汇添富弘安混合 2021 年第 3 季度报告

汇添富弘安混合型证券投资基金 2021 年第 3
季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日


汇添富弘安混合 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富弘安混合
基金主代 501041
码
基金运作 上市契约型开放式
方式

基金合同 2017 年 09 月 29 日

生效日
报告期末

基金份额 57,563,402.02
总额(份)
投资目标 在有效控制风险的基础上，本基金充分挖掘市场潜在的投资机会，通过积极
合理的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资
投资策略 价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运用债券投资策

略、股票精选策略等投资策略。本基金的投资策略还包括：资产支持证券投
资策略、金融衍生工具投资策略、融资投资策略。


汇添富弘安混合 2021 年第 3 季度报告

业绩比较 中债综合指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%

基准
风险收益 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基

特征 金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 招商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C

金简称
下属分级

基金场内 添富弘安 添富弘 C

简称
下属分级

基金的交 501041 501042

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 53,626,512.03 3,936,889.99
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)

汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C

1.本期已实现收益 504,535.94 23,005.99

2.本期利润 -143,373.87 -17,844.64

3.加权平均基金份 -0.0022 -0.0045
额本期利润

4.期末基金资产净 67,330,362.10 4,786,334.03
值

5.期末基金份额净 1.2555 1.2158
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

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要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富弘安混合 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -0.17% 0.18% -1.44% 0.36% 1.27% -0.18%
个月

过去六 2.24% 0.37% -0.05% 0.33% 2.29% 0.04%
个月

过去一 5.99% 0.50% 3.69% 0.37% 2.30% 0.13%
年

过去三 19.98% 0.42% 16.36% 0.40% 3.62% 0.02%
年
自基金

合同生 25.55% 0.41% 14.37% 0.38% 11.18% 0.03%
效日起
至今

汇添富弘安混合 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -0.37% 0.18% -1.44% 0.36% 1.07% -0.18%
个月

过去六 1.83% 0.37% -0.05% 0.33% 1.88% 0.04%
个月

过去一 5.15% 0.50% 3.69% 0.37% 1.46% 0.13%
年

过去三 17.13% 0.42% 16.36% 0.40% 0.77% 0.02%
年
自基金

合同生 21.58% 0.41% 14.37% 0.38% 7.21% 0.03%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

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基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 09 月 29 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:上海交通大
学金融硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资

格。从业经

历:2014 年 7 月
至 2016 年 6 月
任汇添富基金管
理股份有限公司
固定收益助理研
究员；2016 年 7
月至 2018 年 6
月任汇添富基金
管理股份有限公
司固定收益研究
员；2018 年 7

月至 2019 年 8
胡奕 本基金的 2020 年 07 7 月任汇添富基金
基金经理 月 01 日 管理股份有限公
司固定收益高级
研究员。2019

年 9 月 1 日至

2020 年 7 月 1

日任汇添富安鑫
智选灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019 年 9

月 1 日至 2021
年 1 月 29 日任
汇添富多元收益
债券型证券投资
基金的基金经理
助理。2019 年 9
月 1 日至 2021
年 1 月 29 日任
汇添富年年丰定


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期开放混合型证
券投资基金的基
金经理助理。

2019 年 9 月 1

日至 2021 年 1
月 29 日任汇添
富年年泰定期开
放混合型证券投
资基金的基金经
理助理。2019

年 9 月 1 日至今
任汇添富年年益
定期开放混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019 年 9 月 1

日至 2021 年 1
月 29 日任汇添
富双利增强债券
型证券投资基金
的基金经理助

理。2019 年 9

月 1 日至今任汇
添富双利债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019 年 9 月 1

日至 2020 年 7
月 1 日任汇添富
熙和精选混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019 年 9 月 1

日至今任汇添富
6 月红添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10 月 8 日至
2021 年 2 月 3

日任汇添富保鑫
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019 年 10 月 8
日至 2020 年 7


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月 1 日任汇添富
弘安混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10 月 8 日至
2021 年 2 月 3

日任汇添富可转
换债券债券型证
券投资基金的基
金经理助理。

2019 年 10 月 8
日至 2021 年 1
月 29 日任汇添
富民丰回报混合
型证券投资基金
的基金经理助

理。2019 年 10
月 8 日至 2020
年 7 月 1 日任汇
添富添福吉祥混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019 年 10
月 8 日至 2021
年 1 月 29 日任
汇添富盈安灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 10 月 8 日至
2020 年 7 月 1

日任汇添富盈润
混合型证券投资
基金的基金经理
助理。2019 年
10 月 8 日至

2021 年 1 月 29
日任汇添富盈泰
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019 年 11 月 19
日至今任汇添富
稳健增长混合型
证券投资基金的
基金经理助理。


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2020 年 7 月 1

日至今任汇添富
安鑫智选灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020 年 7

月 1 日至今任汇
添富达欣灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020 年 7

月 1 日至今任汇
添富弘安混合型
证券投资基金的
基金经理。2020
年 7 月 1 日至今
任汇添富睿丰混
合型证券投资基
金（LOF）的基
金经理。2020

年 7 月 1 日至

2021 年 9 月 3

日任汇添富添福
吉祥混合型证券
投资基金的基金
经理。2020 年 7
月 1 日至 2021
年 9 月 3 日任汇
添富熙和精选混
合型证券投资基
金的基金经理。
2020 年 7 月 1

日至今任汇添富
新睿精选灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020 年 7

月 1 日至今任汇
添富盈润混合型
证券投资基金的
基金经理。2021
年 2 月 3 日至今
任汇添富可转换
债券债券型证券
投资基金的基金
经理。2021 年 2


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月 3 日至今任汇
添富保鑫灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。


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综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度经济增长动能弱化，PMI 连续下滑，直至 9 月份跌至荣枯线以下。地产融资相关
政策持续收紧，使得销售数据快速下滑，带动地产投资下滑。基建投资受制于地方政府债务管控，造成地方发债和投资意愿不足。社会消费受限于居民支出意愿低迷、疫情反复，弱势修复。随着碳达峰政策严格执行，供给端收缩，原材料价格飙升；同时限电对总需求有所抑制，叠加终端消费偏弱，导致上游价格无法向下游传导，PPI-CPI 剪刀差处于高位，制造业企业盈利能力下滑，从而减少中长期投资需求。外需下滑叠加中小企业受上游涨价和海运问题困扰接单意愿下降，出口逐渐回落。回顾近几次央行货币政策报告及例会，随着基本面的下行，央行对经济担忧也在逐步明显，货币政策由稳健转为偏宽松，信贷政策有所边际放松。
债券市场，7 月全面降准后，10 年国债收益率快速从 3.09%下行至 2.8%，突破此前 3%
的震荡区间下沿，随后机构资产荒和宽货币的利好、与宽信用和通胀压力之间的利空，相互博弈，使得目前利率在 2.8%-2.9%的小区间震荡。此外地产行业的债务压力使得地产债券价格快速下跌，板块风险加大。

股票市场，继续呈现出“轻指数重板块”的结构化行情。三季度上证指数下跌 0.6%，创业板指下跌 6.7%。受益于碳中和的行业表现亮眼，其中采掘、公用事业、有色涨幅居前，得到了业绩和估值的双重提升；此外，一些受益于新能源需求爆发、叠加供给受限的子行业涨幅惊人。由于消费数据偏弱，叠加资金换仓，医药、食品饮料、休闲服务处于末尾。转债市场，跟随股票市场呈现出结构化行情，但全市场绝对价格、股性溢价率等估值均处于历史高位，投资难度加大。

报告期内，弘安继续遵循低波动绝对收益风格的操作思路。股票自下而上选择优质赛道中的龙头公司，行业和风格相对均衡，主要配置品牌消费品、医疗服务、优质银行、顺周期、制造业、新能车、光伏等，保证组合收益来源的多样性。转债精选基本面有亮点的低价转债。

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债券仓位有所上升，久期中性略偏高，持仓以高等级信用债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-0.17%;C类基金份额净值增长率为-0.37%。同期业绩比较基准收益率为-1.44%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,830,785.20 8.62

其中：股票 6,830,785.20 8.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 68,592,780.14 86.56

其中：债券 68,592,780.14 86.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,708,985.26 3.42

8 其他资产 1,107,893.46 1.40

9 合计 79,240,444.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）


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A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,477,568.20 7.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 336,720.00 0.47

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 260,000.00 0.36

M 科学研究和技术服务业 534,800.00 0.74

N 水利、环境和公共设施管理业 8,097.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 213,600.00 0.30

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,830,785.20 9.47

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细

序号 股票代码 股票名 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产


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称 净值比例

（％）

贵州茅

1 600519 800 1,464,000.00 2.03
台

海康威

2 002415 10,000 550,000.00 0.76
视

药明康

3 603259 3,500 534,800.00 0.74
德

山西汾

4 600809 1,400 441,700.00 0.61
酒

万华化

5 600309 3,800 405,650.00 0.56
学

宁德时

6 300750 700 368,011.00 0.51
代

荣盛石

7 002493 18,700 351,560.00 0.49
化

兴业银

8 601166 18,400 336,720.00 0.47
行

阳光电

9 300274 2,100 311,598.00 0.43
源

立讯精

10 002475 8,400 299,964.00 0.42
密

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 5,968,082.40 8.28

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -


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4 企业债券 61,911,288.00 85.85

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 713,409.74 0.99

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 68,592,780.14 95.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

21 安居

1 149373 70,000 7,067,900.00 9.80
01

20 国君

2 175521 60,000 6,089,400.00 8.44
G9

21 南网

3 175840 60,000 6,075,600.00 8.42
01

20 华泰

4 175535 50,000 5,077,000.00 7.04
G9

21 中金

5 175856 50,000 5,052,000.00 7.01
G1

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 49,405.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,055,306.23

5 应收申购款 3,181.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,107,893.46


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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）

比例（％）

1 110051 中天转债 532,710.00 0.74

2 113046 金田转债 156,327.80 0.22

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C

本报告期期初基金份 70,872,462.99 4,186,249.33
额总额

本报告期基金总申购 149,131.87 536,835.52
份额

减：本报告期基金总 17,395,082.83 786,194.86
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 53,626,512.03 3,936,889.99
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有 申 份额占
者 号 基金 期初份额 购 赎回份额 持有份额 比

类 份额 份 （%）


汇添富弘安混合 2021 年第 3 季度报告

别 比例 额

达到

或者

超过

20%的

时间

区间

2021

年 7

月 1

1 日至 39,270,342.44 - - 39,270,342.44 68.22
2021

年 9

月 30

机 日

构 2021

年 7

月 1

2 日至 20,839,446.48 - 15,000,000.00 5,839,446.48 10.14
2021

年 9

月 6

日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续60 个工作日低于 5000 万元。根据法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。


汇添富弘安混合 2021 年第 3 季度报告

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富弘安混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富弘安混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富弘安混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 10 月 27 日
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