汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 汇添富中证环境治理指数（LOF）

交易代码 501030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月29日

报告期末基金份额总额 164,833,919.18份

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证

投资目标 环境治理指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

最小化，以便为投资者带来长期收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被

动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照

标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标

投资策略 的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应调整。在正常市场情况下，日均跟

踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差

不超过4%。

业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%+银行人民币活

期存款利率(税后)×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，

风险收益特征 为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的

品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的

指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代

表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富中证环境治理指 汇添富中证环境治理

数A 指数C

下属分级基金的场内简称 环境治理 环境C

下属分级基金的交易代码 501030 501031

报告期末下属分级基金的份额总额 157,697,326.94份 7,136,592.24份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）

汇添富中证环境治理指数A 汇添富中证环境治理指数C

1．本期已实现收益 662,948.81 171,829.48

2．本期利润 -84,392.83 112,413.75

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0004 0.0026

4．期末基金资产净值 156,987,098.82 7,102,538.97

5．期末基金份额净值 0.9955 0.9952

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证环境治理指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.44% 0.44% 1.44% 0.86% -1.88% -0.42%

汇添富中证环境治理指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.47% 0.44% 1.44% 0.86% -1.91% -0.42%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本《基金合同》生效之日为2016年12月29日，截至本报告期末，基金成立未满6个月；

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年12月29日）起6个月，截止本报告期末，

本基金尚处于建仓期中。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国，学历：北京

大学中国经济研究中心金

汇添富黄 融学硕士，相关业务资格：

金及贵金 证券投资基金从业资格。

属基金 从业经历：曾任泰达宏利

(LOF)的 基金管理有限公司风险管

基金经理、 理分析师。2010年8月加

汇添富恒 入汇添富基金管理股份有

生指数分 限公司，历任金融工程部

级 分析师、基金经理助理。

（QDII） 2012年11月1日至今任汇

基金、汇 2016年 添富黄金及贵金属基金

赖中立 添富深证 12月 - 10年 (LOF)的基金经理，

300ETF 29日 2014年3月6日至今任汇

基金、汇 添富恒生指数分级

添富深证 （QDII）基金的基金经理，

300ETF 2015年1月6日至今任汇

联接基金、 添富深证300ETF基金、汇

汇添富中 添富深证300ETF基金联接

证环境治 基金的基金经理，2015年

理指数 5月26日至2016年7月

（LOF） 13日任汇添富香港优势混

基金的基 合基金的基金经理，

金经理。 2016年12月29日至今任

汇添富中证环境治理指数

（LOF）基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 第7页共16页

在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾17年一季度，环境治理细分行业表现强于大市，本基金在一季度完成了基金建仓。我

们认为环境治理行业在当前市场环境下较为强劲的表现，其主要驱动力是行业整体性景气度提升以及相关政策不断落地催化。回顾16年下半年以来的A股市场，基建、环保等行业上市公司表现整体强于大市，在PPP等项目驱动下，这些行业的龙头上市公司基本面逐渐转好，市场的认可程度也逐渐提高。从政策角度来看，两会期间关于环境治理的议题备受关注，政府工作报告将蓝天保卫战纳入其中，并围绕清洁能源、工业污染治理、雾霾治理等当前热点环境问题做了相应阐述。PPP立法也在近期被列入了国务院立法工作计划，将对未来PPP发展奠定了基础。政策面催化剂不断落地将为环境治理板块带来持续的驱动力。

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报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行中证环境治理指数成份股指数化投资，严控基金跟踪误差，以期为投资者带来与中证环境治理指数一致的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A级净值增长率为-0.44%，C级净值增长率为-0.47%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 150,042,522.16 91.05

其中：股票 150,042,522.16 91.05

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,021,428.43 6.69

8 其他资产 3,721,010.77 2.26

9 合计 164,784,961.36 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 63,344,616.40 38.60

D 电力、热力、燃气及水生产和 30,225,907.90 18.42

供应业

E 建筑业 11,256,799.78 6.86

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,238,520.00 2.58

N 水利、环境和公共设施管理业 40,976,678.08 24.97

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 150,042,522.16 91.44

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 300156 神雾环保 154,400 5,404,000.00 3.29

2 300072 三聚环保 81,700 5,111,969.00 3.12

3 002340 格林美 544,900 4,473,629.00 2.73

4 300332 天壕环境 415,500 4,246,410.00 2.59

5 002573 清新环境 219,093 4,241,640.48 2.58

6 603126 中材节能 321,100 4,238,520.00 2.58

7 000939 凯迪生态 351,700 4,171,162.00 2.54

8 300152 科融环境 494,900 4,033,435.00 2.46

9 300137 先河环保 260,100 4,018,545.00 2.45

10 300495 美尚生态 89,311 4,017,208.78 2.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 37,642.04

2 应收证券清算款 3,446,615.58

3 应收股利 -

4 应收利息 3,427.06

5 应收申购款 233,326.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,721,010.77

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证环境治理指数A 汇添富中证环境治理

指数C

报告期期初基金份额总额 272,123,157.07 75,820,882.49

报告期期间基金总申购份额 5,767,729.23 1,893,092.46

减:报告期期间基金总赎回份额 120,193,559.36 70,577,382.71

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 157,697,326.94 7,136,592.24

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年4月24日

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