期已实现收益 31,790,536.69

2.本期利润 72,318,511.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.1072

4.期末基金资产净值 871,150,091.42

5.期末基金份额净值 1.2906

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 8.96% 0.94% 5.15% 0.49% 3.81% 0.45%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 1 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日)

注：（1）本基金合同生效日期为 2019 年 1 月 31 日，至披露时点本基金成立
未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

傅友兴先生，经济学硕
士，持有中国证券投资
基金业从业证书。曾任
天同基金管理有限公司
研究员、基金经理助理、
投委会秘书，广发基金
管理有限公司研究发展
部研究员、基金经理助
本基金的基金 理、研究发展部副总经
经理；广发稳 理、研究发展部总经理、
健增长开放式 权益投资一部副总经
证券投资基金 理、广发聚丰混合型证
的基金经理； 券投资基金基金经理
广发优企精选 (自 2013 年 2 月 5 日至
傅友 灵活配置混合 2019-01- 2016 年 2 月 23 日)、广
兴 型证券投资基 31 - 18 年 发稳安保本混合型证券
金的基金经 投资基金基金经理(自
理；广发睿享 2016 年 2 月 4 日至 2017
稳健增利混合 年 8 月 4 日)、广发多因
型证券投资基 子灵活配置混合型证券
金的基金经 投资基金基金经理(自
理；价值投资 2016 年 12 月 30 日至
部总经理 2018 年 1 月 9 日)、广发
聚安混合型证券投资基
金基金经理(自2017年3
月1日至2018年3月14
日)、广发鑫和灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理(自 2018 年 1 月
29 日至 2019 年 8 月 15
日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，中美达成第一阶段协议，市场风险偏好得以修复；此外，PMI 环比
改善，市场预期经济有望迎来补库存周期。四季度，中证 800 涨 7.2%，创业板 指涨 10.5%。行业方面，建材、家电、电子等行业表现较好；军工、商贸、公用 事业等行业表现落后。

四季度，本基金股票仓位有所上升，主要是逢低增持了化工、食品、医药等 行业的股票,组合的行业配置保持相对稳定。四季度的净值上涨主要受益于组合 持仓中的电子、食品等股票。目前组合持仓以医药、消费、服务以及优势制造业 公司为主。管理人将继续以审慎、严谨的态度，深入地研究行业和公司基本面， 并结合市场变化保持对组合的动态调整，努力为持有人实现资产净值的稳健增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 8.96%，同期业绩比较基准收益率
为 5.15%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 658,980,654.99 74.53

其中：股票 658,980,654.99 74.53

2 固定收益投资 121,607,000.00 13.75

其中：债券 121,607,000.00 13.75

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 65,000,000.00 7.35

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,868,818.15 2.36

7 其他资产 17,724,153.46 2.00


8 合计 884,180,626.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 28,705,600.00 3.30

C 制造业 414,578,039.97 47.59

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 126,125,198.00 14.48

G 交通运输、仓储和邮政业 45,075,000.00 5.17

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,639,000.00 0.19

J 金融业 2,296,038.98 0.26

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 40,555,200.00 4.66

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 658,980,654.99 75.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产


净值比例(％)

1 300661 圣邦股份 388,000 96,871,440.00 11.12

2 002697 红旗连锁 8,000,000 60,400,000.00 6.93

3 300760 迈瑞医疗 280,000 49,778,500.00 5.71

4 002749 国光股份 3,800,000 46,892,000.00 5.38

5 600132 重庆啤酒 800,000 41,568,000.00 4.77

6 300012 华测检测 2,720,000 40,555,200.00 4.66

7 300463 迈克生物 1,500,000 38,415,000.00 4.41

8 300394 天孚通信 1,000,000 36,900,000.00 4.24

9 002557 洽洽食品 1,000,000 33,970,000.00 3.90

10 600547 山东黄金 880,000 28,705,600.00 3.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,015,000.00 5.74

其中：政策性金融债 50,015,000.00 5.74

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 71,261,000.00 8.18

7 可转债（可交换债） 331,000.00 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 121,607,000.00 13.96

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 131800015 18 越秀集 500,000 50,775,000.00 5.83
团 GN002

2 190201 19 国开 01 500,000 50,015,000.00 5.74

3 101800422 18 汇金 200,000 20,486,000.00 2.35
MTN004B


C

4 113029 明阳转债 1,890 189,000.00 0.02

5 128084 木森转债 1,420 142,000.00 0.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，四川国光农化股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到成都市安全生产监督管理局、简阳市工商行政管理和质量技术监督局、简阳市农业农村局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 92,361.40

2 应收证券清算款 15,335,444.25


3 应收股利 -

4 应收利息 2,296,347.81

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,724,153.46

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明
(元)

1 300661 圣邦股份 96,871,440.00 11.12 限售股

2 300463 迈克生物 38,415,000.00 4.41 限售股

3 300394 天孚通信 36,900,000.00 4.24 限售股

4 300760 迈瑞医疗 26,131,500.00 3.00 限售股

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 672,669,865.65

本报告期基金总申购份额 2,318,847.15

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 674,988,712.80

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 68 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会注册广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金募集的文件
2.《广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二〇年一月十七日
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