汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富中证环境治理指数（LOF）

交易代码 501030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月29日

报告期末基金份额总额 165,441,745.26份

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证

投资目标 环境治理指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

最小化，以便为投资者带来长期收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被

动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照

标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标

投资策略 的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应调整。在正常市场情况下，日均跟

踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差

不超过4%。

业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行人民币活

期存款利率(税后)×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，

风险收益特征 为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的

品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的

指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代

表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

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基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富中证环境治理指 汇添富中证环境治理

数A 指数C

下属分级基金的场内简称 环境治理 环境C

下属分级基金的交易代码 501030 501031

报告期末下属分级基金的份额总额 117,920,459.85份 47,521,285.41份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

汇添富中证环境治理指数A 汇添富中证环境治理指

数C

1．本期已实现收益 2,428,908.20 1,162,117.52

2．本期利润 4,252,412.05 -3,466,325.97

3．加权平均基金份额本期利润 0.0339 -0.0633

4．期末基金资产净值 118,239,254.15 47,717,598.55

5．期末基金份额净值 1.0027 1.0041

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证环境治理指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.72% 1.60% 0.67% 1.63% 0.05% -0.03%

月

汇添富中证环境治理指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.89% 1.60% 0.67% 1.63% 0.22% -0.03%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本《基金合同》生效之日为2016年12月29日，截至本报告期末，基金成立未满1年；本

基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年12月29日）起6个月，建仓期结束时各项资

产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富黄 国籍：中国，学历：北京

金及贵金 大学中国经济研究中心金

属基金 2016年 融学硕士，相关业务资格：

赖中立 (LOF)的 12月 - 10年 证券投资基金从业资格。

基金经理、29日 从业经历：曾任泰达宏利

汇添富恒 基金管理有限公司风险管

生指数分 理分析师。2010年8月加

级 入汇添富基金管理股份有

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（QDII） 限公司，历任金融工程部

基金、汇 分析师、基金经理助理。

添富深证 2012年11月1日至今任汇

300ETF 添富黄金及贵金属基金

基金、汇 (LOF)的基金经理，

添富深证 2014年3月6日至今任汇

300ETF 添富恒生指数分级

联接基金、 （QDII）基金的基金经理，

汇添富中 2015年1月6日至今任汇

证环境治 添富深证300ETF基金、汇

理指数 添富深证300ETF基金联接

（LOF） 基金的基金经理，2015年

基金、汇 5月26日至2016年7月

添富优选 13日任汇添富香港优势混

回报混合 合基金的基金经理，

基金的基 2016年12月29日至今任

金经理。 汇添富中证环境治理指数

（LOF）基金的基金经理，

2017年5月18日至今任汇

添富优选回报混合基金的

基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市 第6页共12页

场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾17年二季度，环境治理细分行业波动较大。四月份受益于雄安新区重大政策利好，环

境治理板块短期大幅上涨。之后伴随着市场整体回调，环境治理板块也有所回调。我们认为环境治理行业依旧是当前市场环境下较为强势的行业板块，其主要驱动力是行业整体性景气度提升以及相关政策不断落地催化。从行业景气度来看，环境治理行业受益于未来不断加大的财政投入和PPP项目落地，促进A股上市公司的业绩增长。从政策角度来看，各地政府在十三五规划当中不断提升环境治理的目标，如近日江西省政府印发《江西省“十三五”节能减排综合工作方案》，主要目标是到2020年，全省万元地区生产总值能耗比2015年下降16%，能源消费总量增量控制在1510万吨标准煤以内。政策面催化剂不断落地将为环境治理板块带来持续的驱动力。

报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行中证环境治理指数成份股指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与中证环境治理指数一致的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富中证环境治理指数A基金份额净值为1.0027元，本报告期基金份额

净值增长率为0.72%；截至本报告期末汇添富中证环境治理指数C基金份额净值为1.0041元，

本报告期基金份额净值增长率为0.89%；同期业绩比较基准收益率为0.67%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 156,480,573.27 92.75

其中：股票 156,480,573.27 92.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,345,267.79 6.72

8 其他资产 877,977.37 0.52

9 合计 168,703,818.43 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 70,196,653.94 42.30

D 电力、热力、燃气及水生产和 24,824,731.72 14.96

供应业

E 建筑业 9,381,121.16 5.65

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

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K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,541,566.52 2.13

N 水利、环境和公共设施管理业 48,536,499.93 29.25

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 156,480,573.27 94.29

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 300152 科融环境 592,451 4,674,438.39 2.82

2 300056 三维丝 305,122 4,625,649.52 2.79

3 300266 兴源环境 141,800 4,356,096.00 2.62

4 002340 格林美 706,203 4,272,528.15 2.57

5 603822 嘉澳环保 87,900 4,041,642.00 2.44

6 603311 金海环境 195,600 3,917,868.00 2.36

7 002341 新纶科技 209,241 3,902,344.65 2.35

8 603165 荣晟环保 58,800 3,901,380.00 2.35

9 002479 富春环保 319,259 3,799,182.10 2.29

10 000826 启迪桑德 107,943 3,790,958.16 2.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 74,138.76

2 应收证券清算款 78,058.33

3 应收股利 -

4 应收利息 2,054.98

5 应收申购款 723,725.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 877,977.37

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例（%）

1 300152 科融环境 4,674,438.39 2.82 重大资产重组停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证环境治理指数A 汇添富中证环境治理

指数C

报告期期初基金份额总额 157,697,326.94 7,136,592.24

报告期期间基金总申购份额 64,164,135.31 221,881,506.32

减:报告期期间基金总赎回份额 103,941,002.40 181,496,813.15

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 117,920,459.85 47,521,285.41

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；

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3、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年7月20日

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