财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年06月28日
送出日期:2024年06月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 财通福盛混合发起(LO 基金代码 501032
F)
基金简称A 财通福盛混合发起(LO 基金代码A 501032
F)A
基金简称C 财通福盛混合发起(LO 基金代码C 014628
F)C
基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年12月28日 上市交易所及上 上海证券交易所
市日期 2019年12月28日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张胤 2021年03月24日 2012年07月01日
场内简称:财通福盛混合LOF
经2019年11月27日基金份额持有人大会审议并通过《关于财通福盛定增定期
开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》,自2019年1
2月28日起,本基金运作方式由“上市契约型、定期开放”改为“上市契约型开
放式”,基金名称变更为“财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)”。
本基金合同生效三年后的对应日,若本基金资产净值低于两亿元,本基金合
同自动终止,且无需召开基金份额持有人大会审议。若届时的法律法规或中
其他 国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可
以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。基金合同生效之日起三
年后本基金继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予
以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内
向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表
决。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
注:本基金为混合型证券投资基金(偏股混合型)。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力
争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例为50%
~95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为
准,本基金的投资比例会做相应调整。
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融
市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比
较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资产
配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比
例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态调整各资产类别的投资比
例,在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。
本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、主题策略、定向增发策略以
主要投资策 及动量策略等多策略体系,并根据市场环境的变化进行针对性运用;固定收益投资
略 在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合
的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益;在严格控制风
险的前提下进行权证投资;根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控
的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支
持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包
括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策
略,投资于资产支持证券。
业绩比较基 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%
准
风险收益特 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和
征 货币市场基金、低于股票型基金产品。
风险收益特 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和
征A 货币市场基金、低于股票型基金产品。
风险收益特 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和
征C 货币市场基金、低于股票型基金产品。
注:详见《财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》“十一、基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效日为2019年12月28日,合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率,不按整个自然年度进行折算。
注:本基金自2021年12月22日起增加C类基金份额,增加C类基金份额当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率,不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
财通福盛混合发起(LOF)A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<100万 1.20% 场外
认购费 100万≤M<300万 0.80% 场外
300万≤M<500万 0.40% 场外
M≥500万 1000.00元/笔 场外
M<100万 1.50% 场外
申购费(前 100万≤M<300万 1.00% 场外
收费) 300万≤M<500万 0.50% 场外
M≥500万 1000.00元/笔 场外
N<7天 1.50% 场外/场内
赎回费 7天≤N<30天 0.75% 场外/场内
30天≤N<180天 0.50% 场外/场内
N≥180天 0.00% 场外/场内
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
财通福盛混合发起(LOF)C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
N<7天 1.50% 场外
赎回费 7天≤N<30天 0.50% 场外
N≥30天 0.00% 场外
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
销售服务 0.50% 销售机构
费C
审计费用 35,000.00元 会计师事务所
信息披露 120,000.00元 规定披露报刊
费
按照国家有关规定和《基金合同》约定,
其他费用 可以在基金财产中列支的其他费用。费用 相关服务机构
类别详见本基金《基金合同》和《招募说
明书》及其更新。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费用和信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
财通福盛混合发起(LOF)A
基金运作综合费率(年化)
1.46%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
财通福盛混合发起(LOF)C
基金运作综合费率(年化)
1.96%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括:
1、市场风险
(1)经济周期风险;(2)政策风险;(3)利率风险;(4)信用风险;(5)再投资风险;(6)购买力风险;(7)上市公司经营风险。
2、管理风险
3、估值风险
4、本基金特有风险
(1)本基金为混合型基金,股票资产比例为基金资产的50%~95%,不能完全规避市场下跌的风险和个股风险,在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场涨幅。
(2)投资科创板股票的风险
1)流动性风险
科创板股票交易实施更加严格的投资者适当性管理制度,投资者门槛高;随着后期上市企业的增加,部分股票可能面临交易不活跃、流动性差等风险;且投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期,存在基金持有股票无法成交的风险。
2)退市风险
科创板退市制度较主板更为严格,退市时间短、退市速度快、退市情形多,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大,可能给基金净值带来不利影响。
3)集中投资风险
因科创板上市企业均为科技创新成长型企业,其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似,基金难以通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波动,将引起基金净值波动。
(3)投资存托凭证的风险
1)存托凭证市场价格大幅波动的风险
存托凭证的交易框架中涉及发行人、存托人、托管人等多个法律主体,其交易结构及原理与股票相比更为复杂。存托凭证属于市场创新产品,中国境内资本市场尚无先例,其未来的交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大的不确定性。因此,存托凭证的交易价格可能存在大幅波动的风险。
2)存托凭证持有人与境外基础证券持有人的权益存在差异可能引发的风险
存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。
3)存托凭证存续期间的风险
存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对其投资者生效。存托凭证的投资者可能无法对此行使表决权。
存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,存托凭证的投资者可能失去应有权利的风险。
4)退市风险
存托凭证退市的,可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券,存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,存托人无法继续按照存托协议的约定为投资者提供相应服务的风险。
5)其他风险
存托凭证还存在其他风险,包括但不限于存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。
(4)投资资产支持证券风险
i.与基础资产相关的风险。包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。
ⅱ.与资产支持证券相关的风险。包括资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。
ⅲ.其他风险。包括政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。
(5)投资股指期货风险
i.基差风险。在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。
ⅱ.系统性风险。组合现货的β可能不足或者过高,组合风险敞口过大,股指期货空头头寸不能完全对冲现货的风险,组合存在系统性暴露的风险。
ⅲ.杠杆风险。股指期货是一种高风险的投资工具,实行保证金交易制度具有杠杆性,高杠杆效应放大了价格的波动风险;当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使委托资产遭受较大损失。
(6)基金投资有明确锁定期的非公开发行股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值,故本基金的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值,投资者在申购赎回或在场内交易时,需考虑该估值方式对基金净值的影响。另外,本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
(7)上市交易风险
本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后,在上海证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。
5、其他风险
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见财通基金官方网站[www.ctfund.com] [客服电话:400-820-9888]
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
点击查看>>
附件