汇添富中证环境治理指数型证券投资基金
(LOF)2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富中证环境治理指数(LOF)
基金主代码 501030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月29日
报告期末基金份额总额 143,608,560.92份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证环境治理指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的
指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市
场情况下,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超
过4%。
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品
种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数
以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富中证环境治理指数A 汇添富中证环境治理指数C
下属分级基金的场内简称 环境治理 环境C
下属分级基金的交易代码 501030 501031
报告期末下属分级基金的
88,569,561.00份 55,038,999.92份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年报告期(2018年10月1日-2018年
12月31日) 12月31日)
汇添富中证环境治理指数A 汇添富中证环境治理指数C
1.本期已实现收益 -3,660,470.71 -2,351,398.01
2.本期利润 -4,428,553.17 -3,029,808.06
3.加权平均基金份额 -0.0535 -0.0581
本期利润
4.期末基金资产净值 46,260,971.05 28,769,313.83
5.期末基金份额净值 0.5223 0.5227
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证环境治理指数A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -9.17% 1.94% -9.68% 2.00% 0.51% -0.06%
汇添富中证环境治理指数C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -9.17% 1.94% -9.68% 2.00% 0.51% -0.06%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年12月29日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍:中国,
学历:北京大
学中国经济研
究中心金融学
汇添富黄金 硕士,相关业
及贵金属基 务资格:证券
金(LOF)的 投资基金从业
基金经理、 资格。从业经
汇添富恒生 历:曾任泰达
指数分级 宏利基金管理
(QDII)基 有限公司风险
金、汇添富 管理分析师。
深证300ETF 2010年8月加
基金、汇添 入汇添富基金
富深证 管理股份有限
300ETF联接 公司,历任金
赖中立 基金、汇添2016年12月29日 - 11年 融工程部分析
富中证环境 师、基金经理
治理指数 助理。2012年
(LOF)基 11月1日至今
金、汇添富 任汇添富黄金
优选回报混 及贵金属基金
合基金、汇 (LOF)的基金
添富中证港 经理,2014年
股通高股息 3月6日至今
投资指数 任汇添富恒生
(LOF)基金 指数分级
的基金经 (QDII)基金
理。 的基金经理,
2015年1月6
日至今任汇添
富深证300ETF
基金、汇添富
深证300ETF
基金联接基金
的基金经理,
2015年5月26
日至2016年7
月13日任汇
添富香港优势
混合基金的基
金经理,2016
年12月29日
至今任汇添富
中证环境治理
指数(LOF)基
金的基金经
理,2017年5
月18日至今
任汇添富优选
回报混合基金
的基金经理,
2017年11月
24日至今任汇
添富中证港股
通高股息投资
指数(LOF)基
金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
回顾18年四季度,环境治理细分行业迎来小幅反弹。经过2018年以来的大幅调整,目前环境治理行业估值已经处于历史底部,具备长期配置的价值。从行业景气度来看,随着环保督查力度推升,合规PPP项目继续推进,A股上市公司的长期业绩增长值得期待。从政策角度来看,近日国务院正式批复《河北雄安新区总体规划(2018-2035年)》及《白洋淀生态环境治理和保护规划(2018-2035年)》。生态环境部印发《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,要求到2020年,重点区域城市空气二氧化氮浓度逐步降低。工业和信息化部组织有关方面修订《产业转移指导目录(2012年本)》,形成《产业发展与转移指导目录(2018年本)》。国家气候中心、中国环境监测总站就2019年 1-3月大气污染扩散气象条件开展联合预测会商。后续政策面催化剂不断落地也将为环境治理板块带来持续的驱动力。
报告期内,本基金按照基金合同,按照完全复制法进行中证环境治理指数成份股指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与中证环境治理指数一致的收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证环境治理指数A基金份额净值为0.5223元,本报告期基金份额净值增长率为-9.17%;截至本报告期末汇添富中证环境治理指数C基金份额净值为0.5227元,本报告期基金份额净值增长率为-9.17%;同期业绩比较基准收益率为-9.68%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 70,389,407.57 91.32
其中:股票 70,389,407.57 91.32
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 4,377,316.37 5.68
8 其他资产 2,315,453.26 3.00
9 合计 77,082,177.20 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,117,979.21 30.81
D 电力、热力、燃气及 16,510,330.22 22.00
水生产和供应业
E 建筑业 4,398,134.00 5.86
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮 - -
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 - -
息技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服 1,437,684.30 1.92
务业
N 水利、环境和公共设 24,925,279.84 33.22
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,389,407.57 93.81
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例
(%)
1 300495 美尚生态 151,989 2,006,254.80 2.67
2 300203 聚光科技 71,897 1,844,158.05 2.46
3 002341 新纶科技 152,482 1,811,486.16 2.41
4 300007 汉威科技 184,200 1,807,002.00 2.41
5 603568 伟明环保 78,872 1,802,225.20 2.40
6 600323 瀚蓝环境 123,831 1,737,348.93 2.32
7 000925 众合科技 287,813 1,683,706.05 2.24
8 300190 维尔利 337,100 1,658,532.00 2.21
9 000598 兴蓉环境 404,049 1,628,317.47 2.17
10 300262 巴安水务 297,475 1,618,264.00 2.16
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,729.92
2 应收证券清算款 2,175,912.44
3 应收股利 -
4 应收利息 974.16
5 应收申购款 129,836.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,315,453.26
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富中证环境治理指数A汇添富中证环境治理指数C
报告期期初基金份额总额 76,651,812.42 45,759,068.03
报告期期间基金总申购份额 24,343,654.42 43,453,557.22
减:报告期期间基金总赎回份额 12,425,905.84 34,173,625.33
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 88,569,561.00 55,038,999.92
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)募集的文件;
2、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
3、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月21日
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