国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决
定自 2022 年 2 月 14 日起对本基金增加 C 类基金份额，并相应修改基金合同及托管协议。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决
定自 2022 年 2 月 14 日起对本基金增加 C 类基金份额，并相应修改基金合同及托管协议。

自 2022 年 2 月 14 日起，本基金增加 C 类基金份额（基金代码：015017）。本基金原有的基
金份额称为 A 类基金份额（基金代码不变：501017）。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别
设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，各相关基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增的C类基金份额暂仅开通场外份额，不开通场内份额，如未来进行调整，详见基金管理人届时公告。投资人可以场外申购与赎回本基金的C类基金份额。
修订后的基金合同及托管协议自 2022 年 2 月 14 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2022 年 2
月 11 日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、降低基金费率并修改基金合同的公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金基金合同的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开
本基金的基金份额持有人大会。会议投票表决起止时间为自 2022 年 4 月 15 日起至 2022 年 5 月
24 日 17：00 止。会议审议事项为《关于国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
调整 A 类基金份额的场外赎回费率的议案》。会议投票表决结束后，将由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。本基金
管理人将及时对计票结果予以公告，具体可查阅本基金管理人于 2021 年 4 月 15 日披露的《关于
以通讯方式召开国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金基金合同的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一
致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 4 月 19 日起调整本基金的管理费率、A 类基金份额的
申购费率，并相应修改基金合同等法律文件的相关条款。自 2022 年 4 月 19 日起，本基金的年管
理费率由 1.5%调整为 1.0%，本基金的 A 类基金份额申购费率相应调整。修订后的基金合同及托
管协议自 2022 年 4 月 19 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2022 年 4 月 19 日发布的《关于
调整国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）管理费率、A 类基金份额的申购费率并修改基金合同等法律文件的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）

场内简称 国泰融丰

基金主代码 501017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 733,752,476.41 份

深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的

外延式增长的投资机会，在积极把握宏观经济和市场发展

投资目标

趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资，力

争获取超越业绩比较基准的收益。

在有效控制风险的前提下，深入挖掘可能对行业或公司的

投资策略

当前或未来价值产生重大影响的事件，在积极把握宏观经


济和市场发展趋势的基础上，将股权变动、资产重组等上

市公司外延增长活动作为投资的主线，通过股票与债券等

资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、个

股精选投资策略；3、存托凭证投资策略；4、固定收益类

投资工具投资策略；5、股指期货交易策略；6、中小企业

私募债投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、权证投

资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等

预期收益风险水平的投资品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

国泰融丰外延增长灵活配置 国泰融丰外延增长灵活配置

下属分级基金的基金简称 混合（LOF）A 混合（LOF）C

下属分级基金的交易代码 501017 015017

报告期末下属分级基金的份

733,436,086.68 份 316,389.73 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

主要财务指标

国泰融丰外延增长灵活 国泰融丰外延增长灵活

配置混合（LOF）A 配置混合（LOF）C

1.本期已实现收益 8,278,082.25 -675.82

2.本期利润 -21,565,608.78 -192.09


3.加权平均基金份额本期利润 -0.0247 -0.0031

4.期末基金资产净值 846,703,618.61 364,967.08

5.期末基金份额净值 1.1544 1.1535

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）A：

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -1.75% 0.33% -8.57% 0.88% 6.82% -0.55%

过去六个月 0.79% 0.28% -7.24% 0.70% 8.03% -0.42%

过去一年 8.13% 0.27% -8.03% 0.68% 16.16% -0.41%

过去三年 39.13% 0.46% 12.15% 0.76% 26.98% -0.30%

自基金转型

22.38% 0.54% 13.32% 0.78% 9.06% -0.24%
起至今
2、国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C：

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

自新增 C 类 -0.01% 0.38% -4.29% 1.04% 4.28% -0.66%
份额以来
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 11 月 27 日至 2022 年 3 月 31 日)

1．国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）A：


注：（1）本基金合同生效日为 2016 年 5 月 26 日。根据基金合同和国泰融丰定增灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书的有关规定，本基金的封闭期自 2016 年 5 月 26 日起至 2017 年 11
月 26 日止，自 2017 年 11 月 27 日起，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国
泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”;

（2）本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的建仓期为 3 个月，在 3 个月建仓结束时，各
项资产配置比例符合合同约定。
2．国泰融丰外延增长灵活配置混合（LOF）C：


注：（1）本基金合同生效日为 2016 年 5 月 26 日。根据基金合同和国泰融丰定增灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书的有关规定，本基金的封闭期自 2016 年 5 月 26 日起至 2017 年 11
月 26 日止，自 2017 年 11 月 27 日起，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国
泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”;

（2）本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的建仓期为 3 个月，在 3 个月建仓结束时，各
项资产配置比例符合合同约定。

（3）自 2022 年 2 月 14 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

国泰浓 硕士。曾任职上海鑫地投资管理有
益灵活 限公司、天治基金管理有限公司
配置混 等。2010 年 7 月加入国泰基金管
樊利安 合、国 2017-11-27 - 16 年 理有限公司，历任研究员、基金经
泰民益 理助理。2014 年 10 月起任国泰民
灵活配 益灵活配置混合型证券投资基金
置混合 （LOF）（原国泰淘新灵活配置混


（LOF） 合型证券投资基金）和国泰浓益灵
、国泰 活配置混合型证券投资基金的基
融丰外 金经理，2015 年 1 月至 2018 年 8
延增长 月任国泰结构转型灵活配置混合
灵活配 型证券投资基金的基金经理，2015
置混合 年 3 月至 2019 年 1 月任国泰国策
（LOF） 驱动灵活配置混合型证券投资基
、国泰 金的基金经理，2015年5月至2020
宏益一 年 5 月任国泰兴益灵活配置混合
年持有 型证券投资基金的基金经理，2015
期混 年6月至2019年12月任国泰睿吉
合、国 灵活配置混合型证券投资基金的
泰同益 基金经理，2015 年 6 月至 2018 年
18 个月 2 月任国泰生益灵活配置混合型
持有期 证券投资基金的基金经理，2015
混合、 年 6 月至 2017 年 1 月任国泰金泰
国泰浩 平衡混合型证券投资基金（由金泰
益混 证券投资基金转型而来）的基金经
合、国 理，2016 年 5 月至 2017 年 11 月
泰科创 任国泰融丰定增灵活配置混合型
板两年 证券投资基金的基金经理，2016
定期开 年 8 月至 2018 年 8 月任国泰添益
放混合 灵活配置混合型证券投资基金的
的基金 基金经理，2016 年 10 月至 2018
经理 年 4 月任国泰福益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2016
年 11 月至 2018 年 12 月任国泰鸿
益灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2016 年 12 月至 2019
年 12 月任国泰普益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2016
年12月至2020年5月任国泰安益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016 年 12 月至 2018
年 3 月任国泰鑫益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2016
年12月至2018年5月任国泰泽益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016 年 12 月至 2018
年 6 月任国泰景益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2016
年12月至2018年8月任国泰信益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016 年 12 月至 2018


年 9 月任国泰丰益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2017
年 3 月至 2018 年 5 月任国泰嘉益
灵活配置混合型证券投资基金、国
泰众益灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2017 年 3 月至
2018 年 9 月任国泰融信定增灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2017 年 7 月至 2018 年 11
月任国泰融安多策略灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2017 年 7 月至 2018 年 9 月任国泰
稳益定期开放灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2017 年 8
月至 2018 年 9 月任国泰宁益定期
开放灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2017 年 11 月起兼
任国泰融丰外延增长灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）（由国
泰融丰定增灵活配置混合型证券
投资基金转换而来）的基金经理，
2018 年 1 月至 2018 年 5 月任国泰
瑞益灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2018年1月至2018
年 8 月任国泰恒益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2018
年 9 月至 2020 年 8 月任国泰融信
灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）（由国泰融信定增灵活配
置混合型证券投资基金转换而来）
的基金经理，2019 年 5 月至 2020
年 6 月任国泰多策略收益灵活配
置混合型证券投资基金和国泰民
福策略价值灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2019 年 8
月至2020年10月任国泰民利策略
收益灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2020 年 6 月起兼
任国泰宏益一年持有期混合型证
券投资基金的基金经理，2020 年 8
月至 2022 年 2 月任国泰浩益 18
个月封闭运作混合型证券投资基
金的基金经理，2021 年 4 月起兼
任国泰同益 18 个月持有期混合型


证券投资基金的基金经理，2022
年 2 月起兼任国泰浩益混合型证
券投资基金和国泰科创板两年定
期开放混合型证券投资基金的基
金经理。2015 年 5 月至 2016 年 1
月任研究部副总监，2016 年 1 月
至2018年7月任研究部副总监（主
持工作），2018 年 7 月至 2019 年 7
月任研究部总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度以来，市场经历了较大幅度的回调。从风格来看，高估值的科技成长类板块跌幅较大，绝对低估值的板块表现较好。最终上证指数下跌 10.65%，深证成指下跌 18.44%，创业板指下跌 19.96%，国证 2000 下跌 11.82%。从申万一级行业来看，煤炭、房地产、银行等绝对低估值的行业表现较好，煤炭行业逆市上涨幅度高达 22.65%，而电子、国防军工、汽车、家用电器等成长或中游制造行业跌幅较大。

一季度以来，国内经济面临多重压力。从内部来看，大型民营房地产企业资金链断裂对地产投资形成一定压力，新冠疫情频发，并在上海和吉林大规模传播，国内的各种封控措施对消费形成压力。从外部来看，俄乌冲突对上游原材料行业供给形成较大冲击，推动大宗商品价格大幅上涨，整个中游制造业成本端都形成较大压力。虽然国内出台了货币和信用的宽松政策，但短期对实体经济的传导有限。同时，美元进入加息周期，在此背景下，A 股市场出现了 2019 年以来最大单季度跌幅。

本基金以绝对收益策略为主，在股票配置方面，一季度降低了估值较高的新能源等成长类股票的配置，增加了稳增长相关的低估值股票的配置，同时继续自下而上积极选择具有自身成长逻辑的中小市值个股。债券方面，本基金主要以高等级信用债票息策略为主。在一季度市场回撤幅度较大的情况下，基金净值相对平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-1.75%，同期业绩比较基准收益率为-8.57%。

本基金C 类自新增C 类份额以来的净值增长率为-0.01%，同期业绩比较基准收益率为-4.29%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度，影响市场的几个主要变量还是以下几个因素：美元加息、大宗商品价格上涨、新冠疫情以及国内的稳增长政策。市场普遍预期美元年内有 6-7 次加息，但美债收益率从去年低点回升超过 150 个 BP，一定程度上反映了对美元加息的预期。在俄乌冲突的影响下，大宗商品价格进一步上涨，增加了市场对全球通胀的担忧，但从冲突进程来看，我们判断大宗商品价格继续上涨空间有限。国内疫情方面，在国务院坚决贯彻清零政策的方针下，通过严格的封控措施，我们相信疫情短期就会得到抑制。最后，我们相信政策可能会继续加码，政府会利用篮子里的多种政策工具推动经济平稳健康发展。

从市场来看，我们认为二季度还是一个筑底的过程，对于稳增长相关的金融、地产、建筑建
材、采掘等行业，大部分估值处于绝对低位，受益于政策会有阶段性的表现机会；而成长类行业的估值，短期仍会受美债券收益率上行的压制。但从成长股的估值相对业绩增速来看，我们认为部分业绩增长确定性高的股票，经过估值压缩将迎来较好的投资机会。全年来看，我们会继续关注光伏、风电、电动车、半导体、军工、新材料等成长赛道的机会。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 159,355,325.79 18.70

其中：股票 159,355,325.79 18.70

2 固定收益投资 650,163,966.48 76.31

其中：债券 650,163,966.48 76.31

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 42,430,044.00 4.98

7 其他各项资产 55,689.74 0.01

8 合计 852,005,026.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

5,212,498.00 0.62
B 采矿业

C 制造业 115,540,980.88 13.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,760,002.09 0.21

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,902,182.10 0.22

G 交通运输、仓储和邮政业 2,586,186.00 0.31

H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 967,131.88 0.11

J 金融业 25,512,119.50 3.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 47,831.54 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 3,637,919.50 0.43

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00

R 文化、体育和娱乐业 2,165,119.00 0.26

S 综合 - -

合计 159,355,325.79 18.81

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 301035 润丰股份 168,700 12,944,351.00 1.53

2 000519 中兵红箭 516,800 11,628,000.00 1.37

3 688075 安旭生物 32,261 9,097,924.61 1.07

4 688518 联赢激光 131,590 4,460,901.00 0.53

5 600036 招商银行 94,300 4,413,240.00 0.52

6 000001 平安银行 280,600 4,315,628.00 0.51

7 601398 工商银行 901,200 4,298,724.00 0.51

8 600887 伊利股份 111,200 4,102,168.00 0.48


9 301190 善水科技 171,041 4,083,723.08 0.48

10 600690 海尔智家 162,090 3,744,279.00 0.44

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 45,506,857.07 5.37

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 277,372,455.34 32.74

5 企业短期融资券 20,209,276.71 2.39

6 中期票据 300,499,101.38 35.48

7 可转债（可交换债） 6,576,275.98 0.78

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 650,163,966.48 76.75

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

值比例（％）

1 102001109 20 中石化 500,000 50,647,575.34 5.98
MTN003

2 019654 21 国债 06 445,080 45,506,857.07 5.37

3 143734 18 金隅 02 400,000 42,200,876.71 4.98

4 175175 20 招证 G5 400,000 41,220,282.74 4.87

5 101901396 19 浙小商 400,000 40,971,848.77 4.84
MTN002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国泰君安”、“招商证券”、“中银证券”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国泰君安及分支机构未依法履行职责、违规经营，受到地方证监局、证监会、全国股转系统责令改正、警示、监管(约见)谈话。
招商证券未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，受到中国人民银行深圳市中心支行公开处罚。
中银证券分支机构因未依法履行职责、内部制度不完善等原因，多次受到监管机构处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 51,854.69

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,834.47


6 其他应收款 2,000.58

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 55,689.74

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 113044 大秦转债 2,481,985.25 0.29

2 127044 蒙娜转债 1,862,985.50 0.22

3 123107 温氏转债 1,857,831.61 0.22

4 118002 天合转债 120,130.85 0.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 301190 善水科技 12,995.00 0.00 新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国泰融丰外延增长灵活 国泰融丰外延增长灵活
项目

配置混合（LOF）A 配置混合（LOF）C

本报告期期初基金份额总额 921,519,196.95 -

报告期期间基金总申购份额 102,979,407.66 317,302.27

减：报告期期间基金总赎回份额 291,062,517.93 912.54

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 733,436,086.68 316,389.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决
定自 2022 年 2 月 14 日起对本基金增加 C 类基金份额，并相应修改基金合同及托管协议。

自 2022 年 2 月 14 日起，本基金增加 C 类基金份额（基金代码：015017）。本基金原有的基
金份额称为 A 类基金份额（基金代码不变：501017）。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别
设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，各相关基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增的C类基金份额暂仅开通场外份额，不开通场内份额，如未来进行调整，详见基金管理人届时公告。投资人可以场外申购与赎回本基金的C类基金份额。
修订后的基金合同及托管协议自 2022 年 2 月 14 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2022 年 2
月 11 日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、降低基金费率并修改基金合同的公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金基金合同的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定以通讯方式召开
本基金的基金份额持有人大会。会议投票表决起止时间为自 2022 年 4 月 15 日起至 2022 年 5 月
24 日 17：00 止。会议审议事项为《关于国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整 A 类基金份额的场外赎回费率的议案》。会议投票表决结束后，将由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。本基金
管理人将及时对计票结果予以公告，具体可查阅本基金管理人于 2021 年 4 月 15 日披露的《关于
以通讯方式召开国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》和本基金基金合同的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一
致，并报中国证监会备案，决定自 2022 年 4 月 19 日起调整本基金的管理费率、A 类基金份额的
申购费率，并相应修改基金合同等法律文件的相关条款。自 2022 年 4 月 19 日起，本基金的年管
理费率由 1.5%调整为 1.0%，本基金的 A 类基金份额申购费率相应调整。修订后的基金合同及托
管协议自 2022 年 4 月 19 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2022 年 4 月 19 日发布的《关于
调整国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）管理费率、A 类基金份额的申购费率并修改基金合同等法律文件的公告》。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同

2、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议

3、关于准予国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16 层-19 层。

基金托管人住所。
9.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日
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